Was man aus einem 90 min. Handelsfenster täglich rausholen kann... - 500 Beiträge pro Seite

[kannichdoch]

[kannichdoch]

Provisionen sind übrigens schon abgezogen.

[trenuk01]

Überwältigend!!

[Standuhr]

Beeindruckend !! Glückwunsch !
Ist der Maßstab Euro ? Keine Verluste ?

[LarsTvede]

Während man mit der linken Hand 5 Eier jongliert und mit der rechten Hand seine dritte Doktorarbeit zu Ende schreibt, kann man nebenbei locker diese Performance erzielen...

[banane11]

verrat mal Deine Strategie! :-))

[kannichdoch]

@LarsTvede,

[beati_possidentes]

#5
welcher deiner jungs hat denn nur ein ei???

b_p

[LarsTvede]

@ #7 von kannichdoch

Eine Break Out Strategie auf den Dax-Future?

[LarsTvede]

@ #8 von beati_possidentes

welcher deiner jungs hat denn nur ein ei???

Alle fünf...

[beati_possidentes]

grosses kino heute hier! selten so gelacht

b_p

[kannichdoch]

Ich glaube nicht, daß man mit einer Break-Out Strategie so eine Trefferquote erzielen kann. Dafür aber einen besseren Durchschnittsgewinn/Durchschnittsverlust. So ist aber nervenschonender, weil die Ertragskurve nicht so zackt.

[schuzzi]

nu raus mit der sprache: nach welchem System arbeitest du?
bin zwar auch nicht böse wenn du´s nicht rausläßt, wäre aber schade...

[emiscalper]

@kannichdoch

Was heißt hier "90 min. Handelsfenster" und "täglich" ?

Benutzst du 90-Min Candles oder handelst du nur 90 min täglich oder...?

[kannichdoch]

Ich handle nur 90 min täglich. Davor und danach bin ich komplett draußen.

[emiscalper]

Und wann ? 9-10.30 ? oder sogar 8-9.30 ? oder ..?

Und was heißt in Graph 1 oben "Ertrag" "+400" zum Beispiel ? 400 Euro ? Bei welchem Einsatz durchschnittlich ?

[kannichdoch]

@emiscalper,
Ertrag +400 bedeutet 400 Euro Nettogewinn.

Einsatz richtet sich nach dem Maximalrisiko = 3% pro Trade des für das System zur Verfügung stehenden Guthabens. Also bei 10000 Euro Guthaben wird nicht mehr als 300 Euro Verlust riskiert. Daraus berechnet sich dann die gekaufte Stückzahl. Die 3% sind angesichts der hohen Trefferquote sehr konservativ gewählt, zumal das max. Risiko seltenst ausgeschöpft wird.

[kannichdoch]

Handelszeit variiert. Meist nachbörslich.

[kannichdoch]

Mein Motto lautet: Lieber 90 min voll dabei als sich den ganzen Tag durch verpaßte oder schlechte Trades vermiesen lassen.

[emiscalper]

Gibt es nachbörslich so gute Bewegungen ? Zum Bsp. am Freitag nachbörslich gab es nur eine Spanne von 10 Punkten hin und her. Was kann man da noch handeln ? Hast du was gehandelt am Freitag ?

Also durschnittlicher Einsatz um die 20.000€ ? ... 2x -600€ Graph 1

[nimmerzock]

Tja, das interessiert mich aber auch brennend. Wenn ich mich abends vor den Rechner hocke, sehe ich nur noch kurze Kerzen und ausgelutschte, abgeflachte Trends Um da noch Knete zu machen, wären ja nach meiner bisherigen Auffassung hochgehebelte Scheine nötig, mit denen aber die 3% Maximalverlust nicht zu halten sind . Also ein winziger weiterer Hinweis würde da schon Freude machen .

[Plus]

grundsätzlich stimme ich dir zu.
nachbörslich hat was!
aber was heftiges ist da nicht zu erwarten
Plus

[adventurer]

Hi Anni, Glückwunsch und Gratulation zu dieser Performance, eigentlich in jeder Beziehung traumhaft: sehr gleichmäßige Ertragskurve, dazu win/loss 3:1 bei konsequenter Verlustbegrenzung.
Am meisten beeindruckt mich allerdings, das Du den Zeitaufwand für tägliche traden so konsequent begrenzt. Die einzelnen trades spielen sich zwar bei mir meist auch nur innerhalb von Minuten bis 1, 2 Stunden ab, meine tägl. "Verweilzeit" am Rechner ist aber eindeutig viel zu lang , insofern scheinst Du eine meiner Idealvorstellungen schon verwirklicht zu haben und motivierst mich mit deinem thread hier durchaus, meinen Zeitaufwand für tägliche trading-Brot nun endlich auch mal runterzufahren.
Zum Gesamtzeitaufwand allerdings noch die Frage: max 90min Handeln ist ja die eine Seite, wieviel begeitenden Aufwand treibst Du über das reine Handeln hinaus mit Systempflege, Auswertung, Info-Beschaffung etc täglich?
und noch zum nachbörslichen traden: Bevorzugst Du das, weil es einem Handelansatz entgegen kommt oder eher wegen der ruhigeren Gangart oder weil es sich für besser in Deinen allg Rhytmus einpaßt.
Sonst eignen sich für zeitlich begrenztes traden ja auch die im Tagesdurchschnitt aktivsten Phasen des Handels..

