Zitat von Pietcong: Also ich teile ja deine Meinung (oder besser: Wissen, weil es halt nun mal ein mathematisch statistischer Fakt ist), dass man sich in einem gegebenen Fall über höheres Risiko zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit "erkaufen" kann (zumindest innerhalb eines gegebenen Intervalls, aber lassen wir die komplexeren Sachen grad mal weg), dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit nicht automatisch ein höheres Risiko bedeutet.
Abgesehen davon, dass der "Zukauf" von Wahrscheinlichkeit nun nicht der Zweck der Übung ist, verstehe ich aber den folgenden Teil deines Beitrags nicht:
Zitat von HerrKoerper: ...
Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)
Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".
Ist das mit der angegebenen 50:50 Wahrscheinlichkeit jetzt nur als Beispiel gemeint? Muß wohl, da 100% hoch vs. 50% runter ja nicht "automatisch"eine 50:50 Wahrscheinlichkeit hat. Oder kapier ich grad was nicht von dem, was du sagen wolltest?
Es ist Mathematik. Nur es weiß kaum einer...
Nach eurer Einschätzung wäre ja Eine Aktie die von 100 auf 0 oder 200 geht mit 50:50...Also ist ein Dax mit 100% Performance so wahrscheinlich wie ein Dax bei 0??? 100% macht er doch andauernd mal...Auf null war er noch nie...
Da eine Aktie die von 50 auf 100 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wie eine die von 100 auf 50 fällt, MUSS eine Aktie die von 100 auf 200 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie eine die auf 50 fällt.
Oder nicht? Ich dachte das wäre klar...