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Diese Strategie schlägt den S&P500 Diese Strategie schlägt den S&P500

Gastautor: Davies Guttmann
09.11.2016, 09:03  |  1670   |   |   

Wenn Sie mehr als einmal pro Woche einen Nachrichten- und Wirtschaftssender einschalten, dann haben Sie sicherlich auch schon Experten gehört, die verkünden, dass sich Anleger aus einer Branche zurückziehen bzw. in diese investieren. Sie sagen vielleicht so etwas wie: „die Anleger steigen aus Finanzaktien aus und in Goldminenaktien ein.“ Das hört sich so an, als wüssten sie, was andere Anleger denken. Aber das ist nicht der Fall. Manchmal basieren diese Kommentare auf Money-Flow-Indikatoren, und manchmal gründen sie sich auf theoretischen Branchenrotationsmodellen wie dem unten abgebildeten:

Die Börse führt die Wirtschaft an


Dieses Modell wurde von John Murphy, CMT populär gemacht und versucht, die Hoch- und Tiefpunkte der Konjunktur mit den Kursschwankungen an der Börse zu verbinden. Bei diesem Modell wird angenommen, dass die Börse die Wirtschaft führt. Wenn man am tiefsten Punkt der Rezession angelangt ist, d.h. wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit hoher Arbeitslosigkeit am schlechtesten sind, dann ist zu erwarten, dass sich auch die Börse auf einem Tiefpunkt befindet und gerade wieder an Fahrt aufnimmt. Gemäß dieser Theorie wird sich die Wirtschaftslage irgendwann ein Beispiel an der Börse nehmen und sich verbessern. Gleichzeitig sollte auch die Börse auf einem Höchststand sein, wenn Hochkonjunktur mit niedriger Arbeitslosigkeit herrscht. Durch dieses Modell lässt sich der populäre englische Spruch „bull markets climb a wall of worry“ gut erklären. Er bedeutet, liquiditätsgetriebene Märkte tendieren generell dazu, schlechte Wirtschaftsmeldungen zu ignorieren. Auch ist das eine Erklärung warum „good news is bad news“, also gute Nachrichten schlechte Nachrichten sind, nachdem es hauptsächlich gute Nachrichten in Bezug auf die Wirtschaft gibt, wenn sich die Börse im frühen Stadium des Bärenmarktes befindet.
 

In der Wirtschaft wechseln sich die Performance der einzelnen Branchen ab

Bei der Abbildung oben stehen jene Branchen ganz oben, bei denen Anleger eine sehr gute Entwicklung aufgrund der Konjunktur erwarten können. Wenn die Börse einen neuen Tiefstand erreicht, dann schauen intelligente Anleger in die Zukunft und kaufen. Wir nehmen an, dass Technologie-Aktien auf einen Tiefpunkt sinken und dann wieder steigen werden. Wenn deutlich wird, dass sich die Wirtschaft erholt, dann sollten Anleger in Industrieaktien investieren, da anzunehmen ist, dass sich jene Unternehmen bei einem Aufschwung der Wirtschaft gut entwickeln werden. Wenn nun diese Industrieaktien überbewertet werden, ist in Energieaktien und Unternehmen aus der Basiskonsumgüterbranche wie z. B. Unternehmen aus dem Bereich Fertiggerichte zu investieren. Wenn die Börse dann den Höchststand erreicht hat, sollte sich der intelligente Anleger über den bald einsetzenden Bärenmarkt Gedanken machen und in defensive Aktien z. B. aus den Bereichen Finanzen und Versorgung mit hohen Dividenden investieren.

Das ist natürlich ein attraktives Modell. Man muss aber beachten, dass jede Konjunktur anders verläuft. Laut dem National Bureau of Economic Research gibt es Wirtschaftsaufschwünge, die gar nur 10 Monate oder sogar 120 Monaten anhalten. Rezessionen variierten zwischen 8 Monaten und 65 Monaten. Da die Wirtschaft jedoch sehr variantenreich ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Börse einer präzisen Rotation wie der in der obigen Abbildung folgt.

In der Wirtschaft schwankt die Performance der einzelnen Branchen und sie wechseln sich ab. Diese Rotation kann man aber nicht vorhersagen. Anlageverwalter, die die Branchenrotation bei Fonds Anlagestrategie anwenden, verwenden daher Anlagestrategien, die sich den vorherrschenden Marktbedingungen anpassen. Man kann mit einer relativ einfachen Strategie basierend auf der relativen Stärke herausfinden, wie große Anleger über bestimmte Branchen denken. Für einzelne Anleger könnten diese Modelle etwas schwierig zu handhaben und über längere Zeit zu verwenden sein, da relativ gute mathematische Kenntnisse benötigt werden. Sehen wir uns jedoch kurz ein komplexeres Modell, das wir dann später vereinfachen werden, an. Das vereinfachte Modell können Sie dann mit einem sehr geringen monatlichen Zeitaufwand beobachten.

