Workshop Money Management und Risiko Management - 500 Beiträge pro Seite

[Pete the Rabbit]

Hallo 50er Gemeinde,

angeregt durch diverse Börsenstammtische und schmerzhafte Erfahrungen möchte ich nun konkret daran arbeiten ein Risiko/Moneymanagement zu implementieren.

Ich habe mir gedacht, dieses Thema könnte den Einen oder Anderen auch interessieren Aus diesem Grund habe ich diesen Thread eröffnet, der eine hoffentlich erfolgreiche Diskussion dieses Themas ergibt.

Ziel dieses Workshops ist es konkrete Modelle des Risiko/Moneymanagements für bestimmte Szenarien zu erarbeiten.

Wie ist Eure Meinung?
Welche Vorkehrungen gegen Verluste trefft Ihr?

Sollte ein grosses Interesse und entsprechendes Postingvolumen vorhanden sein, schlage ich vor, dass in der ersten Phase ein Brainstorming und Sammeln von Erfahrungen stattfindet. Alle 2 Wochen fasse ich alle wichtigen Dinge noch einmal zusammen.

Jetzt geht`s erst mal los !
Angeregt wurde ich seinerzeit durch einen sehr lesenswerten Artikel in der Börse Online
Thread: Kein Titel für Thread 1108233261457945708964168000.
Auf dieser Seite gibt es die Links zu den Artikeln.

1. Die Erfolgsformel (hier klicken zum Download)
2. Money Management (hier klicken zum Download)
3. Börse ohne Angst (hier klicken zum Download)


Parameter Moneymanagement
Wieviel Kapital setze ich ein?
Stopp Loss: Maximaler Verlust pro Trade/pro Depot?
Wahrscheinlichkeit des Verlustrisikos?
Wie streue ich das Risiko?
und, und, und.

Mögliche Scenarien
Aktiendepot Kleinanleger
Fondsparplan
Heavytrader
Stillhalter

Jetzt ist erst mal Schluss mit dem Monolog.

Der Thread ist eröffnet

Allzeit ohne Verluste
Pete

[Freudenspender]

Hallo Pete - du edler Kämpfer gegen das Böse (=Verluste )

Gute Idee von dir die Idee der Verlustvermeidung einmal in den Mittelpunkt eines threads zu stellen .

Ich werde dazu auch etwas in nächster Zukunft beitragen können, speziell im Bereich der Stillhalterei. Allerdings wird das noch ein paar Tage dauern, da ich noch auf den Termin einer Audienz bei dem Filialleiter meiner Bank warte, Stichwort "automatisches hedging".

Bisher hat sich meine Bank in diesem Punkt immer sehr unflexibel angestellt - ich bin aber dabei neue Argumente in die Waagschale zu werfen und den Mann zu beschwatzen mir Sonderkonditionen einzuräumen. Wenn sich in dieser Geschichte eine Entscheidung anbahnt, werde ich zeitnah berichten.

Gruß vom Freudenspender, dem Filialleiterbeschwatzer

[Pete the Rabbit]

Nachtrag zu #1

Der Link zu BO hat nicht geklappt.

Hier isser

http://www.boerse-online.de/premium/moneymanagement/110823.h…

Viel Spass beim Lesen,
Pete

[Learner6]

hallo pete,

MONEYmanagement
RISIKOmanagement

m.E. zwei sehr wichtige instrumentarien für ALLE die sich strukturiert und zielorientiert mit der vermehrung ihres vermögens beschäftigen, oder ?!

ich schreibe einfach mal locker meine gedanken dazu auf.

wie weit geht bei dir der begriff MONEYmanagement ?
ist das nur auf börsengeschäftte bezogen ???

ich denke es ist sehr wichtig, nicht alles auf eine karte zu setze, so könnten z.b. nebem der aktiendepot auch
die (selbstgenutzte) immo, kapitallebenversicherungen etc. eine rolle spielen.

am anfang sollte m.e. erst mal ein KASSENSTURZ stehen, um überhaupt einen überblick über sein (finanz)-vermögen zu bekommen. dann kommt m.e. das anlage- und risikoprofil des jeweiligen dazu, inwieweit z.b. "sicherheit" eine rolle spielt usw. usw.
welche % tuale aufteilung nach einzelnen investment wäre richtig ????

