RSL Strategie der relativen Stärke -> Trendstrategie - 500 Beiträge pro Seite

[Wintotal]

RSL Strategie nach Dr. Robert Levy

" ....Levy untersuchte in einer Studie 200 Aktien der New Yorker Börse über einen Zeitraum von fünf Jahren. Dabei fiel ihm auf, daß es immer wieder Aktien gab, die sich über eine längere Periode besser entwickelten als andere.

Zur Berechnung dieser Kennzahl setzte Levy den aktuellen Wochenschlußkurs der Aktie ins Verhältnis zum Durchschnitt der Wochenschlußkurse unterschiedlich langer Perioden. Er fand heraus, daß ein Vergleich der Kurse mit einem Zeitraum der zurückliegenden sechs Monate besonders gute Ergebnisse erzielte. Levy berechnete nun in seiner Untersuchung für alle von ihm beobachteten Aktien deren Relative Stärke. Jede Aktie erhielt so einen Relative-Stärke-Koeffizienten, der jedoch allein betrachtet wenig aussagekräftig war. Deshalb erstellte Levy eine Rangliste mit den untersuchten Werten, die nach dieser Kennzahl sortiert wurde. Je höher die Kennzahl, desto höher das Ranking innerhalb der Liste und umgekehrt...."

Antizyklisch heist für mich in diesem Falle, dass ich herausfinden möchte, wie sich Aktien entwickeln, wenn man das Gegenteil tut.
Also Aktien kauft, die auf der Liste ganz unten stehen.

Deshalb habe ich 2 Musterdepots gestartet, die ich jetzt über einen längeren Zeitraum gegeneinander antreten lasse.
Trendaktien contra schwächere Aktien
Nur DAX Aktien

Ich werde über die Entwicklung beider Depots wöchentlich hier berichten.

Wer die Listen und die Musterdepots haben möchte kann sie
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senden Sie eine email an:

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PS: Ich mache dies als reines Hobby und nehme dafür kein Geld.
Einfach aus Interesse an der Börse.

[kosto1929]

Die Kernfrage sind doch:


Welche RS?


Wann schichtest du um?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.402.742 von kosto1929 am 15.11.06 09:11:28

Einfach mal nach der relativen Stärke von Dr. Robert Levy googeln

Welche RSL? .....Hatte ich eigentlich beschrieben - Levy berechnete für jede Aktie die relative Stärke. Danach sortierte er einen Aktienindex nach dieser relativen Stärke. Somit erhält man eine RS - Liste.

Prozyklisches Depot
Gekauft werden nur die 3 Top Werte, die ganz oben auf der Liste stehen.
Verkauft werden sie, wenn sie auf der Liste zu den 9 schwächsten Werten (unterer Teile der Liste) gehören.

Antizyklisches Depot
Gekauft werden die 3 schwächsten Werte der Liste.
Sie werden solange gehalten bis sie folgende Ziele erreicht haben:
1. Sie müssen aufsteigen zu den 3 Topwerten oben auf der Liste
2. Danach werden sie noch solange gehalten, bis sie wieder auf Platz 9 oder weiter zurückfallen

So kann verhindert werden, dass eine Aktie nicht sofort wieder verkauft wird, nachdem sie endlich angesprungen ist.

Ausführliche RS-Liste und die beiden Musterdepots erhalten Sie Kostenlos über meinen Newsletter.
Einfach anmelden und email senden an.

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Werde die Depots ein halbes Jahr lang gegeneinander antreten lassen.
Danach wird alles verkauft und der Gewinner ermittelt.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.419.921 von Wintotal am 15.11.06 18:34:47

Es gibt verschiedene RSL-Zeiträume.

Welche nimmst du?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.420.432 von kosto1929 am 15.11.06 18:45:00

Ich nehme den 26 Wochen Zeitraum.
Er hat sich nach den Untersuchungen von Levy als der beste erwiesen.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Vor einer Woche starteten unsere 2 Musterdepots für den DAX.
Hier der erste Zwischenstand nach einer Woche

Prozyklisches Depot +2,55%

VW +0,94%
Lufthansa +3,24%
MAN +3,47%


Antizyklisches Depot +0,43%

Adidas +0,16%
Hypo R. -1,32%
Altana +2,47%


DAX +0,98%


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[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 2

Prozyklisches Depot +1,56%

VW +1,65%
Lufthansa +3,89%
MAN -0,86%


Antizyklisches Depot -0,7%

Adidas +0,62%
Hypo R. -3,48%
Altana +0,77%


DAX +0,97%


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[kosto1929]

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[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.683.182 von kosto1929 am 25.11.06 01:29:32

Ja habe es auch gelesen dass RS ein wichtiger Faktor für eine Outperformance sein soll.

Ich möchte es hier aber selbst beweisen, weil das habe ich bisher noch nie gemacht.

Ganz unerfahren bin ich im Börsengeschäft natürlich nicht.

[kosto1929]

Wie lange wirst du dieses Experiment fortführen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.693.862 von kosto1929 am 25.11.06 10:59:53

Wie lange?

Also mindestens für ein halbes Jahr
das wäre dann Ende Mai 2007.
Danach entscheide ich ob es weitergeführt wird.
Prinzipiell kann ich mir vorstellen diese Musterdepots mehrere Jahre zu führen und immer den Interessenten kostenlos zur Verfügung zu stellen -> hier auf diesen Seiten bzw. in meinem kostenlosen Newsletter.
Ich verspreche Euch dass mein Newsletter dauerhaft kostenlos bleiben wird, da ich das als Hobby betreibe und kein Geld damit verdienen möchte.

Ob es in einem halben Jahr weitergeht hängt davon ab wieviel Leute sich für meinen Newsletter interessieren

bei interesse einfach email an:
[e-mail]

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.696.317 von Wintotal am 25.11.06 15:03:17

PS: vergesst nicht das manche Börsendienste für solche Listen mit Musterdepots gutes Geld dafür nehmen - natürlich auch ohne Garantie auf Kursgewinne.

Ich mache diese Aufbereitung von Daten für mich persönlich.
Aber warum sollte ich nicht anderen Usern die Daten zugänglich machen ???
Es spricht nichts dagegen:

Noch ein schönes Wochenende allen

[Wintotal]

Hier mal die aktuelle RS-Liste für den Dax




Wer wöchentlich kostenlos die aktuelle Liste und die Depots haben möchte schreibt bitte eine email an:

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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.696.385 von Wintotal am 25.11.06 15:14:32

Ich finde es sehr nett von dir, dass du deine Ergebnisse allen zur Verfügung stellst.

Vielen Dank!




Bin gespannt welches Ergebnis du im Vergleich zum Dax erzielst.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.721.461 von Wintotal am 26.11.06 13:11:46

Danke für die RS-Liste.


Ist es für dich nur ein theoretische Experiment oder handelst du es auch real nach?





Wie bist du auf den Ansatz gekommen?


Schau mal hier: Einer Weiterentwicklung des Levy-Systems

http://www.vtad.de/events/20060311-award/VTAD-Award-2-Preis-…

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.721.767 von kosto1929 am 26.11.06 13:34:56

Auch real handel ich mit Aktien.
Mein bisheriger Ansatz war allerdings immer nach unterbewerteten
Aktien zu suchen.
Danach musste ich immer eine recht lange Zeit warten bis die Aktien in Schwung kamen.
Denoch konnte ich damit gute Ergebnisse erzielen - nur dauerte es halt sehr lange - oft mehrere Jahre.
Die andere Idee war auf den fahrenden Zug aufzuspringen - also Aktien zu kaufen, die bereits gut laufen und dann natürlich rechtzeitig wieder abzuspringen.
Deswegen dieses Experiment.
Wenn es gut läuft werde ich auch real so handeln.

Übrigens mache ich solche Listen auch noch für den Mdax
und den Euro Stoxx50.
Jeweils mit einem Pro und einem Anti Depot.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.721.946 von Wintotal am 26.11.06 13:45:18

Das gleiche Phänomen wie bei mir. Ich hatte früher genau den gleichen Ansatz wie du.

Nur jetzt schaust du ja anscheinend gar nicht mehr auf Werte.

Vielleicht wäre eine Kombination mit einer Wertkennzahl besser, sonst steigt das Risiko an.

Wie begrenzt du das Risiko? Setzt du ein SL?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.722.250 von kosto1929 am 26.11.06 14:03:21

Ich habe zur Begrenzung des Risikos folgende Regeln aufgestellt.

1. Fällt eine Aktie um 10% gegenüber ihrem Kaufkurs, wird sie verkauft --> SL Regel

2. Reissleine
A) Fällt die RS von Dax unter 0,95 werden alle Aktien beider Depots verkauft.
Danach kann erst wieder gekauft werden, wenn der RS grösser als 0,98 ist.

B)Fällt der RS von Dax unter 1, wird zunächst nichts mehr zugekauft und die Cashposition erhöht.
Gekauft wird wieder wenn der RS über 1 ist.


Ansonsten werden beim Prozyklischen Depot die Aktien gekauft die im blauen Bereich auf der RS-Liste sind.
Verkauft werden die Aktien vom roten Bereich.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 3

Prozyklisches Depot +2,43%

VW +1,69%
Lufthansa +5,35%
MAN +0,23%


Antizyklisches Depot -2,18%

Adidas -2,31%
Hypo R. -4,55%
Altana +0,32%


DAX -1,71%


Mehr kostenlose Infos? E-Mail an:
[e-mail]

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.723.128 von Wintotal am 26.11.06 15:11:16

Kaufst du denn immer die RS die am höhsten ist?

Wenn deine Liste 1x voll ist, dann verkaufst du ja anscheinend nur, wenn die Aktie 10% verloren hat oder der Dax unter 0,95 RS fällt.


Schließt du Aktien aus für die ein Übernahmeangebot läuft?

[kosto1929]

Ach so, verkauft auch noch im roten Bereich.

Ab welchem Platz denn?

[Wintotal]

Kaufen

Wenn die Aktie sich im blauen Bereich der RS-Rangliste befindet.
Platz 1 bis 3.
Kaufen tu ich nach Möglichkeit die Aktie die sich auf Platz 2 befindet.

Verkaufen

Verkauft wird eine Aktie, die in den roten Bereich zurückfällt,
ab Platz 23 oder schlechter.

Darüber hinaus gibt es Regeln wann ich für das komplette Depot die
Reissleine ziehe und sämtliche Aktien unabhängig von ihrem Rang auf der Liste verkaufe.

Listen mit Grafischer Darstellung versende ich kostenlos, dann wird Dir vieles klarer.

einfach E-Mail an:

[e-mail]


Achso nochwas:

Der SL von 10% gilt nur zur Absicherung, damit die Aktie nicht tiefer als 10% unter Ihrem Kaufpreis fallen kann.
Also es gilt nicht generell ein Stoppkurs, sondern wirklich nur bezogen auf den Kaufpreis.

Aktien, die kurzfristig einen sprunghaften Anstieg verzeichnen (Übernahme) schliesse ich aus.
Dies hat dann wirklich nichts mit der Relativen Stärke zu tun, sondern ist reine Spekulation.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.884.949 von kosto1929 am 02.12.06 11:24:51

Hatte weiter unten eine RS-Rangliste eingefügt.
Da sieht man genau wo der rote und blaue Bereich ist.....

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.886.634 von Wintotal am 02.12.06 12:51:34

Vielen Dank für deine Antworten!

Warum kaufst du Platz 2 und nicht Platz 1?

Hätte ja auch sein können das du den Stopkurs immer 10% Intraday per System nachziehen läßt.

Platziert ist der Stop aber im Markt - nicht auf SK Basis?


Von Platz 3 auf Platz 23 ist es aber ein langer weg - hast du das histirisch beobachtet/getestet, ob es nicht auch bei Aktien/Branchen gewisse Zyklen gibt.

Nicht das es zu lange dauert bis ein Rohrkrepierer rausfällt.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.887.739 von kosto1929 am 02.12.06 13:54:15

Ich kaufe einen der ersten 3 werte.
Je nachdem welchen ich noch nicht im Depot habe.
Nach Möglichkeit den auf Platz 2.
Habe irgendwo mal gelesen, dass jemand damit die besten Ergebnisse erziehlt hat - weiss aber leider nicht mehr wo das stand - ist schon recht lange her.

Ich selber habe historisch noch nichts beobachtet, deshalb auch diese Musterdepots um es selber herauszufinden.

Aber nach der Theorie von Dr.Robert Levy soll man dadurch den Index schlagen können.
Einfach mal nach Robert Levy goggeln ....
Habe hier was gefunden
http://www.momentumstrategie.de/
und dort bei den Grundlagen ist es sehr schön beschrieben

[Wintotal]

Für alle die sich noch nicht bei meinen kostenlosen E-Mail Service
angemeldet haben, füge ich hier mal das Kernstück der RS-Strategie, die RS-Rangliste ein.

wenn sie künftig wöchentlich die Liste haben möchten
bitte email an:

[e-mail]


[/img]

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.887.739 von kosto1929 am 02.12.06 13:54:15

"Von Platz 3 auf Platz 23 ist es aber ein langer Weg..."

Sehen wir uns mal die Aktie an die auf Platz 23 steht.
Bayer hat eine RS von 1,017.
Was bedeutet dies.
Der Durchschnittskurs der letzten 26 Wochen (wöchentliche Schlusskurse) hat einen RS von 1.
Bayer liegt knapp über 1, also knapp über dem Durchschnittskurs der letzten 26 Wochen.
Also bedeutet ein "Abstieg" in den roten Bereich nicht unbedingt einen grossen Kursverlust.

Sogar die Aktie auf dem letzten Platz die Hypo Real... hat heute noch 95% ihres Durchschnittskurses der letzten 26 Wochen.

Ich denke da kann man nicht von Rohrkrepierer sprechen.

Klar bei der tollen Entwicklung des Dax im letzter Zeit hätte es bessere Aktien gegeben ; und genau dazu gibt es diese Listen.

Die Idee:

Auf die starken Aktien setzten und die schwachen Aktien aus dem Depot auszusortieren.

[kosto1929]

Auf welcher Basis wird denn gehandelt?

SK oder Wochenschluss?

Intraday bestimmt nicht, oder?!

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.899.502 von kosto1929 am 03.12.06 09:42:46

Der Durchschnittskurs der letzten 26 Wochen (wöchentliche Schlusskurse)




siehe Posting #26

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.899.669 von Wintotal am 03.12.06 09:56:03

Sorry.

Danke.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.899.669 von Wintotal am 03.12.06 09:56:03

Daraus lese ich Käufe/Verkäufe alle zur Börseneröffnung am Montag.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.899.822 von kosto1929 am 03.12.06 10:11:32

Ja richtig.

Am Wochenende wird die neue RS-Rangliste erstellt, auf Basis der Wochenschlusskurse.

Danach wird entschieden ob und welcher Wert Ge- oder Verkauft wird.

Ich möchte das es für den Leser nachvollziebar ist wie die Kauf und Verkaufskurse zustande kommen, deshalb kaufe ich hier für die Musterdepots zum Eröffnungskurs im Xetra am Montag.

Man hätte auch einen anderen Zeitpunkt wählen können, z.B die Mittagskurse oder erst am Dienstag kaufen.
Aber wegen der Nachvollziebarkeit habe ich mich für einen festen Zeitpunkt für das Handeln entschieden.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.899.914 von Wintotal am 03.12.06 10:21:54

Das ist wirklich nachvollziehbar.

Dann wäre es schön, wenn du eine Exceltabelle machen kannst mit KK und SL.

Vielleicht auch dann die getätigten historischen Transaktionen.

Wäre toll.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.900.526 von kosto1929 am 03.12.06 11:04:36

Solch eine Exceltabelle gibt es in meinem kostenlosem newsletter...

einfach anmelden
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ich versende immer jeden Sonntag einmal....


dort sind dann auch die historischen Transaktionen aufgeführt.
Die Kaufkurse, Stückzahlen usw.
Jedes Depot hatte zum Start 30000 Euro zur Verfügung.
Wie gesagt gilt der SL nur für den KK, um Verluste gleich nach dem Kauf zu begrenzen.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 4

Prozyklisches Depot +3,88%

VW +2,38%
Lufthansa +8,27%
MAN +0,95%


Antizyklisches Depot -0,56%

Adidas +1,02%
Hypo R. -5,26%
Altana +2,56%


DAX +1,22%


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[Wintotal]

Hier die aktuelle RSL Rangliste vom 09.12.06



Man sieht Lufthansa aus unserem Pro Depot ist die neue Nummer 1
Insgesamt zeigt unser Pro Depot bereits eine kleine Outperformance gegenüber dem Dax.

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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.062.849 von Wintotal am 09.12.06 21:36:26

Wenn sich die Outperformance fortsetzt, dann hast du wohl real handeln.

Interessant wird es aber besonders bei starken Einbrüchen.

Im Bärenmarkt hältst du ja Cash.

[kosto1929]

Wie wäre es, wenn du den exakten Stopkurs zur vollständigkeit auch noch mit aufnimmst?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.076.522 von kosto1929 am 10.12.06 13:04:22

Es gibt nur einen Stoppkurs und der bezieht sich auf den Kaufpreis.

Beispiel:

Gekauft wird eine Aktie für 20 Euro
Der Stoppkurs liegt bei 10%
Also 18 Euro ist unser Stoppkurs.

Dieser Stoppkurs wird nicht nachgezogen, d.h steigt die Aktie auf 30 gibt es keinen neuen Stoppkurs.
Ob eine Aktie verkauft wird oder nicht hängt einzig und alleine von ihrem Rang auf der Liste ab.
Der Stoppkurs dient nur dazu das Risiko nach dem Kauf zu begrenzen.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.077.411 von Wintotal am 10.12.06 13:37:31

Das weiß ich doch.

Dachte nur das du den Stopkurs zu Vollständikeit in deinem PDF-Dokument noch aufführen kannst.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.077.554 von kosto1929 am 10.12.06 13:42:01

O.K wurde soeben gemacht

[Wintotal]

Achtung update

Nach längerer Überlegung habe ich entschlossen, dass die Stoppkurse von -10%, wöchentlich bei den steigenden Aktien nachgezogen werden.

Das bedeutet:
Eine Aktie wird verkauft,wenn

a) sie auf einen Verkaufsrang auf der RS-Rangliste zurückgefallen ist.
oder

b) Wenn der Stoppkurs von -10% auslöst.

Je nachdem welche Bedingung zuerst eintritt.

Somit kann verhindert werden, dass eine Aktie zu stark abfällt bevor sie verkauft wird.

Der Stoppkurs wird bei den steigenden Aktien wöchentlich erhöht

Viel Spass noch ....

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.106.235 von Wintotal am 11.12.06 17:20:12

Ist das jetzt reine Levy-Strategie?

[kosto1929]

Warum dieser Strategiewechsel?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.113.092 von kosto1929 am 11.12.06 22:24:33

Reine Levy Strategie handelt nur nach der RS-Rangliste.
Mit ihr lassen sich in bullischen Märkten sehr gute Ergebnisse erzielen.
In Abwärtsmärkten hat sie Ihre Schwächen....
Um auch in schwachen Marktphasen gute Ergebnisse erzielen zu können habe ich diesen Verlustbegrenzer eingebaut.
Wenn eine Aktie verkauft wird, werde ich aber darauf hinweisen ob der Verkauf aufgrund des Stoppkurses oder aufgrund der Platzierung auf der Rangliste erfolgt ist.


Gekauft werden ja nach wie vor die Aktien mit der grössten relativen Stärke.
Verkauft werden immer noch die Aktien mit der geringsten relativen Stärke.

Die starken Aktien bleiben im Depot und die schwachen Aktien fliegen raus.

Einzigste Änderung ist ja das der mögliche Verlust begrenzt wird....

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.127.731 von Wintotal am 12.12.06 16:14:05

Glaubst du das eine 10%ige Gewinnabgabe schon als Trendwechsel zu interpretieren ist?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.127.806 von kosto1929 am 12.12.06 16:16:28

Ich denke dass für einen DAX - Wert ein 10% Verlust auf Wochenbasis doch schon einiges ist.
Ich denke auch dass nicht unbedingt immer 10 Prozent Verlust notwendig sind um auf der RS-Rangliste auf einen Verkaufsplatz zurückzufallen.
z.B kann eine Aktie auf der RS-Rangliste im roten Bereich sein, obwohl sie erst wenige Prozente verloren hat.
Ich vermute in den meisten Fällen wird uns die RS-Rangliste das Verkaufssignal liefern und nicht unser Stoppkurs...
Aber warten wir es mal ab

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.129.411 von Wintotal am 12.12.06 17:15:54

Ich bin gespannt.

[Wintotal]

Ich möchte dir noch ein Beispiel geben.

Die Aktie von Metro liegt auf der RS-Rangliste auf Platz 23 und damit im roten Verkaufsbereich.
Ihr 52 Wochen hoch lag bei 49,11 Euro.
Aktuell steht sie bei 48,74 Euro.
Das sind nur 0,75% unter ihrem Höchsstand
Trotzdem würde sie verkauft werden, da unsere Rangliste nach Levy ein Verkaufssignal generiert.

Platz 24 -> Bayer -> 2,58% unter ihrem 52 Wochen hoch

Wir sehen -> sobald eine Aktie in den roten Bereich abrutscht ab Platz 23 oder schlechter wird sie verkauft obwohl sie wie man hier an den Beispielen sehen kann erst wenig verloren hat.
Das hat Vorteile gegenüber einer reinen Stopp-Loss Strategie.

[daxl]

Hallo Wintotal, habe mit Interesse Dein Vorhaben gelesen und mich spontan angemeldet. Uwe Lang verfolgt mit seiner Börsensignal-Strategie einen ähnlichen Ansatz und schafft so ca. 13%/Jahr - reicht ja .. Er agiert aber mit dem 15 Monatsdurchschnitt. Mich würde interessieren, wie Du die RS-Listen erstellst oder ist das Dein KnowHow ? Gruß. daxl

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.146.891 von daxl am 13.12.06 10:38:27

Hallo daxl, es ist sicher kein KnowHow wie ich solche RS-Listen erstelle, lediglich Zeitaufwendig.

