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Statistisches zum Trading - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)



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Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.065 von Casino_Royal am 10.07.13 21:57:28Ich habe in deinem Bild die Extremwerte eingezeichnet:

Kontra-Sentiment-Einstiege hätten eher Verluste gebracht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.501 von YellowDragon am 10.07.13 22:37:35ich sehe das nicht so punktuell und statistisch abgegrenzt.
es geht bei mir tatsächlich darum, dass ich entweder sehe:

- eher longs suchen, heisst also günstig an einer Marke aus der Korrektur heraus
- oder eben shorts suchen, vice versa



morgen stell ich hier nochmal nen bild rein..
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.649 von Casino_Royal am 10.07.13 22:54:06klar, dass es einem so gaanz easy nicht gemacht wird, aber gut für´s Tandem
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.649 von Casino_Royal am 10.07.13 22:54:06im zusammenspiel mit technischen levels:
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.689 von Casino_Royal am 10.07.13 22:58:44Wenn man den EUWAX-Sentiment Index nur als eine Art Nebenindikator und den Chart als Hauptindikator betrachtet ist natürlich OK.
Sehen wir uns Deine Beispiele genauer an.
1. Kurz vor 11:00 war DAX unter 8000 (TT) wo Du als Long-Einstieg im Chart markiert. Da ist der Senti-Index >+30 in deiner Short-Zone.
2. Um 12:00 herum war laut Dir Senti-Longzone aber im Chart Short.
3. Zwischen 13:00 und 14:00 war laut Dir Senti-Shortzone aber im Chart Long.
Du siehst, es waren viele Fälle die nicht so zur Theorie des Kontraindikators passen.
Nach Xetraschluß würde ich eher die AMI-Einflüße übergewichten.

Wenn Du den Artikel vom Erfinder des EUWAX-Sentiment Index liest dann weißt Du daß er besonders stolz ist daß der Index sehr stark negativ zum DAX korreliert, besser als andere Sentiment-Größen.
Das heißt auch man müßte nur den DAX-Chart vertikal spiegeln und man bekommt den EUWAX-Sentiment Index! Meistens ist es auch so.

Das wirft für mich die wirklich interessante Frage ob man von der Divergenz (Entfernung von der Korrelation) mehr Nutzen ziehen kann. Leider habe ich keine Intradday-Daten vom EUWAX-Sentiment.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.689 von Casino_Royal am 10.07.13 22:58:44DAX und DOW um den Juli-Verfallstag:


das war eben so ein Punkt, wo ich shorts gesucht habe
für ein paar punkte hats gereicht, hab in die fallende Bewegung gegriffen und schnelle 7 Punkte mitgenommen
beim ami wegen dem Trin Haare gelongt, für longs otpimalerweise unter 0,8
aber für 11 punkte hats gereicht..
also doch mit dem sentiment geht was (genauso wie mit dem TICK/TRIN)
jetzt hör ich aber auf zu spammen
Zitat von Casino_Royal: also doch mit dem sentiment geht was (genauso wie mit dem TICK/TRIN)
jetzt hör ich aber auf zu spammen


Genau meine Rede! Und nicht gegen das sentiment, zumindest heute. ;:laugh:). Den größten Gewinn hätte man heute vormittag mit Shorts gemacht. Also liegen auch Kleinzocker manchmal richtig.

Man kann wohl feststellen: nur an Trendtagen und nicht an Rangetagen kann man den EUWAX Sentiment Index eher als Kontraindikator nutzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.049.409 von YellowDragon am 15.07.13 20:40:04ja es ist wieder mal nur so ein zusätliches Trding-Hilfszeug, wofür man auch wieder ein Gefühl entwickeln muss.

was anderes ist an der Börse, oder auch in dieser Welt, nicht zu erwarten.

free money ist nicht. :cool:
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.058.519 von Casino_Royal am 16.07.13 22:40:58Ich finde es ist keine Alternative zu dem von der Deutschen Börse für Deutschen Markt:
Sentiment-Analysen zu DAX und TecDAX
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.058.639 von YellowDragon am 16.07.13 22:55:49danke, kannte ich nicht
ein super ding
Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DAX am Juli-Verfallstag:
Immer wieder gerne gesehen(gelesen deine Statistiken.
Vielen Dank
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.146.791 von YellowDragon am 30.07.13 23:33:15Schon... aber in den letzten Jahren ging es am Fed-day um eine noch Ultra lockere Geldpolitik bzw. Bestätigung. Heute könnte ein Richtungswechsel signalisiert werden.
Typischer Intradayverlauf von DAX am 1. Handelstag im August:
Durchschnittlicher Intradayverlauf von DAX am NFP-Tag im August:
Hier mein Beitrag zur Diskussion zur R915 von @Siegbaum.
Der Backtest ist mit Prorealtime(IG) gemacht.
Sourcecode zum Nachvollziehen und Ausprobieren:
DEFPARAM CumulateOrders=False
REM Entry
ShortExtension = (Highest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]>=15)
LongExtension = (Lowest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]<=-15)
c1 = ShortExtension and (Time=081000)//GMT time!
c2 = LongExtension and (Time=081000)//GMT time!
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF c2 THEN
SellShort 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Exit
IF LONGONMARKET and Close >= TradePrice + TP THEN
Sell 1 Shares AT MARKET
ENDIF
IF ShortONMARKET and Close <= TradePrice - TP THEN
ExitShort 1 Shares AT MARKET
ENDIF
TP = 10
SET STOP pLOSS 10

Die Einstiegsbedingung "Extension" kann hier bestimmt auch anders formuliert werden.
Ergebnisse für SL=10, TP=10:



Ergebnisse für SL=50, TP=10 (man sieht die höhere Trefferquote und Verluste):
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Cool, mit source-Text... was Du immer auf die Beine stellst! :cool:

Irgendwie kommt das aber mit Siggi's 70-80% noch nicht so hin... :confused:
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Erstaunlich wenig Verluste :laugh:.
Sell in August and come back in October:



Über 1000 DAX-Punkte als nur Buy und Hold. Auch seit QE1 vom 2008 stimmt es.
yellow - kriegst du auch eine "Turn of the month"-Statistik hin?
oder hast du vlt. schon eine?

Turn of the Month in Equity Indexes

The turn of the month is well known effect on stock indexes which states that stocks prices usually increase during the last four days and the first three days of each month. Therefore it is possible to capture a substantial part of equity return only during this fraction of market time and stay invested in safe cash during rest of the year.


manchmal werden auch nur der letze Handelstag und die ersten 3 Tage aus dem neuen Monat genommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.294.459 von Casino_Royal am 21.08.13 15:04:45Liest Du auch? Der Thread ist doch voll davon.;)
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.296.511 von YellowDragon am 21.08.13 19:01:23gut, dann werde ich jetzt nicht vergeblich scrollen.. :)
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.043 von YellowDragon am 05.05.13 20:16:48Statistik für den DOW: Plus- oder Minustage in Folge:
Heute zb. hat der S&P Future lediglich 10 P vom gestrigenn 22 Uhr Kurs abgegeben, der Dax hingegen 100 P. Gibt es eine Statistik darüber, wie sich diese Differrnz abhänging von der uhrzeit wieder auflöst ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.331.927 von Tribun100 am 27.08.13 11:12:29Nicht von mir. Ich werde eventuell am WE etwas machen.
DAX und DOW für Monatstrader (von August auf September, den schlechtesten Börsenmonat):


Zitat von YellowDragon: Liest Du auch? Der Thread ist doch voll davon.;)


500 Beiträge pro seite anzeigen lassen und "strg. + f" klicken - schnell hab ich´s gefunden.

nice - top arbeit yellow!!

mal eine Frage in die Runde - gibt es sowas auch für die Währungen, diesen Effekt?

gewisse Dinge scheinen Erkennbar..

http://www.welt.de/finanzen/article119488199/Devisenhaendler…
Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DAX am Sept.-NFP-Tag:
Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DOW am Sept.-NFP-Tag:
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.587.972 von YellowDragon am 10.09.12 21:20:39Update: DAX und DOW am 11. September seit 2002 sehr bullisch:


Update: Dax und Dow um den September-Verfallstag(Hexensabbat):


DAX in den Jahren mit Bundestagswahlen sind nicht so positiv wie in US-Wahljahren:
Gestern abend gab es ja eine Diskussion zu DJA-Berechnung im Tagesthread. Wo die Nachteile vom alten Dow betont werden.
ABER: Viele Trader haben auch die Erfahrung daß der DAX doch viel schwieriger zu traden ist.
Ich habe nun Backtests mit einem simplen "EMA-cross long only"-System gemacht.
Die Performance bei den US-Indizes sind ähnlich und größer als beim DAX.



Antwort auf Beitrag Nr.: 45.527.509 von YellowDragon am 27.09.13 12:07:48Sieht so aus, als würden die Amis solche Dinge wie MAs "sauberer" umsetzen bzw. beim Dax zu viele Störfaktoren / Rauschen vorhanden ist...
DAX Kursentwicklung ab "US Government Shutdown":

DAX Kursentwicklung nach dem Ende des "US Government Shutdown":
DOW Kursentwicklung ab "US Government Shutdown":

DOW Kursentwicklung nach dem Ende des "US Government Shutdown":
sauber YD machst nen super job hier und das alles for free ....
...... wirklich klasse.... nur um das mal zu sagen, kann sich jeder ne scheibe abschneiden

vG

floku331
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.527.509 von YellowDragon am 27.09.13 12:07:48Das ist schon komisch... Mit dem DOW kommen meine Setups gar nicht klar, mit dem DAX schon.

Wie sind denn die Parameter des backgetesteten Setups??
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.575.485 von nordlicht100 am 05.10.13 23:40:38Es ist ein ganz einfaches EMA-Cross mit z.B. emaPeriod1=5, emaPeriod2=25:

indicator1 = ExponentialAverage[emaPeriod1](close)
indicator2 = ExponentialAverage[emaPeriod2](close)

c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
c2 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

//Entry
IF c2 THEN
BUY 1 Shares AT MARKET
ENDIF

//Exit
IF c1 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

Es war nur als Beispiel gedacht. Es ist natürlich kein strenger Beweis für die Aussage.
Solange Deine Setups mit DAX Gewinne generieren ist doch super.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.575.699 von YellowDragon am 06.10.13 08:35:30Ich bin erstaunt darüber, dass der derart simple Setups beim DOW so hohe Gewinne abwerfen, während meine "DAX-Heilsbringer" beim DOW im vergangenen Monat mehrere hundert Punkte verloren hätten.
(Update) DAX und DOW um den kleinen Verfallstag im November:


DOW durchschnittlicher Intraddayverlauf am kleinen Verfallstag:
bin schon auf die statistick um den truthahntag nächste woche gespannt bzw. auf den freitag danach;)
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.335.079 von YellowDragon am 30.03.13 19:38:30EZB holt gegenüber Fed auf. Seit 2009 ist der EZB-Tag viel positiver für den DAX:


DAX und DOW durchschnittlicher Intradayverlauf am NFP-Tag im Dezember:


Hallo YellowDragon,

ich bin stiller Mitleser, bin nun aber auf der Suche nach ein paar Daten, die ich bislang so noch nicht gefunden habe.