nachdem der überblick über die eigene tatsächliche IST-Finanzinvestmentsituation erreicht wurde, stellt sich die frage, ob die investments bereits gemäß dem jeweiligen anlegerprofil richtig angelegt wurden.

das könnte dann evtl. für jeden finanzbereich (z.b. immo, kapitalleben, aktien, zertifikate, fonds usw. usw.) so runtergebrochen werden.

wichtig finde ich die RISIKOeinschätzung der einzelnen investmentbereiche, die dann später in der summe zu einer einschätzung des gesamtkapitals führen kann. wer weiss vielleicht erfährt man dann ja, das z.b. 90 % ziemlich risikoreich investiert sind und mann/frau im grunde sicherheit über alles möchte ???

ich habe das jetzt einfach mal so spontan und unstrukturiert runtergeschrieben.

liebe grüsse

rolf

[Pete the Rabbit]

Hallo 50er,

nach berufsbedingter Abstinenz, nun einige Gedanken.

Unter Moneymanagement stelle ich mir ein Instrumentarium vor, mit dem ich mein Tradingkapital erhalten möchte.

Folgende Fragestellungen sind zu beantworten.
- Wie kann das Kapital erhalten bleiben? Durch Begrenzung von Verlusten. Nach realisierten Verlusten soll der Kapitaleinsatz verkleinert werden!

- Welche maximale Positionsgrösse/Gesamtkapital soll ein Wert nicht überschreiten?

- Wie verteile ich meine Werte auf unterschiedliche Risikoklassen?

Unter Risikomanagement werden Themen wie Stop/Loss, maximaler Verlust pro Trade/pro Depot, Volatilitäten behandelt.

Sind diese Fragen konkret beantwortet, kann man sich ein Handelssystem erarbeiten welches durch einige einfache Handelsregeln aufgebaut wird.
Alle Fragen entsprechenden Fragen sollten konkret und schriftlich beantwortet werden:
- Einstieg in Positionen, Gründe, Erwartungen
- Ausstieg aus Positionen, Stop Loss (nachziehen), oder bei Gewinnsituationen

Soweit erst mal theoretische Gedanken, gesammelt aus diversen Threads.

Im nächsten Posting stelle ich Euch meine konkreten Regeln vor, die seit Februar angewendet werden. Es ist für mich das erste Mal, dass ich nach festen Regel handele, obwohl ich seit 1987 an der Börse bin.

Ich würde mich sehr freuen, wenn es ein Feedback gibt, bzw. alternative Vorschläge gemacht werden.

Bis dann,
Pete

[Pete the Rabbit]

Dann wolln mer ma

Zuerst die Randbedingungen für mein System.

Mit Verlusten kann ich umgehen, das habe ich in der Vergangenheit Erfahren müssen Mein Handelssystem deckt ausschliesslich mein Aktiendepot. Zusätzlich habe ich weitere Anlageformen für die Altersvorsorge.

Ich investiere nicht allzuviel Zeit in das Resaerch oder in das Studium von Chartformationen. Ich tätige viel aus dem Bauch.

Da ich seit 2003 die Stillhalterei betreibe, soll mein System 2 Depots managen, das Eurexkonto und das Aktienkonto welches gleichzeitig als Marginkonto gilt. Momentan bin ich 100% bis 110% in Aktien investiert.
Der Investitionsgrad soll sich aber noch reduzieren.

Die Depots und die Regeln sind in Excel implementiert. Es gibt eine automatische Datenerfassung (in der Regel täglich).

Regeln für das Aktienkonto
Grundlage ist der Depotauszug vom Monatsanfang.
Jeden Monat wird neu gerechnet.
Der monatliche maximale Gesamtverlust des Depots wird mit 10% begrenzt!
Der maximale Depot Gesamtverlust wird auf die einzelnen Werte verteilt.
Aus maximalem Einzelverlust geteilt durch die Anzahl der Aktien sowie dem Kurs am Monatsanfang wird der Stop Loss Kurs definiert. Unterschreitet ein Wert den Stop Loss, wird verkauft!
Die Stop Loss Kurse werden täglich dynamisch nach oben angepasst. Steigt eine Aktie wird der Stop loss angepasst. Das Ergebnis ist die Reduzierung des maximalen monatlichen Gesamtverlustes (bei Kurssteigungen).

