Das Trading-Journal als Grundstein für den kontinuierlichen Erfolg - 500 Beiträge pro Seite

[Sebastian1988]

Hallo Leute,


Wie gestern angesprochen, nun der extra Thread rund um die Erstellung eines Trading Journals inclusive eines Trading-Tagebuchs, um den Tagesverlauf festzuhalten und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu starten und aufrecht zu halten.

Warum ich den Thread starte?

Ich bin aktuell selbst dabei, mir in Excel einige Vorlagen zu erstellen, um meine gesamten Trades festzuhalten. Dies ist nötig, um seine eigenen Fehler im Laufe der Zeit zu erkennen, abzuschalten und das eigene Trading dadurch kontinuierlich zu verbessern. Wer seine Fehler nicht bemerkt, kann diese natürlich auch nicht abschalten.
Daher gilt wohl als wichtigster Grundsatz, sich selbst nicht zu bescheißen, sonst könnte man es natürlich gleich bleiben lassen, denn dadurch ist der Drawdown und der mögliche Konto-Ruin wohl vorprogrammiert.

Die wesentlichen Bestandteile des Journals sind meiner Meinung nach folgende Elemente:

Eine Auflistung der getätigten Trades nach Datum sortiert, für jedes Underlying, ähnlich folgender Abbildung:



Hier habe ich als Kennzahl noch das CRV hereingepackt, ebenso wie das Risiko in € & Ticks sowie P&L in € und Ticks.

Ob es sinnvoll ist den Kontostand beizubehalten weiß ich noch nicht, da ich für jedes Underlying ein extra Blatt verwenden werde und ich mir noch unschlüssig bin, wie ich das Ganze dann nummerieren werde.

Über die Kommentarfunktion (kleine rote Ecke bei Trade #0) kann ich den Trade als Grafik einbetten, und hier die Stopsetzung oder ähnliches festhalten. Später zur Auswertung dann mehr.



Auch die absolute Haltedauer ist mir wichtig.

Für jedes Underlying gibt es dann noch eine Auswertung bzgl. der einzelnen und kumulierten Erträge und Verluste in Ticks. Besonders hohe Erträge und Verluste können farblich automatisch hervorgehoben werden.



Ferner wird es noch eine ausgeklügelte Statistik für jedes Underlying geben, ähnlich dieser, aber noch deutlich umfangreicher:



Dazu mache ich mir gerade noch Gedanken, interessant wären dann verschiedene Strategieansätze innerhalb eines Underlyings ausgiebigen Untersuchungen zu unterziehen. Ähnlich interessant finde ich die Auswertung erfolgreicher Trades im Bezug auf die Haltedauer und bestimmten Uhrzeiten. Hier kann man dann auch einfach feststellen, ob man zum Beispiel dem Bund Future zwischen 13 und 15 Uhr lieber fernbleiben sollte, wenn man feststellt dass besonders in diesem Zeitraum häufig Fehltrades geschehen.

Für jeden einzelnen Trade gibt es dann noch eine ausführliche Analyse. Dies würde ich ebenfalls als Excel-File anlegen und von Hand während des LAUFENDEN Trades dann Schritt für Schritt soweit möglich ausfüllen. Hierzu können etliche Aspekte gewählt werden. Dies reicht von den Gefühlen beim Entry, bis zur Stopsetzung, eventuell auftretenden Ängsten (wann?!) und wie mit den Gefühlen dann umgegangen wird.

So lässt sich im Nachhinein klar feststellen, ob nach einer festen Strategie gehandelt wurde oder ob die eigenen Emotionen während des Trades die Oberhand gewinnen und deswegen möglicherweise falsche Schritte eingeleitet wurden.
Dies könnte etwa so aussehen, würde ich allerdings um einige Punkte ergänzen.



Ebenso ist ein Teil des Tradingjournals die Equity-Kurve, die aber ähnlich aussieht wie die Kurven bei der Auswertung einzelner Underlyings. Grafik spare ich mir


So nun seid ihr gefragt, mich würde interessieren, was bei euren Auswertungen noch eine große Rolle spielt, was hier unerwähnt blieb (bisher) und was fehlt? Ich bin mir sicher, dass noch sehr viele Dinge fehlen, die ich gemeinsam mit euch dann ergänzen würde. Mir kommt es hier sehr auf den Austausch an. Ich werde hier kein fertiges Journal hochladen, es gilt für jeden die wichtigen Elemente herauszufinden und dann ein EIGENES Tagebuch zu kreieren.
Also her mit Ideen und Kritiken. Wie sehen eure Tagebücher aus?