Hast Du zufällig den jeweiligen DAX Tagesgewinner und Tagesverlierer in % als Zeitreihe verfügbar?

Danke und Gruss,
GR11
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.033.211 von GR11 am 12.12.13 06:52:17Nein habe ich nicht.
Wenn man die Zeitreihen der Einzelnen Aktien hat dann kann man diese selbst produzieren. Kompliziert wird nur wegen der Indexab- und Aufstiegs.
DAX und DOW durchschnittlicher Tagesverlauf am Dezember-Verfallstag (Hexensabbat):


Die Tage "zwischen den Jahren" sind sehr bullisch. Seit 11.1990 sind allein an diesen Tagen 893 Punkte im DAX zu verdienen, also 11,2% der Gesamtperformance an 1,1% der Handelstagen!
Zitat von YellowDragon: Die Tage "zwischen den Jahren" sind sehr bullisch. Seit 11.1990 sind allein an diesen Tagen 893 Punkte im DAX zu verdienen, also 11,2% der Gesamtperformance an 1,1% der Handelstagen!

Hallo YellowDragon, wie passen denn die bullischen Tage "zwischen den Jahren" mit den beiden letzten Tageskerzen im Monatsverlauf des DAX im Dezember zusammen? http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-571-580/s… Ist das nicht ein Widerspruch?
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.125.345 von Orbiter1 am 29.12.13 12:11:01Es widerspricht sich nur scheinbar.
Morgen (30.12) ist erst der 18. Handelstag im Dezember. Seit 1990 gabe es nur 10x 19. Handelstag und 7x 20. Handelstag im Dezember. Diese waren dann nicht so bullisch, jeweils 6 Gewinn- zu 4 Verlusttage bzw. 3 zu 4.
Ich habe schon einiges getestet und kann Ressourcen nutzen die nicht jeder hat.

Ich behaupte wenn man was testet (Indikator etc.) und für die Testreihe
1000 Ergebnisse hat, wird kein Setup kein Indikator kein Chartmuster eine höhere Wahrscheinlichkeit als 55% haben. Wenn man entsprechend auch das Risiko mitberechnet und ins verhältnis legt.

Gutes Beispiel ist die Kopf-Schulter Formation. Es gibt keine Studie weltweit, die belegt das man damit Geld machen kann. Es gibt aber zig Studien die belegen, das man damit kein Geld machen kann.

Kein Indikator bringt mehr als 55% Relevanz zum Vorteil. Sobald man genug Datensätze hat, tendiert alles zu 50/50.

Nettes beispiel ist die Story mit dem Trend... Wenn er das dritte mal abspringt und man somit ein bestätigten Trend hat (murphy, schwager etc.) ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher das der Trend wechselt als. z.b. beim zweiten abspringen. Zwar auch nur im Bereich 55% aber entscheidend ist, das es keine Trendbestätigung ist, sondern nur gelaber.
Ich hab mal ein netten Test gemacht. Auf verschiedene Zeiteinheiten (5min/ 30m/ 60m 4h Daily)

Beispiel der Ergbnisse: Nach einem steigenden Stab, war die Wahrscheinlichkeit bei ca. 50% das der nächste Tag (bzw. Zeiteinheit) ein fallender Stab ist und umgekehrt. (was die theorie, der trend ist dein Freund eigentlich widerlegt) auch wenn 3 stäbe etc. steigen oder zwei oder vier, die nächste wahrscheinlichkeit liegt immer bei ca. 50%

Unbestritten ist, das es goile Trends gibt. Aber es gibt nichts, was statistisch zum Risiko eine Trendumkehr bzw. Trendstart anzeigt. Wenn der Trend für jeden Dödel ersichtlich ist, dann ist es zu spät.

Wer meint er hat was relevantes, laß ich das gerne mal "richtig" checken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.139.697 von bomike am 01.01.14 23:15:22bomike, was willst du uns damit sagen? Dass es den heiligen Gral nicht gibt (bzw. geben kann) weiß hier jeder, denk' ich mal. Das mit dem "richtig checken" von "was Relevantem" ist sicher ein nett gemeintes, wenn auch völlig realitätsfernes Angebot. Das brauche ich wohl kaum weiter zu begründen. Hier geht's auch kaum um die statistische Beurteilung von Chartmustern (hat der Bulkowski ja schon gemacht). Wer sich mit statistischem Trading ein bisschen auskennt, weiß eh', dass jede automatisierte "simple" Chart- oder Candleformation nie langfristig profitabel sein kann.

Worum es hier geht (YD möge mich ggf. korrigieren) sind statistische Angaben und Aufarbeitungen von historischen Verläufen. Auch daraus lassen sich "edges" ableiten, die im Zusammenspiel mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können. Und da ich gerade davon rede, stelle ich lieber gleich noch einen entsprechenden Beitrag ein.

Ist nicht böse gemeint, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der YD sonderlich glücklich wäre, wenn wir ihm hier seinen Thread mit allgemeintheoretischen Diskussionen anstatt mit Analyseergebnissen vollstopfen.

Gutes Neues, pietcong
Hi Pitcong,

es geht hier um Statistik und ich behaupte das es nichts gibt, was statistische Relevanz hat. (chartkerzen, indikatoren, setups und ähnliches) Warum soll ich diese Meinung in einem Thread, wo es um Statistik geht, nicht kund tuen dürfen?

Denn die Aufarbeitung historischer Daten ergeben halt nach meiner Meinung keine statistische Relevanz. Wer eine hat, soll sie mal posten...

P.S. Es gibt keine "edges" die im Zusammenhang mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können.

Btw. Ich habe hier keine Analyseergebnisse erkennen bzw. lesen können, die im Ansatz statistisch verwertbar sind.
Hier die im TTC versprochene Monatszusammenfassung (09-30.12.) der Entwicklung von Korrelationen zwischen Dax vs. US-Indizes, Gold, Brent und €/$. Die Korrelationen der US-Indizes, Commodities und des Pairs untereinander habe ich hier nicht mit eingearbeitet, sie stehen aber in den Tagesergebnissen

Die Korrelationen wurden auf Basis 5min-Close gerechnet, Datenfeeds waren db-Indikationen zu den Märkten (außer 30.12.). Die rot markierten Datenpunkte in den Reihen weisen auf Dateneinschränkungen (verkürzte Reihen bei der Datenversorgung etc.) beim betroffenen Markt an speziellen Tagen hin. Die genaue Art dieser Probleme hatte ich in der jeweiligen Auswertung im TTC dazugeschrieben. Der letzte Tagesbeitrag ist hier zu finden:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1189885-251-260/t…
von dort aus gibt es immer einen Link zum Vortages-Ergebnis.



Nasdaq100 war im Dez. etwas arg zappelig, DJ und S&P gaben bessere "Seitenindikationen" zum Dax ab, wobei der S&P mit einer durchschnittl. Korrelation von 0.65 leicht besser war als der DJ mit 0.63. Über die Feiertage ergab sich mit den negativen Korelationen ein Bild, dass wohl bald korrigiert wird. Hat ja am 30.12. schon angefangen (?).



Gold und Brent auf Zickzackkurs zum Dax, das einzige, was halbwegs deutlich aussieht ist die Tendenz zur negativen Korrelation beim €/$. Mal sehen, wie das im Januar mit den Quartalszahlen weitergeht.

Interessant wären zusätzlich natürlich speziell die Korrelationen zum FBGL und zu Kupfer. Hat jemand dazu passende WKNs? Dann könnte ich mal schauen, ob mein Datenlieferant die in 5min-Intervallen im derzeitigen Paket anbietet (handel ich beides nicht, daher das Unwissen).
Zitat von bomike: Hi Pitcong,

es geht hier um Statistik und ich behaupte das es nichts gibt, was statistische Relevanz hat. (chartkerzen, indikatoren, setups und ähnliches) Warum soll ich diese Meinung in einem Thread, wo es um Statistik geht, nicht kund tuen dürfen?

Denn die Aufarbeitung historischer Daten ergeben halt nach meiner Meinung keine statistische Relevanz. Wer eine hat, soll sie mal posten...

P.S. Es gibt keine "edges" die im Zusammenhang mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können.

Btw. Ich habe hier keine Analyseergebnisse erkennen bzw. lesen können, die im Ansatz statistisch verwertbar sind.


da ergeben sich jetzt aber viele Fragen (z.B. was meinst du mit "statistischer Relevanz"? Die "Relevanz" hängt vom Fachgebiet ab, die Statistik gibt da keine Antwort drauf. Keine profitablen edges? Dann schau mal auf die letzten Handelstage und YDs historischen Auswertungen dazu, die er schon vorher gepostet hatte ... usw. usf.), aber ich steig' in die Diskussion hier höchstens dann weiter ein, wenn YD grünes Licht gibt. Ist schließlich sein Thread.
Gutes Beispiel ist doch die Statistik von Yellow Dragon - Der Bullen Dax zwischen Weihnachten undd Neujahr. Wir sprechen hier von 66 Handelstagen... Sieht alles ganz nett aus, aber 66 Daten ist sowas von dünn. Auch wenn wir das als bullische Relevanz sehen wollen, konnte man dieses Jahr aufgrund der Gaps nicht die Ergebnisse partizipieren, wie es rückwirkend aussieht. Wie waren die Gaps in den Vorjahren? Des Weiteren muß ich ja irgendwo meine Stops setzen- Wo sind die? So tief wie der größte Tagesverlust in der Vergangenheit? Sprich 160 Punkte minus Stop?

Wie tief war der Markt damals im absoluten Tief? Lohnt sich das Risiko jeweils am 27 und 28 Dezember? Laut der Auswertung ja nicht wirklich.

Bleibt ja der 29 Dezember mit ner 50/50 Statistik und der 30. Dezember der etwas "nett" aussieht.

Sorry, aber ich finde man sollte Statistik auch irgendwie ernthaft von mehreren Seiten betrachten... und nicht nur durch die rosa Brille ;)
:laugh:Ich habe eine nette statistische Relevanz mal entdeckt... Freitags ab 17:00 MEZ steigt der EUR/USD zu Monatg 0.00 Uhr in den meißten Fällen. Ich hab jetzt nicht mehr die Zahlen vor Augen, ich glaube es ging Richtung >75% und das seit Jahren.
Zitat von bomike: Gutes Beispiel ist doch die Statistik von Yellow Dragon - Der Bullen Dax zwischen Weihnachten undd Neujahr. Wir sprechen hier von 66 Handelstagen... Sieht alles ganz nett aus, aber 66 Daten ist sowas von dünn. Auch wenn wir das als bullische Relevanz sehen wollen, konnte man dieses Jahr aufgrund der Gaps nicht die Ergebnisse partizipieren, wie es rückwirkend aussieht. Wie waren die Gaps in den Vorjahren? Des Weiteren muß ich ja irgendwo meine Stops setzen- Wo sind die? So tief wie der größte Tagesverlust in der Vergangenheit? Sprich 160 Punkte minus Stop?