Regeln für das Eurexkonto
In der Regel schreibe ich ungedeckte Puts, sowie gedeckte calls.
Die Laufzeit ist in der Regel Monatlich (höchster Zeitwertverfall). Nur wenn die Prämien lausig sind, schreibe ich auf 2-3 Monate.
Ich strebe regelmässige monatliche Prämieneinnahmen an.
Maximale offene Margin sind 150% des Wertes Aktiendepot vom Monatsanfang. Das war schon höher, hat aber auch in 7/2004 schöne Verluste eingefahren.
Maximaler Verlust pro Position sind 200%. Dann wird glattgestellt, oder gerollt. Hier fehlt mir noch eine Regel.
Glattstellen im Gewinn. Hier fehlt mir ebenfalls noch eine Regel. Bedacht werden sollen Positionen am Geld, kurz vor Verfalltermin.

So, das wars für den Anfang. Wie gesagt, diese Regeln setze ich jetzt erstmalig ein. Sie sollten zumindest in einem seitwärtsgerichteten/steigenden Markt eine gehörige Portion Sicherheit geben.

Wie es bei einer Baisse aussieht, kann ich noch nicht sagen. Auf jedenfall bin ich mir sicher, dass ich nicht wieder solche kapitale Verluste erleide, wie 1999-2001.

Bin mal gespannt was unsere Trader davon halten.

Bis dann,
Pete

[Forticus]

Pete,
Deine Unterscheidung von Money- und Risikomanagement ist mir immer noch nicht so klar. Zwei Aspekte der selben Sache ?

Ich skizziere mal mein Risikomanagment:

1) aus Fehlern lernen:
Analysieren warum etwas schief gegangen ist und es soweit möglich beim nächsten Mal vermeiden. Ist sowohl bei einzelnen Papieren als auch bei der Einschätzung des Gesamtmarktes mehr oder weniger erfolgreich.
En Fehler, der mir immer wieder passiert: Verkaufskriterien bereits beim Kauf festlegen und später beim Verkauf nicht von Strategie beeinflussen lassen, die für einanderes Papier verwendet wird.

2) sorgfältige Auswahl der Papiere:
entsprechend dem Ziel, das man mit dem Papier erreichen will (Fundamental, Chart, etc). Bei Derivaten entsprechend mit dem Underlying (Aktie, Index, etc) befassen.

3) Diversifizieren, zB pro Papier 5% Depotanteil. Sollte bei 1) oder 2) ein Fehler passiert sein und ein Papier um 50% einbrechen, erwischt es nur 2,5% des Depot. Schwierig allerdings, wenn alles nach unten geht.

Die (3) fange ich erst allmählich an, umzusetzen.Habe Positionen mit 11% und 26%.

Gruß
Forticus

[Learner6]

hallo lieber pete, hallo liebe 50-er

das thema moneymanagement müsste uns allen (eigentlich) interessieren, oder ?

schliesslich versuchen wir mit unseren investionen/spekulationen einmal FU zu werden...

@pete
mir ist, ähnlich wie unser freund fortie nicht soooo ganz klar, ob du nicht eher RISKOMANAGEMENT im engeren sinne hier diskutieren möchtest.
könntest du uns hier dein feedback geben, dann könnten wir die diskussion versuchen wieder aufzunehmen.

liebe grüsse und eine gute nacht

rolf

[Pete the Rabbit]

Hallo Rolf,

es gibt ja doch noch Interesse an diesem Sräd

In diesem Thread möchte ich beides, Risikomanagement und Moneymanagement diskutieren. Beide sind in #5 erklärt worden.

Hier noch einige Gedanken:
Risikomanagement dient zur Vermeidung/Minimierung des Risikos.

