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Statistisches zum Trading - Beliebteste Beiträge



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Man liest ja oft Aussagen oder Weisheiten wie z.B.: "Sell in May and go away" oder "Am Freitag wird Gewinne mitgenommen". Auch in den Foren werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Ich frage mich dann kann man dieses oder jenes statistisch belegen?

Während die 1. Aussage als statistisch sinnvoll bewiesen wurde ist die 2. ohne objektive Grundlage.

Wer sich ernsthaft mit Trading beschäftigt und zum Gewinner zählen will der sollte meiner Meinung nach nur statistisch als günstig belegte Setups, Chartmuster und Handelsmethoden benutzen.

Es gibt Bücher, Webseiten und Blogs zum Threadthema:

"Encyclopedia of Chart Patterns"
http://thepatternsite.com/index.html

"Stock Trader's Almanac 2012"
http://www.stocktradersalmanac.com

http://www.tradingtheodds.com/

http://quantifiableedges.blogspot.com/

Nach dem Motto "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" werde ich hier auch eigne Beiträge zum Thema einstellen.

Natürlich sind Beiträge von anderen Usern hier willkommen.
Mein 1. Beitrag Listet Gaps im DAX und FDAX. Die EOD-Daten kann man von Yahoo und Comdirect beziehen.

1. Gaps>=2% beim DAX:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
12.09.2001 -410,60 -8,79
29.10.2008 -363,19 -7,53
19.08.1991 -112,10 -6,78
10.10.2008 -292,47 -5,98
28.10.1997 -201,90 -5,22
16.10.2008 -185,73 -3,82
27.10.2008 -152,22 -3,54
24.10.2008 -156,91 -3,47
03.10.2011 -190,09 -3,45
01.11.2011 -206,80 -3,37
06.10.2008 -190,96 -3,29
22.09.2011 -175,38 -3,23
05.08.1998 -177,14 -3,08
22.01.2008 -198,80 -2,93
15.03.2011 -197,64 -2,88
01.04.1997 -93,00 -2,71
25.05.2010 -146,09 -2,52
06.12.1996 -71,70 -2,46
12.09.2011 -126,34 -2,43
03.04.1997 -79,70 -2,41
20.12.1990 -35,10 -2,41
28.08.1998 -120,82 -2,39
05.09.2011 -128,43 -2,32
19.09.2011 -126,19 -2,26
12.12.2008 -107,15 -2,25
01.09.1998 -106,54 -2,20
21.07.2011 -158,34 -2,19
12.01.1998 -92,70 -2,19
03.11.2011 -130,27 -2,18
07.02.1994 -46,40 -2,17
05.11.1993 -42,70 -2,07
14.01.1991 -27,80 -2,01
26.02.1991 -32,10 -2,00

03.12.1990 28,90 2,01
05.10.1993 39,20 2,04
14.09.1998 96,97 2,05
10.08.2011 123,60 2,09
08.07.1993 36,10 2,10
19.09.2008 123,52 2,11
19.05.1993 34,40 2,11
10.10.1994 41,80 2,13
05.02.1993 34,10 2,13
13.10.2008 97,71 2,15
24.09.1998 101,69 2,16
22.09.1998 95,65 2,16
08.09.2008 134,90 2,20
18.01.1999 110,43 2,23
09.10.1998 88,94 2,28
20.10.2008 110,43 2,31
12.10.1998 94,83 2,38
05.10.2011 124,72 2,39
14.01.1999 119,62 2,43
02.09.1998 121,49 2,54
06.03.1991 39,20 2,54
16.10.1998 112,42 2,56
15.10.1998 110,82 2,57
07.09.2011 138,55 2,67
22.08.1991 42,00 2,67
11.08.2011 157,79 2,81
04.05.1998 143,97 2,82
17.10.2008 135,17 2,92
27.09.2011 157,33 2,94
14.09.1992 49,80 3,26
17.11.1997 121,20 3,30
27.10.2011 206,68 3,44
22.07.2011 245,46 3,48
08.12.2008 167,40 3,82
03.01.2012 225,76 3,83
29.10.1997 151,90 4,17
17.01.1991 57,60 4,35
12.03.1999 216,44 4,55