Gruß und weiter viel Erfolg

adv

[kannichdoch]

Hallo adv,

freut mich, daß dich die Ertragskurve anspornt, ohne daß du unbedingt meine Handelssystematik herausfinden mußt. Das ist, denke ich, die richtige Herangehensweise, und in diesem Sinne war der Thread auch gedacht.

Der Gesamtzeitaufwand ist etwa doppelt so hoch. Da ich auch noch andere Methoden handle und z.B. auch hier lese und poste, wird es noch mehr. Jedoch geht es mir nicht in erster Linie um den Zeitaufwand sondern darum, den Handel zu disziplinieren und zu ritualisieren. Für mich war das der entscheidende Schritt auf die Gewinnerstraße.

Der Handelsansatz bestimmt den Zeitraum. Allerdings habe ich den Handelsansatz extra deshalb ausgewählt und so verfeinert, daß ich in diesen Zeitfenstern handeln kann.

Am Anfang stand also der Wunsch, die Handelszeiten auf feststehende Zeiträume zu begrenzen, erst dann entstand die Systematik.

Grüße, anni

[kannichdoch]

zu #17,
habe noch vergessen zu erwähnen, daß der Maximalverlust pro Schein ein Fixbetrag ist, der durch die Handelsmethodik vorgegeben wird. Beispiel:

Guthaben auf dem Tradingkonto: 10000 Euro,
also max. Verlust 300 Euro

max. Verlust pro Schein: 20c

=> 300/0,2 = 1500 Scheine können gekauft werden.

[adventurer]

thx anni,

ja Disziplinieren und Ritualisieren ist ein guter Weg, eigentlich der einzige, wenn`s halbwegs streßfrei und regelmäßig laufen soll.. Handesansätze gibt es im Prinzip wie Sand am Meer, -- und nicht jeder Ansatz ist für jeden geeignet, manche sind sicher interessant kennenzulernen, schon von wegen des Blickes über den Tellerrand -- aber wichtiger ist zuletzt, einen eigenen, passenden Ansatz zu finden und dann auch umzusetzen.
Da das Umsetzen idR das Schwierigste ist, find ich gerade interessant, wie andere trader die konsequente Umsetzung ihrer Ansätze, egal wie sie im Detail ausssehen, in der Praxis hinkriegen. Sich ein festes Zeitfenster, also eine feste Arbeitszeit zu setzen, ist sicher eine gute Idee. Werde mal dran arbeiten.

Ansonsten fang ich grad wieder an, parallel zum daytraden die eine oder andere position zu traden. So wie mal früher vor den hektischen Zeiten. Im Ideal könnte da eine Art ruhigere Zweigleisigkeit bei herauskommen, bei das daytraden dann auch nicht mehr jeden Tag laufen muß -- obwohl ich immer `ne Weile für`s feeling brauche und längere trading-Pausen daher meist kontraproduktiv sind.

guten Tag noch und das Dir alles gelingt

adv

[LarsTvede]

@ #25 von kannichdoch

Aber kannst Du sicherstellen, dass Du nur 20 Cent Verlust pro Schein machst. Das ist doch praktisch unmöglich.

[kannichdoch]

Allerspätestens dann wird rigoros ausgestoppt. Ausnahmen sollte es nicht geben (Trade #17 war eine solche). Die 20c waren aber nur ein Beispiel.

[LarsTvede]

Ja gut, aber Stopp-Kurs und Ausführungskurs sind zwei Paar Schuhe.

In Wirklichkeit kann der Verlust deutlich größer als 20 Cents sein.

Welches Underlying tradest Du?

[kannichdoch]

Das max. Risiko ist, so wie ich im Moment handle, nicht wirklich ein Problem, da ich fast immer schon viel früher die Reißleine ziehe, wenn der Trade gegen mich läuft. Die Methodik zeigt meistens sofort an, wenn es keinen Grund mehr gibt im Markt zu bleiben. Dann wird glattgestellt, egal ob die Position im Gewinn oder im Verlust ist.

[LarsTvede]

Und was ist das Underlying?

[kannichdoch]

Das hängt davon ab, wo ich das eindeutigste Kaufsignal bekomme.

[LarsTvede]

Ja gut, aber mal generell gesprochen: DAX-Aktien, Indizies, Rohstoffe, Zinsen, ...

Man kann sich ja gar nichts vorstellen.

[kannichdoch]

Rohaktien und DAX-Zinsen.

[LarsTvede]

Ein wahnwitzig witziger Witz!!!

DAX und DAX-Aktien?

[kannichdoch]

Witz-Aktien.

[adventurer]

@Lars:

“Herr Doktor, ich rede immer im Schlaf.”
“Das ist doch nicht so schlimm.”
“Aber das ganze Parkett hört zu!”

[kannichdoch]

Danke adv!

[adventurer]

[LarsTvede]

Naja, da braucht man ja auch keinen neuen Thread zu eröffnen, wenn man nicht einmal das Underlying verrät - wovon man ja eh nicht profitieren würde.

Was hat das mit einer Diskussion zu tun?

Das sieht für mich wie Angeberei aus.