Unter Risikomanagement möchet ich hier im Thread den Fokus auf das Risikomanagement eines Depots diskutieren. Und zwar soll versucht werden unter Beibehaltung eines Risikoprofils (z.B. 80% in Aktien investiert) das Risiko zu minimieren

Es ergeben sich einige Fragen bezüglich der Streuung:
Welches Risikoprofil passt zu mir
Wie streue ich Branchen
Wie streue ich Länder/Regionen
Wie streue ich Aktien: Bluechip, Zykliker, Dividenden, Turn Around
Maximale Grösse einer Einzelposition (in %)

Moneymanagement dient zur Erhaltung des Kapitals, also Definition von maximalen Gesamtverlust des Depots, Stopp Loss usw. Die ist meines Erachtens in #3 perfekt beschrieben.

Wie soll die Diskussion weitergehen?
1.) In #6 habe ich einige Regeln aufgestellt, nach denen ich mich momentan richte. Gibt es dazu Kommentare?
2.) Handelt jemand anders nach eigenen Regeln? Dann bitte diese einstellen.

Allzeit risikoarme Anlagen wünscht,
Pete

[Learner6]

hallo pete,

tja, interesse besteht bestimmt bei einigen 50-er freunden

mein kommentar zu deinen aktienkontoregeln (da ich nicht "stillhalte" halte ich mich bei den "eurexregeln" still....

Thema risikomanagement Regeln für das Aktienkonto
- Grundlage ist der Depotauszug vom Monatsanfang.
Jeden Monat wird neu gerechnet.
KLINGT LOGISCH UND DEMNACH NACHVOLLZIEHBAR.

Der monatliche maximale Gesamtverlust des Depots wird mit 10% begrenzt!
???! MONATLICHE verlust. was machst du konkret wenn der monatlich MAXIMALVERLUST bei allgemeinem aktuell (fiktiv angenommen) negativen aktientrend eingetreten ist ???
einen neuen MONATLICHEN gesamtverlust berechnen. wenn dieser zweimal hintereinander eintritt, einen neuen monatlichen gesamtverlust berechnen....????

hier fehlt mir persönlich die überlegung, wenn der maximale monatliche verlust eingetreten wäre, cash zu halten oder zu verkaufen, wenn es einen trend nach unten gebe...



# Der maximale Depot Gesamtverlust wird auf die einzelnen Werte verteilt.

Aus maximalem Einzelverlust geteilt durch die Anzahl der Aktien sowie dem Kurs am Monatsanfang wird der Stop Loss Kurs definiert.
KLINGT LOGISCH UND NACHVOLLZIEHBAR.

Unterschreitet ein Wert den Stop Loss, wird verkauft!
Die Stop Loss Kurse werden täglich dynamisch nach oben angepasst. Steigt eine Aktie wird der Stop loss angepasst.
eine TÄGLICHE anpassung hört sich sehr nach hohem adminstrativem aufwand an ???!


Das Ergebnis ist die Reduzierung des maximalen monatlichen Gesamtverlustes (bei Kurssteigungen).

du hast dir die software von bo bestimmt runtergeladen. hatte sie auch mal. mir persönlich war das ganze allerdings zu "mechanisch" angelegt.

trotzdem finde ich es gut, das du zu deinem risikomanagement gefunden hast, das zu deinem risikoprofil passt !

ich muss ehrlich gesagt posten, das ich KEIN ausgefeiltes verlustmanagement betreibe. sollte ein wert (pie mal daumen) unter 10 % fallen, habe ich mir vorgenommen der sache auf den grund zu gehen und wenn ich ein negatives gefühl dabei habe wird dann verkauft.


Risikostreuung
basis: ich investiere nur in (west-) europäische und nordamerikanische einzelwerte. hier versuche ich zwei aspekte zu berücksichtigen.
1. aspekt: die grösse
indikator: börsenkapitalisierung
ich möchte (da ich bescheiden bin und eher konservativ ausgelegt)
rd. 50 % in blue chips
rd. 30 % in mid caps
rd. 20 % in small caps
investiert sein.
mein aktuelles depot zeigt mir, das je kleiner die werte, desto höher (siehe sixt) meine performance. das würde "eigentlich" dagegen sprechen, nur sehe ich es so, das das gesamtrisiko bei kleinen relativ höher ist als bei grossen. immer vorausgesetzt die auswahlkriterien stimmen (gewinnentwicklung etc.).

