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    Statistisches zum Trading - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 21.01.12 21:17:51 von
    neuester Beitrag 22.06.20 20:50:40 von
    Beiträge: 940
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      Avatar
      schrieb am 21.01.12 21:17:51
      Beitrag Nr. 1 ()
      Man liest ja oft Aussagen oder Weisheiten wie z.B.: "Sell in May and go away" oder "Am Freitag wird Gewinne mitgenommen". Auch in den Foren werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Ich frage mich dann kann man dieses oder jenes statistisch belegen?

      Während die 1. Aussage als statistisch sinnvoll bewiesen wurde ist die 2. ohne objektive Grundlage.

      Wer sich ernsthaft mit Trading beschäftigt und zum Gewinner zählen will der sollte meiner Meinung nach nur statistisch als günstig belegte Setups, Chartmuster und Handelsmethoden benutzen.

      Es gibt Bücher, Webseiten und Blogs zum Threadthema:

      "Encyclopedia of Chart Patterns"
      http://thepatternsite.com/index.html

      "Stock Trader's Almanac 2012"
      http://www.stocktradersalmanac.com

      http://www.tradingtheodds.com/

      http://quantifiableedges.blogspot.com/

      Nach dem Motto "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" werde ich hier auch eigne Beiträge zum Thema einstellen.

      Natürlich sind Beiträge von anderen Usern hier willkommen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 21:37:16
      Beitrag Nr. 2 ()
      Mein 1. Beitrag Listet Gaps im DAX und FDAX. Die EOD-Daten kann man von Yahoo und Comdirect beziehen.

      1. Gaps>=2% beim DAX:

      Datum Gap(Punkte) Gap(%)
      12.09.2001 -410,60 -8,79
      29.10.2008 -363,19 -7,53
      19.08.1991 -112,10 -6,78
      10.10.2008 -292,47 -5,98
      28.10.1997 -201,90 -5,22
      16.10.2008 -185,73 -3,82
      27.10.2008 -152,22 -3,54
      24.10.2008 -156,91 -3,47
      03.10.2011 -190,09 -3,45
      01.11.2011 -206,80 -3,37
      06.10.2008 -190,96 -3,29
      22.09.2011 -175,38 -3,23
      05.08.1998 -177,14 -3,08
      22.01.2008 -198,80 -2,93
      15.03.2011 -197,64 -2,88
      01.04.1997 -93,00 -2,71
      25.05.2010 -146,09 -2,52
      06.12.1996 -71,70 -2,46
      12.09.2011 -126,34 -2,43
      03.04.1997 -79,70 -2,41
      20.12.1990 -35,10 -2,41
      28.08.1998 -120,82 -2,39
      05.09.2011 -128,43 -2,32
      19.09.2011 -126,19 -2,26
      12.12.2008 -107,15 -2,25
      01.09.1998 -106,54 -2,20
      21.07.2011 -158,34 -2,19
      12.01.1998 -92,70 -2,19
      03.11.2011 -130,27 -2,18
      07.02.1994 -46,40 -2,17
      05.11.1993 -42,70 -2,07
      14.01.1991 -27,80 -2,01
      26.02.1991 -32,10 -2,00

      03.12.1990 28,90 2,01
      05.10.1993 39,20 2,04
      14.09.1998 96,97 2,05
      10.08.2011 123,60 2,09
      08.07.1993 36,10 2,10
      19.09.2008 123,52 2,11
      19.05.1993 34,40 2,11
      10.10.1994 41,80 2,13
      05.02.1993 34,10 2,13
      13.10.2008 97,71 2,15
      24.09.1998 101,69 2,16
      22.09.1998 95,65 2,16
      08.09.2008 134,90 2,20
      18.01.1999 110,43 2,23
      09.10.1998 88,94 2,28
      20.10.2008 110,43 2,31
      12.10.1998 94,83 2,38
      05.10.2011 124,72 2,39
      14.01.1999 119,62 2,43
      02.09.1998 121,49 2,54
      06.03.1991 39,20 2,54
      16.10.1998 112,42 2,56
      15.10.1998 110,82 2,57
      07.09.2011 138,55 2,67
      22.08.1991 42,00 2,67
      11.08.2011 157,79 2,81
      04.05.1998 143,97 2,82
      17.10.2008 135,17 2,92
      27.09.2011 157,33 2,94
      14.09.1992 49,80 3,26
      17.11.1997 121,20 3,30
      27.10.2011 206,68 3,44
      22.07.2011 245,46 3,48
      08.12.2008 167,40 3,82
      03.01.2012 225,76 3,83
      29.10.1997 151,90 4,17
      17.01.1991 57,60 4,35
      12.03.1999 216,44 4,55


      2. Gaps>=2% beim DAX future:

      Datum Gap(Punkte) Gap(%)
      28.10.1997 -300,00 -7,74
      26.06.2002 -234,00 -5,53
      13.03.2001 -296,00 -4,72
      24.10.2008 -205,00 -4,55
      12.01.1998 -171,50 -4,02
      15.09.2008 -229,50 -3,68
      09.08.2011 -214,50 -3,60
      31.03.2003 -91,00 -3,55
      04.04.2001 -203,25 -3,55
      01.04.1997 -119,00 -3,48
      17.04.2000 -245,00 -3,39
      15.03.2011 -213,50 -3,11
      07.05.2010 -183,50 -3,09
      03.10.2002 -88,00 -3,00
      28.08.1998 -149,00 -2,96
      22.09.2011 -155,50 -2,86
      12.12.2008 -135,00 -2,86
      18.11.2008 -133,50 -2,85
      27.10.2008 -122,50 -2,84
      08.08.2011 -176,00 -2,81
      17.08.1998 -154,00 -2,81
      03.11.2011 -165,50 -2,77
      16.10.2008 -130,00 -2,77
      14.08.2002 -102,00 -2,76
      05.08.1998 -154,50 -2,69
      30.10.1997 -102,00 -2,67
      22.09.2000 -174,00 -2,58
      19.07.2002 -103,00 -2,50
      21.09.1998 -115,00 -2,47
      10.11.2011 -143,50 -2,46
      05.01.2000 -163,00 -2,46
      25.05.2010 -142,00 -2,45
      05.10.1998 -98,00 -2,44
      05.08.2011 -155,50 -2,42
      28.01.2008 -162,00 -2,39
      08.10.2001 -107,50 -2,38
      17.03.2003 -56,50 -2,36
      06.02.2003 -63,50 -2,31
      27.10.1997 -92,00 -2,30
      30.09.1998 -105,00 -2,27
      10.10.2008 -106,50 -2,26
      18.10.2001 -105,00 -2,25
      29.10.2008 -111,00 -2,24
      02.01.1997 -64,50 -2,22
      11.09.1998 -104,00 -2,19
      10.10.2002 -57,00 -2,17
      24.09.1999 -114,50 -2,15
      12.09.2001 -90,50 -2,12
      03.10.2011 -115,00 -2,10
      01.09.1998 -101,00 -2,09
      07.06.2002 -96,50 -2,08
      17.11.2003 -78,50 -2,07
      01.11.2011 -127,00 -2,06
      12.09.2011 -106,50 -2,05
      25.09.1998 -95,00 -2,04
      21.09.2001 -77,00 -2,01
      18.09.2002 -65,50 -2,00

      09.11.2011 119,50 2,00
      28.09.2001 84,00 2,00
      24.10.1997 79,50 2,00
      20.09.2001 81,00 2,01
      27.12.2007 162,77 2,04
      20.12.1996 58,00 2,05
      15.12.2003 79,50 2,06
      02.12.1998 99,00 2,08
      01.03.2011 150,50 2,10
      02.10.2002 63,00 2,18
      07.04.1997 71,00 2,18
      02.10.1998 91,50 2,21
      23.03.2001 120,00 2,22
      23.10.2002 71,00 2,25
      07.09.2011 117,50 2,26
      10.05.2010 130,00 2,27
      13.03.2003 50,00 2,27
      12.07.2002 95,50 2,28
      03.01.2000 161,00 2,29
      27.09.2011 125,50 2,34
      23.07.1997 101,50 2,34
      08.12.2008 106,50 2,35
      15.09.1997 89,00 2,35
      14.03.2003 56,50 2,41
      30.10.2008 117,00 2,44
      15.08.2002 88,50 2,45
      16.04.2003 70,00 2,46
      17.03.2000 188,50 2,48
      04.11.2002 79,50 2,50
      17.10.2002 79,00 2,61
      02.04.2003 66,00 2,69
      24.09.2001 106,50 2,77
      16.07.2002 111,00 2,80
      02.09.1998 138,00 2,84
      11.08.2011 161,50 2,88
      22.09.1998 129,00 2,89
      25.09.1995 65,50 2,95
      21.11.2008 121,00 2,97
      27.10.2011 183,50 3,05
      12.10.1998 131,00 3,27
      07.09.1998 159,00 3,27
      17.11.1997 121,00 3,29
      23.12.2002 97,50 3,30
      18.09.1998 153,00 3,31
      14.09.1998 157,50 3,31
      09.10.1998 132,00 3,41
      17.09.2002 118,00 3,56
      08.08.2002 123,00 3,56
      07.11.2001 182,00 3,96
      07.04.2003 107,00 4,03
      16.10.1998 179,00 4,06
      25.03.2008 275,32 4,35
      29.10.1997 173,00 4,72
      12.03.1999 245,50 5,12
      28.10.2008 217,50 5,13
      14.10.2008 731,50 15,78
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 21:40:44
      Beitrag Nr. 3 ()
      Hier steht warum Pivotpunkte oft funktionieren:
      Using Pivot Points In Forex Trading
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 22:16:31
      Beitrag Nr. 4 ()
      Gute Idee, vielleicht können wir hier ein paar "Edges" finden ;)

      Welche Software benutzt Du, um Deine Auswertungen - wie die Sache mit den Dax-Gaps - zu machen?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 23:04:12
      Beitrag Nr. 5 ()
      hi yd,

      zwei daumen (fuer jeden einen) mehr gingen leider nich.....
      ...gute idee, prima sache und viel erfolg mit dem schräd

      vG

      floku331
      2 Antworten

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      schrieb am 21.01.12 23:06:27
      Beitrag Nr. 6 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.203 von Lord_Feric am 21.01.12 22:16:31Dafür habe ich Excel genommen.
      Die üblichen Backtests mache ich gerne mit ProRealtime.
      Ganz spezielle Sachen werden mit Programmiersprachen wie Pascal gemacht.
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 23:08:11
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.256 von floku331 am 21.01.12 23:04:12Danke dafür!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 23:14:32
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.259 von YellowDragon am 21.01.12 23:08:11gern geschehen und ehrlich gemeint.....

      ....diesen liebe ich besonders aus deinen wie immer excellent rech.sources:

      "because nothing in trading is more important than preparedness"

      schoenes WE und

      vG

      floku331
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 23:31:19
      Beitrag Nr. 9 ()
      anbei eine Übersicht zu den Pivotwerten auf Tagesbasis von diesem Jahr. Es ist der jeweils nächste Pivotpunkt (PP, R1, S1, R2, etc.) zum Hoch oder Tief aufegführt inkl. der Abweichung zum tatsächlichen Höchst- oder Tiefstkurs.

      					Abweichung Hoch			Abweichung Tief		
      Tag Tief Hoch Schluss Pivot Abw. Pivot Abw.
      2 5900,18 6075,52 6075,52 R3 6005,87 69,65 R1 5925,23 25,05
      3 6108,62 6179,03 6166,57 R2 6192,41 13,38 R1 6133,96 25,347
      4 6088,06 6163,48 6111,55 PP 6151,40 12,07 S2 6080,99 7,063
      5 6040,94 6130,1 6095,99 PP 6121,03 9,07 S2 6045,61 4,67
      6 6012,64 6152,56 6057,92 R1 6137,08 15,48 S2 5999,85 12,79
      9 5987,75 6076,59 6017,23 PP 6074,37 2,216 S1 5996,18 8,437
      10 6069,36 6191,29 6162,98 R3 6155,47 35,82 R1 6066,63 2,73
      11 6106,03 6181,61 6152,34 R1 6213,06 31,45 S1 6091,13 14,9
      12 6148,85 6256,95 6179,21 R3 6262,87 5,92 PP 6146,66 2,19
      13 6063,95 6245,38 6143,08 R1 6241,15 4,22 S2 6086,90 22,953
      16 6104,11 6232,21 6220,01 R1 6237,65 5,44 PP 6150,80 46,694
      17 6270,97 6343,04 6332,93 R2 6313,54 29,49 R1 6266,77 4,194
      18 6280,52 6399,43 6354,57 R2 6387,71 11,71 S1 6288,25 7,734
      19 6333,7 6420,35 6416,26 R1 6409,16 11,19 PP 6344,84 11,14
      20 6371,69 6431,26 6404,39 R1 6446,50 15,24 S1 6359,85 11,833
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.01.12 23:48:59
      Beitrag Nr. 10 ()
      @ YellowDragon::)
      Super Idee,danke dafür!Und gleich mal ein paar "Daumen! verteilt!!

      LESEZEICHEN!!! :)
      Avatar
      schrieb am 22.01.12 19:12:30
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.277 von slguru am 21.01.12 23:31:19Ja, die Relevanz der Pivots ist schon beachtlich. Da Program-Trading ein Großteil der Umsätze ausmacht müßten die Programme die Pivots auch berücksichtigen und nicht nur menschlische Trader.
      Hier noch ein Beispiel mit Gold der letzten 10 Tagen:
      Avatar
      schrieb am 22.01.12 19:51:27
      Beitrag Nr. 12 ()
      Super-Thread!!!

      Vor allem dass mit den Freitagsgewinnmitnahmen jede WOche zu lesen ist sehr schlecht für meinen Blutdruck :cry: am 20.01. erst wieder :rolleyes:

      Viele Grüße daher
      Bernecker1977
      Avatar
      schrieb am 23.01.12 10:42:51
      Beitrag Nr. 13 ()
      moin moin

      da kann ich mich berni nur anschließen *daumen hoch*

      ---------

      hier mal nen kleiner beitrag zum thema setups

      im unten angegebenen link findet man so mache anregung was maerkte betrifft und findet auch noch ein zwei tabellen mit statistiken

      http://www.trading-naked.com/library/%5BTrading%5D-Stocks-&-…
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.01.12 11:28:54
      Beitrag Nr. 14 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.631.525 von ORBP am 23.01.12 10:42:51sehrschöner text....

      ...danke mal orbp

      vG

      floku331
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.01.12 12:19:53
      Beitrag Nr. 15 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.631.769 von floku331 am 23.01.12 11:28:54gern geschehen ...

      die dort vorgestellten setups early entry first hour stretch funktionieren heutzutage immer noch


      bei dem system ist zu bedenken man braucht zehn und mehr maerkte, da es sehr zyklisch verlaeuft ... 2 monate wie ulle, danach 1,5 monate nur dreck, auch handel ich nur IDNRx oder xBNR

      selbst handel ich meistens per firsthour als ersten entry und anschließend aufstocken per holy grail ... hg stammt von linda raschke ... den IDNRx ausbruch,sl setzung erfolgt per safe zone stp (elder)

      xBNR sollte man eher nach David H. Weis handeln, hier spielt volumen keine geringe rolle ... vgl dazu auch wyckhoff (kann man unter tradingnacked library finden)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.01.12 21:56:14
      Beitrag Nr. 16 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.632.109 von ORBP am 23.01.12 12:19:53is was fuers wochenende oder so zeiten wie diese woche.... (wo traden eh nich so is asia-.technisch gesehen) werd mich mal reinknien....

      superdanke orbp, da macht wo doch wieder etwas sinn....

      vG

      floku331
      Avatar
      schrieb am 24.01.12 22:08:52
      Beitrag Nr. 17 ()
      Ein schönes Beispiel von eigen gemachte Statistik von AKor74:
      Zitat von AKor74:
      Zitat von Sdrasdwutje: 2005 zB hatten wir länger Zeit eine Handelsspanne von 50 PUNKTEN PRO WOCHE
      daraus nachlassende Dynamik abzulesen würde ich als fatal bezeichnen


      mmh, irgendeiner lücht :rolleyes:


      www.abakor.net/Unbenannt.png

      niedrigeste Vola 1,21757% oder rund 53 Punkte bei rund 4400 Punkten, umgerechnet auf jetztige Stände immer noch 78 Punkte wert

      2005 und Woche, mmh


      In diesem Sinne, AKor
      Avatar
      schrieb am 25.01.12 21:54:41
      Beitrag Nr. 18 ()
      Zitat von ORBP: moin moin

      da kann ich mich berni nur anschließen *daumen hoch*

      ---------

      hier mal nen kleiner beitrag zum thema setups

      im unten angegebenen link findet man so mache anregung was maerkte betrifft und findet auch noch ein zwei tabellen mit statistiken

      http://www.trading-naked.com/library/%5BTrading%5D-Stocks-&-…


      Die Library ist der Hammer. Für mich v.a. die ORB-Kurzform von Toby Crabel und die Interview-Dokumente mit Linda Bradford-Raschke.
      Danke für den Link!
      Avatar
      schrieb am 17.02.12 09:57:19
      Beitrag Nr. 19 ()
      Am 20.02.12 is in USA Presidents Day. Dafür gibt es eine Statistik von "Stock Trader's Almanac 2012":

      Siehe auch hier:
      Program Trading & Presidents' Day
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.02.12 22:41:33
      Beitrag Nr. 20 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.765.560 von YellowDragon am 17.02.12 09:57:19Nachbetrachtung: dieses Jahr ist wohl die Ausnahme die die Regel bestätigt.

      Avatar
      schrieb am 24.02.12 08:52:01
      Beitrag Nr. 21 ()
      Als erfahrener Day Trader weiss man dass es Tageszeiten mit besonders hohen Vola und Volumen gibt, wo dann auch bestimmte Muster wiederholen.

      Für die US-Handelszeiten:

      http://tradingsim.com/blog/day-trading-time-zones/

      Und die Intraday Reversalzeiten (jede kennt den typischen 16:00 Reversal):

      The research shows that the top three reversal minutes each hour are:

      A minute after each hour (10:01, 11:01, and so on)
      A minute after each half hour (9:31, 10:31, and so on)
      51 minutes after the hour (9:51, 11:51, and so on)



      http://thepatternsite.com/ReversalTimes.html

      Entsprechendes kann man auch in den Europäschen Märkten beobachten.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.02.12 13:12:44
      Beitrag Nr. 22 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.800.515 von YellowDragon am 24.02.12 08:52:01Erstaunlich, daß die Reversals so absolut in der Normalverteilung liegen... die Statistik erweckt ja den Anschein, als gäbe es gar keine Reversalzeiten, sondern als wäre die Reversalwahrscheinlichkeit praktisch jederzeit bei 8-9%... :confused:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.02.12 16:31:16
      Beitrag Nr. 23 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.801.822 von Lord_Feric am 24.02.12 13:12:44Lies Seinen Text noch mal.

