Volatilitätschart der Citibank-Nasdaqscheine... - 500 Beiträge pro Seite

[mueppel]

Da ich erst seit zwei Jahren Optionsscheine handele ,würde mich interessieren ,wie hoch die Volatilität der Citibank scheine so vor drei , vier jahren lag.(vor der grossen Hausse 2000).
Wäre nett , wenn jmd. , der es wirklich weiss mir das sagen könnte . Thx.

[Martini003]

Hallo mueppel,

es gibt wenig "historisches Material", da in Deutschland erst ca. Mitte 1999 die ersten OS auf Nasdaq emittiert wurden. Da wollten die Amis wohl zuviel Geld für die Rechte . Vorher gab es nur OS auf S&P und wenige auf DJ. Bis 1997 gab´s auch welche auf Russel 2000.

Bei den ersten Nasdaq-Scheinen war Citi gar nicht dabei, taucht erst irgendwann mal Anfang 2000 auf.

Vielleich helfen dir die Volas anderer Emis von Aug.1999, die grosse Hausse (wie du in #1 schreibst war im März 2000 eigentlich schon fertig).

Also bsp. vom Aug .1999 ndx100 bei 2315,07 (maaan, der ist jetzt bei 14xx ..)

Da gabs insgesamt 9 calls ndx (Emis: BNP, SOG, DresdBank), gleiche Basispreise lasse ich aus, und 7 puts
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basis - laufzeit - preis os - impl.vola (hist.vola :39,6)
2000 - 19.1.01 - 6,84 - 47,5
2200 - 30.10.00 - 5,55 - 48,9
2300 - 19.01.01 - 5,38 - 45,7
2400 - 30.10.00 - 4,57 - 46,6
2600 - 19.01.01 - 4,03 - 42,9

puts
1600 - 19.01.01 - 1,29 - 49,5
1750 - 15.12.00 - 0,84* - 48,6
1800 - 19.01.01 - 1,77 - 47,4
2000 - 15.12.00 - 1,27* - 47,7
2200 - 30.10.00 - 3,18 - 46,1..........*0,005 BV, sonst 0,01

Hoffe, du kannst damit was anfangen, die heutígen Scheine
sind eine Katastrofe im Vegleich zu Dax-Scheinen.

MFG

[mueppel]

Dankeschön.
Ich finde die impl. Vola , besonders für die Juni 2002 - Scheine speziell 538292 (call 1800)katastrophal.
-...besser gesagt eine Frechheit für Leute ,die drin hängen.
...denn die Annahme auf 33% Indexveränderung bis Juni halte ich für zu konservativ.
Jetzt weiss ich jedenfalls mehr über die Geschichte der Citischeine.
ciao.