Overnight Deals mit Wave-Scheinen? Kamikazeaktion oder nicht? - 500 Beiträge pro Seite

[MMurdoch]

Ich habe ein End-of-Day System entwickelt, dass mir in den letzten Wochen recht gute Gewinne eingebracht hat. Das heißt ich kaufe gegen 21:00 Uhr außerbörslich beim Emittenten Optionnscheine auf den Dax. Bislang lief alles recht gut und auch meine Gewinne waren recht beachtlich, um nicht zu sagen, enorm. Die letzten Tage allerdings haben die Emittenten an der Vola herumgetaxt und meine Gewinne sind vergleichsweise geringer ausgefallen. Zwar habe ich bislang immer im Plus geschlossen, aber durch das umtaxen der Emmis ist mir viel Geld entgangen. Nun überlege ich mir ernsthaft auf Wave-Optionsscheine umzusteigen, die ja mehr oder weniger Vola-unabhängig sind. Das Problem ist, das meine Strategie darauf beruht Optionsscheine über Nacht zu halten. Das mag zwar bei normalen Scheinen noch vertretbar sein, bei Wave Optionsscheinen sieht die Situation aber anders aus. Daher meine Frage: Würdet Ihr Wave Scheine über Nacht halten, vorausgesetzt die Knock-Out-Schwelle liegt weit genug entfernt? Danke schon mal für Euren Fachkundigen Rat.

Gruß

MM

[DaShare]

Wenn die K.O.-Grenze weit genug entfernt ist, warum nicht?
Kein Zeitwertverlust, keine Vola, eigentlich optimal für Overnight-Deals.

[raini]

Theoretisch kann man das machen; bei den aktuellen Ausschlägen wäre ich aber eher vorsichtig. Bin mal quasi über Nacht mit einem Wave ausgebremst worden; dass ich das nicht erheiternd fand, kannst Du sicher verstehen
Ich favorisiere, meine Positionen aufzulösen; wenn ich über Nacht halte, dann z.Zt. eher Puts als Calls, weil mir die Gefahr nach unten durch solche Ereignisse wie Worldcom etc. sehr viel grösser erscheinen als die Chancen nach oben. Auf der Call-Seite über Nacht kann man gegenwärtig ziemlich kalt erwischt werden!
raini

[menacher]

Ich habe auch schon mal über eine solche Strategie nachgedacht. Entscheidend dafür, ob man nun Turbos oder OS nimmt, ist die Erwartung in die Veränderung der Vola. Bei steigender Vola sind OS vorteilhafter.

Kannst Du uns ein bißchen über Deine Erfahrungen berichten. Wie groß ist der Anteil der positiven Trades? Welche Indikatoren verwendest Du? Wann stellst Du Position glatt, noch vor der Markteröffnung oder nimmst Du die vermutete Marktbewegung mit?

[MMurdoch]

@menacher:

Ich teste diese Strategie erst seit 2 Wochen und habe dementsprechend noch nicht so viele Trades hinter mir. Um genau zu sein habe ich erst 10 mal nach meiner Strategie gehandelt und dabei 8 Trades im plus und zwei im Minus beendet. Aber mir ist auch klar, dass die gestiegene Vola in den letzten Wochen sicherlich zu dieser positiven, vielleicht zu positiven Entwicklung, beigetragen hat. Ich persönlich nehme die Marktbewegung am Morgen noch mit, weil der Dax sich fast immer dem Dow vom Vorabend anschließt und dieselbe Entwicklung eben nur zeitverzögert nachvollzieht. Als Indikatoren benutze ich den/das MACD Histogramm, den DMI sowie den Slow Stochastik.

Der Handel mit Waves über Nacht wäre gerade jetzt, in Zeiten fallender Volas recht interessant für mich. Heute Morgen zum Beispiel hab ich einen Goldman Sachs Put mit nur 5% Gewinn verkauft, obwohl unser Dax 2% im Minus war und der Schein ein Omega von etwa 10 hat. Das Dumme ist: Die letzten zwei Trades waren alle zwar gewinnbringend, aber durch die umtaxerei der Emmis ist mir ein viel höherer Gewinn entgangen. Deshalb denke ich verstärkt darüber nach auf Waves umzusteigen, zumindest so lange bis die Vola wieder steigt bzw. einen Boden gefunden hat.

[go up]

Oh, oh Murdoch, mit so einem System wäre ich äußerst vorsichtig, kann dich öfter hintereinander böse erwischen...

Na ja, mehr sag ich dazu nicht,

good trades

[MMurdoch]

@go up:

was meinst Du damit? Scheinbar hast Du schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Wäre nett wenn Du mal darüber berichten könntest damit ich mir ein Bild machen kann und dieses End-of-Day-System etwas differenzierter sehe.

Grüße

MM

[RCZ]

@MMurdoch

kannst Du das System ein bischen genauer erklären?

bei TI könnte Dir wenn du glück hast vielleicht jemand nachsehen wie erfolgreich diese Strategie in den letzten Jahren war