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Chart für ML0EP0

Fondsprofil

Der Fondsmanager strebt die Erzielung von Wachstum an, indem er von dem relativen Wert zwischen der implizierten und der realisierten Volatilität des EURO STOXX 50 Index profitiert (d. h. der Bewertung der künftigen Volatilität dieses Indexes durch den Markt und der tatsächlichen Volatilität in der Vergangenheit). Um dieses Ziel zu erreichen, verwendet der Fondsmanager die Enhanced Volatility Premium Strategy (die Strategie), eine auf Regeln basierende Strategie, die von Merrill Lynch International entwickelt wurde und mit dem EURO STOXX 50 Index verbundene Derivative einsetzt. Für die Umsetzung der Strategie schließt der Fonds eine zuvor festgelegte Reihe außerbörslicher (over-the-counter, OTC) Geschäfte mit Derivaten (Optionen) ab, welche unter Bezugnahme auf die Höhe des EURO STOXX 50 Volatility Index im Rahmen eines zuvor definierten Preises festgelegt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,06%-+2,40%
1 Tag+0,11%-+0,11%
1 Woche--+0,43%
1 Monat+2,25%-+1,16%
6 Monate+1,47%--
1 Jahr+2,68%-+2,58%
2 Jahre+6,59%+3,07%-
3 Jahre+17,39%+5,46%-

Aktueller Kurs ML Enhanced Volatility Premium € B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs120,56EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit04.12.18
Eröffnung120,56EUR
Tageshoch120,56EUR
Tagestief120,56EUR
Vortageskurs120,43EUR
52-Wochen Hoch121,10EUR
52-Wochen Tief112,77EUR
Performance 1 Monat+2,25 %
Performance 1 Jahr+2,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAlternative Investments Hedgefonds
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen23,93 Mio. (31.03.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMerrill Lynch International
VerwahrstelleState Street Bank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,13
Korrelation Benchmark+0,38+0,26
Tracking Error+3,19%+5,02%
Jensens Alpha+3,64%+6,24%
Maximaler Verlust-1,61%-6,30%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,783,38 %
2 Jahre+1,023,35 %
3 Jahre+1,184,94 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Total Expense Ratio1,31 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameML Investment Solutions
Straße16 Boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0044 20 7995 0125
E-Maileuro_fonds@ml.com
Webseitewww.funds-invest.baml.com
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