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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,73%--1,86%
1 Tag-1,08%--1,14%
1 Woche---0,95%
1 Monat+0,91%-+0,06%
6 Monate+2,06%--
1 Jahr+5,22%-+4,10%
2 Jahre+4,36%+0,81%-
3 Jahre+11,42%+3,80%-
5 Jahre+29,83%+5,67%-

Profil

Die Global Risk Diversification Strategie ist eine Risiko-Paritäts-Strategie, welche anstrebt, bei einer Zielvolatilität von 6-10% mittel- bis langfristig stabile und attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Die Strategie ist eine long-only, Multi-Asset-Class Strategie, welche durch einen systematischen Ansatz verwaltet wird. Basierend auf akademischer Forschung zielt die Strategie darauf ab, durch die Verwendung des ''Equal Contribution to Risk''-Konzepts erhöhte Diversifikation zu bieten. Wie der Name verrät, erlaubt es dieser innovative Ansatz, die optimalen Portfoliogewichte so zu bestimmen, dass jede Anlageklasse gleichviel zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt. Die Absicht dahinter ist, ein wirklich diversifiziertes Portfolio zu konstruieren, indem die Gefahr minimiert wird, dass das Gesamtrisiko eines Portfolios durch nur eine oder zwei Anlageklassen dominiert wird. Um ihr Anlageziel zu erreichen, investiert die Strategie in ein Portfolio liquider, weitgehend unkorrelierter Anlageklassen (Geldmarkt, Aktien, Anleihen und Rohstoffe), welche alle eine langfristig positive Risikoprämie aufweisen. Das optimale Exposure wird täglich für jede Anlageklasse und die entsprechenden zugrundeliegenden Instrumente berechnet und angepasst. Zudem wird eine mehrdimensionale Tail-Risk-Engine eingesetzt, mit dem Ziel, die Ertragsentwicklung zu glätten und Rückschläge zu reduzieren.
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Aktueller Kurs Vescore Glo Risk Diversification IXXL

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs125,71EUR
Performance-1,08 %
Kurszeit12.05.21
Eröffnung125,71EUR
Tageshoch125,71EUR
Tagestief125,71EUR
Vortageskurs127,16EUR
52-Wochen Hoch130,36EUR
52-Wochen Tief120,64EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+5,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum25.03.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen37,13 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerFranziska von Haase, Nicolas Burckhardt
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
Benchmark3 M EUR LIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,03
Korrelation Benchmark+0,42+0,74
Tracking Error+5,33%+5,86%
Jensens Alpha-0,15%+0,21%
Maximaler Verlust-3,73%-10,26%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,766,13 %
2 Jahre+0,168,00 %
3 Jahre+0,508,41 %
5 Jahre+0,738,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,87 %
Mindestanlage25.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com