Also ich nehme immer die Wochenschlusskurse einer Aktie und trage sie in eine Excel-Tabelle ein.
Dann berechne ich den Durchschnittskurs der letzten 26 Wochen.
Dann wird der aktuelle Schlusskurs einer Aktie durch ihren Durchschnittskurs geteilt.
Das ergibt so einen Wert um die 1.
Dies ist der RSL Wert.
Danach sortiere ich die Aktie nach dem RSL-Wert.
Eine Aktie mit einem RSL Wert von über 1 ist stärker als eine Aktie mit einem RSL unter 1.
Gekauft werden nur die stärksten Aktien für das Depot.
Wird eine Aktie schwach fliegt sie aus dem Depot.

Gruss

Wintotal

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.146.891 von daxl am 13.12.06 10:38:27

War gerade auf der Seite von Uwe Lang.
Da kann man das Musterdepot im Abo bekommen.
Kosten -> 660 Euro im Halbjahr.

[daxl]

Hallo, mit KnowHow meinte ich natürlich den extremen Aufwand zu umgehen und die Berechnung zu automatisieren. Für eine Aktie ist die Rechnerei ja schaffbar, man braucht doch aber Listen ... Mir sind die Börsenbriefkosten bei U.Lang ebenfalls zu fett - zumal die Logik des herangehens klar ist und keiner weiteren Änderung unterliegt. Da sind eben nur die RS-Hitlisten zu aktualisieren.
Ich laß mich erstmal von Deinem Newsletter überraschen. Gruß. daxl.

[manelka]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.172.789 von daxl am 14.12.06 12:40:52

führt jemand von euch zufällig aufzeichung über die momentumdurchschnitte der dax werte?
hat jemand von schon von momentum signal scanner gehört?
das würde ideal zu levy passen, damit man aufwärtsbewegungen noch früher erkennt,

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 5

Prozyklisches Depot +5,75%

VW +4,19%
Lufthansa +13,51%
MAN -0,51%


Antizyklisches Depot +3,21%

Adidas +2,07%
Hypo R. +2,35%
Altana +5,26%


DAX +3,75%


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[Wintotal]

Hier die aktuelle RS-Rangliste vom 16.12.06





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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.218.980 von Wintotal am 16.12.06 00:05:19

Da hat das Antizykl. Depot aber ganz schön aufgeholt.



Erst laufen die guten Werte und am Schluss der Schrott?!

Oder schon der Verlauf auf das Anti-Picking am Jahresbeginn?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.296.550 von kosto1929 am 19.12.06 08:46:59

Prozyklisch führt noch



.

[manelka]

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[ebru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.345.767 von manelka am 20.12.06 18:57:33

Hört sich verlockend an.

Aber ich bin nicht bereit soviel Geld für so ein Musterdepot zu bezahlen.
Ein kleiner Beitrag wäre ja O.K, aber die meisten verlangen dafür ja richtig Kohle...

Es ist eigentlich das gleich Systwem wie hier - auf Trendaktien zu setzten.
Ich finde hier hat es allerdings den Vorteil, dass es wirklich nachvollziebar ist, wie die Kauf oder Verkaufskurse zustande kommen.
Bei anderen Börsenbriefen kriegt man die Aktien nie zu dem Kurs wie das Musterdepot die Aktien bekommt...

Werde das hier aufmerksam verfolgen, interessant wird es auch wenn sich die Börse mal dreht.
Sollte das Musterdepot hier eine deutliche Outperformance gegenüber dem Dax zeigen, werde ich auch so investieren.

Hoffe nur das hier das Musterdepot dauerhaft kostenlos bleibt, weil selbst solche Tabellen zu erstellen bin ich aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage...

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 6

Prozyklisches Depot +4,5%

VW +5,00%
Lufthansa +11,84%
MAN -3,40%


Antizyklisches Depot +2,72%

Adidas +0,62%
Hypo R. +0,96%
Altana +6,62%


DAX +2,41%


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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.417.960 von Wintotal am 23.12.06 00:49:10

Danke für den Zwischenstand.

Frohes Fest + einen guten Rutsch!

[Wintotal]

Hier die aktuelle RS-Rangliste vom 23.12.06





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[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 7 - 29.12.06

Prozyklisches Depot +5,73%

VW +7,36%
Lufthansa +12,7%
MAN -2,96%


Antizyklisches Depot +3,22%

Adidas +1,23%
Hypo R. +1,99%
Altana +6,48%


DAX +3,87%


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[Wintotal]

Hier die aktuelle RS-Rangliste nach der 7.Woche vom 29.12.06





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[Wintotal]

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Ich bekomme immer wieder Anfragen, welchen der 3 Werte aus dem blauen Kaufbereich soll man denn nun kaufen?
Es besteht ja auch die Gefahr, dass ein Wert 25 Wochen lang seitwärts läuft und in der letzten Woche einen starken Kursanstieg hat und sich damit auf Rang 1 der Tabelle setzten würde.
Wir aber möchten Aktien kaufen, die über einen Zeitraum von 26 Wochen eine grosse Stärke aufweisen und nicht durch einen kurzfristigen Kursausschlag sich an die Spitze der RS-Rangliste setzen.

Deshalb benötigt man hier einen weiteren Filter
Ich führe eine Tabelle, wo die wöchentliche Platzierung der Aktien auf der RS-Rangliste eingetragen wird.
Danach wird die Durchschnittsplatzierung von den letzten 26 Wochen errechnet.
Danach werden die Aktien in der PL-Rangliste (Platzierungs-Rangliste)sortiert.
Somit erhält man die Aktien mit den besten Platzierungen der letzten 26 Wochen.

Und nach welcher Tabelle soll man sich jetzt richten???
Grundsätzlich und es bleibt dabei -> es werden die Aktien gekauft, die auf der RS-Rangliste auf den Plätzen 1-3 liegen.

Und welche?
Von den dreien wird die Aktie gekauft, die auf der PL-Rangliste den besten Platz belegt.
Somit kann man "Eintagsfliegen" herausfiltern und erhält einen Wert, der auch in den letzten 26 Wochen gute Platzierungen erreicht hat.
Ich persönlich würde nur dann einen Wert kaufen, wenn er auf der RS-Rangliste zu den ersten 3 gehört und gleichzeitig auf der PL-Rangliste zu den Top 10 gehört.


Diese PL-Rangliste werde ich immer in meinen Newsletter mit einfügen, den Sie kostenlos abonieren können...

Mehr Infos gibt es im kostenlosen Newsletter ! E-Mail an:
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[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 8 - 05.01.2007

Prozyklisches Depot +8,89%

VW +7,86%
Lufthansa +21,46%
MAN -2,75%


Antizyklisches Depot +3,92%

Adidas +0,08%
Hypo R. +4,19%
Altana +7,57%


DAX +3,83%


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[Wintotal]

Depot - Änderung !!!

Verkauf MAN aus unserem Prozyklischem Depot
zum Xetra Eröffnungskurs am Montag 08.01.07

MAN ist auf einen Verkaufsrang zurückgefallen und wird deshalb verkauft

Die aktuelle RS-Rangliste sowie die Musterdepots erhalten Sie kostenlos in meinem Newsletter.
E-Mail an:
[e-mail]

aktuell wäre es möglich Thyssen in das Depot aufzunehmen..
ABER: Nach den Regeln wird die Aktie von Thyssen nicht gehandelt

"4 Wochen vor oder nach einer Hauptversammlung wird die Aktie weder gekauft noch verkauft"

Thyssen hat am 19.01.07 Hauptversammlung und fällt damit in die Sperrzeit

Deshalb kaufen wir momentan keine neue Aktie und erhöhen damit unsere Cashposition

[kosto1929]

"4 Wochen vor oder nach einer Hauptversammlung wird die Aktie weder gekauft noch verkauft"

Hatte ich diese Regel überlesen?

Ist der Kauf der Nr.2 eigentlich deine eigene Regel?

Gruß

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.745.550 von kosto1929 am 07.01.07 14:15:17

"4 Wochen vor oder nach einer Hauptversammlung wird die Aktie weder gekauft noch verkauft"

Du hast die Regel nicht überlesen - Sie ist neu
Ich bin daran das System zu verfeinern. Im Prinzip ändert sich nicht mehr viel, nur etwas Feinabstimmung ist angesagt.
Ich möchte durch diese Regel verhindern, dass eine Aktie auf Grund ihres Dividendenabschlages verkauft wird, weil sie dadurch auf der RS-Rangliste vielleicht in den roten Verkaufsbereich zurückfällt.

"Ist der Kauf der Nr.2 eigentlich deine eigene Regel?"

Die Regel ist, dass einer der ersten 3 Werte auf der RS-Rangliste gekauft wird

Und welcher?

Von den dreien wird die Aktie gekauft, die auf der PL-Rangliste den besten Platz belegt.

PL-Rangliste? Siehe mein Posting #64


Alle Änderungen sowie die neue PL-Rangliste findet ihr auch in meinem
kostenlosen Newsletter...
[e-mail]

PS: Ich möchte damit die Strategie nich ändern, sondern nur verbessern um damit optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die wenigsten profi Fonds schaffen es ihren Vergleichsindex zu schlagen.
Wenn wir es mit dieser Strategie schaffen, sind wir sehr gut...
und auch besser wie so manch hochbezahlter "Profi"

[Wintotal]

Heute wurde die Aktie MAN aus unserem prozyklischem Musterdepot zu einem Kurs von 68,59 Euro verkauft.(Eröffnungskurs Xetra)

Der Verlust wurde dadurch auf -2,78% begrenzt.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 9 - 12.01.2007

Prozyklisches Depot +7,46%

VW +3,75%
Lufthansa +21,3%



Antizyklisches Depot +6,11%

Adidas +0,51%
Hypo R. +9,38%
Altana +8,52%


DAX +5,59%


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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.874.223 von Wintotal am 13.01.07 00:23:04

Am Mo dann eine Neuaufnahme?

[kosto1929]

Warum sind im M-Dax Musterdepot 5 Werte und keine Antizykl. Vergleichsgruppe?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.874.239 von kosto1929 am 13.01.07 00:24:52

Ja

Am Montag wird die Deutsche Börse in das Musterdepot aufgenommen.

Ob ich mich das in Wirklichkeit trauen würde ???
Aber die Levy Strategie behauptet ja dass Trendaktien - Käufe bei neuen Höchstkursen bessere Resultate erzielen sollen....

Man wird sehen

[kosto1929]

12. Januar 2007
Wenn Sie vor der Wahl stünden, in eines der folgenden zwei Portfolios zu investieren, für welches würden Sie sich entscheiden? Portfolio Nr. 1 besteht zu gleichen Dollarbeträgen aus den zehn Branchenindizes des S&P-500, die im Jahr zuvor am schlechtesten abgeschnitten haben. Portfolio Nr. 2 enthält die zehn Sektoren mit der im vorangegangenen Jahr besten Wertentwicklung.

Zwischen den beiden zur Wahl stehenden Portfolios liegen natürlich Welten, aber es lassen sich Argumente für die Investition in das eine wie das andere finden. Für die Verlierer spricht nach unserer Ansicht etwa die Erwartung einer möglichen Erholung dieser Gruppe. Diejenigen, die sich für die Gewinner entschieden haben, rechnen damit, das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Was ist mit Blick auf die historische Entwicklung die beste Wahl?

„Top 10“-Portfolio: attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis


Wie in der angehängten Tabelle ersichtlich, verzeichnete der S&P-500 in den zurückliegenden 38 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR; ausschließlich Kurssteigerungen ohne Wiederanlage der Dividenden) von 7,5 Prozent und eine Standardabweichung (eine Messgröße für die Volatilität) von 16,3. Die risikoadjustierte Rendite (die erzielte Rendite im Verhältnis zu dem eingegangenen Risiko) des S&P-500 betrug in diesem Zeitraum 0,46 (je höher dieser Wert, desto besser, mehr dazu gleich).

Ein Anleger, der sich für das „Flop-10“-Portfolio entschied, erzielte eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,6 Prozent, die jedoch mit einer höheren Volatilität einherging. Die Wertentwicklung dieses Portfolios übertraf den Markt im genannten Zeitraum nur in 49 Prozent der Fälle, abzulesen in der letzten Tabellenspalte, in der die Häufigkeit des überdurchschnittlich guten Abschneidens („frequency of outperformance“, FO) genannt wird. Die risikoadjustierte Rendite dieses Portfolios fiel mit 0,32 geringer aus als jene des S&P-500, nach unserer Ansicht ein unattraktives Rendite-Risiko-Verhältnis.


Ein Anleger, der das „Top 10“-Portfolio wählte, erzielte dagegen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,4 Prozent und damit eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von etwa 600 Basispunkten pro Jahr. Trotz höherer Volatilität ist das Rendite-Risiko-Verhältnis in unseren Augen attraktiv, da die risikoadjustierte Rendite jene des S&P-500 übertraf. Und letztlich schlug das Portfolio den Markt in sieben von zehn Fällen.

„Gewinner laufen lassen, Verlierer im Zaum halten“

Wir denken also, dass an dem alten Wall-Street-Spruch „Gewinner laufen lassen, Verlierer im Zaum halten“ etwas dran ist. Wie viele Anleger im Besitz von Aktien mit kürzlich erzieltem 52-Wochen-Tief sind enttäuscht? Wahrscheinlich viele, wie wir meinen. Wenn der Kurs dieser Aktien allerdings gerade Zeichen der Erholung zeigt, werden sich enttäuschte Anleger wahrscheinlich bereits dazu durchgerungen haben, diese „Rohrkrepierer“ abzustoßen und ihr Geld in potenziell lukrativere Anlagemöglichkeiten umzuschichten. Analysten bezeichnen das Verhalten einer Vielzahl von Anlegern, die in dieser Situation ihre Verlustpositionen glattstellen, als „overhead resistance“.

Doch wie viele Anleger sind unzufrieden darüber, dass die Kurse ihrer Aktien den Gesamtmarkt überflügeln? Und würden diese Anleger nicht auch anderen von ihrem Erfolg erzählen und die Gewinnsträhne damit vielleicht sogar ausweiten?

Wie schnitten nun die beiden Portfolios im Jahr 2006 ab? Während das „Top-10“-Portfolio 2005 noch eine Häufigkeit überdurchschnittlicher Wertentwicklung von knapp 48 Prozent verbuchte, lag es 2006 mit einer Wertenwicklung von 11,4 Prozent unter jener des S&P-500 (13,6 Prozent). Untypischerweise übertraf das „Flop-10“-Portfolio mit 13,8 Prozent den Markt geringfügig.

Welche Branchen des S&P-500 sind die Gewinner und Verlierer 2006? Werfen Sie einen Blick auf die beigefügten Tabellen. Die „Top 10“ wird vom Material- und Werkstoffsektor angeführt, gefolgt von Werten aus den Sektoren dauerhafte Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Industrie und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Verlierer 2006 konzentrieren sich vor allem in den Sektoren dauerhafte Konsumgüter und Technologie.

Sam Stovall ist Chefstratege von S&P.


Text: Business Week online









[]

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.874.264 von kosto1929 am 13.01.07 00:28:07

Am 20. November 2006 wurde von mir für den M-Dax
ebenfalls ein Prozyklisches- und ein Antizyklisches Musterdepot gestartet.

Allerdings veröffentliche ich sie hier nicht - aus Zeitgründen !!!

Ich geb dir aber mal die Zwischenstände für die M-Dax Musterdepots durch.

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 9 - 12.01.2007

Prozyklisches Depot +14,74%

Premiere +8,64%
Deutz +20,71%
Vossloh +14,91%



Antizyklisches Depot +12,34%

Eads +11,26%
Krones. +16,49%
Iwka +9,32%


M-DAX +7,23%

[kosto1929]

Danke für deine Mühe!

Anti + Pro performen ja den Index aus.

Bin mal auf die längere Zeiträume gespannt.

Warum habe ich Deutz erst vor kurzem gekauft?

[kosto1929]

Ist die Dt. Börse reingeschlüpft?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.933.231 von kosto1929 am 15.01.07 12:50:30

Die Dt.Börse wurd heute zum Eröffnungskurs von 150,07 Euro
in das Pro Musterdepot aufgenommen.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.938.245 von Wintotal am 15.01.07 17:36:01

Gutes Timing

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.943.636 von kosto1929 am 15.01.07 22:16:45

Wir kaufen und verkaufen immer zum Xetra Eröffnungskurs am Montag !!!
So wird es für jenden nachvollziehbar.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 10 - 19.01.2007

Prozyklisches Depot +11,84%

VW +6,26%
Lufthansa +22,81%
D.Boerse +9,48%



Antizyklisches Depot +8,35%

Adidas +3,6%
Hypo R. +12,8%
Altana +8,74%


DAX +6,25%


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[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.041.907 von Wintotal am 20.01.07 00:17:55

Sehr ordentlich!

Läßt sich doch gut an - danke für deine Infos!

[Wintotal]

Die Musterdepots für den MDAX

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 10 - 19.01.2007

Prozyklisches Depot +18,51%

Premiere +7,23%
Deutz +31,56%
Vossloh +16,78%



Antizyklisches Depot +12,34%

Eads +8,56%
Krones. +20,55%
Iwka +12,20%


M-DAX +8,69%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 11 - 26.01.2007

Prozyklisches Depot +7,77%

VW +5,75%
Lufthansa +14,32%
D.Boerse +6,19%



Antizyklisches Depot +5,35%

Adidas -1,66%
Hypo R. +11,09%
Altana +6,73%


DAX +5,36%


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[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 12 - 02.02.2007

Prozyklisches Depot +10,32%

VW +6,38%
Lufthansa +18,38%
D.Boerse +9,24%



Antizyklisches Depot +5,38%

Adidas +0,16%
Hypo R. +9,57%
Altana +6,48%


DAX +8,44%


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[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 13 - 09.02.2007

Prozyklisches Depot +10,08%

VW +6,91%
Lufthansa +19,08%
D.Boerse +7,22%



Antizyklisches Depot +6,27%

Adidas +1,69%
Hypo R. +11,51%
Altana +5,66%


DAX +8,84%

[Wintotal]

Eine noch bessere Performance zeigt sich für den MDAX


Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 13 - 09.02.2007

Prozyklisches Depot +27,99%

Premiere +40,22%
Deutz +25,58%
Vossloh +18,11%



Antizyklisches Depot +21,22%

Eads +10,33%
Krones. +22,11%
Iwka +31,19%


M-DAX +12,57%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 14 - 16.02.2007

Prozyklisches Depot +11,24%

VW +9,54%
Lufthansa +20,54%
D.Boerse +6,58%



Antizyklisches Depot +6,24%

Adidas +1,99%
Hypo R. +11,73%
Altana +5,07%


DAX +9,56%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.761.855 von Wintotal am 16.02.07 21:38:56

So stark ja nicht mehr vorn.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.762.814 von kosto1929 am 16.02.07 22:22:31

Viele Fondmanager wäre nfroh wenn sie überhaupt den Index schlagen könnten

Morgen bringe ich hier zum Vergleich die Mdax Musterdepots.
Da ist das Ergebniss eindeutiger

[Wintotal]

Sowohl die Trendstrategie nach Levy, sowie eine speziel Antizyklische Strategie schlagen den Index...
Viele Fondsmanager wären froh...


Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 14 - 16.02.2007

Prozyklisches Depot +25,99%

Premiere +31,66%
Deutz +26,25%
Vossloh +20,06%



Antizyklisches Depot +27,32%

Eads +11,09%
Krones. +30,97%
Iwka +39,87%


M-DAX +14,04%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.772.189 von Wintotal am 17.02.07 11:21:52

Vielleicht kannst du es auf den TecDax und SDAX auch noch umsetzten.



PS Da hast du Recht - aber die langfr. Ergebnisse sind ja auch interessant. Wieviel Prozent muss der Dax eigentlich verlieren, damit er von der RS ein Verkaufssignal gibt. Kannst du das prozentual angeben?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.772.213 von kosto1929 am 17.02.07 11:23:22

Derzeit liegt das eindeutige Verkaufssignal für den Dax bei 6039 Punkten. Das sind ca. 13 Prozent.
Das bedeutet alle Aktien würden verkauft werden

PS: Aus Zeitgründen kann ich leider nicht für andere Indexe diese Musterdepots führen

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.772.900 von Wintotal am 17.02.07 12:09:06

Kann ich verstehen. Kein Problem.

Ich bin gespannt was bei einer Korrektur und danke dir für deine Mühe.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 15 - 23.02.2007

Prozyklisches Depot +14,11%

VW +18,68%
Lufthansa +18,05%
D.Boerse +8,62%



Antizyklisches Depot +4,28%

Adidas +2,23%
Hypo R. +5,32%
Altana +5,35%


DAX +10,2%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.935.725 von Wintotal am 23.02.07 22:30:04

Ich habe schon einen Schock bekommen, weil ich die Zahlen mit dem M-Dax verglichen habe.

[kosto1929]

Die Zittrigen sind wieder im Markt.

Mal schauen wie weit die Euphorie reicht.

[kosto1929]

Die Outperformance ist aber schon gewaltig.

Wird der Stop eigentlich auch nachgezogen? Oder immer nur 10% unter Kaufkurs?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.935.930 von kosto1929 am 23.02.07 22:46:27

Hallo

Der Stoppkurs wird wöchentlich nachgezogen ...

Aber schau dir mal die Performance unserer M-Dax Musterdepots an.

Sowohl Pro- und Anti-Musterdepot schlagen den Index deutlich

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 15 - 23.02.2007

Prozyklisches Depot +27,66%

Premiere +31,97%
Deutz +21,82%
Vossloh +29,22%



Antizyklisches Depot +30,2%

Eads +14,41%
Krones. +32,18%
Iwka +43,96%


M-DAX +15,24%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.936.084 von Wintotal am 23.02.07 23:00:12

Hier natürlich ein anderes Bild.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 16 - 02.03.2007

Prozyklisches Depot +9,56%

VW +16,53%
Lufthansa +11,08%
D.Boerse +3,95%



Antizyklisches Depot +0,93%

Adidas -2,20%
Hypo R. +1,73%
Altana +3,31%


DAX +3,99%


Trotz "Crash" kann sich unser prozyklisches Depot vom Index absetzen

[kosto1929]

Sind die Stops immer noch 10% unter Kaufkurs.