      Ich verstehe es so: er hat in jeder Stunde die 3 Top-Reversals gelistet. Die die nicht in die Tabelle geschafft haben z.B. 10:10 oder 21:20 haben weniger Reversals. Die anderen 57 Minuten in der Stunde sind also weniger wahrscheinlich für Reversals. Die %te hat er immer gegen 54 Aktien gerechnet.

      Leider habe ich keine Minutendaten für die Indizes. Sonst hätte ich selbst so was gerechnet.

      Ich denke es passt schon. Die markantesten Reversalzeiten sind beim Open, Close. Unser Gefühl dass es oft um 16:00 und 21:30 sind passt auch.
      Avatar
      schrieb am 24.02.12 18:58:02
      Beitrag Nr. 24 ()
      Zitat von YellowDragon: Lies Seinen Text noch mal.

      Ich verstehe es so: er hat in jeder Stunde die 3 Top-Reversals gelistet. Die die nicht in die Tabelle geschafft haben z.B. 10:10 oder 21:20 haben weniger Reversals. Die anderen 57 Minuten in der Stunde sind also weniger wahrscheinlich für Reversals. Die %te hat er immer gegen 54 Aktien gerechnet.

      Leider habe ich keine Minutendaten für die Indizes. Sonst hätte ich selbst so was gerechnet.

      Ich denke es passt schon. Die markantesten Reversalzeiten sind beim Open, Close. Unser Gefühl dass es oft um 16:00 und 21:30 sind passt auch.


      OK, daß innerhalb der Stunde sich diese Zeiten aufdrängen, hat er bewiesen. Mich wundert nur, daß es keine signifikanteren Unterschiede gibt, sondern z.B. um 12.16 fast genauso oft ein Reversal stattfindet wie um 2.31 - da hätte ich mehr erwartet.

      Die Erklärung der Day Trading Time Zones ist übrigens sehr gelungen!
      Avatar
      schrieb am 01.03.12 13:20:21
      Beitrag Nr. 25 ()
      Gibt es den sogennanten "Turn of the Month" Effekt, also positive Börse am ersten Tag im Monat?
      Ich habe für den Dax folgende Statistik gemacht.
      Vom 03.12.1990 bis 01.02.2012 sind 255 Monatsersten. Davon sind
      Plustage: 157
      Minustage: 96
      Unveränderte Tage: 2
      Größter Tagesgewinn: 7,34%
      Größter Tagesverlust: -5,88%
      Durchschnittliche Tagesperformance: 0,26%

      Rein optisch aus der Kurve hätte ich eher ausgewogen vermutet. So kann man sich also täuschen.

      9 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.03.12 14:08:28
      Beitrag Nr. 26 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.833.084 von YellowDragon am 01.03.12 13:20:21Vielen Dank für deine Arbeit:kiss:

      Plustage ggü Minustage 157:96, sind statistisch eine absolute Hausmarke!

      Hab nur eine Vermutung, da viele Sparpläne ( Fonds,ETF ) zum 1. Handelstag im Monat ausgeführt werden.

      Interessant wäre auch mal eine Statistik zum 15. jeden Monats ( bzw.nächster Handelstag) ob es da auch ähnlich auschaut. Der 15. wird ja auch sehr gern hergenommen als Ausführungstag von Sparplänen

      frohes schaffen
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.03.12 15:23:50
      Beitrag Nr. 27 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.833.424 von chartfuzzi123 am 01.03.12 14:08:28Für den ersten Handelstag nach dem 14. im Monat:
      Plustage: 135
      Minustage: 118
      Unveränderte Tage: 2
      Größter Tagesgewinn: 6,95%
      Größter Tagesverlust: -6,49%
      Durchschnittliche Tagesperformance: 0,07%



      Übrigens für alle 5381 Handelstage seit 26.11.1990:
      Plustage: 2839
      Minustage: 2514
      Unveränderte Tage: 28
      Größter Tagesgewinn: 11,4%
      Größter Tagesverlust: -9,4%
      Durchschnittliche Tagesperformance: 0,04%
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.03.12 17:22:12
      Beitrag Nr. 28 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.833.902 von YellowDragon am 01.03.12 15:23:50Cool, wie Du immer ratz-fatz diese Auswertungen aus Deinem Datenbestand zauberst :kiss:
      Avatar
      schrieb am 01.03.12 20:41:27
      Beitrag Nr. 29 ()
      Die Aufstellung der Gaps gefällt mir. Aber was soll sie bringen?

      Gruß
      Avatar
      schrieb am 02.03.12 07:48:54
      Beitrag Nr. 30 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.833.902 von YellowDragon am 01.03.12 15:23:50Danke für deine schnelle Recherche bzgl. 15.:kiss:

      Ich weiss nicht ob man das so hinbekommt rein statistisch, aber brennend würde mich interessieren:

      die Statistik beim Goldspot ( hast ja in dem Thread schonmal ein Bildchen gepostet)hinsichtlich des Anlaufens der Pivotpunkte , wenn der Kurs dazwischen hängt.

      Bsp.

      Pivot 1700
      R1 1720

      akt. Kurs 1710 ( also bei 50%)

      dazu rückwirkend die statistik, wie hoch die Trefferquote ist, wenn der Kurs genau dazwischen liegt und ob dann auch der nächste Resist bzw. Support erreicht wurde. wenn es geht mit EST Zeitzonenpivots.

      Ist wahrscheinlich nicht zu machen, aber ich frage trotzdem mal.

      frohes schaffen.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.03.12 21:12:20
      Beitrag Nr. 31 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.837.926 von chartfuzzi123 am 02.03.12 07:48:54Über Startzeit der Pivotkalkulationen bei Forex gab es schon oft Diskussionen. Ich habe für mich den Schluß gezogen daß mir 00:00 Londonzeit (GMT+0) gut paßt. Ich benutze die Charts auch so, z.B. im Beitrag Nr.11.

      Da ich keine historische Intradaydaten habe wurden Backtests mit Hilfe von ProBacktest im IG-Profichart gemacht. Die Daten sind vom 30.11.11-02.03.2012 in Stundenchart. Simuliert werden nur Intraday-Trades wegen der Tages-Pivots.

      Einstiege in Mitte zw. R1-PP	81
      R1 mindestens erreicht 41 50,62%
      PP mindestens erreicht 33 40,74%
      R1 od. PP nicht erreicht 7 8,64%

      Einstiege in Mitte zw. S1-PP 75
      PP mindestens erreicht 37 41,89%
      S1 mindestens erreicht 31 43,24%
      PP od. S1 nicht erreicht 7 9,33%

      Einstiege in Mitte zw. R1-R2 42
      R2 mindestens erreicht 19 45,24%
      R1 mindestens erreicht 18 42,86%
      R1 od. R2 nicht erreicht 5 11,90%

      Einstiege in Mitte zw. S1-S2 25
      S1 mindestens erreicht 12 48,00%
      S2 mindestens erreicht 12 48,00%
      S2 od. S1 nicht erreicht 1 4,00%

      Einstiege in Mitte zw. R3-R2 11
      R3 mindestens erreicht 6 54,55%
      R2 mindestens erreicht 5 45,45%
      R3 od. R2 nicht erreicht 0 0,00%

      Einstiege in Mitte zw. S3-S2 15
      S2 mindestens erreicht 6 40,00%
      S3 mindestens erreicht 7 46,67%
      S2 od. S3 nicht erreicht 2 13,33%

      Meine Interpretation der Ergebnisse:
      - Wenn der Kurs zwischen 2 Pivotpunkten ist dann wird mit >80%tiger Wahrscheinlichkeit einen der Beiden Punkten berührt oder überschrriten! Mit einer Optionsstragie wie "Short Butterfly Spread" oder "Short Condor Spread" könnte man sowas ausnützen.
      - Die Richtung der Kursentwicklung ist eher 50/50 und bestätigt das Bauchgefühl. Für die Richtung muss man also zusatzinfo haben.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.03.12 12:58:46
      Beitrag Nr. 32 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.843.586 von YellowDragon am 02.03.12 21:12:20Danke nochmals für Deine vorzügliche Arbeit!

      80% ist eine Hammer, auch die Strategie. Muss ich mal dran pfeilen, dass auch was bei rumkommt. Stell das dann mal rein zu einem späteren Zeitpunkt.
      Bspw. bei 50% Bereich long wie short und dann je nach richtung bei 25% exit bei der "Fehlrichtung", Rest dann der jeweilige pivot als VK-Limit. Oder aber Gewichtung höher in die Tendenzrichtung. Irgendwie so.

      Ich meinte mit meiner Anfrage(habe mich damals aber bestimmt undeutlich ausgedrückt, dass wenn der Kurs bspw. vom Pivot "abhebt" (Long), dann den 50% Bereich erreicht, wie hoch folgend(Tendenzrichtung) dann die statistische Trefferquote ist den R1 abzuräumen, ohne nochmals den Pivot zu berühren ( wg. Stopp )

      wäre ja mal interessant.

      frohes schaffen
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.03.12 19:37:41
      Beitrag Nr. 33 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.857.095 von chartfuzzi123 am 06.03.12 12:58:46Ich habe mit ProBacktest beim IG Profi-Chart folgende Code für Deine Regel erstellt:


      Hier ist das Backtestergebnis ohne Kosten (XAU/USD Stundenchart vom 07.12.2011-09.03.2012):

      Sieht gar nicht schlecht aus!

      Ein Teilchart:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.03.12 10:14:54
      Beitrag Nr. 34 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.879.790 von YellowDragon am 09.03.12 19:37:41Absolut Klasse und professionell Deine Arbeit.

      So wie ich es aus Deiner Tabelle interpretiere ist die Erfolgsquote bei 63,27%, stolze Quote. Wie gesagt werde das mal handeln (klein portioniert) und dann mal die Ergebnisse hier reinstellen.

      Werde es mal so handhaben:

      Bsp.

      Pivot: 1.700
      R1: 1720

      Kauflimit zu 45% ( Spanne 20USDx45%=9USD) also bei 1.709+ spread
      Verkaufslimit zu R1 bei 1720
      Stopp Pivot zu 1700

      Selbiges natürlich auch in Shortrichtung je nach Tagesform der Barren.

      frohes schaffen
      Avatar
      schrieb am 11.03.12 16:19:11
      Beitrag Nr. 35 ()
      Der große Verfallstag (Hexensabbat) an den weltweiten Terminbörsen ist für Trader ein wichtiger Termin. Nächste Woche ist wieder soweit.
      Gibt es da besondere Erkenntnisse für diesen Termin?

      Aus "Stock Trader's Almanac 2012":


      Ich habe nun für den DAX folgende Statistik für die großen Verfallswochen erstellt.
      Vom 12.1990 bis 12.2011 sind 85 mal Hexensabbat. Ich habe aber keine Ahnung ob den Hexensabbat schon seit 1990 gibt. Die Berechnungen sind nur nach der Regel 3. Woche im 3. Monat vom Quartal durchgeführt worden.
      Im Vergleich zu der Statistik für alle Handelswochen sehe ich da keine große Auffälligkeit.







      Folgede Tabelle zeigt Ergebnisse für die Tage der großen Verfallswoche. Im Vergleich zu normalen Tagen sind große Verfallstagen etwas positiver. V.a. an Montagen, Donnertagen und Freitagen gibt es mehr Gewinntage.



      Die Schwankungen beim Hexensabbat sind in den letzten Jahren tendenziell schwächer geworden.



      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.03.12 23:44:51
      Beitrag Nr. 36 ()
      Super Arbeit!
      Danke!
      Avatar
      schrieb am 12.03.12 08:48:30
      Beitrag Nr. 37 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.138 von YellowDragon am 21.01.12 21:17:51Vielen dank für deine Arbeit.
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 15:03:03
      Beitrag Nr. 38 ()
      Hier noch mal:
      Wie oft gibt es Plus- od. Minus-Tage hinter einander im DAX?
      Hier meine Statistik (ab Ende 1990):
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 15:05:38
      Beitrag Nr. 39 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.914.170 von YellowDragon am 16.03.12 15:03:03Es war nicht für hier gedacht, Sorry!
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 15:20:56
      Beitrag Nr. 40 ()
      Zitat von YellowDragon: Es war nicht für hier gedacht, Sorry!


      Wieso nicht, passt doch! ;)

      Tatsächlich ist es interessant, daß +1 und -1 zusammen 1349 Tage ergeben. Das müsste ja heißen, daß es statistisch gar nicht so falsch ist, am Abend zum Börsenschluß eine Posi gegen den Tagestrend einzugehen...
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 15:39:22
      Beitrag Nr. 41 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.914.300 von Lord_Feric am 16.03.12 15:20:56In der Tat. Aber nur mit kleiner Position ohne SL ?.
      Für solche ON-Trades wäre eine Statistik wie die für Gaps bzw. Opening-Gewinne besser. Mache ich vielleicht am WE.
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 15:54:07
      Beitrag Nr. 42 ()
      Zitat von Lord_Feric:
      Zitat von YellowDragon: Es war nicht für hier gedacht, Sorry!


      Wieso nicht, passt doch! ;)

      Tatsächlich ist es interessant, daß +1 und -1 zusammen 1349 Tage ergeben. Das müsste ja heißen, daß es statistisch gar nicht so falsch ist, am Abend zum Börsenschluß eine Posi gegen den Tagestrend einzugehen...


      Ich denke, die Zahlen müssen kumuliert werden, und dann kommst Du zum gegenteiligen Ergebnis. Denn zwölf Tage in Folge plus hat es nicht nur am 13.7.2005 gegeben, sondern auch am 29.1.1997 usw. Daran ändert ja die Tatsache nix, dass am Folgetag noch ein dreizehnter grüner Tag hinzugekommen ist. Wenn man sich den Tageschart einstellt, hat man eigentlich auch sofort den entsprechenden optischen Eindruck: Wechsel sind seltener. Ich wollte das übrigens mal praktisch ausprobieren (immer in die gleiche Richtung), habs dann aber gelassen, weil mir ON zu stressig ist.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 16:18:08
      Beitrag Nr. 43 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.914.533 von hglandes am 16.03.12 15:54:07Du hast recht. Es sind insgesamt 5391 Tage ausgewertet worden. Also sind gerade 25% der Tage sind Wechseltage.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 20:44:12
      Beitrag Nr. 44 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.914.710 von YellowDragon am 16.03.12 16:18:08Ich muß die Aussage nun doch revidieren.
      Die Statistik für Übernacht-Trades im DAX habe ich fertig:



      In der Tabelle habe ich zusammengefaßt für verschiedene Situationen.
      Beispiele:
      "Close + nach Close +" bedeutet Schlußkurs heute ist plus und Schlußkurs morgen auch plus (>= Vortagesschluß).
      "High - nach Close +" bedeutet Schlußkurs heute ist plus und Tageshoch morgen minus (< Vortagesschluß).

      Nach der Tabelle ist also ein Übernacht-Trade mit Einstieg=Schlußkurs dann mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv, wenn man beim positiven Schlußkurs long geht und beim negativen Schlußkurs short geht. Wie hglandes gemeint hat. Man kann zumindest innerhalb des nächsten Tages mit Gewinn aussteigen. Dabei sind Longs (65,5%) besser als Shorts (54,2%).
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 20:58:42
      Beitrag Nr. 45 ()
      Zitat von YellowDragon: Ich muß die Aussage nun doch revidieren.
      Die Statistik für Übernacht-Trades im DAX habe ich fertig:



      In der Tabelle habe ich zusammengefaßt für verschiedene Situationen.
      Beispiele:
      "Close + nach Close +" bedeutet Schlußkurs heute ist plus und Schlußkurs morgen auch plus (>= Vortagesschluß).
      "High - nach Close +" bedeutet Schlußkurs heute ist plus und Tageshoch morgen minus (< Vortagesschluß).

      Nach der Tabelle ist also ein Übernacht-Trade mit Einstieg=Schlußkurs dann mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv, wenn man beim positiven Schlußkurs long geht und beim negativen Schlußkurs short geht. Wie hglandes gemeint hat. Man kann zumindest innerhalb des nächsten Tages mit Gewinn aussteigen. Dabei sind Longs (65,5%) besser als Shorts (54,2%).


      Coole Sache... schade, daß es denn doch nicht so einfach ist mit den Wechseltagen. Interessant wären noch Auswertungen "Open nach Close", das müssten ja dann die Gaps sein...
      Avatar
      schrieb am 16.03.12 21:32:21
      Beitrag Nr. 46 ()
      Verfallswoche 03.2012 fürs Archiv:
      Avatar
      schrieb am 17.03.12 01:10:33
      Beitrag Nr. 47 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.916.400 von YellowDragon am 16.03.12 20:44:12Leider hat die Tabelle (typisch cut & paste) Fehler. Hier die richtige:

      Damit ist die Schlußfolgerung auch falsch! Man kann wohl schlecht am High oder Low einsteigen.

      Die neue Tabelle ist umfangreicher (mit Durchschnittlicher Rendite) und hoffentlich richtiger:


      Meine Schlußfolgerungen:
      1. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Open, Trefferquote=29,07%+26,81%=55,88%, Durchschnittliche Rendite=0,4%

      2. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Tageshoch, Trefferquote=42,60%+38,16%=80,76%, Durchschnittliche Rendite=1,105%

      3. Setup: ÜN-Einstieg short am Close und Ausstieg am nächsten Tagestief, Trefferquote=39,63%+34,08%=73,71%, Durchschnittliche Rendite=1,195%

      4. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Close, Trefferquote=28,14%+25,16%=53,30%, Durchschnittliche Rendite=1,01%

      Die meisten Tage haben also eine genügende Handelsspanne um ON-Positionen mit Gewinn zu schließen, egal ob short oder long! Es gibt trotzdem eine Longbias.
      Das ÜN-Risiko v.a. bezüglich der Höhe ist allerdings nicht ganz ohne. MM und RM sind auch hier A und O des Tradings.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.03.12 11:05:57
      Beitrag Nr. 48 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.917.131 von YellowDragon am 17.03.12 01:10:33Nochmal vielen Dank für Deine Arbeit, die für alle statistisches Material liefert.
      Meiner Meinung nach funktionieren Strategie 2 und 3 nicht, da wir niemals wissen, wenn Tageshoch oder -tief ist.
      Die Strategie muss sich schematisch bewähren, also mit einer feststehenden Uhrzeit, eigentlich egal welche. Man sollte in diese Richtung die Daten auswerten.
      Die Renditen bei den Möglichkeiten 1 und 3 reichen, bei dem Instrumentarium, das mir zur Verfügung steht, nicht. Sie werden durch Gebühren und Kosten aufgefressen. Vielleicht muss man nach günstigen Zeiten suchen (z.B. Eröffnung USA)?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 17.03.12 12:04:06
      Beitrag Nr. 49 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.917.586 von hglandes am 17.03.12 11:05:57Das 4. Setup is nichts anders als "Buy und Hold" mit täglichen Kosten! Es ist also sinnlos.
      Ich habe nun alternativ mit ProBacktest das 1. Setup "Long Gap-Play" getestet, auch um meine obige Rechnungen zu überprüfen. Hier nun folgen nun die Ergebnisse (ohne Kosten).



