Diskussion zu TUI (Seite 20)
eröffnet am 10.05.05 14:39:40 von
neuester Beitrag 19.09.24 20:25:14 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 76.388.901 von dogweiler am 14.09.24 19:47:44Wow ich verstehe das nicht alles aber es tut gut mal so einen informativen Beitrag hier zu
Lesen statt immer nur dieses
Rumgejammer. Top!
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Antwort auf Beitrag Nr.: 76.384.902 von thg am 13.09.24 16:37:51
Wenn entweder Ebel und Kiep ihre Aktioärsfeindliche Einstellung abgelegt haben oder aber beide zusammen mit der Fehlbesetzung Zetsche rausgeflogen sind
Zitat von thg: Das Geld wird wieder zurück kommen ist nur die Frage wann😀😀
Wenn entweder Ebel und Kiep ihre Aktioärsfeindliche Einstellung abgelegt haben oder aber beide zusammen mit der Fehlbesetzung Zetsche rausgeflogen sind
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.388.640 von benni2 am 14.09.24 17:30:15
Sog. "klassische Open-End Puts und Calls" sind halt "klassische" Produkte für Privatanleger - kein Profi fässt dieses Zeugs an, der parallel Zugang zum "echten" Terminmarkt hat - sofern es so einen Markt gibt, wie bei TUI. Zu "klassische Open-End Puts und Calls" greifen Profis also höchstens, wenn es keinen solchen gibt, was bei Mcaps (deutlich) unter 1 Mrd. € ja gerade am dt. Kapitalmarkt üblich ist. Übrigens im Gegensatz zu z.B. dem US Kapitalmarkt, wo es quasi auf jede Aktie einen regen Terminmarkt gibt, aber DE ist eben nicht so weit entwickelt.
Privatanlegerprodukte ahmen den prof. Terminmarkt bestenfalls nach, können diesen aber selbstredend nicht ansatzweise erreichen.
Inwiefern Du das "OI-System" noch nicht verstanden hast, erschließt sich mir nicht. Diese Kennziffer gibt maximale Transparenz (mit systembedingt einem Tag Zeitverzögerung) über das aussehende Volumen - mehr Transparenz kann man sich doch gar nicht wünschen resp. vorstellen. Man kann auch sagen, häng zwei Nullen ans OI an, und Du hast das eff. Volumen. Also 10.000 OI plus 00 = 1.000.000 Aktien. Kompliziert wird es doch erst, wenn nicht gilt 1 Kontrakt = 100 Aktien oder Kapitalmaßnahmen zu Anpassungen führen. Dann muss man immer den Taschenrechner zur Hand nehmen...
Ausserdem ist es eben möglich derartige (Standard)Optionen (sog. Amerikanische) börsentäglich bis in die späten Abendstunden bei der EUREX zur Ausübung zu weisen. Du kannst also - jederzeit - sagen, wandel mir meine 5 TUI-(Call-)Optionen in 500 TUI-Aktien gegen Zahlung des Basispreises um (oder bei Puts, nehm mir meine Aktien zum Basispreis ab!). Die Eurex geht dann hin und lost die Ausübung unter allen ausstehenden Kontrakten aus, also wer vorzeitig in Anspruch genommen wird. Es ist als Stillhalter also nichts zwingend ungewöhnliches, wenn nahe des Verfalltages morgens das Telefon klingelt oder die Geschäfte elektronisch ins Handelssystem reinlaufen. Heutzutage passiert bei mir eher letzteres, im ersten Moment ist man leicht erschrocken ("was sind das für Geschäfte") bis man sie sich genauer anschaut
Passiert auch gerne um den Dividendentermin, da üben MMs gerne vorzeitig Optionen aus, wenn der Dividendeneffekt das sinnvoll erscheinen lässt. Jedenfalls wenn die Ausübungen des Vortrages durch sind, gibts das neue OI kann man sagen.