Was sagt der RSI vom Dax - würdest du dann komplett glattstellen oder nur keine Neukäufe?

Ab wann gehst du in den Urlaub?

Gibt es auch ein Shortszenario - mit schwacher RSI lüppt es nicht.

LG

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.080.493 von kosto1929 am 02.03.07 22:05:02

Die Stops werden wöchentlich mit nach oben gezogen

Sowohl der RSI vom Dax und Mdax liegen über 1 und das ist positiv.
Das heisst nicht glattstellen, es kann auch gekauft werden.

Die Frage mit dem Shortszenario habe ich nicht verstanden ....
Aber: unsere RS wird immer auf 26 Wochen Basis berechnet...

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 16 - 02.03.2007

Prozyklisches Depot +20,39%

Premiere +22,07%
Deutz +14,95%
Vossloh +24,17%



Antizyklisches Depot +18,58%

Eads +4,75%
Krones. +23,64%
Iwka +27,33%


M-DAX +7,34%


Auch hier halten unsere Musterdepots deutlichen Abstand zum Index

[Wintotal]

Noch ein interessanter Link zur aktuellen Börsenlage.
Erklärt von Ralf Goerke, dem Author der Webseite Momentumstrategie.

http://www.n-tv.de/772482.html

...
Fazit: Mit den aktuellen Rückschlägen wurde eine allgemeine Korrekturphase an den Börsen eingeleitet. Welchen Umfang sie im Hinblick auf Ausprägung und Dauer haben wird, ist völlig offen. Für den vorsichtigen mittelfristig orientierten Mometuminvestor bedeutet dies, dass so lange kein neues Engagement eingegangen wird, bis der Indikator wieder in eine hausseträchtige „Grünphase“ eingetreten ist....

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 17 - 09.03.2007

Prozyklisches Depot +15,01%

VW +28,81%
Lufthansa +12,05%
D.Boerse +7,16%



Antizyklisches Depot +1,52%

Adidas -0,32%
Hypo R. +0,7%
Altana +4,21%


DAX +5,77%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 17 - 09.03.2007

Prozyklisches Depot +23,34%

Premiere +17,83%
Deutz +17,17%
Vossloh +35,10%



Antizyklisches Depot +24,2%

Eads -0,18%
Krones. +40,18%
Iwka +32,62%


M-DAX +9,48%

[Wintotal]

Änderung im DAX - Musterdepot

Antizyklisches Depot

Verkauf: Hypo R.
Kauf: Münchener Rück


Änderung im MDAX - Musterdepot

Antizyklisches Depot

Verkauf: EADS
Kauf: Südzucker

Die Änderungen werden jeweils am Montag zum Xetra Eröffnungskurs durchgeführt

[conglomo]

!

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[conglomo]

Huch, wo ist denn mein Posting hin ?

Naja, nochmals Glückwunsch zu Deiner Performance ! Bin an einem Austausch interessiert, da ich selber ein Levy-Depot starten werde.

Gruß
conglom-o

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.314.667 von conglomo am 15.03.07 18:57:38

Für welchen Index möchtest du ein Levy Depot führen?

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.318.670 von Wintotal am 15.03.07 22:48:34

Für keinen einzelnen. Vielmehr handelt es sich bei mir um eine Liste von Werten, die sich aus 3 Indizes ergeben. Die Liste ist 70 Werte groß. Gekauft werden dann die ersten 4-5 Werte nach RSL. Wer unter Platz 50 fällt, fliegt raus. Dazu werde ich - ähnlich wie Du - auch ergänzend Stoppkurse einsetzen. Bei mir sind es aber 2% vom Depotvolumen, die ein Wert maximal verlieren darf. Steigt der Depotwert, wird der Stopp nachgezogen.

Ich hatte hier mal meine URL gepostet, auf der man das ab Montag einsehen kann, aber leider ist das Posting verschwunden. Teile ich Dir gerne per BM mit.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 18 - 16.03.2007

Prozyklisches Depot +13,51%

VW +30,30%
Lufthansa +7,3%
D.Boerse +5,88%



Antizyklisches Depot +0,57%

Adidas +0,08%
Altana +4,89%
Münchener R. -3,85%


DAX +3,62%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 18 - 16.03.2007

Prozyklisches Depot +23,65%

Premiere +17,28%
Deutz +17,28%
Vossloh +36,49%



Antizyklisches Depot +19,73%

Krones. +37,78%
Iwka +31,42%
Südzucker -8,98


M-DAX +8,66%

[kosto1929]

In beiden Indizes eine eindrucksvolle Performance.



Was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Wie läuft das mit dem SL nachziehen bei dir?

Ein Deutz hatte ja schon einen stärkeren Rücksetzer.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.348.889 von kosto1929 am 18.03.07 09:06:39

Deutz hat aktuell einen Stoppkurs von 10,4 Euro.
Es wird aber nicht täglich nachgesehen ob der Stoppkurs unterschritten wird,
sondern nur am Wochenende ob der Schlusskurs vom Freitag niedriger war.
Und nur dann wird am darauffolgenden Montag verkauft.
Der Stoppkurs wird auch bei steigenden Kursen wöchentlich mit nach oben gezogen.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.349.124 von Wintotal am 18.03.07 10:34:34

Aber wird das bei einem plötzlichen starken Rücksetzer wie im Mai 2006 nicht sehr teuer, da das ja über mehrere Tage ganz stark fallen kann.

Es geht immer schneller runter als rauf.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.363.105 von kosto1929 am 18.03.07 22:36:06

Im sehr ungünstigen Fall wirst du verkaufen und die Aktien steigen dann sofort wieder.
Aber wer kann dir genau sagen wann eine Aktie ihren "Boden" gefunden hat.
Um nicht so sehr von Tagesschwankungen abhängig zu sein ziehe ich den S/L auch nur wöchentlich nach.
Aber ein gewisses Risiko hat man halt immer

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 19 - 23.03.2007

Prozyklisches Depot +22,64%

VW +47,13%
Lufthansa +10,59%
D.Boerse +13,45%



Antizyklisches Depot +6,24%

Adidas +6,82%
Altana +9,06%
Münchener R. +2,22%


DAX +8,65%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 19 - 23.03.2007

Prozyklisches Depot +27,1%

Premiere +24,12%
Deutz +20,04%
Vossloh +37,22%



Antizyklisches Depot +23,06%

Krones. +43,71%
Iwka +39,07%
Südzucker -12,62%

Südzucker wird am Montag zum Xetra Eröffnungskurs verkauft


M-DAX +13,76%

[kosto1929]

Sehr eindrucksvoll!

Danke für den Zwischenstand.



Den Rücksetzer im Dax ja fast völlig unbeschadet überstanden.

[Wintotal]

Auswertung der RSL Strategie

Ich führe hier seit 19 Wochen die Musterdepots für den Dax und Mdax

Nebenbei führe ich auch noch Musterdepots nach der RSL-Strategie für den

Euro Stoxx 50
Sdax
Tecdax

Aus Zeitgründen kann ich hier nur die Depots für den Dax und Mdax veröffentlichen.

Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen welche Strategie sich bisher am besten bewährt hat.

Um es kurz zu machen: In allen 5 Indexe liegt die RSL-Strategie nach Levy (von mir als prozyklisch bezeichnet) in Führung

Auch die "Antizyklische Strategie" konnte sich gegenüber dem jeweiligen Index mit 4:1 durchsetzen.

Somit führten beide Strategien zu einer Outperformance gegen den Index.
Viele Fondsmanager erreichen dass mit ihrem Fond nicht.....

[Wintotal]

In allen 5 Indexen liegt die prozyklische RSL Strategie vorne.
Nur einmal konnte sich der Index gegenüber der Antizyklischen Strategie behaupten.

[conglomo]

Super !

Da zeigt sich doch, dass manchmal die ganz einfachen Dinge der großen Technik (hiermit meine ich die Fondsmanager) überlegen sind. Immerhin wurde die RSL-Strategie schon in den 60er Jahren entwickelt.

Bei meinem Depot ist es noch nicht ganz so toll - aber nach 1,5 Wochen kann man meiner Meinung nach noch nicht so die Rückschlüsse ziehen.

Wir bleiben in Kontakt hoffe ich .

Gruß
conglom-o

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.527.729 von conglomo am 27.03.07 21:16:04

Na gerne bleiben wir in Kontakt

Aber jetzt eine Frage zu deinem Depot:

Auf welcher Basis wird eine Aktie verkauf wenn der S/L auslöst?
Tagesschlusskurs, Wochenschlusskurs, oder auch jederzeit während eines Tages?

Gruss

Wintotal

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.530.774 von Wintotal am 27.03.07 22:48:03

Ist dein SL auf Wochenbasis (10%) und Wochenschlußkurs eigentlich deine eigene Idee?

[kosto1929]

Es wäre schön, wenn du alle Ergebnisse zumindest 1x im Monat veröffentlichst.

Gruß Kosto

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.530.827 von kosto1929 am 27.03.07 22:49:38

Die reine RS Strategie nach Levy sieht keinen S/L vor.
Ich habe dies erweitert, weil ich denke das es für die Sicherung eines Depots wichtig ist.

Ich werde weiterhin für den Dax und Mdax die Musterdepots führen und auch alle Änderungen rechtzeitig bekannt geben.

Gerne könnte ich einmal im Monat so eine Gesamtübersicht über alle 5 Indese geben - aber bringt es dir was, wenn du die Depots und die Veränderungen nicht kennst???

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.531.009 von Wintotal am 27.03.07 22:55:41

Rein Interesse halber wäre es interessant, ob sich die Outperformance überall fortsetzt.

Techtitel sind ja anfälliger.

Gute Nacht

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.530.774 von Wintotal am 27.03.07 22:48:03

Hi,

auch ich habe mich für Wochenschlusskurse entschieden. Von Intraday Stopps halte ich eh nichts und somit kann man immer am Wochenende das Depot überprüfen und muss nicht jeden Tag schauen. Da die aber bei mir ja auch ca. 10% betragen, wird es wohl ähnlich sein und erst der RSL-Stopp greifen. We will see .

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 20 - 30.03.2007

Prozyklisches Depot +20,50%

VW +40,63%
Lufthansa +9,89%
D.Boerse +14,28%



Antizyklisches Depot +9,24%

Adidas +9,82%
Altana +10,15%
Münchener R. +7,09%


DAX +8,93%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 20 - 30.03.2007

Prozyklisches Depot +30,49%

Premiere +28,04%
Deutz +24,81%
Vossloh +38,69%



Antizyklisches Depot +23,24%

Krones. +47,68%
Iwka +35,73%

Kauf: Patrizia Immobilien - am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



M-DAX +14,85%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 21 - 05.04.2007

Prozyklisches Depot +22,11%

VW +38,68%
Lufthansa +16,16%
D.Boerse +14,78%



Antizyklisches Depot +11,31%

Adidas +11,64%
Altana +12,94%
Münchener R. +8,69%


DAX +11,81%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 21 - 05.04.2007

Prozyklisches Depot +31,21%

Premiere +28,75%
Deutz +25,03%
Vossloh +39,92%



Antizyklisches Depot +20,05%

Krones. +46,38%
Iwka +32,16%
Patrizia -5,52%

Verkauf IWKA am Dienstag zum Xetra Eröffnungskurs



M-DAX +17,92%

[kosto1929]

Danke.

Kommt für IWKA ein neuer Wert rein?

[kosto1929]

Wann fliegt ein antizyklischer Werte eigentlich raus?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.729.651 von kosto1929 am 09.04.07 18:39:58

Hi

Beim Antizyklischem Depot wird die Aktie gekauft die an der letzten Stelle auf der RS-Rangliste steht.
Dann wird sie solange gehalten bis sie es unter die Topwerte (beim Mdax die ersten 4 Aktien) auf der Liste schafft.
Fällt die Aktie wieder zurück und gehört dann nicht mehr zu den ersten 25%-30% auf der Liste (ca. ab Platz 14 oder schlechter) wird sie wieder verkauft.
Dies ist bei IWKA geschehen. Sie war bei den Top-Werten und ist nun auf Platz 16 zurückgefallen. Deshalb wird sie verkauft.

Natürlich gelten auch für unsere Antizyklischen Musterdepots die S/L Kurse. Bei IWKA war aber der Listenplatz für das Ausscheiden entscheident.

Ein neuer Wert kommt diese Woche nicht rein. Auf dem letzten Platz steht Patrizia ... und die haben wir schon.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.729.873 von Wintotal am 09.04.07 18:54:08

Hi,

viele Dank für die Erläuterung. Interessanter Ansatz.

Warum wurde sie nicht verkauft, als IWKA zu den Top 4 gehört hat?

Kaufst du im Pro-Depot auch nur wenn auf Platz 1?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.729.983 von kosto1929 am 09.04.07 19:00:26

Warum wurde sie nicht verkauft, als IWKA zu den Top 4 gehört hat?

Wenn es eine Aktie schon von ganz unten nach ganz oben schafft nehme ich diesen positiven Trend mit und verkaufe erst dann wenn die "Stimmung" wieder anfängt zu kippen.

Kaufst du im Pro-Depot auch nur wenn auf Platz 1?

Nach Möglichkeit kaufe ich Platz 1.
Zumindest muss die Aktie unter den Top Werten (Dax, die ersten 3 ; Mdax, die ersten 4) gehören.
Ich schaue mir bei den Topwerten auch den Chart an und bevorzuge die Aktie, die einen stetigen Aufwärtstrend zeigt.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 22 - 13.04.2007

Prozyklisches Depot +24,26%

VW +39,74%
Lufthansa +19,57%
D.Boerse +16,82%



Antizyklisches Depot +13,07%

Adidas +15,99%
Altana +13,68%
Münchener R. +8,86%


DAX +13,58%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.804.893 von Wintotal am 13.04.07 22:24:57

Immer noch eindrucksvoll.

Schmeißt du die Prozykl.titel erst raus, wenn sie zu den letzten x Titel in der RS-Liste gehören?

Wann genau?

Gibt es da eine Prozentregel vom Index?

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 22 - 13.04.2007

Prozyklisches Depot +31,07%

Premiere +28,44%
Deutz +25,91%
Vossloh +38,94%



Antizyklisches Depot +19,08%

Krones. +48,03%
Patrizia -11,38%

Patrizia wird am Montag verkauft - der S/L hat ausgelöst

M-DAX +19,30%

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.805.057 von kosto1929 am 13.04.07 22:33:12

Schmeißt du die Prozykl.titel erst raus, wenn sie zu den letzten x Titel in der RS-Liste gehören?

Eine Aktie wird verkauft, wenn entweder
die S/L Regel greift oder
wenn sie auf der RS-Rangliste auf einen Verkaufsrang absteigen -
das sind ca die letzten 30% der Aktien auf der Liste

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.805.352 von Wintotal am 13.04.07 22:48:19

Keine Neuaufnahmen im Anti-MDAX?

[kosto1929]

Ein wenig diskretionär gehst du bei den Proaufnahman ja anscheinend doch vor, wenn du schaust, ob die Aktie einen stetigen Aufwärtstrend vorzuweisen hat.

Mir ist nicht ganz klar, warum im Antidepot immer nur der letzte genommen wird und beim Prodepot auch Werte der Top 3.

Finde ich nicht gerade konsequent.

Muss ja auch mal kritisch sein.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.807.635 von kosto1929 am 14.04.07 09:22:04

Du kannst im Antidepot natürlich auch einen der letzten 3 Werte nehmen.
Nur in unserem Fall hatten wir den letzten Wert schon im Depot.
Den vorletzten Wert hatten wir erst gerade aus dem Depot entfernt, da der S/L auslöste.
Bleibt natürlich der drittletzte Wert, den wir kaufen könnten.

Bei Levy heisst es aber auch nicht, dass freiwerdendes Geld sofort wieder investiert werden muss.
Was spricht dagegen auch mal 1 2 oder 3 wochen zu warten und dann wieder zu investieren.

Wenn es rein nach Levy geht gibt es auch keine S/L Kurse, auch ein Blick auf den Chart wäre total überflüssig.

Bei meiner Strategie möchte ich S/L sowie ab und an ein Blick auf den Chart berücksichtigen...

schönes Wochenende

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.808.339 von Wintotal am 14.04.07 12:44:26

Ich finde es aber sehr gut das du Stopkurse einsetze.

Obwohl, handelst ja sowieso nur im etablierten Aufwärtstrend

Vielleicht ist es gar nicht notwendig.

Hast du es mal backgetestet? Wie haben die ausgestoppten Werte abgeschnitten.

Wenn ich mich richtig erinnere wurde noch gar keinen ausgestoppt...

Oder doch...

Also ich habe Levy so verstanden, das beim Indexlongsignal auch immer in die stärksten Werte investiert wird.

Steht irgendwo das es genau 3 sein sollen?!

Ich denke das Auge sieht manchmal noch mehr, aber wer weiß.

Bei vielen Anlegern sorgen diskretionäre Entscheidungen für eine schlechtere Performance.

Wenn du den Markt schlägst, dann bist du vielen Fondsmanagern viel voraus.

Schönes WE

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.815.264 von kosto1929 am 14.04.07 19:20:33

Danke auch für dein reges Interesse an dieser Strategie

Steht irgendwo das es genau 3 sein sollen?!

Es steht nicht 3 ....
aber gekauft werden sollen die ersten 10% eines Index
und das sind beim Dax nun mal 3 - beim Mdax die ersten 5 Werte.
Ich halte es nicht für soooo entscheident ob du den ersten, dritten oder fünften Wert kaufst.
Es könnte aber sein dass sich ein Wert durch einen kurzfristigen sprunghaften Kursanstieg an die Spitze der Rangliste setzt.
Deshalb schau ich mir auch den Chart kurz an um dann nicht unbedingt diesen Wert zu kaufen, wenn ich doch noch 2 oder 3 andere zur Auswahl habe.
Ansonsten handle ich strikt nach der Rangliste.

PS: habe jetzt 2 Wochen Urlaub (Türkei), werde aber versuchen mir die Zeit zu nehmen um diese Musterdepots von einem Internetcafe weiterzuführen

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.816.385 von Wintotal am 14.04.07 19:48:05

Dann wünsche ich dir einen schönen Turkei-Urlaub.

Gönne dir ruhig mal Ruhe - lass die Börse, Börse sein.



Bei dem guten Laufen der Strategie hätte es aber auch Tahiti sein können...



Fahnenstangen sind gefährlich, da hast du auch Recht, aber trifft eher auf Nebenwerte zu.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 23 - 20.04.2007

Prozyklisches Depot +27,52%

VW +43,06%
Lufthansa +19,24%
D.Boerse +18,28%



Antizyklisches Depot +16,55%

Adidas +18,41%
Altana +18,01%
Münchener R. +12,53%


DAX +15,63%

[kosto1929]

VW macht den Unterschied

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 23 - 20.04.2007

Prozyklisches Depot +30,84%

Premiere +27,65%
Deutz +20,27%
Vossloh +44,71%

Verkauf: Deutz
Kauf: SGL Carbon
Kauf und Verkauf finden zum Xetra Eröffnungskurs am Montag statt



Antizyklisches Depot +21,20%

Krones. +53,42%




M-DAX +19,98%

[Wintotal]

Gesamtübersicht





Unser Prozyklisches Depot liegt in allen 5 Indexen in Führung

[conglomo]

Klasse !

Mein RSL-

[Hugobald]

Hallo wintotal, habe deinen tollen Thread eben erst entdeckt. Dass prozyklisches Investieren langfrisitg die Benchmark schlagen soll, das ist ja bekannt (Stichwort: Momentum-Strategie), aber dass das auch die antizyklische schaffen soll, ist mir neu. In einer Baisse kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.

Ein kleiner Tipp, zur Arbeitserleichterung: Bei Onvista gibt es einen Profivergleich für Aktien, da kannst Du die Rangliste auch ohne mühseliges Eintippen in Excel-Tabellen direkt ausdrucken. Hier ist der Link:

http://aktien.onvista.de/suche-vergleich/profi.html

Einfach den gewünschten Index auswählen, dann den gewünschten RSI unter Technische Kennzahlen" auwählen und diesen absteigend sortieren.

Gruß

Hugobald

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.930.271 von Wintotal am 21.04.07 14:10:27

Wann kommt mal wieder was ins Antidepot?

Sonst hat es doch keine Chance.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.028.193 von kosto1929 am 27.04.07 12:00:56

Nächsten Montag werden 2 neue Werte für das Antidepot gekauft

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.028.137 von Hugobald am 27.04.07 11:58:45

Danke, finde den Vergleich sehr gut und würde mir auch ne Menge Arbeit ersparen...
ABER:

Levy untersuchte verschiedene Zeiträume und hat festgestellt, daß ein Zeitraum von 26 Wochen (130 Tage) die besten Ergebnisse liefert.

Leider kann ich bei Onvista entweder 250 Tage oder 30 Tage auswählen.
Der eine Zeitraum ist zu lang und der andere zu kurz

schade ansonsten würde ich mir echt viel Zeit ersparen.

Solltest du einen Vergleich mit 130 Tagen finden --> bitte unbedingt melden

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.028.137 von Hugobald am 27.04.07 11:58:45

Beispiel:

Der Unterschied ob man einen Zeitraum von 250 oder 130 Tage für die Relative Stärke Levy nimmt ist riesengross.