2. aspekt: branche
ich möchte möglichst nicht zu viele werte einer branche haben...

#positionsgrösse
10 % pro einzelwert bei blue-chips bei kauf
05 % pro einzelwert beim rest. wenn gut gelaufen, ggf. erhöhung auf maximal 10 %. leider muss ich gestehen, das ich das bei sixt "verschlafen" hatte...

so das wars erstmal. könnte bestimmt noch stundenlang weiterschreiben, nur es liest nachher keiner mehr...

liebe grüsse

rolf

[die_Igelin]

#6,

Auf jedenfall bin ich mir sicher, dass ich nicht wieder solche kapitale Verluste erleide, wie 1999-2001.

Pete,

entschuldige bitte, wenn ich mich in die Diskussion einklinke, im Stillhaltergeschäft bin ich nicht ganz so fit wie ein Turnschuh.

Aber was Du in diesem Satz in #6 schreibst, ist ein fataler Irrtum.

Stillhaltergeschäfte können genauso nach hinten losgehen wie alles andere auch.

Wenn man sich in der Richtung irrt, ist der Verlust extrem.
Beim reinen Aktiengeschäft kann man das aussitzen, beim Stillhalten nicht.

Deshalb irritieren mich auch Deine, zugegeben sehr wohl überlegten Berechnungen.

Aber:
das `A` und `O` müsste doch eigentlich die Charttechnik sein, oder ?
Eigentlich der Trend, mit den unterschiedlichen Einstellungen zu den verschiedenen Terminen.

rätselnde Grüße

die Igelin

[Pete the Rabbit]

Hallo Igelin,

Du brauchst Dich nicht entschuldigen, es ist sogar gewünscht, wenn Du mitdiskutierst

Natürlich können auch Stillhaltergeschäfte nach hinten losgehen. Das ist mir sehr wohl klar. Der Vorteil der Stillhalterei liegt in der Prämie die der Stillhalter bei Verkauf erhält.

Diese Prämie auf den Zeitwert zahlt der Käufer. Er hat erst dann einen Gewinn (mein Verlust), wenn der Markt den Zeitwert einspielt den der Käufer gezahlt hat. Dies ist bei Restlaufzeiten von 1-3 Monaten sehr oft nicht der Fall

Meine Strategie ist das Verschreiben von Short Puts. D.H ich muss im Verlustfall Aktien teuerer kaufen als vom Parkett.

Wie sieht mein Risikomanagement aus?
Bei 100% Verlust einer Position (die Glattstellung kostet mich die doppelte Prämieneinnahme) stelle ich glatt, oder rolle auf den nächsten Monat.

Beträgt die Glattstellung aller offenen Positionen 20% des Depotvolumens, wird alles Glattgestellt. Dies ist bis jetzt noch nicht eingetreten.

Mein Depotvolumen errechnet sich aus dem Wert aller Aktien, dem Cash auf dem Depotkonto, dem Wert des Eurex Kontos minus dem Glattstellungsbetrag. Der Rückkaufwert der Positionen ist also schon eingepflegt.

Alle Daten werden in Excel gepflegt. Es gibt eine automatische Kursaktualisierung auf Knopfdruck. Über bedingte Formatierung lasse ich mir die Positionen in rot,gelb und grün anzeigen. So sieht man auf einem Blick, wo etwas aus dem Ruder läuft.

[Pete the Rabbit]

Hallo Rolf,

viele Kommentare, viele Antworten. Der Übersichtlichkeit in einzelnen Posts.

eine TÄGLICHE anpassung hört sich sehr nach hohem adminstrativem aufwand an ?

Nicht ganz!!
Wie in #10 beschrieben benutze ich Excel. Die Kursautomatisierung geschieht auf Knopfdruck, wichtige Änderungen werde durch bedingte Formatierung farblich hervorgehoben.

Bei Detailinteresse bitte posten.

[Pete the Rabbit]

#10
???! MONATLICHE verlust. was machst du konkret wenn der monatlich MAXIMALVERLUST bei allgemeinem aktuell (fiktiv angenommen) negativen aktientrend eingetreten ist ???