Die Frage "Sollen die Puts bei 6 - 6,10 platt gemacht werden ?" kann man nur allgemein beantworten, abgeleitet am aktuellen Marktverständnis, also wie es z.B. bei Calls und Puts auf den DAX-Index läuft. Da steht das OI regelmäßig zum Verfalltermin im Spotlight und wird auch in der Presse kommentiert. Da gilt: Je höher das OI auf bestimmten Basispreisen desto höher sei die Anziehungswirkung. MMs wird nachgesagt, die Kurse möglichst an solche Preises heranzuführen, um sie möglichst werttechnisch ins Leere laufen zu lassen. Man könnte also auch sagen "um sie platt zu machen". Ansonsten kann ein Stillhalter - das ist sein Job - nur abwarten, was passiert und muss damit leben (das meine ich mit Risiken-managen). Kein Longhalter kann ansonsten vorzeitig aus einen Positionen gezwungen werden. Es ist die DNA eines Termingeschäfts, dass der Zeitpunkt der "Wette" festgelegt ist, und es ist üblich, dass die Longhalter das auch bis zum Schluss aussitzen. Die Gegenspieler haben also keine Alternative und müssen die Schlussauktion am Verfalltag abwarten, da ist "end of life".
Übertragen auf den konkreten TUI Fall hier, und dem Wissen um die Mechanik hinter der MM-Absicherung, kann man also sagen, dass das Interesse der MMs prinzipiell darin liegen dürfte, dass der Schlusskurs am 20.09. auf XETRA in der Range 6.002 bis 6.098 € liegt. Diese Range ist für die MMs am "stressfreisten". Das potentielle Risiko von 3.5 Mio. Aktien aufwärts long zu haben, bedingt, dass diese aktuell sicherlich 1 Mio. TUI-Aktien aufwärts short sein müssen um dieses "Eventualrisiko" zu hedgen. Entsprechend haben sie Interesse, dass der Kurs nicht über 6.10 € ansteigt und das sie auf jeden Fall diese Puts ausgeübt bekommen (zur Neutralisierung des eigenen Aktienshorts). Alle Puts ausgeübt, haben sie aber kein Interesse, weil sie aktuell keine 3.5 Mio. Aktien short sein dürften (erst wenn der Kurs im Wochenverlauf deutlich sinken dürfte, würden sie den Short entsprechend ausbauen), also haben sie wiederum auch ein Interesse, dass der Kurs mind. bei 6 € steht, damit diese Puts wertlos verfallen. Woran MMs eher kein Interesse haben: große Vola und damit einhergehend größere Kurssprünge, denn das bedeutet großen Stress und pot. massive Verluste durch "Hedgingerrors". Sie sind im Zweifel an der Vola im Vorfeld des Verfalls also nicht ursächlich verantwortlich, bestensfalls beteiligt, weil sie unter Anpassungsdruck geraten.
Am Ende des Tages hat es viel damit zutun, was am Gesamtmarkt bis Do-Abend passiert, und wie TUI im Wochenverlauf selbst handelt. Entsprechend passen die MMs das Hedging an je nach Kursniveau am Freitag früh spulen sie dann ihr Programm ab um den gewünschten Schlusskurs zu erreichen... Grundsätzlich gilt: ein großes OI hängt bis zum Verfall über dem Markt und das "echte" Kursniveau ohne dieses OI zeigt sich regelmäßig erst am Tag nach dem Verfall. Mit dem Tod der Optionen werden die Karten neu gemischt und nach dem Spiel ist vor dem Spiel - auf neuem Kurslevel
Zitat von benni2: Ich Handel nur klassische Open-End Puts und Calls, das OI -System verstehe ich wohl nicht. Sollen die Puts bei 6 - 6,10 platt gemacht werden ? Oder welches Ziel könnte nächste Woche für solche Scheine gelten? Du schreibst in dem Zusammenhang Longs zur Absicherung !? ... für diese Puts ? Vll. könntest Du da kurz noch was schreiben und welche TUI-Kurserwartung für diese Woche Du deshalb siehst. Danke vorab.