Wie tief war der Markt damals im absoluten Tief? Lohnt sich das Risiko jeweils am 27 und 28 Dezember? Laut der Auswertung ja nicht wirklich.

Bleibt ja der 29 Dezember mit ner 50/50 Statistik und der 30. Dezember der etwas "nett" aussieht.

Sorry, aber ich finde man sollte Statistik auch irgendwie ernthaft von mehreren Seiten betrachten... und nicht nur durch die rosa Brille ;)


Erst einmal danke für die kritischen Worte! Ich finde es gut.:) Solange man mit Fakten argumentiert und es nicht wie die Diskussionen bei Aktienboard mit Glasur-alias-Fiona ausartet.
Wieso ist Trading so schwer??? Warum funktioniert es einfach…

Die Frage zum Stop ist sehr (w)richtig im Trading. Jeder weiss (hoffetlich;)) daß die Trefferquote (TQ) mit kleinerem Stop kleiner wird.
Das Beispiel 27.12 zeigt ja eine TQ von >70% bei SL 160 Punkte. Hier wäre man also mit CRV ca. 0,43 profitabel. Dieses Jahr ist doch OK gewesen?

Überhaupt mache ich gerne Vergleichen mit "Buy und Hold" wie bei den akademischen Studien. Dabei eben eher mit Hebel 1 für normale Investoren.

Das Problem ist allerdings daß es frühere "Edges" irgendwann verschwinden kann/wird. Gute Setups können immer nur für bestimmte Zeit funktionieren. Wirklich lukrative Setups werden deshalb auch nicht veröffentlicht. Eine Ausnamhe ist der "Turn of the Month"-Effekt. Der ist schon so lange bekannt und ist immer noch nicht kaputt.

Wenn Du Setups mit 55% TQ und CRV>0,82 hast dann kannst Du doch damit langfristig profitabel handeln.
Zitat von bomike: :laugh:Ich habe eine nette statistische Relevanz mal entdeckt... Freitags ab 17:00 MEZ steigt der EUR/USD zu Monatg 0.00 Uhr in den meißten Fällen. Ich hab jetzt nicht mehr die Zahlen vor Augen, ich glaube es ging Richtung >75% und das seit Jahren.


Und gehandelt bzw. ausgenutzt?
Es wahrscheinlich wegen der Manipulation?
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/…
@bomike, es wäre schön wenn Du auch konkrete Beipiele (am besten mit Sourcecode) z.B. zur Trend- oder SKS-Formation bringen würdest.

Bist du der Meinung daß der Markt effizient ist?
Zitat von YellowDragon: @bomike, es wäre schön wenn Du auch konkrete Beipiele (am besten mit Sourcecode) z.B. zur Trend- oder SKS-Formation bringen würdest.

Bist du der Meinung daß der Markt effizient ist?


Ich glaube das die Märkte eine mittelstarke Effizienz aufzeigen. Ich glaube an einer starken Effizienz nicht, zumindest nicht zu jeder Zeit. Ich habe ja immer Hoffnung, das man Ineffizienz erkennen kann - Hehe, sonst würde ja die ganze Arbeit der Analysen im Trading sinnlos sein. :laugh:

Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.

Warum das mit dem Euro so läuft, weiß ich nicht und kam auch nicht dahinter. Hat auch nichts mit den Manipulationen zu tun, da gehts ums Fixing und ausgenutzt habe ich das nicht konsequent.

SKS Formationen habe ich nicht persönlich überprüft. Das ist auch echt heftig, weil es soviele verschiedene Formen gibt. Aber es gibt ein wirkllich gutes Buch: "Trendumkehrformationen auf Aktien- und Devisenmärkten" von Sebastian Witte - der Studienergebnisse aus aller Welt zusammenfaßt.
Zitat von bomike: ... Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege ...


Das heißt du schenkst dir jedwede Analyse des vorangegangenen Verlaufs und springst einfach mit SL und TP irgendwo rein?

Nenn mich meinetwegen Fachidiot aber noch bin ich der Meinung, dass Prognosemodelle und damit ermittelte Erwartungswerte mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit durchaus Sinn machen. Und mir fällt jetzt partout kein (nicht-spiritueller) Prognoseansatz ein, der ohne Rückgriff auf Informationen aus der Vergangenheit auskommt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.140.395 von YellowDragon am 02.01.14 09:11:00Hallo Yello,
ich würde mich mal interessieren, welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste. (bei Dax und Dow)

Ich vermute mal, daß der 2.1. der beste ist.

;)
Zitat von bomike: ...
Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.
...


Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
Beide sind nicht 50/50.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.142.067 von Urlaub2 am 02.01.14 12:53:47Beim Dow hat man ja schon den 2. Weihnachtstag genannt. Ich habe selber noch keine Rechnungen angestellt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.142.179 von YellowDragon am 02.01.14 13:05:05Der 1. Handelstag im Jahr ist zumindest der stärkste Tag bei "Turn of the Month".
Zitat von Pietcong:
Zitat von bomike: ... Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege ...


Das heißt du schenkst dir jedwede Analyse des vorangegangenen Verlaufs und springst einfach mit SL und TP irgendwo rein?

Nenn mich meinetwegen Fachidiot aber noch bin ich der Meinung, dass Prognosemodelle und damit ermittelte Erwartungswerte mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit durchaus Sinn machen. Und mir fällt jetzt partout kein (nicht-spiritueller) Prognoseansatz ein, der ohne Rückgriff auf Informationen aus der Vergangenheit auskommt.


Naja so natürlich nicht...

Aber jeder kann mal folgenden Test machen: Nehmen wir den EUR/USD. Du nimmst irgendeine Stunde, sagen wir die 8:00 Uhr Kerze morgens. Du ziehst einen Stop auf minus 50 Pips und ein Limit auf 50 Pips. Du überprüfst 50 Stunden, das Ergebnis wird immer plus minus null ca. sein.

Du kannst den Test auch machen, indem du immer Long gehst wenn irgendeine Kerze nach oben durchbrochen wird. (Breakoutstratgie) Ergbnis wird auch immer plus minus null sein. Egal was du dir ausdenkst. bei gleichen Stop und gleichen limit. Spätestens bei vielen Datensätzen (über 500) wird es immer ein plu sminus spiel sein.
Zitat von YellowDragon:
Zitat von bomike: ...
Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.
...


Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
Beide sind nicht 50/50.



Naja die Trefferquote sagt ja nichts aus. Nehmen wir mein Euro Beispiel am Freitag. Mag ja sein, das er zu über 75% steigt - Also eine gute Trefferquote zeigt. Wenn er aber im Schnitt nur um 10 Pips steigt in 75% der Fälle - aber um 100 Pips fällt in 25% der Fälle, dann hilft mir die gute Trefferquote auch nicht.

Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

Ich geb dir mal ein paar Beispiele wie man an die Sache rangehen kann.
Nehmen wir als Beispiel den Euro wieder:

Der Euro steigt auf ner Stundenkerze und schließt ziemlich weit oben. Die Wahrscheinlichkeit, das die nächste Stunde neue Hochs macht, liegt je nach Konstellation bei über 80-90% Ich habe das überpürft mit 10.000den von Kerzen. Linda Raschke hat das mal beschrieben und nennt es 80/20 Regel. Also wenn der Schlußkurs im oberen Bereich schließt bzw. unteren.

Das Problem ist, sobald er neue Hochs macht, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50/50 das er über dem Hoch bzw. unter dem Hoch schließen wird. Aber die Spanne vom Schlußkurs bis zum neuen Hoch, diese Spanne bringt dir einen kleinen Gewinn, den du zum Vorteil hast mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Ich formuliere das mal simpel: der Kurs startet bei 0 und das Hoch war eine 20. schließen tut er bei 17 - also der Schlußkurs liegt bei über 80% der Kerzenlänge. Die Wahrscheinlichkeit das die nächste Kerze zumindest auf die 21 geht, liegt zwischen 80-90% - Dein Vorteil = 4 Punkte. Sobald die 21 erreicht wird, kann er wieder unter die 20 schließen oder über die 21.

Nehmen wir an du kaufst bei 17 und der kurs macht neue Hochs, dann ist die Wahrscheinlichkeit das die kerze unter null fällt bei nicht mal 3% (outsidestab) etc. Daraus lassen sich einige Strategien ableiten.

Man kann z.b. folgendes machen. wir bleiben bei unseren Beispiel: Der Kurs steigt auf 21 (neues hoch) und fällt dann auf 3 runter. Du kannst bei 3 kaufen und den Stop unter null setzen. Die Wahrscheinlichkeit das du ausgestoppt wirst liegt in diesem szenario immer noch bei nur 3%. Aber deine chance nach oben ist in diesem sinne unbegrenzt.

Schaut euchmal kerzen an, wo die erste kerze weit oben schlißet, er dann ein neues hoch macht und dann fällt in den unteren breich. wenn man dann einen long macht. stehen die chancen ganz gut. Wichtig ist, das die neue Kerze auch wirklich ein neues hoch gemacht hat. wenn nicht, sind die wahrscheinlichkeiten komplett anders.
Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Heute das Hoch im GBP/USD the same beim GBP/JPY. Auf 4 Stundenbasis das aboslute hoch. Die neue 4 Stundenkerze startet. Die Wahrscheinlichkeit das er ein neues Hoch macht, lag bei >90%. Hat er aber nicht gemacht. Die neue Kerze ist gefallen wie ein Messer. Wer dort ein Short gemacht hat beim 4 Std. Umbruch, kann einen Stop über die Hochs legen. Das Risiko ist extrem gering, aber mit hoher wahrscheinlichkeit das man ausgestoppt wird.

Wenn der Trade aber funzt... und man dann auch das Glück hat wie heute... dann macht man mal kurz im GBP über 150 Pips und GBP/Jpy über 200 Pips bei einem Risiko von nur 2-3 Pips
In diesem Beispiel könnte ich ca. 70 mal ausgestoppt werden, alleine Heute würde ich mehr verdienen als das ich in 70 Trades verliere.

Trefferquote wäre hierbei: 1:70 und hätte trotzdem Gewinn.
Die Wahrscheinlichkeiten liegen aber nicht bei 1:70 sondern eher 7:70 und hätte damit ein Gewinn-Setup was sich rechnet.

Problem: Wer hält das psychologisch durch? Also ich könnte das nicht durchhalten...im schnitt 60 mal auf die Mütze zu bekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.143.895 von bomike am 02.01.14 16:28:09Danke für die Beispiele. Sie zeigen daß Du doch Setups hast mit Profitfaktor >1. ;)
Es ist klar daß man nur Setups traden kann die zur eigenen Psyche paßen. Ich würde sagen TQ>50% und CRV<5 sind eher normal und machbar für die meisten Menschen.
Was ich eigentlich sagen will, Wahrscheinlichkeiten und Trefferquoten sind nicht wirklich aussagekräftig. Sieht man gut an meinen geposteten Beispielen. Des Wegen sind ja auch die allzeit beliebten Martingale Systeme so trügerisch. Praktisch 100% Trefferquote und ständige Gewinne.

