Frage zum steigenden Spread und Vola? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.10.02 01:23:10 von
neuester Beitrag 17.10.02 15:02:43 von
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Bei meinem Optionsschein wurde der Spread von 1 auf 1,5
angehoben und die historische Vola liegt bei 55 die mittlere
aber bei 45. Wird der Emi den Spread wieder senken?
Und warum fällt die mittlere Vola wieder unter 40, anstatt sich der historischen anzupassen (hab´s schon erlebt bis
38)? Danke!
angehoben und die historische Vola liegt bei 55 die mittlere
aber bei 45. Wird der Emi den Spread wieder senken?
Und warum fällt die mittlere Vola wieder unter 40, anstatt sich der historischen anzupassen (hab´s schon erlebt bis
38)? Danke!
Hi,
um hier mal mit einem großen Mißverständnis aufzuräumen:
Die historische Vola hat für die Bewertung von Aktienderivaten
KEINE (!!!) Aussagekraft. Der RICHTIGE Parameter für das Pricing
ist die erwartete Vola für die Restlaufzeit. Diesen Wert kann man
am Markt am besten beobachten, wenn man die impliziten Volas der
jeweiligen Optionen verfolgt (falls möglich über EUREX-Quotes).
Die historische Vola kann höchstens Anhaltspunkte für einige
Tradingstrategien liefern (z.B. Vergleich 6-Tage zu 100-Tage
hist. Vola) - mehr nicht. Es gibt ja nicht mal eine einheitliche
Definition, in der Fachliteratur finden sich mind. 20 verschiedene
Berechnungsweisen.
MFG
um hier mal mit einem großen Mißverständnis aufzuräumen:
Die historische Vola hat für die Bewertung von Aktienderivaten
KEINE (!!!) Aussagekraft. Der RICHTIGE Parameter für das Pricing
ist die erwartete Vola für die Restlaufzeit. Diesen Wert kann man
am Markt am besten beobachten, wenn man die impliziten Volas der
jeweiligen Optionen verfolgt (falls möglich über EUREX-Quotes).
Die historische Vola kann höchstens Anhaltspunkte für einige
Tradingstrategien liefern (z.B. Vergleich 6-Tage zu 100-Tage
hist. Vola) - mehr nicht. Es gibt ja nicht mal eine einheitliche
Definition, in der Fachliteratur finden sich mind. 20 verschiedene
Berechnungsweisen.
MFG
das mit dem spread liegt rein im ermessen des emis!
meist geht der spread ausseinander wenn der wert des scheins hochgeht. ist leider so, kannst aber nix dagegen machen.
ist halt das übliche spiel.
das was du beschrieben hast ist ja auch das problem, warum zur zeit kaum einer OS handelt. wenn du nen call hast und es hoch, verliert das ding so wahnsinnig viel vola, dass sich der schein nicht lohnt. wenn der emi dann noch den spread erweitert...
...ist echt schwer zur zeit mit calls geld zu verdienen - auch wenn´s hoch geht
meist geht der spread ausseinander wenn der wert des scheins hochgeht. ist leider so, kannst aber nix dagegen machen.
ist halt das übliche spiel.
das was du beschrieben hast ist ja auch das problem, warum zur zeit kaum einer OS handelt. wenn du nen call hast und es hoch, verliert das ding so wahnsinnig viel vola, dass sich der schein nicht lohnt. wenn der emi dann noch den spread erweitert...
...ist echt schwer zur zeit mit calls geld zu verdienen - auch wenn´s hoch geht
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