[adventurer]

Hi Lars, ich denke bei dem Thema hier ist das underlaying wirklich nebensächlich, weil es um ja auch nicht um das hs, sondern um Weg zum diszipinierten trading geht. Mein underlaying ist zZ übrigens der Dax, technisch ein Momentum-Ansatz, die Zeitfenster tick, 5m- und 1h-candles -ich trades damit ganz gut, hatte es auch lange bei w:o immer wieder dokumentiert, trotzdem hat glaub ich kaum einer was von diesen Details gehabt -- außer mir, der sich dadurch gezwungen hatte, sein hs regelmäßig zu pflegen und danach zu handen..

Gruß

adv

[LarsTvede]

@ #41 von adventurer

Wenn es nur um Disziplin gehen soll, dann will ich nicht mehr "böse" sein...

[kannichdoch]

Sich für jede Methodik seines eigenen Tradings laufend so eine Ertragskurve zeichnen zu lassen, gehört z.B. auch zur Disziplin. Wenn ich oberflächlich nur auf das erste Diagramm schaute und nur die Einzelerträge betrachtete, käme ich nicht auf die Idee, daß die Ertragskurve den dargestellten "vertrauenerweckenden" Verlauf hätte. Die Stabilität im großen Bild würde mir verborgen bleiben. Als Folge wären mein mentales und finanzielles Engagement weitaus geringer. Der Ertrag wäre kleiner, vielleicht sogar negativ, weil ich, noch nicht von der Performance überzeugt, evtl. die Methodik permanent abändern würde. Ich würde mich, wie ich es früher tat, durch das Springen zwischen den vielen Möglichkeiten und Methoden selbst lähmen, anstatt in einer Methode die notwendige Routine zu gewinnen, durch die es (mir) erst möglich wird, rational zu handeln und die Emotionen im Zaum zu halten.

[kannichdoch]

Meine Phase der Ungewißheit kann man in der Ertragskurve sehr gut bis etwa Trade 30 erkennen. Bis dahin war die Performance neutral, obwohl die Methodik schon mit verschiedenen Variationen von mir gehandelt wurde. Die Wende kam, als ich einen Backtest über mehrere Monate gemacht hatte. Nicht nur stand danach die Profitabilität für mich außer Frage, ich konnte sogar noch einige Parameter über Bord werfen, die offenbar keine Rolle spielten. Dadurch wurde der Handel vereinfacht und der Erwartungswert schlagartig positiv.

Die Zunahme der Kurvensteigung im weiteren Verlauf ist in erster Linie der Erhöhung der gehandelten Stückzahl zu verdanken, wobei der durchschnittliche Ertrag pro Schein zurückging. (Der "Buckel" im dritten Diagramm hat damit nichts zu tun, der liegt an den positiven Ausreißern!) Es fällt mir offensichtlich nicht leicht, mit der vielfachen Stückzahl die Gewinne genau so laufen zu lassen wie am Anfang. Damit sich meine Psyche anpassen kann, erhöhe ich deswegen die "Dosis" auch nur sehr langsam. Weit unterhalb dessen, was rein moneymanagementtechnisch sinnvoll wäre.

[Regen21]

@kannichdoch,

klasse Performance!
Respekt!

Beeindruckend finde ich auch, dass du an deinem System festgehalten hast.

Nach 1,5 Monaten warst du ja laut Ertragskurve nahezu wieder bei +/- 0.

Auch die angehäuften Gewinne in den ersten 1,5 Monaten waren ja wirklich mini, im Vergleich zu deinem Tradingkapital, welches wohl im fünfstelligem Bereich war.

Du hast Recht: Man muß wirklich Disziplin und ein großes Vertrauen in sein System aufbringen, um längerfristig erfolgreich zu sein.

Mit deiner nachbörslichen Methode, kann man u. U. noch seinem Beruf nachgehen und macht noch nebenbei richtig Kohle an der Börse.

Dass du nichts Genaues über dein System sagen willst, kann ich verstehen.
Würde ich auch nicht.

Gruß
Regen21

[kannichdoch]

@regen21
Gewinne in den ersten 1,5 Monaten waren ja wirklich mini
Du hast doch #44 bestimmt noch gar nicht gelesen als du #45 geschrieben hast, oder? Witzisch die Überschneidung.

[adventurer]

Hi trade 17 als Auslöser des backtestings? Ansonsten spricht für dich das die positiiven Ausreißer Dich nicht haben unvorsichtiger werden lassen
..sehr langsame Dosisteigerung Ab einer gewissen Dosis werde ich auch immer total nervös.. langsam akzeptiere ich das als "Naturgesetz" und Tribut an eine gewisse Risikoscheu

[kannichdoch]

Möglich mit dem Auslöser. Auch wenn ich Trade 17 nicht auf die Methodik abwälzen konnte (S/L nicht eingehalten ), war das vermutlich der Anlaß zu testen, ob ich solche Risiken überhaupt eingehen muß, um profitabel zu sein, oder nicht einfach mit striktem S/L arbeiten kann.

Die positiven Ausreißer haben mich eher durch ihre schiere Anwesenheit in meiner Risikoaversion bestärkt.