Zwar habe ich auf den einzelnen Trade eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ( >99,9664%) aber es geht ja letztendlich nicht um den einzelnen Trade, sondern um das Endergebis aller Trades des Händlers. Irgendwann kommt zwangsläufig das Unwahrscheinlichste und das Geld ist weg.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.153.141 von bomike am 03.01.14 20:00:04@bomike: so langsam meine ich dahinter zu kommen, wo wir aneinander vorbeireden. Traden kannst du offensichtlich, aber beim Thema Statistik überwiegen (noch?) die weißen Flecken. Ist nicht böse gemeint, bei mir ist's eher (noch?) andersrum :rolleyes:

Vier Sachen:

1) die objektive Entscheidung beim Traden kann man ja in 3 Hauptelemente zerlegen. Erstens wird eine Situation gesucht, in der die Wahrscheinlichkeit für eine Richtung die der anderen Richtung überwiegt. Zweitens braucht's dann ein Setup (Einstiegs- und Ausstiegssignale). Drittens muss RM/MM einbezogen werden. Zeitrahmen ist Schnittelement zwischen 1 und 2 (und bei den ganz Großen auch 3).

Man könnte als "viertens" auch noch Instrumentenwahl anführen, aber das kann man zur Not auch unter "drittens" verbuchen. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch eine Reihe subjektive Elemente (Traderpsyche, individuelle Tageskondition etc.), aber dieser Thread beschäftigt sich m.E. "nur" mit dem ersten Element - wichtig, aber - wie gesagt - nur ein Teil der Story. Trefferquoten und (daraus abgeleitete) Wahrscheinlichkeiten sind alleinstehend natürlich "nicht aussagekräftig", wie du sagst, aber unverzichtbares Teilelement jedes Handelsansatzes (außer dem willkürlichen Sprung ins kalte Wasser), selbst wenn du auch mit 30:70 oder weniger immer noch Geld verdienen kannst, wenn die beiden anderen Elemente stimmen. Aber wissen, wie die Wahrscheinlichkeiten denn nun stehen, musst du trotzdem.

2) Natürlich geht's nicht um den einzelnen Trade (aber irgendwie dann doch wieder), sondern um die Replizierbarkeit und Gesamtheit der Trades. Aber was glaubst du, wieviel Jahre es noch braucht, bevor die Wahrscheinlichkeit eines bärischen 1. Handelstages des Jahres zu der eines bullischen bei 50:50 steht? Auch wenn es dieses Jahr so war? Wenn die Entscheidungen zu beiden anderen genannten Elemente stimmen, wird das Durchschnittsergebnis noch eine Weile positiv sein. Irgendwann wird auch das (mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich >50% :D ) auf 50:50 laufen, aber noch deutet es sich nicht an und bis dahin ist's noch lange hin ...

3) mit steigender Zahl an Wiederholungen haben Wahrscheinlichkeiten häufig eine Tendenz zu 50:50. Das Gesetz der großen Zahlen gilt auch an der Börse, zwar nicht direkt über die Kurse (Abhängigkeiten) sondern eher über die Marktteilnehmer. Je "einfacher" der beobachtete Effekt und je häufiger sein Auftreten, desto eher kommt's zum 50:50. Wobei mit "einfach" die Zahl der bestimmenden Variablen und deren Auffälligkeit gemeint ist. Beispiel: wenn du nur die Variable "höhere Folge-Kerze" als Bestimmende nimmst, kommst du beim Backtest ziemlich sicher in die Nähe von 50:50. Grund: kommt häufig vor, ist einfach (univariat) und auffällig.

4) ist die logische Fortführung von 1 und 3: Zu den Häufigkeiten gehört immer ein Intervall. Selbst mit dem simplen "höhere Folgekerze"-Signal hätte man im Intervall des Jahresendspurts wahrscheinlich Geld verdienen können (hab' ich aber nicht überprüft), aber eben nur in dem Intervall. Je seltener das Ereignis, desto größere Intervalle können/müssen betrachtet werden. Univariate Modelle (also simultane Berücksichtigung von nur 1 bis so ca. 3 bestimmende Variable) sind so gut wie abgegrast (d.h. alle relevanten Marktteilnehmer haben das auf dem Schirm) und geben umso weniger "Edges" her, je häufiger sie vorkommen. Multivariate Modelle (> 3 simultan berücksichtigte bestimmende Variable) haben andere Probleme, die ich jetzt nicht aufzählen mag, sonst wird's vollends 'ne Vorlesung. Kurz: die Erhöhung der Anzahl bestimmender Variabler kann eine Prognose verbessern (muss aber nicht), ändert aber z.B. nichts an den Aussagen zur prioritären Relevanz der Intervall-Bestimmung.

So, lange Rede für'n Forums-Beitrag, jetzt mal andersrum:

1) erkläre mir doch bitte mal, was du mit "statistischer Relevanz" meinst

2) du sagtest, du könntest betreffs Statistik auf substantielle Ressourcen zurückgreifen. Könntest du diese Ressourcen doch bitte mal die Signifikanz der Übereinstimmung der Verläufe (time series) von DAX, DJIA, S&P500 und Nasdaq-100 rechnen lassen und die Ergebnisse (möglichst mit Nennung der verwendeten Tests) hier einstellen lassen? Ist nicht ganz so trivial, wie ich das im (heute noch?) folgenden Beitrag hier approximativ behandelt habe, indem ich dort einfach die Frage etwas anders formuliert habe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.143 von Pietcong am 04.01.14 15:37:45Hi Pietcong,

danke für Deinen ausführlichen Beitrag. Sehr gut beschrieben und ich gebe Dir in allen Punkten recht.

Zu Punkt 2 und der Dax Statistik. In diesem Jahr wäre es ein Verlust gewesen am ersten Handelstag im absoluten Tief von 248 Punkten. Ich weiß es nicht, aber sieht danach aus, das der Verlust noch nie so hoch war. Was ist nächstes Jahr? Minus 500 Punkte?

Nehmen wir dieses Jahr und der Gewinn im Dax am 27 Dezember. Wenn wir in ein paar Jahren dieses Jahr backtesten, würde ein Gewinn da stehen von 106 Punkten im Dax. Also würde bei Dragons Statistik genau diese 106 Punkte stehen.

Fakt ist aber, man hätte diese nie erziellen können. Denn der Dax hat mit nem Gap eröffnet. Man hätte bestenfalls 31 Punkte erzielt.

31 zu 106 ist schon heftig.

Ich habe bei diesen Statistikaufzählungen drei Probleme:

a)
Ist diese Statistik auch mit korrekten Zahlen hinterlegt? (Beispiel dieses Jahr statt 106 Punkte nur 31 Punkte) wurde das auch in der Vergangenheit berücksichtigt?

b)
Wird nicht dargestellt, das ich zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, aber diese wird nicht zum Risiko definiert. Denn um mal auf den 27. Dezember zu bleiben, hat laut Statistik von Dragon ich eine 3:1 Chance das der Markt steigt. Dieses Jahr habe ich 31 Punkte gemacht, aber laut Statistik ein Risiko von 160 Punkte. 31 zu 160 bei 3:1 würde bedeuten, das ich auf Dauer massiv verliere.

Die Statistik von Dragon suggeriert aber, das ich auf Dauer Gewinne.

c)
Ist mir die Anzahl der Datensätze zu gering um. Das beantwortet auch Deine Frage was ich mit statistischer Relevanz meine.

Statistische Rellevanz ist zwar relativ, aber 500 Datensätze sollten es schon sein. (meiner Meinung nach)

Wegem dem Test, was meinst Du da genau? Wie diese korrellieren? Bzw. von einander abweichen? Hast Du einen Vorschlag mit welchen "Hauptwert" dieses miteinander vergleichen wollen? Alle Märkte haben ja eine andere Vola (schon im Bezug auf den Index Stand)

und wie wollen wir damit umgehen, das der Dax ja handelt wo die anderen US Märkte schlafen... und umgekehrt. Man kännte ja die Uhrzeiten testen wo alle gleichzeitig handeln?!

Ich würde CFD Kurse zum Test nehmen wollen. Ich habe über Jahre Kurse von FXCM und GainFX (forex.com) auf 1min basis, diese beiden Kursreihen könnten wir zur Verifizierung nehmen. Ich würde testen 5min 30m 60m 4h 1D 1W.

Also wie genau sollte der Bezugspunkt definiert werden für die Abweichung?
und wie magst Du den Rest definieren?
Du kannst es ruhig auch komplexer machen, ich lasse regelmäßig Milliarden von Kombinationen durchrechnen. Die Berechnungen dauern teilweise über 2 Wochen bis ich die Ergebnisse habe.

Programmiert wird alles immer in C# (ich kann das aber nicht, machen andere für mich) des wegen in C#, weil herkömmliche Software komplexe Berechnungen nicht durchführen können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.339 von bomike am 04.01.14 16:26:09Zur Statistik 27.12 hast Du was missverstanden. Die Zahlen der Gewinne beziehen sich immer auf Close. Also kaufe Close am 23.12 DAX 9488,82 und verkaufe Close am 27.12. DAX 9589,39. Ca. 100 Punkte, und nicht das Open vom 27.12. kaufen.

Außerdem wollte ich meistens nur die Fakten darstellen weil im Forum oft unbewiesene Tatsachen behauptet werden wie "Freitagsgewinnmitnahmen" etc.

Ich würde mich sehr freuen wenn auch jemand andere die Statiken nachrechnen und eventuelle Fehler finden würden. Niemand ist perpekt!;) Und traue keine Statistik die Du nicht selbst gefälscht hast. :laugh:

Da Du ja schon mal erwähnt hast daß Du Setups mit 55%-Gewinnchancen hast, wäre schön wenn Du zumindest andeuten kannst wie diese aussehen.

@Pietcong, sehr gut geschrieben!
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.339 von bomike am 04.01.14 16:26:09ich versuch mal die Antworten hier kurz zu halten, da Fiffi noch seinen Spaziergang braucht:

zu a): YDs Statistiken sind, wenn nicht anders gesagt, immer Tages-Close zu Vortages-Close. Der dazugehörige Handelsansatz wäre z.B. also Bull-Kauf am Ende des Vortages gewesen, SL dann entweder auf Gap-Close oder Vortagestief (weiß ich jetzt nicht so genau, müsste man die vorangegangenen Ereignisse dazu analysieren). Ich schreibe "z.B.", weil das nur ein eine erste Idee als Grundgerüst ist.