Onvista 250 Tage Rangliste Tecdax

Auf Platz 1 steht freenet

Meine 130 Tage Rangliste Tecdax

freenet steht auf Platz 30 - letzter Platz

Fazit:

Ein zu lang gewählter Zeitraum 250 Tage reagiert zu spät auf aktuelle Entwicklungen.
Ein zu kurz gewählter Zeitraum 30 Tage reagiert zu schnell und beachtet dabei nicht die längerfristige Entwicklung.
Levy sagte: 130 Tage für optimale Ergebnisse.

Leider ist diese Einstellung bei Onvista nicht zu finden

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 24 - 27.04.2007

Prozyklisches Depot +24,97%

VW +39,35%
Lufthansa +20,00%
D.Boerse +13,41%



Antizyklisches Depot +18,51%

Adidas +17,39%
Altana +23,24%
Münchener R. +10,45%


DAX +16,19%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 24 - 27.04.2007

Prozyklisches Depot +32,28%

Premiere +22,94%
Vossloh +45,17%
SGL Carbon +6,84%



Antizyklisches Depot +21,20%

Krones. +60,32%

Kauf: EADS
Kauf: LANXESS
Die Zukäufe finden zum Xetra Eröffnungskurs am Montag statt




M-DAX +20,56%

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.029.128 von Wintotal am 27.04.07 13:03:58

Vergleiche Deine RSL-130 Tage Liste doch bitte mal mit der Momentum 50 Tage Liste von Onvista. Ich glaube, dass diese in der Rangfolge der Werte ziemlich ähnlich (wenn auch nicht exakt gleich) sein dürfte. Falls ich unrecht habe, wäre es nett, mir das hier mitzuteilen. Ich habe mit dem Momentum 50-Tage Indikator bei Momementum-Strategien nach Ranglisten gute Erfahrungen gemacht. Die Momentum 50-Tage Listen ähnlen auch den TSI-Listen, die die Zeitschrift der Aktionär wöchentlich vertreibt. Und dieser TSI-Indikator ist eine Weiterentwicklung der Relativen Stärke von Levy.

Gruß Hugobald

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.065.370 von Hugobald am 29.04.07 22:16:12

Die Listen sind nicht gleich !!!

Gekauft wird bei der RSL-130 Tage Liste eine der ersten 3 Aktien.

1. MAN
2. VW
3. TUI

bei Momentum 50

1. VW
2. ALTANA
3. DAIMLER

Die Ranglisten sind nicht gleich, nur VW befindet sich in beiden Ranglisten unter den ersten drei.

Dr. Robert Levy untersuchte in seiner Studie 200 Aktien der New Yorker Börse.
Er fand dabei heraus, daß ein Vergleich der Kurse mit einem Zeitraum der zurückliegenden sechs Monate besonders gute Ergebnisse erzielte.

Ein Zeitraum von 50 Tagen bringt keine optimalen Ergebnisse, genausowenig wie ein zu lang gewählter Zeitraum wie 250 Tage.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 25 - 04.05.2007

Prozyklisches Depot +22,99%

VW +38,44%
Lufthansa +19,08%
D.Boerse +9,12%

Verkauf: Lufthansa



Antizyklisches Depot +17,84%

Adidas +13,5%
Altana -55,14%
Münchener R. +11,88%

Verkauf: Altana

Altana zahlte eine Rekorddividende von 34,8 Euro pro Aktie
deshalb auch der grosse Kursabschlag


DAX +18,37%

Die Verkäufe finden wie üblich zum Eröffnungskurs des Xetra am Montag statt

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 25 - 04.05.2007

Prozyklisches Depot +35,63%

Premiere +27,65%
Vossloh +51,01%
SGL Carbon +6,43%



Antizyklisches Depot +26,31%

Krones. +63,56%
Lanxess +6,29%
EADS -1,27%



M-DAX +21,71%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 26 - 11.05.2007

Prozyklisches Depot +21,81%

VW +31,74%
D.Boerse +12,31%

Verkauf: VW am Montag zum Eröffnungskurs des Xetra



Antizyklisches Depot +21,07%

Adidas +19,94%
Münchener R. +14,08%


DAX +17,78%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 26 - 11.05.2007

Prozyklisches Depot +34,97%

Premiere +28,59%
Vossloh +53,19%
SGL Carbon +2,12%



Antizyklisches Depot +26,50%

Krones. +64,65%
Lanxess +6,34%
EADS -1,82%



M-DAX +21,31%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 27 - 18.05.2007

Prozyklisches Depot +22,03%


D.Boerse +10,35%



Antizyklisches Depot +22,73%

Adidas +22,89%
Münchener R. +14,93%


DAX +19,80%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 27 - 18.05.2007

Prozyklisches Depot +39,19%

Premiere +36,68%
Vossloh +56,39%
SGL Carbon +3,29%



Antizyklisches Depot +30,15%

Krones. +67,57%
Lanxess +12,99%
EADS -0,72%



M-DAX +23,47%

[leonidas44]

Schon vor 20 Jahren habe ich in einer Diplomarbeit an der Uni München über die Methode der relativen Stärke geschrieben und war begeistert.Allerdings kommt die Stunde der Wahrheit,wenn die Systematik durch eine Baisse-Phase geführt wird.
Die Methode der Relativen Stärke von Levy ist meiner Kenntnis nach in keinem der überragenden Börsenanalyseprogramme wie TAIPAN,INVESTOX,METASTOCK in Form von Listen integriert.Korrigiert mich,wenn ich mich irre ! Es besteht aber bei allen diesen Programmen die Möglichkeit,selbst mit Formelsprache dies zu integrieren,dass man entsprechende Listen ausdrucken kann.Hat das jemand gemacht und/oder traut das sich jemand zu ? (Kosten ??)

Gruss
Leonidas44

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.448.638 von leonidas44 am 24.05.07 11:58:56

Würde mich auch interessieren , da ich im moment alle meine Listen manuell erstelle.
Bitte informiert mich, wenn ihr was gefunden habt

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.448.638 von leonidas44 am 24.05.07 11:58:56

In einer Baisse ist die RSL auch nicht zu gebrauchen.

Du sollst ja auch nur bei einem Gesamtmarkt im Aufwärtstrend Positionen eingehen.

[leonidas44]

Hallo,kosto1929 und wintotal,

das ist nicht richtig,in negativen Phasen operiert man mit Puts,Short sales und CFD`s,bei Seitwärtstrends mit Short und Longpositionen etc.Ich werde mich um eine Programmierung bemühen,ich kann die Systematik komplett erklären (Mathematikkenntnisse sind erforderlich).Levy hat noch verschiedene Algorithmen für die volatility entwickelt. Ich arbeite mit TAIPAN,das Handbuch zur Eigenprogrammierung ist recht dürftig.Aber da soll es einen Programmierer in Berlin geben,der TAIPAN aus dem FF kennt.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 28 - 25.05.2007

Prozyklisches Depot +23,29%


D.Boerse +14,28%

Kauf: Daimler am montag zum Eröffnungskurs des Xetra



Antizyklisches Depot +23,31%

Adidas +22,54%
Münchener R. +17,03%

Kauf: D.Telekom am Montag zum Eröffnungskurs des Xetra


DAX +21,88%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 28 - 25.05.2007

Prozyklisches Depot +40,02%

Premiere +39,36%
Vossloh +59,15%
SGL Carbon +0,81%



Antizyklisches Depot +27,43%

Krones. +63,86%
Lanxess +8,99%
EADS -1,02%



M-DAX +22,83%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 29 - 01.06.07.2007

Prozyklisches Depot +24,93%


D.Boerse +17,11%
Daimler +1,63%



Antizyklisches Depot +28,35%

Adidas +26,64%
D.Telekom +6,77%
Münchener R. +19,34%


DAX +25,79%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.584.085 von Wintotal am 02.06.07 09:08:06

Jetzt sogar eine Underperformance im Dax von den starken Werten.

Wenn die antizklischen Stärker steigen als die Besten, dann ist das Top nicht mehr allzu fern.

[kosto1929]

Wenn die Telekom als Underperformer loslegt, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren.

[Wintotal]

Dass mein Prozyklisches Dax Musterdepot keine Outperformance gegenüber dem Dax Index aufweisen kann, war meine Schuld und hatte folgenden Grund.

Als ich Werte aus dem Depot verkaufen musste, weil sie in einen Verkaufsrang abgestiegen waren, hätte ich laut Levy sofort wieder in die besten Aktien aus der Liste investieren müssen.

Das habe ich leider nicht getan

weil ich mich von meinen eigenen Gefühlen habe leiten lassen, weil ich dachte die Börse ist schon zu gut gelaufen, habe ich nicht erneut investiert, obwohl der Aufwärtstrend völlig intakt war.

Deshalb hatte ich nur noch einen Wert im Depot, und deshalb kam es nicht mehr zur Outperformance.

Ich habe zurückgerechnet was passiert wäre, wenn ich die Strategie konsequent umgesetzt hätte.
Im Vergleich zum Index hätte ich eine outperformance von 12 % erreicht :O

In Zukunft möchte ich wirklich meine eigenen Emotionen ausschalten und nur noch so handeln wie es die Strategie vorgibt


Im Mdax Musterdepot habe ich das getan, obwohl es mir manchmal schwerfiel - Die Folge -> eine Super Outperformance des Mdax Prozyklischen Musterdepots

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 29 - 01.06.2007

Prozyklisches Depot +45,09%

Premiere +42,11%
Vossloh +66,44%
SGL Carbon +5,18%



Antizyklisches Depot +27,43%

Krones. +70,41%
Lanxess +9,87%
EADS -0,97%



M-DAX +25,9%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.584.249 von Wintotal am 02.06.07 09:56:28

Danke für deine Ehrlichkeit.

Börse ist eben nicht nur ein Kampf gg. die Big Boys, sondern auch gg. sich selbst.

Das kann viel Zeit und Geld kosten das zu erkennen.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.584.280 von kosto1929 am 02.06.07 10:04:12

Ja vor allem siehst du wie weit man kommen kann, wenn man sich wirklich an die Strategie hält - siehe Mdax Musterdepot

Innerhalb von 29 Wochen eine Performance von 45%
Eine Outperformance gegenüber dem Index von 20%

Ein reales Depot mit diesen Ergebnissen wäre nicht schlecht oder???

[kosto1929]

Nicht schlecht, es ist phantastisch.

Ich bin nur gespannt wie viel übrigbleit, wenn die Korrektur einsetzt.

Die Stops greifen ja erst zum SK der Woche.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.584.998 von kosto1929 am 02.06.07 11:07:26

Richtig

aber auch der Index wird dann einbrechen und die Outperformance bestehen bleiben

[kosto1929]

Wo war noch Index RSL wo verkauft wird und wiedereingestiegen wird?

Wendest du das strikt nach Levy an?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.227 von kosto1929 am 02.06.07 11:25:36

Fällt der Index RSL auf 0,95 werden alle Aktien des Depots verkauft.
Danach kann erst wieder gekauft werden wenn der RSL auf 0,98 steigt.

Ich wende es strikt an - es sind ja Musterdepots und ich verliere damit kein Geld

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.288 von Wintotal am 02.06.07 11:29:50

Sag bloß du hast den Erfolg nicht umgesetzt?!

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.288 von Wintotal am 02.06.07 11:29:50

Hast du mal ausgerechnet auf wieviel Punkte der Dax vom aktuellen Stand fallen müßte um ein Verkaufssignal auszulösen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.307 von kosto1929 am 02.06.07 11:30:56

Ich war schon früher in Aktien investiert, bevor ich die Musterdepots gestartet habe und habe inzwischen schöne Gewinne gemacht und zum Teil auch realisiert.

Lufthansa
TUI
Nokia

wenn die Strategie funktioniert werde ich sie auch in Real anwenden

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.319 von kosto1929 am 02.06.07 11:31:55

Ja habe ich ausgerechnet.
Aktuell müsste der Dax auf 6637 Punkte fallen um alle Aktien des Depots verkaufen zu müssen.

Ansonsten gilt individuell für jede Aktie ihr S/L.
Sowie die persönliche Bewertung auf der RS-Rangliste

[kosto1929]

Sowie die persönliche Bewertung auf der RS-Rangliste

Aber lauert da nicht schon wieder der eigene Feind?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.788 von kosto1929 am 02.06.07 12:14:11

Nein

Im Spiel hat man nichts zu verlieren...
Mit Realem Geld würde ich es mir bestimmt 100x überlegen ob ich kaufe oder verkaufe...

[kosto1929]

Ich denke eine SL von 10% wird die Aktien sowieso früher rauswerfen, da es Momentumaktien sind.

Hast du am Nachziehen der Stops noch gefeilt?

Oder immer noch SK 10% unter Kaufkurs bis die Aktie von alleine rausfliegt?

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.801 von Wintotal am 02.06.07 12:15:24

Also wirst du trotz der guten Ergebnisse die Methode nicht automatisch umsetzen?

Warum nicht?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.803 von kosto1929 am 02.06.07 12:15:39

Am S/L habe ich schon lange gefeilt.
Habe es auch hier veröffentlicht...
Der S/L wird bei steigenden Kursen wöchentlich nachgezogen.

Also kann eine Aktie auf Wochenschlusskurs Basis um maximal 10 Prozent fallen

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.585.812 von kosto1929 am 02.06.07 12:16:42

Wenn ich genügend Erfahrungswerte gesammelt habe, werde ich die Ergebnisse automatisch auch mit meinem richtigen Geld umsetzten

Aber dafür werde ich erst 52 Wochen lang ein Musterdepot führen und dann das ganze analysieren...

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 30 - 08.06.07.2007

Prozyklisches Depot +18,16%

MAN -5,17%
D.Boerse +10,18%
Daimler -3,71%



Antizyklisches Depot +22,03%

Adidas +21,36%
D.Telekom +1,86%
Münchener R. +12,03%


DAX +19,54%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 30 - 08.06.2007

Prozyklisches Depot +39,17%

Premiere +34,96%
Vossloh +62,01%
SGL Carbon +0,00%



Antizyklisches Depot +21,14%

Krones. +57,13%
Lanxess +2,10%
EADS -5,84%



M-DAX +19,98%

[kosto1929]

Bei mir steht alles auf Baisse.

Richtig abwärts ging es ab Dienstag, nachdem US-Zentralbankchef Ben Bernanke geäußert hatte, dass die US-Wirtschaft in den kommenden Quartalen nur langsam wachsen werde und der Preisverfall am US-Immobilienmarkt noch keineswegs ausgestanden sei.

An schwachen Tagen fallen die Anleihenkurse nicht - man hat Angst vor weiter steigenden Zinsen in einer "noch" boomenden Konjunktur und geht ins Festgeld oder Kurzläufer von 2-3 Jahren.

[kosto1929]

Sorry, "steigende" Anleihekurse an schwachen Tagen wären normal.

[Hugobald]

Hallo wintotal und kosto 1929, beobachte euren Thread regelmäßig und mit Interesse. Habe nun zufällig das Relative Stärke Zertifikat von HSBC Trinkaus & Burkart (WKN: TB00RS) entdeckt, das eine ähnliche Strategie fährt, aber deutlich schlechter abschneidet als wintotals Dax-Depot. Das HSBC Zerti hat den Dax seit Jahresanfang um 8% underperformt. Ich habe momental nicht so viel Zeit und Muße zur Recherche, könnt ihr mir erklären, warum wintotals Musterdepot so viel besser läuft?

Hier ist ein Link zur Info, interessant ist außerdem, dass es jeden Mittwoch eine neue Rangliste gibt:

http://www.hsbc-tip.de/!OpenSnapshot?sessionId=TQpvZ8otyE1iy…

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.940.095 von Hugobald am 15.06.07 14:30:11

Hallo

Kannst du die Rangliste am Mittwoch mal hier reinstellen oder mir den Link zusenden?
Nur so kann ich vergleichen

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 31 - 15.06.07.2007

Prozyklisches Depot +26,03%

MAN +0,65%
D.Boerse +18,59%
Daimler +2,42%



Antizyklisches Depot +24,19%

Adidas +22,48%
D.Telekom +3,72%
Münchener R. +14,99%


DAX +26,47%

[kosto1929]

Ich übernehme dann mal.

Datum: Mittwoch, 13 Jun 2007
Trendfaktor: 1,0826

1 Altana AG 1,2856
2 MAN AG 1,1910
3 DaimlerChrysler AG 1,1881
4 Siemens AG 1,1581
5 Bayer AG 1,1464
6 ThyssenKrupp AG 1,1357
7 Metro AG 1,1301
8 adidas AG 1,0997
9 Volkswagen AG 1,0891
10 BASF AG 1,0859
11 E.ON AG 1,0776
12 Commerzbank AG 1,0636
13 Allianz SE 1,0579
14 Continental AG 1,0543
15 Bayerische Motoren Werke AG 1,0421
16 TUI AG 1,0378
17 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 1,0315
18 Deutsche Bank AG 1,0187
19 Deutsche Telekom AG 1,0128
20 Infineon Technologies AG 1,0096
21 Deutsche Post AG 1,0088
22 Henkel KGaA Vz. 1,0040
23 SAP AG 0,9980
24 Linde AG 0,9897
25 Fresenius Medical Care AG 0,9895
26 RWE AG 0,9859
27 Hypo Real Estate Holding AG 0,9793
28 Deutsche Postbank AG 0,9709
29 Deutsche Lufthansa AG 0,9394
30 Deutsche Börse AG 0,5217

[kosto1929]

Ich würde doch mal glatt behaupten hier wurde der Split der Dt. Börse nicht beachtet.

Was für Amateure.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.949.218 von kosto1929 am 15.06.07 22:59:02

Hi

Der aktuelle Rang der D.Börse in der RSL Rangliste:
Platz 13
RS -> 1,092

Nur interessehalber - woher hast du diese Liste?

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 31 - 15.06.2007

Prozyklisches Depot +48,81%

Premiere +38,26%
Vossloh +74,64%
SGL Carbon +10,94%



Antizyklisches Depot +29,63%

Krones. +67,04%
Lanxess +8,83%
EADS +2,45%



M-DAX +24,86%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.949.332 von Wintotal am 15.06.07 23:14:21

http://www.hsbc-tip.de/!OpenSnapshot?isin=DE000TB00RS9&sessi…

Dann auf Rangliste.

Schönes WE

[kosto1929]

„Immer in die relativ stärksten
DAX®-Aktien investieren“
Das Relative Stärke Strategie-Zertifikat
(DAX®) von HSBC Trinkaus & Burkhardt

Das Relative Stärke-Modell funktioniert

Welcher Aktieninvestor möchte nicht in den besten Aktien investiert
sein? Wie viele Anlegermagazine versprechen, diejenigen
Werte mit dem zukünftig höchsten Kurspotenzial herausgefiltert
zu haben? – Die Antwort auf solche Fragen könnte einfacher
sein, als gemeinhin angenommen: Anleger sollten auf die Gewinneraktien der Vergangenheit setzen und die Verliereraktien
meiden. Studien unterstützen diese banale These. So konnte beispielsweise eine Studie der Universität Mannheim nachweisen,
dass Anleger, die konsequent die zehn besten Aktien der vergangenen
sechs Monate kauften und die schlechtesten Werte aussortierten,
damit 6–7% mehr Performance erzielen konnten als
im Marktdurchschnitt. Auch der Amerikaner Robert Levy untersuchte
über 200 Aktien an der New York Stock Exchange über
einen Zeitraum von fünf Jahren. Er stellte dabei ganz klar fest,
dass Aktien, die sich in der Vergangenheit besser als der Markt
entwickelt haben, diese Outperformance meist längere Zeit beibehalten.

Um diese Beobachtung zu quantifizieren, führte er einen
Relative Stärke-Wert für jede betrachtete Aktie ein. Diese
Kennziffer allein besitzt für sich betrachtet keine große Aussagekraft.

Ein Relative Stärke-Wert größer 1 besagt lediglich, dass
die aktuelle Performance einer Aktie besser ist; ein Wert kleiner
1 besagt, dass die aktuelle Performance einer Aktie schlechter
als in der Vergangenheit ist. In der Technischen Analyse vollzieht
die Anlagestrategie der „relativen Stärke“ diese Ansätze nach.

Was ist Relative Stärke?

Die Relative Stärke allgemein beruht also auf der Annahme,
dass sich Aktien in Trends bewegen. Die von dem Amerikaner
Robert Levy Ende der sechziger Jahre entwickelte Relative
Stärke darf nicht mit dem Relative Stärke-Index (RSI) von
J. Wallace Wilder verwechselt werden. Levy geht in seiner
Betrachtung nämlich davon aus, dass sich Kurse, die sich in der
Vergangenheit positiv entwickelt haben, auch in der Zukunft
positiv entwickeln werden. Abweichend von der allgemeinen
Definition bezieht sich die Relative Stärke nach Levy also nicht
auf den Vergleich mit einem anderen Titel oder einem anderen
Index, sondern vielmehr auf den Titel selbst.

Systematisch die relativ stärksten Aktien finden
Der Relative Stärke-Wert von Levy gewinnt seine Bedeutung im
Ranking mit den Relative Stärke-Werten anderer Aktien. Die
Aktie mit dem höchsten Relative Stärke-Wert nimmt den ersten
Rang ein, während diejenige mit dem niedrigsten Relative
Stärke-Wert letzte der Rangliste wird. Eine Trading-Strategie
könnte sein, beispielsweise jeweils die ersten 10% der Aktien
aus einem festgelegten Anlageuniversum mit den höchsten
Werten zu kaufen. Eine Aktie wird erst wieder verkauft, wenn
sie in der Rangliste eine vorher festgelegte Grenze unterschreitet
(Cast-out-Rank). Diese Grenze könnte z. B. bei den besten
33% gezogen werden. Das Ergebnis von Levys Forschungen:
Mit dem Kauf der jeweils stärksten Titel konnte er eine klare
Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen.

Jährliche Outperformance gegenüber Dax (ex Fees und Ausschüttungen)

2000 +27,09

2001 +15,02

2002 +32,19

2003 +15,40%

2004 -3,25

2005 -6,84

2006 +6,26

Quelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt
Zeitraum der Daten: 1. Januar 2000 bis 7. April 2006.

