René Wolfram

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    So reduzierst Du Draw Downs und maximierst Gewinne

    Die Gesetze der Märkte und der Mathematik gelten für alle

    Die meisten Trader schrauben an ihren Strategien herum, optimieren diese, was nichts anderes bedeutet, als dass sie noch mehr Bedingungen einbauen, unter denen gehandelt oder eben nicht gehandelt wird. Das optimiert die Vergangenheit und schaut als Kapitalkurve durchaus schön aus, aber es macht den Ansatz unendlich fragil für die Zukunft. Und in genau dieser finden aber unsere Trades statt. Die Strategie selbst darf nicht mit Regeln überfrachtet werden, sondern braucht einfache und damit starke fundamentale Basiseffekte. Doch was bleibt dann noch? 

    Nun, ein auch von mir lange Zeit verkannter und völlig unterschätzer Faktor ist Streuung! Damit ist nicht gemeint, dass man blind von jedem Asset ein bisschen was kaufen soll, sondern gemeint ist die breite Diversifikation von Strategien bzw. ganzen Portfolios. Statt also nur 2-3 Setups zu handeln, sollte ein Ansatz dutzende verschiedener Setups beinhalten. Doch damit nicht genug. Es ist wichtig, mehrere (idealer Weise 6-8) verschiedene Ansätze zu kombinieren und in einem "Dach-Portfolio" gemeinsam zu handeln. Es muss darauf geachtet werden, dass die Strategien/Portfolios komplementär sind, es also nicht zu ähnliche oder gar identische Trades in großer Zahl gibt, da dies wiederum das Risiko und die Schwankungen erhöhen würde. 

    Gigantischer Effekt

    Wer breit diversifiziert, indem er mehrere Portfolios miteinander kombiniert, der reduziert die Kontoschwankungen drastisch, erhöht gleichzeitig aber sogar den Gewinn. Wir bekommen also das beste aus beiden Welten. Normal gehen klassische Optimierungsschritte (in den Ansätzen selbst) so gut wie immer zu Lasten des Netto-Gewinns. Bei der Kombination mehrerer Strategien (wenn diese komplementär sind) verbessern sich gleichzeitig alle Werte. Das liegt daran, dass sich die Strategien (wenn komplementär) ausgezeichnet ergänzen. Wenn Strategie A gerade eine Verlustphase hat, weil sie mit dem Marktumfeld nicht so gut zurecht kommt, hat Strategie B oder vielleicht Strategie C eine Gewinnphase. So glättet sich die Kurve und die Gewinne aller Strategien werden aber eingefahren. 

    Ein tolles Beispiel ist dafür die Kombination unserer beiden Strategien RW Striker und RW Miracles. RW Striker hat historisch 1,8 Millionen verdient und hatte maximal 21.800$ Draw Down. RW Miracles (ein ganz anderer Ansatz) hat 3,77 Millionen Gewinn erzielt bei einem Max Draw Down von knapp 20.000$. Kombinieren wir beide Ansätze in einem gemeinsamen Portfolio, so ist der Max Draw Down bei 26.000$ und damit nicht wesentlich größer, als bei RW Striker allein, der nominale Gewinn wird aber auf satte 5.6 Millionen Dollar erhöht. Man könnte auch sagen, dass ein RW Striker Händler sich für nur 4000$ mehr Draw Down 3,77 Millionen Gewinn mehr erkauft. Das ist gigantisch!

     

     

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    Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

     

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    realmoneytrader
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    René Wolfram, 1977 nahe der Finanzmetropole Frankfurt geboren, kam während seines BWL-Studiums im Jahr 1997 erstmals mit dem Börsenhandel in Berührung. Nach den ersten Schritten im Bereich Aktienhandel verlagerte sich sein Haupt-Aktionsfeld in den Bereich Derivate und Futures, die er mit einem Multimarket-Ansatz auf fundamental-systematischer Basis handelt. Inspiriert von seinem Vorbild, der Trading-Legende Larry Williams, nahm er an der offiziellen Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading, dem Robbins Trading Worldcup Championship teil, und belegte als erster Deutscher 2013 den dritten Platz. Neben seinem täglichen Livetrading bildete er bereits über 3.500 Trader aus, hielt Vorträge in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und den USA. Auf seinem Portal www.realmoneytrader.com und auf seinem Youtube-Kanal stellt er regelmäßig Informationen und kostenlose Schulungen bereit. Seine Methoden beinhalten sowohl Daytrading, als auch Swingtrading-Strategien auf Rohstoffe, Indizes, Währungen und Anleihen.
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    Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
    Verfasst von realmoneytrader
    René Wolfram So reduzierst Du Draw Downs und maximierst Gewinne 26 Jahre an der Börse, alle erdenklichen Fehler selbst gemacht und die Aus- und Weiterbildung von mittlerweile mehr als 4700 Tradern haben mich gelehrt, dass die meisten Trader alles mögliche ausprobieren, die wahren und großen Stellschrauben nicht kennen und nutzen. Eine davon möchte ich heute aufzeigen...