Sog. "klassische Open-End Puts und Calls" sind halt "klassische" Produkte für Privatanleger - kein Profi fässt dieses Zeugs an, der parallel Zugang zum "echten" Terminmarkt hat - sofern es so einen Markt gibt, wie bei TUI. Zu "klassische Open-End Puts und Calls" greifen Profis also höchstens, wenn es keinen solchen gibt, was bei Mcaps (deutlich) unter 1 Mrd. € ja gerade am dt. Kapitalmarkt üblich ist. Übrigens im Gegensatz zu z.B. dem US Kapitalmarkt, wo es quasi auf jede Aktie einen regen Terminmarkt gibt, aber DE ist eben nicht so weit entwickelt.
Privatanlegerprodukte ahmen den prof. Terminmarkt bestenfalls nach, können diesen aber selbstredend nicht ansatzweise erreichen.
Inwiefern Du das "OI-System" noch nicht verstanden hast, erschließt sich mir nicht. Diese Kennziffer gibt maximale Transparenz (mit systembedingt einem Tag Zeitverzögerung) über das aussehende Volumen - mehr Transparenz kann man sich doch gar nicht wünschen resp. vorstellen. Man kann auch sagen, häng zwei Nullen ans OI an, und Du hast das eff. Volumen. Also 10.000 OI plus 00 = 1.000.000 Aktien. Kompliziert wird es doch erst, wenn nicht gilt 1 Kontrakt = 100 Aktien oder Kapitalmaßnahmen zu Anpassungen führen. Dann muss man immer den Taschenrechner zur Hand nehmen...
Ausserdem ist es eben möglich derartige (Standard)Optionen (sog. Amerikanische) börsentäglich bis in die späten Abendstunden bei der EUREX zur Ausübung zu weisen. Du kannst also - jederzeit - sagen, wandel mir meine 5 TUI-(Call-)Optionen in 500 TUI-Aktien gegen Zahlung des Basispreises um (oder bei Puts, nehm mir meine Aktien zum Basispreis ab!). Die Eurex geht dann hin und lost die Ausübung unter allen ausstehenden Kontrakten aus, also wer vorzeitig in Anspruch genommen wird. Es ist als Stillhalter also nichts zwingend ungewöhnliches, wenn nahe des Verfalltages morgens das Telefon klingelt oder die Geschäfte elektronisch ins Handelssystem reinlaufen. Heutzutage passiert bei mir eher letzteres, im ersten Moment ist man leicht erschrocken ("was sind das für Geschäfte") bis man sie sich genauer anschaut
Passiert auch gerne um den Dividendentermin, da üben MMs gerne vorzeitig Optionen aus, wenn der Dividendeneffekt das sinnvoll erscheinen lässt. Jedenfalls wenn die Ausübungen des Vortrages durch sind, gibts das neue OI kann man sagen.
Die Frage "Sollen die Puts bei 6 - 6,10 platt gemacht werden ?" kann man nur allgemein beantworten, abgeleitet am aktuellen Marktverständnis, also wie es z.B. bei Calls und Puts auf den DAX-Index läuft. Da steht das OI regelmäßig zum Verfalltermin im Spotlight und wird auch in der Presse kommentiert. Da gilt: Je höher das OI auf bestimmten Basispreisen desto höher sei die Anziehungswirkung. MMs wird nachgesagt, die Kurse möglichst an solche Preises heranzuführen, um sie möglichst werttechnisch ins Leere laufen zu lassen. Man könnte also auch sagen "um sie platt zu machen". Ansonsten kann ein Stillhalter - das ist sein Job - nur abwarten, was passiert und muss damit leben (das meine ich mit Risiken-managen). Kein Longhalter kann ansonsten vorzeitig aus einen Positionen gezwungen werden. Es ist die DNA eines Termingeschäfts, dass der Zeitpunkt der "Wette" festgelegt ist, und es ist üblich, dass die Longhalter das auch bis zum Schluss aussitzen. Die Gegenspieler haben also keine Alternative und müssen die Schlussauktion am Verfalltag abwarten, da ist "end of life".