[emiscalper]

@kannichdoch
#34

Also kann man davon ausgehen, dass es bei Dir nicht um klassisches Trading geht, sondern eher um Arbitrage mehrerer Märkten/Underlyings gleichzeitig ? Dazu würden die späten Handelszeiten ganz gut passen + #20.

happy trading

[Lilo2000]

moinmoin

ist das hier Rätselraten ala Powerman ?

für die Unkundigen i.S. PM:
auf die klassische Frage: was ist Zeckentrading ?

kommt von Powerman die klassische Antwort:
ich habe schon mehr als 10.000 Trades mit OS hinter mir.


ach ja, wirklich toll.

auf solche Antworten hat die Welt gewartet.

grüsse
lilo

[adventurer]

*keuch* - beharkt euch bloß nich schon wieder

zeckentrading - hört sich irgendwie gemein an Hab da aber eher `ne negative Assoziatonskette im Kopf, die hier nich hingehört..

[Lilo2000]

@ adventurer

da musst du dich bei Powerman beschweren, der hat dieses schöne Wort eingeführt.

was soll dieser thread ?

[adventurer]

denke nur Diskussion darüber das und wie zB man den Aufwand seines Handelns zeitlich begrenzen kann

[Lilo2000]

hallo adventurer

was für ein Anliegen.

Börse ist das Schönste und Aufregendste !



PS
schön, dass du hier on Board aktiver mitmachst.

[kannichdoch]

@emiscalper,
das kommt der Sache prinzipiell schon ziemlich nahe. Arbitrage heißt ja letztlich nur, daß das Chance/Risiko-Verhältnis ungewöhnlich gut ist. Und zwar nicht in Hinblick auf zukünftige Kurse sondern durch sofort oder zumindest zeitnah ausnutzbare Marktineffizienzen. Denke aber, daß man es trotzdem als "klassisches Trading" bezeichnen kann. Oder findest du Fibonacci-, Renko- oder Indikatoren-Trading klassischer?

@Lilo,
hast mir schon gefehlt...
Komisch, daß du schon wieder Powerman ins Spiel bringst. Der läßt dir wohl keine Ruhe, was?

@adv,
Zeckentrading ist übrigens das genaue Gegenteil von dem, was ich versuche umzusetzen: Man liegt regungslos auf der Lauer und die Zeit verstreicht, ohne daß die Aufmerksamkeit zurückgehen darf, so daß man im richtigen Moment zuschnappen kann. Für diese Methode bin ich völlig ungeeignet!

[Lilo2000]

@ kannichdoch

so eine unverschämte Abzocke wie bei PM hat`s hier on board sonst nicht gegeben.

das werde ich nicht untern Tisch fegen.

machst du hier Rätselraten für Akademiker ?

[imWind]

lilo ich dachte schon es gäbe hier wirklich einen thread,
wo du deinen gedankenmüll mal für dich behälst.
woran liegt as eigentlich, dass so viel negative energie aus dir raussprudelt ?

@kannichdoch
respekt !!!


das underlying ist übrigens völlig egal hier für den thread, auch die handelsmethode. die muss eh jeder für sich raus finden.
aber wer die (handelsmethode) glaubt zu haben, sollte eine ähnliche verteilung wie kannich haben. ansonsten stimmt was nicht und das sollte zur fehleranalyse anspornen.
dafür ist der thread sicher guter gedankenanstoss....

[kannichdoch]

Hi Wind!

Ich glaube, daß man auch mit einer komplett anderen Verteilung erfolgreich, wenn nicht sogar erfolgreicher sein kann (s. #12). Ich nehme z.B. oft zu früh Gewinne mit, obwohl die bisherige Trefferquote durchaus ein großzügigeres Risk-Management (Stopp-Regelung) erlauben würde, um Trends länger zu reiten. Als Folge wäre die Streuung der Verteilung größer, aber wohl auch der Mittelwert, und letztlich der Gewinn.

Schönes Wochenende euch allen,
anni

[Antepop]

moin kannich!

kannste doch!

sieht doch hervorragend aus, was du da die letzten monate produziert hast! glückwunsch!

und das "nur" mit nachbörslichem handel - kaum zu glauben!

güsse und schönes weekend
ante

[adventurer]

zu #55: O je, dann mach ich auch fast sowas Zeckentrading, ich beantrages es dann aber eher in Zen-trading umzubenennen ruhig beobachten.. und bei der richtigen Signalkombination zuschlagen
btw ließe sich das natürlich gut auf bestimmte Zeitfenster begrenzen: für das underlaying Dax zB für Frühaufsteher: das Eröffnungsspiel oder Vormittagstrends nach Morgenfakes, für Langschläfer: dito around US-open oder die (meist) ruhige Endphase...

Gruß

adv

[Asava]

@adventurer

"Zen Trading" ist klasse! Ich unterstuetze den Antrag auf offizielle Einfuehrung dieses Begriffes!!

[ayako]

Klasse, DAS unterstütze ich auch.

ayako

[adventurer]

@ asava + ayako: Lucia hatte da mal in dax-candle-thread ein tolles haiku geschrieben:

Still wie ein Jäger
betrachte ich das Treiben
da - ein Aufleuchten


wenn es nicht mehr der genaue Wortlaut ist, bitte ich es zu entschuldigen, -- so hab ich es jedenfalls in Erinnerung

Gruß und schönes WE

adv

[Lilo2000]

@ imWind

ich warte immer noch auf wenigsten eine (1 !) Anmerkung zum DAX von dir

du kannst wohl gar nichts ausser auf mir rumhacken.