2. Gaps>=2% beim DAX future:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
28.10.1997 -300,00 -7,74
26.06.2002 -234,00 -5,53
13.03.2001 -296,00 -4,72
24.10.2008 -205,00 -4,55
12.01.1998 -171,50 -4,02
15.09.2008 -229,50 -3,68
09.08.2011 -214,50 -3,60
31.03.2003 -91,00 -3,55
04.04.2001 -203,25 -3,55
01.04.1997 -119,00 -3,48
17.04.2000 -245,00 -3,39
15.03.2011 -213,50 -3,11
07.05.2010 -183,50 -3,09
03.10.2002 -88,00 -3,00
28.08.1998 -149,00 -2,96
22.09.2011 -155,50 -2,86
12.12.2008 -135,00 -2,86
18.11.2008 -133,50 -2,85
27.10.2008 -122,50 -2,84
08.08.2011 -176,00 -2,81
17.08.1998 -154,00 -2,81
03.11.2011 -165,50 -2,77
16.10.2008 -130,00 -2,77
14.08.2002 -102,00 -2,76
05.08.1998 -154,50 -2,69
30.10.1997 -102,00 -2,67
22.09.2000 -174,00 -2,58
19.07.2002 -103,00 -2,50
21.09.1998 -115,00 -2,47
10.11.2011 -143,50 -2,46
05.01.2000 -163,00 -2,46
25.05.2010 -142,00 -2,45
05.10.1998 -98,00 -2,44
05.08.2011 -155,50 -2,42
28.01.2008 -162,00 -2,39
08.10.2001 -107,50 -2,38
17.03.2003 -56,50 -2,36
06.02.2003 -63,50 -2,31
27.10.1997 -92,00 -2,30
30.09.1998 -105,00 -2,27
10.10.2008 -106,50 -2,26
18.10.2001 -105,00 -2,25
29.10.2008 -111,00 -2,24
02.01.1997 -64,50 -2,22
11.09.1998 -104,00 -2,19
10.10.2002 -57,00 -2,17
24.09.1999 -114,50 -2,15
12.09.2001 -90,50 -2,12
03.10.2011 -115,00 -2,10
01.09.1998 -101,00 -2,09
07.06.2002 -96,50 -2,08
17.11.2003 -78,50 -2,07
01.11.2011 -127,00 -2,06
12.09.2011 -106,50 -2,05
25.09.1998 -95,00 -2,04
21.09.2001 -77,00 -2,01
18.09.2002 -65,50 -2,00

09.11.2011 119,50 2,00
28.09.2001 84,00 2,00
24.10.1997 79,50 2,00
20.09.2001 81,00 2,01
27.12.2007 162,77 2,04
20.12.1996 58,00 2,05
15.12.2003 79,50 2,06
02.12.1998 99,00 2,08
01.03.2011 150,50 2,10
02.10.2002 63,00 2,18
07.04.1997 71,00 2,18
02.10.1998 91,50 2,21
23.03.2001 120,00 2,22
23.10.2002 71,00 2,25
07.09.2011 117,50 2,26
10.05.2010 130,00 2,27
13.03.2003 50,00 2,27
12.07.2002 95,50 2,28
03.01.2000 161,00 2,29
27.09.2011 125,50 2,34
23.07.1997 101,50 2,34
08.12.2008 106,50 2,35
15.09.1997 89,00 2,35
14.03.2003 56,50 2,41
30.10.2008 117,00 2,44
15.08.2002 88,50 2,45
16.04.2003 70,00 2,46
17.03.2000 188,50 2,48
04.11.2002 79,50 2,50
17.10.2002 79,00 2,61
02.04.2003 66,00 2,69
24.09.2001 106,50 2,77
16.07.2002 111,00 2,80
02.09.1998 138,00 2,84
11.08.2011 161,50 2,88
22.09.1998 129,00 2,89
25.09.1995 65,50 2,95
21.11.2008 121,00 2,97
27.10.2011 183,50 3,05
12.10.1998 131,00 3,27
07.09.1998 159,00 3,27
17.11.1997 121,00 3,29
23.12.2002 97,50 3,30
18.09.1998 153,00 3,31
14.09.1998 157,50 3,31
09.10.1998 132,00 3,41
17.09.2002 118,00 3,56
08.08.2002 123,00 3,56
07.11.2001 182,00 3,96
07.04.2003 107,00 4,03
16.10.1998 179,00 4,06
25.03.2008 275,32 4,35
29.10.1997 173,00 4,72
12.03.1999 245,50 5,12
28.10.2008 217,50 5,13
14.10.2008 731,50 15,78
Der große Verfallstag (Hexensabbat) an den weltweiten Terminbörsen ist für Trader ein wichtiger Termin. Nächste Woche ist wieder soweit.
Gibt es da besondere Erkenntnisse für diesen Termin?