YDs Zahlen sind "korrekt". Vergleichsdatenbank sind die von Yahoo Finance bereitgestellten EOD-Daten auf deren Website.

zu b): die Statistik von YD macht keine Aussagen zum SL oder dessen Definition und nimmt das auch nirgends für sich in Anspruch. Diese Definition ist, wie ich oben schon schrieb, Teil von Element 2, sprich Set-Up. SL-bestimmung kann man auch statistisch angehen, wäre aber ein anderer Beitrag.

zu c): wenn du statistische Relevanz an der Anzahl der Beobachtungen festmachst, dann geht das immer nur in Bezug auf das betrachtete Fachgebiet. Alle Faustzahlen (auch gern genannt: 30 etc.) sind immer nur eben genau das. Für die Zahl "500 Beobachtungen" betr. Fachgebiet Finanz-Märkte kenne ich keinerlei Angaben zu methodischer Grundlage, Aussagekraft oder Relevanz. Kann auch garnicht sein, weil das mit jeder Fragestellung unterschiedlich sein dürfte. "Empirische" Statistik ohne Laborbedingungen muss immer mit dem leben, was verfügbar ist. Und das, was YD präsentiert, erfordert nicht mal die sonst obligatorischen Hinweise auf Einschränkungen der Aussagekraft, da es nur rein deskriptive Aussagen sind.

zu dem Test: was ich meine ist der Vergleich der genannten Indizes als Zeitreihen, nicht als Beobachtung und Vergleich der Einzelwerte.

Die zu prüfende Hypothese wäre: mit welcher Wahrscheinlichkeit (Signifikanz) können diese Zeitreihen als "Stichproben" aus derselben zugrundeliegenden, theoretischen Grundgesamtheit betrachtet werden (oder eben auch nicht).

Ein Ansatz wäre z.B. die Erstellung von ARMA oder ARIMA-Modellen für jeden Index und dann sowas wie ein F-test. Es gibt gewiß Alternativen, aber genau das würde mich ja interessieren, wie Profis das angehen. Ist schließlich einiges an Arbeit (= Zeit!) und Märkte sind bei mir nur Hobby. Wenn also deine Ressourcen über die Verfügbarkeit von Datenreihen und entsprechend umfangreicher Statistik-Software hinausgehen ...

wenn nicht: kein Problem, aber dann sag' doch mal genauer an (meinetwegen auch gerne per BM) was diese Ressourcen sind. Vielleicht können wir ja verfügbare Datenreihen zum gegenseitigen Nutzen auch mal austauschen. YD ist m.W. am Datensammeln ebenfalls immer interessiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.511 von YellowDragon am 04.01.14 17:05:50Jau da hast Du recht, war ein Fehler von mir. Auch im Beitrag wo ich 3:1 geschrieben habe 31:160 ist auch ein Fehler drin, denn man hatte ja nicht immer 160 Punkte minus.

Ich habe ein Tool entwickelt, das ziemlich goil und heftig ist. Ist aber ein echtes "Private" Tool. Kann man nicht kaufen oder sowas.

Das Tool zeigt dir an, auf jeder Zeiteinheit, (5min etc.) mit welcher Wahrscheinlichkeit die nächste Kerze steigen oder fallen wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein neues Hoch oder Tief gemacht wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit wo die Kerze schließen wird. (im welchen Viertel der Kerze)

Ich habe das für Währungen gemacht, weil ich seit Jahren nur noch Währungen handel. Kann das aber auch ausbauen auf Dax Indices etc.

Da ich ein netter bin, gebe ich es gerne vor Free raus. Einfach mir ne PN schicken. Gebt mir aber ne Woche, damit ich das Tool etwas aufbereiten kann, damit jeder auch durchblickt. Ich selbst nutze es kaum noch, weil ich die Zahlen im laufe der Zeit nun im Kopf habe.

Es hilft unwahrscheinlich fürs Optimieren des Einstieges und Ausstieges und einer schlechten Position im richtigen Augenblick etwas LLuft zu geben...
Zitat von Urlaub2: Hallo Yello,
ich würde mich mal interessieren, welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste. (bei Dax und Dow)

Ich vermute mal, daß der 2.1. der beste ist.

;)

Jetzt habe ich diese Berechnungen gemacht. In der folgender Grafik wird die Durchschnittsperformance eines jeden Tages im jahr dargestellt:

Daraus kann man dann leicht den Seasonalchart erzeugen:
"Die zu prüfende Hypothese wäre: mit welcher Wahrscheinlichkeit (Signifikanz) können diese Zeitreihen als "Stichproben" aus derselben zugrundeliegenden, theoretischen Grundgesamtheit betrachtet werden (oder eben auch nicht)."

Ich stehe ja auf Nutzen im Trading, also wie kann ich Geld machen aus den Ergbnissen...
Mir leuchtet nicht ganz ein, was man daraus ablleiten könnte im Bezug auf Handelsentscheidungen. Nehmen wir an, die Märkte agieren ähnlich, wäre es doch eigentlich nur spannend, ob z.b. der Dow 5min schneller ist als der Dax, so das ich den dax kaufen kann mit einer guten Wahrscheinlichkeit das er die nächsten 5min auch steigen wird...

Sorry ich stehe etwas auf den Schlauch...
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.609 von YellowDragon am 04.01.14 17:27:16Dasselbe für den DOW:


Da ist der beste Tag des Jahres im Dax der 13. Oktober, der schlechteste der 6. September.

;)
@YD: hey, Klasse! Ich wollte dem Urlaub2 schon antworten, dass seine Frage so in etwa der Frage "wie riecht die Farbe rot?" entspricht. Schließlich kann man seine Frage "welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste" ja unterschiedlichst interpretieren, z.B.:

a) nach Datum (hast du ja gerade gemacht, aber die Tage haben Dank jährlicher Datumsverschiebung eine unterschiedliche Anzahl von Fällen, da hätte es so ein 29.02. ggf. leicht, ein Extrem zu werden)

b) nach Eigenschaften wie z.B. TOM, Lage zu NFP und jeder Menge anderer Ereignisse ... und dann überschneiden sich a und b auch noch ...

egal, gut gelöst

@bomike: was man betr. Gewinne machen aus meiner vorgeschlagenen Rechnung ziehen kann ist die Berücksichtigung und Gewichtung korrelierter Märkte in Handelsentscheidungen (Diversifikation sinnvoll? Sinnvoll als zusätzliche Erklärende im Prognosemodell?). Was im gegebenen Fall 5 min. früher oder später läuft, wäre dann die nächste Frage, wenn die Signifikanz des Zusammenhangs deutlich genug ist. Die täglichen Korrelationen, die ich hier z.Zt. im TTC einstelle, helfen da erst mal nur bedingt, da die langfristige Beurteilung sich daraus (noch) nicht ableiten läßt. Gleiches gilt für die Angaben die man bei MSCI findet, und die sind eh' sehr US-zentrisch. Zu der Korrelationssache hatten die letztens übrigens folgenden interessanten Artikel auf ihrer page:
http://www.msci.com/resources/pdfs/The_Correlation_Myth_Patr…

... dass man auch ohne das Zeug erfolgreich traden kann, bezweifle ich nicht. Aber jeder hat ja so sein Steckenpferd, auch wenn's noch so exzentrisch ist :laugh:
Pietcong, ich sprech mal mit meinen Programmierern wie wir das am besten umsetzen. Ich denke der Bezugspunkt sollten die prozentualen Veränderungen zueinander sein, dann haben alle Indizes die selbe Grundlage und der unterschiedliche Indexstand spielt keine Rolle.

Ich würde auch gerne zwei unterschiedliche Testreihen machen wollen. Eine Testreihe wo alle Märkte gleichzeitig handeln. Das macht nach meiner Ansicht absoluten Sinn, sonst sieht man Verschiebungen die nur darauf basieren, das Märkte zu bestimmten Zeiten geschlossen waren.

Wenn wir die Ergebnisse haben, schauen wir mal wie wir dann damit umgehen und das ausbauen können...
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.951 von Urlaub2 am 04.01.14 18:57:31Hier sind die Ergebnisse in Tabellen (die besten und schlechtesten Tage):
DAX:

DOW:
Vielen Dank für die Mühe.

Danach ist der 2.1. immerhin der drittbeste Tag des Jahres.

;)
Zitat von bomike:
Zitat von YellowDragon: ...

Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
Beide sind nicht 50/50.



Naja die Trefferquote sagt ja nichts aus. Nehmen wir mein Euro Beispiel am Freitag. Mag ja sein, das er zu über 75% steigt - Also eine gute Trefferquote zeigt. Wenn er aber im Schnitt nur um 10 Pips steigt in 75% der Fälle - aber um 100 Pips fällt in 25% der Fälle, dann hilft mir die gute Trefferquote auch nicht.

Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

Ich geb dir mal ein paar Beispiele wie man an die Sache rangehen kann.
Nehmen wir als Beispiel den Euro wieder:

Der Euro steigt auf ner Stundenkerze und schließt ziemlich weit oben. Die Wahrscheinlichkeit, das die nächste Stunde neue Hochs macht, liegt je nach Konstellation bei über 80-90% Ich habe das überpürft mit 10.000den von Kerzen. Linda Raschke hat das mal beschrieben und nennt es 80/20 Regel. Also wenn der Schlußkurs im oberen Bereich schließt bzw. unteren.

Das Problem ist, sobald er neue Hochs macht, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50/50 das er über dem Hoch bzw. unter dem Hoch schließen wird. Aber die Spanne vom Schlußkurs bis zum neuen Hoch, diese Spanne bringt dir einen kleinen Gewinn, den du zum Vorteil hast mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Ich formuliere das mal simpel: der Kurs startet bei 0 und das Hoch war eine 20. schließen tut er bei 17 - also der Schlußkurs liegt bei über 80% der Kerzenlänge. Die Wahrscheinlichkeit das die nächste Kerze zumindest auf die 21 geht, liegt zwischen 80-90% - Dein Vorteil = 4 Punkte. Sobald die 21 erreicht wird, kann er wieder unter die 20 schließen oder über die 21.

Nehmen wir an du kaufst bei 17 und der kurs macht neue Hochs, dann ist die Wahrscheinlichkeit das die kerze unter null fällt bei nicht mal 3% (outsidestab) etc. Daraus lassen sich einige Strategien ableiten.

Man kann z.b. folgendes machen. wir bleiben bei unseren Beispiel: Der Kurs steigt auf 21 (neues hoch) und fällt dann auf 3 runter. Du kannst bei 3 kaufen und den Stop unter null setzen. Die Wahrscheinlichkeit das du ausgestoppt wirst liegt in diesem szenario immer noch bei nur 3%. Aber deine chance nach oben ist in diesem sinne unbegrenzt.

Schaut euchmal kerzen an, wo die erste kerze weit oben schlißet, er dann ein neues hoch macht und dann fällt in den unteren breich. wenn man dann einen long macht. stehen die chancen ganz gut. Wichtig ist, das die neue Kerze auch wirklich ein neues hoch gemacht hat. wenn nicht, sind die wahrscheinlichkeiten komplett anders.


Nicht "immer", sondern im Daytrading auf ein paar Pips ausgelegt. Ansonsten gibt es sehr wohl Abweichungen...

Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)
Also ich teile ja deine Meinung (oder besser: Wissen, weil es halt nun mal ein mathematisch statistischer Fakt ist), dass man sich in einem gegebenen Fall über höheres Risiko zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit "erkaufen" kann (zumindest innerhalb eines gegebenen Intervalls, aber lassen wir die komplexeren Sachen grad mal weg), dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit nicht automatisch ein höheres Risiko bedeutet.

