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Volatilitätshandel mit der SwissBox-Strategie

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Gastautor: IR-Nachrichten
20.07.2018, 07:58  |  1088   |   

Den Markt jeden Tag zu schlagen ist vielleicht unmöglich, aber unsere SwissBox-Strategie kommt ziemlich nahe dran. Selbst über lange Zeiträume liegen wir bei über 75% Trefferquote.

Die SwissBox-Strategie basiert auf Erkenntnissen aus dem Glücksspiel, genauer gesagt Martingalen. Ein Martingal beschreibt in der Statistik einen fairen stochastischen Prozess. Am Aktienmarkt ist der Prozess besser bekannt als Random Walk. Trader gehen Long in eine Aktie und hoffen auf einen Gewinn. Dreht der Kurs, setzen sie doppelt so viele Lots Short. Solange, bis die Gewinne die vorherigen Verluste ausgleichen. Langfristig eine sichere Wette: Nur bis es soweit ist, kann es ohne klare Strategie sehr teuer werden.

Eine Range im Gleichgewicht erkennen

Unser Setup ist eine klassische Ausbruchs-Strategie, wie sie sowohl für erfahrene Trader als auch Anfänger geeignet ist. Dazu definieren wir im jeweiligen Markt eine Range für den Breakout. In unserem morgendlichen Eröffnungstrade mit der SwissBox im MetaTrader setzen wir auf eine 15 Punkte Box im Dax und einem Gewinnziel von 7,5 Punkten in beide Richtungen. Durchbricht der Chart die Range nach oben, greift eine Pending Buy-Order. Im umgekehrten Fall greift die Pending Short-Order. Läuft der Trade nun direkt in die Gewinnzone, sind wir raus und nehmen den Profit mit. Sein volles Potenzial entfaltet die Strategie jedoch erst bei Fakeouts. Der Chart verlässt die Range, aber rettet sich nicht in die zuvor definierte Gewinnzone von 7,5 Punkten. Der Trend dreht sich um und bricht auf der anderen Seite aus. Der Breakout in die entgegengesetzte Richtung triggert einen neuen, größeren Trade (siehe Formel) in die entgegengesetzte Position. Löst die erste Position eine Buy-Order, gehen wir nun Short mit einer noch größeren Order und vice versa. In der SwissBox im Metatrader legen Sie zunächst den gewünschten Gewinn sowie das vertretbare Risiko vor jedem Trade selber fest. Unser Algorithmus errechnet daraus die notwendige Positionsgröße. Der Multiplikator zeigt uns, wie stark sich die Position bei mehreren Trades aufschaukelt.

Multiplikator für die 2. Position = [Risiko (%) / Gewinn (%)] +2

Multiplikator ab der 3. Position = [Risiko (%) / Gewinn (%)] +1

Als Faustformel für die Mindestboxgröße empfehlen wir den 15-fachen Spread. In der Praxis sollte die Box daher zwischen 15 und 60 Punkten liegen. Die besten Ergebnisse erzielt die SwissBox Strategie natürlich bei hoher Volatilität, so müssen wir nicht lange auf einen Ausbruch warten. Wir suchen Märkte mit einer durchschnittlichen Tagesvolatilität von etwa dem fünffachen der Mindestboxgröße. Wir konzentrieren uns auf die größten und volatilsten Märkte. Im FX-Bereich setzen wir vorrangig auf die Hauptwährungspaare sowie mit EUR/JPY und GBP/JPY. In den Aktienmärkten beschränken wir uns auf den DAX.

Den richtigen Impuls treffen

Wir traden unsere SwissBox handelstäglich ab 8:54 Uhr und profitieren von der steigenden Volatilität am Markt durch den Handelsstart in Frankfurt. Ob der Kurs steigt oder fällt, ist für unsere Strategie nicht relevant. Wir profitieren alleine von der Volatilität. Der Handelsstart in Frankfurt ist für uns immer ein sicherer Impuls. In unserem einzigartigen Online-Videotagebuch dokumentieren wir den Erfolg der SwissBox. Jeden Morgen. Seit über 430 Handelstagen in Folge.

Das Komplizierte an der Strategie ist jedoch, das richtige Setup am Markt zu erkennen. Nach der Markteröffnung vom Dax müssen wir flexibler sein und neue Trends erkennen. Die gute Nachricht vorweg: In einem statistisch völlig chaotischen Finanzmarkt ergeben sich laufend neue Chartformationen. Unser eigens entwickelter Algorithmus, den wir TC24.BlueBox genannt haben, identifiziert über statistische Daten wie die Volatilität und einem Mean-Reversion-Ansatz eine Range mit einem Gleichgewicht im Kursverlauf. Genauer gesagt suchen wir den Mittelpunkt der Balance. “Be water, my friend” empfiehl Bruce Lee seinen Kampfschülern und wir unseren Clubmitgliedern. Nicht starr eine Kampftechnik verfolgen, sondern sich an sein Umfeld anpassen. Genauso flexibel sein wie Wasser, das sich jeder Umgebung anpasst. Für Einsteiger ist es oft schwer das Setup am Markt zu erkennen. Daher haben wir die TC24.BlueBox entwickelt, die einen solchen Mittelpunkt der Ausgeglichenheit in dem Chart sucht. Das TC24.TradeRadar übernimmt für Sie dabei die Rolle des Cockpits und filtert alle zuvor von Ihnen eingestellten Märkte nach einem passenden Setup.