Hi Rolf,
nehmen wir an es ist ein Börsencrash

Wenn alle Aktien ausgestoppt sind, hat das Gesamtdepot einen Verlust von 10% realisiert. Bei einem erneuten Invest wird natürlich entsprechend weniger investiert.

Beispiel:
Startkapital 100.000 nach 10% Verlust bleiben 90.000
90.000 nach 10% Verlust verbleiben 81.000
81.000 nach 10% Verlust verbleiben 72.900
72.900 nach 10% Verlust verbleiben 65.610
usw.

Durch die Verkleinerung der Positionen nach Verlust bleibt man länger am leben

Alles ist wirklich sehr toll in #3 beschrieben.

Pete, seit Februar mit Risikopuffer

[die_Igelin]

Ich merk mal wieder, wieviel ich noch zu lernen habe ...

Hi, in die Runde

Pete,

wenn Du straddelst, mit genügend Restzeitpuffer, mag sich das rechnen.

Das hier aber liest sich so, als ob Du überwiegend auf long setzt.

Wenn alle Aktien ausgestoppt sind, hat das Gesamtdepot einen Verlust von 10% realisiert. Bei einem erneuten Invest wird natürlich entsprechend weniger investiert.

Das ist doch finanzieller Selbstmord, auf Dauer.

Da hilft auch keine Rechnerei.
Nur noch puts schreiben, bei einem Crash.

Noch `ne Frage, vielleicht hab ichs auch überlesen (ich blicke bei den ganzen, hoch gelehrten Berechnungen nicht richtig durch):

tätigst Du auch Leerverkäufe ?

liebe Grüße
die Igelin

[Pete the Rabbit]

Hi Igelin,


Wenn alle Aktien ausgestoppt sind, hat das Gesamtdepot einen Verlust von 10% realisiert. Bei einem erneuten Invest wird natürlich entsprechend weniger investiert.
Das ist doch finanzieller Selbstmord, auf Dauer.

Keinesfalls !!
Die Antwort in #10 auf Rolfs Frage sollte zeigen, dass man mit den Stop Loss auf das Depot sein Kapital sichert. Ohne Stop Loss ist man im Crash schnell pleite, siehe 1999-2001.

Die oben beschriebene Strategie bezieht sich auf ein Aktiendepot.

tätigst Du auch Leerverkäufe ?
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Ich handele mit Aktien, Tendenz fallend, sowie mit Optionen, Tendenz steigend. In der Regel verschreibe ich ungedeckte Puts am Geld mit kurzer Laufzeit auf DAX oder Eurostoxx50 Werte. Im Ausübungsfall muss ich die Aktien teurer kaufen, als vom Markt.

Eurexmässig handele ich jetzt ziemlich genau seit 2 Jahren. Angeregt wurde ich seinerzeit durch Freudenspenders Stillhalterthread, der wirklich sehr empfehlenswert ist.

Momentan bin ich dabei alle Trades statistisch auszuwerten, was noch etwas dauert.

Die Eurex Zahlen für 2005 habe ich schon fertig:

A) Abgeschlossene Transaktionen (in 2005 bisher 31)
1.) Die Trefferrate Gewinner/Verlierer beträgt 2,10
2.) Der durchschnittliche Gewinn pro Trade liegt ca. 5% unter dem durchscnittlichen Verlust pro Trade.
3.) Die G/V Ratio beträgt 0,99.


Wie geht es weiter?
Nach Auswertung der Zahlen der letzten 2 Jahre (Eurex und Aktien)werde ich weitere Regeln und Ziele definieren.

Ich denke z.B darüber nach bei einem Monatlichen Plus von 10% (evtl schon früher) alle offenen Positionen glattzustellen. Der Rückkauf ist dann relativ preiswert und sichert die Gewinne.