Übertragen auf den konkreten TUI Fall hier, und dem Wissen um die Mechanik hinter der MM-Absicherung, kann man also sagen, dass das Interesse der MMs prinzipiell darin liegen dürfte, dass der Schlusskurs am 20.09. auf XETRA in der Range 6.002 bis 6.098 € liegt. Diese Range ist für die MMs am "stressfreisten". Das potentielle Risiko von 3.5 Mio. Aktien aufwärts long zu haben, bedingt, dass diese aktuell sicherlich 1 Mio. TUI-Aktien aufwärts short sein müssen um dieses "Eventualrisiko" zu hedgen. Entsprechend haben sie Interesse, dass der Kurs nicht über 6.10 € ansteigt und das sie auf jeden Fall diese Puts ausgeübt bekommen (zur Neutralisierung des eigenen Aktienshorts). Alle Puts ausgeübt, haben sie aber kein Interesse, weil sie aktuell keine 3.5 Mio. Aktien short sein dürften (erst wenn der Kurs im Wochenverlauf deutlich sinken dürfte, würden sie den Short entsprechend ausbauen), also haben sie wiederum auch ein Interesse, dass der Kurs mind. bei 6 € steht, damit diese Puts wertlos verfallen. Woran MMs eher kein Interesse haben: große Vola und damit einhergehend größere Kurssprünge, denn das bedeutet großen Stress und pot. massive Verluste durch "Hedgingerrors". Sie sind im Zweifel an der Vola im Vorfeld des Verfalls also nicht ursächlich verantwortlich, bestensfalls beteiligt, weil sie unter Anpassungsdruck geraten.
Am Ende des Tages hat es viel damit zutun, was am Gesamtmarkt bis Do-Abend passiert, und wie TUI im Wochenverlauf selbst handelt. Entsprechend passen die MMs das Hedging an je nach Kursniveau am Freitag früh spulen sie dann ihr Programm ab um den gewünschten Schlusskurs zu erreichen... Grundsätzlich gilt: ein großes OI hängt bis zum Verfall über dem Markt und das "echte" Kursniveau ohne dieses OI zeigt sich regelmäßig erst am Tag nach dem Verfall. Mit dem Tod der Optionen werden die Karten neu gemischt und nach dem Spiel ist vor dem Spiel - auf neuem Kurslevel
Meine proprietären Daten, die man bei ortex.com erhalten kann, lassen mich einen Short interest to shares outstanding von 22,5% am 26.08.2024 berechnen. Also ganz schön hoch, wenn man renomierter Datendienstleister recht hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.388.157 von dogweiler am 14.09.24 14:13:10Ich Handel nur klassische Open-End Puts und Calls, das OI -System verstehe ich wohl nicht. Sollen die Puts bei 6 - 6,10 platt gemacht werden ? Oder welches Ziel könnte nächste Woche für solche Scheine gelten? Du schreibst in dem Zusammenhang Longs zur Absicherung !? ... für diese Puts ? Vll. könntest Du da kurz noch was schreiben und welche TUI-Kurserwartung für diese Woche Du deshalb siehst. Danke vorab.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.387.926 von 8-lagig am 14.09.24 12:42:33Du machst das schon richtig - wenn man was nicht versteht, sollte man nachfragen! Heutzutage muss man auch niemanden mehr fragen - wir leben im KI Zeitalter. Und auch wenn man die Antwort weiß, macht es durchaus Sinn die KI zu fragen, weil die es idR besser "ausformulieren" kann. Also habe ich der KI (chat-gpt) den Auftrag erteilt: "definiere OI im handel mit terminkontrakten"
hier ihre Antwort (ohne links, der Übersichtlichkeit halber entfernt):
"Open Interest (OI) im Handel mit Terminkontrakten, wie Futures und Optionen, bezeichnet die Gesamtzahl aller offenen Kontrakte, die am Ende eines Handelstages noch nicht glattgestellt oder erfüllt wurden. Es ist ein wichtiger Indikator für die Liquidität und das Interesse an einem bestimmten Markt.