Das Relative Stärke Strategie-Zertifikat (DAX®)

HSBC Trinkaus & Burkhardt hat nun ein Relative Stärke
Strategie-Zertifikat (DAX®) in der Zeichnung, das auf das
Konzept der „Relative Stärke-Strategie” nach Levy setzt.
Dabei handelt es sich um ein Open-end-Zertifikat*
(WKN TB00RS), das an der Kursentwicklung des von HSBC
konzipierten und berechneten Index partizipiert, nämlich an
der Kursentwicklung des HSBC-RELATIVE STÄRKE Strategie
DAX®-Index. Dieser Index bildet dabei die Wertentwicklung
der drei „relativ stärksten“ DAX®-Aktien – die so genannten
„maßgeblichen Aktien” – ab, indem eine Investition in diese
Aktien simuliert wird.

Die wöchentliche Anpassung dieser maßgeblichen Aktien,
wie der Kauf und der Verkauf, verläuft rein fiktiv und dient
lediglich der Umsetzung des Indexkonzeptes und der
Indexberechnung. Einmal wöchentlich am Beobachtungstag
wird die Zusammensetzung nach den aufgestellten Regeln
überprüft und unter Umständen am Anpassungstag angepasst.
Zu Beginn und bei eventuellen Anpassungen werden
die drei ausgewählten maßgeblichen Aktien zunächst wertmäßig
gleichgewichtet. Die Gewichtung der drei maßgeblichen
Aktien innerhalb des HSBC Index verändert sich jedoch in der
Regel durch unterschiedliche Kursentwicklungen der maßgeblichen
Aktien bis zur nächsten Anpassung des Index. Jede
Woche können keine, eine, zwei oder alle drei maßgeblichen
Aktien des Index gegen die neuen maßgeblichen Aktien aus
dem DAX® ausgetauscht werden oder der Index kann unter
Umständen nur aus einer Barkomponente bestehen.

In Crashphasen wie mit einem Stop-Loss investieren

Der HSBC-RELATIVE STÄRKE Strategie (DAX®)-Index muss
aber nicht zu jedem Zeitpunkt in Aktien investiert sein. In
Baisse-Zeiten wäre das ein Nachteil, da auch relativ starke
Aktien Kursverluste verzeichnen können. Daher verfügt das
Zertifikat über eine Eigenschaft, die sich auch als automatischer
Stop-Loss interpretieren lässt. Das wäre in der simulierten
Rückrechnung* seit dem Jahr 2000 fünfmal vorgekommen.
Während dieser Phasen ist der Zertifikatsinhaber
also nicht mehr mittelbar in Aktien investiert. Solange der
Index aus einer Barkomponente besteht, wird sie an jedem
Beobachtungstag mit einem Verzinsungsfaktor multipliziert.
Sollten auf die in dem Index enthaltenen Aktien Bardividenden
gezahlt oder sonstige Barausschüttungen vorgenommen
werden, werden diese zu 100% an den Zertifikatsinhaber
weitergereicht.

Relative Stärke Strategie-Zertifikat (DAX®)

WKN: TB00RS
ISIN: DE000TB00RS9
Fälligkeit: open end
Beobachtungstage: jeder Dienstag
Weitergabe der Dividende: Ja, zu 100%
Managementgebühr: 1,68% p.a.
Anlage: 100% Aktien oder 100% Barkomponente

Rechtliche Hinweise

Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum Kauf
oder Verkauf der darin besprochenen Wertpapiere seitens der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank
nicht ersetzen.
Der Basisprospekt gemäß § 6 WpPG und die Endgültigen Bedingungen gemäß
§ 6 Absatz (3)WpPG werden zur kostenlosen Ausgabe bei der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Marketing Retail Products, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf,
bereitgehalten und sind unter www.hsbc-tip.de einsehbar und/oder in elektronischer
Form abrufbar.
Verkaufsbeschränkungen:
Die Wertpapiere dürfen innerhalb eines Landes oder mit Ausgangspunkt in einem
Land nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies gemäß der
anwendbaren Gesetze und anderer Rechtsvorschriften des betreffenden Landes
zulässig ist und der Emittentin daraus keinerlei Verpflichtungen entstehen.
Die Wertpapiere dürfen innerhalb der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
ab dem Zeitpunkt, zu dem die „Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt,
der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung
zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG“
(„Prospektrichtlinie“) in den betreffenden Vertragsstaaten umgesetzt wird („Umsetzungszeitpunkt“),
nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektrichtlinie
und den in den betreffenden Vertragsstaaten zur Umsetzung der
Prospektrichtlinie erlassenen Gesetzen und Vorschriften öffentlich angeboten und
veräußert werden.

Die in diesem Flyer verwendete Bezeichnung „DAX®“ist eingetragene Marken
der Deutsche Börse AG („der Lizenzgeber“). Die auf den Indizes basierenden
Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft
oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung der Indizes
stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet
in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität
einer Investition in entsprechende Produkte.

Stand: 24.08.006; Ersteller: Heiko Weyand.

[kosto1929]

Wie wird die Strategie eigentlich beim Antidepot durchgesetz?!

Der blaube Bereich ist doch viel kleiner als der ROTE.

[Wintotal]

Hier mal die aktuelle RSL Rangliste für den DAX vom 15.06.07

[kosto1929]

Nur 2 Kaufpositionen BLAU?!



Wie wird die Strategie eigentlich beim Antidepot durchgesetzt?!

Der BLAUE Bereich ist doch viel kleiner als der ROTE.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.975.991 von kosto1929 am 17.06.07 17:27:36

Investiert wird laut Levy in die ersten 5-7% der Aktien eines Index.
Das entspricht den ersten 2 Aktien im Dax.

Verkauft werden die Aktien dann, wenn sie zu den ca. letzten 30-33% auf der Rangliste gehören.
Das entspricht ca. den letzten 10 Aktien auf der Rangliste.

Das Antidepot ist keine Erfindung von Levy, das gibt es dort nicht.
Es ist meine eigene Erfindung und ich habe dafür selber Regeln definiert.
Also gibt es von Levy keine RS-Strategie für ein Antidepot.
Also kann ich dir nur meine Definition geben.

Antidepot - Regeln
Es werden die Aktien gekauft, welche die letzten Platzierungen auf der RS Liste haben.
Anschliesend wird die Aktie solange gehalten bis sie
1. in den blauen Bereich kommt und dann
2. wieder auf Rang 9 oder schlechter zurückfällt
Das habe ich bisher konsequent eingehalten und die Ergebnisse sind ja auch ganz gut.

Wenn du dich für die RS-Strategie von Levy interessierst musst du aber das Antidepot nicht beachten, denn es ist auf meinem eigenem Mist gewachsen

[Wintotal]

Jetzt kommt sicher gleich die Frage:
und welche Aktie würdest du kaufen - es sind ja 10 Stück im roten Bereich?

A: Ich nehme immer die nächste Aktie aus dem roten Bereich, deren Relative Stärke unter 1 ist.
Also nicht die auf dem letzten Platz, sondern die, deren RS am nächsten bei 1 ist, aber auf jedenfall unter 1.
Das wäre nach der aktuellen Liste die Deutsche Lufthansa mit einem Wert von 0,977 und eben nicht Altana

Wie gesagt das sind von mir definierte Regeln....

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.977.438 von Wintotal am 17.06.07 17:55:01

Antidepot - Regeln
Es werden die Aktien gekauft, welche die letzten Platzierungen auf der RS Liste haben.
Anschliesend wird die Aktie solange gehalten bis sie
1. in den blauen Bereich kommt und dann
2. wieder auf Rang 9 oder schlechter zurückfällt
Das habe ich bisher konsequent eingehalten und die Ergebnisse sind ja auch ganz gut.

Ist das jetzt kein Widerspruch?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.981.025 von kosto1929 am 17.06.07 19:05:29

Nein wieso?

Ist es sooo schwierig zu verstehen????

Also kurz nochmal.
Beim Antidepot werden die Aktien gekauft die im roten Bereich sind...
Welche von den 10 Aktien habe ich genau beschrieben....
Danach wird gewartet, bis die Aktie anspringt und ihr Kurs steigt.
Irgendwann wird sie sooo gut gelaufen sein, dass sie zu den Top Aktien der Liste gehört -> blauer Bereich
Danach wird aber nicht wieder gewartet bis die Aktie in den roten Bereich zurückfällt sondern sie wird verkauft wenn sie auf Rang 9 zurückfällt....

[kosto1929]

Sorry, ich wollte dich ja nicht ärgern.

Aber ich habe es wohl erst falsch verstanden.

Erst dachte ich die letzte in der Liste.

"Antidepot - Regeln
Es werden die Aktien gekauft, welche die letzten Platzierungen auf der RS Liste haben."

Dann lese ich die erste unter 1.

Das hatte mich nur verwirrt.

Aber jetzt ist es mir klar, als ich mir nochmal die Liste angeschaut habe.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.949.339 von Wintotal am 15.06.07 23:14:54

Krones heute schon wieder über 7% im Plus.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 32 - 22.06.07.2007

Prozyklisches Depot +22,07%

MAN -1,14%
D.Boerse +11,21%
Daimler +0,52%



Antizyklisches Depot +22,39%

Adidas +20,12%
D.Telekom +0,74%
Münchener R. +15,75%


DAX +25,19%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 32 - 22.06.2007

Prozyklisches Depot +47,81%

Premiere +35,59%
Vossloh +70,61%
SGL Carbon +14,05%



Antizyklisches Depot +30,17%

Krones. +73,97%
Lanxess +4,34%
EADS +1,86%



M-DAX +23,88%

[erti]

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 36 - 20.07.07.2007

Prozyklisches Depot +22,31%

MAN -0,99%
D.Boerse +17,15%
Daimler -3,33%



Antizyklisches Depot +20,06%

Adidas +20,77%
D.Telekom -1,86%
Münchener R. +11,45%


DAX +24,01%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 36 - 20.07.2007

Prozyklisches Depot +55,94%

Premiere +48,70%
Vossloh +56,84%
SGL Carbon +35,01%



Antizyklisches Depot +32,98%

Krones. +83,84%
Lanxess +5,84%
EADS -0,97%



M-DAX +25,09%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 37 - 27.07.07.2007

Prozyklisches Depot +17,4%

MAN -7,78%
D.Boerse +10,41%
Daimler -3,15%

Verkauf: MAN



Antizyklisches Depot +14,79%

Adidas +17,15%
D.Telekom -6,47%
Münchener R. +5,23%

Verkauf: D.Telekom - Münchener Rück


DAX +17,35%


Es erfolgen keine Zukäufe da sich die RS vom Dax bei 1,01 befindet.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 37 - 27.07.2007

Prozyklisches Depot +53,86%

Premiere +46,9%
Vossloh +57,28%
SGL Carbon +30,91%



Antizyklisches Depot +23,66%

Krones. +65,43%
Lanxess +0,42%
EADS -4,82%



M-DAX +18,81%

[kosto1929]

Bin gespannt wie sich die Performance in der Abwärtsbewegung bis zum Verkauf der Positionen entwickelt .



Glück Auf!

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 38 - 03.08.07.2007

Prozyklisches Depot +17,30%


D.Boerse +8,17%
Daimler -2,42%



Antizyklisches Depot +13,98%

Adidas +14,70%



DAX +17,10%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 38 - 03.08.2007

Prozyklisches Depot +62,09%

Premiere +48,78%
Vossloh +69,06%
SGL Carbon +40,22%



Antizyklisches Depot +24,58%

Krones. +71,67%
Lanxess -0,57%
EADS -7,15%



M-DAX +17,86%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 39 - 10.08.07.2007

Prozyklisches Depot +13,84%


D.Boerse +9,09%
Daimler -10,79%

Verkauf: Daimler am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot +14,04%



Adidas +14,86%



DAX +15,64%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 39 - 10.08.2007

ACHTUNG: Da der RSL auf 0,93 gesunken ist werden alle Aktien, sowohl vom Prozyklischen, wie auch dem Antizyklischen Depot verkauft - Montag zum Eröffnungskurs des Xetra

Prozyklisches Depot +45,99%

Premiere +46,11%
Vossloh +40,95%
SGL Carbon +25,40%



Antizyklisches Depot +13,82%

Krones. +52,99%
Lanxess -9,77%
EADS -11,13%



M-DAX +11,82%

[kosto1929]

Konsequent.

Aber warum gerade bei 0,93?

Warum nicht bei unter 1?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.123.001 von kosto1929 am 11.08.07 02:04:02

Die Regeln besagen, dass alle Aktien im Depot verkauft werden, wenn der RSL unter die Marke von 0,95 rutscht.
Na und jetzt ist er sogar auf 0,93 gerutscht, also muss ich verkaufen.
Die Strategie rechnet mit Wochenschlusskursen, und deshalb wird der RSL nicht täglich neu berechnet.

Natürlich kann mann sich fragen, warum man nicht sofort unter 1 verkauft.
Da hast du Recht.
Aber wie sollte das in der Praxis funktionieren?
Sofort alles bei 0,99 verkaufen und dann wieder voll einsteigen bei 1,01 ?
Deshalb habe ich eine Toleranz eingebaut, damit nur bei wirklich grossen Marktschwankungen verkauft werden muss.
Die 0,95 sind von mir...
Natürlich kannst du auch sofort unter 1 verkaufen, was bei dieser Korrektur sicher kein Fehler gewesen wäre...

Zu deiner Kritik Konsequent.
Ich bin Konsequent, weil ich immer gesagt habe dass unter 0,95 alle Werte des Depots verkauft werden.
Übrigens im Dax steht der RSL bei 0,99.
Du solltest sofort alle deine Dax Aktien verkaufen


Ich warte noch bis 0,95 ....

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.123.662 von Wintotal am 11.08.07 10:53:28

Zunächst einmal: Kritik kann auch positiv sein.

Aber da du sie negativ aufgefasst hat.

Konsequenz war positiv gemeint.

Du hattest ja einmal im Dax nicht eingekauft nach Bauchgefühl, obwohl die Indikatoren auf Grün standen.



Mich würde nur mal interessieren, ob die 0,95 irgendeine Grundlage haben. Hast du dafür vergangene Charts studiert und gesehen das unter 1 noch keine Korrektur auslöst? Darum eine Toleranz?

Wo war noch gleich der RSL zum Wiedereinstieg?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.124.099 von kosto1929 am 11.08.07 12:24:25

Die Grundlagen der RSL Strategie nach Levy beziehen sich immer nur auf die einzelne Aktie, die verkauft wird sobald sie zu dem letzten drittel auf der Rangliste gehört....

Levy sagt nicht dass ein Depot komplett verkauft werden muss sobald die RS des Indexes einen bestimmten Bereich erreicht.
Dieses "Glattstellen" eines Depots kommt nicht von Levy, sondern eigene Erfindung.

Vielleicht habe ich die Toleranz bis 0,95 zu gross gewählt - kann sein!!!
Aber ich muss es austesten und Erfahrung sammeln.
Vielleicht ist es auch besser wirklich nur die einzelne Aktie zu sehen und wirklich nur die einzelne Aktie zu verkaufen, wenn sie auf der Rangliste abrutscht. Die RS des Indexes wäre dann egal.
Die Stopp-Loss stammt ja auch nicht von Levy, sondern auch eine eigene Erfindung

Meine Spielregeln:
Wenn die RS unter 0,95 fällt, wird das Depot komplett verkauft.
Ein Wiedereinstieg wäre dann möglich, wenn der Trend wieder eindeutig nach oben zeigt.
Eine erste Position wird dann bei einer RS von grösser 0,98 wieder aufgebaut.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.124.099 von kosto1929 am 11.08.07 12:24:25

Hallo Kosto

Sollte man ein Depot "Glattstellen" und alle Aktien verkaufen, nur weil die RS des Indexes sinkt ???

Wenn ja; bei welcher RS des Indexes sollte man dann alle Aktien verkaufen?

Ich habe mich zu folgendem entschlossen:
Ich werde ...

1. Ein Depot weiterführen, die das "Glattstellen" der Depots
berücksichtigt. Wenn die RS des Index unter 0,95 sinkt,
werden alle Aktien eines Depots verkauft.

2. Ich kann das gleiche Depot weiterführen ohne "Glattstellen".
Das heisst das die Aktien nur verkauft werden, wenn sie wirklich
auf der Rangliste in einen Verkaufsbereich zurückfallen oder
wegen eines Stopp-Loss verkauft werden.

Ich müsste dann hier jeweils beide Varianten veröffentlichen, damit ihr seht was die bessere Strategie ist.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.124.882 von Wintotal am 11.08.07 15:14:56

Mache dir nicht zuviel Arbeit.

Ich finde es schon toll von dir das du dir soviel Mühe machst.

Führe dein Depot einfach nach deinen Regeln weiter.

Wenn du etwas modifizierst ist das auch i.O.

Nicht das dir das hinterher alles zuviel wird und du ganz aufhörst.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.124.192 von Wintotal am 11.08.07 12:40:56

Über 0,98 wird wieder eingekauft.

Das hört sich an, als kaufst du nur Position für Position je Woche.

Vielleicht ist das sogar gut und schützt vor Fehlsignalen.

Was mir manchmal nicht ganz klar ist.

Anscheinend wird ja nicht immer die Nr. 1 der Liste gekauft, sondern teilw. sogar eher die Nr. 2.

Oder habe ich da etwas falsch interpretiert?!

Ich vermute ja das hängt mit den Positionen aller letzer Wochen zusammen.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.127.426 von kosto1929 am 11.08.07 23:29:44

Du kannst die nummer 1 oder 2 kaufen, beide stehen zur Auswahl.
Nach meiner Erfahrung war es bisher aber oft so, dass die RS der Nummer 1 einen grossen Abstand zur Nummer 2 hatte.

Deshalb nehme ich gerne die Nummer 2, weil ich denke dass Sie vielleicht mehr Luft nach oben hat .

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.124.882 von Wintotal am 11.08.07 15:14:56

Modifizierung der Regeln

Nach reiflicher Überlegung heute Nacht möchte ich die Regeln mehr in Richtung Original - Levy verändern.

Das "Glattstellen" eines Depots entfällt.

Bei Original - Levy werden immer nur die einzelnen Aktien betrachtet, aber nicht die RS des Indexes.

Auch wenn jetzt der totale Verkauf des Depots wegfällt werden doch einige Aktien verkauft, weil bei Ihnen der Stopp-Loss auslöst.
Bei weiter fallenden Märkten werden auch so die Depots mit der zeit leergeräumt....was ich natürlich nicht hoffe

Welche Aktien werden am Montag trotzdem verkauft?

Dax

Prozyklisches Depot: Daimler


Mdax

Prozyklisches Depot: Vossloh

Antizyklisches Depot: Krones, Lanxess, Eads


Wie gesagt alles Verkäufe aufgrund des Stopp-Loss.

[kosto1929]

Ich glaube das Glattstellen wäre wohl doch besser gewesen.



Ich hatte auch mal ein Levy-System gesehen, da wurden auch immer nur die Top 3 Werte gehandelt, aber nur wenn der RSL über 1 im Index steht.

Natürlich läßt sich das mit dem MACD noch verfeinern, aber ich würde das System einfach halten.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 40 - 17.08.07.2007

Prozyklisches Depot +12,28%


D.Boerse +2,61%

Verkauf: D.Boerse am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot +13,35%

Adidas +12,8%

Verkauf: Adidas am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



DAX +16,19%


Beide Aktien werden aufgrund Ihres Stopp-Loss verkauft!

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 40 - 17.08.2007

Prozyklisches Depot +38,02%

Premiere +35,66%
SGL Carbon +12,64%

Verkauf: SGL Carbon am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot +15,58%

Kein Aktienbestand



M-DAX +7,10%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 41 - 24.08.07.2007

Prozyklisches Depot +12,71%

Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +13,38%

Kein Aktienbestand


DAX +18,22%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 41 - 24.08.2007

Prozyklisches Depot +36,80%

Premiere +26,16%

Verkauf: Premiere am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




Antizyklisches Depot +15,58%

Kein Aktienbestand



M-DAX +13,35%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 42 - 31.08.07.2007

Prozyklisches Depot +12,71%

Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +13,38%


Kein Aktienbestand


DAX +20,29%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 42 - 31.08.2007

Prozyklisches Depot +36,90%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +15,58%


Kein Aktienbestand


M-DAX +15,81%

[kosto1929]

Keine Neuaufnahmen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.362.411 von kosto1929 am 31.08.07 22:30:32

Nein noch nicht

kurz davor

[kosto1929]

Zählt jetzt Index oder Aktien mit RSL?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.362.615 von kosto1929 am 31.08.07 23:07:13

Es zählt, dass ein eindeutiger aufwärtstrend vorhanden ist.
Es zählt der Index.

Meine Regeln:

Der Index muss minimum bei 0,98 stehen und
gleichzeitig mindestens um 0,4 Punkte höher stehen als sein Tiefststand. Es wird jedoch spätestens ab 1,02 wieder investiert.

Der Tiefststand beim Dax war 0,99
Investiert wird wieder wenn er bei 1,02 liegt.
Aktueller Stand 1,01
Wir liegen also kurz davor.

Der Tiefststand beim Mdax war 0,90
Investiert wird wieder wenn er bei 0,98 liegt.
Aktueller Stand 0,97
Auch hier liegen wir kurz davor.

Zusammenfassung:

Investiert wird wieder wenn die RS des Indexes zwischen 0,98 und 1,02 liegt, jedoch in Abhängigkeit vom Tiefststand des Indexes.
frühestens bei 0,98
spätestens bei 1,02

Generell kaufe ich dann auch immer nur eine Aktie pro Woche um Fehlsignale zu minimieren.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 43 - 07.09.2007

Prozyklisches Depot +12,71%

Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +13,38%

Kein Aktienbestand

DAX +17,11%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 43 - 07.09.2007

Prozyklisches Depot +36,90%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +15,58%


Kein Aktienbestand


M-DAX +12,82%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 44 - 14.09.2007

Prozyklisches Depot +12,71%

Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +13,38%


Kein Aktienbestand

DAX +18,07%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 44 - 14.09.2007

Prozyklisches Depot +36,90%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +15,58%


Kein Aktienbestand


M-DAX +12,48%

[leonidas44]

In der gegenwärtigen Situation wäre ,wie in einem früheren Beitrag von mir dargelegt, eine SHORT -Position sehr lukrativ und auch sicher von der RSL avisiert worden.