      Dieses Setup "Long Gap-Play" hat also 9661 DAX-Punkte Gewinn seit 02.01.1992 generiert.
      Zum Vergleich weist die Strategie "Buy und Hold" im gleichen Zeitraum 5554 DAX-Punkte Gewinn auf.

      Zu DAX-Gaps hier noch eine Statistik für 5391 Tage:


      Setup 2 und 3 bedeutet daß man meistens intraday mit Gewinn aussteigen kann. Dabei müßte man nicht genau das Hoch od. Tief erwischen.
      Avatar
      schrieb am 18.03.12 00:01:15
      Beitrag Nr. 50 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.917.131 von YellowDragon am 17.03.12 01:10:33Tabelle für DAX-Übernacht-Trades noch mal erweitert um Punkte-Gewinne:
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 08:32:47
      Beitrag Nr. 51 ()
      Zitat von YellowDragon: Du hast recht. Es sind insgesamt 5391 Tage ausgewertet worden. Also sind gerade 25% der Tage sind Wechseltage.


      Moin!

      Ja, es gibt nach meinen Untersuchungen und Beobachtungen eine Zunahme der Wahrscheinlichkeit in Trendrichtung. Je mehr Tage es in eine Richtung geht, desto eher kommt noch einer hinzu. Am Ende dreht es natürlich trotzdem irgendwann, aber das ist auch klar. Auch bei 70:30 gibt es ja immer noch die Chance des Drehs.

      Aber mal ne andere Frage:

      Ich habe ja ne Wette zu laufen wegen "Rallye des Jahrhunderts". Allerdings hatten wir keine Werte definiert. Hat jemand eine Idee wie man die aktuelle Bewegung mit denen andere UpTrends vergleichen kann? Einfach vom Low bis zum High (anhand der aktuellen Bewegung) in Verbindung mit den anderen bringen im Bezug auf die Zeit? Oder sollte man das anders definieren?

      Da ich langsam selbst das Gefühl habe das dieser Move einmalig werden könnte, muss ich ja mal Daten interpretieren...:laugh:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 08:49:01
      Beitrag Nr. 52 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.921.202 von HerrKoerper am 19.03.12 08:32:47Das zitierte 25% war leider falsch. Die Tabelle aus Nr. 47 zeigt auf Close-Basis ca 50/50 für Wechseltage!
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 09:29:56
      Beitrag Nr. 53 ()
      Zitat von YellowDragon: Das zitierte 25% war leider falsch. Die Tabelle aus Nr. 47 zeigt auf Close-Basis ca 50/50 für Wechseltage!


      Ich glaube das Thema ist so nicht leicht zu untersuchen. ;)

      Man muss von Normalverteilung ausgehen. Es gibt immer Zeiten wo sehr viel gewechselt wird und Zeiten wo das nicht passiert. Außerdem muss man auch die Höhe der Bewegung mit ins Verhältnis bringen.

      Da der Markt ein Nullsummenspiel ist, muss also irgendwann für den Move von 10 Tagen in Folge wieder mal eine Phase kommen die diesen "Vorteil" kaputt macht. Das sind Phasen wo dann gern hin und her gespielt wird. Damit wird der "Vorteil" wieder Richtung 50/50 gebracht, auch wenn es eben nicht 50/50 sind. Denn wir reden ja von genau diesen aktuellen Phasen. Je krasser, desto krasser quasi.

      Diese Statistischen Vorteile müssen aber in anderen Phasen abgebaut werden, da das Kapital genau nach diesen Unterschieden sucht um Vorteile rauszuholen. Daher funktionieren einfache Modelle auf GDs nicht. Sie verbrauchen genau die Anzahl an Punkten langfristig in seitwärtsphasen, die sie in Trends "verdienen können". Und trotzdem wird es wahrscheinlicher das der Markt steigt, wenn er steigt (gerade wenn man die Untersuchung nicht nur nach 0 und 1 macht, sondern auch die Höhe der Bewegung mit einbringt). Das MUSS sogar so sein, denn auch wenn mich News nicht interessieren, da ich sie NIE als erster kenne:D so ist es doch so das es eben Einfluss auf Kurse hat. Wenn z.B. ein Pensionsfonds der riesig ist beschließt in den Aktienmarkt zu gehen, dann macht er das normal über mehrere Tage. Damit beeinflusst er den Markt (auch wenn es kaum zu spüren ist) über mehrere Tage. Es muss also eine statistische Abweichung von 50/50 geben, auch wenn sie nicht sooo hoch ist. Denn das große Kapital bewegt sich eben langsam.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 09:40:19
      Beitrag Nr. 54 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.921.465 von HerrKoerper am 19.03.12 09:29:56Nachtrag:

      Mit News meinte ich nicht so was wie Wirtschaftsdaten, sondern etwas wie Einstiege und Aussteige des großen Kapitals. Ging evtl nicht deutlich hervor.;)
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 20:02:46
      Beitrag Nr. 55 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.921.465 von HerrKoerper am 19.03.12 09:29:56@body, warum einfach wenn es auch kompliziert geht, was?:laugh:;)
      Avatar
      schrieb am 19.03.12 23:10:47
      Beitrag Nr. 56 ()
      Zitat von HerrKoerper: Aber mal ne andere Frage:

      Ich habe ja ne Wette zu laufen wegen "Rallye des Jahrhunderts". Allerdings hatten wir keine Werte definiert. Hat jemand eine Idee wie man die aktuelle Bewegung mit denen andere UpTrends vergleichen kann? Einfach vom Low bis zum High (anhand der aktuellen Bewegung) in Verbindung mit den anderen bringen im Bezug auf die Zeit? Oder sollte man das anders definieren?

      Da ich langsam selbst das Gefühl habe das dieser Move einmalig werden könnte, muss ich ja mal Daten interpretieren...:laugh:


      Schaust du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DAX#Bullenm.C3.A4rkte
      Avatar
      schrieb am 20.03.12 10:38:35
      Beitrag Nr. 57 ()
      Zitat von YellowDragon: @body, warum einfach wenn es auch kompliziert geht, was?:laugh:;)


      :laugh:

      Bin ja schon still...:laugh:

      @ hederich

      Thx. In der Ausprägung fehlt noch ne Menge. Nur in der Dynamik liege ich aktuell ganz gut.
      Avatar
      schrieb am 23.03.12 00:58:41
      Beitrag Nr. 58 ()
      I hoffe mit der folgenden Statistik den Mythos der "Freitagsgewinnmitnahme" ein für alle Mal zu zerstören.
      Die Tabelle wurde für Freitagsschlußkurse des DAX in Beziehung zum Wochentrend bis Donnerstag von den letzten 1072 Wochen erstellt.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.03.12 08:59:09
      Beitrag Nr. 59 ()
      Zitat von HerrKoerper: Nachtrag:

      Mit News meinte ich nicht so was wie Wirtschaftsdaten, sondern etwas wie Einstiege und Aussteige des großen Kapitals. Ging evtl nicht deutlich hervor.;)


      moin moin


      vgl dazu Richard D. Wyckoff http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wyckoff , oder im januar naechsten jahres erscheinend (ist ja wie mit diabolo3 .... :laugh: ) David H Weiss http://weisonwyckoff.com/about/ "Trades about to happen" Wiley Trading
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 15:35:32
      Beitrag Nr. 60 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.833.084 von YellowDragon am 01.03.12 13:20:21Zum "Turn of the Month" Effekt habe ich erweiterte Ergebnisse.
      Ausgewertet wurde der DAX vom 26.11.1990-23.03.2012.

      Der 1. Handelstag im Monat ist für Long signifikant positiver:


      Sehr erstaunlich: Wenn man in den letzten 20 Jahren nur jeweils am letzten und ersten Handelstag im Monat (also 6,6% der Zeit) DAX-Long investiert ist, dann hätte man 84,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!

      Der 1. Handelstag im Quartal ist sogar fast doppelt so häufig positiv wie negativ:
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 18:22:22
      Beitrag Nr. 61 ()
      Hallo ,
      sollte eine ähnliche Statistik hier schon erschienen sein bitte ich vorsorglich um Nachsicht. Ich habe noch keine Zeit mir alle Beiträge durchzulesen.

      Nachdem als bekannt vorausgesetzt wird, daß der Sept./Okt. zu den schlechtesten Monaten und der Januar zu den besten für Aktien gehört, hier eine Statistik , welche die durchschnittliche tägl. Rendite, in %, der Dax je Wochentag von 1960 bis 1990 erzielt hat:
      Mo - -0,18%
      Di - -0,02%
      Mi - +0,08%
      Do - +0,07%
      Fr - +0,12%

      Beim Schreiben kommt mir in den Sinn daß diese Statistiken höchstwahrscheinlich zu alt und somit überholt sind. Leider sind meine Unterklagen mit den weiteren Statistiken, welche ich noch hier reinstellen wollte, gleichen Datums.
      Macht also nicht viel Sinn weiterzuschreiben. Tut mir leid.
      Schönes WE
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 19:17:04
      Beitrag Nr. 62 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.951.010 von Bahamas10 am 24.03.12 18:22:22Immer her damit. Jegliche Daten ob alt oder neu sind willkommen.
      Woher stammen die Zahlen? Wenn sie nicht von Deiner eignen Arbeit sind würde ich auch die Quelle nennen. Wir wollen ja nicht Guttenbergen ;).
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 20:53:03
      Beitrag Nr. 63 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.951.010 von Bahamas10 am 24.03.12 18:22:22Stock Trader's Almanac 2012 hat einige Seiten über die Wochentage. Z.B.:


      Ich habe für den DAX vom 26.11.1990-23.03.2012:


      Es ist also in den letzten 20 Jahren einiges anders geworden.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 20:58:44
      Beitrag Nr. 64 ()
      Zitat von YellowDragon: Immer her damit. Jegliche Daten ob alt oder neu sind willkommen.
      Woher stammen die Zahlen? Wenn sie nicht von Deiner eignen Arbeit sind würde ich auch die Quelle nennen. Wir wollen ja nicht Guttenbergen ;).


      Ok, ich schau nach ....
      ( selbstverständlich hast Du damit recht , daß die Quelle genannt werden muß. Mach ich normaler Weise immer )
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 21:07:59
      Beitrag Nr. 65 ()
      Sagt mal,
      ist es eigentlich statthaft Auszüge aus Büchern hier zu veröffentlichen ?
      Ich möchte diese Frage schon klären bevor ich neue Statistiken hier reinstelle. Es passieren ja heutzutage Dinge an die man nie gedacht hat.
      Bitte um Meinungen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.03.12 22:09:38
      Beitrag Nr. 66 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.951.226 von Bahamas10 am 24.03.12 21:07:59http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat#Zitate_und_Urheberrecht
      Avatar
      schrieb am 25.03.12 12:38:36
      Beitrag Nr. 67 ()
      Ohoh,
      alle sitzen im Biergarten und ich am PC. Muß dringend meine Lebenseinstellung überdenken.

      Also hier der versprochene Beitrag:

      Quelle: Neue Trading Dimensionen


      " Day of the Week "
      Zeitraum 1982 - 1995
      hätte eine Buy and Hold- Strategie im S&P Future 484,7 Punkte eingebracht, wenn man nur Montags und Mittwochs zum Open gekauft, und zum Closing verkauft hätte.
      Es wären 94% der Buy and Hold-Strategie erzielt wiorden, obwohl nur 40% der Zeit investiert war.

      " Seasonal Trades " aus: Seasonal Trades Bible von Jake Betrnstein
      Märkte die an bestimmten Tagen mit über 80%iger Trefferquote steigende Kurse ausweisen

      S&P Future > 14. Jan + 12. April + 14. Juni > 11 getestete Jahre
      Yen > 6. Mai + 21. Juni > Anzahl derr getesteten Jahre 15

      Sobald ich dazu kommestelle ich noch ein paar Beiträge rein.
      Gutes Gelingen für die kommende Woche allen Tradern.
      Avatar
      schrieb am 26.03.12 19:08:36
      Beitrag Nr. 68 ()
      @bahamas

      mich macht der zeitraum etwas skaptisch, ob das so auf heute übertrag ist.

      aber die ansätze zu analysen sind klasse!

      hoffe bei mir im trading kalender findet sich auch was brauchbares, so dass am ende ein echt guter trading fahrplan vorliegt!

      weiter so!
      und dragon natürlcih!!!

      super deine statistiken.........
      Avatar
      schrieb am 29.03.12 23:43:29
      Beitrag Nr. 69 ()
      Für den Fall dass der 1. des Monats auch Montag ist habe ich folgende Tabelle für den DAX seit 26.11.1990:

      Der beste Wochentag Montag verstärkt also auch den "Turn of the Month" Effekt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.03.12 21:38:41
      Beitrag Nr. 70 ()
      Für Ostern habe ich für die letzten 21 Jahren folgende Statistik im DAX:

      Der Gründonnerstag ist echt krass.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.04.12 11:35:20
      Beitrag Nr. 71 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.976.909 von YellowDragon am 29.03.12 23:43:29Auf Anregung eines Kollegen per BM habe ich die Statistik für den Quartalswechsel nun jeweils getrennt gemacht:


      Damit sieht man den überproportionalen Beitrag des Jahreswechsels. Der Wechsel zum 4.Quartal ist dagegen fast negativ.
      Avatar
      schrieb am 04.04.12 09:58:25
      Beitrag Nr. 72 ()
      Moin Dragon. Kann man eine Selektion fahren um die Signifikanz von VerlaufsExtreme zu klären die in der 9.15 Uhr Kerze gefunden werden? Also nach dem Motto: Wenn 9.15 Uhr ein Tief gebildet wurde, dann bleibt der Markt im Schnitt 3 Stunden drüber oder so was. Sicher nicht einfach. Ich wüßte auch nicht wie man das testen könnte. Aber gefühlt ist im Dax die 9.15 Uhr Kerze deutlich wichtiger als der Rest des Vormittags.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.04.12 19:19:01
      Beitrag Nr. 73 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.999.323 von HerrKoerper am 04.04.12 09:58:25Hast Du den Beitrag Nr.21 gelesen?
      Hier noch etwas von Bulkowski:
      http://thepatternsite.com/IntradayHighLow.html
      Zitat:
      When Does Price Hit the Day's High/Low? 
      Period High Low
      First minute 10% 9%
      First half hour 40% 37%
      First hour 49% 46%
      Last hour 19% 20%
      Last half hour 14% 14%
      Last minute 3% 3%


      Ich habe für DAX (CFD) Intraday nur 5 Min Daten von ca. 8 Monate. Ich werde aber später mal damit etwas machen.
      Avatar
      schrieb am 05.04.12 13:33:52
      Beitrag Nr. 74 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.999.323 von HerrKoerper am 04.04.12 09:58:25So jetzt habe ich mit den DAX-CFD 5-Minutendaten der letzten 8-Monaten (ca. 175 Tagen) gespielt.
      Die Verteilung von Tageshochs/-tiefs in der Future-Handelszeit (8:00-22:00) zeigt Folgendes Bild:

      Für den Kassa-Handel (9:00-17:35):

      Für (8:00-12:00):

      Für (9:00-13:00):


      Bei Öffnung und Schluss sind also die meisten THs und TLs zu finden. Besonders stark bei 9:00.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.04.12 16:52:48
      Beitrag Nr. 75 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.007.002 von YellowDragon am 05.04.12 13:33:52Danke Dragon, so sehe ich es auch. 9 Uhr bis 9.15 Uhr sind in meinen Augen wichtiger als andere Zeiten.

      Dickes Danke!:)
      Avatar
      schrieb am 07.04.12 19:23:37
      Beitrag Nr. 76 ()
      Der Ostermontag ist für US-Märkte statistisch negativ:
      Avatar
      schrieb am 12.04.12 18:19:07
      Beitrag Nr. 77 ()
      Freitag der 13te ist normalerweise gut für die Börse:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.12 23:23:02
      Beitrag Nr. 78 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.031.651 von YellowDragon am 12.04.12 18:19:07Leider wieder ein Ausnahmetag, wahrscheinlich ist eben nicht sicher. Die nächste Gelegenheit zum Testen wird man am 13.07.2012 haben.
      Tradingtag fürs Archiv:
      Avatar
      schrieb am 21.04.12 18:01:52
      Beitrag Nr. 79 ()
      Heute haben wir Neumond.
      An der Börse Handeln manche Menschen die auch an einem Einfluß von Mondphasen auf die Kurse glauben.
      Ich habe nun folgende Statistik für den DAX an Neu- und Vollmond-Tagen seit Ende 1990 erstellt.
      Beide Tage sind durchaus positiv für Longs.
      Wäre man seit Ende 1990 nur am Neu- und Vollmond, also in 6,8% der Zeit, long im DAX investiert dann hätte man 63,8% der Performance von Buy und Hold Strategie erzielt.