Ich freue mich auf sachliche Diskussionen

Grüße Ama

[AKor74 [KommA]]

moin,

schön .... jedes underlaying ein extra Blatt ...so so

Auf jeden Fall solltest Du Dir täglich den Depotstand in excel auflisten und einen Chart darüber packen, Du wirst Dich wundern ... mit Glück kannst Du dann schon heute sehen, das es Morgen nicht Dein Tag wird.

Wenn Du Hilfe in excel brauchst w/ Umsetzung, Formeln und so´n Kram, geht mitlerweile. Kompetentes Forum gibt es dafür auch.

LG AKor

[boardy1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.224.888 von Sebastian1988 am 28.09.10 16:26:48

tach Amateur

der mit der geringsten Ahnung mal zuerst

ich für mich würde den €-Betrag weglassen und nur in Punkten denken.
Das hat mich bisher immer mal wieder reingeritten. Nun ja zwar nicht bei der Analyse aber beim handeln selbst, weil ich dann gerne mal auf "runde" Beträge geachtet hatte und es aber dann nie mehr rund geworden ist.

Anderer seits kannst Du dann vielleicht erkennen welcher Markt die mit welchem Risiko welchen Ertrag bringt

werde das mal ein bisschen mitverfolgen

[AKor74 [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.225.101 von boardy1 am 28.09.10 16:42:56

yep, auf dem Blatt des Underlyings Euro weglassen und nur auf reines Punktesammeln umstellen. Auf der Hauptseite dann gern mit Euro, allein des Kapitalcharts wegen.

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.225.101 von boardy1 am 28.09.10 16:42:56

Ist nur etwas schwierig, wenn man verschiedene Ordergrößen handelt, wenn ich 2 Dax Long gehe mach ich ja mehr Punkte wie wenn ich 1 Dax Long gehe. Ausserdem habe ich hierbei ein größeres Risiko, und die Psyche wird anders beansprucht.

[ORBP [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.226.921 von Sebastian1988 am 28.09.10 20:12:13

nabend

ich zaehle auch nur die punkte, in ner extra spalte habe ich die contract anzahl.

um das ganze zu vereinheitlichen koennteste auch die punkte geteilt durch anzahl der kontrakte nehmen, um das ergebnis vergleichbar zu machen. das jetzt ist aber nur ein gedanke von einem nicht mathematiker.

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.227.231 von ORBP am 28.09.10 20:53:32

Auf irgendetwas in diese Richtung zur Vereinheitlichung wird es wohl hinauslaufen.

Andere Möglichkeit wäre die (sowieso angestrebte) konstante Anzahl an Kontrakten zu handeln und diese z.B. nur nach monatlicher Überprüfung anzupassen (=neues Blatt).

Bei Teilverkäufen muss dann sowieso umgerechnet werden.

[nudeldidu]

Servus Amateur16,
wie gestern schon gesagt finde ich Deinen Ansatz schon mal sehr gut.

Ich stelle einfach mal die Postings von gestern mit rein:
Grundsätzlich eine übersichtliche Auswertung.
Angaben zum Ein- & Ausstieg würde ich noch einfügen, auch Einstiegstechnik, Einstiegsgrund, Grundgedanken zum Trade, vielleicht eine Trade-Wohlfühlampel (ey, nicht lachen), Notizen zum Tradeverlauf (z.B. wann wie und warum den SL nachgezogen, manuell geschlossen), Angaben zur Tagesgrundstimmung, Tagesrange des Underlyings, ...
... und ...
Hut ab!
Da hast Du Dir schon richtig Arbeit gemacht.
Hört sich prima an.
Vielleicht auch einfach mal Demos testen und dann mal schauen, ob da nicht was für Dich dabei ist. seien es nur neue Ideen.

Würde wirklich mal Demos testen. Es gibt ja eine ganze Menge auf dem Markt.
Vielleicht passt davon ja etwas, oder bringt Dich auf weitere Ideen. Du musst das Rad ja nicht neu erfinden, sondern nur Deinen Bedürfnissen anpassen.

Die Punktebetrachtung halte ich auch für einen sehr guten Hinweis, hilft vielleicht auch beim "Rumrutschfaktor" ein wenig.

Ich wünsche Dir viel Erfolg mit dem Thread! Jedenfalls eine sinnvolle Angelegenheit!

LG.

[ORBP [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.227.368 von Sebastian1988 am 28.09.10 21:12:29

ich denke es muß ingesamt einfach objektiv meßbar sein. in diesem fall wollen wa ja empirisch erfolg oder mißerfolg quantitativ und qualitativ erfassen / messen. bissl abstrakt jetzt aber vielleicht hilft dir das buch von Andreas Diekmann "Empirische Sozialforschung".