Abgesehen davon, dass der "Zukauf" von Wahrscheinlichkeit nun nicht der Zweck der Übung ist, verstehe ich aber den folgenden Teil deines Beitrags nicht:

Zitat von HerrKoerper: ...
Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)


Ist das mit der angegebenen 50:50 Wahrscheinlichkeit jetzt nur als Beispiel gemeint? Muß wohl, da 100% hoch vs. 50% runter ja nicht "automatisch"eine 50:50 Wahrscheinlichkeit hat. Oder kapier ich grad was nicht von dem, was du sagen wolltest?
Hi Koerper, Du hast einen Denkfehler mit Deinem Beispiel der Aktie.
Wie Pietcong schon schreibt, wären die Veränderungen 100% zu 50% und damit keine 50/50 Chance..

Pietcong, ich bin der festen Überzeugung, wenn Du tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn hast, das Du diese mit höheren Risiko bezahlst. Desto unwahrscheinlicher der Gewinn, desto weniger Risiko hast Du.

Gutes Beispiel sind die "Voigt" Außenstäbe (sind zwar ein alter Hut und auch nicht neu) und hat schon Joe Ross vor 40 Jahren beschrieben.

Das Stops außerhalb von Outside Bars weniger ausgestoppt werden, liegt ganz alleine und nur ganz alleine daran, weil die Stops einfach weiter weg sind. Wenn er aber erwischt wird, dann wirds teuer. Genauso auch der Ein- und Ausstieg nach einem Ousidestab. Man kauft unglaublich teuer ein bzw. geht short in den super Tiefs.

Ich selber handel extrem gerne dagegen, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten dagegen wirklich hoch :) Man sieht auch schön in den Charts wie Außenstäbe abgenuckelt werden.

Nach meiner Experience liegt der Gewinn im Trade daran, wie du mit der Position umgehst, wenn die Wahrscheinlichkeit für deinen Trade eingetroffen ist und wie Du dann die Position händelst im Gegensatz zur einer Position deren Wahrscheinlichkeit nicht eingetroffen ist.. so mal salopp formuliert..
Zitat von Pietcong: Also ich teile ja deine Meinung (oder besser: Wissen, weil es halt nun mal ein mathematisch statistischer Fakt ist), dass man sich in einem gegebenen Fall über höheres Risiko zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit "erkaufen" kann (zumindest innerhalb eines gegebenen Intervalls, aber lassen wir die komplexeren Sachen grad mal weg), dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit nicht automatisch ein höheres Risiko bedeutet.

Abgesehen davon, dass der "Zukauf" von Wahrscheinlichkeit nun nicht der Zweck der Übung ist, verstehe ich aber den folgenden Teil deines Beitrags nicht:

Zitat von HerrKoerper: ...
Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)


Ist das mit der angegebenen 50:50 Wahrscheinlichkeit jetzt nur als Beispiel gemeint? Muß wohl, da 100% hoch vs. 50% runter ja nicht "automatisch"eine 50:50 Wahrscheinlichkeit hat. Oder kapier ich grad was nicht von dem, was du sagen wolltest?


Es ist Mathematik. Nur es weiß kaum einer...;)

Nach eurer Einschätzung wäre ja Eine Aktie die von 100 auf 0 oder 200 geht mit 50:50...Also ist ein Dax mit 100% Performance so wahrscheinlich wie ein Dax bei 0??? 100% macht er doch andauernd mal...Auf null war er noch nie...;)

Da eine Aktie die von 50 auf 100 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wie eine die von 100 auf 50 fällt, MUSS
eine Aktie die von 100 auf 200 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie eine die auf 50 fällt.

Oder nicht? Ich dachte das wäre klar...;)
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.168.107 von HerrKoerper am 06.01.14 20:29:40Übrigens: Die Prozentrechnung hat diesen Haken mit 50:100%...

Wenn etwas von 100 auf 50 fällt, sagt man gemeinhin, dass sie "um 50% gefallen ist". Allerdings entspricht der Rückwärtsgang immer einer Umrechnung.

Das 100% Up und 100% Down unmöglich gleich wahrscheinlich sein können, liegt in der Natur der Sache, denn Up gibt es immer mal 100%, oftmal auch 1.000%, machmal sogar 10.000%...Runter gehts immer nur bis 0. 1.000% entspricht also dem Verlust von 90%.

Anders kann es nicht sein.

Daraus folgt: 50 Euro UP ist wahrscheinlicher als 50 Euro Down. Und je kleiner die Basis, desto höher der Effekt. Bei einer Aktie die nur 50 Euro kostet ist er am höchsten und er nimmt ab, je größer der Kurswert...
Naja, also für mich ist es genauso wahrscheinlich das der Euro von 1.2910 auf 1.2920 steigt oder von 1.2910 auf 1,2900 fällt... Sind bei mir immer 10 Pips. Ist für mich 50/50...

Der Witz ist, wenn er fällt und ich bin long, verliere ich genau 100,- USD. Wenn er steigt und ich bin short, verliere ich auch 100,- USD (Scherzl) :-)
Zitat von bomike: Naja, also für mich ist es genauso wahrscheinlich das der Euro von 1.2910 auf 1.2920 steigt oder von 1.2910 auf 1,2900 fällt... Sind bei mir immer 10 Pips. Ist für mich 50/50...

Der Witz ist, wenn er fällt und ich bin long, verliere ich genau 100,- USD. Wenn er steigt und ich bin short, verliere ich auch 100,- USD (Scherzl) :-)


1,2920 / 1,2910 = 1,0007746
1,2910 / 1,2900 = 1,0007752
Wahrscheinlichkeit fast gleich...Aber nur fast...Aber macht sich nicht bemerkbar...Bei 1.000 Pips ist es schon anders...;)

Darum auch meine folgerichtige Aussage:

Nicht "immer", sondern im Daytrading auf ein paar Pips ausgelegt. Ansonsten gibt es sehr wohl Abweichungen...
Es haben mich jetzt super viele angeschrieben wegem dem Tool.

Achtung, das Tool ist kein Handelssetup. Es bietet also auch keine Kauf- und Verkaufssignale. Auch wenn häufig gute Wahrscheinlichkeiten angezeigt werden, hilft es im Trading nur bedingt. Im Gegenteil, man denkt Wow: 65% - bedeutet aber auch das man locker 35 mal falsch liegt.

Außerdem zeigt das Tool die Wahrscheinlichkeit an, wie die Schlußkerze schließen wird und das beinhaltet leider nicht den normalen Verlauf.

Beispiel: Es zeigt an, das die Wahrscheinlichkeit bei nur 5% liegt, das die aktuelle Kerze unterhalb der Vorkerze schließt. Heißt aber leider nicht, das der Kurs keine neuen Tiefs macht. Das Tool sagt nur, das der Schluß der Kerze nicht tiefer sein wird als die Vorkerze.

Das Tool ist nur für bestimmte Handelsansätze spannend. Wer gerne Stundenumbrüche oder wie ich 4std. Umbrüche handelt.

Beispiel der Euro ist von 11:00 Uhr bis 11:59 gestiegen und ich überlege mir ob ich um 12:00 auf steigenden oder auf fallenden Euro setze..

Ich werd das Tool webbasiert machen, so daß jeder damit locker klar kommt.
:)
@body, daß die Aktienmärkte (und Rohstoffe) einen Longbias haben ist ja klar und statistisch belegt. Aber das rein mathematisch begründet ist bezweifele ich.
Ich habe folgende Auswertungen noch nicht gemacht aber es werden viele solche Grafiken der Performance-Verteilungen von Aktienindizes veröffentlicht:

Quelle:http://grzonka.home.comcast.net/~grzonka/daxstats.htm
Zitat von YellowDragon: @body, daß die Aktienmärkte (und Rohstoffe) einen Longbias haben ist ja klar und statistisch belegt. Aber das rein mathematisch begründet ist bezweifele ich.
Ich habe folgende Auswertungen noch nicht gemacht aber es werden viele solche Grafiken der Performance-Verteilungen von Aktienindizes veröffentlicht:

Quelle:http://grzonka.home.comcast.net/~grzonka/daxstats.htm



Genauso sieht ürbigens die Verteilung aus wenn du immer eine Münze wirfst und bei Kopf einen Euro gewinnst und bei schwarz verlierst. Die Spitze der Verteillung beträgt 0,- Euro nach 100 würfen.
:)
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.169.075 von bomike am 06.01.14 22:49:32Nein, es ist keine Normalverteilung beim DAX sondern etwas nach rechts verschoben und mit "fat tails".
Zitat von YellowDragon: Nein, es ist keine Normalverteilung beim DAX sondern etwas nach rechts verschoben und mit "fat tails".


Jau, besser ist auch, sonst wäre ja alles Zufall...
Zitat von HerrKoerper: ... Es ist Mathematik. Nur es weiß kaum einer...;)

Nach eurer Einschätzung wäre ja Eine Aktie die von 100 auf 0 oder 200 geht mit 50:50...Also ist ein Dax mit 100% Performance so wahrscheinlich wie ein Dax bei 0??? 100% macht er doch andauernd mal...Auf null war er noch nie...;)

Da eine Aktie die von 50 auf 100 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wie eine die von 100 auf 50 fällt, MUSS
eine Aktie die von 100 auf 200 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie eine die auf 50 fällt.

Oder nicht? Ich dachte das wäre klar...;)


Ach so war das gemeint. Die fehlende Information war "aus stochastischer Sicht". Aus Sicht der Zeitreihenanalyse ist 50:50 halt immer nur ein spezieller Fall. Hatte ganz vergessen, dass du ja ein Random Walker bist :D
Zitat von bomike: ...

Pietcong, ich bin der festen Überzeugung, wenn Du tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn hast, das Du diese mit höheren Risiko bezahlst. Desto unwahrscheinlicher der Gewinn, desto weniger Risiko hast Du.

Gutes Beispiel sind die "Voigt" Außenstäbe (sind zwar ein alter Hut und auch nicht neu) und hat schon Joe Ross vor 40 Jahren beschrieben.

Das Stops außerhalb von Outside Bars weniger ausgestoppt werden, liegt ganz alleine und nur ganz alleine daran, weil die Stops einfach weiter weg sind. Wenn er aber erwischt wird, dann wirds teuer. Genauso auch der Ein- und Ausstieg nach einem Ousidestab. Man kauft unglaublich teuer ein bzw. geht short in den super Tiefs.

Ich selber handel extrem gerne dagegen, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten dagegen wirklich hoch :) Man sieht auch schön in den Charts wie Außenstäbe abgenuckelt werden.


Ich befürchte, da schmeißt du jetzt 2 Sachen zusammen, die so nicht zusammen gehören. Ich versuch's mal allgemeinverständlich zu erklären:

1) Stell dir ein "Intervall" mal als eingipflige Verteilung vor (also Glockenkurvenförmig, allerdings ist es wurscht, ob der Gipfel mittig sitzt oder sonst wo). Jetzt dreh die Kurve gedanklich um 90 Grad nach rechts.