Aus "Stock Trader's Almanac 2012":


Ich habe nun für den DAX folgende Statistik für die großen Verfallswochen erstellt.
Vom 12.1990 bis 12.2011 sind 85 mal Hexensabbat. Ich habe aber keine Ahnung ob den Hexensabbat schon seit 1990 gibt. Die Berechnungen sind nur nach der Regel 3. Woche im 3. Monat vom Quartal durchgeführt worden.
Im Vergleich zu der Statistik für alle Handelswochen sehe ich da keine große Auffälligkeit.







Folgede Tabelle zeigt Ergebnisse für die Tage der großen Verfallswoche. Im Vergleich zu normalen Tagen sind große Verfallstagen etwas positiver. V.a. an Montagen, Donnertagen und Freitagen gibt es mehr Gewinntage.



Die Schwankungen beim Hexensabbat sind in den letzten Jahren tendenziell schwächer geworden.



Antwort auf Beitrag Nr.: 43.299.818 von YellowDragon am 19.06.12 21:19:24Zum positiven Effekt von FED-Days gab es sogar eine Studie von New Yorker FED:
The Pre-FOMC Announcement Drift

Ich habe nun eigene Statistk für den DAX erstellt.
Ausgewertet wurde der DAX ab 26.11.1990 und 1. FED-Tag war 04.02.1994 (Die FED-Tage sind aus der obigen Studie).

Sehr Bemerkenswert: Wenn man im Zeitraum von 01.01.1994 bis 31.12.2011 nur jeweils am FED-Tag (also 3,1% der Zeit) DAX-Long investiert wäre, dann hätte man 90,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!



Hier noch mal:
Wie oft gibt es Plus- od. Minus-Tage hinter einander im DAX?
Hier meine Statistik (ab Ende 1990):
Der 1. Handelstag nach den Olympischen Sommerspielen war für den DAX meist (84,6%) negativ:
anbei eine Übersicht zu den Pivotwerten auf Tagesbasis von diesem Jahr. Es ist der jeweils nächste Pivotpunkt (PP, R1, S1, R2, etc.) zum Hoch oder Tief aufegführt inkl. der Abweichung zum tatsächlichen Höchst- oder Tiefstkurs.