      DAX bei Neumond:


      DAX bei Vollmond:







      Avatar
      schrieb am 21.04.12 18:30:07
      Beitrag Nr. 80 ()
      :) Cool :) .... und mal ein Dankeschön für alles!
      Avatar
      schrieb am 24.04.12 00:54:50
      Beitrag Nr. 81 ()
      Was macht DAX nach einem >3% oder <-3% Tag?
      Hier die Statistik für den Tag danach:
      Avatar
      schrieb am 26.04.12 08:09:31
      Beitrag Nr. 82 ()
      Der Monatswechsel zum Mai ist überdurchschnittlich positive für den DAX:





      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.04.12 16:30:20
      Beitrag Nr. 83 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.089.672 von YellowDragon am 26.04.12 08:09:31Ich habe einen Fehler in den Daten gefunden: Yahoo hat den 01.05.2009 als Handelstag mit 0 Veränderung drin, was eindeutig falsch ist! DAX wurde noch nie am 1. Mai gehandelt.
      Die Neue Stastistik zeigt den Wechsel zum Mai noch positiver:





      Avatar
      schrieb am 28.04.12 17:28:08
      Beitrag Nr. 84 ()
      Für den Monatswechsel Mai habe ich folgende Tabelle mit den wichtigsten Weltindizes:


      Auffallend: ASX und FTSE haben diesen ausgeprägten Long-Effekt nicht und weisen deshalb eher Merkmale effizienter Märkte auf.
      Über die Gründe kann man spekulieren. Vielleicht gibt es da keine feste Fondsspartermine oder die Fondsmanager sind schlauer als die übrige Welt.
      Viel wichtiger ist die Frage wie man diese Marktineffizienz ausnutzen kann.
      Ich werde am Montag versuchen in Spread-Trades mit z.B. DAX-ASX od. DAX-FTSE einzusteigen.
      Für Shorties bietet der 1. Handelstag im Mai beim DAX (=2. Handelstag bei US-Indizes) eine gute Einstiegsgelegenheit.
      Avatar
      schrieb am 29.04.12 13:44:03
      Beitrag Nr. 85 ()
      Nach der Statistik kann man einen möglichen DAX-Verlauf der nächsten Tage aus Durchschnittswerten zeichnen:
      Avatar
      schrieb am 29.04.12 16:35:08
      Beitrag Nr. 86 ()
      Zitat von YellowDragon: Nach der Statistik kann man einen möglichen DAX-Verlauf der nächsten Tage aus Durchschnittswerten zeichnen:


      Geil, hast Du da ein Tool für, um die Statistikdaten auf die nächsten Tage zu interpolieren oder ist da alles "Handarbeit"?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 29.04.12 18:11:44
      Beitrag Nr. 87 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.101.995 von Lord_Feric am 29.04.12 16:35:08Die olhc-Daten erzeuge ich mit meinem selbst geschriebenen Programm zu den Statistiken. Diese Daten werden dann in Excel/OpenOffice Calc geladen und als Diagramm-Kurse dargestellt. Also nicht voll automatisch.
      Avatar
      schrieb am 29.04.12 19:45:46
      Beitrag Nr. 88 ()
      Zitat von YellowDragon: Die olhc-Daten erzeuge ich mit meinem selbst geschriebenen Programm zu den Statistiken. Diese Daten werden dann in Excel/OpenOffice Calc geladen und als Diagramm-Kurse dargestellt. Also nicht voll automatisch.


      Also doch "Handarbeit" - Das ehrt Dich umso mehr!
      Avatar
      schrieb am 03.05.12 18:22:01
      Beitrag Nr. 89 ()
      Ich habe einen Backtest "Sell in May" hier vorgestellt:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1174032-neustebei…
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 03.05.12 22:24:10
      Beitrag Nr. 90 ()
      Wie verhält sich der DAX an NFP(nonfarm payroll) Tagen? In der folgende Tabelle ist eine Statistik für den DAX am ersten Freitag im Monat seit 12.1990.
      Es ist möglich dass es ein paar Mal kein NFP war weil ich keine Liste der tatsächlichen Terminen habe.

      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.05.12 11:51:11
      Beitrag Nr. 91 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.116.961 von YellowDragon am 03.05.12 18:22:01Hier die DAX-Statistik für die einzelnen Monaten (26.11.1990-04.05.2012):

      Avatar
      schrieb am 05.05.12 13:15:57
      Beitrag Nr. 92 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.116.961 von YellowDragon am 03.05.12 18:22:01Kollege Godard hat eine Statistik für EM/WM angeregt und mir freundlicherweise eine Terminliste der EM/WM zur Verfügung gestellt.
      Heute habe ich nun Zeit gefunden sie zu fertigen.
      Die verwendeten Daten: DAX 26.11.1990-04.05.2012, Adidas 13.12.1996-02.05.2012, Puma 16.12.1996-02.05.2012.
      DA die Spiele hauptsächlich im Juni stattfinden wird der Juni zum Vergleich genommen.
      Mein Fazit: gucke lieber Fußball und handle nicht in der Zeit.
      Avatar
      schrieb am 05.05.12 15:51:12
      Beitrag Nr. 93 ()
      Zitat von YellowDragon: Kollege Godard hat eine Statistik für EM/WM angeregt und mir freundlicherweise eine Terminliste der EM/WM zur Verfügung gestellt.
      Heute habe ich nun Zeit gefunden sie zu fertigen.
      Die verwendeten Daten: DAX 26.11.1990-04.05.2012, Adidas 13.12.1996-02.05.2012, Puma 16.12.1996-02.05.2012.
      DA die Spiele hauptsächlich im Juni stattfinden wird der Juni zum Vergleich genommen.
      Mein Fazit: gucke lieber Fußball und handle nicht in der Zeit.


      Tausend Dank für die Mühe Yellow :)
      Also nichts mit "Wunder von Bern" ... naja schauen macht eh mehr Spaß wie vorm PC zu sitzen und handeln :D

      Wünsch dir ein schönes Wochenende und nochmal Danke für die Arbeit
      Avatar
      schrieb am 06.05.12 10:34:51
      Beitrag Nr. 94 ()
      Am Montag ist in UK wieder Early May Bank Holiday. Deshalb habe ich eine DAX-Statistik für die 3 UK Bank Holidays erstellt.
      Die verwendeten Daten: DAX 26.11.1990-04.05.2012.
      Fazit: ohne die Engländer ist der DAX eher bullish. Der Summer Bank Holiday ist v.a. wegen des schlechten Monats August negativ.

      Avatar
      schrieb am 06.05.12 10:42:47
      Beitrag Nr. 95 ()
      DAX-Statistik für den Tag nach einem ca. +-(1,8% bis 2%) Tag:

      Mit dem statistischen Durchschnitt kann man eine mögliche Tageskerze zeichnen:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 07.05.12 19:14:15
      Beitrag Nr. 96 ()
      Was für einen Tag. Wer hätte heute früh gedacht daß DAX nach einem -150 Punkte Gap noch im Plus schließt? Der Einfluß der Engländer ist damit bewiesen. Auch das geringere Volumen im DAX von heute (73% vom Freitag) spricht dafür.
      Mal sehen ob es morgen wieder negativ wird, wenn die Spielverderber aus London wieder das Ruder übernimmt. Nach der Statistik sollte es:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.05.12 21:34:03
      Beitrag Nr. 97 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.944.399 von YellowDragon am 23.03.12 00:58:41Zum Mythos der "Freitagsgewinnmitnahme" gehört oft die Begründung/Behauptung daß Marktteilnehmer Positionen ungern übers Wochenende halten würden.
      Die folgende Statistik für ES (E-Mini S&P 500 Future) ab 15.09.1997 zeigt daß diese Behauptung objektiv falsch ist.
      Im Gegenteil: in 62% der Fälle gibt es mehr offene Positionen am Freitag als am Donnerstag!

      In der Tabelle werden die Änderungen des "Open Interests" aller Freitage zum Vortag/Donnerstag erfaßt.

      Plustage 458
      Minustage 276
      Unveränderte Tage 4

      Plustage(%) 62,06
      Minustage(%) 37,40
      Unveränderte Tage(%) 0,54

      Größter Tagesplus(%) 153,33
      Größter Tagesminus(%) -74,35
      Durchschnittsänderung(%) 3,44
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 11.05.12 20:11:41
      Beitrag Nr. 98 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.131.981 von YellowDragon am 07.05.12 19:14:15Das hat ja diese Woche doch gut gepaßt:):
      Avatar
      schrieb am 11.05.12 21:00:46
      Beitrag Nr. 99 ()
      Für die Woche mit Christi Himmelfahrt habe ich folgende Statistik:

      Eine mögliche grüne Woche mit einem sehr krassen Dienstag.
      Avatar
      schrieb am 12.05.12 19:31:11
      Beitrag Nr. 100 ()
      Der krasse Dienstag vor Christi Himmelfahrt als Bild:

      Hat jemand eine logische Erklärung dafür?
      Avatar
      schrieb am 14.05.12 20:10:55
      Beitrag Nr. 101 ()
      DAX-Statistik für den Tag nach einem Montag mit ca. ±(1,8% bis 2,2%) G/V:
      Avatar
      schrieb am 17.05.12 15:58:36
      Beitrag Nr. 102 ()
      hi yd,

      geiler thread nach wie vor, darf man dir ma paar wünsche schicken zwecks auswertung ?

      schöne himmelfahrt und

      vG

      floku331
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 17.05.12 20:32:05
      Beitrag Nr. 103 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.178.010 von floku331 am 17.05.12 15:58:36Stell einfach rein. Neue Ideen sind immer willkommen.
      Avatar
      schrieb am 18.05.12 19:46:18
      Beitrag Nr. 104 ()
      Am nächsten Montag ist wieder Neumond. Die Statistik dafür zeigt einen überdurchschnittliche Chance für DAX-Long:
      Avatar
      schrieb am 22.05.12 21:50:40
      Beitrag Nr. 105 ()
      Mittwochs sind i.a. weniger gut für den DAX. Im Mai sind sie noch negativer:
      Avatar
      schrieb am 24.05.12 00:02:09
      Beitrag Nr. 106 ()
      DAX-Statistik für den Pfingstmontag:

      Avatar
      schrieb am 24.05.12 00:04:45
      Beitrag Nr. 107 ()
      DAX-Statistik für den US-Feiertag Memorial Day (nächster Montag):



      Dazu gibt es auch was beim "Stock Trader's Almanac 2012":
      Avatar
      schrieb am 28.05.12 15:47:38
      Beitrag Nr. 108 ()
      Ich habe eine erweiterte Statistik für Gaps im DAX erstellt.
      Ein Gap wird hier definiert als Eröffnungskurs minus Schlußkurs vom Vortag.
      Wie lange bleibt ein Gap offen? Folgende Grafik zeigt die Häufigkeit von DAX- Gapclose, also die Wahrscheinlichkeit nach wie vielen Tagen ein Gap im DAX geschlossen wird. (Rot = + Gaps, Gelb = -Gaps)


      Mehr als die Hälfte der Gaps sind am gleichen Tag geschlossen! 80% der Gaps sind innerhalb von 8 Handelstagen geschlossen.

      Welche Gaps sind noch nicht geschlossen? Hier eine Auswahl für die nächste Zeit:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.05.12 17:07:06
      Beitrag Nr. 109 ()
      HI YD,

      thx für die sehr guten Statistiken!

      Grüße
      Avatar
      schrieb am 29.05.12 22:16:50
      Beitrag Nr. 110 ()
      Der Monatswechel zum Juni in der Statistik:

      Und wenn der Monatserste ein Freitag war:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 01.06.12 18:19:06
      Beitrag Nr. 111 ()
      Statistik: was kommt nach einem Tag mit 3,4% G/V im DAX?
      Avatar
      schrieb am 01.06.12 19:09:51
      Beitrag Nr. 112 ()
      Dieser Thread ist einfach nur klasse.

      :cool:
      Avatar
      schrieb am 03.06.12 22:10:15
      Beitrag Nr. 113 ()
      Es gab historisch 7 Fälle wo DAX am NFP-Tag mehr als 3% verlor:

      Es war für die Tage und Wochen danach eher positiv! Zinssenkungs od. QE-Fantasie?
      Avatar
      schrieb am 03.06.12 22:30:41
      Beitrag Nr. 114 ()
      toller schrääd..
      ..bisher liegt die statistik verdammt oft richtig.
      bin mal gespannt...ob es auch diesmal zutrifft.
      immerhin haben wir auch noch ne besonderheit..-3,4% und bruch der sma200

      wäre vlt mal ne idee für die zukunft.
      ....wie verhält sich der dax, wenn er mehr als 150pkte unter sma200 schließt...(retest oder abverkauf????)

      @yd sehr beeindruckend..tolle arbeit.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.06.12 21:07:08
      Beitrag Nr. 115 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.244.722 von Prof_Ithai am 03.06.12 22:30:41Es gab in den letzten 20 Jahren nur ganz wenige Fälle mit DAX-Schluss >2,5% G/V:
      Avatar
      schrieb am 06.06.12 20:46:12
      Beitrag Nr. 116 ()
      DAX wird ab 2000 auch an Fronleichnam gehandelt. Hier die Statistik, also 50/50:
      Avatar
      schrieb am 08.06.12 19:16:41
      Beitrag Nr. 117 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.884.153 von YellowDragon am 11.03.12 16:19:11Zum Hexensabatt speziell im Juni, ist also nicht so bullish:
      Avatar
      schrieb am 19.06.12 21:19:24
      Beitrag Nr. 118 ()
      Jeder erfahre Trader hat es schon erlebt: die Tage der FED-meetings sind meistens positiv für die Aktienmärkte. Hier eine ältere Arbeit aus 2000:
      Federal Open Market Committee meetings and stock market perf…
      Zitat vom Abstract:
      This paper examines an interesting calendar effect—a relationship between contemporaneous stock market returns and Federal Open Market Committee (FOMC) meeting dates. Examining S&P 500 stock market returns between 1960 and 2000, the study finds that there is a positive and significant calendar effect associated with FOMC meeting dates. The data reveal that while FOMC meeting dates only accounted for 4.42% of the trading days, FOMC meeting date returns accounted for over 13% of the cumulative returns over the time period. Using a dummy variable for FOMC meeting dates, regression results find that the FOMC meeting dates have a significantly positive effect on overall market returns.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.06.12 15:27:17
      Beitrag Nr. 119 ()
      Der Monats-und Quatalswechel zum Juli in der Statistik für DAX seit 1991:


      Und wenn der Monatserste ein Montag war (Beitrag Nr.69) :
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-61-70/sta…

      Allerdings waren seit 10 Jahren dieser Tag nicht mehr so positiv:
      Avatar
      schrieb am 28.06.12 23:09:31
      Beitrag Nr. 120 ()
      Der US-Feiertag Independence Day (04. Juli) in der Statistik für DAX seit 1991:

      Also wie so oft wenn USA nicht dabei sind dann ist der DAX meistens positiv.
      In US-Märkte selbst nach "Stock Trader's Almanac 2012":
      Avatar
      schrieb am 29.06.12 18:16:29
      Beitrag Nr. 121 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit 4,3% G/V:
      Avatar
      schrieb am 29.06.12 18:39:50
      Beitrag Nr. 122 ()
      wahnsinn, wo du all diese Statistiken immer herzauberst. :)
      Avatar
      schrieb am 05.07.12 19:18:49
      Beitrag Nr. 123 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.118.188 von YellowDragon am 03.05.12 22:24:10Aktualisierte Statistik für DAX am NFP-Tag:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.07.12 20:46:54
      Beitrag Nr. 124 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.357.364 von YellowDragon am 05.07.12 19:18:49Aktualisierte Statistik für DAX am NFP-Tag (Bild hatte Fehler deshalb nochmal):
      Avatar
      schrieb am 07.07.12 12:43:17
      Beitrag Nr. 125 ()
      Kollege Standuhr hatte früher oft gesagt "Nikkei plus DAX minus" und umgekehrt. Ich habe hier nun eine Statistik die das leider widerlegt.
      Die Tabellen zeigen was DAX macht nach dem DOW-Schluß vom Vortag und Nikkei-Schluß vom gleichen Tag.

      Mit ca. 60% folgt DAX den "Vorgaben" von DOW und Nikkei. Dabei fällt auf daß mehr bullische als bärische Vorgaben gefolgt wird.
      Da die Aktienindizes untereinander stark korreliert sind ist es kein Wunder, daß Statistiken mit DAX-Schluß als Vorgabe für DOW und Nikkei ähnliche Ergebnisse zeigen.
      Avatar
      schrieb am 08.07.12 14:33:10
      Beitrag Nr. 126 ()
      Ähliches Bild auch für den TASE-25 (Tel-Aviv Stock Exchange) Index als Vorgabe für DAX, zumindest der Kursschluß vom Sonntag:
      Avatar
      schrieb am 12.07.12 08:58:25
      Beitrag Nr. 127 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.031.651 von YellowDragon am 12.04.12 18:19:07Aktualisierte Statistik für den DAX am Freitag dem 13ten:

      Wie man sieht waren die letzten 4 Male negativ:
      Avatar
      schrieb am 12.07.12 09:03:24
      Beitrag Nr. 128 ()
      Und wieder ein Lob von mir. Super Thread. Ich liebe Statistiken.
      Avatar
      schrieb am 12.07.12 23:42:16
      Beitrag Nr. 129 ()
      Aus aktuellem Anlaß habe ich hier eine Statistik wie oft es Plus- oder Minustage in Folge in DAX und DOW gibt:

      Der DOW war die letzten 6 Tage im Minus. Aus der Tabelle kann man ausrechnen:
      Dow ab 26.11.1990:
      6 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,72%
      7 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,18%
      Dow ab 01.01.1920:
      6 Tage in Folge - : Häufigkeit: 1,23%
      7 Tage in Folge - : Häufigkeit: 0,52%
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.07.12 22:47:51
      Beitrag Nr. 130 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.381.023 von YellowDragon am 12.07.12 23:42:16DOW nach 6 Minustagen:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.07.12 17:52:39
      Beitrag Nr. 131 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.385.264 von YellowDragon am 13.07.12 22:47:51Genau eine Woche später spiegelbildlich im DAX: :)
      Avatar
      schrieb am 23.07.12 19:58:54
      Beitrag Nr. 132 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit 3,0%-3,4% G/V:
      Avatar
      schrieb am 26.07.12 19:06:44
      Beitrag Nr. 133 ()
      Der Monatswechsel zum August ist für den DAX meist negativ:

      Avatar
      schrieb am 26.07.12 20:47:07
      Beitrag Nr. 134 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit ca. 2,75% G/V:

      Avatar
      schrieb am 31.07.12 20:27:45
      Beitrag Nr. 135 ()
      Interessant:

      Quelle: Fed Days on the 1st of the Month
      Avatar
      schrieb am 02.08.12 23:51:41
      Beitrag Nr. 136 ()
      Der normalerweise bullische NFP-Tag kann im bärischen August auch nicht anders:
      Avatar
      schrieb am 03.08.12 19:20:58
      Beitrag Nr. 137 ()
      Die letzten 2 Tage beim DAX waren schon krass:

      Historisch (ab 11.1990) gab es fast keine solche Konstellationen:
      Avatar
      schrieb am 03.08.12 19:28:26
      Beitrag Nr. 138 ()
      Wenn man nur den Einzeltag mit +3,93% im DAX betrachtet dann gab es mehr Fälle:

      Avatar
      schrieb am 04.08.12 19:19:47
      Beitrag Nr. 139 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem G/V von mehr als 3,9%:


      Es lohnt sich eher beim großen Minus auf Rebound zu spekulieren:
      Avatar
      schrieb am 09.08.12 15:48:33
      Beitrag Nr. 140 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.007.002 von YellowDragon am 05.04.12 13:33:52Die Statistik vom Beitrag #74 habe ich jetzt mit mehr Daten wiederholt. Die 5-Minuntendaten von DAX-CFDs sind von 12.07.2006 bis 07.08.2012, also insgesamt >1500 Tage.
      Die Ergebnisse sind ähnlich geblieben. Demnach gab es bei Eröffnung und Schluß am meisten THs und TTs.
      Die Verteilung von Tageshochs/-tiefs in der Future-Handelszeit (8:00-22:00):

      Für Kassa-Handelszeit (9:00-17:35):
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 10.08.12 18:18:14
      Beitrag Nr. 141 ()
      Avatar
      schrieb am 12.08.12 18:51:00
      Beitrag Nr. 142 ()
      Der 1. Handelstag nach den Olympischen Sommerspielen war für den DAX meist (84,6%) negativ:
      Avatar
      schrieb am 13.08.12 21:26:02
      Beitrag Nr. 143 ()
      DAX-Statistik für Mariä Himmelfahrt:
      Avatar
      schrieb am 17.08.12 17:49:26
      Beitrag Nr. 144 ()
      Statistik für den DAX: Plus- oder Minuswochen in Folge.
      Avatar
      schrieb am 18.08.12 20:05:48
      Beitrag Nr. 145 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.884.153 von YellowDragon am 11.03.12 16:19:11Zu den Statistiken für die großen Verfallswochen (Beitrag #35) habe ich nun nachfolgend diese für den kleinen Verfall.
      Hier gibt es also auch keine große Auffälligkeiten zu den normalen Wochen in der Volatilität. Die Durchschnittsperformance ist eher schlechter.