[Tana100]

Meines Wissens ist eine relative Schwäche Strategie umgesetzt durch Puts oder Leerverkäufen in einer Abwärtsphase nie verprobt worden , oder???

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.641.652 von Tana100 am 18.09.07 11:37:05

Doch. Die Strategie läßt sich nicht umgekehrt durchführen.

[leonidas44]

Aber selbstverständlich ist es sinnvoll,Aktien mit geringer relativer Stärke (oder mit relativer Schwäche) leerzuverkaufen.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.663.285 von leonidas44 am 19.09.07 16:28:31

Bei der RSL Strategie handelt es sich um eine Trendstrategie, die von Kursanstiegen profitiert.
Kehrt sich der Trend um werden Aktien verkauft.

Es wird nicht auf fallende Kurse spekuliert

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.663.285 von leonidas44 am 19.09.07 16:28:31

Sag mir bitte wie.

Willst du die schwächsten Werte der RSL verkaufen?

[leonidas44]

Hut ab, Wintotal,aber nicht so dogmatisch.
Levy hat die RSL nur anhand eines Bullenmarktes beschrieben.Levy wäre begeistert,wenn er die heutigen Möglichkeiten der SHORT -Positionen gehabt hätte.Das ist ja keine Umkehr ,sondern logische Weiterinterpretierung der RSL.
Da brennt das Depot gewissermassen wie eine Kerze an zwei Enden.
Was macht man bei einem Bärenmarkt von mehreren Jahren oder einem Seitwärtstrend ?
Man muss allerdings die Volatility analysieren,wie es L. auch getan hat.

Trends sind nach allen Seiten möglich: Bulle,Bär und Indifferenz

Es gibt übrigens ein Zertifikat RELATIVE STÄRKE von TUB,das diese Strategie verfolgt.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.671.629 von leonidas44 am 20.09.07 10:43:16

Ab wann siehst du einen Bärenmarkt?

Ab wann willst du Shorten?

Auf die Fragen bist du leider noch nicht eingegangen.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 45 - 21.09.2007

Prozyklisches Depot +12,71%

Kein Aktienbestand

Kauf: Volkswagen am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +13,38%

Kein Aktienbestand

Kauf: Henkel am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


DAX +22,75%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 45 - 21.09.2007

Prozyklisches Depot +36,90%

Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +15,58%

Kein Aktienbestand



M-DAX +17,04%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.693.199 von Wintotal am 21.09.07 20:55:24

Im Vergleich zum Dax sieht es aber gar nicht mehr so gut aus (obwohl Prodepot ja 1x ausgesetzt hat)

Hat Levy eigentlich auch immer nur einer nach der anderen Aktie wieder gekauft?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.693.375 von kosto1929 am 21.09.07 21:08:30

Ich weiss nicht ob Levy immer sofort wieder komplett eingestiegen ist.
Ich mache es aber so, um eventuelle Fehlsignale zu verringern.

Natürlich reagiert so ein Indikator immer verzögert.
Aber die ersten 10% eines Trends interessieren mich nicht !!!

Mir ist es wichtig bei einem Aufwärtstrend dabeizusein und dann nicht zu früh wieder auszusteigen....

[BBrandy]

Hallo
Ich habe mir das Probeabo des Börsenbriefes Momentunstrategie geholt und bin sehr begeistert von davon .
Ich würde gern den Börsenbrief abonnieren, wenn in den Indexlisten
den Shanghai Index mit Aktien RSl Liste aufnehmen würden , zumal die Aktien in Deutschland gekauft werden können.
Vielleicht habt ihr das schon mal in Betracht gezogen.
Würde mich über eine Antwort freuen

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 46 - 01.10.2007

Prozyklisches Depot +13,52%

Volkswagen +2,26%

Kauf: D.Boerse am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +12,63%

Henkel -1,93%


Kauf: D.Lufthansa am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


DAX +23,80%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 46 - 28.09.2007

Prozyklisches Depot +36,90%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +15,58%


Kein Aktienbestand



M-DAX +16,36%

[kosto1929]

Danke für deine Zwischenmeldung.

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.671.629 von leonidas44 am 20.09.07 10:43:16

@Wintotal
Glückwunsch bis dato zu Deinen Depots. Bei meinem (RSL-)Ökodepot sieht es auch nicht so übel aus, da wird aber jetzt erst wieder was reingekauft .

@leonidas
Du hast sicherlich Recht, dass eine Strategie der relativen Schwäche funktionieren kann. Hierbei ist aber neben der Volatilität auch zu beachten, dass Bärenmärkte extrem schneller verlaufen als Bullenmärkte. Da kann es passieren, dass man zu spät den Markt erkennt. Schließlich basiert Levy's Ansatz ja auf einer gewissen Trägheit der Märkte.

Ich halte dann folgende Strategie für sinnvoller: in schwachen Märkten Cash halten und gut anlegen (derzeit bekommt man bspw. so 4%-7%). Du bist aber herzlich eingeladen, eine Strategie der relativen Schwäche zu entwickeln und hier vorzustellen .

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 47 - 05.10.2007

Prozyklisches Depot +19,27%

Volkswagen +8,37%
D.Boerse +10,10%


Antizyklisches Depot +12,11%

Henkel -5,3%
D.Lufthansa +2,18%

Kauf: Continental am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


DAX +26,02%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 47 - 05.10.2007

Prozyklisches Depot +36,90%


Kauf: Leoni am Montag zum Xetra Eröffnungkskurs



Antizyklisches Depot +15,58%


Kauf: Lanxess am Montag zum Xetra Eröffnungkskurs


M-DAX +19,70%

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.864.467 von Wintotal am 06.10.07 11:47:20

DANKE für deine tolle Arbeit!

[Tana100]

Hallo Wintotal,
welches sind denn zur Zeit die 5 stärksten Werte nach Levy im Dax und MDax ???

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.888.399 von Tana100 am 07.10.07 16:35:48

Hallo Tana

DAX

D.Boerse
Volkswagen
Daimler
MAN
SAP

MDAX

SGL Carbon
Leoni
K+S
Norddeutsche Raff.
Hochtief

[Hugobald]

Hallo wintotal, inspiriert durch dein Musterdepot, das ich interessiert verfolge, habe ich soeben einen Thread "Prime Standard - Momentum Strategie" im Teilforum "Börsenspiele" eröffnet. Ich will da auch ein Momentum-Musterdepot führen, verfolge aber eine etwas andere Trendstrategie (der Indikator ist kurrzfristiger ausgelegt, die Aktienanzahl ist höher, und ein Wechsel zu großen Cash-Positionen ist nicht vorgesehen).

hugobald

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 48 - 12.10.2007

Prozyklisches Depot +23,07%

Volkswagen +17,70%
D.Boerse +11,32%


Antizyklisches Depot +14,88%

Henkel -0,90%
D.Lufthansa +5,30%
Continental -0,32%

DAX +26,63%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 48 - 12.10.2007

Prozyklisches Depot +38,34%

Leoni +3,31%

Kauf: K+S am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +15,11%

Lanxess -1,22%

Kauf: Techem am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



M-DAX +21,09%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 49 - 19.10.2007

Prozyklisches Depot +20,56%

Volkswagen +14,52%
D.Boerse +7,45%


Antizyklisches Depot +11,07%

Henkel -3,53%
D.Lufthansa +0,15%
Continental -2,68%

DAX +24,16%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 49 - 19.10.2007

Prozyklisches Depot +35,77%

Leoni -0,46%
K+S -2,12%



Antizyklisches Depot +14,93%

Lanxess -5,84%
Techem +3,58%


M-DAX +17,67%



ACHTUNG:

Der RSL des Mdax-Index fällt auf 0,983
Das bedeutet -> für die Depots finden keine weiteren Zukäufe statt

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 50 - 26.10.2007

Prozyklisches Depot +24,07%

Volkswagen +17,29%
D.Boerse +14,59%

Kauf: RWE am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +12,28%

Henkel -4,51%
D.Lufthansa -0,55%
Continental +2,37%

DAX +25,18%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 50 - 26.10.2007

Prozyklisches Depot +40,21%

Leoni -2,25%
K+S +9,79%


Antizyklisches Depot +23,92%

Lanxess -5,03%
Techem +23,16%


M-DAX +19,22%


Der RSL des Mdax-Index ist 0,99
Das bedeutet -> für die Depots finden keine weiteren Zukäufe statt

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.170.649 von Wintotal am 26.10.07 23:40:00

Dein antizyklisches MDAX-Depot konnte ja 9% in dieser Woche zulegen, dank des Übernahmeangebotes für Techem. Glückwunsch.
Wenn du ein antizyklisches Tec-Dax-Depot führen würdest, dann hättest du vielleicht Conergy drin gehabt, die haben am Freitag 30% verloren. Hier hätte es einen Ausreißer gegen den Gesamtmarkt nach unten gegeben.


Meine Erfahrung ist, dass bei einem pro-zyklischen Depot solche starken Kursabschläge wie bei Conergy, die entgegen der allgemeinen Marktrichtung laufen, sehr selten sind. Überproportional starke Kursabschläge gibt es meist mit dem Markt, nicht gegen ihn.
Aktien fallen ja meist die Wochen davor schon, bevor dann das Seil reisst.... (und dann ist der Prozykliker schon an der Seitenlinie, der antizyklische Investor aber leider nicht).

Und die starken Auisreißer nach oben, die gibts meist auch bei den Prozyklikern. Der Techem-Knall diese Woche ist die vielbeschworene Ausnahme von der Regel.

Freundliche Grüsse
Hugobald

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.172.289 von Hugobald am 27.10.07 12:57:46

Ich habe auch für den TecDax ein Pro bzw. Antizyklisches Depot.

Beim Antizyklischem war Conergy nicht vertreten.
Die sind doch erst diese Woche abgestürzt

Aktuelle Werte des Antizyklischen Depots:

Rofin
BB Medtech
AT&S

Index seit 26.Februar 2007 -> +14,7%
Antizyklisch -> +6,28%
Prozyklisch -> +24,32%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 51 - 02.11.2007

Prozyklisches Depot +26,60%

Volkswagen +23,28%
D.Boerse +19,59%
RWE -3,43%

Antizyklisches Depot +12,23%

Henkel -3,56%
D.Lufthansa -2,82%
Continental +3,51%

DAX +23,61%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 51 - 02.11.2007

Prozyklisches Depot +39,28%

Leoni -1,15%
K+S +6,57%




Antizyklisches Depot +23,92%

Lanxess -7,73%
Techem +26,95%


M-DAX +17,31%

[Wintotal]

Hier mal ein Zwischenergebniss aller Depots im Vergleich
Prozyklisch - Antizyklisch - Index



Man sieht, das hier die Prozyklische Strategie am erfolgreichsten ist
Die Ausnahme stellt der Euro Stoxx50 dar.
Damals wurde im Antizyklischem Depot Nokia aufgenommen und hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Daher gewinnt hier das Antizyklische Depot.

[kosto1929]

Danke für den Zwischenbericht.

Sehr aufschlussreich.

Hoffentlich geht es so weiter.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.285.258 von kosto1929 am 04.11.07 23:17:11

Finde ich auch sehr aufschlussreich.. Tolle prozyklische Ergebnisse. Die Nebenwerte-Indizes schafften eine höhere Outperformance als DAX und EuroStoxx. Das bestätigt die landläufige Meinung, dass Momentum-Strategien bei kleineren Werten mehr Outperformance schafft.
Bin auch gespannt wies langfrisitg weitergeht.

Hugobald

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.262.621 von Wintotal am 02.11.07 21:50:40

Hallo Wintotal,

an dieser Stelle nochmal großes Lob für Deine Arbeit. Kannst Du bitte nochmal Deine TecDAX-Depots reinstellen (finde nur DAX und MDAX)?

Danke und Gruß
conglom-o

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.313.091 von conglomo am 06.11.07 18:49:14

Hallo

Also normalerweise stelle ich nur die Dax und Mdax Depots hierrein.
(aus Zeitgründen).
Mache heute mal eine Ausnahme o.k?

TecDax
Prozyklisches Depot 44,24%

Solon +66,31%
Nordex +3,97%
Tele Atlas +37,25%

Antizyklisches Depot +2,53%

Rofin +12,39%
BB Medtech +2,55%
AT&S +3,47%

TecDax Index +17,14%

Stand: 02.11.2007

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.317.535 von Wintotal am 06.11.07 22:58:13

Das ist aber lieb - Danke !

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 52 - 09.11.2007

Prozyklisches Depot +26,79%

Volkswagen +15,69%
D.Boerse +25,42%
RWE -1,23%

Antizyklisches Depot +12,23%

Henkel -0,3%
D.Lufthansa -10,51%
Continental -1,21%

Verkauf: Lufthansa am Montag zum Xetra Eröffnungskurs

DAX +23,03%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 52 - 09.11.2007

Prozyklisches Depot +38,13%

Leoni -8,80%
K+S +11,54%




Antizyklisches Depot +21,43%

Lanxess -14,57%
Techem +25,79%

Verkauf: Lanxess am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


M-DAX +13,05%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 53 - 16.11.2007

Prozyklisches Depot +21,30%

Volkswagen +9,77%
D.Boerse +23,54%
RWE -7,89%

Antizyklisches Depot +7,73%

Henkel +4,08%
Continental -8,76%

DAX +19,88%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 53 - 16.11.2007

Prozyklisches Depot +30,72%

Leoni -11,63%
K+S -2,55%




Antizyklisches Depot +21,16%

Techem +26,00%


M-DAX +8,89%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 54 - 23.11.2007

Prozyklisches Depot +20,45%

Volkswagen +2,68%
D.Boerse +25,09%
RWE -5,00%

Verkauf: Volkswagen am Montag zum Xetra Eröffnungskurs

Antizyklisches Depot +4,32%

Henkel -0,68%
Continental -12,99%

Verkauf: Continental am Montag zum Xetra Eröffnungskurs

DAX +19,83%

[kosto1929]

Kannst du kurz sagen warum VW rausfliegt?

Ist der Dax noch auf Kauf?

Keine Neukäufe?

Gruß

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 54 - 23.11.2007

Prozyklisches Depot +22,44%

Leoni -19,79%
K+S -13,34%

Verkauf: Leoni und K+S am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +21,18%

Techem +26,06%


M-DAX +4,56%

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.545.322 von kosto1929 am 23.11.07 22:03:31

Hallo

VW fliegt aufgrund des Stopp Loss heraus.

Der Dax hat eine RS von 0,98 und ist kein Kauf.

Deswegen auch keine Neukäufe

Gruss

[kosto1929]

Wird der Stop 10% auf Wochenbasis nachgezogen?

Schönes WE

[kosto1929]

Danke für die Infos.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.545.575 von kosto1929 am 23.11.07 22:23:19

Nein ich habe inzwischen eine andere Regelung für den Stopp gefunden.

Erst muss die Aktie einen bestimmten Wert erreicht haben, bevor der Stopp nachgezogen wird.

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.545.908 von Wintotal am 23.11.07 22:56:10

Ist diese Regelung geheim oder kannst du sie nochmal nennen?

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.545.457 von Wintotal am 23.11.07 22:13:54

Keine Neukäufe, aber bestehende Positionen bleiben drin - bis:

RS<1 oder SL?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.545.969 von kosto1929 am 23.11.07 23:03:34

Eine Aktie wird verkauft, wenn:

Der SL auslöst

oder

Die aktie auf der Rangliste in den Verkaufsbereich abstürzt.
Beim Dax die letzten 10 Plätze auf der Rangliste.

SL - Regelung

Der SL liegt zunächst 10% unter dem Aktienkurs.
Er wird aber erst nachgezogen, wenn die Aktie einen bestimmten Kurs erreicht hat.
Welchen?
20% über dem SL Kurs.

Beispiel:

Eine Aktie kostet 20 Euro.
Der SL ist 18 Euro.
Bei einem Kurs von 21,3 Euro (+20% über SL) wird der SL nachgezogen.
Der neue SL Kurs ist dann 19,44 Euro (-10%)
Bei einem Kurs von 23,32 (+20% über SL) wird dann wieder nachgezogen

usw.

alles klar?

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.546.075 von Wintotal am 23.11.07 23:13:34

Wow, das klingt ja sehr ausgetüftelt.

Der Stop bleibt aber auf Wochenbasis?

Wie bist du auf die Idee gekommen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.546.559 von kosto1929 am 24.11.07 00:03:23

Hi

Ja der Stopp bleibt auf Wochenbasis.

Auf die idee bin ich selber gekommen

Ich halte es irgendwie für sinnvoller, die Erhöhung des Stopps abhängig vom Aktienkurs zu machen.
Dadurch erhäht sich auch die Spannbreite des Stopps.

[kosto1929]

Für die Anpassung nehme ich dann immer den Wochenschlusskurs?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.547.920 von kosto1929 am 24.11.07 13:15:01

Ja genau

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 55 - 30.11.2007

Prozyklisches Depot +24,49%

D.Boerse +34,26%
RWE -3,53%

Antizyklisches Depot +5,89%

Henkel +2,61%


DAX +23,95%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 55 - 30.11.2007

Prozyklisches Depot +23,82%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +21,30%

Techem +26,32%


M-DAX +11,07%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 56 - 07.12.2007

Prozyklisches Depot +26,24%


D.Boerse +33,87%
RWE +1,14%

Kauf: EON am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot +5,89%

Henkel +6,25%

Kauf: D.Bank am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


DAX +25,89%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 56 - 07.12.2007

Prozyklisches Depot +23,82%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +21,53%

Techem +26,84%


M-DAX +12,10%

RS des Index ist 0,95 - daher werden im moment keine Aktien gekauft

[kosto1929]

Strong Buy

Lage hellt sich merklich auf.

Siehe auch heutige Reaktion auf UBS.

Mal schauen, ob es auch die Zinsentscheidung der Fed überdauert.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 57 - 14.12.2007

Prozyklisches Depot +25,76%

EON +2,02%
D.Boerse +33,32%
RWE -1,49%

Antizyklisches Depot +5,89%

Henkel +7,17%
D.Bank +0,17%

Kauf: SAP am Montag zum Xetra Eröffnungskurs

DAX +25,17%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 56 - 07.12.2007

Prozyklisches Depot +23,82%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +22,14%

Techem +28,21%

Verkauf: Techem am Montag zum Xetra Eröffnungskurs, da die Aktie aus dem mdax ausgeschieden ist

M-DAX +10,45%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 58 - 21.12.2007

Prozyklisches Depot +25,95%

EON +0,23%
D.Boerse +37,02%
RWE -2,53%

Antizyklisches Depot +6,81%

Henkel +5,57%
D.Bank -1,27%
SAP +0,51%

DAX +26,03%

[kosto1929]

Danke für deine Updates!

Wünsche dir einen guten Rutsch!

[kosto1929]

Wo wärst du im Dax-Pro bei konsequenter Umsetzung?

Doch wohl ein Stück höher.

[kosto1929]

Geht es im neuen Jahr wieder bei Null los?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.886.118 von kosto1929 am 28.12.07 11:28:11

Hallo

Ich möchte die Depots als Langzeitversuch sehen und werde im nächsten Jahr die Depots weiterführen.

Mich interessiert ob langfristig die RS-Theorie den Index schlagen kann.

Ebenfalls ein gutes neues Jahr und einen guten Rutsch

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.890.571 von Wintotal am 28.12.07 19:47:20

Dann freu ich mich dich weiterzulesen.

Danke für deine Mühe.

LG

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 59 - 28.12.2007

Prozyklisches Depot +28,99%

EON +1,69%
D.Boerse +42,15%
RWE -0,83%

Antizyklisches Depot +6,78%

Henkel +4,43%
D.Bank +0,45%
SAP +0,08%

DAX +27,04%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 59 - 28.12.2007

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand



M-DAX +11,06%

[kosto1929]

Als Ausnahme nochmal den Tec Dax?!

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.892.889 von kosto1929 am 29.12.07 00:19:10

O.K

Prozyklisches Depot +29,39%

Nordex -9,86%
Tele Atlas +37,84%
Q-Cells +1,35%

Antizyklisches Depot +2,28%

Rofin +38,61%
BB Medtech +0,98%
Pfeiffer -1,91%

TecDax Index +12,97%

[kosto1929]

Vielen Dank!

[kosto1929]

@Wintotal

Schön das du schon 1 Jahr durchgehalten hast.

Ich würde mir wünschen das du Jahr 2 auch noch schaffst.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.912.166 von kosto1929 am 02.01.08 05:55:16

Schließe mich kosto an. Mache bitte bite weiter...

Ein frohes Neues wünscht

hugobald

[Wintotal]

Wünsche Euch allen ein frohes und gesundes neues jahr

Freut mich dass euch die RSL-Strategie interessiert ....
Habe mir fest vorgenommen auch dieses Jahr die Dpots weiterzuführen

Wintotal

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 60 - 04.01.2008

Prozyklisches Depot +23,98%

EON +3,27%
D.Boerse +24,06%
RWE +0,96%

Antizyklisches Depot +3,32%

Henkel +1,01%
D.Bank -2,00%
SAP -3,89%

DAX +22,97%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 60 - 04.01.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand



M-DAX +4,93%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 61 - 11.01.2008

Prozyklisches Depot +25,56%

EON +3,37%
D.Boerse +29,08%
RWE +0,42%

Antizyklisches Depot -1,60%

Henkel -5,60%
D.Bank -5,39%
SAP -7,58%

DAX +21,54%

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 61 - 11.01.2008

Prozyklisches Depot +23,82%



Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot +22,20%



Kein Aktienbestand



M-DAX -1,50%

[Wintotal]

Hier mal ein Überblick der Relativen Stärke verschiedener Indexe

Dax 0,996
Mdax 0,869
Euro Stoxx50 0,977
TecDax 0,926
Sdax 0,845
Hdax 0,981

Momentan gibt es daher in keinem der Indexe neue Zukäufe

[kosto1929]

Danke für das Update.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.036.435 von kosto1929 am 13.01.08 23:38:45

Damit dürfte alles über den Verkauf einer Aktie gesagt sein.
Momentan werden aufgrund der RS der Indexe keine Aktien gekauft.
Aber wann werden dann die ersten Positionen wieder aufgebaut
Es wird nicht stur bei einer RS von 1 die Depots wieder gefüllt
1. der Start für den ersten Kauf einer Aktie findet in einer Bandbreite der RS von 0,98 bis 1,02 statt.
Jenachdem wo der Tiefststand der RS des Index vorher war.
2. Es wird dann pro Woche nur eine Position im Depot aufgebaut um Fehlsignale zu verringern.