					Abweichung Hoch			Abweichung Tief		
Tag Tief Hoch Schluss Pivot Abw. Pivot Abw.
2 5900,18 6075,52 6075,52 R3 6005,87 69,65 R1 5925,23 25,05
3 6108,62 6179,03 6166,57 R2 6192,41 13,38 R1 6133,96 25,347
4 6088,06 6163,48 6111,55 PP 6151,40 12,07 S2 6080,99 7,063
5 6040,94 6130,1 6095,99 PP 6121,03 9,07 S2 6045,61 4,67
6 6012,64 6152,56 6057,92 R1 6137,08 15,48 S2 5999,85 12,79
9 5987,75 6076,59 6017,23 PP 6074,37 2,216 S1 5996,18 8,437
10 6069,36 6191,29 6162,98 R3 6155,47 35,82 R1 6066,63 2,73
11 6106,03 6181,61 6152,34 R1 6213,06 31,45 S1 6091,13 14,9
12 6148,85 6256,95 6179,21 R3 6262,87 5,92 PP 6146,66 2,19
13 6063,95 6245,38 6143,08 R1 6241,15 4,22 S2 6086,90 22,953
16 6104,11 6232,21 6220,01 R1 6237,65 5,44 PP 6150,80 46,694
17 6270,97 6343,04 6332,93 R2 6313,54 29,49 R1 6266,77 4,194
18 6280,52 6399,43 6354,57 R2 6387,71 11,71 S1 6288,25 7,734
19 6333,7 6420,35 6416,26 R1 6409,16 11,19 PP 6344,84 11,14
20 6371,69 6431,26 6404,39 R1 6446,50 15,24 S1 6359,85 11,833
I hoffe mit der folgenden Statistik den Mythos der "Freitagsgewinnmitnahme" ein für alle Mal zu zerstören.
Die Tabelle wurde für Freitagsschlußkurse des DAX in Beziehung zum Wochentrend bis Donnerstag von den letzten 1072 Wochen erstellt.
Für den Fall dass der 1. des Monats auch Montag ist habe ich folgende Tabelle für den DAX seit 26.11.1990:

Der beste Wochentag Montag verstärkt also auch den "Turn of the Month" Effekt.
Als erfahrener Day Trader weiss man dass es Tageszeiten mit besonders hohen Vola und Volumen gibt, wo dann auch bestimmte Muster wiederholen.

Für die US-Handelszeiten:

http://tradingsim.com/blog/day-trading-time-zones/

Und die Intraday Reversalzeiten (jede kennt den typischen 16:00 Reversal):

The research shows that the top three reversal minutes each hour are:

A minute after each hour (10:01, 11:01, and so on)
A minute after each half hour (9:31, 10:31, and so on)
51 minutes after the hour (9:51, 11:51, and so on)



http://thepatternsite.com/ReversalTimes.html

Entsprechendes kann man auch in den Europäschen Märkten beobachten.
Für Ostern habe ich für die letzten 21 Jahren folgende Statistik im DAX:

Der Gründonnerstag ist echt krass.
Ich habe eine erweiterte Statistik für Gaps im DAX erstellt.
Ein Gap wird hier definiert als Eröffnungskurs minus Schlußkurs vom Vortag.
Wie lange bleibt ein Gap offen? Folgende Grafik zeigt die Häufigkeit von DAX- Gapclose, also die Wahrscheinlichkeit nach wie vielen Tagen ein Gap im DAX geschlossen wird. (Rot = + Gaps, Gelb = -Gaps)


Mehr als die Hälfte der Gaps sind am gleichen Tag geschlossen! 80% der Gaps sind innerhalb von 8 Handelstagen geschlossen.

Welche Gaps sind noch nicht geschlossen? Hier eine Auswahl für die nächste Zeit:
Gibt es den sogennanten "Turn of the Month" Effekt, also positive Börse am ersten Tag im Monat?
Ich habe für den Dax folgende Statistik gemacht.
Vom 03.12.1990 bis 01.02.2012 sind 255 Monatsersten. Davon sind
Plustage: 157
Minustage: 96
Unveränderte Tage: 2
Größter Tagesgewinn: 7,34%
Größter Tagesverlust: -5,88%
Durchschnittliche Tagesperformance: 0,26%

Rein optisch aus der Kurve hätte ich eher ausgewogen vermutet. So kann man sich also täuschen.