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 18.08.12 22:44:18
      Beitrag Nr. 146 ()
      Zitat von YellowDragon: Statistik für den DAX: Plus- oder Minuswochen in Folge.


      Dann sind wir jetzt mit 11 Wochen grün in einem neuen Rekord?

      Wie geht es statistisch weiter nach dem Verfall, weiter up?
      Avatar
      schrieb am 19.08.12 00:02:29
      Beitrag Nr. 147 ()
      Zitat von Markus77: ...
      Dann sind wir jetzt mit 11 Wochen grün in einem neuen Rekord?

      Wie geht es statistisch weiter nach dem Verfall, weiter up?


      1. Nein, es waren genau 6 Wochen hintereinander plus wie auch in US. Anfang Juli gab es ein kleines Minus:

      2. Nach Beitrag #145 wird nächste Woche mit einer Chance von 57% weiter positv sein.
      Avatar
      schrieb am 19.08.12 15:42:24
      Beitrag Nr. 148 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.475.671 von YellowDragon am 09.08.12 15:48:33FÜr EUR/USD habe ich nun auch Intradaydaten und damit intraday High/Low-Statistik erstellt.
      Die 5-Minuntendaten von EUR/USD sind von 01.12.1998 bis 17.08.2012(>4300 Tage).

      Für Trader nicht minder interessant sind die durchschnittliche Handelsspanne der einzelnen Zeiten:

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.08.12 18:37:57
      Beitrag Nr. 149 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.509.695 von YellowDragon am 19.08.12 15:42:24super Post danke!
      Avatar
      schrieb am 23.08.12 21:16:10
      Beitrag Nr. 150 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem G/V von ca. 0,97%:

      Avatar
      schrieb am 26.08.12 22:33:21
      Beitrag Nr. 151 ()
      Hallo YellowDragon

      erst mal Danke noch für Deine wertvollen Beiträge.
      Habe gelesen, dass im Jahr der amerikanischen
      Präsidentschaftswahlen die Kurse ab Anfang-Mitte Sept.
      öfters fallen, könntest Du das bitte mal Anhand Deiner
      Statistiken überprüfen, Danke !!
      Avatar
      schrieb am 27.08.12 08:45:47
      Beitrag Nr. 152 ()
      Ich habe noch keine eigene. Es gibt so was z.B. hier:
      http://www.seasonalcharts.de/zyklen_wahl_dowjones_election.h…
      Avatar
      schrieb am 27.08.12 22:28:52
      Beitrag Nr. 153 ()
      Avatar
      schrieb am 29.08.12 23:24:52
      Beitrag Nr. 154 ()
      Der DAX beim Monatswechsel zum September:

      Avatar
      schrieb am 30.08.12 23:28:26
      Beitrag Nr. 155 ()
      Der US Labor Day ist für den DAX durchaus positiv:

      Avatar
      schrieb am 05.09.12 23:34:07
      Beitrag Nr. 156 ()
      DAX-Statistik für den September-NFP:

      Avatar
      schrieb am 06.09.12 19:54:59
      Beitrag Nr. 157 ()
      DAX-Statistik für den Tag nach einem Tag mit ca. 2,9% G/V
      Avatar
      schrieb am 07.09.12 19:07:48
      Beitrag Nr. 158 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.508.769 von YellowDragon am 18.08.12 20:05:48Zum Beitrag #21 habe ich jetzt meine eigene Intraday-Statistik für den DOW. Die 5-Minuntendaten von DOW-CFDs sind ab 2006, also insgesamt >1600 Tage.
      Die Ergebnisse sind ähnlich wie beim DAX. Demnach gab es bei Eröffnung und Schluß am meisten THs und TTs.
      Die Verteilung von Tageshochs/-tiefs in der Future-Handelszeit:

      Für Kassa-Handelszeit (15:30-22:00):

      Durchschnittsrange:

      Durchschnittsperformance:
      Avatar
      schrieb am 09.09.12 21:48:15
      Beitrag Nr. 159 ()
      Statistik für die Wochen vor, während und nach dem großen Verfall (Hexensabbat):

      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.09.12 22:39:56
      Beitrag Nr. 160 ()
      Hier noch die DAX-Statistik für den Tag nach einem Jahreshoch oder Jahrestief:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 09.09.12 22:54:20
      Beitrag Nr. 161 ()
      Zitat von YellowDragon: DAX-Statistik für den Tag nach einem Tag mit ca. 2,9% G/V

      Der Freitag folgte auch brav der Mehrheit in deiner Statistik :).
      Avatar
      schrieb am 09.09.12 23:01:18
      Beitrag Nr. 162 ()
      Zitat von YellowDragon: Hier noch die DAX-Statistik für den Tag nach einem Jahreshoch oder Jahrestief:

      Wirklich verblüffend, was für eine Vielzahl an Statistiken du drauf hast.

      Tolle Arbeit, danke!

      Sieht für mich immer nach viel Mühe aus, aber vielleicht bekommst du so etwas ja recht fix hin ;) :) ?

      Für morgen wäre jedenfalls demnach der Close in Richtung Fifty/Fifty zu sehen (leichtes Übergewicht Richtung Close + ).
      Aber ein neues High tagsüber wäre indessen statistisch sehr wahrscheinlich.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 10.09.12 21:20:39
      Beitrag Nr. 163 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.584.749 von Daimlia am 09.09.12 23:01:18Genau so kann man es lesen.

      Morgen jährt sich ja 911, da habe ich wieder eine Statistik.
      Seit 2002 gab es 6 Handelstage am 11. Sept. Davon 5 positiv:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 12.09.12 19:50:37
      Beitrag Nr. 164 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.584.708 von YellowDragon am 09.09.12 22:39:56Ergänzung zur JH/JT-Statistik um Mittwochs und Donnerstage:
      Avatar
      schrieb am 13.09.12 12:31:22
      Beitrag Nr. 165 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.299.818 von YellowDragon am 19.06.12 21:19:24Zum positiven Effekt von FED-Days gab es sogar eine Studie von New Yorker FED:
      The Pre-FOMC Announcement Drift

      Ich habe nun eigene Statistk für den DAX erstellt.
      Ausgewertet wurde der DAX ab 26.11.1990 und 1. FED-Tag war 04.02.1994 (Die FED-Tage sind aus der obigen Studie).

      Sehr Bemerkenswert: Wenn man im Zeitraum von 01.01.1994 bis 31.12.2011 nur jeweils am FED-Tag (also 3,1% der Zeit) DAX-Long investiert wäre, dann hätte man 90,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!



      Avatar
      schrieb am 13.09.12 13:36:06
      Beitrag Nr. 166 ()
      hi YD, ich bin gerade dabei die handelszeiten mit ihren bewegungen zu analysieren, habe aber nur die daten ab 11/11


      vielleicht hast du ja lust dies zu analysieren...ich mach´s trotzdem , aber du bist schneller und es ist auch nahc bisheriger übersicht auch nicht ohne, wann der dax seine hauptwendungen anstellt usw.

      außerdem arbeite auch gleichzeitig am nachbörsenhandel...ab xetraschluss bis 22 uhr und bis 8 und 9 uhr am nächsten tag.

      habe bereits aus dem bisher ausgewertetem schon erkenntnisse gezogen, aber erst wenn alles gesichtet ist, kann man etwas aussagekräftigeres von sich geben.

      daran bin ich...vielleicht magst du das auch mal statistisch erfassen.....
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.09.12 14:17:40
      Beitrag Nr. 167 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.600.082 von gipsywoman am 13.09.12 13:36:06Hast Du die Beiträge
      #140
      #148
      gelesen?
      Ansonsten die Frage noch mal genauer und konkreter stellen bitte.
      Avatar
      schrieb am 13.09.12 14:50:21
      Beitrag Nr. 168 ()
      Avatar
      schrieb am 14.09.12 12:39:23
      Beitrag Nr. 169 ()
      Hier habe ich auch eine Gaps-Statistik für DBK. Die Gaps werden schneller als beim DAX geschlossen:
      Avatar
      schrieb am 15.09.12 11:56:06
      Beitrag Nr. 170 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.584.598 von YellowDragon am 09.09.12 21:48:15Zum Hexensabbat aktualiesiere ich die Statistik:

      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 15.09.12 12:00:23
      Beitrag Nr. 171 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.608.486 von YellowDragon am 15.09.12 11:56:06Und DAX-Statistik für Hexensabbat im September:

      Avatar
      schrieb am 15.09.12 18:24:39
      Beitrag Nr. 172 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.217.915 von YellowDragon am 28.05.12 15:47:38Die Statistik für Gaps im DAX habe ich jetzt etwas anders und besser dargestellt.
      Aus aktuellem Anlaß folgt auch eine Statistik für Dax-Gaps in der Höhe von ca. 1,2%.
      Es ist ersichtlich:
      1. Negative Gaps werden schneller als positive Gaps geschlossen.
      2. Größere Gaps werden langsamer geschlossen. Logisch oder?


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.09.12 19:55:50
      Beitrag Nr. 173 ()
      Der Tag nach einem Tag mit G/V von ca. 1,4% im DAX:
      Avatar
      schrieb am 21.09.12 21:17:56
      Beitrag Nr. 174 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.608.486 von YellowDragon am 15.09.12 11:56:06Hexensabbat-Statistik für den DOW ist ähnlich wie beim DAX:

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.09.12 21:19:11
      Beitrag Nr. 175 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.633.042 von YellowDragon am 21.09.12 21:17:56September-Hexensabbat-Statistik für den DOW:

      Avatar
      schrieb am 22.09.12 15:45:01
      Beitrag Nr. 176 ()
      Möglicher Intradayverlauf für den Montag nach dem September-Verfallstag:
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 16:39:25
      Beitrag Nr. 177 ()
      Hi YelloDragon!

      Kannst du mir vielleicht weiter helfen? Ich versuche stetig meine Methoden/Strategien zuverbessern. Gerade Statistiken sind manchmal auschlaggebend. Das ist mir bei deinen auch aufgefallen...

      Ausgangspunkt ist der Dax [(Xetra?) Ich weiss nicht woher du deine Daten herbeziehst, welche Indikation o.a.]
      Unzwar geht es um Gaps. Für mich wäre es interessant zu wissen, was passiert nach einem sogeannten Gap> Tag X Gap mit + / wie schließt der Tag ab. Also sozuagen würde sich dann herausstellen> dass wenn ein Tag ein +Gap hat, das der Tag auch positiv schließt. Das ganze also auf Tagesbasis und evlt. noch auf Wochenbasis.

      Ich hoffe ich habe das verständlich genug erklärt. Eventuell hast du ja auch einen kleinen Tipp wo man solche Daten, die nur die Gaps anzeigen herbekommt, ohne umständlich irgendwas zu programmieren oder so ( für den Dax und oder sogar auch für Aktien).
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 18:17:12
      Beitrag Nr. 178 ()
      Wenn Du zumindest Excel oder Openoffice Calc benutzen kannst dann schaue mal das Beispiel:

      Oben sind die Ergebnisse. Unten sind die Formel angezeigt.
      Die EOD (end of day)-Daten bekommt man z.B. bei Yahoo gratis:
      http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 19:29:45
      Beitrag Nr. 179 ()
      Hi,

      na klar kenn ich mich mit Excel aus, doch ich dachte es gibt schon fertige Daten von irgendjemandem...trotzalledem Danke für die kleine Einführung.

      Also ich habe nun alles fertig und das Fazit/Resumee ist>

      1. Wenn +Gap=Gewinn und -Gap=Verlust ist, dann ist es circa 50/50.
      2. Wenn +Gap=Verlust und -Gap=Gewinn ist, dann ist es circa 50/50.
      3. Wenn man nun den GuV von 1. rechnet ist es sehr stark ausgeprägt ( viel Kursplus).
      4. Wenn man den GuV von 2. rechnet ist es nicht stark ausgeprägt ( sehr wenig Kursplus).
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 19:32:23
      Beitrag Nr. 180 ()
      PS: Mit dem Fazit meine ich den Zeitraum vom 01.01.2012 bis Heute.
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 20:07:57
      Beitrag Nr. 181 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.634.739 von purzellbaum am 22.09.12 19:29:45Das ist doch mal was. Es ist nie verkehrt selber die Statistik zu "fälschen".;) Lieber selber fischen als Fische zu Konsumieren.
      Aus meinem Beitrag #172 kann man auch vieles herauslesen.
      Z.B. ein Großes Gap wird nicht so schnell geschlossen, d.h. es zeigt Trendstärke.
      Negative Gaps werden schneller geschlossen, das zeigt den Long-Bias der Aktienmärkte.
      Kleinere Gaps werden mit >50% Chance schon am gleichen Tag geschlossen, Es kann dann durchaus intraday auf Gapclose spekuliert werden.
      Avatar
      schrieb am 22.09.12 20:19:10
      Beitrag Nr. 182 ()
      Genau meine Meinung.
      Avatar
      schrieb am 26.09.12 20:26:37
      Beitrag Nr. 183 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.126.197 von YellowDragon am 06.05.12 10:42:47Neue DAX-Statistik für den Tag nach einem Mittwoch mit G/V von ca. 2%:
      Avatar
      schrieb am 26.09.12 23:12:58
      Beitrag Nr. 184 ()
      Und wieder einmal Monatswechsel zum Oktober:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.09.12 00:21:59
      Beitrag Nr. 185 ()
      du bist ech der Hammer...ich schätze deine Arbeit sehr...dicke Daumen sollst du haben :)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.09.12 20:07:06
      Beitrag Nr. 186 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.650.266 von FOSSILION am 27.09.12 00:21:59Danke! Dein Lob ist mir viel mehr wert als Daumen.:)
      Avatar
      schrieb am 28.09.12 21:10:02
      Beitrag Nr. 187 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.650.194 von YellowDragon am 26.09.12 23:12:58Beim Dow sieht es ähnlich aus:
      Avatar
      schrieb am 29.09.12 20:10:18
      Beitrag Nr. 188 ()
      Hier gibt es etwas für die Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Oktober nach einem September im Plus oder Minus:

      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 30.09.12 11:18:43
      Beitrag Nr. 189 ()
      Hier noch was für Quartalstrader: Der DAX hat in allen Jahren mit einem 9-Monatsperfermance von über +17% mit noch mehr Gewinnen das Jahr abgeschlossen!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.09.12 11:27:31
      Beitrag Nr. 190 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.661.704 von YellowDragon am 30.09.12 11:18:43Korrektur: in FAST allen Jahren, siehe 1960.
      Avatar
      schrieb am 01.10.12 20:14:03
      Beitrag Nr. 191 ()
      Der DAX am Tag der Deutschen Einheit ist eher bullisch wie an den meisten anderen Feiertagen:
      Avatar
      schrieb am 03.10.12 15:57:41
      Beitrag Nr. 192 ()
      NFP-Tage sind ja normalerweise bullisch. Eine Ausnahme ist Oktober:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 03.10.12 17:02:59
      Beitrag Nr. 193 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.673.716 von YellowDragon am 03.10.12 15:57:41Oct.-NFP-Statistik für den DOW:
      Avatar
      schrieb am 05.10.12 08:37:18
      Beitrag Nr. 194 ()
      Möglicher Intraddayverlauf für DAX am Oktober-NFP-Tag:

      Daten sind von 2006-2011.
      Avatar
      schrieb am 05.10.12 22:25:24
      Beitrag Nr. 195 ()
      Möglicher Intraddayverlauf für DOW am Oktober-NFP-Tag (5 min.), gerechnet als Durchschnitt von 2006-2011 (also 6 Mal):

      Das ist der echte Tagesverlauf:
      Avatar
      schrieb am 06.10.12 10:31:01
      Beitrag Nr. 196 ()
      Der US Columbus Day (2. Montag im Oktober) ist für den DAX ziemlich positiv:

      Der krasseste Tag war 13.10.2008: mit +11,4% war das der größte Tagesgewinn in der DAX-Geschichte!
      Beim FDAX war es +13.3%.
      Bemerkenswert: Wenn man in den letzten 21 Jahren nur einmal jährlich am Columbus Day (0,3% der Zeit) im DAX investiert wäre hätte man 17,9% der Gewinne von "Buy and Hold" erzielt!
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.10.12 17:04:56
      Beitrag Nr. 197 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.685.495 von YellowDragon am 06.10.12 10:31:01Es ist noch bullischer für den DOW:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.10.12 23:35:58
      Beitrag Nr. 198 ()
      Der DOW hat in den letzten 5 Wochen folgendes Intraday-Muster:
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 00:38:22
      Beitrag Nr. 199 ()
      Hi yd

      Sag mal rein der Interessehalber, du hast doch bestimmt eine Statistik über:

      - wie waren die letzten Oktober der Jahre im dow
      - wie sind die Oktober Montage im dow
      - ab wann war ein merklicher Start der jahresendrallys
      - wann gab es Jahre ohne jahresendrally bzw in welchen Zyklen?

