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U.S. Indizes - No Random Walk

Gastautor: Michael Hummel
07.03.2007, 19:55  |  4280   |   |   
Diese Nachricht bezieht sich auf die Meldung wallstreet:online => Der Börse den Schrecken nehmen vom 03.03.2007 / 15:35Uhr. (2029706;hier klicken2029706)

Bei exakter Untersuchung der Zeitreihen von NYSE und S&P ist festzustellen, dass die Random Walk Hypothese in Bezug auf die Kapitalmärkte nicht aufrechtzuerhalten ist. Eine zufällige Bewegung des Marktes ist nicht nachzuweisen. Dies wird durch die Untersuchungen von SHERRY* bestätigt. Hier wurde anhand der Kursbewegungen des U.S. amerikanischen Index S&P500 nachgewiesen, dass die Kursentwicklung nicht zufallsverteilt ist.

Um bei den uns vorliegenden Zeitreihen von NYSE und S&P eine wissenschaftlich haltbare Prognose erstellen zu können, muss aufgrund dieser Ausgangsbedingungen, eine andere Richtung eingeschlagen werden.

Hier ist klar und eindeutig zu belegen, dass bei genaueren Untersuchungen, die Kursverlaufsmuster eine deutliche Abweichung von der Zufälligkeit aufweisen. Sie zeigen fraktalen Charakter. Dass heißt, die untersuchte Zeitreihe weist einen Memory Effekt aus. Dieser Memory oder Erinnerungseffekt entwickelt sich dadurch, dass die Teilnehmer an den Kapitalmärkten Menschen sind Diese handeln alle individuell, sind also in diesem Kontext als Holons zu betrachten. Bestimmte Informationen versklaven sie zu synergetischem Handeln, dass heißt die Börse reagiert kollektiv.

Dieser Weg führt ausschließlich und nur über die fraktale Mathematik und die Stochastik. Dies führt dann über die Mehrdimensionale Analyse zu der Progressiven Analysis.

*: Sherry, Cliff., Behaviour of the Standard & Poor´s 500 Stock Index, in: Technical Analysis of Stocks and Commodities, Band 6, 1988




Hierfür sind speziell optimierte Algorithmen und Programme entwickelt worden. Diese generieren als Ergebnis korrelationsideale Positionsangleichungen innerhalb der untersuchten Zeitreihen. Diese Komponente eignet sich hervorragend für den kurzfristig strukturell agierenden Investor, der den Bereich Hedge Allocation Decisions in seine Entscheidungsfindung mit einbezieht. Die neusten Algorithmusstrukturen filtern die innere Korrelationsstruktur heraus. Die Indikatoren und Signale aus dem Hummel Algorithmus© entsprechen der jeweils idealen Korrelation aus dem komplexen System Kapitalmarkt.

WP-Verkauf: NASDAQ100/Datum: 7.3.07/WKN: CG22SC/Anzahl: 5000/VK: 1.51

WP-Verkauf: S&P500/Datum: 7.3.07/WKN: GS3MAV/Anzahl: 12500/VK: 0.54

Intraday Verkauf der vorhin im NASDAQ100 bei 1734 Punkten und S&P500 Index bei 1391 Zählern eröffneten Long Positionierungen. Verkauf bei nun NDX: 1746 und S&P500: 1401 Indexpunkten. In Echtzeit wird in Mini Futures auf die U.S. Indizes nach der Signalgebung der Korrelationstheorie nach Hummel sowie der weiterentwickelten Demenus Systematik positioniert. Nach der jeweiligen Signalgebung kommen max. vier korrelationsideale Positionierungen zum Einsatz. Die Entwicklung der aktiven Kursmuster innerhalb dieser Zeitebenen und die Haltedauer der Positionierungen wird börsentäglich anhand der Algorithmen und Differenziale verifiziert.

Für Feedback und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: info@korrelationsanalyse.de

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Michael Hummel, Autor
Korrelationsanalyse

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