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.116.961 von YellowDragon am 03.05.12 18:22:01Hier die DAX-Statistik für die einzelnen Monaten (26.11.1990-04.05.2012):

Aus aktuellem Anlaß habe ich hier eine Statistik wie oft es Plus- oder Minustage in Folge in DAX und DOW gibt:

Der DOW war die letzten 6 Tage im Minus. Aus der Tabelle kann man ausrechnen:
Dow ab 26.11.1990:
6 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,72%
7 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,18%
Dow ab 01.01.1920:
6 Tage in Folge - : Häufigkeit: 1,23%
7 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,52%
Am 04.04 ist wieder EZB-Tag. Die Statistik für den DAX zeigt keinen signifikanten (positiven) Einfluß der EZB wie bei der FED.

Hier mein Beitrag zur Diskussion zur R915 von @Siegbaum.
Der Backtest ist mit Prorealtime(IG) gemacht.
Sourcecode zum Nachvollziehen und Ausprobieren:
DEFPARAM CumulateOrders=False
REM Entry
ShortExtension = (Highest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]>=15)
LongExtension = (Lowest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]<=-15)
c1 = ShortExtension and (Time=081000)//GMT time!
c2 = LongExtension and (Time=081000)//GMT time!
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF c2 THEN
SellShort 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Exit
IF LONGONMARKET and Close >= TradePrice + TP THEN
Sell 1 Shares AT MARKET
ENDIF
IF ShortONMARKET and Close <= TradePrice - TP THEN
ExitShort 1 Shares AT MARKET
ENDIF
TP = 10
SET STOP pLOSS 10

Die Einstiegsbedingung "Extension" kann hier bestimmt auch anders formuliert werden.
Ergebnisse für SL=10, TP=10:



Ergebnisse für SL=50, TP=10 (man sieht die höhere Trefferquote und Verluste):
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.837.926 von chartfuzzi123 am 02.03.12 07:48:54Über Startzeit der Pivotkalkulationen bei Forex gab es schon oft Diskussionen. Ich habe für mich den Schluß gezogen daß mir 00:00 Londonzeit (GMT+0) gut paßt. Ich benutze die Charts auch so, z.B. im Beitrag Nr.11.

Da ich keine historische Intradaydaten habe wurden Backtests mit Hilfe von ProBacktest im IG-Profichart gemacht. Die Daten sind vom 30.11.11-02.03.2012 in Stundenchart. Simuliert werden nur Intraday-Trades wegen der Tages-Pivots.

Einstiege in Mitte zw. R1-PP	81
R1 mindestens erreicht 41 50,62%
PP mindestens erreicht 33 40,74%
R1 od. PP nicht erreicht 7 8,64%

Einstiege in Mitte zw. S1-PP 75
PP mindestens erreicht 37 41,89%
S1 mindestens erreicht 31 43,24%
PP od. S1 nicht erreicht 7 9,33%

Einstiege in Mitte zw. R1-R2 42
R2 mindestens erreicht 19 45,24%
R1 mindestens erreicht 18 42,86%
R1 od. R2 nicht erreicht 5 11,90%

Einstiege in Mitte zw. S1-S2 25
S1 mindestens erreicht 12 48,00%
S2 mindestens erreicht 12 48,00%
S2 od. S1 nicht erreicht 1 4,00%

Einstiege in Mitte zw. R3-R2 11
R3 mindestens erreicht 6 54,55%
R2 mindestens erreicht 5 45,45%
R3 od. R2 nicht erreicht 0 0,00%

Einstiege in Mitte zw. S3-S2 15
S2 mindestens erreicht 6 40,00%
S3 mindestens erreicht 7 46,67%
S2 od. S3 nicht erreicht 2 13,33%

Meine Interpretation der Ergebnisse:
- Wenn der Kurs zwischen 2 Pivotpunkten ist dann wird mit >80%tiger Wahrscheinlichkeit einen der Beiden Punkten berührt oder überschrriten! Mit einer Optionsstragie wie "Short Butterfly Spread" oder "Short Condor Spread" könnte man sowas ausnützen.
- Die Richtung der Kursentwicklung ist eher 50/50 und bestätigt das Bauchgefühl. Für die Richtung muss man also zusatzinfo haben.
DAX-Statistik für den Tag nach einem ca. +-(1,8% bis 2%) Tag:

