Merkwürdiges Diskrepanz: Volatilität vs. Dax - 500 Beiträge pro Seite

[mueppel]

auch wenn es sonnenklar scheint, das übermorgen ein grösserer anstieg oder auch ein grösserer verfall der kurse stattfindet...zum heutigen zeitpunkt ist dies nicht der fall und hier liegt nun mein ansatzpunkt für den beweis eines nicht-sauberen vorgehens der verantwortlichen herrschaften für diese implizite volatilitäts-berechnung...ein dax der 20 punkte steigt und eine volatilität, die 1,1% steigt gehen nun mal (normalerweise)nicht zusammen...oder? oder ist heute weihnachten???

meine bitte, seid so fair und lasst die "manipulativen finger" von diesem instrumentarium, bis übermorgen wohl wirklich definitiv die richtung klar ist...

danke!!!

[mrbody]

Irre ich mich oder sprichts Du von der Impl. Vola?

[mueppel]

schon über diese implizite volatilität:"Maßzahl, die die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes angibt. Berechnet wird sie über die aktuellen Marktpreise und nicht über historische Daten über die Preisfluktuation des Basiswerts"...die aktuellen marktpreise sind aber nicht im rahmen eines ausbruchversuchs aus der maximalen tagesrange von ca. 50 punkten...dies gleichmal vorweg...sonst würde die volatilität auch sonst vor jedem arbeitsmarktberichtsdonnerstag oder einkaufsmanagerindexfreitag wie wild vorweg in eine richtung steigen...ich sag nicht , dass das nicht geht, was die machen sondern, dass ich es für unfair erachte...machen können sie natürlich alles ...schon klar ..

[Vorstopper]

...es wäre sehr hilfreich, wenn du mal deutlich ausspricht von was du redest.
Volatilität gibt es bei jedem Wertpapier

gruß Vorstopper

[mrbody]

Ja das ist schön das Dir das klar ist. Denn das Wort "erwarten" halte ich für sehr wichtig dabei. Und das geringe Vola´s der Grund für hohe Vola´s sind und auch umgekehrt ist wohl auch klar denke ich... Und je tiefer die Tagesschwankungen dann werden desto sicherer gibts nen dicken Move, und das wissen die Emis auch, denn dafür gibt es ja auch die Modelle zur Berechnung von O-Preisen...und und und.. und und und...

[mrbody]

#4

Er spricht von der Einflussnahme der Emis auf die Preise der OS!

[Vorstopper]

...ist also wie in Erdbebengebieten. War lange kein Erdbeben - kommt es dann umso heftiger !!!

gruß Vorstopper

[goodbuy2003]

Warum lehnt ihr euch nicht die nächsten Tage einfach zurrück und lasst die Finger von dem Derivatedreck? Ich schätze es wird eine Falschmeldung der anderen folgen und den Emis die Taschen füllen. Ich warte bis die Wahl gelaufen und das Ergebnis klar ist. Sollte der DAX sich stark in eine Richting bewegt haben, dann läuft er meistens wieder zurrück.
Die Kurse werden bestimmt wieder über Nacht gemacht...wer dann nicht mehr reagieren kann, wird Spielball der Emitenten.

[mueppel]

hey ..mal eins vorweg...es geht hier nicht darum, was die verantwortlichen theoretisch machen können (sie könnten diesen v-dax auch auf 20,9 taxen und hätten in der morgigen wahl die nötige handhabe für ihr vorgehen)...ich sagte , ich halte dies nur für ein unfaires vorgehen ...