@ Kannichdoch

sag mal, warum stellst du hier eigentlich ein System vor, bei dem es schon ein Geheimnis ist, welches Marktsegment du tradest ?

das wirkt so, wie die Werbung für "easy credit"

[joergmahnert]

auweia, die nächste egomanische black box im WO ......


spiel spass und spannung ......


wir stecken beckgetestet 10 euro in ein system und wenn wir das getan hätten, dann hätten wir jetzt 20 fantastitrilliarden .........

wenn und hätte..............die kenne ich, das sind die reichsten trader am markt .

[Lilo2000]

@ joerg

kannichdoch kann schon was.

aber der Ausdruck "blackbox" ist hier wirklich angebracht.

schade.
wenn wong fast realtime postet und gewinne macht, dann meckern leute an ihm rum.

wenn jemand behauptet, er macht mit höheren Einsätzen grössere Gewinne (traut sich aber noch nicht) dann wird das als Erfolg irgend eines Systems gefeiert.



ist jetzt die Börse banal oder bloss die meisten Börsianer ?

[joergmahnert]

@ lilo,

ich bezweifle ja nicht sein können, da ich das nicht beurteilen kann , aber wie du schon sagst es ist ne blackbox .

naja wenn er sich mal dazu äußert, schaue ich weiter , aber im moment ist es ein nutzloser thread.
naja mal wieder 5 minuten meines lebens verschwendet

trotzdem wünsche ich ihm wie allen im WO jederzeit erfolgreiche trades

gruß joerg

[kannichdoch]

@Lilo #64,
ich will und werde mein System hier nicht vorstellen. Ich wollte nur ein Beispiel dafür geben, daß es möglich ist trotz Vorgabe eines genau definierten Tradingzeitraumes erfolgreich zu daytraden. Was mich betrifft war diese Zeitbegrenzung sogar zwingend notwendig um meine Performance zu verstetigen. Der Grund ist ganz simpel: Wenn ich weiß, was ich zu welchem Zeitpunkt zu tun habe, komme ich nicht auf dumme Gedanken! Wenn ich mir dagegen selbst zu viel Spielraum lasse, neige ich dazu, gegen meine eigenen Regeln aufzubegehren und mich dadurch selbst zu korrumpieren.

Alle predigen immer, daß Disziplin eine der wichtigsten Eigenschaften eines erfolgreichen Traders ist. Durchaus richtig, aber daß man disziplinierter werden kann, wenn man sich selbst eine zeitliche Begrenzung auferlegt, und dadurch trotz geringeren Zeitaufwands höhere Erträge erzielen kann, habe ich noch nirgends gehört. Die Weitergabe dieser Erkenntnis war mir die Eröffnung eines neuen Threads wert.

@joerg,
wenn du herausfändest, daß an einem bestimmten Ort manchmal jemand steht und Geld verschenkt, würdest du diesen Ort doch auch nicht hier im Board bekanntgeben, oder? Falls doch lies Thread: Achtung! Vontobel taxt den DAX aktuell bei 2476!!!. Dann wirst du feststellen, daß selbst ich, als Geizkragen und egozentrisch weit und breit berühmt, das manchmal tue.

[joergmahnert]

@kannichdoch,

das war ne coole aktion, schade dass es da kaum einer geschnallt hatte.

dafür respekt!!!!!!

naja und zum thema handelsdisziplin gehen wir natürlich konform .

gruß joerg
allzeit gute trades

[Plus]

@kannichdoch

Wenn ich mir dagegen selbst zu viel Spielraum lasse, neige ich dazu, gegen meine eigenen Regeln aufzubegehren und mich dadurch selbst zu korrumpieren.

ich kenne da noch einen
Plus

[LarsTvede]

@ kannichdoch

Was ist ich nicht ganz verstehe, warum beschränkst Du Dich nicht auf das arbitrieren?

Warum gehst Du noch ein Risiko ein?

[kannichdoch]

@Lars,
Die durch reine Arbitrage mit meiner Methodik erzielbare Rendite ist zu gering. Ein Schuß Risiko peppt den Ertrag deutlich auf.

[Lilo2000]

@ kannichdoch

da differenziere ich auf jeden Fall und hab ja auch geschrieben, dass du was kannst.

aber warum soll ich dir glauben ?

wenn ich hier einen thread öffne mit der Maßgabe: Trading eines unbekannten Marktes nur zwischen 8-9 h und dann lege ich noch ein Bild mit "Erfolgs"-punkten dazu ... da würdest du dich doch kringelig lachen.

Hohn und Spott würden ungeahnte Ausmaße erreichen.

also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht.



zum Beispiel traden tici und Laki nebenbei, was unterm Strich sicher auch ein schönes Sümmchen einbringt.

ich kenne übrigens auch eine Marktsegment, dass in Verbindung mit dem verzögerten Emi-Taxen lukrativ ist -


stimmt wirklich, aber wahrscheinlich denkste jetzt genau das was ich denke


netten gruss
lilo

[kannichdoch]

Ich stelle mal aktualisierte Grafiken ein, die ich um ein paar Performanceparameter (incl. Formeln!) ergänzt habe.

Vielleicht hat ja jemand Fragen, mag Tipps geben oder einfach nur mit mir darüber diskutieren...

