[u][b]Gewinn, Rendite, Performance.....[/b][/u] - 500 Beiträge pro Seite

[kg34]

Gewinn, Rendite, Performance.....

Da immer wieder die Frage auftaucht, wie erfolgreich mit OS getradet wird, kommt man um eine
entsprechende Berechnung nicht herum.

Gleichzeitig erachte ich es als sinnvoll, weitere wichtige Daten für den OS - Handel auszuwerten :

- die Rendite und Umsatzrendite von jedem Trade
- die Gesamtrendite und Umsatzrendite aller Trades
- die Rendite und die Umsatzrendite auf den Mittelwert aller Trades
- die Anzahl Calls
- die Anzahl Puts
- den größten Verlust des OS während der Haltezeit
- Anzahl der Trades die im Mehrtageshandel aus dem Verlust in den Gewinn,
bzw. kleineren Verlust gelaufen sind
- die Anzahl der Tage an denen gehandelt wurde
- meinen Verdienst bzw. Verlust pro Tag und Stunde
- meinen Zeitaufwand
- die normale Depotführung
und noch einiges mehr.

Ich vertrete die Auffassung, daß man aus dem eigenen Zahlenmaterial noch die besten
Schlüsse ziehen kann.


Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

Die wichtigste Zahl für einen Außenstehenden wird immer wieder die des Gewinns, der Rendite
und die der Performance sein.
Hier gibt es genauso viele Zahlenunterschiede, wie Bezeichnungen für die Meßwerte des Gewinns
bzw. des Verlustes.

Diese Zahl soll natürlich keinen Rückschluß auf die tatsächlichen Kapitaleinsätze der einzelnen
Anleger zulassen, denn Geldangelegenheiten sind immer noch Privatsache und so soll es auch bleiben.

Daher arbeite ich zur Ermittlung der Kapitalrendite mit fiktiven Zahlen.

Wer ständig an der Börse agieren möchte, sollte eine bestimmte Kapitalmenge auf dem Konto
zur Verfügung haben.

Diese zur Verfügung stehende Kapitalmenge berechne ich wie folgt :
fiktive Kapitalmenge = mittlerer Kapitaleinsatz inkl. Kaufspesen x 3
>>>> also die dreifache Kapitalmenge wird zugrunde gelegt !

Damit die Ermittlung zeitnah erfolgt, berechne ich das auf Monatsbasis.


Berechnung der fiktiven Kapitalrendite
1. Als erstes wird die mittlere Anlagesumme je Trade berechnet, also der Mittelwert aus allen
Kaufpreisen inkl. Spesen.
2. Dieser Mittelwert wird mit 3 multipliziert und ergibt die fiktive Depotsumme.
3. Zu dieser fiktiven Depotsumme wird :
- der Gewinn addiert
bzw.
- der Verlust abgezogen
und wir kommen so auf den fiktiven Depotwert.
4. Auf diesen fiktiven Depotwert wird jetzt die fiktive Kapitalrendite berechnet.

Da ich mir vorstellen kann, daß das schwer nachzuvollziehen ist, hier ein Beispiel :

1. Kaufsummen inkl. Spesen ( hier für 4 Trades )
1.478,60
+ 708,60
+ 6.528.30
+ 3.528,50 >>> Summe = 12.244,00 und davon den Mittelwert bilden = 3.061,00

2. fiktive Depotsumme = 3.061,00 x 3 = 9.183,00

3. Der Gewinn aus diesen 4 Trades beträgt : 1.018,80 EUR
Also, fiktive Depotsumme ( 3.061,00 ) + Gewinn ( 1.018,80 ) = fiktiver Depotwert ( 10.201,80 )

4. Und als letztes wird mit der Prozentrechnung die fiktive Kapitalrendite ( + 11,09 % ) berechnet.


Berechnung der Umsatzrendite
Dafür werden alle Kauf- und Verkaufssummen inkl. Spesen addiert, was den Umsatz ergibt.
Mit der Prozentrechnung wird dann über den Gewinn die Umsatzrendite berechnet.
Die Umsatzrendite wird anhand der realen Zahlen berechnet, da sie keinen Rückschluß auf das
tatsächlich eingesetzte Kapital zuläßt.


