ABN - Direkthandel nicht erwünscht ! - 500 Beiträge pro Seite

[AndreasBernstein [VIP]]

Seit einigen WOchen wirbt die ABN-Amro mit einer 1-Cent-Spread-Aktion auf Daxzertifikate im Direkthandel.

Klingt erstmal gut, oder ?

Wenn man dies jedoch versucht, stösst man zuerst einmal an Stückzahlgrenzen, die teilweise bei 1000 Stück lagen schon, um überhaupt handelbare Kurse zu bekommen.

Seit einigen Tagen wird dann auch mal abgeschaltet für 10 Minuten bis 1 Stunde - gerne zur Haupthandelszeit.

Diverse Broker müssen sich mit Beschwerdeanrufen Ihrer Kunden auseinandersetzen. Das Ergebnis aktuell:

zu SINO wurde die Handelsbeziehung dieser Produkte eingestellt
(keine weitere Verhandlung aktuell)

zu comdirect wurde die Handelsbeziehung dieser Produkte eingestellt
(es wird aber weiter verhandelt)

bei DAB bekommt man auch keine handelbaren Kurse aktuell


Es macht schon Sinn so eine Aktion, wenn man die wichtigste Komponente in diesem Spiel - den KUNDEN - aussen vor lässt


Wenigstens eines zeigt mir die Geschichte,
anscheinend sind einige Trader etwas cleverer als die grosse ABN-Bank, sonst müsste sie sich nicht verstecken.

Einfach nur lächerlich...

[DLucius]

Tja, verkehrte Welt:

Der Kunde muss nicht Angst vor ABN haben, sondern ABN hat Angst vor dem Kunden.

Auch mal ne neue Variante....

Gruß, DL

[towlander]

Die sollen sich mal ein Beispiel an Citigroup nehmen:

letztes Jahr hatten sie eine No-Spread Aktion bei OS, zum Ende war zwar das Volumen eingeschränkt und etwas rumgezicke, aber immerhin noch 20000 Stück .

[emulat]

Neue Sitten auch bei DB- X Markets:

Im Direkthandel werden jetzt desöfteren während der 5-
sekündigen Orderfrist bei Annahme des Kurses durch den Kunden von der Bank einseitig ABÄNDERUNGEN vorgenommen so daß der Handel nicht zustande kommt. Startet man in derselben Sekunde eine erneute Kursanfrage differiert der neue Kurs meist um 2-5 cents.

[Heiko Beh]

Der Zertihandel neigt sich wohl dem Ende zu.

Anfang machte wohl SAL OPP
Als sie keine neuen Zertis mehr emittierte.

Heute ist es so, das bei vielen Emis Stückzahlbeschränkungen herrschen und das wenn sich der Markt zu schnell bewegt man kaum in den Markt rein oder raus kommt.

Scheinbar fahren sie bei der geringen Vola mehr verlust als Gewinn ein. Dem vorzubeugen werden halt nicht mehr so viele Produkte rausgebracht.

Bin mal gespannt wie sich das weiter entwickelt mit den Emittenten.

Vielleicht gibt es am ende dann nur noch eine Handvoll.

mfg Heiko

[durran]

na ja - der seitwärtsmarkt ist eben nicht gut für die emittenten von ko produkten .

man siehts ja auch im zockerdepot - eigentlich haben alle irgendwie geld gewonnen - fast alle

das wird in realität bei vielen anderen auch nicht anders aussehen.

der markt ist momentan hat etwas durchsichtiger geworden.

am neuen jahreshoch short gehen - dann switchen undwie4der long gehen bis zum neuen jahreshoch - das klappt schon seit wochen.

[shimoda]

Ging mir mit der ABN gestern auch so. Wollte mal bißchen FDAX/Scheine Spielen (Simulation, den Abschußknopf hätt ich dann nicht genommen) und da war ganz schnell klar, daß die ABN nicht handelbar ist.

Das mit der DB machen die wohl schon länger, hab ich kürzlich in einer anderen Besrpechung (auf irgend einer Website) auch schon gelesen. Das fiese an der Methode ist vor allem (wundert mich, daß das überhaupt erlaubt ist), daß wenn die Handelsanforderung kommt, die dann auch wissen, in welche Richtung gehandelt werden soll (sonst müssen sie ja Kauf und Verkauf stellen) und dann den Kurs entsprechend anpassen müssen.

Wäre höchstens interessant ob man die DB damit austrixen kann, in dem man ne limitierte Kauforder nach Stuttgart gibt, dann im direktn Emittendenhandel mit ner Stückzahl antäuscht um dann in die andere Richtung bedient zu werden.


Markus

[estudent]

Wirklich eine gute Idee, wär nicht schlecht, wenn das klappen würde.
Die Frage ist halt auch, wer überprüft, ob die Kurse in Stuttgart mitgezogen werden, wenn die DB den Kurs "mal eben" für 3 Sekunden für ein Direktgeschäft hochtaxt.