 

Verluste kontrollieren und begrenzen

Unsere Statistiken sprechen eine klare Sprache: Oft reichten zwei Trades bereits aus um in die Gewinnzone zu laufen. Spätestens nach drei Trades konnten wir aber in 94% der Geschäfte den definierten Gewinn erreichen. Reicht der dritte Trade nicht aus, empfehlen wir unseren Tradern spätestens nach dem vierten Trade zu hedgen oder die Position glatt zu stellen. Andernfalls schaukelt sich die Position extrem auf und sorgt für einen exponentiellen Anstieg der hinterlegten Margin.

Hervorragende Performance mit der Bluebox

Sobald der Chart einmal das Take Profit durchbricht, beenden wir unsere Position mit dem zuvor definierten Gewinn. Der Gewinn bleibt dabei konstant, unabhängig davon, ob wir im ersten, zweiten, dritten oder vierten Trade herauskommen. Unser Algorithmus berechnet die Position stets so, dass beim ersten Kontakt der Gewinnschwelle unser Trade erfolgreich beendet wird. Wie erfolgreich die BlueBox funktioniert, zeigt unsere Statistik der vergangenen Trades: Im Januar liefen unglaubliche 98% aus 248 Trades bereits vor dem vierten Trade in die Gewinnzone.

Unsere Ausstiegskriterien

Sobald der Chart die Gewinnlinie oben oder unten erreicht, wird die Position automatisch mit dem zuvor definierten Gewinn aufgelöst. Der tatsächliche Gewinn kann in Folge der Slippage leicht um den Erwartungswert schwanken. Ist die Range nicht zu groß gewählt, ist der Ausbruch nur eine Frage der Zeit. Die Vervielfachung des Einsatzes bei jeder Iteration garantiert zwar, dass auch die verlustbringenden Legs des Trades ausgeglichen werden. Der Nachteil: Jedes neue Leg verschlingt noch mehr vom Margin-Konto. Daher beendet unser Hedge-Mechanismus die Position spätestens nach dem vierten Trade. Der summierte Verlust aus der Gesamtposition bei einer Anfangseinstellung von Risiko 0,10% und Gewinnziel 0,05% beträgt dann höchstens -1,40% und -4,40%, abhängig von dem Kursverlauf wo wir abhedgen.

Die Nachrichten im Blick behalten

Die Bluebox läuft unter starker Volatilität zur Höchstform auf. Der Hedge schützt selbst in langen Seitwärtsphasen vor großen Verlusten durch einen Margin Call. Trotzdem ist der Faktor Mensch als last Resort im Risikomanagement unerlässlich. In sehr ruhigen Marktphasen sollten Trader nicht handeln. Sitzungen der Notenbanken oder Ankündigung von wichtigen Wirtschaftszahlen geht oft ein längerer Seitwärtstrend voraus. Profitieren Sie lieber von der sich anschließenden Volatilität am Markt - durch neue Zahlen oder Veröffentlichungen. Rund 15 Minuten vor und nach wichtigen Wirtschaftsnews handeln wir aus diesem Grund nicht. Wichtig ist es diese Nachrichten, Feiertage und Ereignisse zu kennen. Für unsere Clubmitglieder entwickeln wir daher gerade ein Tool, das im Falle von bevorstehenden Ankündigungen vor einem Trade warnt. Trotzdem nimmt der Trader in unserer Strategie immer noch die wichtigste Rolle im Risikomanagement ein.

Neue ESMA-Regeln

Nicht zuletzt in Folge des „Schweizer-Franken-Schocks“ im Januar 2015 verschärft die European Securities and Markets Authority (ESMA) zukünftig die Bedingungen für den Handel von Differenzkontrakten bei Privatleuten. Der Hebel im Dax wird auf das 20-fache begrenzt und im Forex auf das 30-fache. In der Praxis würde unsere Strategie damit nach drei Trades ausgestoppt. Wir heben deshalb einen entschärften Multiplikator entwickelt, damit auch zukünftig Privatinvestoren weiter von unserer Bluebox profitieren können. Aber ein reduzierter Hebel hat durchaus Gutes: es dient als Schutz vor dem Handel zu vieler gleichzeitiger Boxen und der mögliche Verlust wird durch kleinere Positionsgrößen deutlich begrenzt.

Beispiel eines Trades:

1 – Eine Handelsrange im Kurs wird herausgesucht und wir platzieren mit der SwissBox eine Pending Order jeweils oberhalb und unterhalb der blau gefärbten Trading Range mit gleicher Positionsgröße

2 – An Punkt 1 wird eine Sell Position eröffnet. Gleichzeitig ändert die Pending  Order auf der anderen Seite der Range die Positionsgröße

3 – Der Sell Trade läuft nicht direkt zum Take Profit (TP), sondern führt an Punkt 2 einen Buy Trade aus. Trade 1 bleibt im Markt. Eine neue Stop Order wird automatisch auf der Gegenseite gesetzt.

4 – Der Markt dreht erneut vor Erreichen des Take Profit seine Richtung. An Punkt 3 ein neuer Sell Trade initiiert. Trade 1 und 2 sind weiterhin im Markt. Wiederum wird automatisch eine neue Buy Stop Order auf der Gegenseite gesetzt

5 – Die Kursbewegung entwickelt sich. An Punkt 4 werden alle drei laufenden Trades geschlossen. Durch die jeweils unterschiedlichen Positionsgrößen wird der Trade als Ganzes mit Profit beendet. Die noch offene Buy Order wird gelöscht



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