Alle anderen Erfolgsberechnungen verfälschen m.M.n. das Bild, da ja bekanntlich Prozent
nicht gleich Prozent sind.

Außerdem, wen interessiert es, mit wieviel Kapital man angefangen hat.
Für mich ist wichtig, wieviel Kapital ständig vorgehalten werden muß, um immer handlungsfähig zu sein
und deshalb berechne ich das mit der oben erwähnten 3-fachen Summe.

Doch, wem das alles zu umständlich ist, der kann die Kapitalrendite auch auf den tatsächlichen
Anfangs - Depotwert ( für das aktuelle Jahr oder für das komplette Depot ) berechnen.
Das machen übrigens die einschlägigen Depotprogramme sowieso.


Gruß
kg34

[kg34]

@ all,

da in meinen Auswertungen manchmal auch auf den Gewinn / Verlust aus allen Trades hingewiesen
wird und sich der ein oder andere über die geringe Prozentzahl wundert, erkläre ich das hier noch mal
am Beispiel der 7 Put - Trades von powerman am 07. Und 08.03.2002, aber nur mit einem Kapitaleinsatz
von 3.500 EUR / Trade gerechnet.


Berechnung : Gewinn / Verlust aus allen Trades

- Summe aller Kaufpreise inkl. Spesen = 24.560,90 EUR
- Summe aller Verkaufserlöse inkl. Spesen = 24.755,91 EUR

- Gewinn = 195,01 EUR >>> + 0,79 % ( Prozentzahl ist auf 2 Nachkommastellen gerundet )

Diese Berechnung kann für alle Trades auf einen bestimmten Zeitraum, oder auf nur eine bestimmte
Anzahl bezogen werden.

Ich selbst rechne das auf alle Trades pro Monat und natürlich auf alle Trades pro Jahr aus.

Gruß
kg34

[wursteis]

köstlich
also, ich schaue einfach unter den
__________________________

+ or - ?

fertich

[LakiLuser]

KG,
könnte dir jetzt einiges zu deinen diversen internen Benchmarks sagen lass es aber da ich einige andere Ansätze zur Erfolgsberechnung habe.



Mich interessiert nur eines:

Ertrag nach Verkauf (Kurswert minus Handelskosten )
minus
Aufwand für Kauf (Kurswert zzgl. Handelskosten ) =
--------------------
+ = Gewinn
- = Verlust

Auf das pro Trade eingesetzte Kapital kann ich nun eine Gewinn und Verlustrechnung machen und könnte auch dafür
eine prozentuale Verzinsung zugrunde legen was aber Quatsch
wäre.
Ausschlaggebend ist lediglich folgendes: Wieviel Kapital
setze ich Gesamt ein und welchen Ertrag erwirtschaftet mir
dieses Kapital in welchem Zeitraum.
Nur dann habe ich die Vergleichsmöglichkeit mit anderen Anlageformen !

Aber egal, du kommst mit deinen Verfahren zurecht und deshalb ist das o.a. auch nicht als Kritik zu sehen sondern lediglich eine Info über meinen Handelsansatz.

[imWind]

hallo kg34

etwas betriebswirtschaft:

Gemüsehändler Achmed Turkmi kauft täglich im Frühmarkt für 2000 Euro Obst ein - 200 mal im Jahr.
Er verkauft diese Obst täglich für 2200 Euro - weil er gewieft ist. Seine eigene Arbeitszeit und die seiner Familie ist ihm egal und wird nicht berechnet.
Sprit für die Fahrten zum Großmarkt sponsort ihm sein Onkel, für Miete, Strom usw ist auch gesorgt

macht also einen järhlichen umsatz i.h.v. 440.000 euro und einen gewinn i.h.v. 40.000 euro. seine umsatzrendite beträgt somit 11% bezogen auf die erlöse.

außer das finanzamt und seinen steuerberater interessiert aber niemanden, wieviel umsatz er macht.