[garb]

hallo ani

ich würde ja gern mit dir diskutieren
aber das überfordert mich komplett
wünsche dir weiterhin ein gutes händchen
und dein ansatz mit der zeit hat mich inspiriert
genau mit dieser sorgfältiger um zu gehen


mlg. garb

[kannichdoch]

hallo garb,

nett, daß du dich meldest.

aber das überfordert mich komplett
Bastle halt gern mit solchen Formeln rum, aber auch für mich gibt´s da Grenzen...

und dein ansatz mit der zeit hat mich inspiriert
genau mit dieser sorgfältiger um zu gehen
Die Zeit ist eine schlechte Freundin:
Nie ist sie da, wenn man sie braucht.
Aber wenn sie sich anbietet, hat man keine Lust sie zu nutzen.

dir auch lg,
anni

[kannichdoch]

Ein Update der Systemperformance:



Für Traditionsbewußte noch der Profitfaktor (ich halte ja mehr vom Kelly-Wert, der mir gleich das optimale Einsatzrisiko angibt):


Im Unterschied zu den vorherigen Diagrammen wurden die Systemparameter zur Abwechslung diesmal nicht aus den letzten 20 Trades bestimmt sondern aus den letzten 100 Trades.

Der Sommer war recht lau, das läßt sich nicht schönreden. Ursache war zum einen die vergleichsweise niedrige Vola in den Märkten, zum anderen liegt es an mir: Es fällt mir schwer, bei großen Stückzahlen die Gewinne laufen zu lassen. Folge: der mittl. Gewinn wird i. Verh. zum mittl. Verlust kleiner, was sich auf die Performance ungut auswirkt. Da hilft auch die nach wie vor gute Trefferquote nichts.

anni

[Metatrononkokmok]

Was soll dieser schwachsinnige Thread ????


Solange wie du hier nicht realtime deine Trades postest kannst du deine Angeberaktionen lassen.
Wer soll hier von uns überprüfen ob das stimmt, was deine
tollen Ergebnischarts zeigen???

Aber solange wie du in kryptischen Floskeln über dein uminöses System schwafelst ohne dein System hier zu veröffentlichen, verschwendest du unsere Zeit.

Alle anderen Angeber bei wo: haben wenigstens ihre Trades gepostet und sind bis auf wenige Ausnahmen alle gescheitert.

[kannichdoch]

Ja, Kotzmotz, reiß nur deinen Hals mächtig weit auf!
Bei Feedback auf diesem Niveau ist es mir eine Freude, das Posten einzustellen.

Bitte kurz um Wortmeldung, wer möchte, daß ich den Thread noch weiterführe.

[adventurer]

@kannichdoch:"Es fällt mir schwer, bei großen Stückzahlen die Gewinne laufen zu lassen. Folge: der mittl. Gewinn wird i. Verh. zum mittl. Verlust kleiner, was sich auf die Performance ungut auswirkt. Da hilft auch die nach wie vor gute Trefferquote nichts."
Genau das ist zZ auch mein Problem Hatte vor 1 Monat die mittl. Positionsgröße verdoppelt, mit der gl. Auswirkung. Denke inzwischen deshalb über exits in mehreren Schritten nach.

@Meta: Warum sollte man Leuten wie Dir Systeme vor die Füsse werfen

[Plus]

@kannichdoch @adventurer

Positionsgrößen und Gewinnbegrenzung....

Da sind wir ja schon zu dritt in der Runde!

Meine Herren, es ist ein rein psychologisches Problem. Ich hörte, dass man daran arbeiten kann und es mit der Zeit besser wird

mfg
Plus

Ps: Mit Zeitfenstern habe ich eigene Erfahrungen. Mein Daytrading beschränkt sicht inzwischen auf nur noch 3 konkrete Handelsphasen

[Spinosa]

@ hallo kannichdoch

seit wann lässt du dich von "schwachsinn a la kokomok" so aus der reserve locken?
ich würde es sehr begrüssen, wenn du diesen thread weiter führst, schon deshalb weil deine performancekurve auf den zeitframe von mittlerweile fast einem jahr grosse klasse ist!
da können sich so einige eintagsfliegen, die hier bei wo hausieren gehen, etliche scheiben abschneiden.

weiter so

ausserdem gilt gerade hier bei w.o. “weniger ist mehr“, wenn man sich die unnütze zeitverschwendung betrachtet mit der hier teilweise geposted wird.

spinosa

[Spinosa]

@ hallo kannichdoch

seit wann lässt du dich von "schwachsinn a la kokomok" so aus der reserve locken?
ich würde es sehr begrüssen, wenn du diesen thread weiter führst, schon deshalb weil deine performancekurve auf den zeitframe von mittlerweile fast einem jahr grosse klasse ist.
da können sich so einige eintagsfliegen etliche scheiben abschneiden.

weiter so

ausserdem gilt gerade hier bei w.o. “weniger ist mehr“, wenn man sich die unnütze zeitverschwendung betrachtet mit der hier teilweise geposted wird.

spinosa

[Plus]

@anni @av

Positionsgrößen und Gewinnbegrenzung

Da sind wir ja schon zu dritt im Bunde.

Meine Herren, es ist ein rein psychologisches Problem
Ich hörte, dass man dagegen was tun kann.

mfg
Plus
PS: Mit Zeitfenstern habe ich eigene Erfahrungen. Inzwischen trade ich nur noch zu ganz bestimmten Handelsphasen.

