Aufgeld Abbau bei Optionsscheinen - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 28.01.02 18:13:45 von
neuester Beitrag 29.01.02 12:07:45 von
neuester Beitrag 29.01.02 12:07:45 von
Beiträge: 9
ID: 541.753
ID: 541.753
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 549
Gesamt: 549
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| heute 21:20 | 6412 | |
| vor 1 Stunde | 4699 | |
| vor 44 Minuten | 4509 | |
| heute 18:00 | 3177 | |
| vor 56 Minuten | 2746 | |
| vor 1 Stunde | 2692 | |
| heute 20:23 | 2036 | |
| vor 1 Stunde | 1670 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 17.716,00 | -0,19 | 198 | |||
| 2. | 2. | 147,01 | -1,95 | 95 | |||
| 3. | 7. | 6,6460 | -1,23 | 70 | |||
| 4. | 5. | 0,1810 | -1,90 | 51 | |||
| 5. | Neu! | 719,80 | -22,48 | 46 | |||
| 6. | 8. | 3,7675 | +0,74 | 45 | |||
| 7. | 17. | 7,2825 | -0,24 | 43 | |||
| 8. | 4. | 2.390,60 | +0,50 | 41 |
Feedback
Hallo,
Was ist damit gemeint ?
Häufig wird bei einem Anstieg des Basiswerts zunächst einmal die Prämie ( Zeitwert, Aufgeld ) abgebaut, bis der Anleger mit dem Optionsschein Geld verdient.
Wie seht das praktisch ( Beispiel aus )
Gruß
Krankl
Nicht Hans Krankl
Was ist damit gemeint ?
Häufig wird bei einem Anstieg des Basiswerts zunächst einmal die Prämie ( Zeitwert, Aufgeld ) abgebaut, bis der Anleger mit dem Optionsschein Geld verdient.
Wie seht das praktisch ( Beispiel aus )
Gruß
Krankl
Nicht Hans Krankl
Aufgeld
Das Aufgeld drückt aus, um wieviel Prozent der Basiswert bis zur Fälligkeit des Optionsscheins steigen (Call) bzw. fallen (Put) muß, damit der Investor keinen Verlust erleidet.
Das Aufgeld kann beim Call-Optionsschein auch interpretiert werden als Prozentsatz, um den der Erwerb des Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsscheins teurer ist als im Vergleich zum direkten Erwerb des Basiswerts. Beim Put-Optionsschein gibt das Aufgeld an, um welchen Prozentsatz der Verkauf des Basiswerts durch Erwerb des Optionsscheins und sofortige Ausübung des Optionsrechts im Vergleich zum direkten Verkauf des Basiswerts teurer ist.
Mit abnehmender Restlaufzeit verringert sich üblicherweise das Aufgeld des Optionsscheins.
Berechnung:
Kurs des OS geteilt durch Bezugsverhältnis plus Basispreis minus Kurs des Basiswertes
das ganze geteilt durch den Kurs des Basiswertes
Beispiel der Put auf Porsche 711511
Geld zu Brief 0,06 zu 0,07
Bezugsverhältnis 0,02
Basispreis 380 E
minus Kurs des Basiswertes 474 E
Aufgeld p.a.
Das Aufgeld p.a. gibt an, um wieviel Prozent der Basiswert auf annualisierter Basis bis zur Fälligkeit des Optionsscheins steigen (Call) bzw. fallen (Put) muß, damit der Investor keinen Verlust erleidet.
Durch diese Standardisierung relativiert sich das üblicherweise verhältnismäßig hohe Aufgeld von Optionsscheinen mit langer Restlaufzeit und es können Optionsscheine unterschiedlicher Restlaufzeiten miteinander verglichen werden.
Das Aufgeld p.a. stellt daher beim Vergleich verschiedener Optionsscheine eine dem Aufgeld überlegene Bewertungskennzahl dar.
Formel bei put und call:
Aufgeld geteilt durch Restlaufzeit des OS
Das Aufgeld drückt aus, um wieviel Prozent der Basiswert bis zur Fälligkeit des Optionsscheins steigen (Call) bzw. fallen (Put) muß, damit der Investor keinen Verlust erleidet.
Das Aufgeld kann beim Call-Optionsschein auch interpretiert werden als Prozentsatz, um den der Erwerb des Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsscheins teurer ist als im Vergleich zum direkten Erwerb des Basiswerts. Beim Put-Optionsschein gibt das Aufgeld an, um welchen Prozentsatz der Verkauf des Basiswerts durch Erwerb des Optionsscheins und sofortige Ausübung des Optionsrechts im Vergleich zum direkten Verkauf des Basiswerts teurer ist.
