Nur 16,5 % schlagen die Benchmark
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Die besten EURO-Anleihenfonds
2302 
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Das Universum
Untersucht wurden sämtliche EURO-Anleihenfonds Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond EUR), welche per 15.04.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche zudem über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 212 Fonds.
16,5% der Fonds schlagen die Benchmark
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 212 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks in unten angeführter Grafik hervorgehoben dargestellt (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (83,49%) aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (Citigroup EuroBIG TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen konnten.
Nur knapp 4% (9 von 212 Fonds) der untersuchten EURO-Anleihenfonds Manager gelang es, die Benchmark (Citigroup EuroBIG TR) bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
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Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 12,3% (26 von 212 Fonds).
83,5% sind schlechter als die Benchmark
Insgesamt 177 EURO-Anleihenfonds Haupttranchen konnten den Citigroup EuroBIG TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.
89 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 88 Fonds (41,5% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
Die Liste der Top-5 EURO-Anleihenfonds finden Sie hier.
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