Ich möchte hier ergänzend zu meinem Überblick der RS der einzelnen Indexe noch aufführen, ab wann ich wieder Aktien kaufen werde.

Dax 0,996 Einstieg bei 1,02
Mdax 0,869 Einstieg bei 0,98
Euro Stoxx50 0,977 Einstieg bei 1,01
TecDax 0,926 Einstieg bei 0,98
Sdax 0,845 Einstieg bei 0,98
Hdax 0,98 Einstieg bei 1,02

1. Die RS muss ca. um 0,04 höher sein als bei ihrem Tiefststand UND
2. Die RS muss sich in der Bandbreite von 0,98 bis 1,02 befinden

Alles klar ???

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 62 - 18.01.2008

Prozyklisches Depot +20,71%

EON +1,84%
D.Boerse +21,10%
RWE -3,21%

Antizyklisches Depot -4,77%

Henkel -10,38%
D.Bank -11,89%
SAP -5,10%

Verkauf: Henkel + D.Bank am Montag zum Xetra Eröffnungskurs

DAX +15,18%

Relative Stärke des Dax Index = 0,947

Erster Kauf von Aktien erfolgt bei einer Relativen Stärke von 0,98

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 62 - 18.01.2008

Prozyklisches Depot +23,82%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot +22,20%

Kein Aktienbestand



M-DAX -5,09%

Relative Stärke des mdax Index = 0,846

Erster Kauf von Aktien erfolgt bei einer Relativen Stärke von 0,98

[kosto1929]

Haben die Stopps im Anti-Dax noch nicht gegriffen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.102.755 von kosto1929 am 18.01.08 23:32:18

Doch bei Henkel und Deutsche Bank.

Deshalb werden sie ja am Montag verkauft

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 63 - 25.01.2008


Prozyklisches Depot +20,71%

EON -11,16%
D.Boerse +21,82%
RWE -14,60%

Verkauf: EON + RWE am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot -10,83%

SAP -11,49%

Verkauf: SAP am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



DAX +7,35%

Relative Stärke des Dax Index = 0,885

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 63 - 25.01.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -2,67%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,874

[doppe]

Wow bin beeindruckt.
Hab den gesamten Beitrag durchgelesen. Was mich aber besonders beeindruckt hat, war daß am 18.01.2008 bzw. schon einpaar wochen davor keine Aktien mehr im Depot waren. Wer sich noch an den 21.01.2008 erinnert DAX ca. 7% im Minus weiß warum.

Gibt es so etwas auch für den Fondsbereich. Schließlich gab es ja welche mit über 100% Wertentwicklung? Da dürfte sich die Strategie noch deutlicher auswirken!?

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 64 - 01.02.2008

Prozyklisches Depot +12,16%

D.Boerse +26,65%


Antizyklisches Depot -11,41%

Kein Aktienbestand



DAX +9,74%

Relative Stärke des Dax Index = 0,907

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 64 - 01.02.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX +1,37%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,915

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 65 - 08.02.2008

Prozyklisches Depot +9,63%

D.Boerse +19,43%

Verkauf: D.Börse am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot -11,41%



DAX +6,57%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,883

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 65 - 08.02.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -2,65%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,883

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 66 - 15.02.2008

Prozyklisches Depot +9,43%



Antizyklisches Depot -11,41%



DAX +7,60%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,894

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 66 - 15.02.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX +0,71%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,916

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 67 - 22.02.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +7,19%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,894

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 67 - 22.02.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX +3,35%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,943

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 68 - 29.02.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +6,27%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,891

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 68 - 29.02.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX +2,38%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,939

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 69 - 07.03.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +2,58%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,864

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 69 - 07.03.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -0,76%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,914

[Wintotal]

Hier mal eine Übersicht meiner Langzeitbeobachtung.



Die Prozyklische Strategie ist der Gewinner.
In 4 von 5 Indexen hätte man damit die Antizyklische Strategie geschlagen.

In allen Indexen hat die Prozyklische Strategie den index geschlagen.
Somit wäre man damit besser gefahren als z.B mit einem Indexzertifikat.
Viele Fonds-manager schaffen es nicht den Index zu schlagen.

Die Antizyklische Strategie konnte die Prozyklische einmal schlagen.
Aber das ist auf die Aktie von Nokia zurückzuführen, die damals einen rasanten Anstieg hatte und in meinem antizyklischem Depot war.

Schauen wir was die Zukunft bringt

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 70 - 14.03.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +1,60%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,860

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 70 - 14.03.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -2,46%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,904

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 71 - 20.03.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX -0,47%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,849

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 71 - 20.03.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -7,41%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,865

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 72 - 28.03.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +3,31%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,887

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 72 - 28.03.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -1,36%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,928

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 73 - 04.04.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +6,51%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,921

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 73 - 04.04.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX +2,09%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,966

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 74 - 11.04.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +3,99%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,906

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 74 - 11.04.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand




M-DAX -0,81%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,946

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 75 - 18.04.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +7,77%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,944

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 75 - 18.04.2008

Prozyklisches Depot +23,82%


Kein Aktienbestand

Kauf: Klöckner am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




Antizyklisches Depot +22,20%


Kein Aktienbestand

Kauf: H.Boss am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




M-DAX +3,37%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,991

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 76 - 25.04.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand



DAX +8,61%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,956

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 76 - 25.04.2008

Prozyklisches Depot +22,75%


Klöckner -2,63%

Kauf: Gildemeister am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




Antizyklisches Depot +17,86%

H.Boss -11,13%

Kauf: AAREAL am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




M-DAX +4,39%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,007

[kosto1929]

Wird Hugo Boss nicht rausgeworfen? (-10%)

Oder habe ich etwas verpasst?

Du hast den DD in den Depots durch deine Strategie bisher sehr gut vermieden.

Rechnest du die Rendite auch immer nur nach dem Investitionsgrad?

Gruß

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.798 von kosto1929 am 03.05.08 09:41:27

Gut aufgepasst

Aber beim mdax habe ich ein S/L von -12%
beim Dax -10%

Die Rendite bezieht sich auf das gesamte Depot, unabhängig davon wie stark ich investiert bin.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 77 - 02.05.2008

Prozyklisches Depot +9,43%


Kein Aktienbestand
Kauf: Thyssen am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot -11,41%


Kein Aktienbestand
Kauf: Hypo Real am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


DAX +10,92%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,981

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 77 - 02.05.2008

Prozyklisches Depot +23,03%


Klöckner -4,71%
Gildemeister +2,95%
Kauf: Demag am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




Antizyklisches Depot +25,67%

H.Boss +0,99%
AAREAL +7,94%
Kauf: MTU am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




M-DAX +7,58%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,041

[kosto1929]

Die Rendite bezieht sich auf das gesamte Depot, unabhängig davon wie stark ich investiert bin.

Heißt das, das du immer die Wochenperformance dazurechnest oder bei einem Wert immer nur ein Drittel?

Der Stop steht aber immer noch auf Wochenschlußkurs?

Gruß

[kosto1929]

Hättest du die schwächsten Werte aus dem MDAX genommen, so wären es Arques, Pro7 und IVG. Auch in der Reihenfolge.

Was hat dich dazu veranlasst deine Werte zu nehmen?

Das scheinen mir doch glatt die obersten der Cast Out Ränge zu sein.

[kosto1929]

Ach ja, warum ist K+S nicht im Longdepot MDAX?

Zu steil?!

Ist das nicht eine subjektive Einschätzung?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.023.002 von kosto1929 am 04.05.08 10:10:14

Hallo

Wie ich schon öfters erwähnt habe kaufe ich nach Möglichkeit nicht die Nummer 1 auf der Rangliste sondern die Aktie auf Rang 2.
K+S ist seit vielen Wochen auf Rang 1.
Sollte ich die Aktie auf Rang 2 schon im Depot haben kaufe ich Rang 3.
Sollte ich diese auch schon haben dann erst kaufe ich Rang 1.

Die Idee, die dahinter steckt ist, daß die Aktie auf Rang 1 zu steil gelaufen ist und bei Rang 2 oder 3 mehr Potenzial steckt.

Diese Woche steht Demag auf Rang 2 und wird am Montag gekauft.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.022.993 von kosto1929 am 04.05.08 09:58:27

Ich hatte für jedes meiner Depots ein Startkapital von 30000 Euro.
Wenn heute das Depot + Barbestand z.B 36000 Euro hat, dann wären das +20% bezogen auf das Startkapital.

eigentlich ganz einfach oder

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.022.995 von kosto1929 am 04.05.08 10:00:16

Richtig beobachtet...

Ich nehme für die Antizyklischen Depots die obersten der Cast Out Ränge.

Diese Regelung gilt allerdings schon laaaaange ....


Ich möchte damit Aktien kaufen, die momentan eine Schwächephase haben, aber nicht zu den absoluten Flops zählen.

Die total abgestürzten auf dem letzten Rang möchte ich nicht kaufen, da eine Erholung des Aktienkurses zu laaange dauert oder die Aktie nie wieder steigt.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 78 - 09.05.2008

Prozyklisches Depot +11,99%


Thyssen +7,18%



Antizyklisches Depot -13,12%


Hypo Real -5,55%




DAX +10,29%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,98

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 78 - 09.05.2008

Prozyklisches Depot +25,24%


Klöckner -3,97%
Gildemeister +9,69%
Demag -1,41%




Antizyklisches Depot +21,74%

H.Boss -6,03%
AAREAL +4,59%
MTU +0,26%




M-DAX +7,50%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,043

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 79 - 16.05.2008

Prozyklisches Depot +13,43%


Thyssen +11,20%

Kauf: Infineon am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot -13,63%


Hypo Real -7,18%

Kauf: BMW am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




DAX +12,70%

Die Relative Stärke des Dax Index = 1,003

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 79 - 16.05.2008

Prozyklisches Depot +31,44%


Klöckner -0,97%
Gildemeister +15,43%
Demag +4,76%




Antizyklisches Depot +16,64%

H.Boss -10,56%
AAREAL -4,59%
MTU +0,79%




M-DAX +11,47%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,080

[Wintotal]

ACHTUNG Änderung der "Spielregeln"

Bisher wurde für das Prozyklische Depot immer Aktien aus der Rangliste gekauft, die auf den Rängen 1-3 standen.
Dabei spielte es keine Rolle wie hoch ihre Relative Stärke bereits war - es spielte keine Rolle ob die Aktien bereits "heißgelaufen" waren.

Das möchte ich ab heute ändern !!!!

Ich möchte für das prozyklische Depot Aktien kaufen, deren Trend eindeutig nach oben geht, aber noch nicht heißgelaufen sind und noch jede menge Potenzial nach oben haben
Es wird die Aktie gekauft, deren Relative Stärke noch kleiner als 1,10 ist.

Beispiel

Für unser Prozyklisches Aktiendepot müsste ich nächsten Montag die Volkswagen Aktie (Rang 2) mit einer Relativen Stärke von 1,175 kaufen.
Stattdessen kaufe ich die Infineon Aktie (Rang 4) mit einer Relativen Stärke von 1,094.

Infineon ist die nächste Aktie unterhalb von 1,10

Alles klar

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.117.440 von Wintotal am 17.05.08 18:35:36

Die Aktie, die ich für das prozyklische Depot kaufe muss aber auf jeden Fall zu den Top 10 auf der Rangliste gehören.
Einen schlechteren Rang als 10 kaufe ich nicht für das Depot - Es wird dann die Aktie auf Rang 10 gekauft, auch wenn ihre Relative Stärke dann über 1,10 ist

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 80 - 23.05.2008

Prozyklisches Depot +7,18%


Thyssen +3,52%

Infineon -9,98%



Antizyklisches Depot -16,26%


Hypo Real -11,01%

BMW -4,88%

Verkauf: Hypo Real am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




DAX +9,36%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,977

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 80 - 23.05.2008

Prozyklisches Depot +29,00%


Klöckner -1,63%
Gildemeister +13,06%
Demag +1,96%




Antizyklisches Depot +16,64%

H.Boss -9,27%
AAREAL -14,12%
MTU -14,28%

Verkauf: MTU + AAREAL am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



M-DAX +7,53%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,041

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 81 - 30.05.2008

Prozyklisches Depot +5,33%


Thyssen +5,31%
Infineon -17,17%

Verkauf: Infineon am Montag zum Xetra Eröffnungskurs
Kauf: SAP am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot -14,03%


BMW +2,64%

Kauf: Allianz am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




DAX +11,76%

Die Relative Stärke des Dax Index = 1,003

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 81 - 30.05.2008

Prozyklisches Depot +31,50%


Klöckner +2,11%
Gildemeister +16,85%
Demag +0,95%




Antizyklisches Depot +7,37%

H.Boss -9,44%

Kauf: Symrise am Montag zum Xetra Eröffnungskurs





M-DAX +9,05%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,056

[kosto1929]

Das antiyzklische MDAX-Depot hat mit einer Position ja gar nicht die gleichen Chancen.

[kosto1929]

Das prozykl. Daxdepot hat aber ganz schön gelitten.

Ist es aus deiner Sicht besser immer nur einen Titel aufzunehmen?

[kosto1929]

Ist es konsequent bei Verkäufen bei positiven Index keine Neukäufe zu tätigen?

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 82 - 06.06.2008

Prozyklisches Depot +3,88%


Thyssen +5,41%
SAP -3,77%




Antizyklisches Depot -18,48%


BMW -6,82%
Allianz -5,82%






DAX +7,15%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,968

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 82 - 06.06.2008

Prozyklisches Depot +32,88%


Klöckner +6,61%
Gildemeister +17,43%
Demag -0,52%




Antizyklisches Depot +5,10%

H.Boss -14,99%
Symrise -0,32%

Kauf: Südzucker am Montag zum Xetra Eröffnungskurs
Verkauf:H.Boss am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




M-DAX +8,96%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,057

[kosto1929]

Das Daxdepot ist mittlerweile schwächer als der Dax-Index.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.265.146 von kosto1929 am 09.06.08 09:42:56

So ist es ....

Dafür liegt das prozyklische mdax Depot mit Abstand vorne

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 83 - 13.06.2008

Prozyklisches Depot +1,68%


Thyssen -1,45%
SAP -3,07%

Verkauf: Thyssen am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




Antizyklisches Depot -18,54%


BMW -9,52%
Allianz -3,19%






DAX +6,54%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,969

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 83 - 13.06.2008

Prozyklisches Depot +25,59%


Klöckner +4,61%
Gildemeister +7,48%
Demag -6,47%




Antizyklisches Depot +2,52%

Symrise -4,73%
Südzucker -4,25%


Kauf: Wincor am Montag zum Xetra Eröffnungskurs




M-DAX +7,79%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,046

[Tana100]

Wie sehen eigentlich die Depots auf die anderen Indizes (S-Dax,Tech-Dax) aus ???

[kosto1929]

Avatar #396 von kosto1929 Benutzerinfo Nachricht an Benutzer Beiträge des Benutzers ausblenden 01.06.08 22:24:20 Beitrag Nr.: 34.214.250
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Ist es konsequent bei Verkäufen bei positiven Index keine Neukäufe zu tätigen?

Zwinkern

Avatar #395 von kosto1929 Benutzerinfo Nachricht an Benutzer Beiträge des Benutzers ausblenden 01.06.08 22:23:18 Beitrag Nr.: 34.214.248
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Das prozykl. Daxdepot hat aber ganz schön gelitten.

Ist es aus deiner Sicht besser immer nur einen Titel aufzunehmen?

--------------

Gibt es noch eine Antwort?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.307.148 von Tana100 am 16.06.08 08:45:28

Hi

Ich werde nächste Woche mal wieder eine Übersicht auch über die anderen Musterdepots hier veröffentlichen ....

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.307.855 von kosto1929 am 16.06.08 10:37:58

Hallo

als aufmerksamer leser findest du die Antwort hier in meinen bisherigen Beiträgen....

In meinem Musterdepot befinden sich maximal 3 Werte.
Ich kaufe in der Woche maximal einen Wert pro Musterdepot nach, um Fehlsignale zu minimieren.

Kommt es in einem Depot zum Verkauf eines Wertes (z.B die Aktie fällt auf einen Verkaufsrang auf der RS-Rangliste zurück oder der Stopp-Loss Kurs wird erreicht) wird in der Regel ein neuer Wert in das Depot aufgenommen.
Voraussetzung dafür aber ist das die Relative Stärke des Index positiv ist.


Gerne beantworte ich auch weiterhin alle Fragen hier, nur vieles habe ich bereits in der Vergangenheit in meinen Beiträgen erklärt...

[kosto1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.310.324 von Wintotal am 16.06.08 15:54:10

Großer Meister,

es ging nicht um deine Regeln, die kenne.

Ich sah es als Vorschlag, die Regeln zu verbessern.

Aber jetzt werde ich für ewig ruhn.

Bye.

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 84 - 20.06.2008

Prozyklisches Depot +0,53%


SAP -6,47%





Antizyklisches Depot -19,70%


BMW -12,64%
Allianz -4,00%

Verkauf: BMW am Montag zum Xetra Eröffnungskurs






DAX +3,60%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,949

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 84 - 20.06.2008

Prozyklisches Depot +21,72%


Klöckner +1,87%
Gildemeister +5,85%
Demag -11,17%




Antizyklisches Depot +0,74%

Symrise -7,10%
Südzucker -7,66%
Wincor +0,49%






M-DAX +6,98%

Relative Stärke des Mdax Index = 1,040

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 85 - 27.06.2008

Prozyklisches Depot +0,76%


SAP -5,85%





Antizyklisches Depot -20,68%


Allianz -7,34%







DAX +1,13%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,935

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 85 - 27.06.2008

Prozyklisches Depot +14,44%


Klöckner -3,69%
Gildemeister -2,90%
Demag -14,95%

Verkauf: Demag am Montag zum Xetra Eröffnungskurs



Antizyklisches Depot -3,61%

Symrise -10,30%
Südzucker -11,38%
Wincor -4,80%






M-DAX +2,15%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,996

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 86 - 04.07.2008

Prozyklisches Depot +0,47%


SAP -6,64%





Antizyklisches Depot -21,29%


Allianz -9,48%







DAX -1,23%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,921

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 86 - 04.07.2008

Prozyklisches Depot +3,53%


Klöckner -18,95%
Gildemeister -12,06%


Verkauf: Klöckner am Montag zum Xetra Eröffnungskurs
Verkauf: Gildemeister am Montag zum Xetra Eröffnungskurs


Antizyklisches Depot -7,83%

Symrise -17,85%
Südzucker -14,04%
Wincor -7,00%

Verkauf: Symrise am Montag zum Xetra Eröffnungskurs
Verkauf: Südzucker am Montag zum Xetra Eröffnungskurs






M-DAX -4,52%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,934

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 87 - 11.07.2008

Prozyklisches Depot -0,29%


SAP -8,73%





Antizyklisches Depot -21,66%


Allianz -10,78%

Verkauf: Allianz am Montag zum Xetra Eröffnungskurs







DAX -3,10%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,93

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 87 - 11.07.2008

Prozyklisches Depot +4,43%



Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot -5,70%


Wincor -1,97%




M-DAX -6,13%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,92

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 88 - 18.07.2008

Prozyklisches Depot +2,36%


SAP -1,49%





Antizyklisches Depot -21,49%



Kein Aktienbestand





DAX +0,51%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,951

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 88 - 18.07.2008

Prozyklisches Depot +4,43%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -4,57%


Wincor +1,02%







M-DAX -4,97%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,931

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.545.673 von Wintotal am 20.07.08 12:41:47

Hallo Wintotal,

wollte mal fragen, ob es den Newsletter nochmal geben wird bzw. ob, wie und wo man eventuell die komplette RSL-Liste einsehen kann.

Weiterhin viel Erfolg !

Gruß
conglom-o

[Wintotal]

Hallo

Den Newsletter gibt es leider nicht mehr, da es für mich ein zu hoher Zeitaufwand bedeutet.

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.550.300 von Wintotal am 21.07.08 13:02:56

Stellst Du denn irgendwo die Liste bereit bzw. weißt Du, wo man eine RSL-DAX-Liste sehen kann?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.558.750 von conglomo am 22.07.08 11:43:49

Es gibt eine Seite da kannst du Aktien nach verschiedenen Technischen Kennzahlen vergleichen lassen.

Hier z.B nach der Relativen Stärke von Levy mit 250 Tagen

Ich selbst arbeite aber nach dem Original Zeitraum von 26 Wochen

http://aktien.onvista.de/suche-vergleich/profi.html

Aber immerhin spart man sich auf dieser Seite die eigenen Berechnungen

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.560.750 von Wintotal am 22.07.08 15:17:51

Hey, cool. Danke - das hilft mir sehr weiter !