 

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Die ultimative Trading Strategie

95 % aller Trader werden aus dem Markt gefegt. Doch wie wäre es, wenn es am Aktien-Markt einen Weg gäbe, Geld zu verdienen...


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… mit durchschnittlichen Gewinnen in Höhe von 44,39% pro Trade  

... mit über +100% bei jedem 3. Trade den Sie eingehen?

Wie würde Ihnen dieses Szenario gefallen?

Nun, ich zeige Ihnen heute, dass ich die ultimative Trading Strategie entwickelt habe.

Die Ultimative Trading Strategie für aktive Trader, die sich ein regelmäßiges Einkommen an der Börse wünschen!

Diese Trading Strategie …

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•Erfordert wenig Zeit. Sie brauchen nicht mehr als ein paar Minuten einmal in der Woche, um Ihre Trades einzugeben.

Ich persönlich habe diese besondere Strategie genutzt, um Gewinne wie diese zu erzielen:

Strategie

Aktie

Einstiegsdatum

Performance*

Exit-Datum

Bull Put-Spread

PYPL

21.04.2016

990,91%

28.04.2016

Bull Put-Spread

ILMN

21.04.2016

400,00%

06.05.2016

Bull Call-Spread

DVN

03.03.2016

320,00%

24.03.2016

Bear Call-Spread

EXC

21.07.2016

300,00%

19.08.2016

Bull Put-Spread

FOSL

25.05.2016

300,00%

17.06.2016

Bull Put-Spread

SLB

07.04.2016

248,00%

14.04.2016

Iron Condor

CRM

17.05.2016

185,71%

20.05.2016

Bull Put-Spread

BMY

09.08.2016

172,73%

19.08.2016

Bear Call-Spread

LNG

24.03.2016

166,67%

14.04.2016

Bear Put-Spread

ABX

10.03.2016

166,67%

14.03.2016

Bear Call-Spread

BP

25.05.2016

160,38%

02.06.2016

Bear Call-Spread

NAV

23.06.2016

155,00%

15.07.2016

Bear Call-Spread

LNG

02.06.2016

139,04%

02.06.2016

Bear Call-Spread

JOY

28.04.2016

110,48%

12.05.2016

Bull Put-Spread

LNG

23.06.2016

95,65%

15.07.2016

Was Sie hier sehen, sind 15 von 46 geschlossenen Trades. Bei über einem Drittel ist es mir gelungen, +100% oder mehr zu erzielen... bei einem durchschnittlichen Gewinn von +44,39% über alle Positionen!
 
Wenn Sie alle Trades, wie empfohlen mitgemacht haben (mit jeweils 1/30 der Portfolio-Größe als Maximalrisiko pro Trade – bei einer Gesamt-Depot-Größe von z.B. 30000 Dollar wären das 1000 Dollar Maximalrisiko pro Trade), dann konnten Sie bisher eine Gesamtperformance von +116,89% erzielen! 
 
Legen Sie in wenigen Minuten los!

Meine Strategie funktioniert für jeden. Und das Beste: Sie müssen nichts analysieren, oder berechnen. Diese Arbeit nehme ich Ihnen ab. Sie erhalten von mir glasklare Anweisungen, tippen alles in wenigen Minuten in die Handels-Plattform eines Brokers Ihrer Wahl... fertig.

Ob Sie schon seit Jahren traden … oder gerade erst ein paar Papier-Trades gemacht haben … diese Strategie ist sicherer und verlässlicher als jede andere, die ich kenne.
 
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Wenn Sie noch nie getradet haben oder etwas unsicher sind, ist das kein Problem.

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Bei jedem Anlagekonzept wird als Ausgangspunkt eine Aktien- oder ETF-Gruppe gewählt. Für die Branchenrotation können branchenspezifische ETFs genutzt werden. Neun handelbare Branchen-ETFs finden sich hier unten in der Tabelle.

Symbol                  Beschreibung
XLY                        Nicht-Basiskonsumgüter-SPDR
XLP                        Basiskonsumgüter-SPDR
XLE                        Energie-SPDR
XLF                        Finanzdienstleistungen-SPDR
XLV                        Gesundheitswesen-SPDR
XLB                        Rohstoff-SPDR
XLK                        Technologie-SPDR
XLU                       Versorgungs-SPDR

Um eine Investitionsentscheidung treffen zu können, wäre es z. B. möglich die 6-monatige Änderungsrate (ROC) pro ETF einmal im Monat zu ermitteln. Die ETFs könnten dann gemäß der ROC eingeordnet werden. Bei dieser Strategie werden die Top 3 Fonds gekauft. Im nächsten Monat erfolgt eine Neuberechnung der ROCs. Wenn sich die von Ihnen gehaltenen Aktien in den Top 5 befinden, dann behalten Sie sie. Fällt ein ETF aus den Toprängen, dann verkaufen Sie diesen und investieren in den ETF mit dem höchsten Ranking, den Sie noch nicht besitzen. Viele Anlagenverwalter wenden diese Strategie auf mehrere ETFs an und berechnen wöchentlich die ROC oder andere Kennzahlen zur Berechnung der relativen Stärke.