      Sorry ist viel aber evtl weisst du worauf ich hinaus mochte :-)
      Ich kann dir auch gerne eine pn schreiben :-) hoffe das ich nicht unverschämt über komme weil ich soviel wissen mochte :-(

      Gruß
      Markus
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 10:34:06
      Beitrag Nr. 200 ()
      Wie definiert man "jahresendrally"? Vielleicht findest Du bei seasonalcharts.de was?
      z.B.: Dow Jones Wahljahre
      DOW im Oktober habe ich:
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 10:36:04
      Beitrag Nr. 201 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.710.202 von Markus77 am 14.10.12 00:38:22Hier noch Oktober-Montage im DOW:

      Und für DAX:
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 10:53:35
      Beitrag Nr. 202 ()
      Statistische DAX-Regel: "Freitag - => Montag +".;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 11:24:08
      Beitrag Nr. 203 ()
      Zitat von YellowDragon: Wie definiert man "jahresendrally"? Vielleicht findest Du bei seasonalcharts.de was?
      z.B.: Dow Jones Wahljahre
      DOW im Oktober habe ich:


      Wie muss man das verstehen, gelb ist die tatsächliche zugewinnung im Monat und lila ist die rang welche es im jeweiligen Monat gab?

      Dann. Hat es ja einmal 25%+ gegeben und auf fast Null abvk wurde?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 11:33:36
      Beitrag Nr. 204 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.710.404 von YellowDragon am 14.10.12 10:53:35Interessant das ganze, bin ja gespannt ob Dr wirklich vor den wahlen nochmal fallen gelasssen wird? Dow meine ich :)

      Lassen wir uns mal überraschen :cool:
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 12:15:11
      Beitrag Nr. 205 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.710.463 von Markus77 am 14.10.12 11:24:08Range=Hoch-Tief also immer >=0.
      25% kann auch = 0%-(-25%) sein.
      Das war im Okt. 2008 am Höhepunkt der Krise.
      Siehe Kerze:
      Date	Open	High	Low	Close
      10.2008 10847,4 10882,52 7884,82 9325,01

      Avatar
      schrieb am 14.10.12 15:08:40
      Beitrag Nr. 206 ()
      FGBL (Bund Future) intraday Handelsspanne:

      Die benutzten 5m-Daten sind von 21.08.2012-12.10.2012 von GFT.
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 15:11:53
      Beitrag Nr. 207 ()
      WTI-Öl Spot intraday Handelsspanne:

      Die benutzten 5m-Daten sind von 16.11.2008-12.10.2012 von GFT.
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 17:05:22
      Beitrag Nr. 208 ()
      Zitat von YellowDragon: Wenn Du zumindest Excel oder Openoffice Calc benutzen kannst dann schaue mal das Beispiel:

      Oben sind die Ergebnisse. Unten sind die Formel angezeigt.
      Die EOD (end of day)-Daten bekommt man z.B. bei Yahoo gratis:
      http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI


      Sollte man in der Betrachtung nicht anstelle des Schlusskurses das max bzw. Min des Tages betrachten, d.h. wenn -Gap mit max und bei +Gap mit min ?
      Das wahre ein Gap-close-Anzeige ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.10.12 18:03:15
      Beitrag Nr. 209 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.710.958 von hdguent am 14.10.12 17:05:22Ich kenne mindestens folgende 2 Gap-Definitionen:
      1. +Gap=Today Low>Yesterday High, -Gap= Today High<Yesterday Low
      2. +Gap=Today Open>Yesterday Close, -Gap= Today Open<Yesterday Close (Opening Gap)

      Die 2. nehme ich und auch die VTAD: http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Gap

      Man kann bestimmt diskutieren was besser ist. Ähnlich gelagert ist die Sache auch ob man sich an Kerzenköpern oder Lunten/Dochten richten soll.
      Avatar
      schrieb am 18.10.12 17:56:00
      Beitrag Nr. 210 ()
      Der kleiner Verfallstag im Oktober:
      Avatar
      schrieb am 19.10.12 16:28:07
      Beitrag Nr. 211 ()
      Beim Dow gibt es heute widersprüchliche Statistiken:
      Avatar
      schrieb am 20.10.12 18:46:20
      Beitrag Nr. 212 ()
      Was passiert intraday nach einem Gap?
      Für den DAX habe ich folgende Statistik.
      Dabei bezeichnet YClose (yesterday close) der Schlußkurs vom Vortag.
      Ein paar Aussagen aus der Tabelle:
      1. Mehr als 50% der Gaps werden am gleichen Tag geschlossen, wie auch schon in den anderen Gap-Statistiken gezeigt wurde.
      2. In über 70% der Tagen schließt der DAX in der selben Richtung wie die Gaps!
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.10.12 18:50:29
      Beitrag Nr. 213 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.734.168 von YellowDragon am 20.10.12 18:46:20Und DAX nach einem Gap der Größe von ca. 0.5%:

      Es lohnt sich also in Gap-Richtung zu positionieren.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.10.12 19:15:47
      Beitrag Nr. 214 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.734.168 von YellowDragon am 20.10.12 18:46:20Super Statistik; sollte man beim Traden unbedingt beachten.
      Tolle Arbeit !:)
      Avatar
      schrieb am 21.10.12 19:13:15
      Beitrag Nr. 215 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.734.177 von YellowDragon am 20.10.12 18:50:29Gleiches Fazit habe ich auch analysiert.
      In diesen gap downs tritt auch sehr häufig eine schnelle Trendwende herbei,
      wobei die gaps meist ein paar Tage offen bleiben.

      Die amerikanischen Märkte haben mir zu stark übertrieben und das wird sich der dax nicht nehmen lassen.
      Avatar
      schrieb am 22.10.12 23:05:41
      Beitrag Nr. 216 ()
      DAX-Regel: Montag- Dienstag+; Montag+ Dienstag+:
      Avatar
      schrieb am 23.10.12 21:04:36
      Beitrag Nr. 217 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.138 von YellowDragon am 21.01.12 21:17:51DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit ca. 2,1% G/V:
      Avatar
      schrieb am 24.10.12 07:56:15
      Beitrag Nr. 218 ()
      Wenn 1 Tag vor FED-Entscheidung plus oder minus war, dann war am FED-Day:

      Wenn der Vortag minus war dann war 75,76% der folgenden FED-Tage plus!
      Avatar
      schrieb am 24.10.12 22:10:28
      Beitrag Nr. 219 ()
      FED-Days werden v.a. die mit Verlust werden gerne im DOW am nächsten Tag negiert:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.10.12 23:34:14
      Beitrag Nr. 220 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.748.692 von YellowDragon am 24.10.12 22:10:28(Wegen verwechselung hier noch mal)FED-Days werden v.a. die mit Verlust werden gerne im DOW am nächsten Tag negiert:
      Avatar
      schrieb am 25.10.12 11:13:17
      Beitrag Nr. 221 ()
      Hallo, ich versuche die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, indem ich nur bis max. 14h beim Dax reingehe.

      Was für meine Arbeiten (eigene Software) interessant wäre und ich würde hier gerne den Effekt posten wenn es wen interessiert, ist folgendes:

      An manchen Tagen im Jahr gibt es sog. Events (zB Fed, EZB, buy the story, sell the fact).

      Ich hätte gerne eine Liste, wo diese "buy the story, sell the fact" Tage, die für mich Störfaktoren darstellen, aufgelistet sind.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.10.12 16:38:00
      Beitrag Nr. 222 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.750.183 von Kerzensammler am 25.10.12 11:13:17Meistens muß man selbst alles mühsam suchen und zusammen tragen. z.B. die Daten der Olympischen Spielen.
      Für EZB-Termine habe ich keine Daten. Ich habe schon bei der EZB gesucht aber noch nichts brauchbares gefunden. EZB ist sowieso nicht so wichtig wie FED. ;)
      Die Daten der FED-Termine habe ich vom verlinkten Artikel im Beitrag #165:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-161-170/s…
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.10.12 18:28:55
      Beitrag Nr. 223 ()
      Zitat aus Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Freitag
      Für ihre „schwarzen“ Tage und ihren Schwarzen Freitag vom 25. Oktober ist heute noch besonders der Zusammenbruch der New Yorker Börse (NYSE) 1929 bekannt, der die Weltwirtschaftskrise auslöste. Im Unterschied zu den vorhergehenden und nachfolgenden Tagen war der 25. Oktober 1929 allerdings kein Tag besonderer Kursverluste: Am Mittwoch, dem 23. Oktober, war der Dow Jones Industrial Average von 326,51 vom Vortag auf 305,85 gefallen, und am „Schwarzen Donnerstag“ (Black Thursday), dem 24. Oktober 1929, fiel er nochmals um 6,38 Punkte auf 299,47. In Europa kennt man den Tag wegen der Zeitverschiebung als „Schwarzen Freitag“, da es hier bereits nach Mitternacht war. Am Freitag legte der DJI um 1,75 Punkte zu. Seine größten Verluste erlitt er dann am Montag (von 298,97 auf 260,64); am „Schwarzen Dienstag“ (Black Tuesday) oder „Tragic Tuesday“ fiel er dann weiter auf 230,07.
      Und die Statistik dafür:

      Avatar
      schrieb am 26.10.12 12:55:50
      Beitrag Nr. 224 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.751.572 von YellowDragon am 25.10.12 16:38:00Eine Möglichkeit die "Scherztage" heraus zu nehmen wäre Google.

      Man holt sich per Webbot die wichtigsten Headlines und sucht nach Wörtern wie "FED, Bernanke, EZB" aber auch "Lauerstellung", "Entscheidung", "Anleger....lauer", "zurückhalten" usw.

      Es geht mir um die "Scherztage" also "buy the story sell the fact" und jene, wo alle warten, um zB 13h eine 40p Kerze aus dem Nichts zu zaubern .. und zwar irgendwohin.
      Avatar
      schrieb am 27.10.12 16:10:58
      Beitrag Nr. 225 ()
      DAX beim Monatswechsel zum November:
      Avatar
      schrieb am 27.10.12 16:32:50
      Beitrag Nr. 226 ()
      Die Präsidentschaftswahl in den USA wirft ihre Schatten voraus. Statistik für DAX und DOW in den Wochen vorher und nachher:

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.10.12 16:35:04
      Beitrag Nr. 227 ()
      DOW und DAX in den Tagen um die US-Präsidentschaftswahl:
      Avatar
      schrieb am 29.10.12 21:44:08
      Beitrag Nr. 228 ()
      05.09.2012
      14.09.2012
      18.09.2012

      Kann mir jemand sagen, ob es sich dabei um besondere Tage gehandelt hat oder um solche, die zu meiden wären?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 29.10.12 22:59:52
      Beitrag Nr. 229 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.764.369 von Kerzensammler am 29.10.12 21:44:0805.09.2012 war ein Tag vor EZB und 14.09.2012 1 Tag nach FEDs "QE unlimited".
      18.09.2012 war fundametal kein besonderer Tag. Es war aber charttechnisch als NR7-Tag (hast Du den PDF über ORB/ORBP gelesen?) sehr interessant. RT50 hat am Tag darauf hingewiesen: http://roundturn50m.blogspot.de/2012/09/dax-mit-nr7-240min-g…
      Avatar
      schrieb am 30.10.12 23:45:17
      Beitrag Nr. 230 ()
      DAX-Statistik für den November-NFP:

      Avatar
      schrieb am 31.10.12 22:10:41
      Beitrag Nr. 231 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.661.138 von YellowDragon am 29.09.12 20:10:18Wieder etwas für die Monatstrader. Das Verhalten des DAX im November nach einem Oktober im Plus oder Minus:

      Der November ist mit >60% positiv für den DAX.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 03.11.12 10:01:02
      Beitrag Nr. 232 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.772.680 von YellowDragon am 31.10.12 22:10:41Hallo YellowDragon,

      erstmal Danke für Deine Arbeit. Statistik zur US Wahl habe ich gelesen.
      Meine Frage, gibt es auch eine Auswertung wie sich die Kurse verhalten bei der Wiederwahl des Präsidenten?
      Noch ne Frage, bist Du auch beim Christams Seminar von LBR dabeigewesen?
      Schaue wahrscheinlich erst Montag wieder rein. Schönes WE.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 03.11.12 12:09:20
      Beitrag Nr. 233 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.782.288 von RubiLametta am 03.11.12 10:01:02Es sind nur weniger Fälle mit Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton und George W. Bush.
      Ob die Statistik noch aussagefähig ist?


      Nein, ich war nicht beim LBR-Seminar.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.11.12 10:59:46
      Beitrag Nr. 234 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.782.482 von YellowDragon am 03.11.12 12:09:20Vielen Dank, ja ist ne dünne Datenlage. Habe aber ein bißchen am Wochenende gelesen und sehe deshalb Minus-Tage (nach Wiederwahl von Obama) kommen. Brauche eine Meinung für mein Swing-Trading, daher die Frage.
      Avatar
      schrieb am 12.11.12 20:21:24
      Beitrag Nr. 235 ()
      Statistik zum kleinen Verfallstag (3. Freitag) im November, DOW meist postivier als DAX:
      Avatar
      schrieb am 16.11.12 20:17:32
      Beitrag Nr. 236 ()
      Hier die Statistik für Thanksgiving Day in USA:

      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 19.11.12 20:51:00
      Beitrag Nr. 237 ()
      DAX-Statistik für den Tag nach einem Tag mit ca. ±2,5% G/V:
      Avatar
      schrieb am 20.11.12 21:33:24
      Beitrag Nr. 238 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.834.350 von YellowDragon am 16.11.12 20:17:32DAX Wochen-Statistik zum Thanksgiving Day
      Avatar
      schrieb am 24.11.12 10:26:07
      Beitrag Nr. 239 ()
      DAX um Monatswechsel zum Dezember:

      Avatar
      schrieb am 28.11.12 22:24:57
      Beitrag Nr. 240 ()
      Wieder etwas für die Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Dezember nach einem November im Plus oder Minus:

      Also ist Dez. ca. 58% positiv für den DAX.
      Avatar
      schrieb am 04.12.12 21:00:19
      Beitrag Nr. 241 ()
      Statistik für den DAX um den Dezember-NFP:

      Sehr auffällig ist der sehr bullischer Mittwoch vor NFP.
      Avatar
      schrieb am 05.12.12 23:09:07
      Beitrag Nr. 242 ()
      Der Nikolaus bringt öfters Geschenke für Shorties:
      Avatar
      schrieb am 08.12.12 14:59:00
      Beitrag Nr. 243 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.951.213 von YellowDragon am 24.03.12 20:53:03Zur Statistik der Wochentage (Beitrag #63) habe ich speziell die für Dezember hier, wo es bullischer ist:
      Avatar
      schrieb am 08.12.12 15:36:31
      Beitrag Nr. 244 ()
      ich habe nun auch eine Art Seasonal-Charts für den DAX erstellt. Der folgende ist aus Durchschnitt der Dezember-Kursen seit Nov. 1990 berechnet:

      Für sehr bullische Jahre mit DAX-Performance >17% in den ersten 9 Monaten wie dieses Jahr ist der Chartverlauf ähnlich. Nur die Performance ist höher:
      Avatar
      schrieb am 11.12.12 07:41:53
      Beitrag Nr. 245 ()
      Hi YD,

      evtl. hast du geantwortet an dem Tag als ich fragte, dann schon mal Entschuldigung. Falls nicht, hier noch mal die Frage:

      Hast du Dividenentitel gegen "normale" Titel weiter verfolgt? Würde mich durchaus interessieren wie es da aussieht.:)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.12.12 08:46:53
      Beitrag Nr. 246 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.913.055 von HerrKoerper am 11.12.12 07:41:53Sorry! Ich habe Deine Frage wohl nicht gelesen.
      Nein ich habe seitdem nur 1, 2 mal nachgeschaut. Durch die Ankündigungen wie von Telekom und Thyssen wird DivDax mmn. bestimmt nicht besser laufen.
      Hier habe einen aktuellen Chart:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1139439-431-440/#…
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 12.12.12 07:48:49
      Beitrag Nr. 247 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.913.229 von YellowDragon am 11.12.12 08:46:53thx!:kiss::kiss:
      Avatar
      schrieb am 13.12.12 22:37:46
      Beitrag Nr. 248 ()
      DAX um den großen Verfall im Dezember:

      Die letzten 4 Male war DAX am Hexensabbat im Minus:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.12.12 19:08:14
      Beitrag Nr. 249 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.926.249 von YellowDragon am 13.12.12 22:37:46Erst jetzt habe ich gemerkt daß da im Bild einen Fehler gibt:
      Statt "September" sollte natürlich "Dezember" im Bildtitel heißen.
      Avatar
      schrieb am 23.12.12 08:56:10
      Beitrag Nr. 250 ()
      Der DOW an Heiligabend, 1. Weihnachtstag und Silvester seit 1990:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.12.12 09:01:49
      Beitrag Nr. 251 ()
      Der 1. Handelstag im Jahr ist oft einer der bullischsten Tagen im Jahr!
      DAX zum Jahrewechsel seit 1990:

      Avatar
      schrieb am 23.12.12 09:04:27
      Beitrag Nr. 252 ()
      DOW zum Jahrewechsel seit 1990:

      Avatar
      schrieb am 23.12.12 09:18:23
      Beitrag Nr. 253 ()
      Der typische DAX-Verlauf im Januar (ab 1991):

      Der Median (hier Marginal-Median der OHLC-Daten) ist robuster gegen einzelne Ausreißer als der arithmetischen Mittelwert.
      Avatar
      schrieb am 25.12.12 14:45:04
      Beitrag Nr. 254 ()
      Hi Leute!

      Frohe Weihnachten erstmal Euch allen! Hoffe, der Weihnachtsmann hat Euch alle reich beschenkt (ist er etwa Mario Draghi?!).

      Ich werde mir die Daten in den nächsten Tagen mal vornehmen, wie ich bereits bei Durchsicht der ersten 4 Seiten sehen konnte, findet sich ja allerhand Material in diesem Thema. Deshalb erstmal ein Daumen für den Threadersteller!

      Was mich mal interessieren würde, ist, wie es sich genau mit den GAPs verhält. Vielleicht wurde diese Frage schon beantwortet, aber ich habe nun erstmal nicht weiter danach geschaut.