Mit dem statistischen Durchschnitt kann man eine mögliche Tageskerze zeichnen:
ich habe nun auch eine Art Seasonal-Charts für den DAX erstellt. Der folgende ist aus Durchschnitt der Dezember-Kursen seit Nov. 1990 berechnet:

Für sehr bullische Jahre mit DAX-Performance >17% in den ersten 9 Monaten wie dieses Jahr ist der Chartverlauf ähnlich. Nur die Performance ist höher:
Jeder Händler hat irgendwie mit seinen persönlichen "Dämonen" zu kämpfen.

Manche können Verluste einfach nicht glattstellen. Andere müssen sofort glattstellen, wenn Sie nur etwas im Gewinn sind. Die Angst vom Gewinn wieder was abzugeben, zwingt Sie zum frühzeitigen schließen der Position. Andere wollen Positionen laufen lassen und hoffen auf den "großen" Knallergewinn.

Manchen juckt es ständig in den Fingern im Markt zu sein. Andere können nicht schlafen wenn Sie im Markt sind. Viele haben gute Setups und gute Ideen, halten sich aber nicht an Ihre Regeln. Ständiges Impulstrading macht dann alles nieder etc.

Anderen geht es um Emotionen, hört sich doof an, aber es gibt Händler die spüren "Emotionen" erst, wenn Sie 100.000 Euro hinten liegen oder vorne.

Auch wenn es sich befremdlich anhört, viele betreiben eigentlich S/M (Sado/Maso) mit Ihrem Trading. Sie lassen sich regelmäßig bestrafen mit Verlusten. (Diese Gruppe ist nicht klein - Sie merken es einfach nicht).

Viele Händler füllen auch "Leere" aus. Sie sind eigentlich alleine und Trading füllt einen wesentlichen Teil Ihres Lebens aus.

Dann gibt es Händler die lieben das "Analytische" es macht Sie "an" wenn Sie 100 Indikatoren bearbeiten und stundenlang Charts analysieren. Immer auf der Jagd nach dem heiligen Gral.

Ich will mal ein echtes Beispiel eines Händlers geben mit dem ich gesprochen hatte. Er erzählte mir, das er seit 10 Jahren an ein System gearbeitet hat, mit dem er reich wird. Er ist Diplom Physiker und ich hatte damals nichts verstanden wovon er erzählte. Aber ich war echt beeindruckt (das war so 1994) Er hat also 10 jahre lang an dieses System programmiert und auch 10 Jahre lang gespart für das Tradingkonto. Gestartet hat er damals mit 20.000 tsd DM um den Dax zu handeln.

Er orderte also seinen ersten Trade (damals per Telefon). Es war ein long Trade im Dax. Genau 45 Min später hatte er einen Margin Call und wurde zwangsliquidiert. Moos war weg.

Dann rief er mich an und sagte: Das war nicht sein System, er wollte nur mal einen Test-Trade machen... :)

Ich glaube dieses Beispiel zeigt ganz gut, womit wir alle zu kämpfen haben.

Genauso habe ich auch meine Dämonen... und ich habe das Gefühl, das ich besonders von jeder der oben genannten Formen "verfolgt" werde... :confused:

Aber irgendwann, ist der Wille groß genug, die Dämonen ernsthaft abzuschütteln. Dabei bin ich auf einen guten Weg, von daher meine Annahme, das ich es packen werde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.227.041 von YellowDragon am 07.03.13 18:45:50Update: Typischer Intraday-Verlauf für DAX und DOW am März-NFP-Tag:

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.277 von slguru am 21.01.12 23:31:19Ja, die Relevanz der Pivots ist schon beachtlich. Da Program-Trading ein Großteil der Umsätze ausmacht müßten die Programme die Pivots auch berücksichtigen und nicht nur menschlische Trader.
Hier noch ein Beispiel mit Gold der letzten 10 Tagen:
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.857.095 von chartfuzzi123 am 06.03.12 12:58:46Ich habe mit ProBacktest beim IG Profi-Chart folgende Code für Deine Regel erstellt:


Hier ist das Backtestergebnis ohne Kosten (XAU/USD Stundenchart vom 07.12.2011-09.03.2012):

Sieht gar nicht schlecht aus!

