Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann

Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann

Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann Es gibt hunderte von Indikatoren, die Tradern bei der Interpretation von Kursentwicklungen unterstützen. Gleitende Durchschnitte, Stochastik, MACDs, RSI und andere weniger bekannte Indikatoren helfen dabei, einen Trend zu ermitteln oder vor einer möglichen Trendumkehr zu warnen. Während jeder Indikator im Detail etwas anders berechnet wird, verwenden alle den Schlusskurs als primären Input. Beim gleitenden Durchschnitt werden die Schlusskurse summiert, während bei der Stochastik-Formel der Schlusskurs in den Kontext kürzlich erfolgter Kursentwicklungen gesetzt wird, in dem die jüngsten Hochs und Tiefs in die Kalkulation miteinbezogen werden. All diese Indikatoren dienen dazu, sich einen Vorteil zu verschaffen und Gewinne zu erwirtschaften. Es wird also anscheinend angenommen, dass man bei einer Formel, die mit dem Schlusskurs berechnet wird, einen Einblick in die Zukunft bekommt. Viele dieser Indikatoren sind auf ihre Weise wertvoll, dennoch fällt es Tradern schwer, den Markt ohne einen Informationsvorteil zu schlagen. Ein Trumpf könnten Informationen sein, die verfügbar sind, aber von den meisten Tradern ignoriert werden. Da sich die Standardindikatoren hauptsächlich auf den Schlusskurs stützen, könnten sich Trader überlegen, dass sie sich nicht nur diese Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz ehrlich gesagt außerhalb der Kompetenzen der allermeisten Analysten, da man hierfür Kursinformationen zu den Optionen in Echtzeit benötigt. Diese Informationen bekommt man im Allgemeinen nur von sehr teuren Datenanbietern, die allein institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Datenverfügbarkeit und diese komplexen Berechnungen sind aber nur zwei Faktoren, die die Nützlichkeit des VIX etwas einschränken. Der Indikator bietet nämlich nur Informationen über den S&P 500. Viele Anleger schließen aber vom VIX auf den breiten Markt oder auf einzelne Aktien, was sich jedoch als sehr teurer Fehler herausstellen kann. Der VIX basiert auf der implizierten Volatilität der S&P 500 Optionen. Wenn der VIX hoch ist, dann sind die Anleger bereit, einen höheren Preis für diese Optionen zu zahlen, da sie der Meinung sind, dass sie diese gegen weitere Verluste absichern werden. Das führt im Allgemeinen dazu, dass der VIX weiter steigt, während der S&P 500 fällt. Aus diesem Grund wird der VIX-Index auch als „Angstbarometer“ bezeichnet. Die hohen VIX-Werte sind folglich mit einem hohen Angstpegel verbunden. Niedrige Werte können bei steigenden Märkten beobachtet werden, wenn der Angstpegel niedrig ist. Bei einem Ausverkauf, wenn also der VIX hoch ist, fallen die meisten Aktienkurse. Einige Anleger nutzen daher den VIX, um den Kauf von einzelnen Aktien zu timen. Leider gibt der VIX aber keine Auskunft über einzelne Aktien und bei einem Konjunkturaufschwung ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Aktien führen und andere hinterherhinken oder sogar weiter fallen werden. Wenn man sich nur auf den VIX verlässt, dann ignoriert man die Realität und verleitet Trader dazu, Aktien zu kaufen, die gar nicht Teil der Rallye sind. Es gibt daher andere Indikatoren, mit denen man die Volatilität messen kann und, die auf einzelne Aktien anwendbar sind. Einer dieser Volatilitätsindikatoren ist der Range-Indikator. Die Kursspanne wird als der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kurs an einem Tag (oder einer Woche, eines Monats oder eines anderen Zeitraums) verstanden. Hier sehen Sie ein Chart von Apple (Nasdaq: AAPL), bei dem dieser Indikator unten eingezeichnet wurde:

Man sieht hier klar, dass sich der Range-Indikator in gewisser Weise wie der VIX-Index verhält. Der Indikator steigt, wenn die Kurse fallen und ist auf einem Höchststand, wenn die Kurse ihren niedrigsten Stand erreicht haben. Dieses Verhalten zeigt eindeutig, warum Trader die Volatilität im Auge behalten sollten. Eine hohe Volatilität kann dabei helfen, kurzfristige Kurstiefs zu ermitteln.