10punkte mit einem kontrakt sind zehn punkte aber auch zehn punkte mit 100 contracten ist im erfolg das selbe an strecke nur die summe im geld aendert sich.

zaehl die punkte und mach in nem extra blatt die equity kurve.

aso und was ich bei der erfassung vom ORB system tue ist das ich zusaetzlich eine sehr primitive "robuste" statistik fuehre. dabei erfasse ich P/L wie folgt, ergebnis -2,5 wird in der erfassung unter -4 verbucht, ein gewinn von +9 wird unter +8 verbucht. quasie versetze ich es auf der x achse um eine stelle nach links.

sinn und zweck der uebung ist es zu sehen ob das system auch noch profitabel ist, wenn sich das umfeld negativ veraendert und die ergebnisse schlechter werden.

was solchen robusten erfassungen, statistiken angeht kann man auch mal im buch "Die Strategien der Turtle..." von curtis faith nach blaettern.

mfg

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.227.542 von ORBP am 28.09.10 21:34:20

"und was ich bei der erfassung vom ORB system tue ist das ich zusaetzlich eine sehr primitive "robuste" statistik fuehre. dabei erfasse ich P/L wie folgt, ergebnis -2,5 wird in der erfassung unter -4 verbucht, ein gewinn von +9 wird unter +8 verbucht. quasie versetze ich es auf der x achse um eine stelle nach links."

Das ist bestimmt auch ein interessanter Ansatz, aber für mein Trading (nicht system-basiert) denke ich zunächst mal nicht relevant.

Die Punkte dann auf einen vollen Kontrakt herunterzurechnen scheint logisch, doch wie würdest du das dann handhaben, wenn ich dir folgendes Beispiel gebe:

Ich fange mit 5.000€ an erstmal nur EUR/USD zu handeln in konstanten 40.000 Einheiten. Nach 12 Monaten habe ich mein Konto auf 15.000€ anheben können und handele nun 100.000 Einheiten. Nach 2 weiteren Jahren ist das Konto auf 40.000€ angestiegen und ich handel 200.000 Einheiten, also das 5-fache als zu Beginn der Aufzeichnungen.

Macht es nun überhaupt Sinn, dementsprechend die 40.000 Einheiten quantitativ als "1" zu betrachten und die neuen, 200.000 Einheiten dann dementsprechend als Faktor 5 mit einzubringen?

grüße

[ORBP [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.227.616 von Sebastian1988 am 28.09.10 21:44:07

ich denke nicht, ich wuerde damit es immer vergleichbar ist die anzahl bzw summe seperat erfassen und es auch in der tabelle selbst, wie auch der grafik qualitativ kennzeichnen.

grund dein setup, wenn es steht steht es und veraendert sich ja eigentlich auch nicht, denn never change a running system. somit kanste dann auch vergleichen, die zeit mit 40k groeße, wie da der erfolg/mißerfolg war zu dem zeitpunkt ab dem du 200k handelst.

ganz einfach der grund, es kommt ja darauf an ob du nervoeser wirst, wenn de groeßere positionen absolut handelst (prozentual gesehen selbes risk) oder du damit klar kommst. so kannste es auf einen blick sehen ohne noch denken zu muessen.

[boardy1]

ich versuche mich nicht nach Zahlen im Absoluten zu halten sondern eher Punkte, wobei ich die schon gerne noch in Geldwert umrechne.
Eine Möglichkeit könnte sein in % zu denken, zB ich würde gerne x%/Zeit machen bezogen auf den ACC
Ob das allerdings dann so funktioniert wie Du es gerne hättest weis ich nicht.

Wenn wie in Deinem Beispiel der ACC wächst würde ich die Kontraktanzahl eher reduzieren und somit das Risiko runterfahren.

Im Anderen wenn Du nur die Punkte pro Handel zählst unabhängig von den Kontrakten so würde ich meinen kannst vielleicht erkennen wie viel Dir im Schnitt Dein Siganl an Gewin bietet.

[AKor74 [KommA]]

@ama, hast BM

habe Dir mal was gebaut in excel. Du must in excel dann Makros zulassen.

LG AKor

[Sebastian1988]

vielen Dank dir

[revolt]

lesezeichen

[mommsen]

zeiteinheit und grund für eine positionseinstieg fände ich noch wichtig!... es sei denn das setup steht unwillkürlich fest ; ebenso der time -frime!

ansonsten halte ich auch die punkteanzahl für das wichtigste; die kontraktanzahl gibt das konto vor!

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.254.384 von mommsen am 02.10.10 21:05:28

Moin,

wie gesagt, dafür gibt es für jeden Trade ein extra Blatt für die Auswertung im Einzelnen, die deine angesprochenen Punkte auch komplett erfasst. Mit das wichtigste ist für mich das Handling während des Trades, wann versetze ich den Stop wohin? Wie sind meine Gefühle dabei? Warum gelang es mir nicht den Trade bis ins Ziel zu bringen? Wie reagiere ich auf Rücksetzer im Trend während des laufenden Trades? und So weiter.