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 89 - 25.07.2008

Prozyklisches Depot +1,58%


SAP -3,63%





Antizyklisches Depot -21,49%



Kein Aktienbestand





DAX +1,37%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,961

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 89 - 25.07.2008

Prozyklisches Depot +4,43%

Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -3,66%

Wincor +3,44%





M-DAX -7,04%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,931

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 90 - 01.08.2008

Prozyklisches Depot +4,64%


SAP +4,70%





Antizyklisches Depot -21,49%



Kein Aktienbestand





DAX +0,73%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,958

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 90 - 01.08.2008

Prozyklisches Depot +4,43%



Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot -4,08%


Wincor +2,31%







M-DAX -8,17%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,901

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 91 - 08.08.2008

Prozyklisches Depot +5,60%


SAP +7,32%

Kauf: Volkswagen am Montag zum Xetra Eröffnungskurs





Antizyklisches Depot -21,49%

Kauf: Deutsche Bank am Montag zum Xetra Eröffnungskurs







DAX +3,33%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,984

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 91 - 08.08.2008

Prozyklisches Depot +4,43%



Kein Aktienbestand


Antizyklisches Depot -3,67%


Wincor +3,42%







M-DAX -5,01%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,937

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 92 - 15.08.2008

Prozyklisches Depot +7,08%


SAP +8,81%
Volkswagen +2,80%






Antizyklisches Depot -22,54%

Deutsche Bank -3,84%






DAX +1,51%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,969

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 92 - 15.08.2008

Prozyklisches Depot +4,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -2,34%


Wincor +6,94%







M-DAX -5,32%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,936

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 93 - 22.08.2008

Prozyklisches Depot +5,79%


SAP +6,22%
Volkswagen +1,80%






Antizyklisches Depot -23,87%

Deutsche Bank -8,70%






DAX -0,12%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,956

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 93 - 22.08.2008

Prozyklisches Depot +4,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -2,61%


Wincor +6,22%







M-DAX -5,29%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,939

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 94 - 29.08.2008

Prozyklisches Depot +6,33%


SAP +7,51%
Volkswagen +1,98%






Antizyklisches Depot -23,61%

Deutsche Bank -7,75%






DAX +1,14%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,97

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 94 - 29.08.2008

Prozyklisches Depot +4,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -2,40%


Wincor +6,77%







M-DAX -2,25%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,971

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand unserer 2 Musterdepots für den DAX.
Woche 95 - 05.09.2008

Prozyklisches Depot +4,54%


SAP +5,83%
Volkswagen -1,52%






Antizyklisches Depot -24,26%

Deutsche Bank -10,14%

Verkauf: Deutsche Bank am Montag zum Xetra Eröffnungskurs





DAX -3,50%

Die Relative Stärke des Dax Index = 0,927

[Wintotal]

Prozyklische vs. Antizyklische Strategie

Zwischenstand der 2 Musterdepots für den M-DAX.
Woche 95 - 05.09.2008

Prozyklisches Depot +4,43%


Kein Aktienbestand



Antizyklisches Depot -5,00%


Wincor -0,11%







M-DAX -9,64%

Relative Stärke des Mdax Index = 0,901

[Wintotal]

Es wird langsam wieder ....

Nachdem ich hier länger nicht mehr geschrieben habe möchte ich Euch mal die erfreuliche Entwicklung der Relativen Stärke im DAX und MDAX zeigen. Die Tiefstwerte waren ja so bei ca. 0,7.

Aktuell

DAX = 0,911

MDAX = 0,860

Wenn sich die Relative Stärke der 1 nähert bedeutet dies nach langer zeit wieder KAUFKURSE - EINSTIEG

WARTEN WIR MAL DIE NÄCHSTEN PAAR WOCHEN AB WIE SICH DIE SACHE ENTWICKELT...


Mehr infos zur Relativen Stärke einfach mal googeln...

z.B http://www.momentumstrategie.de

Die Seite ist aber nicht von mir ...

[Wintotal]

SOBALD ES WIEDER KAUFKURSE GIBT STARTEN UNSERE NEUEN MUSTERDEPOTS FÜR DEN DAX UND MDAX

HIER KOSTENLOS....

Es gibt dann neue vereinfachte Spielregeln, die für jeden einfach und klar zu verstehen sind.

Aber davon mehr wenn es soweit ist.

Ihr habt jetzt die Möglichkeit von Anfang an dabei zu sein...


PS: Interessierte bitte kurze PM an mich...

[Wintotal]

Hier mal eine Tabelle wie das Musterdepot verwaltet wird.
Kauf und Verkauf folgen nach ganz einfachen klaren Regeln.

[Wintotal]

Und das gleiche für das Mdax - Musterdepot

[conglomo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.301.415 von Wintotal am 04.01.09 19:15:52

Er lebt .
Alles Gute und viel Erfolg für Dein neues Depot. Nimm mich mal bitte mit auf.

[Wintotal]

Hier die neuen Spielregeln in Anlehnung an die Relative Stärke von Levy

1. Schritt - Haben wir ein positives Aktienklima???

für ein positives Aktienklima müssen 2 Bedingungen erfüllt sein

a: Die Relative Stärke (RS) des Dax bzw. des Mdax-Index muss mindestens 1 sein.
b: im Dax müssen mindestens 15 Aktien eine RS von 1 haben,
im Mdax müssen mindestens 25 Aktien eine RS von 1 haben.

Wird eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt haben wir kein positives Aktienklima -> das bedeutet:

Alle Aktien im Depot werden verkauft und es werden auch keine neuen Aktien gekauft, bis wir wieder ein positives Aktienklima haben.

Sind beide Bedingungen erfüllt kommt der
2. Schritt - Welche Aktien werden gekauft, und wann werden sie wieder verkauft???

Kauf: die ersten 3 Aktien auf der RS-Rangliste werden gekauft.

Verkauf:
a: fällt eine Aktie auf Rang 11 oder schlechter zurück wird sie verkauft.
b: Haben wir kein positives Aktienklima werden alle Aktien verkauft.


wichtig:

Das Aktiendepot wird einmal wöchentlich kontrolliert, auf Basis des Xetra Schlusskurses am Freitag wird die neue Rangliste erstellt.
Am Wochenende gebe ich dann hier bekannt, ob es Veränderungen im Depot geben wird.
Gekauft - bzw. Verkauft wird dann zum Xetra Eröffnungskurs am Montag.
Um das Depot Realitätsnah führen zu können investiere ich jedesmal ca. 5000 Euro pro Aktie.

So bleibt das Depot, die Käufe und Verkäufe für jeden nachvollziehbar.

So und jetzt müssen wir nur noch darauf warten, bis das Startsignal, ein positives Aktienklima kommt

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.313.895 von Wintotal am 06.01.09 13:36:50

Nachtrag:

Gekauft wird erst wenn im DAX und im MDAX beide Bedingungen erfüllt sind.

Verkauft werden alle Aktien wenn im DAX und im MDAX keine der Bedingungen mehr erfüllt ist.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 09.01.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,885
2. Im Dax haben 3 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,842
4. Im Mdax haben 6 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 16.01.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,819
2. Im Dax hat 1 Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,786
4. Im Mdax haben 4 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 23.01.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,797
2. Im Dax hat 1 Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,753
4. Im Mdax haben 3 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 30.01.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,840
2. Im Dax hat 1 Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,821
4. Im Mdax haben 6 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

Wo müsste denn der DAX bzw. der MDAX stehen, damit er eine Relative Stärke von 1 hat ???

DAX: 5163

MDAX: 6207

Wir sind also noch ein gutes Stück von den Einstiegspunkten entfernt

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 06.02.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,913
2. Im Dax haben 2 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,886
4. Im Mdax haben 8 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 13.02.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,881
2. Im Dax haben 3 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,880
4. Im Mdax haben 8 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 20.02.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,816
2. Im Dax hat keine Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,815
4. Im Mdax haben 6 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 27.02.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,797
2. Im Dax hat keine Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,812
4. Im Mdax haben 4 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 06.03.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,775
2. Im Dax hat keine Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,762
4. Im Mdax haben 2 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 13.03.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,852
2. Im Dax hat 1 Aktie eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,829
4. Im Mdax haben 7 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 20.03.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,892
2. Im Dax haben 3 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,839
4. Im Mdax haben 8 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.820.418 von Wintotal am 22.03.09 16:25:22

Hallo Wintotal,

ich halte eine Trendstrategie wie deine, die in Baisse-Phasen nicht investiert ist und in Hausse-Phasen voll investiert ist, auch für eine der besten Investmentstrategien: weil langfristig wird sie auf jedenfall erfolgreich sein und außerdem ist sie für Privatanleger, die nicht zuviel Zeitaufwand für Börsendinge aufbringen können und mehr als 10 Jahre ansparen wollen, ideal.

Habe aber noch eine etwas diffizile Verständnisfrage:
Du verwendest ja wohl weiterhin den bekannten RSI 26 im Wochenchart. Entspricht die 1 damit der Mittellinie zwischen dem überkauften und überverkauften Bereich? -

Ich arbeite meist mit dem Chart-Analyser, den die comdirect als Tool anbietet. Dort wird die Mittellinie mit der Ziffer 50 angezeigt. Und diese wurde für den DAX erst mit dem 25. Januar 2008 unterschritten. - In deinem Thread hast du aber bereits im Posting vom 13.01. (Posting-Nr. 337) für den 11.01.2008 für den DAX einen RSI von unter 1 (0,996) angegeben.
Das Unterschreiten der Mittellinie wäre damit in deiner RSI-Anzeige früher und damit zumindest in diesem Fall gewinnbringender erfolgt: Denn der DAX notierte am 25.01.08 bereits 12 % niedriger als am 11.01.2008. - Kannst du mir die Quelle deiner RSI-Anzeige nennen?

Ich habe mir heute auch mal Wochencharts von anderen Indizes angeschaut, und mir dabei den RSI 26 in comdirects Chart-Analyzer-Tool anzeigen lassen. Fast alle großen Indizes haben zwischen Dezember 2007 und Januar 2008 ein Unterschreiten der Mittellinie angezeigt (der französische Leitindex CAC40 sogar schon im Oktober 2007). - Und dabei ist mir auch aufgefallen, das Gold in dieser Woche über die Mittellinie im RSI 26 gestiegen ist: das wäre ein Anzeichen für einen nachhaltigen Anstieg beim Goldpreis !!

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.821.255 von Hugobald am 22.03.09 19:56:31

Korrektur:

meinte nicht den Goldpreis sondern den AMEX Gold Bugs Index (ein Index für Goldminenaktien). Der Goldpreis hatte bereits am 31.01. dieses Jahres die Mittellinie überschritten.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.821.255 von Hugobald am 22.03.09 19:56:31

RSL <> RSI
Die "Relative Stärke" nach Levy (RSL) ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem "Relative-Stärke-Index" (RSI) von Welles Wilder, der heute in jeder handelsüblichen Börsensoftware als Indikator wieder zu finden ist. Im Gegensatz zur Levy-Strategie, die die "innere Stärke" einer Aktie ermittelt, stellt der "RSI" einen Oszillator dar, der den "Überkauft"/-"Überverkauft"-Zustand eines Marktes oder Einzelwertes misst.

nähere Informationen zur Relativen Stärke nach Levy findest du auf folgender Webseite

http://www.momentumstrategie.de/

PS: Die Seite ist nicht von mir, bin aber dadurch auf diese Strategie aufmerksam geworden.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.821.299 von Wintotal am 22.03.09 20:05:20

Danke für die schnelle Antwort. Habe beide Indikatoren tatsächlich verwechselt.
Sehr interessante Webside. Unter Aktuelles las ich auf der Webside, dass in Kürze ein Buch von dem Ralf Goerke handelbar ist: Zur richtigen Zeit im richtigen Markt. Ist bei amazon aber noch nicht lieferbar. Erscheint laut Homepage im März 2009.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 27.03.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,937
2. Im Dax haben 6 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,876
4. Im Mdax haben 9 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 03.04.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 0,989
2. Im Dax haben 15 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,960
4. Im Mdax haben 21 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 10.04.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,014
2. Im Dax haben 14 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 0,989
4. Im Mdax haben 27 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden keine Aktien gekauft

[boerse1958]

Im Laufe des Monats erscheint das Buch zum Thema Relative Stärke / Momentumstrategie von Ralf Goerke "Zur richtigen Zeit im richtigen Markt" im FinanzBuch Verlag (200 Seiten, 34,90 Euro). Eine Vorankündigung gibts auf

http://www.finanzbuchverlag.de/shop/article/2168-zur-richtig…

Er ist einer der wenigen, der rechtzeitig rausgegangen ist und die Baisse (bis heute) mit Cash ausgesessen hat.

[fullflavor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.956.940 von boerse1958 am 12.04.09 00:10:01

Das Buch wird schon seit fast 2 Jahren angekündigt und immer wieder verschoben.
Im Großen und Ganzen kannst Du dir die Informationen dazu auch im Web beim VTAD suchen. Da liegt nämlich ein PDF worin seine Methode beschrieben ist (kostenlos)

Das Geld kann man sich für die wenigen Seiten auch sparen, die das Buch irgendwann haben wird.
Ich habe die Warterei jedenfalls aufgegeben und in der Zwischenzeit sein beschriebenes Verfahren verfeinert(mittels Positionsgrößenmanagement und Risikominimierung mittels Stops und passabel (bis jetzt) umgesetzt (Long im Dax mittels ETF vom 19.9.07-5.11.07; Short DAX-ETF am 8.1.08 gekauft und am 14.10.08 via Trailing-stop verkauft. Seitdem Flat und sehr wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen wieder neue Long Position mittels DAX-ETF)

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.963.464 von fullflavor am 14.04.09 11:22:28

Zur Info an alle Interessierte: Das Buch von Ralf Goerke, Zur richtigen zeit im richtigen Markt, ist ab heute bei Amazon bestellbar.

Im übrigen bin ich gespannt ob Wintotal am Montag mal wieder Aktien kauft.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 17.04.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,056
2. Im Dax haben 20 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,062
4. Im Mdax haben 37 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft

[Wintotal]

Die Musterdepots starten - endlich

Jetzt sind die Voraussetzungen für den Start unserer Musterdepots erfüllt. Alle 4 Pfeile stehen auf grün.
Ich werde hier also künftig je ein Musterdepots für den DAX und MDAX führen.

Hier kurz die Spielregeln:

1. Gekauft wird nur, wenn alle 4 Pfeile auf grün stehen.
2. Gekauft werden die Aktien auf den Plätzen 1-3 auf der RS-Rangliste*
3. Fällt eine Aktie auf der Rangliste auf Platz 10 oder schlechter zurück, wird die sie verkauft.
4. Verkauft werden alle Aktien, unabhängig von ihrem Rang, wenn die 4 Pfeile auf Rot stehen.

* RS-Rangliste = Rangliste der Aktien eines Index, sortiert nach ihrer Relativen Stärke (Zeitraum 26 Wochen)

Gekauft bzw. Verkauft werden die Aktien immer zum Xetra Eröffnungskurs am Montag.
So bleibt die Entwicklung der Performance für jeden nachvollziehbar.

[Wintotal]

Los gehts !!!

folgende Aktien werden am Montag gekauft.



Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[Tana100]

Ich bin gespannt!°!!!!!

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 24.04.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,052
2. Im Dax haben 19 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,074
4. Im Mdax haben 34 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft

[Wintotal]

Hier das aktuelle Musterdepot nach einer Woche

folgende Aktien werden am Montag gekauft.

DAX:
Kauf: MAN

Mdax:
Kauf: H.Boss








Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 01.05.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,076
2. Im Dax haben 21 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,096
4. Im Mdax haben 37 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft

[Wintotal]

Hier die aktuellen Musterdepots vom 01.05.2009

folgende Aktien werden am Montag gekauft.

DAX:
Keine Käufe: Die Aktien auf den Plätzen 1-3 der RS-Rangliste haben wir bereits im Depot

Mdax:
Kauf: ProSieben









Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 08.05.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,109
2. Im Dax haben 23 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,161
4. Im Mdax haben 45 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft

[Wintotal]

Hier das aktuelle DAX Musterdepots vom 08.05.2009

folgende Aktien werden am Montag gekauft - verkauft.

DAX:
Keine Käufe:

Verkauf: K+S










Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[Wintotal]

Hier das aktuelle MDAX Musterdepots vom 08.05.2009

folgende Aktien werden am Montag gekauft - verkauft.

MDAX:

Keine Käufe:

Verkauf: Rheinmetall - IVG - H.Boss










Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[jean07]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.134.661 von Wintotal am 08.05.09 22:06:50

Hallo Wintotal,

ich hab deine Seite sehr interessiert verfolgt. Zur Zeit führe ich für den MDax und Tecdax zeitliche versetzt (Schlusskurs vom Dienstag) auch eine Liste und bin gespannt ob es gravierende Unterschiede gibt.
Nun zu meiner Frage. Warum hast du für dem Mdax keine Aktie dazu gekauft?

Liebe Grüße Jean.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.138.303 von jean07 am 10.05.09 09:00:36

Hallo jean07

Ich kaufe immer nur Aktien, die auf den Plätzen 1-3 auf der RS-Rangliste stehen.

1. PRO7 -> ist schon im Depot
2. Gagfah -> auch schon im Depot
3. H.Boss -> ist aktuell im Depot, wird aber am Montag verkauft

Warum verkaufe ich H.Boss obwohl die Aktie auf Rang 3 steht?

Am 14.05.09 ist Hauptversammlung, es wird eine Dividende von ca. 8% geben. Danach wird die Aktie EX-Dividende gehandelt und dann nicht mehr zu den Top 10 auf der Rangliste gehören.
Da in meinen Depots aber Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden verkaufe ich die Aktie schon diese Woche und nehme die Gewinne mit.

L.G Wintotal

[revolt]

hallo


wie berechnest du das ? mit excel?

hab jetzt schon 2 Tage rumprobiert, komm aber auf kein ergebnis

weiter so und
lg

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.158.599 von revolt am 12.05.09 20:27:51

Ja rechne mit Excel ....

Ist halt schon ne Menge arbeit, das wöchentlich zu machen über einen langen Zeitraum.

Gruss
Wintotal

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 08.05.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,069
2. Im Dax haben 19 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,098
4. Im Mdax haben 42 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.190.247 von Wintotal am 16.05.09 09:41:06

HIER MUSS ES LAUTEN - AKTUELLE LAGE VOM 15.05.2009

war ein Tippfehler

[Wintotal]

Hier das aktuelle DAX Musterdepots vom 15.05.2009

folgende Aktien werden am Montag gekauft - verkauft.

DAX:
Keine Käufe:

Keine Verkäufe:










Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[Wintotal]

Hier das aktuelle MDAX Musterdepots vom 15.05.2009

folgende Aktien werden am Montag gekauft - verkauft.

MDAX:

Keine Käufe:

Keine Verkäufe:








Viel Glück

Achtung:Dies ist nur ein Musterdepot.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Verluste, wenn ihr wirklich diese Aktien kauft.

[jean07]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.190.294 von Wintotal am 16.05.09 10:00:09

Hallo Wintotal,

das ging ja wieder superschnell. Hugo Boss ist noch auf einem der drei ersten Plätze?

lg Jean.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.191.148 von jean07 am 16.05.09 14:23:48

Ja Hugo Boss ist immer noch auf Platz 3

Sollte sie nächste Woche immer noch auf 1-3 stehen wird sie wieder in das Depot aufgenommen

[revolt]

machst du noch den newsletter service?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.194.557 von revolt am 17.05.09 18:08:31

Nein den mache ich schon lange nicht mehr.

Zu Zeitaufwendig - mache das hier ja nicht beruflich sondern als "Hobby" mit dem ich durch reale Investitionen in Aktien auch Geld verdiene.

Meine Infos stelle ich für Interessierte ausschließlich hier auf den Seiten zur Verfügung.

L.G
Wintotal

[revolt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.194.730 von Wintotal am 17.05.09 18:44:32

achso . okay danke.

hab mich mal rangemacht und probiert irgendwie das ganze in excel zu übertragen - leider erfolglos.

wie machst du das?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.194.740 von revolt am 17.05.09 18:46:02

Früher habe ich wirklich die ganzen Kurse manuell, wöchentlich in Excel eingetragen. Das war sehr viel Aufwand.

Ein Freund von mir hat mir dann Excel so programmiert, dass ich nur noch auf einen Aktualisierungs Button gehen muss und die Kurse werden automatisch im Internet geholt und in die Tabelle eingetragen.

Frag mich aber nicht wie das geht, davon habe ich zuwenig Ahnung.

Ansonsten hast du doch noch die Möglichkeit hier mein Musterdepot zu verfolgen.
Das ganze kostet dich nichts und ist für dich ohne Arbeit

[revolt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.194.830 von Wintotal am 17.05.09 19:09:29

achso.
bräuchte sowas mit dem aus dem inet kurse ziehen auch mal.. muss ich mich mal mit beschäftigen ( geht aber um daytrading )

wie war die perf. letztes jahr und anfang dieses jahres? hast da auch das system weiter gemacht - hat ja fast alles an wert verloren.

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.194.984 von revolt am 17.05.09 19:46:55

Bin letztes Jahr rechtzeitig ausgestiegen, vor dem Crash und habe jetzt mein Depot neu gestartet.

[revolt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.195.027 von Wintotal am 17.05.09 19:56:41

also funktioniert das quasi auch nur, wenn die märkte steigen?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.195.045 von revolt am 17.05.09 20:01:22

Richtig - Geld verdient wird mit diesem System nur wenn die Märkte steigen.

Aber du bist vorgewarnt und steigst rechtzeitig aus den Aktien wieder aus.

[revolt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.195.365 von Wintotal am 17.05.09 21:10:51

könnte man das ganze system nicht eigentlich auch quasi genau gegenteilig "programieren" ? das man sich dann halt die größten verlierer sucht und die shortet?

[Wintotal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.195.549 von revolt am 17.05.09 22:01:58

Vielleicht ...

Aber das ist nicht mein Ziel.

[Wintotal]

AKTUELLE LAGE VOM 22.05.2009

DAX

1. Die Relative Stärke (RS) des Dax = 1,102
2. Im Dax haben 23 Aktien eine RS von über 1

MDAX

3. Die RS des Mdax = 1,131
4. Im Mdax haben 42 Aktien eine RS von über 1

Aktuelle werden Aktien gekauft