[Learner6]

hallo pete

alles kloar. danke für die schnellen antworten...

ich kann mich wage daran erinnern, das wir mal vor jahren eine diskussion hatten, ob, wann und wie es sinn macht an
ANLEGERTAGEBUCH zu führen, wo die einzelnen transaktionen festgehalten werden. hier können dann bemerkungen (warum habe ich gerade den wert gekauft, warum zu diesem kurs etc.) gemacht werden, die später als ERFAHRUNGS-SCHATZ dienen.

im sinne von money-management gut, oder ?

wäre das was für dich ?

liebe grüsse

rolf

[Pete the Rabbit]

Hallo Rolf,

wann und wie es sinn macht an ANLEGERTAGEBUCH zu führen

Es macht immer Sinn ein Anlegertagebuch zu führen. Nur so kann man prüfen ob man seine Anlegerziele auch wirklich eingehalten werden.

Ich selbst habe zwar kein Anlegertagebuch geführt, aber alle Trades dokumentiert. So kann ich im nachhinein meine Erfolge/Misserfolge sehen und analysieren.

Alles wie gehabt in Excel. Das Arbeitsblatt heist `Realisiert` und beinhaltet die folgenden Spalten.

DATUM des Verkaufs der Aktie
STÜCH Wieviel Aktien sind verkauft worden.
WERTPAPIER Welche Aktie ist verkauft worden. Der Inhalt der Zelle ist eine Formel, welche den Namen der Aktie aus der automatischen Kursaktualisierung im Arbeitsblatt `Kurs` einfügt.
GUTSCHRIFT Die Nettogutschrift auf das Konto
KAUFDATUM Das Kaufdatum. Die Spalte beinhaltet eine bedingte Formatierung. Liegt das Kaufdatum innerhalb der Steuerfrist ist die Zelle rot eingefärbt.
BELASTUNG Die Bruttobelastung vom Konto.
Bemerkung Hier ist Platz für Bemerkungen. Warum wurde die Aktie Verkauft etc.

Die folgenden Spalten sind alles Formeln. Hier brauche ich selbst nichts einzutragen
REALISIERT =GUTSCHRIFT - BELASTUNG Ein Verlust ist rot eingefärbt.
V_KURS = GUTSCHRIFT/STÜCK Das ist der Verkaufskurs, wo die Gebühren mit eingepflegt sind.
A_KURS = Link auf den aktuellen Kurs, der letzten automatischen Kursaktualisierung.
ERGEBNIS = A_KURS/V_KURS Diese Verhältniszahl zeigt wie sich ein Nichtverkaufen der Aktie entwickelt hätte. Werte grösser 1 bedeuten, der Verkauf war richtig. Die Aktie ist gefallen. Werte unter 1 bedeuten, der Verkauf war falsch. Die Aktie ist über den Verkaufskurs gestiegen.

Zur besseren Übersicht färbt das Autoformat Zahlen grösser als 1,2 in Rot (damit ich mich selbst quälen kann) und Zahlen kleiner 0,8 in Grün Hier war meine Entscheidung goldrichtig.

Bei mir ist die Schwankungsbreite sehr gross. Es gibt Zahlen von ca. 0,2 (Der Wert hat sich nach Verkauf verfünffacht) bis Werte über 5 (Der Wert hat sich nach dem Verkauf gefünftelt.

Ich wünsche allen Anlegern ein schönes Wochenende, sowie ein Depot mit Risikopuffer.

Pete

[Learner6]

hallo pete,

wenn ich es nicht wüsste, würde ich glatt meinen du must aus der it-branche kommen...

ähnlich wie du habe ich auch ein tabellenblatt "04_Abgeschlossene Transaktionen" innerhalb der depot-excel-datei.

hier unterscheide ich zwei bereiche

1. GESAMTSITUATION
die GESAMTSITUATIONdarstellung berücksichtigt den "Verkaufs"- minus "Kaufzeitraum"

2. 2005 SITUATION
die 2005 SITUATIONdarstellung berücksichtigt den "Verkaufs"- minus "Kauf- bzw. Jahresschlußkurs 2004"
hier möchte ich einen überblick haben, wie hoch die performance im aktuellen jahr tatsächlich war. habe ich den wert in 2005 gekauft, berücksichtige ich das tatsächliche kaufdatum. ist der wert schon länger im depot wird als ausgangswert der jahresabschlusskurs 2004 genommen.

bei beiden darstellungen werden folgende felder berücksichtigt:

Anzahl Aktien
Verkaufsbetrag (absolut)
Kaufbetrag (absolut)
Erfolg (Absolut)
Erfolg in %

Verkaufskurs inclusive Gebühren
Kaufkurs inclusive Gebühren
Erfolg in %


"Reiner" Verkaufskurs
"Reiner" Kaufkurs
Erfolg in %

Haltedauer in Tagen
Erfolg per Anno in %

Steuerrelevant: Ja/Nein

liebe grüsse

rolf

[Pete the Rabbit]

Über den Tellerrand schauen.