Mit abnehmender Restlaufzeit verringert sich üblicherweise das Aufgeld des Optionsscheins.
Berechnung:
Kurs des OS geteilt durch Bezugsverhältnis plus Basispreis minus Kurs des Basiswertes
das ganze geteilt durch den Kurs des Basiswertes
Beispiel der Put auf Porsche 711511
Geld zu Brief 0,06 zu 0,07
Bezugsverhältnis 0,02
Basispreis 380 E
minus Kurs des Basiswertes 474 E
Aufgeld p.a.
Das Aufgeld p.a. gibt an, um wieviel Prozent der Basiswert auf annualisierter Basis bis zur Fälligkeit des Optionsscheins steigen (Call) bzw. fallen (Put) muß, damit der Investor keinen Verlust erleidet.
Durch diese Standardisierung relativiert sich das üblicherweise verhältnismäßig hohe Aufgeld von Optionsscheinen mit langer Restlaufzeit und es können Optionsscheine unterschiedlicher Restlaufzeiten miteinander verglichen werden.
Das Aufgeld p.a. stellt daher beim Vergleich verschiedener Optionsscheine eine dem Aufgeld überlegene Bewertungskennzahl dar.
Formel bei put und call:
Aufgeld geteilt durch Restlaufzeit des OS
bei topwarrants.de war ich schon, für Einsteiger sehr gut geeignet meiner Ansicht nach. Hat mir persönlich weiter geholfen.
Die meisten OS werden ja gar nicht bis an das Laufzeitende
gehalten.
Das Aufgeld ist ja nichts anderes als die Zeitprämie.
Mich würde hier speziell interressieren wie das bei Trades in einem Zeitraum von ca. 1-3 Wochen ausschaut.
Gruß
Krankl
Die meisten OS werden ja gar nicht bis an das Laufzeitende
gehalten.
Das Aufgeld ist ja nichts anderes als die Zeitprämie.
Mich würde hier speziell interressieren wie das bei Trades in einem Zeitraum von ca. 1-3 Wochen ausschaut.
Gruß
Krankl
Schau einfach mal nach dem Wochentheta -
wenn da z.B. steht -20% dann ist alles claro
wenn da z.B. steht -20% dann ist alles claro
Trading Spotlight
Hallo Boardlilo,
wie hoch darf das Wochentheta maximal sein das du es
noch akzeptierst.
Danke
Bigbossi
wie hoch darf das Wochentheta maximal sein das du es
noch akzeptierst.
Danke
Bigbossi
Hallo Bigbossi
da ich nur kurzfristig halte (Stunden, Minuten) habe ich keine Erfahrung.
Ich würde allerdings z.B. den Porsche Put 711511 mit Wochentheta von 24 % nicht kaufen. Der Schein schwankt unberechenbar, nur weil jemand am Fenster vorbeiläuft. Also ohne vernünftigen Grund.
Am besten sind Scheine, die so 1-2 % Wochentheta haben.
Denke auch an ein hohes Omega. Damit kann die Bewegung des Underlyings den Zeitwertverlust aufheben.
(Natürlich nur, wenn die Richtung stimmt.)
da ich nur kurzfristig halte (Stunden, Minuten) habe ich keine Erfahrung.
Ich würde allerdings z.B. den Porsche Put 711511 mit Wochentheta von 24 % nicht kaufen. Der Schein schwankt unberechenbar, nur weil jemand am Fenster vorbeiläuft. Also ohne vernünftigen Grund.
Am besten sind Scheine, die so 1-2 % Wochentheta haben.
Denke auch an ein hohes Omega. Damit kann die Bewegung des Underlyings den Zeitwertverlust aufheben.
(Natürlich nur, wenn die Richtung stimmt.)
@Boardlilo
ich wollte call auf Euro kaufen oder sollte ich liber warten
Danke
ich wollte call auf Euro kaufen oder sollte ich liber warten
Danke
Hi Gingai
ich hab keinen Schein da morgen von Greeny neue Impulse kommen können.
Unterstützungen sind 0.857, 0.850
ich hab keinen Schein da morgen von Greeny neue Impulse kommen können.
Unterstützungen sind 0.857, 0.850
DurchsuchenBeitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 203 | ||
| 92 | ||
| 70 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 40 | ||
| 33 | ||
| 27 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 |