[AndreasBernstein [VIP]]

Heute morgen waren sie noch so verträumt, das im Direkthandel der Bid genau 1cent über dem Ask stand


Ich hab schon alles klargemacht aber dummerweise kam nie ein Handel zustande


Naja wäre sicher wieder ein Misstrade geworden dann wie man die Banken so kennt,
deren Fehler sind immer rückgängig zu machen, unsere eben nur Pech

[shimoda]

Zu Mistrade hab ich noch ne nette Geschichte (zur Abschreckung, falls jemand mal auf die Idee kommen sollte Mis-Quotes auszunutzen).

Ein Emi hat in FRA zu niedrigen Kurs für OS gestellt. Kunde deckt sich mächtig ein, verkauft gleich drauf die Scheine in STU zum normalen Kurs.

Emi merkt`s, meldet Mistrade in Frankfurt und die Handelsüberwachung storniert das Geschäft (Kurs war offensichtlich falsch).

Jetzt kommt aber der Hammer. Der Kunde ist jetzt sozuagen Short in dem Schein, da er das als Privater in D nicht darf, wird er aufgefordert sich einzudecken. Inzwischen hat der Emi den Schein aber kräftig hochgetaxt.

Das ganze ging dann zwar nach bißchen hin und her mit Anwalt noch einigermaßen glipflich ab (paar Tausender Minus als Denkzettel statt paar Zehntausender), aber den Rat, den ihm der Anwalt des Emi mitgegeben hat war (wörtlich): Never try to fuck a fucker!


Markus

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]17.239.192 von shimoda am 14.07.05 18:09:19[/posting]Bisher hat mein Broker bei Mistrade auch das Gegengeschäft mit storniert. Stand danach also so da wie vorher.

Sollte er sich mal einen netteren Broker sucher der ihn rausboxt

[MoNsTerTRADER]

Der hat sich bestimmt tot-geärgert dass der Emi ihn so abgezogen hat.

[shimoda]

[posting]17.239.316 von Bernecker1977 am 14.07.05 18:22:24[/posting]@Bernie

Bleibt zu hoffen, daß sich das vielleicht inzwischen geändert hat oder es nur ne übertriebene Banker-Story war. Klang aber durchaus plausibel, nach den anderen Sachen die ich da so mitbekommen hatte. Jedenfalls spielte man damals nicht nur gegen ein Computerprogramm das nicht mitkriegt, wenn man Systemschwächen ausnutzt, ganz im Gegenteil.

Aber Zeiten ändern sich vielleicht auch.


Markus

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]17.241.735 von shimoda am 14.07.05 22:47:45[/posting]Bei mir war das auch mal ganz haarig,
ein Zertie war anstatt 0,20 € auf einmal 2 cent gepreist und da hab ich mal 200.000 Stück gebunkert.

Natürlich war das ein Mistrade und der KAUF wurde vorerst nur storniert.

Dummerweise kam es zu einem Reversal in den USA und der erst nur fast tote Schein war am Folgetag 1,00 € wert.

Das wäre ein dicker Verlust gewesen von 0,80 € x 200.000 Stück

da war ich dem Broker echt dankbar das er auch das Gegengeschäft annulierte

[estudent]

Ich hab nochmal über #7 nachgedacht.

Es funktioniert nur, wenn man den Schein schon hat, denn dann kann man einen Verkauf antäuschen, um dann in Stuttgart nachzukaufen.

2.Möglichkeit wäre, bei einem Verkauf einen Kauf mit einer vielfachen Menge zu signalisieren. Der Ausstieg wird einem "versüßt", wenn der Emi hochtaxt.

Beides klappt wahrscheinlich nur, wenn man "Support" von anderen Tradern erhält.

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]17.246.315 von estudent am 15.07.05 12:39:18[/posting]Glaube Du kannst auch einfacher was erreichen:

Bsp. Abendhandel 19.30Uhr meinetwegen wenn Daxfuture schon schläft,
eine grössere Anzahl Zerties ordern, der Makler des Emis muss isch dann über den Future hedgen und bewegt von alleine den Kurs damit zu der Zeit, dann wieder raus

Schau mal gestern times&sales ABN1B2+ABN1BH da gingen mehrfach 50.000 Stücke durch und auch Mittags paarmal 200.000 Stück bei einem Preis über 1€.

Mehr sag ich nicht....

[shimoda]

@Bernie

Deine Kreativität ist echt beeindruckend! ;-)
(Da fehlt mir wohl das Scalper-Gen.)

Apropos, da fällt mir ein, daß es ja auch Turbos auf wesentlich illiquidere Underlyings gibt ... hmmmm ;-)


Markus

[BesseralsLotto]

abn kappt eiskalt die Leitung. Da werden auch Stops nicht ausgeführt, wie mir Vorgestern passiert. Mein Broker ersetzt die Differenz, das ist okay.
Ich handel die abn-Produkte jetzt über Stuttgart.