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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-13,29%--13,29%
1 Tag-1,22%-0,00%
1 Woche-2,69%--3,05%
1 Monat-10,86%--11,75%
6 Monate-14,87%--
1 Jahr-10,86%--11,26%
2 Jahre-21,19%-4,10%-

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51% in europäische Aktien. Das Anlageziel besteht darin, aus den Long-Equity-Positionen des Fonds sowie seinen Short-Positionen in Aktienindex-Futures positive Renditen zu erwirtschaften. Dabei soll eine Short-Strategie verfolgt werden, was bedeutet, dass voraussichtlich bei anhaltenden Marktabschwüngen eine positive Rendite abgeworfen werden kann. Der Fonds ist insofern bestrebt, über einen normalen Konjunkturzyklus ein negatives Portfolio-Beta zu erzielen, d.h., das Portfolio des Fonds soll sich zum Markt gegenläufig entwickeln. Der Fonds soll in Aktien angelegt werden, die gemäß den eingesetzten quantitativen Modellen als unterbewertet eingestuft werden können. Dabei können Engagements bei Unternehmen jeglicher Größe eingegangen werden. Die Auswahl der Aktien für die Long-Komponente des Anlageportfolios kann anhand einer Kombination aus Momentum, Wert, Qualität, Carry, Größe, geringer Volatilität und anderer Kriterien getroffen werden. Das Kriterium Momentum erfasst Aktien, die seit Kurzem eine starke Wertentwicklung aufweisen. Bei einfachen Momentum-Screenings kann das Preismomentum für die Auswahl der Aktien herangezogen werden. Mittels einer Analyse des Werts anhand grundlegender Kennzahlen können Aktien ausfindig gemacht werden, die günstig erscheinen. Zu diesen Standardkennzahlen gehört unter anderem das Buchwert-Kurs-Verhältnis. Bei der Überprüfung der Qualität werden Aktien gefunden, die - neben anderen Eigenschaften - eine hohe Rentabilität aufweisen und finanziell robust sind. Mit Carry-Screenings wird danach ausgesiebt, welche Aktien mit einer attraktiven Dividendenrendite aufwarten können. Mit einem genauen Blick auf das Kriterium Größe wird auf Unternehmen abgezielt, die eine relativ geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Mit der Überprüfung des Kriteriums der geringen Volatilität werden Aktien herausgefiltert, die eine geringe realisierte Volatilität an den Tag gelegt haben. Beim Prozess der Aktienselektion können auch noch weitere quantitative Screenings durchgeführt werden. Der Fonds orientiert sich bei der Aktienauswahl jedoch nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds ist auf ein Netto-Short-Engagement ausgerichtet und verkauft zu diesem Zweck eine entsprechende Anzahl an europäischen Aktienindex-Futures. Um Fremdwährungsrisiken abzusichern, können Devisentermingeschäfte und Devisenfutures abgeschlossen werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Commerzbank Market Neutr ShBias Europe S

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,960EUR
Performance-1,22 %
Kurszeit26.11.20
Eröffnung7,960EUR
Tageshoch7,960EUR
Tagestief7,960EUR
Vortageskurs7,960EUR
52-Wochen Hoch9,770EUR
52-Wochen Tief7,960EUR
Performance 1 Monat-10,86 %
Performance 1 Jahr-10,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum16.10.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen69,95 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerCommerzbank AG
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,13
Korrelation Benchmark-0,19
Tracking Error+20,19%
Jensens Alpha+1,11%
Maximaler Verlust-7,69%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,169,35 %
2 Jahre-0,458,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,43 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
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