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@ Alle OS-Profis !!!

Ich hätte eine Frage zur Volatilität von OS-Scheinen:

Wann wird diese berechnet, am selben Tag oder erst am nächsten Tag ?

Konkreter Fall:
Habe einige OS auf Broadvison in meinem Depot. Am Freitag ist BVSN in Amerika um 17% gestiegen bei sehr hohen Volumen.
Ich nehme an, daß am Montag Deutschland mit sehr hohem Volumen nachziehen wird. Wenn ich mir Gewinne absichern möchte, ist es besser am Montag Abend zu verkaufen (Volatilität von Montag schon eingerechnet?) oder besser Dienstag zu Mittag (Volatilität vom Vortag wird erst jetzt berechnet?)

Vielen Dank für Eure Erläuterungen


ein wartender

Talpa
Hallo talpa

Die implizite Volatilität wird vom Emittenten bestimmt, je nach Marktsituation. Manchmal wird täglich an der Volaschraube gedreht.
Broadvision/nemax und Broadvision/nasdaq - Scheine haben impl.Volatilitäten, die unverschämt hoch über den historischen liegen.
Bei nur moderatem Anstieg des Basiswertes ist die Gefahr immer sehr groß, dass der Emittent die Vola zurücknimmt.

gruss fuxx


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