2) Wenn du darauf setzt, dass der Preis in diesem Intervall bleibt, hast du natürlich das beste CRV , wenn du in einem der "Tails", also den Endbereichen, in Richtung Gipfel einsteigst. Dein SL liegt dann logischerweise am Ende des Einstiegs-Tails, denn wenn der durch ist, geht's ja - statt in deine Richtung - aus dem Intervall raus ins folgende Intervall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs innerhalb des Intervalls bleibt, holst du dir aber nicht aus dem Intervall selbst, sondern aus "externer" Information, also z.B. dem Vergleich der Lage des Intervalls mit irgendwann vorangegangenen Intervallen. Gutes Beispiel dafür sind Rebound-Trades an Widerständen und Unterstützungen (also z.B. auch das, was du als deine Handlungsart bei Außenstäben beschrieben hast).

Nochmal, da wichtig: die höhere Wahrscheinlichkeit stammt nicht aus dem Intervall selbst, aber das Risiko wird vom Intervall bestimmt, nämlich vom Ende dessen Tails.

Du kannst dir jetzt mehr Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Trade doch noch in deine Richtung läuft, dadurch "erkaufen", dass du das folgende Intervall (usw. usf.) auch noch mit als SL akzeptierst. Dann wird's halt immer teurer, wenn's einfach nicht drehen will.

3) Im Gegensatz dazu setzt du beim Ausbruchs-Trade auf den Übergang vom einen ins nächste Intervall (also beispielsweise beim Ausbruch aus dem Aussenstab). Zwei aufeinanderfolgende Intervalle stehen jetzt aufeinander, allerdings mit Überschneidungen in ihren "Tails", also den Endbereichen, die aneinander grenzen. Der hohe SL beim Voigtschen Außenstab-Trade rechtfertigt sich jetzt dadurch, dass du noch in dem Intervall steckst, von dem du annimmst, dass es in die von dir antizipierte Richtung verlassen wird und die Hoffnung erst stirbt, wenn's stattdessen in das Intervall am anderen Ende wechselt. Das ist so natürlich nicht ganz korrekt, weil der SL eigentlich da liegen müsste, wo der Tail deines gewünschten Intervalls anfängt - das ist ist bestimmt nicht das Ende des Außenstabs, aber halt auch schwer genau zu prognostizieren, da sich die Intervalle (= Verteilungen), wie gesagt, ja überlappen.

"Symmetrisch" wäre die Außenstabstraderei eigentlich erst dann, wenn der Einstieg erst bei Bestätigung der ersten Kerze, die über dem Außenstab schließt, erfolgt und der SL dann unter eben dieser ersten Kerze läge (als geschätzter Endpunkt des Tails des Folgeintervalls). Aber wenn ich mich recht erinnere, hatte der Voigt seine SL-Regeln für das Außen-Innenstab-Gedöns ja auch nur als Entscheidungsvorschlag für den Fall gebracht, dass ein bereits laufender Trade anfängt, Innenstäbe zu bilden. Und er weist, wenn ich mich recht erinnere, auch darauf hin, dass innerhalb von Außenstäben kein Trade eröffnet werden sollte. Aber sicher weiß ich das jetzt auch nicht mehr.

Also mal wieder lange Rede kurz gemacht: Wahrscheinlichkeit und SL haben erst mal nichts miteinander zu tun. Wenn du die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite hast, liegt's an dir, das SL-bedingte Risiko zu bestimmen. Hohe Wahrscheinlichkeiten können durchaus mit gerechtfertigten, sehr knappen SLs einhergehen.

(na, ob das alles jetzt so verständlich war? Ohne Whiteboard isses schwierig :rolleyes: )

Zitat von bomike: ...Nach meiner Experience liegt der Gewinn im Trade daran, wie du mit der Position umgehst, wenn die Wahrscheinlichkeit für deinen Trade eingetroffen ist und wie Du dann die Position händelst im Gegensatz zur einer Position deren Wahrscheinlichkeit nicht eingetroffen ist.. so mal salopp formuliert..


ja, ich weiß was du meinst und da sind wir uns auch einig. Widerspricht dem oben gesagten auch in keiner Weise.
:)Hi Pietcong,

Du kannst cool schreiben. Ich kann das halt nicht so gut formulieren. Letztendlich meine ich das damit und genau betrachet hast Du recht, so wie ich es geschrieben habe, ist es durcheinander gewürfelt. Aber ich freu mich das weißt was ich meine. Sehr guter Beitrag.
es gibt verschiedene wahrscheinlichkeiten, wobei wir es hier mit dem index mit einer haben, die sich schlecht auf 50:50 handeln lässt.

das führt nicht zum erfolg.

gute chancen hat man bei klaren, geregelten verhältnissen, da steigt die trefferquote und fällt das risiko je länger es dauert, beim index ist´s aufgrund seiner langen dauer und den ungeregelten variablen nicht so.

aus der statistik an sich kann man nicht handeln, aber sie bringt besondere tage zum vorschein und das gilt im "auge zu haben"!

ich hatte vor ner weile angeregt, die minusjahre gesondert zu berechnen und dann evtl. gleichstimmigkeiten mit den plusjahren zu untersuchen/entdecken.

vielleicht bildet sich so noch genauer etwas heraus.

ich mach das schon, aber bin im vergleich zu yellow viel zu langsam (mach das ganze mit hand und fuß und taschenrechner :( )

was man betrachten kann ist, dass alle ereignisse diverses gemensam haben, so da wäre masse, tempo und dauer.

da sollte man die "kleinen einheiten" also die variablen einteilen und deren masse, tempo und dauer rausarbeiten um anhaltspunkte für risiko-trefferquote zu bekommen.

das ist machbar im jeweiligen TF.
(ich persönlich trade ausbrüche und messe die bewegung der variablen mit fibo)

diese einheiten kann man mit durchschnittliche werte ausstatten, das kann man im daytrading nutzen, wenn man die menge (hier volumen), das tempo und die dauer (der in gang befindlichen masse) berücksichtigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.168.991 von YellowDragon am 06.01.14 22:33:16Hi dragon, ich habe nicht den longbias damit belegen wollen. Du hast mich missverstanden. Ich sage: 100 prozent plus und 50 minus kommen etwa gleich oft vor mit leichtem hang zur 100 prozent plus (da ist der longbias). Man muss die sache nur mal durchdenken. Dax zwischen 8000 und 4000 seitwärts wäre so ein fall. Es ist wirklich wie ich es sage und du kannst es ja testen...es MUSS sogar so sein...
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.178.817 von HerrKoerper am 08.01.14 08:35:12Ach und: ich meine NICHT an einem Tag. Darum habe ich Intraday auch nicht wirklich in frage gestellt. Ich sage nur, dax bei 9000 und die 18000 und die 4500 sind (und müssen) gleich wahrscheinlich (sein).
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.178.853 von HerrKoerper am 08.01.14 08:40:10@Body, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Ich kann Deine mathematische (deduktive) Begründungen nicht sehen oder eher nicht verstehen.;) :) Was für Prämisse wie ein Funktionierendes Marktmodell mit Marktgesetzen braucht man da?. Ich denke daß man so was wie einen Satz "Die Aktienmärkte gehen longfristig immer nach oben" ist notwendig. Also der Longbias als Gesetz.

Bei mir geht Empirie vor Theorie. Ich zeige lieber statistisch deskripitiv daß es Longbias besteht oder auch nicht (wie beim Nikkei seit 30 Jahren).

Folgende Diagramme stellen die Häufigkeit und Durchschnittstage zur Erreichung einer bestimmten Mindestperformance beim beleibigen Einstieg in DAX, DOW und Nikkei dar.

Sie können auch als Backtests verstanden werden. Man sieht den eindeutigen Longbias bei DAX und DOW (S6P 500 ist ähnlich) aber nicht beim Nikkei.

Bei DAX und DOW hat man in der Vergangenheit eine ca. Faktor 10 höhere Wahrscheinlichkeit für +100% als für -50%! Du bist hier also zu pessimistisch! ;)

Eine Tatsache entspricht auch der Erfahrung daß Crashes in viel kürzerer Zeit ablaufen.

Der Nikkei 255 ist genau das Gegenteil zu den anderen Aktienindizes. Ist das die Ausnahme von der Regel die sie bestätigt oder stimmt die Regel vielleicht doch nicht?





Wie habe ich die Daten berechnet? Mit dem folgenden Beispiel wird es hoffentlich klar.
DAX-Kurse:
Date	Close	Performance(%)
20.12.2013 9400,18 0,69
23.12.2013 9488,82 0,94
27.12.2013 9589,39 1,06
30.12.2013 9552,16 -0,39
02.01.2014 9400,04 -1,59


Statistik:

Der Einstieg am 20.12 hat nach 2 Tagen 2,01% Gewinn, also 1x mindestens 1% und 2% erreicht.
Der Einstieg am 23.12 hat nach 1 Tag 1,06% Gewinn, also 1x mindestens 1% erreicht.
Der Einstieg am 27.12 hat nach 2 Tagen -1,97% Gewinn, also 1x mindestens -1% erreicht.
Der Einstieg am 30.12 hat nach 1 Tag -1,59% Gewinn, also 1x mindestens -1% erreicht.

Daraus folgt :
Mindestperformance	-1%	1%	2%
Anzahl der Fälle 2 2 1
Druchschnittstage bis zur Performance 1,5 1,5 2


Nach meiner Ansicht sollte man bei Indizes auch berücksichtigen, das schwache Unternehmen irgendwann aus dem Index gekickt werden und neue starke Unternehmen reinkommen.

Mich würde mal ein Daxchart interessieren mit den 30 Unternehmen die von Anfang dabei waren. Dann würde die Kurve etwas anders aussehen..

Hat jemand so einen Chart?

Außerdem liegt es in der ökonomischen Struktur das, Indizes eher steigen, ja steigen müssen. letztendlich spiegelt sich auch der "Menschliche Fortschritt" in gewisser Form in den Indizes wider. Wenn es anders wäre, würden sich ja die Menscheit rückwärts entwickeln...
(Ist etwas übertrieben Argumentiert, aber vom Grundsatz schon richtig)
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.194.661 von YellowDragon am 09.01.14 18:25:23Noch mal zurück zu Los und wir ziehen 4000 Euro ein...:laugh:

Der Kollege der sein Tool angepriesen hat sagte:

Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

Darauf kamen dann meine Aussagen, dass das nicht stimmt. Aber an der Stelle glaube ich hätte ich nochmals erklären müssen, dass ich mich weiterhin nur mit dieser Aussage beschäftigt habe...

Das es schon nicht stimmen kann, weil ich nicht an Random Walk glaube, ist ja mal klar. Aber WENN wir seiner Theorie folgen und Random Walk unterstellen, selbst DANN stimmt seine Aussage nicht, sondern meine.

Denn dann gilt: Eine Aktie fällt von 100 auf 50 oder steigt von 50 auf 100 - dieses muss gleich wahrscheinlich sein! Also gilt ebenfalls: Eine Aktien fällt von 100 auf 50 oder steigt von 100 auf 200 muss ebenfalls gleich wahrscheinlich sein.