Beim Range-Indikator werden Gaps (Lücken), sprunghafte Anstiege oder Abfälle bei der Eröffnung nicht miteingerechnet. Gaps werden durch Pfeile im nächsten Chart dargestellt und ein weiterer Indikator, die True Range, wurde unten im Chart hinzufügt:

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Die True Range ist dem Range-Indikator sehr ähnlich, bildet jedoch die Handelsaktivität an einem Tag genauer ab. Die True Range ist größer als 1) das heutige Hoch minus das heutige Tief 2) der absolute Wert des heutigen Hochs minus dem gestrigen Schlusskurs und drückt damit das Aufwärts-Gap aus oder 3) der absolute Wert des heutigen Tiefs minus dem gestrigen Schlusskurs, was zur Höhe des Abwärts-Gaps führt. Obwohl die True Range und der Range-Indikator sich im Allgemeinen sehr ähnlich sind, sollten Trader die True Range nutzen, damit auch Gaps bei der Berechnung nicht unter den Tisch fallen. Wir können ebenso die Durchschnitte des Range-Indikators und der True Range berechnen. Die Average True Range (ATR) ist daher ein sehr populärer Indikator, den man auf Websites wie dem englischen StocksCharts.com oder TradingView.com findet. Die ATR wird im nächsten Chart dargestellt.

Das ist eine ATR für einen Zeitraum von 14 Tagen, bei dem die Werte der vorherigen ATR für den gleichen Zeitraum miteinbezogen wurden. Es müssen auch nicht 14 Tagen sein, man kann ebenso andere Zeiträume festlegen. Das kommt ganz darauf an, was für Sie am sinnvollsten erscheint. Beim Chart erkennt man, dass die ATR einem Rhythmus oder Zyklus zu folgen scheint. Viele Trader finden, dass sich auch die Volatilität so verhält und zwischen Höhen und Tiefen abwechselt. Das ist kein Zyklus, wie wir ihn aus der Physik kennen, wo es eine vorhersehbare Länge und ständige Änderungen in der Höhe gibt. Trader nutzen das Wort Zyklus anders als Physiker. Die ATR folgt einem Zyklus, in dem sie im Laufe der Zeit zwischen Höhen und Tiefen bzw. Tiefen und Höhen abwechselt, obwohl die Zeiträume, die Höhe der Spitzen und die Tiefen variieren. Mit dem Zyklus des ATR kann man eine Trading-Strategie entwickeln. Wenn die ATR niedrig ist, befinden sich die Kurse normalerweise in der Trading-Range. Trader haben nur beschränkt Kapital zur Verfügung. Wenn man eine Aktie in diesem Bereich kauft, dann bindet man dieses wertvolle Kapital. Der Trader kann dann keine Gewinne bei steigenden Aktienkursen erzielen. Mit nur einem Blick kann man mit der ATR ermitteln, ob sich eine Aktie in der Trading-Range befindet oder nicht. Wenn die ATR steigt oder fällt, dann ist im Regelfall der Kurs im Steigen begriffen und man könnte innerhalb kürzester Zeit nette Profite erwirtschaften. Trader, die sich nur kurzzeitig binden möchten, könnten eine auf Kurzfristigkeit ausgelegte ATR heranziehen. Wenn man bei der Berechnung einen Zeitraum von 7 oder 10 Tagen annimmt, dann würde der Indikator Änderungen bei der Volatilität leichter aufgreifen und könnte Tradern dabei helfen, Positionen früher zu eröffnen. Trader, die längerfristig investieren möchten, können wöchentliche Charts heranziehen und die ATR mit wöchentlichen Daten berechnen, damit sich Trading-Signale erst etwas später zeigen und nur dann einsteigen, wenn die größten Trends ihren Anfang nehmen. Und bitte nicht vergessen: die ATR zeigt keine Trendrichtung an. Wenn die Werte im Steigen begriffen sind, dann steigt die Volatilität und die Kurse fallen. Trader müssen aber diese Kursentwicklungen durch eine Chartanalyse oder andere Indikatoren bestätigen. Die ATR und andere Volatilitätsindikatoren lassen sich am besten als Input für eine Strategie nutzen und man sollte sich auf sie zur Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen als unabhängiges Handelssystem verlassen. Es gibt noch andere Volatilitätsindikatoren als den Range-Indikator, die True Range und die ATR. Viele erfolgreiche Trader nutzen die Volatilität, um ein weiteres Instrument an der Hand zu haben, mit dem sie bei Kursentwicklungen Trades finden, die sich schnell bewegen. Sie fügen oft die Volatilität zu ihrer Strategie hinzu und verbinden sie mit einem kursorientierten Indikator. Ein Trader kann beispielsweise sagen, dass die ATR weniger als der gleitende Durchschnitt in den letzten 26 Wochen zu betragen hat, womit angezeigt wäre, dass sich die Aktie in der Trading-Range befindet und dann kauft, wenn der gleitende Durchschnitt in den letzten 5 Tagen über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage liegt und damit angenommen wird, dass dies der Anfang eines Trends wäre. Es gibt hier unzählige Variationen und Sie finden vielleicht eine der Variationen als Ergänzung zu Ihrem Trading-Style sehr nützlich, was Ihre Gewinne erhöhen könnte.

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