Hier sind einige wichtige Punkte zu OI:
• Erhöhung des OI: Wenn neue Kontrakte eröffnet werden, steigt das OI. Dies zeigt, dass neues Geld in den Markt fließt.
• Verringerung des OI: Wenn bestehende Kontrakte geschlossen werden, sinkt das OI. Dies deutet darauf hin, dass Geld aus dem Markt abfließt.
• Unverändertes OI: Wenn eine Position glattgestellt und gleichzeitig eine neue Position derselben Größe eröffnet wird, bleibt das OI unverändert.
Ein einfaches Beispiel: Wenn Trader Anton 5 neue Kontrakte kauft, erhöht sich das OI um 5. Wenn Traderin Berta ihre 5 Kontrakte verkauft und diese von Traderin Christa gekauft werden, bleibt das OI unverändert.
Hoffentlich hilft das! Gibt es noch etwas, das du wissen möchtest?"
Also, kurz gesagt, definiert OI die Zahl der ausstehenden Kontrakte. Wichtig zu wissen: 1 Kontrakt = 100 TUI-Aktien, also Eurex-Standardsize. Hier muss man wirklich höllisch aufpassen, speziell beim Handeln. Mir ist es (obwohl Profi) vor nicht allzu langer Zeit passiert, dass ich Optionen auf 500 Rheinmetall Aktien schreiben wollte, aber anstatt 5 hab ich Dussel irgendwie gemeint 50 Optionen sei richtig (ich handel meist 3- bis 4-stellige Kontraktsizes, da ist 50 naheliegender als was einstelliges), erst als der Trade gefillt war, hab ich sicherheitshalber nochmal nachgerechnet und festgestellt, au backe, jetzt hab ich ja die 10fache Size gehandelt. Die sofortige Glattstellung von 45 Kontrakten war nur mit gut 1 € Differenz möglich x 100 (weil das ist der Kontrakthebel) plus Gebühren waren mal eben schmerzhafte >5.000 € weg. Für einen dummen Aufmerksamkeitsfehler... das hat also Marge gekostet... sowas ärgert einen natürlich. (Aber nicht auszudenken, was es gekostet hätte, wenn ich es erst Stunden oder Tage später gemerkt hätte...)
Zurück zum Thema:
Wenn Du also verstanden hast, dass 1 Kontrakt 100 TUI-Aktien sind, dann sind 500-600 Kontrakte "nur" 50-60.000 Aktien, also als OI ziemlich nebensächlich. Das ist keine Size, mit der sich auch nur ein Shortseller gedanklich irgendwie beschäftigt. Solche OIs kommen eher durch eine Mehrzahl von privaten Tradern zustande, aber keine big boys.
Alles unter ein paar dausend Kontrakten kann man eigentlich geflissentlich ignorieren.
Wichtig auch noch zu verstehen: einem offenen OI Kontrakt liegt immer ein Käufer und ein Verkäufer zugrunde, wie bei einem normalen Kassageschäft auch. Rein am OI kann man also nicht mehr erkennen, wer den Trade aufgemacht hat. Also, ob ich als Trader von den Maketmakern eine Option (long) gekauft hab, oder ob ich sie (short) geschrieben habe und die MMs die Longposition halten. Der Unterschied ist aber nicht ganz trivial. Denn der Longinhaber hat das Zeitwertproblem und der Stillhalter kann sich entspannt zurücklehnen und muss nur sein Risiko managen.