Ein Teilchart:
Heute haben wir Neumond.
An der Börse Handeln manche Menschen die auch an einem Einfluß von Mondphasen auf die Kurse glauben.
Ich habe nun folgende Statistik für den DAX an Neu- und Vollmond-Tagen seit Ende 1990 erstellt.
Beide Tage sind durchaus positiv für Longs.
Wäre man seit Ende 1990 nur am Neu- und Vollmond, also in 6,8% der Zeit, long im DAX investiert dann hätte man 63,8% der Performance von Buy und Hold Strategie erzielt.

DAX bei Neumond:


DAX bei Vollmond:







Nach der Statistik kann man einen möglichen DAX-Verlauf der nächsten Tage aus Durchschnittswerten zeichnen:
Am Montag ist in UK wieder Early May Bank Holiday. Deshalb habe ich eine DAX-Statistik für die 3 UK Bank Holidays erstellt.
Die verwendeten Daten: DAX 26.11.1990-04.05.2012.
Fazit: ohne die Engländer ist der DAX eher bullish. Der Summer Bank Holiday ist v.a. wegen des schlechten Monats August negativ.

DAX-Statistik für den US-Feiertag Memorial Day (nächster Montag):



Dazu gibt es auch was beim "Stock Trader's Almanac 2012":
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.007.002 von YellowDragon am 05.04.12 13:33:52Die Statistik vom Beitrag #74 habe ich jetzt mit mehr Daten wiederholt. Die 5-Minuntendaten von DAX-CFDs sind von 12.07.2006 bis 07.08.2012, also insgesamt >1500 Tage.
Die Ergebnisse sind ähnlich geblieben. Demnach gab es bei Eröffnung und Schluß am meisten THs und TTs.
Die Verteilung von Tageshochs/-tiefs in der Future-Handelszeit (8:00-22:00):

Für Kassa-Handelszeit (9:00-17:35):
Der typische DAX-Verlauf im Januar (ab 1991):

Der Median (hier Marginal-Median der OHLC-Daten) ist robuster gegen einzelne Ausreißer als der arithmetischen Mittelwert.
DAX-Statistik für den Martin Luther King Day:

Der 21.01.2008 fällt als Crash-Tag aus dem Rahmen.
Dazu von focus: Chronik: Die größten Dax-Abstürze
moin moin

da kann ich mich berni nur anschließen *daumen hoch*

---------

hier mal nen kleiner beitrag zum thema setups

im unten angegebenen link findet man so mache anregung was maerkte betrifft und findet auch noch ein zwei tabellen mit statistiken

http://www.trading-naked.com/library/%5BTrading%5D-Stocks-&-…
Der Monats-und Quatalswechel zum Juli in der Statistik für DAX seit 1991:


Und wenn der Monatserste ein Montag war (Beitrag Nr.69) :
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-61-70/sta…

Allerdings waren seit 10 Jahren dieser Tag nicht mehr so positiv:
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.475.671 von YellowDragon am 09.08.12 15:48:33FÜr EUR/USD habe ich nun auch Intradaydaten und damit intraday High/Low-Statistik erstellt.
Die 5-Minuntendaten von EUR/USD sind von 01.12.1998 bis 17.08.2012(>4300 Tage).