Mehr davon die Tage

[mario1106]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.255.433 von Sebastian1988 am 03.10.10 13:01:05

Hallo Amateur16,

finde dieses Thema sehr wichtig für den Börsenerfolg. Wird wohl von den meisten Unterschätzt. Ich selbst versuche schon seit längerer Zeit möglichst viel über meine beendetet Trades zu lernen. Jedes Gefühl, jeder Gedanke den Du während eines Trades hattest und nicht aufschreibst ist für immer verloren. Welche Punkte letztendlich aufgeschrieben werden ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass es immer gemacht wird.

Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!

Gruß
Mario

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.255.433 von Sebastian1988 am 03.10.10 13:01:05

wie angesprochen die Auswertung der einzelnen Trades könnte wie folgt aussehen,
als Vorversion:



Hab mal einfach ein paar Bilder und Texte BEISPIELMÄßIG eingefügt.
Mir persönlich wäre bei den Bildern dann der Tageschart und mein Handelschart wichtig.
Eventuell kann man noch einen Intraday Chart im kleineren TF einfügen

Einzeichnen würde ich auf jeden Fall

*Initial SL
*versetzte SLs zeitmäßig erfassen
*Target Points
*Pivot Points
*Entry & Exit

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.257.427 von mario1106 am 04.10.10 08:48:27

"Jedes Gefühl, jeder Gedanke den Du während eines Trades hattest und nicht aufschreibst ist für immer verloren. "

Das trifft das Ganze genau auf den Punkt. So handhabe ich das auch. Machst du auch täglich deine Auswertungen, oder stehen die in deinem externen Thread?

LG

[mario1106]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.274.646 von Sebastian1988 am 06.10.10 15:27:18

Meine Auswertungen, sprich Gefühle und Gedanken während eines Trades schreibe ich in eine Art "Tagebuch". Das ist mir zu intim um es in einen Thread zu stellen.

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.277.013 von mario1106 am 06.10.10 20:00:16

Kannst mir ja mal einen Ausschnitt per BM zukommen lassen wenn du das für dich okay findest.

Machst du das schriftlich oder am PC?

[mario1106]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.277.871 von Sebastian1988 am 06.10.10 22:00:39

Mache ich schriftlich. Ist aber nichts besonders. BM lohnt da eigentlich nicht.
Da steht z.B. sowas drin:
Der Trade liegt jetzt 12 Punkte im Gewinn und ich konnte den Katastrophen-SL von 15 Punkten auf nur noch 2 Punkte minus nachziehen. Somit ist der Trade fast aus dem Risiko und ich kann ganz entspannt dem weiteren Kursverlauf zusehen.
Jetzt wo ich 27 Punkte im Gewinn bin werde ich unruhig und rutsche auf meinem Stuhl hin und her, weil der SL immer noch 2 Punkte im minus liegt. Würde jetzt gerne den SL nachziehen, aber die Kerze ist noch nicht fertig. Das werden wohl lange 3 Minuten werden, aber ich halte mich an meine Regeln und halte es durch. Werde dafür bestimmt belohnt. Gehe jetzt etwas zum trinken holen und schaue erst wieder auf den Chart wenn die Kerze fertig ist. Ok, bin jetzt 32 Punkte im Gewinn und darf den SL auf 19 Punkte Gewinn nachziehen. Merke direkt, dass ich jetzt wieder wesentlich ruhiger bin.

[AKor74 [KommA]]

moin,

im abakor.net habe ich einen download-Bereich eingerichtet. Dort steht eine Testversion von "Tradingbuch 1.0" zum download bereit. "Spielt" einfach mal etwas und probiert es aus. Für Fragen zum handling, Wünsche und Anregungen einfach mailen. Diese Version ist als Testversion zeitlich begrenzt und soll lediglich zeigen, wie ein Tradingjournal dargestellt werden kann, die optische Aufmachung steht vorerst im Hintergrund.

Tradingbuch 1.0 als Testversion.
-->auf excel-Basis, gültig bis Samstag 16.10.2010
-->derzeit 9 Märkte vorinstalliert, 4 Indizes, 3 Pairs, 2 Rohstoffe, kann jedoch
abgeändert werden, da ungeschützt
-->bis zu 24 Setups können ausgewählt werden, es gibt jedoch noch keine Statistik je
Setup
-->Kontoentwicklung in Zahlen und auf Klick im Bild
-->bitte Makros aktivieren, da nur so die CommandButtons funktionieren
-->es kann fast alles persönlich angepasst werden, Posigröße, SL, TP usw.
-->bei den Underlayings in Fremdwährung kann es spreadbedingt zu geringen Abweichungen kommen

Viel Erfolg AKor