[Plus]

sorry! Doppelposting

Muß technischen hintergrund haben...und ich dachte schon man hätte mich gesperrt.
Plus

[kannichdoch]

Sieht fast so aus als, wäre da ´ne Asymptote in der Ertragskurve einzuzeichnen.

[Regen21]

@kannichdoch,

und woran liegt das ?

[kannichdoch]

Zum einen haben die Emittenten ihr Angebot an Schnäppchen deutlich reduziert. Arbitrage wird immer schwieriger!
Zum anderen haben sich die Marktverhältnisse deutlich verändert: Zu wenig Angst im Markt!
Und drittens spielt der verwendete Onlinebroker eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ich bin im Jahresverlauf 2x zu vermeintlich günstigeren Anbietern gewechselt. Billige Trades müssen nicht immer auch günstige Trades sein.

Jedoch bin ich optimistisch, denn ohne die 3 "Ausrutscher" Ende September sähe die Performance auch kurzfristig schon viel besser aus. Da gingen schließlich mal eben 2500 Piepen über den Jordan.

[kannichdoch]

Neu: max. Drawdown und RRR

[trejder]

Hallo Kannichdoch,

was bedeutet die Kennzahl "RRR" (blau unter Performance) ?

Performance der x-letzten Trades oder so etwas ?

Gruß

[kannichdoch]

Moin trejder,

RRR ist die Abkürzung für Return-to-Risk-Ratio. Hierbei wird der Ertrag über 1 Jahr durch den max. Drawdown geteilt. Nach Florek ist diese Kennzahl sehr aussagekräftig für die Qualität eines Traders/Handelssystems:
(Moderator) Mit welcher Kennzahl misst man die Performance von Händlern?
(ErichFlorek) Das Return-to-Risk-Ratio (Jahresperformance / max. Drawdown innerhalb des Jahres). Gute Fondsmanager erzielen RRR´s von über 3 pro Jahr. Kurzfristig orientierte Händler und Daytrader (Positionstrader) sollten ein 10er-RRR pro Jahr erreichen, und Scalper/Daytrader können sogar auf über 30 kommen (d.h., sie verdienen im Jahr 30 mal so viel, wie sie in ihrer schlechtesten Phase verloren haben).

Ich habe allerdings den Betrachtungszeitraum noch nicht auf 1 Jahr eingeschränkt. Mache ich vielleicht später noch.

Hast übrigens Post.

[trejder]

Danke kannichdoch.

Die RRR scheint doch eine sehr wichtige Kennzahl zu sein - benutze (rechne) sie aber für meine Trades (noch) gar nicht.

Erlaube mir noch 2 Fragen zur Auswertung zu stellen:

1) Wieviel ist "w" (trefferquote der letzten "w" Käufe)
und 2) da man es wg. der Skallierung nicht mehr sieht, gibt es jeden Tag einen Trade ? Nur einen oder sind dort auch mehrere täglich ?

Gruß

[kannichdoch]

zu 1) w ist immer oben links in der 2. Zeile definiert. in #89 w:=20. Das entspricht ungefähr einem Monatszeitraum.

zu 2) Es gibt nicht jeden Tag einen Trade, manchmal aber auch 2-3. Im Schnitt sind es aber wohl etwa 1 Trade per Handelstag.

Danke für die Fragen!

[kannichdoch]

Übrigens: Das RRR wird manchmal auch als "Recovery Factor" bezeichnet. Die Bezeichnungen sind äquivalent.

[raiku]

@kannichdoch

Da man bei Dir annehmen muß, daß Dein Name auch Programm
ist, erklär mir mal bitte, wie man am heutigen Tage im "Zeitfenster" 9-10 Uhr beim FDAX 66 Punkte auf der
Habenseite zusammentraden konnte. Da Du ja mehrere Handelsansätze benutzt, sollte es doch für Dich leicht sein, den richtigen Handelsansatz herfür aus dem Hut zu zaubern. Sollte als Ergebnis weißichdochnochnicht heraus-
kommen herauskommen, macht es Dich vielleicht in Zukunft
etwas bescheidener. Es gibt immer Trader, die schon einige
Stufen weiter sind als man selbst.

raiku

[Antepop]

@raiku

nette anmache! nur nicht ganz nachvollziehbar, oder?

ein glück bist du ja mit bescheidenheit gesegnet!

grüsse

[kannichdoch]

@raiku,

Hab ich dir irgendwas getan? Wüßte nicht was. Falls doch bitte ich um Entschuldigung.

[kannichdoch]

@raiku,
wenn du andeuten willst, daß es dir heute Morgen mit geringem Risiko möglich war 66P zu verdienen, dann freue ich mich für dich. Ein Beispiel dafür, daß jeder mit einem eigenen System erfolgreich sein kann.

[kannichdoch]

[kannichdoch]

100!

[raiku]

@antepop

Ist nachvollziehbar und außerdem, Bescheidenheit ist eine
Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.

@kannichdoch

Wen dem so ist, wie Du vermutest, wäre es dann nicht inte-
ressant, sich darüber Gedanken zu machen, mit was für ei-nem Tradingansatz ein solches Ergebnis zu erzielen ist
und dies unabhängig davon, ob Du mit Deinem System zufrieden bist; einfach nur aus Neugier.

raiku

[Antepop]

@raiku

ne - für mich nicht ganz nachvollziehbar, da ich nichts davon gelesen habe, dass kannich heute von 9-10h 66 zähler erwirtschaftet hat! wie kommst du darauf?

grüsse

[kannichdoch]

@raiku,
wäre es dann nicht interessant, sich darüber Gedanken zu machen, mit was für einem Tradingansatz ein solches Ergebnis zu erzielen ist

Sicher! Mach ma´n Thread auf und erklär´s.