Für Trader nicht minder interessant sind die durchschnittliche Handelsspanne der einzelnen Zeiten:

Der typische DAX-Verlauf im Januar nach einem sehr bullischen Jahr:
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.608.964 von YellowDragon am 15.09.12 18:24:39Hier die Statistik für DAX-Gaps zum Jahreswechsel (Daten ab 11.1990):

Es sind noch 2 +Gaps noch offen:
30.12.2011 5898,35
28.12.2012 7612,39

Positive Jahresgaps halten viel länger!
Zum Vergleich siehe noch den Beitrag #172:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-171-180/s…
Der typische Intradayverlauf von DAX und DOW am kleinen Verfallstag im April:

Der Euwax Sentiment Index wird ja gerne als Kontraindikator benutzt. Ich habe nun mit EOD (end of day)-Daten ab 08.02.2012 folgende Statistiken erstellt.
Aus den Charts kann man eine negative Korrelation zwischen DAX und dem Sentiment Index feststellen:
http://www.boerse-stuttgart.de/de/marktundkurse/indizes/euwa…
Folgende Tabelle bestätigt diese Beobachtung: wenn DAX im Plus schließt dann ist der Schlußwert vom Euwax Sentiment Index negativ und umgekehrt.

Kann man den Vortages-Schlußwert von Euwax Sentiment Index als Signalgeber fürs DAX-EOD-Trading benutzen? Nach der Statistik nein:

Auch die Änderung des Vortages-Schlußwertes von Euwax Sentiment Index taugt nicht als Signalgeber:
Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DAX am Juli-Verfallstag:
Gestern abend gab es ja eine Diskussion zu DJA-Berechnung im Tagesthread. Wo die Nachteile vom alten Dow betont werden.
ABER: Viele Trader haben auch die Erfahrung daß der DAX doch viel schwieriger zu traden ist.
Ich habe nun Backtests mit einem simplen "EMA-cross long only"-System gemacht.
Die Performance bei den US-Indizes sind ähnlich und größer als beim DAX.



Wems noch interessiert. Die Händler die am meißten und schnellsten verlieren sind meißtens, Händler mit akademischen Background, oder Banker oder Händler die "gesellschaftlich" einen hohen Status genießen.

Man könnte das auch so ausdrücken, das ein Bauarbeiter erfolgreicher auf Dauer handelt, als ein Diplom Finanzwirt. Wahrscheinlich steht dem Bauarbeiter sein "Ego" nicht so im Weg.

Der Börsenhandel hat eine echt miese Komponente, Sie hat einfach andere Regeln als das was wir gelernt haben von klein auf.

Wir lernen alle, das man sich nur genug anstrengen muß um was zu erreichen. Wir lernen, das alles möglich ist, wenn man es nur richtig macht. Wir lernen das der Kaffeeautomat startet, wenn wir den Knopf drücken etc. Die Börsenbücher und Seminarfreaks und Analysten erzählen ja auch jeden Tag wie man das erfolgreich macht.

Ich war bei über 20 "Guru"-Seminare im laufe der Jahre. Nicht einer von den Gurus konnte und wollte mir sein "erfolgreiches" Handeln nachweisen. Von vielen weiß ich persönlich, das Sie reine Konto-Vernichtungsmaschinen sind.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.509.619 von LeDax am 16.01.16 17:54:36Die Börsenregel "die ersten 5 Handelstage bestimmen die Börserichtung für das ganze Jahr" habe ich mal mit eigenen Statistiken überprüft.
Es gilt eher für DAX aber nicht für DOW. Dort heißt "im Zweifel für Long".


Das Economic Policy Symposium in Jackson Hole wird jährlich vom Federal Reserve Bank of Kansas City veranstaltet.
Es dauert in der Regel 2-3 Tage im späten August.
V.a. in den letzten Jahren wird dieses Event von den Marktteilnehmern sehr aufmerksam beobachtet.
Im Folgenden sind die Statistiken für DAX und DOW um Jackson Hole Symposium ab 1991 dargestellt.
DAX:

DOW:
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