      Wieviele GAPS (in Prozent) werden eigentlich noch innerhalb desselben Tages geschlossen?
      Ich hatte diese Frage schon mal in meinem Thread "Der DAX macht mich wahnsinnig" gestellt, dort aber keine wirkliche Antwort erhalten.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.12.12 14:51:11
      Beitrag Nr. 255 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.959.696 von nordlicht100 am 25.12.12 14:45:04Ok, hat sich erledigt. Daten gefunden.


      @Mods: Könnt ihr die Beiträge löschen?
      Avatar
      schrieb am 25.12.12 16:38:39
      Beitrag Nr. 256 ()
      Ein epischer Thread !!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.12.12 16:50:02
      Beitrag Nr. 257 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.959.769 von Tribun100 am 25.12.12 16:38:39Aber einer der hilfreichsten im ganzen Forum!

      Weiter so!
      Avatar
      schrieb am 25.12.12 18:01:51
      Beitrag Nr. 258 ()
      ich kann keine Statistiken erstellen, aber welche finden.. ;)

      Algorithmic Trading Explained & Impacts Discussed on TED Talks
      http://marketheist.com/2011/04/12/algorithmic-trading-explai…

      Avatar
      schrieb am 26.12.12 12:51:26
      Beitrag Nr. 259 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.956.963 von YellowDragon am 23.12.12 08:56:10Schon wieder ein Fehler drin. Es soll natürlich 2. Weihnachtstag heißen. An dem Tag wurden US-Indizes zuletzt in 2006, 2007 und 2008 gehandelt. Aus den Durchschnittswerten kann man folgenden typischen Tagesverlauf für DOW darstellen:
      Avatar
      schrieb am 26.12.12 14:46:18
      Beitrag Nr. 260 ()
      Zitat von YellowDragon: Der DOW an Heiligabend, 1. Weihnachtstag und Silvester seit 1990:


      11+/1- Tag ist schon recht deutlich.
      Avatar
      schrieb am 27.12.12 19:22:41
      Beitrag Nr. 261 ()
      Der typische DAX-Verlauf im Januar nach einem sehr bullischen Jahr:
      Avatar
      schrieb am 29.12.12 15:14:05
      Beitrag Nr. 262 ()
      Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Januar nach einem Dezember im Plus oder Minus:
      Avatar
      schrieb am 29.12.12 15:15:48
      Beitrag Nr. 263 ()
      Für Quartalstrader. Das Verhalten des DAX im 1. Quartal nach einem 4. Quartal im Plus oder Minus:
      Avatar
      schrieb am 29.12.12 15:20:42
      Beitrag Nr. 264 ()
      Für Jahrestrader. Das Verhalten des DAX im neuen Jahr nach dem alten Jahr im Plus oder Minus:

      Das Jahr 2013 hat eine >60%-Chance wieder positiv zu werden und weit über 8000 zu schließen.
      Avatar
      schrieb am 01.01.13 15:37:12
      Beitrag Nr. 265 ()
      Backtestet ihr in diesem Thread eigentlich auch einzelne Setups?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.01.13 23:32:02
      Beitrag Nr. 266 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.971.876 von nordlicht100 am 01.01.13 15:37:12Wenn Du von vorne gelesen hast dann müssen Dir doch z.B. die Beiträge von ORBP oder meinem zum Gold-pivots bekannt sein?
      Stelle bitte einfach konkrete Fragen oder Setups vor.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.01.13 19:42:53
      Beitrag Nr. 267 ()
      DAX um Januar-NFP (Nonfarm payrolls):
      Avatar
      schrieb am 03.01.13 15:48:13
      Beitrag Nr. 268 ()
      Wegen BM-Fragen hier noch eine Erklärung.
      In den Tabellen beziehen die Aussagen Open +, High +, Low +, Close +, Open -, High -, Low -, Close - alle auf den vorigen Close (auf Deutsch Schlußkurs).
      Folgende Beispiele machen hoffentlich die Bedeutungen klar:
      1. "High + nach Close +" : das Tageshoch ist höher als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      2. "High - nach Close +" : das Tageshoch ist niedriger als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      3. "Low + nach Close +": das Tagestief ist höher als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      4. "Low - nach Close -": das Tagestief ist niedriger als gestriger Schlußkurs, der negativ war.

      Im übrigen habe ich einen Artikle bei trading-treff.de veröffentlicht:
      http://www.trading-treff.de/boersenstrategie-turn-of-the-mon…
      Avatar
      schrieb am 06.01.13 18:47:20
      Beitrag Nr. 269 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.972.436 von YellowDragon am 01.01.13 23:32:02Es gibt ein interessantes Setup namens HOLP & LOHP, könnt ihr mal googeln, wäre zuviel, es jetzt hier reinzustellen.

      www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_20_lohp.php

      Wenn ihr Zeit und die Möglichkeit habt, könntet ihr es mal auf den DAX und den EUR/USD in verschiedenen Zeitrahmen ausprobieren.


      Danke schonmal im Voraus!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.01.13 19:37:14
      Beitrag Nr. 270 ()
      Die Ausdauer kann ich immer nur bewundern . Vom Zeitaufwand will ich garnicht erst reden . Nur im Endeffekt ist man nicht schlauer wie vor allen Statistischen Berechnungen , ich wüßte nicht wie mir das 100 prozentig zu einem Gewinn an der Börse verhelfen sollte .
      Avatar
      schrieb am 06.01.13 20:15:21
      Beitrag Nr. 271 ()
      Du willst einfach nicht schlauer werden. Z.B. wie kann man über Jahreswechsel short sein?
      Wenn Du 100% Sicherheit willst bist Du falsch an der Börse.
      Avatar
      schrieb am 08.01.13 11:47:38
      Beitrag Nr. 272 ()
      Hallo Dragon,

      vielen Dank für deine fundierten Statistiken.
      Du leistest großartige Arbeit.

      Bitte weiter so.
      Avatar
      schrieb am 08.01.13 14:19:04
      Beitrag Nr. 273 ()
      moin yellowdragon,

      gibt es eventuell eine statistik zum start einer berichtssaison?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 08.01.13 21:48:39
      Beitrag Nr. 274 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.994.681 von PointnFigure am 08.01.13 14:19:04Ich habe keine berechenbare Termine oder als Datenliste für Alcoa gefunden. Es ist aber oft der 8. oder 9. des 1. Monats im Quartal. Das entspricht dem 6. od. 7. Handelstag im Quartal.
      Damit kann man aus dem typischen Chartverlauf wie die aus Beitrag #253 oder #261 das Verhalten der Berichtssaison ablesen.
      Avatar
      schrieb am 10.01.13 19:32:52
      Beitrag Nr. 275 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.608.964 von YellowDragon am 15.09.12 18:24:39Hier die Statistik für DAX-Gaps zum Jahreswechsel (Daten ab 11.1990):

      Es sind noch 2 +Gaps noch offen:
      30.12.2011 5898,35
      28.12.2012 7612,39

      Positive Jahresgaps halten viel länger!
      Zum Vergleich siehe noch den Beitrag #172:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-171-180/s…
      Avatar
      schrieb am 10.01.13 19:50:04
      Beitrag Nr. 276 ()
      Ich muß mal ein ganz großes "DANKESCHÖN" schreiben für Deinen unermüdlichen Einsatz als Statistiker
      Gruß
      Wallonl
      Avatar
      schrieb am 11.01.13 20:44:45
      Beitrag Nr. 277 ()
      YellowDragon, hast du auch Statistiken gemacht, an welchen Tagen das Volumen am Höchsten ist?

      Mich würde es interessieren, wie das Volumen Montags und Freitags ist im Vergleich zu den anderen Tagen.

      auf der seite http://www.cmegroup.com/ find ich nur das:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 12.01.13 00:21:54
      Beitrag Nr. 278 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.012.669 von Casino_Royal am 11.01.13 20:44:45DOW und DAX Durchschnittsvolumen:
      Avatar
      schrieb am 12.01.13 18:16:28
      Beitrag Nr. 279 ()
      Nicht zum ersten Male ein herzliches Danke für Dich, YD :kiss:
      (aktuell für die Gap-Statistik und die Volumenanzeige).

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 12.01.13 20:30:03
      Beitrag Nr. 280 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.014.610 von Daimlia am 12.01.13 18:16:28Danke!:kiss:
      Avatar
      schrieb am 12.01.13 20:34:13
      Beitrag Nr. 281 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.987.516 von nordlicht100 am 06.01.13 18:47:20Nun habe ich das Setup von Carter mit Prorealtime getested.
      Meine Meinung ist, wie Wh Selfinvest festgestellt hat, es funktioniert nur manchmal!
      Wer Prorealtime oder IG Profichart hat kann mit folgenden Sourcecodes selber ausprobieren.

      1. LOHP-Indikator:
      //LOHP by John, implementaion by YelLowDragon

      once StopForShort=undefined
      once ShortTrigger=undefined
      once ShortInMarket=0
      once ShortInMarketBars=undefined

      period=20

      if (Close=Highest[period](Close)) and (ShortInMarket=0) then
      MaxHigh=Highest[period](High)
      //Find Low of the bar with highest high
      for i=period-1 downto 0 do
      if High=MaxHigh then
      ShortTrigger=Low
      endif
      next
      StopForShort=MaxHigh
      endif
      if (Close<ShortTrigger) and (ShortInMarket=0) then
      ShortInMarket=1 //Sell short
      ShortInMarketBars=1
      endif
      if (ShortInMarket<>0) and (Close>=StopForShort) then
      ShortInMarket=0 //Stopped
      ShortInMarketBars=0
      StopForShort=undefined
      ShortTrigger=undefined
      endif
      if (ShortInMarket<>0) and (ShortInMarketBars>2) then
      StopForShort=High[2] //Trailing stop
      endif
      if ShortInMarket<>0 then
      ShortInMarketBars=ShortInMarketBars+1
      endif

      return StopForShort coloured (255,200,0) as "Short stop", ShortTrigger coloured(255,0,0) as "Sell trigger"



      2. HOLP-Indikator:
      //HOLP by John, implementaion by YelLowDragon

      once StopForLong=undefined
      once LongTrigger=undefined
      once LongInMarket=0
      once LongInMarketBars=undefined

      period=20

      if (Close=Lowest[period](Close)) and (LongInMarket=0) then
      MinLow=Lowest[period](Low)
      //Find High of the bar with lowest low
      for i=period-1 downto 0 do
      if Low=MinLow then
      LongTrigger=High
      endif
      next
      StopForLong=MinLow
      endif
      if (Close>LongTrigger) and (LongInMarket=0) then
      LongInMarket=1 //Entry Long
      LongInMarketBars=1
      endif
      if (LongInMarket<>0) and (Close<=StopForLong) then
      LongInMarket=0 //Stopped
      LongInMarketBars=0
      StopForLong=undefined
      LongTrigger=undefined
      endif
      if (LongInMarket<>0) and (LongInMarketBars>2) then
      StopForLong=Low[2] //Trailing stop
      endif
      if LongInMarket<>0 then
      LongInMarketBars=LongInMarketBars+1
      endif

      return StopForLong coloured (255,200,0) as "Long stop", LongTrigger coloured(0,255,0) as "Buy trigger"



      3. LOHP-Backtest:
      //LOHP by John, Backtest implementaion by YelLowDragon

      once StopForShort=undefined
      once ShortTrigger=undefined
      once ShortInMarket=0
      once ShortInMarketBars=undefined

      period=20

      if (Close=Highest[period](Close)) and (ShortInMarket=0) then
      MaxHigh=Highest[period](High)
      //Find Low of the bar with highest high
      for i=period-1 downto 0 do
      if High=MaxHigh then
      ShortTrigger=Low
      endif
      next
      StopForShort=MaxHigh
      endif
      if (Close<ShortTrigger) and (ShortInMarket=0) then
      Sellshort 1 Shares at Market
      ShortInMarket=1 //Sell short
      ShortInMarketBars=1
      endif
      if (ShortInMarket<>0) and (Close>=StopForShort) then
      ExitShort at Market
      ShortInMarket=0 //Stopped
      ShortInMarketBars=0
      StopForShort=undefined
      ShortTrigger=undefined
      endif
      if (ShortInMarket<>0) and (ShortInMarketBars>2) then
      StopForShort=High[2] //Trailing stop
      endif
      if ShortInMarket<>0 then
      ShortInMarketBars=ShortInMarketBars+1
      endif




      4. HOLP-Backtest:
      //HOLP by John, Backtest implementaion by YelLowDragon

      once StopForLong=undefined
      once LongTrigger=undefined
      once LongInMarket=0
      once LongInMarketBars=undefined

      period=20

      if (Close=Lowest[period](Close)) and (LongInMarket=0) then
      MinLow=Lowest[period](Low)
      //Find High of the bar with lowest low
      for i=period-1 downto 0 do
      if Low=MinLow then
      LongTrigger=High
      endif
      next
      StopForLong=MinLow
      endif
      if (Close>LongTrigger) and (LongInMarket=0) then
      Buy 1 Shares at Market
      LongInMarket=1 //Entry Long
      LongInMarketBars=1
      endif
      if (LongInMarket<>0) and (Close<=StopForLong) then
      Sell at Market
      LongInMarket=0 //Stopped
      LongInMarketBars=0
      StopForLong=undefined
      LongTrigger=undefined
      endif
      if (LongInMarket<>0) and (LongInMarketBars>2) then
      StopForLong=Low[2] //Trailing stop
      endif
      if LongInMarket<>0 then
      LongInMarketBars=LongInMarketBars+1
      endif



      Avatar
      schrieb am 13.01.13 18:03:37
      Beitrag Nr. 282 ()
      Zum kleinen Verfall im Januar:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.01.13 18:46:14
      Beitrag Nr. 283 ()
      Immer wieder ein Genuss dieser Thread.
      Avatar
      schrieb am 15.01.13 19:46:35
      Beitrag Nr. 284 ()
      DAX-Statistik für den Martin Luther King Day:

      Der 21.01.2008 fällt als Crash-Tag aus dem Rahmen.
      Dazu von focus: Chronik: Die größten Dax-Abstürze
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 18.01.13 10:02:27
      Beitrag Nr. 285 ()
      Avatar
      schrieb am 18.01.13 14:51:11
      Beitrag Nr. 286 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.016.156 von YellowDragon am 13.01.13 18:03:37Hier gibt es von Rob Hanna eine Statistik:
      http://quantifiableedges.blogspot.de/2013/01/an-opex-friday-…
      Mit den kumulierten (-)Gewinnen (DAX und DOW) stimmt es überein, obwohl beim DOW leicht mehr Plustage gibt.
      Avatar
      schrieb am 18.01.13 20:46:25
      Beitrag Nr. 287 ()
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 12:17:58
      Beitrag Nr. 288 ()
      @YD,

      thread =
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 13:55:02
      Beitrag Nr. 289 ()
      Der "fight for thumbs" einiger User ist bei WO ja scheinbar schon pathologisch und der inflationäre Daumengebrauch macht da eine angemessene Würdigung dieses Threads per Daumen nicht einfach, aber mir fiel nichts anderes ein als in der 500- Beiträge-Ansicht mal die YD-Stats von posting 1 vom 21.01.12 bis heute durchzudaumen.

      Mehr Daum ging nicht.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 15:25:26
      Beitrag Nr. 290 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.040.665 von 2ndMouse am 19.01.13 13:55:02Danke Hans!:kiss::)
      Du machst vielleicht Sachen. :laugh: Nicht daß Du deswegen einen Mausarm kriegst oder Deinen Nick in 3rdMouse ändern mußt!:laugh:;)

      Dein Lob ist viel mehr wert als tausend Daumen! Ich wollte ja nicht Susi Sauger sein.;)
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 15:54:26
      Beitrag Nr. 291 ()
      168 Daumen waren das lol.

      "Ich wollte ja nicht Susi Sauger sein"

      Die haste mit diesem Thread zu Stopfenten gemacht.
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 23:13:09
      Beitrag Nr. 292 ()
      Zitat von 2ndMouse: 168 Daumen waren das lol.

      "Ich wollte ja nicht Susi Sauger sein"

      Die haste mit diesem Thread zu Stopfenten gemacht.


      dann bleib weg hier...
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 23:16:41
      Beitrag Nr. 293 ()
      Ich war fleißig und habe die Reaktion des DAX auf Landtagswahlen statistisch untersucht:


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.01.13 23:22:30
      Beitrag Nr. 294 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.041.547 von YellowDragon am 19.01.13 23:16:41mal so unter uns...du bist echt der "Hammer"....
      Avatar
      schrieb am 20.01.13 12:23:28
      Beitrag Nr. 295 ()
      dann bleib weg hier...


      Ach ja, das gute alte WO ...
      es war ja eigentlich aus dem Posting- Kontext heraus zu verstehen, dass ich das als Lob meinte, wenn man wollte und konnte, Herr reinkarnierter "Tradingfabrikant" :rolleyes:.

      Was ist nur das Problem mit einigen Usern hier bei WO. Das kann doch nicht nur Leseschwäche sein, das muss doch auch so eine Spur chronische Griesgrämigkeit sein, alles immer falsch verstehen zu müssen.
      Avatar
      schrieb am 20.01.13 19:30:21
      Beitrag Nr. 296 ()
      schonmal amibroker probiert?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.01.13 20:10:48
      Beitrag Nr. 297 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.042.759 von der_checker am 20.01.13 19:30:21Ich nicht. Habe nur was darüber gelesen.
      Avatar
      schrieb am 24.01.13 17:40:36
      Beitrag Nr. 298 ()
      DAX um Monatswechsel zum Februar:

      Avatar
      schrieb am 24.01.13 17:46:10
      Beitrag Nr. 299 ()
      Der typische DAX-Verlauf im Februar (Daten ab 1991):
      Avatar
      schrieb am 24.01.13 19:42:43
      Beitrag Nr. 300 ()
      Die Januar-Rgel, Quartalsschluß und Jahresschluß folgen meist dem Januarschluß:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.01.13 16:54:16
      Beitrag Nr. 301 ()
      DOW zum Monatswechsel Februar:


      Avatar
      schrieb am 26.01.13 11:57:28
      Beitrag Nr. 302 ()
      Der 01.02.2013 ist auch NFP-Tag, der historisch auch sehr bullisch ist:
      Avatar
      schrieb am 27.01.13 20:17:42
      Beitrag Nr. 303 ()
      Bei so viel schicker deskriptiver Statistik und dem dezenten "Susi Sauger"-Hinweis von YD hier noch was Zusätzliches zum Dax am 1. Februar. Ich habe allerdings nur daily OHLC-Daten seit Anfang 1991.