Nun zu deinen Beispielen:

Du hast die Wahrscheinlichkeit die ich NUR von Kurswerten angegeben habe, mit der Zeit vermischt, in dem du viele Startpunkte gewählt hast. Klingt erst mal richtig würde der geneigte Beobachter sagen...ABER: Wenn nun eine Aktie 10 Tage lang bei 100 ist, dann auf 200 an einem steigt um dann am nächsten Tag wieder auf 100 zu fallen, dann hast DU eine Abweichung von 10 zu 1! Es gab also 10 Mal mehr "Starttage" wo es zu 100 % kam als zu 50% Minus.

ABER, meine Aussage stimmt dann trotzdem noch, denn es ist genau einmal von 100 auf 200 und von 200 auf 100 gelaufen (Also 50% der Fälle 100% plus und 50% 50% Minus)...Meine Betrachtung ist quasi eine von Punkten (hier: Kurse) aus, OHNE den Faktor Zeit, denn ich hätte als Trader bei 100 nur EINMAL (gern am ersten Tag) die Longposi aufgenommen und nicht 10 Mal.

Mit anderen Worten: Von vielen Starttagen aus gesehen hast du automatisch Recht, wenn ich aber sage (worum es ja ging), ich mache HEUTE bei 9000 Punkten eine Posi auf, dann ist der Exit bei 4500 oder 18000 Punkten gleich wahrscheinlich, dann bleibe ich dabei: Ich habe Recht!:p

Wird nun ein Schuh draus für Dich? Sonst bitte ich um Entschuldingung und versinke wieder in der Bedeutungslosigkeit...Späßle...:D
Zitat von bomike: Nach meiner Ansicht sollte man bei Indizes auch berücksichtigen, das schwache Unternehmen irgendwann aus dem Index gekickt werden und neue starke Unternehmen reinkommen.

Mich würde mal ein Daxchart interessieren mit den 30 Unternehmen die von Anfang dabei waren. Dann würde die Kurve etwas anders aussehen..

Hat jemand so einen Chart?

Außerdem liegt es in der ökonomischen Struktur das, Indizes eher steigen, ja steigen müssen. letztendlich spiegelt sich auch der "Menschliche Fortschritt" in gewisser Form in den Indizes wider. Wenn es anders wäre, würden sich ja die Menscheit rückwärts entwickeln...
(Ist etwas übertrieben Argumentiert, aber vom Grundsatz schon richtig)


Nein ist es nicht. Der Fortschritt ist der geringste Grund für den langfristigen Anstieg (auch, aber eben gering). Es ist die Geldentwertung. Fortschritt gab es in Japan in den letzten 20 Jahren auch...Anstiege allerdings seltener...:laugh:
Aktuell steigen wir stark, aber der Fortschritt ist wie wir alle wissen wieder mal nicht der Grund...Nur der "Fortschritt in der Geldpolitik" evtl...:laugh:

Aber ja, "Lehrbücher" (die in meinen Augen mehr falsch als richtig machen an der Stelle) würden deine "Thesen" stützen...:D
@body

das mit dem anstieg und der geldentwertung sehe ich ebenso und zwar seit ich feststelle, dass der börsenumsatz "gleichbleibt" obwohl weniger aktien gehandelt werden, jedoch zu höheren preisen.

diesen umstand habe ich mir näher besehen.....damit war investoreninteresse nicht der maßgebende, einzige grund für diesen anstieg.

das hat mich auf den gedanken gebracht, dass es nicht nur der steigende wert eines unternehmens ist, der hier die preise klettern lässt, sondern auch andere umstände.

eben auch die geldentwertung.

und: zu wahrscheinlichkeit: ich sehe da verschiedene wahrscheinlichkeiten wie ich schon schrieb, nicht jede wahrscheinlichkeit ist 50:50 und nicht jede beinhaltet parallele risiken!
es gibt endliche und unendliche wahrscheinlichkeiten. mit den entsprechenden parallelen oder nicht parallelen risiken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.198.771 von HerrKoerper am 10.01.14 09:23:34@YD und Body: Seht ihr, da habt ihr genau die "Diskrepanz" (die keine ist), zwischen Zeitreihenanalyse (ZRA) und Stochastik, die ich schon im TTC angesprochen hatte. Aus Sicht der ZRA ist ein Zufallsprozess halt nur eine unter vielen Möglichkeiten, da die ZRA ihre Wahrscheinlichkeiten immer aus der Vergangenheit ermittelt. Wenn der Zufall als bestimmendes Element betrachtet wird, dann sind es aber Body's Wahrscheinlichkeiten, die korrekt sind.

Das hat nichts mit Longbias zu tun, sondern eben nur mit der Gewichtung des Zufalls bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten (worauf sich der Longbias eigentlich begründet, ist eine etwas andere Geschichte, bei der man aber natürlich auch irgendwo die Zufallswahrscheinlichkeiten einbauen kann).

Der Gag ist also, dass Body von Zufallswahrscheinlichkeiten spricht und YD von historisch abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten. Der Unterschied ist m.E. hier in Wikipedia auch kurz und passend zusammengefaßt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stochastischer_Prozess#Stochast…

wie gesagt, widerspricht sich alles nicht, es ist nur die Frage, welche Art von Prozess man der Wahrscheinlichkeitsberechnung zugrunde legt ...
womit wir genau bei den verschiedenen wahrscheinlichkeitne landen pietcong.

das ist eben der punkt, dass hier verschiedene ansätze zu grunde liegen.

genau!

ich wollte schon sagen, dass man aneinander vorbeispricht, weil nicht der selbe ansatz hergenommen ist.

das ist übrigens meistens der punkt, wenn 2 das selbe thema besprechen aber aus verschiedener sicht ihre einsicht/meinung vertreten!:p
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.201.013 von Pietcong am 10.01.14 12:40:16Absolut! YD hat nichts falsches geschrieben, nur meinte ich eben etwas anderes. Aber in YD seinen Bildern kann man trotzdem ne Menge wichtiges raus ziehen. Bin dadurch auch schon wieder auf etwas gestoßen was ich verfolgen muss...:D
ich denke, es ist die markow´sche kette für den dax anwendbar.
random-walk ist aufgrund des threshold leider zu irr und nicht nur deswegen, es ist die falsche betrachtung für unsere interessen.

die statistik ist in der art der markow´schen kette betrachtbar.

Markow-Kette
(wikipedia)

Eine Markow-Kette (engl. Markov chain, auch Markow-Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov-Kette, Markoff-Kette, Markof-Kette) ist ein spezieller stochastischer Prozess. Eine Markow-Kette ist darüber definiert, dass durch Kenntnis einer begrenzten Vorgeschichte ebenso gute Prognosen über die zukünftige Entwicklung möglich sind wie bei Kenntnis der gesamten Vorgeschichte des Prozesses.

Man unterscheidet Markow-Ketten unterschiedlicher Ordnung. Im Falle einer Markow-Kette erster Ordnung heißt das: Die Zukunft des Systems hängt nur von der Gegenwart (dem aktuellen Zustand) und nicht von der Vergangenheit ab. Die mathematische Formulierung im Falle einer endlichen Zustandsmenge benötigt lediglich den Begriff der diskreten Verteilung sowie der bedingten Wahrscheinlichkeit, während im zeitstetigen Falle die Konzepte der Filtration sowie der bedingten Erwartung benötigt werden.

Ziel bei der Anwendung von Markow-Ketten ist es, Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten zukünftiger Ereignisse anzugeben.

Die Begriffe Markow-Kette und Markow-Prozess werden im Allgemeinen synonym verwendet. Zum Teil sind aber zur Abgrenzung mit Markow-Ketten Prozesse in diskreter Zeit (diskreter Zustandsraum) gemeint und mit Markow-Prozessen Prozesse in stetiger Zeit (stetiger Zustandsraum).
Das Tool muß ich um ne Woche verschieben, die programmer hatten diese Woche keine Zeit.

Ich muß zugeben, ich bin kein Mathematiker, im Gegenteil ich tue mich damit echt schwer und muß mir das hart erarbeiten. Ich bin da auch etwas mehr "Prakmatiker"

Für mich ist klar und ich handel seit 25 Jahren und seit 1992 intensiv Futures und seit 2003 intensiv Forexmärkte, das man z.b. auf Indikatoren oder auf der Grundlage der Chartanalyse, Du dir keinen Vorteil für die zukünftige Kursentwicklung erzielen kannst.

Ob Du ein 1-2-3 Tief handelst oder eine Kopf/Schulter Formation oder eine Trendbestätigungslinie etc.

Ich glaube aber auch nicht das die Kurse Random Walk mäßig laufen, oder die Märkte wirklich zu 100% zu jeder Zeit effizient sind.

Jede "Höhere Wahrscheinlichkeit" für einen Ausgang deiner Position die vorteilhaft ist, mußt du mit höheren Risiko bezahlen.

Ich laß jetzt mal den Aktienhandel außen vor.
Aber im Futures bzw. CFD und Forexmarkt verlieren alle Händler.
Alle. und zwar wenn es um das Endergebnis des gesamten Tradingkontos geht. Nicht bezogen auf den einzelnen Trade oder mal einer Tradeperiode.

Alle Ausnahmen, die Gewinnen, handeln auf eine ganz andere Ebene. Aber niemals, weil Sie eine zukünftige Prognose erstellen, auf der Grundlage der Vergangenheit.

Das ist auch keine Meinung von mir, das ist Fakt. Diese Aussagen kann ich treffen, weil ich von den größten Häusern die entsprechende Leute kenne die die Ergbnisse von 100 Tausenden von Händlern kennen.
ja, nee, du kannst nicht im dax aufgrund der vergangenen ereignisse gewinntrades berechnen oder erwarten, die statistik von yellow zeigt auch "nur" ob es besonderheiten gibt, die man backtesten kann und wahrscheinlichkeiten daraus im auge haben könnte.

ich persönlich brauche für meinen trade überahupt nichts, außer den ausbruch, den ich auf diverese weisen finde. davon gibts aj auch nicht nur einen...........beim dax aber haben wir "knotenpunkte" wie ich das nenne, das sind punkte wo höchstwahrscheinlich oder auch ziemlich sicher entweder volumen oder tempo reinkommt.

das ist handelbedingt und das hat mit wahrscheinlichkeiten nichts zu tun.

nach wahrscheinlichkeit im sinne von 50:50 würde ich nicht handeln!
mit prognosen indem sinne, wie sie imTTC oft herumgeistern auch nicht.

den ausbruch aber wirds egal wie imer geben und das ist schon alles..für mich jeden falls.

was anders erfolgreiches habe ich bisher nicht entdeckt.

die theorien sind alle interessant, aber mehr auch nicht für den handel!
ich denke die algotrader machen das auch nicht so, dass sie wahrscheinlichkeiten handeln, sondern die handeln "wenn...dann".

das handel ich z.b. auch..wenn..dann.

das ist keine wahrscheinichkeit, das ist exakte handlungsanleitung mit bestimmten auftretenden oder nicht auftretenden parameter, in diesem falle zahlen.