ihn und seine familie interessiert nur die frage: wieviel kohle brauchst du für das geschäft ?
sagt er: 2000 euro!

sie staunen nicht schlecht, er macht aus 2000 euro kapital nach einem jahr (also p.a.) 40.000 gewinn.

es reicht für die familie und ist allg. anerkannt eine (eigen-)kapitalrendite von 1900%.
das ist die für ihn wichtige zahl, mit der er berechnen kann, obs am jahresende reicht, oder ob er auch samstags den laden aufmachen muß, um ggf. 250 handelstage zu haben.

bei anderen unternehmen ist die zahl "eigenkapitalrendite" wesentlich kleiner, weil sie das geld nicht 200x umschichten können (ein weingut beispielsweise schafft nur einen durchlauf, ein gebrauchtwagenhändler vielleicht 6 durchläufe).

es kann also nichts anderes wichtig sein als die eigenkapitalrendite für die beurteilung eines erfolgs.
und: das ganze muß auf ein jahr hochgerechnet werden, nicht auf beliebige zeiträume - nur so lassen sich % überhaupt vergleichen. zumindest in hinblick auf eine "effektive" rendite p.a.

herzliche grüße

[Boersenschnorrer]

Kg ich hab`s Dir schon mehrmals geschrieben.

Deine Berechnungen erinnern mich an einen Studiosus, Mathe und Physik 1+, der es bei einer Grossbank gerade mal zum Sachbearbeiter für die Kontenverwaltung gebracht hat.

Mann, Du machst hier ein Spektakel mit Deinen Zahlen, als ob Du Einsteins Enkel wärst. Nur Du bist noch zigfach umständlicher.

Interessiert außer Dir inzwischen wohl keine Sau.

gruss BS

[Huggy Bear]

@kg34

board post für dich !!

gruß
HB

[depodoc]

Tach, kg34, ich schreib dir mal hier, da es sich vielleicht um ein "sinnloses" Posting handeln könnte und eigentlich hast du dir mit diesem Thread auch mehr Aufmerksamkeit verdient.
Denn falsch liegst du mit deinen Hinweisen und Fragen nicht.

Mehr durch Zufall und Spielerei hab ich vor einigen Wochen ein HS kreiert, dass mich in seinem Ergebniss mehr als überrascht hat.
Ich halte es für so gut, dass ich darüber gar nicht alles sagen mag. Trotzdem hab ich einiges Wesentliche davon ins Netzt gestellt und das Ergebniss seit Ende Mai kann sich m.E. sehen lassen.

http://people.freenet.de/depodoc/hs-test.html



Mit diesem HS funktioniert es doch.

Gruß und schönen Sonntag noch.

[regenkobold]

hi kg34

warum so einen aufwand

beispiel: am 01.01.2003

beträgt mein konto X euro

nach 1 / 3 /6 oder 12 monaten X + oder X -

und die differebz ist = % + oder % minus

mehr muß ich doch nicht wissen......egal wie viele trades

ich gemacht habe.

möglichst sollte da natürlich % + stehen

gruß reko

[depodoc]

Hallöchen, Morgen steht der Tagestrigger bei 3434 und das ist doch irgendwie ein Zeichen des Himmels, wenn ich mir da ein "kg", wie "kein gewinn" vorstelle.
Sozusagen kg3434.
Spaß muss sein und Morgen könnte ein guter Tag sein und die 200% oder 2000 EUR erreicht werden.

Gruß

[depodoc]

Hallo, wie ich mir das dachte, war der 3434 Trigger nicht soo erfolgreich, aber die 200 wurden doch noch erreicht.

Wie sich 1000 Teuro mit gleicher Indieinstellung, aber verändertem Handeln ab 29.5. um 388 % positiv verändern, steht auf meiner Page.
Dabei ist MM nicht berücksichtigt, was bei 1000 e zu aufwändig wär.

Zu meinem 5-Jährigem Börsenjubiläum in der nächsten Woche fang ich an, das optimale -nicht veröffentliche- HS zu traden.
Gruß