Volatilitäten - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 30.01.04 20:39:47 von
neuester Beitrag 31.01.04 15:37:31 von
neuester Beitrag 31.01.04 15:37:31 von
Beiträge: 9
ID: 815.554
ID: 815.554
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 461
Gesamt: 461
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| vor 55 Minuten | 5744 | |
| vor 1 Stunde | 5443 | |
| vor 1 Stunde | 4065 | |
| vor 1 Stunde | 3545 | |
| vor 50 Minuten | 2742 | |
| vor 1 Stunde | 2272 | |
| vor 1 Stunde | 1838 | |
| vor 50 Minuten | 1504 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 18.148,01 | +1,18 | 216 | |||
| 2. | 2. | 145,65 | +2,53 | 95 | |||
| 3. | 19. | 0,1940 | +6,59 | 79 | |||
| 4. | 3. | 2.326,37 | -0,04 | 63 | |||
| 5. | 9. | 43,70 | -3,32 | 54 | |||
| 6. | 43. | 0,0313 | +95,63 | 42 | |||
| 7. | 17. | 4,7120 | +2,57 | 38 | |||
| 8. | 5. | 752,83 | +4,99 | 30 |
Feedback
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Versuche gerade ein Discount Zertifikat zu pricen, indem ich einen Zero-Bond mit einer Short-Put-Position kombiniere. Pricing der Anleihe stellt kein wirkliches Problem dar. Schwieriger ist die Bewertung der Option. Für die Bewertung habe ich die erweiterte B-S-Formel mit kontinuierlicher Dividende zugrundegelegt. Problematisch ist es aber an die passende implizite Volatilität zu kommen, da ich keine vernünftigen Quotes für Eurex-Optionen finden kann. Bei Boerse-online stehen zwar welche drin, aber irgendwie scheinen die nicht so zu stimmen, da die Put-Call-Parität nie aufzugehen scheint.
Wisst ihr wo ich die Infos bekomme?
Habe alternativ auch versucht die impliziten Volatilitäten passender Optionsscheine zu nutzen. Habe aber hier festgestellt dass ein enormer Spread zwischen den Impliziten Volas der Call-OS und der Put-OS besteht. Gibt es hierfür eine plausible Erklärung? Nach B-S-Modell müssten doch impl. Vola für Put und Call wegen Put-Call-Parität übereinstimmen?
Noch eine abschließende Bemerkung: Habe den Mittelwert aus den Volas der Call-OS und der Put-OS gebildet. Überraschender Weise ist das genau der Wert, der zu einer Bewertung des Discont Zertifikates führt, die fast dem Kurs entspricht. Ist das die " echte Vola" der Eurex-Optionen.
Thanx für Info`s
hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Versuche gerade ein Discount Zertifikat zu pricen, indem ich einen Zero-Bond mit einer Short-Put-Position kombiniere. Pricing der Anleihe stellt kein wirkliches Problem dar. Schwieriger ist die Bewertung der Option. Für die Bewertung habe ich die erweiterte B-S-Formel mit kontinuierlicher Dividende zugrundegelegt. Problematisch ist es aber an die passende implizite Volatilität zu kommen, da ich keine vernünftigen Quotes für Eurex-Optionen finden kann. Bei Boerse-online stehen zwar welche drin, aber irgendwie scheinen die nicht so zu stimmen, da die Put-Call-Parität nie aufzugehen scheint.
Wisst ihr wo ich die Infos bekomme?
Habe alternativ auch versucht die impliziten Volatilitäten passender Optionsscheine zu nutzen. Habe aber hier festgestellt dass ein enormer Spread zwischen den Impliziten Volas der Call-OS und der Put-OS besteht. Gibt es hierfür eine plausible Erklärung? Nach B-S-Modell müssten doch impl. Vola für Put und Call wegen Put-Call-Parität übereinstimmen?
Noch eine abschließende Bemerkung: Habe den Mittelwert aus den Volas der Call-OS und der Put-OS gebildet. Überraschender Weise ist das genau der Wert, der zu einer Bewertung des Discont Zertifikates führt, die fast dem Kurs entspricht. Ist das die " echte Vola" der Eurex-Optionen.
Thanx für Info`s
Hi,
Nix gegen Einsteiger, aber stell den Thread lieber ins Optionsscheinforum...da wird dir gehelft
Gruß Percy
Nix gegen Einsteiger, aber stell den Thread lieber ins Optionsscheinforum...da wird dir gehelft
Gruß Percy
Hi,
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
"Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum.
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
"Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum.
Hi,
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
Hi,
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
Trading Spotlight
Hi,
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
ich weiss nicht ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann, aber evtl. hilft folgender Artikel:
Olaf Pilz, HSBC Trinkaus & Burkardt
" Aktienderivate in der Praxis"
Link: http://www.technical-investor.de
Den direkten Link hab ich leider nicht mehr, ausserdem ist diese Seite übers Wochenende nicht erreichbar(Umzug). Versuch es mal selbst wenn die Seite wieder funzt.
PS: Du bist im Einsteigerforum, wenn Dir hier keiner helfen kann, dann stell die Frage im Optionsscheinforum
Hallo, ist wohl das falsche Forum
Hab mal in meiner Kiste gewühlt und ein Artikel über Volatilitäten gefunden..."Volaeinflüsse auf Optionen", vieleicht kann er dir weiterhelfen. Problem, ich haben ihn ausgedruckt und dann von der FP gelöscht.
Kannst aber hier nach ihm suchen
http://www.technical-investor.de
Olaf Pilz, HSBC Trinaus & Burkardt, Aktienderivate in der Praxis, Volaeinflüsse auf Optionen.
Ich würde es an deiner Stelle noch einmal im Optionsscheinforum versuchen, evtl. sogar bei Technical- Investors mal nachhaken.
Gruß Percy
Hab mal in meiner Kiste gewühlt und ein Artikel über Volatilitäten gefunden..."Volaeinflüsse auf Optionen", vieleicht kann er dir weiterhelfen. Problem, ich haben ihn ausgedruckt und dann von der FP gelöscht.
Kannst aber hier nach ihm suchen
http://www.technical-investor.de
Olaf Pilz, HSBC Trinaus & Burkardt, Aktienderivate in der Praxis, Volaeinflüsse auf Optionen.
Ich würde es an deiner Stelle noch einmal im Optionsscheinforum versuchen, evtl. sogar bei Technical- Investors mal nachhaken.
Gruß Percy
sorry, irgendetwas ist hier schiefgelaufen
Danke goobbuy23
Guter Artikel, aber kommt nicht zum Punkt. Interessant wäre es, näheres über das verwendete Binomialmodell zu erfahren.
Dachte "Einsteigerforum" heißt, das Einsteiger hier ihre Fragen an Profis stellen.
gruß
Lennart
Guter Artikel, aber kommt nicht zum Punkt. Interessant wäre es, näheres über das verwendete Binomialmodell zu erfahren.
Dachte "Einsteigerforum" heißt, das Einsteiger hier ihre Fragen an Profis stellen.
gruß
Lennart
DurchsuchenBeitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 210 | ||
| 94 | ||
| 77 | ||
| 66 | ||
| 55 | ||
| 36 | ||
| 34 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 29 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 27 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 16 |