Im Aktienboard bin ich beim Surfen auf einen wertvollen Link Daytrading Lessions gestossen.

Nicht alles ist für normale Investoren von Interesse, es sind jedoch eine Menge wertvolle Infos bezüglich Strategien, Risiko- und Moneymanagement enthalten.

Ein Blick ist meiner bescheidenen Meinung empfehlenswert.


Lektionen: http://www.aktienboard.com/vb/lesson.php?

1. Lesson Warum verlieren viele und gewinnen nur wenige an den Märkten?

2. Lesson Warum überhaupt Daytrading?

3. Lesson Strategisches Vorgehen und Zielsetzung

4. Lesson Notwendige Elemente eines Tradingplans

5. Lesson Tradingstile, Verschiedene Methoden des Daytrading

6. Lesson Allgemeines zur Charttechnik und der Psychologie dahinter

7. Lesson Bilderlehre, Chartformationen

8. Lesson Indikatoren, Oszillatoren, Wellen und Zyklen

9. Lesson Wichtige Werkzeuge für einen erfolgreichen Daytrader

10. Lesson Tradingstrategien

11. Lesson Einführung in die Welt der Futures

12. Lesson Funktionsweise des Parketts und des elektronischen Handels

13. Lesson Ausarbeitung einer profitablen Handelsstrategie in Futures

14. Lesson Die optimale Hardware

[Pete the Rabbit]

#16

Ich denke z.B darüber nach bei einem Monatlichen Plus von 10% (evtl schon früher)

Dieses Ereignis ist tatsächlich im Juli eingetreten
Grund ist die sehr gute Performance von DCX und NOA3 von denen ich Puts verschrieben habe. Habe heute ca. 50% der Positionen glattgestellt (alle hab ich mir nicht getraut).

Falls Morgen DCX und NOA weiter steigen, stelle ich den Rest glatt

Ergebnis der Transaktionen:
1.) Trefferrate G/V stegt von 2,1 auf 2,5
2.) Die G/V Ratio steigt von ca. 1 auf 1,15

[Pete the Rabbit]

#21
Habe heute ca. 50% der Positionen glattgestellt (alle hab ich mir nicht getraut).

Hätte ich nur
Soeben ist Nokia um 10% gefallen weil das Ergebnis pro Aktie nur 14-17ct erwartet wird.

Die Glattstellung aller offenen NOA Puts hat sich damit ENORM verteuert. Der fette Monatsgewinn ist somit geschmolzen, wie Butter in der Sonne

Was ist der Lerneffekt ?
- Regeln müssen eingehalten werden !!
- In Zukunft stelle ich 100% aller Positionen glatt, wenn das Monatsplus > 10% liegt.

[die_Igelin]

Pete,

bitte net bös sein, ich hau die Sache mit Daimler einfach mal hier rein:

zum Ersten:

ich habe mich mit Stillhaltergeschäften vor Jahren mal befasst.
Und für mich verworfen.
Also ist viel versandet.

zum Zweiten:

Deine Aktionen betreffs Daimler habe ich nicht im Detaille nachgelesen (also den Schein angesehen u.s.w.)
Also kann ich dazu auch nichts sagen.

Fakt ist:

wer sehr kurzfristig orientiert ist, wurde auf dem falschen Fuß erwischt.

Da hilft keine Beschönigung, das ist so.

Wenn Du daraus mit Gewinn hervorgehst, umso besser.
Das ist aber Deine alleinige Leistung, und von sonst niemandem.

Gruß und allseits Erfolg

die Igelin