Das ist das, worum es bei den 6 bzw. 6,10 € Optionen nächste Woche primär geht, denn diese liegen "am Geld" und sind daher schwer zu managen für die MMs (dem Longinhaber sind sie eher egal, weil bei diesem speziellen Fall sie wohl nicht zu Spekulationszwecken sondern zu Absicherungszwecken erworben wurden).
Last but not least: das Volumen neben dem OI in der Eurex-Statstik meint einfach nur das Tageshandelsvolumen des Berichtstages, hier der gestrige Freitag. Ob dieses Volumen das OI beeinflusst hat, kann man erst sehen, wenn die Eurex das OI upgedatet hat (imho noch nicht passiert). Nach meiner Interpretation ist das OI der 6er Puts gestern nochmal deutlich gestiegen, weil das Openings und das recht offensichtlich keine Closingstrades waren.
Hoffentlich hilft das! Gibt es noch etwas, das du wissen möchtest?
hier ihre Antwort (ohne links, der Übersichtlichkeit halber entfernt):
"Open Interest (OI) im Handel mit Terminkontrakten, wie Futures und Optionen, bezeichnet die Gesamtzahl aller offenen Kontrakte, die am Ende eines Handelstages noch nicht glattgestellt oder erfüllt wurden. Es ist ein wichtiger Indikator für die Liquidität und das Interesse an einem bestimmten Markt.
Hier sind einige wichtige Punkte zu OI:
• Erhöhung des OI: Wenn neue Kontrakte eröffnet werden, steigt das OI. Dies zeigt, dass neues Geld in den Markt fließt.
• Verringerung des OI: Wenn bestehende Kontrakte geschlossen werden, sinkt das OI. Dies deutet darauf hin, dass Geld aus dem Markt abfließt.
• Unverändertes OI: Wenn eine Position glattgestellt und gleichzeitig eine neue Position derselben Größe eröffnet wird, bleibt das OI unverändert.
Ein einfaches Beispiel: Wenn Trader Anton 5 neue Kontrakte kauft, erhöht sich das OI um 5. Wenn Traderin Berta ihre 5 Kontrakte verkauft und diese von Traderin Christa gekauft werden, bleibt das OI unverändert.
Hoffentlich hilft das! Gibt es noch etwas, das du wissen möchtest?"
Also, kurz gesagt, definiert OI die Zahl der ausstehenden Kontrakte. Wichtig zu wissen: 1 Kontrakt = 100 TUI-Aktien, also Eurex-Standardsize. Hier muss man wirklich höllisch aufpassen, speziell beim Handeln. Mir ist es (obwohl Profi) vor nicht allzu langer Zeit passiert, dass ich Optionen auf 500 Rheinmetall Aktien schreiben wollte, aber anstatt 5 hab ich Dussel irgendwie gemeint 50 Optionen sei richtig (ich handel meist 3- bis 4-stellige Kontraktsizes, da ist 50 naheliegender als was einstelliges), erst als der Trade gefillt war, hab ich sicherheitshalber nochmal nachgerechnet und festgestellt, au backe, jetzt hab ich ja die 10fache Size gehandelt. Die sofortige Glattstellung von 45 Kontrakten war nur mit gut 1 € Differenz möglich x 100 (weil das ist der Kontrakthebel) plus Gebühren waren mal eben schmerzhafte >5.000 € weg. Für einen dummen Aufmerksamkeitsfehler... das hat also Marge gekostet... sowas ärgert einen natürlich. (Aber nicht auszudenken, was es gekostet hätte, wenn ich es erst Stunden oder Tage später gemerkt hätte...)
Zurück zum Thema:
Wenn Du also verstanden hast, dass 1 Kontrakt 100 TUI-Aktien sind, dann sind 500-600 Kontrakte "nur" 50-60.000 Aktien, also als OI ziemlich nebensächlich. Das ist keine Size, mit der sich auch nur ein Shortseller gedanklich irgendwie beschäftigt. Solche OIs kommen eher durch eine Mehrzahl von privaten Tradern zustande, aber keine big boys.