Die ROC zeigt Sektoren im Auf- oder Abschwung

Steigt die ROC des ETF schneller als allgemein die Börse, dann boomt diese Branche. Ist die ROC niedriger als der Durchschnitt, dann befindet sich dieser Sektor auf einer Talfahrt. Das ist alles was wir zur Feststellung, ob es einen Branchenabschwung oder Aufschwung gibt, benötigt. Wir müssen dazu nicht genau wissen, wie sich Anleger in Echtzeit verhalten bzw. spezielle Mathematikkenntnisse besitzen. Die Kurse steigen, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt und sie fallen, wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt. Durch die Kontrolle der ROC verschiedener Branchen können wir herausfinden, ob es mehr Käufer oder Verkäufer gibt.

Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass man mit dieser einfachen Strategie sehr erfolgreich sein kann, man muss dazu aber Einiges an Zeit und Mühe investieren. Es gibt jedoch noch eine weitere, einfachere Strategie, mit der man auch viel Erfolg haben und das Risiko reduzieren kann. Die Resultate dieser Anlagestrategie werden bei Relative Strength Strategies for Investing von Mebane Faber präsentiert und im nächsten Chart veranschaulicht.

Die Regeln sind relativ simple. Sie verwenden die gleichen neun ETFs wie oben für die ROC-Strategie. Einmal im Monat berechnen Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt für jeden ETF. Den gleitenden Durchschnitt finden Sie auf unzähligen Websites. Ist der ETF höher als der gleitende Durchschnitt, dann kaufen oder halten Sie die Aktie, sofern Sie schon in Ihrem Besitz ist. Sie verkaufen, wenn der ETF unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 10 Monate liegt. Es gibt noch einige andere Regeln, die sich mit der Aufteilung des Kapitals befassen. Sie investieren in jeden ETF, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, die gleiche Summe. Sind neun ETFs über dem gleitenden Durchschnitt, investieren Sie in jeden 11,1%. Gibt es nur acht ETFs über dem gleitenden Durchschnitt, dann sind das 12,5% für jeden.

Sind nur 4 Branchen über dem gleitenden Durchschnitt, dann sollten Sie 25% Ihres Depots in liquide Mittel investieren, um das Kapital zu schützen. Die restliche Summe wird gleichmäßig aufgeteilt und in 5 verschiedenen Fonds angelegt, die alle über dem 10-monatigen gleitenden Durchschnitt gehandelt werden. Wenn sich 6 der ETFs unter ihrem gleitenden Durchschnitt befinden, dann halten Sie 50% in Form von liquiden Mitteln und teilen den Rest auf die anderen drei ETFs auf. Liegen nur 2 ETFs über dem gleitenden Durchschnitt, dann sind 75% in liquide Mittel und der Restbetrag in die 2 Fonds, die über dem gleitenden Durchschnitt liegen, zu investieren. Ist kein ETF höher als der gleitende Durchschnitt, dann verfügen Sie über 100% liquide Mittel.


Diese Strategie schlägt den S&P500

Diese Regeln erscheinen vielleicht auf den ersten Blick etwas verwirrend zu sein, sind aber relativ einfach. Die Ergebnisse jedenfalls sind es wert. Im Durchschnitt kann man mit dieser Strategie zwischen 3 % und 6 % mehr herausholen als beim S&P 500. Mit diesem Zugewinn können Sie Ihre Altersvorsorge aufstocken oder andere Finanzziele erreichen.

Könnte man noch mehr Gewinn herausschlagen? Natürlich, aber die Risiken sind weitaus größer. Statt EFTs könnten Sie es mit einzelnen Aktien versuchen. Es ist z. B. möglich, ein kleineres ETF-Paket hierfür zu nutzen. Sie reihen dann die Top 10 ETF-Pakete aufgrund ihrer ROC und kaufen jene Aktie mit der besten ROC statt dem ETF. Eine Aktie ist in jedem Fall aber immer risikoreicher als ein ETF, da ETFs breiter aufgestellt sind. Eine einzelne Aktie ist risikoreicher als ein breit aufgestellter ETF.

Im Allgemeinen hat jedenfalls für viele Anleger die einfache Strategie mit dem 10-monatigen gleitenden Durchschnitt in Hinblick auf das Risiko, das man mit jeder Investition eingeht, ausreichend Wertsteigerungspotential.

 

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