[kannichdoch]

Morgen kommt der Weihnachtsmann...



Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest,

anni

[Antepop]

@anni

wünsch ich dir auch!

und fürs neue cäsch in da däsch!!

und natürlich gesundheit, glück und was sonst noch dazugehört!

grüsse

[Tory]

@kannichdoch

hab dir ne BM geschrieben.

cu Tory

[kannichdoch]

@Tory,
BM leider NICHT bei mir angekommen!

[Tory]

@kannichdoch
habs noch mal versandt, war auch in meinem Ausgangskorb nicht mehr drinnen. Ist wohl irgendwas schief gegangen.

cu tory

[kannichdoch]

@tory,
BM zurück.

[kannichdoch]

Zwar hat die Trefferquote zuletzt etwas gelitten, aber das Verhältnis mittl. Gewinn zu mittl. Verlust gestaltet sich im Moment mit ca. 3/1 ausgezeichnet. Diese Entwicklung, Verbesserung des Gewinnratios auf Kosten der Trefferquote, war von Anfang an ein Optimierungsziel von mir. Erst dadurch lassen sich ohne übermäßiges Risiko die Einsätze weiter erhöhen, da hohe Einzelverluste unwahrscheinlicher werden: Lieber mehrere kleine Verluste als wenige große!

[kannichdoch]

Hier das vorerst letzte Update. Diesmal die Kennzahlen über alle Trades nur in Textform:

Tradingzeitraum: 17.9.2002 - 5.3.2004
Anzahl der Trades: 272
Gesamtertrag: 38348 €
mittl. Einzelertrag: 131 €
mittl. Gewinn: 262 €
mittl. Verlust: 209 €
Trefferquote: 72%
Kelly-Wert: 50%
Profitfaktor: 3,3
max. Drawdown: 2385 €
Overall Return-to-Risk Ratio: 16

An keinem Tag wurde die Methodik mehr als 2h gehandelt. Jede Position wurde innerhalb dieser 2h eröffnet und glattgestellt. Die Handelsmethodik blieb seit 12/02 unverändert. Die Positionsgröße wurde vom Anfang bis zum Ende verzehnfacht, trotzdem wurden nie mehr als etwa 5% des Gesamtkapitals riskiert. Angesichts des hohen Kelly-Werts war das eingegangene Risiko also sehr konservativ. Selbst in Anbetracht prozentual steigender Gebühren bei kleinen Handelsvolumina hätte man mit mit höherem Risiko (20%) diese Performance durchaus mit einem Startkapital von 3000 € erreichen können. Daraus ergäbe sich eine Kapitalrendite von 38348/3000 = +1278%.

[kannichdoch]

Korrektur:
Anzahl der Trades: 292

[SlavisaDosenovic]

Lol, da entdeckt einer die Vorzüge des Backtestings
Oder wie es einer der Forumteilnehmer von Anfang an formulierte: Ich nehme einen Euro, stecke diesen in ein Curvefitting-System und bin Millirdär.

Naja, weiterhin viel Erfolg.

[kannichdoch]

Backtests gibt es hier nicht, die gab es BEVOR ich anfing die Methodik real zu handeln. Die Rechnung in #111 ergibt sich aus dem Kelly-Wert (50%) als Moneymanagement-Kennzahl und kann natürlich erst aufgestellt werden, wenn diese Kennzahl halbwegs zuverlässig vorliegt, also NACH einem realen Tradingzeitraum.

Die +1278% sind nur ein Anhaltspunkt dafür, was in Zukunft möglich ist, wenn man das Risiko an die Kennzahl annähert aber dennoch im Rahmen hält. Man könnte es auch so formulieren: Meine Angst vor Verlusten war, was diese Methodik angeht, in der Vergangenheit zu groß.

[kannichdoch]

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[kannichdoch]

Zur Frage "Soll ich meine Handelsmethode öffentlich bekannt geben, ja oder nein?" folgendes Zitat (http://www.efalken.com/inefficient_markets.htm):

Finally, consider the discovery and then disappearance of numerous CAPM anomalies. There have been the January effect, the Monday effect, the end-of-the-month effect, and others, which are now orphans in the literature. However, the small firm effect and the value effect are still somewhat living embarrassments. Once Banz (1981) discovered the small firm effect and subsequent research showed that it persisted in the historical data even after methodological adjustments (though recent work by Shumway and Warther (1999) puts even this into doubt), many people tried to use this ‘fact’ as a basis for theories, both rational and irrational (Fama and French, 1993). Unfortunately, it disappeared immediately after discovery, which has lead to a steady decline in papers `explaining` why this fact occurs (see chart of size effect`s disappearance). The other major statistical anomaly, the value effect, fit extremely well into behavioralist theory (Lakonishok, Shleifer and Vishny, 1994). Here again, once recognized as not a fluke but a fact worth explaining, it subsequently disappeared in the US (see chart of value effect`s disappearance). For these reasons I consider the EMH bloody but unbowed.

[kannichdoch]

reaktiviert!