René Wolfram
Krasse Auswirkung von FED-Sitzungen
Über 30% des heutigen Index-Standes stammen aus den beiden FOMC-Tagen
Untersuchungen zeigen, dass langfristig betrachtet über 30% des heutigen Indexstandes (4370 Punkte) von den beiden FOMC-Tagen stammen. Hätte man diese rausgerechnet, so stünde der Index drastisch niedriger. In der rechten Grafik sehen Sie eine etwas ältere Berechnung dieses Effekts (nach Bärenmärkten wirkt der effekt noch heftiger, nach Bullenmärkten moderater). Links sehen Sie den Durchschnittsverlauf unmittelbar vor einem FOMC-Announcement (morgen 20 Uhr) vs. dem üblichen Verlauf, wenn kein FOMC-Meeting ist (hellblau). Der Effekt ist sehr stark!
Ich nutze diesen Effekt systematisch bei JEDEM FOMC-Meeting mit einer klar regelbasierten Strategie. Dabei steige ich zum FOMC-Announcement aus (morgen 20 Uhr). Umgesetzt werden kann diese Tradingchance zum Beispiel mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:
- S&P 500 Long
- WKN: MA6DG0
- Einstieg: Market
- Ausstieg: Mittwoch zum FOMC-Announcement
Hinweis: Statistische Vorteile in Form einer fundierten Strategie sollten über das Gesetz der großen Zahlen durch massenhafte Wiederholungen (sprich dauerhafte Anwendung) ausgespielt werden. Das Ergebnis des Einzelfalls kann und wird mal mehr, mal weniger vom statistischen Erwartungswert abweichen.
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