Alles unter ein paar dausend Kontrakten kann man eigentlich geflissentlich ignorieren.
Wichtig auch noch zu verstehen: einem offenen OI Kontrakt liegt immer ein Käufer und ein Verkäufer zugrunde, wie bei einem normalen Kassageschäft auch. Rein am OI kann man also nicht mehr erkennen, wer den Trade aufgemacht hat. Also, ob ich als Trader von den Maketmakern eine Option (long) gekauft hab, oder ob ich sie (short) geschrieben habe und die MMs die Longposition halten. Der Unterschied ist aber nicht ganz trivial. Denn der Longinhaber hat das Zeitwertproblem und der Stillhalter kann sich entspannt zurücklehnen und muss nur sein Risiko managen.
Das ist das, worum es bei den 6 bzw. 6,10 € Optionen nächste Woche primär geht, denn diese liegen "am Geld" und sind daher schwer zu managen für die MMs (dem Longinhaber sind sie eher egal, weil bei diesem speziellen Fall sie wohl nicht zu Spekulationszwecken sondern zu Absicherungszwecken erworben wurden).
Last but not least: das Volumen neben dem OI in der Eurex-Statstik meint einfach nur das Tageshandelsvolumen des Berichtstages, hier der gestrige Freitag. Ob dieses Volumen das OI beeinflusst hat, kann man erst sehen, wenn die Eurex das OI upgedatet hat (imho noch nicht passiert). Nach meiner Interpretation ist das OI der 6er Puts gestern nochmal deutlich gestiegen, weil das Openings und das recht offensichtlich keine Closingstrades waren.
Hoffentlich hilft das! Gibt es noch etwas, das du wissen möchtest?
Zitat von 8-lagig:Zitat von dogweiler: https://www.eurex.com/ex-en/markets/equ/equ-opt/options/TUI-…
Deute ich die Tabelle richtig wenn ich sehe dass in der Range 5,90 bis 6,80 ne Menge Puts verkauft sind ?
(Ich komme mit der Spalte OI vs. Volume nicht klar)
Ich habe hier mal die 7,60er Calls und Puts für 20.12. ( Nach Q4 Zahlen ) raus gesucht. Die 7,60er stechen deutlich hervor bei "OI" .
11. Dezember Q4 und 20. Dezember 24 Verfallstag werden ja wohl "Die" Ereignisse 2024 werden. Showdown.. und 7,60 erscheinen real.
Wie würdest du die interpretieren ?
Ggf. verstehe ich "OI" dann. 594 bei den Calls und 650 bei den Puts.
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.385.589 von dogweiler am 13.09.24 18:26:25
Deute ich die Tabelle richtig wenn ich sehe dass in der Range 5,90 bis 6,80 ne Menge Puts verkauft sind ?
(Ich komme mit der Spalte OI vs. Volume nicht klar)
Ich habe hier mal die 7,60er Calls und Puts für 20.12. ( Nach Q4 Zahlen ) raus gesucht. Die 7,60er stechen deutlich hervor bei "OI" .
11. Dezember Q4 und 20. Dezember 24 Verfallstag werden ja wohl "Die" Ereignisse 2024 werden. Showdown.. und 7,60 erscheinen real.
Wie würdest du die interpretieren ?
Ggf. verstehe ich "OI" dann. 594 bei den Calls und 650 bei den Puts.
Zitat von dogweiler: https://www.eurex.com/ex-en/markets/equ/equ-opt/options/TUI-…
Deute ich die Tabelle richtig wenn ich sehe dass in der Range 5,90 bis 6,80 ne Menge Puts verkauft sind ?
(Ich komme mit der Spalte OI vs. Volume nicht klar)
Ich habe hier mal die 7,60er Calls und Puts für 20.12. ( Nach Q4 Zahlen ) raus gesucht. Die 7,60er stechen deutlich hervor bei "OI" .
