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    Quant-Konferenz  1506  0 Kommentare Investieren neu gedacht

    Auf Einladung des Berenberg Vermögensverwalter Office trafen sich Anlage-Experten in Frankfurt, um innovative Investmentstrategien zu diskutieren. Im Fokus standen Strategien, die mithilfe quantitativer Ansätze mehr Anlageerfolg versprechen.

    Die zweite Frankfurter Quant-Konferenz unter dem Dach der Berenberg Niederlassung in Frankfurt stand diesmal ganz im Zeichen quantitativer Anlagestrategien. Die Kernfrage: Können Big Data, selbstlernende Algorithmen und neue, computerbasierte Investmentansätze zu größerem Anlagererfolg führen? Und wenn ja: Welche Strategien sind besonders geeignet? Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen stellten vier Investmentboutiquen auf der Veranstaltung ihre Ideen und ihre innovativen Ansätze vor.

    Es sind die Daten, stupid!

    Richard Zellmann, Geschäftsführer von First Private, unterstreicht diesen Punkt. Die Portfoliomanager in seinem Unternehmen sind durch die Bank gestandene und erfahrene Profis. Das heißt jedoch nicht, dass sie allein auf ihre Erfahrung und Intuition vertrauen. Ganz im Gegenteil: First Private nutzt viele Datenquellen, um für seine softwaregesteuerten Anlageprozesse die passenden Opportunitäten zu identifizieren. „Bei Backtests im allgemeinen und damit auch Themen wie Big Data oder Künstliche Intelligenz dürfen erhebliche Risiken und Fallstricke nicht übersehen werden“, sagt Richard Zellmann. Die Datenqualität muss stimmen. Manchmal können banale Fehler im Datenmaterial zu fatalen Schlussfolgerungen führen. Die Algorithmen von First Private berücksichtigen solche Faktoren.

    Von der Unsicherheit an den Finanzmärkten profitieren – Alternative Risikoprämien

    Dr. Marc Gerritzen, Leiter Liquid Alternatives, der mit seinem Team den Berenberg DyMACS Volatility Premium I managt, erklärt, wie sich mit dem Verkauf von Optionen regelmäßig Prämien vereinnahmen lassen – ein Geschäft, das vergleichbar sei mit der Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung. So lange kein „Unfall“ passiert, mache eine Versicherungsgesellschaft Gewinne. Für den Schadenfall, der immer einzukalkulieren sei, müsse eine Versicherung vorsorgen. So ähnlich sei es eben auch mit einer Strategie, die auf dem Verkauf von Optionen aufbaue: Die Verkäufer der Optionen erzielen Prämiengewinne. So lange die Kurse der jeweiligen Basiswerte nicht aus dem Ruder laufen, lassen sich gute Gewinne erwirtschaften. Ein besonderes Augenmerk müsse bei dieser Investmentstrategie deshalb immer auch auf dem Risikomanagement liegen: „Die Rücksetzer, die eine lange positive Performancephase zunichtemachen können, sind nicht eine theoretische Gefahr, sondern die immer wiederkehrende Realität“, so Gerritzen. Es gelte, diese Rücksetzer so auszutarieren, dass unter dem Strich immer noch eine ausreichend positive Rendite übrigbleibe.

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    Matthias von Arnim
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    Matthias von Arnim befasst sich seit mehr als 20 Jahren journalistisch mit den Themen Geldanlage und Börse. Seit November 2015 schreibt er für €uro-Advisor-Services GmbH auf der Website www.fundresearch.de.
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    Verfasst von Matthias von Arnim
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