11. Dezember Q4 und 20. Dezember 24 Verfallstag werden ja wohl "Die" Ereignisse 2024 werden. Showdown.. und 7,60 erscheinen real.
Wie würdest du die interpretieren ?
Ggf. verstehe ich "OI" dann. 594 bei den Calls und 650 bei den Puts.
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.387.830 von benni2 am 14.09.24 12:02:56
Das Finanzmagazin "Der Aktionär" schreibt über die Aktien, für sich die Leser interessieren.
Und zu den Trading Fähigkeiten vom Aktionär, bei TUI mit hohen Kurszielen und Stop Loss:
Wo sie mal richtig zeigen was sie drauf haben, ist beim "Hebel-Depot 2024". Im sehr guten laufenden Börsenjahr ist es denen leider mal wieder nicht gelungen, das Derivate Depot über Wasser zu halten. Bislang ein Jahresminus von -64,55% ...
Zitat von benni2: Meinst Du das Buchungsupdate mit den Zahlen ?
Obwohl der Aktionär kein Interesse an TUI hat bringen die täglich 1-2 Beiträge ..., erst Kursziel 11 €, dann Stopploss 5,50 € und "Finger weg" ..., sehr Seriös !
Das Finanzmagazin "Der Aktionär" schreibt über die Aktien, für sich die Leser interessieren.
Und zu den Trading Fähigkeiten vom Aktionär, bei TUI mit hohen Kurszielen und Stop Loss:
Wo sie mal richtig zeigen was sie drauf haben, ist beim "Hebel-Depot 2024". Im sehr guten laufenden Börsenjahr ist es denen leider mal wieder nicht gelungen, das Derivate Depot über Wasser zu halten. Bislang ein Jahresminus von -64,55% ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.387.569 von Experialist am 14.09.24 10:39:42Meinst Du das Buchungsupdate mit den Zahlen ?
Obwohl der Aktionär kein Interesse an TUI hat bringen die täglich 1-2 Beiträge ..., erst Kursziel 11 €, dann Stopploss 5,50 € und "Finger weg" ..., sehr Seriös !
Obwohl der Aktionär kein Interesse an TUI hat bringen die täglich 1-2 Beiträge ..., erst Kursziel 11 €, dann Stopploss 5,50 € und "Finger weg" ..., sehr Seriös !
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.387.455 von mbpoll am 14.09.24 10:11:13
Der ist wirklich gut 😂. Damit haben die sich bei mir endgültig disqualifiziert.
Ich habe mal ein kleine Call-Wette gewagt. Spekulativ erwarte ich nun einen kleinen Kursanstieg bis zu den kommenden Zahlen. Den versuche ich gehebelt mitzunehmen, 1-2 Tage vorher werde ich verkaufen (falls dann im Plus), da ich danach nochmal einen dip unter die 6 erwarte. Schauen wir mal.
Zitat von mbpoll:Zitat von todi1: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/tui-diese-sparte-bleibt-ein-wachstums-treiber-aber--20366143.html?feed=TRtvHrugxEKV2n-qR2P-ag
Man beachte woher die ihre Zahlen nehmen: Die nach wie vor starke Skepsis im Markt drückt sich auch in der hohen Shortquote von 10,84 Prozent (laut shortsell.eu) aus.
Sehr seriöse Quelle der Aktionär
Der ist wirklich gut 😂. Damit haben die sich bei mir endgültig disqualifiziert.
Ich habe mal ein kleine Call-Wette gewagt. Spekulativ erwarte ich nun einen kleinen Kursanstieg bis zu den kommenden Zahlen. Den versuche ich gehebelt mitzunehmen, 1-2 Tage vorher werde ich verkaufen (falls dann im Plus), da ich danach nochmal einen dip unter die 6 erwarte. Schauen wir mal.
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