      Der Text in Klammern ist für die Statistik-Fexe und-Fexinen hier, die gerne wissen möchten,wie ich zu Aussagen gekommen bin. Mängel in der wissenschaftlichen Exaktheit der Aussagen bitte ich zu entschuldigen - die Exaktheit wurde auf dem Altar der Allgemeinverständlichkeit geopfert. Für fachliche Kritik bin ich aber jederzeit dankbar.

      Also
      - ca. 73% der 1.Februare seit 1991 lieferten ein positives Tagesergebnis
      - statistisch gesehen kann aber die Hypothese, dass pos. oder neg. Tagesergebnis zufällig sind, mit befriedigender Signifikanz noch nicht verworfen werden (Binominal Test, Wahrscheinlichkeit alpha-Fehler 5,25 %, ist also nahe dran, aber halt noch nicht ganz)
      - Die gleitenden Durchschnitte (GD) auf 3 und 5 Jahres Basis deuten auf eine steigende Tendenzdes durchschnittlichen Tagesgewinns am 1. Februar hin (Linear(GD3) und (GD5) in der Graphik zeigen den Trend nach einfacher linearer Regression an, Tagesgewinn in % = f(Zeit))



      YD: wenn so ein Zeug aus konfirmatorischer Statistik und EDA dem Thread deiner Meinung nach eher nicht hilft, dann sag' Bescheid und ich behalte den Kram für mich. Ich komme aus einem anderen Fachbereich, Börse und Märkte sind für mich noch ein neues Spielfeld und ich bin mir nicht sicher, ob meine statistischen Auswertungen für andere (zumindest ein wenig) interessant u./o. hilfreich sind. Ich selbst habe da noch keine konsistenten Handelsansätze darauf aufgebaut, sondern verwende es nur als allgemeinen Hintergrund beim Pläne schmieden.

      ... und wenn jetzt alle am 1.Feb. long gehen, gehe ich short, wenn ich die Philosophien zur Marktfunktion im TTC richtig verstanden habe ... :laugh:

      lg, P.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.01.13 22:46:30
      Beitrag Nr. 304 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.070.448 von Pietcong am 27.01.13 20:17:42Herzlich willkommen! Ich finde Deinen Beitrag sehr interessant und sehr wissenschaftlich dazu!
      Ich vermute Du hast auch die Daten von Yahoo? Dann müßten wir aber dieselben Ergebnisse haben. Bei mir 18+ zu 4- (siehe Beitrag #298) entspricht 81,8% Plustagen. Hier haben wir eine Diskrepanz.
      Auch wenn von mir nicht streng wissenschaftlich begründet werden kann möchte ich als Trader doch meinen daß die Effizienzmarkthypothese und Randomwalk für die Börse nicht gelten.
      Gerade "Turn of the Month" ist schon solange bekannt und trotzdem nicht abgenutzt.
      Zum Schlußkurs vom 01.02 Shortgehen ist nach der Statistik nicht verkehrt. ;)
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 02:21:07
      Beitrag Nr. 305 ()
      Erst mal Danke für die freundliche Begrüßung!

      Kurz zu unserem Hauptproblem, sprich Daten: Xetra-OHLC-Daten bis 17.08.2012 hat mir freundlicher Weise ein User in einem anderen (inzwischen geschlossenen) Forum zugeschickt, ab danach stammen sie aus eigener Annotation bzw. seit Neuestem von Teletrader. Ich hab' gerade alle noch mal alle Feb-1 von 1991-2012 mit Yahoo "per Hand" abgeglichen, waren ja nur 22 Tage - Ergebnis: 16 gute, 6 miese. Die Negativ-Jahre sind nach meinen und Yahoo's Datensätzen 1994, 1996, 1999, 2001, 2002 und 2009.

      Sicherheitshalber habe ich auch noch mal mit der Statistik hier in W:O verglichen, und siehe da, dort ist '99 positiv. Allerdings weichen die W:O Daten vor 1999 dann immer weiter ab. Na ja, ich komme aus der Empirie und das riecht ja nun fast schon zu vertraut: abweichende Datensätze, was stimmt nun? Können wir uns auf Yahoo verlassen? Und wenn ja: wo kämen dann deine abweichenden Annotationen her? Checkst du evtl. bitte noch mal gegen? Sorry, dass ich hier gleich so ein Problem aufwirbele. Am liebsten würde ich ja sagen "ich war's nicht" aber das wäre eines evtl. angehenden Traders irgendwie nicht würdig, oder?

      Die Effizienzmarkthypothese widerlege ich übrigens einfach in dem Moment, in dem ich in den Markt gehe, und damit ist ja dann auch der Random Walk gleich mit erledigt. *kleiner Scherz*

      Nach Popper (also ich mein jetzt den Wissenschaftsphilosophen, gell, aber den beachten wir Schlamper aus den empirischen Sozialwissenschaften ja sowieso nicht wirklich) sollte wissenschaftliches Arbeiten zwar versuchen, Hypothesen zu falsifizieren. Dann kommen jedoch immer gleich wieder diese "Ja, aber..."-Typen und versauen einem die Party. Also habe ich mich persönlich klammheimlich in Richtung explorative Datenanalyse abgemacht (EDA, also Tukey und Konsorten, aber die haben in Wirklichkeit auch viel bloß von Unbekannteren abgeschrieben) - da braucht man erst mal keine Hypothesen :laugh:

      gute Nacht, ist eh' deutlich später als geplant geworden, aber Datenprobleme sind eins der wenigen Sachen, die mir selbst in meinem zarten Alter noch den Schlaf rauben können.

      lg, P.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 02:32:14
      Beitrag Nr. 306 ()
      ups, gerade gesehen, dass es hier keine Editier-Funktion gibt. Deshalb noch ein Nachsatz, soll keine Beitragsschinderei sein, ich werd' fürderhin drauf achten.

      Also: als Feb-1 habe ich immer den ersten Handelstag im jeweiligen Februar genommen, der also auch schon mal auf den 2.2 bzw. 3.2 fiel. Liegt da evtl. mein Fehler?

      und im Vor-beitrag bitte 1 x "alle" als gestrichen betrachten
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 08:10:52
      Beitrag Nr. 307 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.070.908 von Pietcong am 28.01.13 02:21:07Ich meine mit Plustag daß der Tagesclose>Vortagsclose (Performance). Du hast vermutlich Close-Open (Tageskerze) gerechnet? Dann kann man es erklären.
      Da ich nur Gratisdaten habe muß man schon die Auswertungen mit gewisser Skepsis betrachten. Ich bin froh daß Du nun das nachprüft. Ich habe vor ca. 2 Jahren mal die Yahoo-Daten mit commdirect, consors und Prorealtime verglichen und einige Ungleichheit gefunden. Ich habe dann diese v.a. nach Prorealtime korrigiert.
      Die Datenlage bei FDAX ist noch schlimmer. Hast Du FDAX-Daten?
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 10:03:50
      Beitrag Nr. 308 ()
      Hallo Pietcong / YellowDragon!

      Mit welchen Daten arbeitet ihr denn? 1min oder 1day oder ...? Ich ziehe mir aktuell 1-min Daten von IB und würde die gerne gegen eine zweite Datenbasis prüfen.
      Habe mein Problem auch hier beschrieben:
      http://letthemachinestrade.blogspot.de/2012/12/zeigt-her-eur…

      Wie stellt ihr Eure Datenqualität (laufend und auch über einen längeren Zeitraum) sicher?
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 15:11:32
      Beitrag Nr. 309 ()
      @YD: ah, alles klar, bei C > VT-C haben wir den gleichen Wert, 18+ und 4-. Bei der Betrachtung ist dann auch die Signifikanz deutlich gegeben, d.h. die Annahme, dass der 1. Handelstag im Februar mit gleicher Wahrscheinlichkeit höher oder tiefer als der Vortag schließt, kann verworfen werden (Binominal Test, Wahrscheinlichkeit alpha-Fehler: 0,2%). Kleiner Scherz: Also nichts wie rein in die Longies,wenn's nichts wird, holen wir das über die nächsten 20 Jahre mit sehr großer Sicherheit wieder raus ...

      Zu den Daten (und damit auch gleich @hfg): Ist bei mir alles andere als professionell, läuft nur so nebenher zwischen den Real-Life-Aufträgen und die meiste Zeit geht dann für das hochinteressante Feld der Charttechnik drauf ("...traces and patterns ...", da jauchzt des EDAlers Herz). Aber im einzelnen:

      Quellen: Die Kostenlosen hat YD bereits genannt. Daneben habe ich Xetra-Daily-OLHC bei Consors seit Jan. 2010 mitgeschrieben. Seit Ende Okt 2012 habe ich 5-min OHLC-Vol-Daten von Teletrader via Flatex, deren Trader 2.0 eine abgespeckte Version des Teletraders ist (kostet für Kunden 10 €/Mon., ein verschmerzbares Hobby, soll aber jetzt beileibe keine Werbung sein). Alles andere kostet etwas mehr Geld. @hfg: bietet IG übrigens Xetra-Daten oder nur den eigenen Index?

      F-Dax: habe ich bislang nicht gesammelt. Meine Frage wäre: was sammelt man denn da am besten? Da sind ja immer mehrere Kurse je nach Laufzeit der Kontrakte aktuell. Durchschnittskurs? Ihr merkt, dass ich vom Level Dax-Kontrakte traden noch ein - ahem - bisschen - ahem - scheue. Langsam ernährt sich usw. usf.. Haben hätte ich die OHLC-Kurse der laufenden 3 Kontraktarten seit 1 Monat, wenn ich jetzt anfangen würde (mal abgesehen von den AGB des Anbieters, die ich mir diesbezüglich noch mal genau durchlesen müsste).

      Timeframe: ich sammele und speichere z.Zt. 5min/1h/daily. Grund: reicht für statistische Spielerei, Excel passt auch noch, SQL-DBs wären für mich z. Zt. noch zuviel Zeitaufwand, da's eine stand-alone-task im sonstigen Geschäftsbereich wäre. Wird vielleicht mal eine "Investition", wenn sich dieser Nebentätigkeitsbereich hinreichend profitabel erweist. 5min/1h habe ich aber erst seit 22.10.2012 (und da gilt dann auch wieder die AGB-Anmerkung von oben)

      Datenkontrolle: tscha, bislang wenig, da hat mich der Austausch mit YD von heute nacht/morgen schon sehr glücklich gemacht. Es gibt keine statistischen Ansätze (also z.B. Stichprobenpläne), die bei einer 1Mal-Erhebung Daten-Übertragungsfehler 100%ig ausschließen können. Zwischen den 50ern und 90ern des letzten Jahrhunderts gab's v.a. in den USA (Energiebehörde & Unis) eine Menge Forschung dazu. Jetzt sollte man meinen, dass sich das mit dem ganzen Rechner-Gedöns und Vernetzung in den letzten 25 Jahren zumindest in Märkten wie den Börsen geändert hätte, aber wir sehen ja, es hat nicht. Da gibt es wohl eine recht eigene Logik, v.a. wenn's um Geld geht. Info ist halt Geld, ist so, ich lebe auch davon (wenn auch nicht in Bezug auf Börse), da kannst du nur mit den Schultern zucken.

      Es macht auch nicht unbedingt Sinn, gegenseitig Datensätze zu vergleichen. Weil: was stimmt denn, wenn eine Abweichung gefunden wird? Deine, meine oder noch mal was anderes? Mein Vorschlag: weiter machen wie bisher, je mehr Leute ihre Datensätze analysieren, desto eher finden wir Diskrepanzen in den Ergebnissen - und in solchen Fällen vergleicht man dann die speziellen Daten. Also so, wie das gerade mit YD und mir gelaufen ist. Oder um ein Schlagwort für die Googelei zum Thema zu erleichtern: multivariate outlier detection (... und dann bloß nicht auf irgend welche vorgefertigten Software-Lösungen verlassen ... oder gar den ganzen Mist auf Assistenten und Hilfskräfte verlagern .. )

      lg, P.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.01.13 20:21:06
      Beitrag Nr. 310 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.072.750 von Pietcong am 28.01.13 15:11:32Dann ist alles OK!:)
      Bei Yahoo gibt es definitiv Fehler wie der folgende:
      Wenn an deutschen Börsenfeiertagen in US gehandelt wird gibt es trotzdem Kursdaten für DAX.
      @Pietcong und @hfg, Ihr habt BM.
      Avatar
      schrieb am 29.01.13 14:28:02
      Beitrag Nr. 311 ()
      @YD: Merci, BM zurück

      Noch mal kurz zum 1. Feb. bevor der vorbei ist:

      Bisher sagen unsere Ergebnisse, dass der 1.Feb. meistens ein Plus-Tag war, und zwar in Bezug auf Tagesschluß-Vortagesschluß häufiger (und "signifikanter") als in Bezug auf Close-Open. Da der Unterschied ja nur das/der Gap ist, hier mal was zu dessen Vergangenheit seit 1991:

      Gap von Ultimo Januar zu 1. Feb. ist so gut wie sicher, hilft aber nichts, da es seit 3.01.1991 bis heute bei allen, insgesamt 5584, Handelstagen nur 8 Tage ohne Gap zwischen Vortagesschluß Xetra und -Handelsanfang Xetra am Folgetag gab. Da kann man sich Signifikanztests zu Häufigkeiten sparen.

      Gaps am 1. Februar waren 6 mal negativ und 16 mal positiv, übrigens passender Weise immer genau an den Tagen, an denen dann auch der Tagesschluss dann unter dem Tagesanfang lag.

      Die Größe der Gaps zum 1.Feb. war - in % vom Vortagesschluss - nicht signifikant höher oder tiefer als die der Gaps an anderen Tagen (Hypothese, dass Gaps zum 1. Februar sich von den Gaps an anderen Handelstagen nicht unterscheidet, kann nicht verworfen werden, Mann-Whitney-Test, α = 0.19).

      Eine Fortschreibung des in Beitrag 303 gezeigten linearen Trends bringt übrigens für die quantitative Bestimmung eines Erwartungswerts für kommenden Freitag nichts. Das zugrunde liegende lineare Billigmodell "Kursveränderung = f(Jahr)" zeigt ein lächerliches Bestimmtheitsmaß (R²=0,02), von den Teststatistiken sowohl für Erklärungsvariablen als auch Gesamtmodell ganz zu schweigen (Für die Fexe und –innen noch hinzugefügt: immerhin keine Autokorrelation, Durbin-Watson-Test, T=22, K=2, d=2,29. Aber das hilft dann ja auch nicht weiter). Wäre aber auch enttäuschend gewesen, wenn's so einfach wäre.
      Avatar
      schrieb am 29.01.13 14:43:36
      Beitrag Nr. 312 ()
      Zitat von Pietcong: ... Gaps am 1. Februar waren 6 mal negativ und 16 mal positiv, übrigens passender Weise immer genau an den Tagen, an denen dann auch der Tagesschluss dann unter dem Tagesanfang lag...


      soll natürlich heißen "... an denen dann auch der Tagesschluss dann unter bzw. über dem Tagesanfang lag .."

      :rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 29.01.13 15:13:33
      Beitrag Nr. 313 ()
      Zitat von Pietcong:
      Zitat von Pietcong: ... Gaps am 1. Februar waren 6 mal negativ und 16 mal positiv, übrigens passender Weise immer genau an den Tagen, an denen dann auch der Tagesschluss dann unter dem Tagesanfang lag...


      soll natürlich heißen "... an denen dann auch der Tagesschluss dann unter bzw. über dem Tagesanfang lag .."

      :rolleyes:


      VERDAMMT! Satz verbessert, Aussage noch mal überprüft und stimmt nicht!

      von den 22 Gaps seit 91 waren zwar schon 16 positiv und 6 negativ, aber mit der Richtung der dann folgenden Tagesergebnisse haben nur 16 überein gestimmt. Von den 6 Fällen, in denen der Tagesschluß entgegen der Gap-Richtung lag, endeten 2 im Minus trotz positivem Anfangs-Gap und 4 im Plus trotz negativem Anfangs-Gap.

      3 x sorry, das deskriptive Zeug überlasse ich wohl besser YD, der arbeitet eindeutig sorgfältiger.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 29.01.13 20:26:00
      Beitrag Nr. 314 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.077.325 von Pietcong am 29.01.13 15:13:33Trotzdem (Daumen) hoch interessant!
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 16:31:32
      Beitrag Nr. 315 ()
      Danke für den Trost, ich hatte schon die Peitsche aus dem Schrank geholt :rolleyes:

      Hier noch etwas zur Einordnung der bisher sehr positiven Aussagen zum 1.Februar ins größere Bild (was auch ein bisschen erklärt, warum ich aus meinen bisherigen statistischen Rumrechnereien noch keine brauchbaren Handelsansätze ableiten konnte):

      Vom 2.1.1991 bis 29.01.2013 gab es 5585 Handelstage. Intraday lieferten davon 51,9% positive Ergebnisse und der Rest negative. Bei der Differenz Vortagsclose-Tagesclose (VTC-TC) haben wir 5584 Handelstage (2.1.91 kann nicht berücksichtigt werden) und da lagen die Positiven bei 53,1%, 8 Tage waren 0 auf 0 und der Rest negativ. Schauen wir uns mal die Signifikanzen an:

      Intraday: Ein positiver DAX-Tagesverlaufs war sehr signifikant wahrscheinlicher als ein negativer (Binominal Test, Wahrscheinlichkeit (Pr) 1-seitig= 0,002).

      VTC-TC: Da ignorieren wir mal die 8 neutralen Tage. Für den Rest war auch da ein positiver DAX-Tagesverlaufs signifikant wahrscheinlicher (Binominal Test, Pr 1-seitig= 0,000).

      Kurze Erinnerung: im Bezug auf den 1. Februar mit 22 Beobachtungen von 91 bis 2013 lag die plus/minus Ratio für Intraday bei ca. 73%/27% und war – für 1-seitige Betrachtung, also nur die Frage, ob positive Tage häufiger sind – nur knapp im signifikanten Bereich (Pr: 0,026). Bei VTC-TC war die Ratio 81/19% und etwas weiter im signifikanten Bereich (Pr=0,002). Das sagt ja schon einiges über den Einfluss der Anzahl der Beobachtungen aus … und natürlich auch über den Informationswert reiner Prozentangaben …

      Übersetzen wir das mal ins Allgemeinverständliche: Ein positiver 1.Februar war seit 1991 wahrscheinlicher als ein negativer. Aber das galt für alle anderen Handelstage erst mal auch. Da brauchen wir also noch ein paar weitere Analysen, mal schauen ob ich heute oder morgen noch dazu komme.

      Ach so, den noch, weil er so interessant ist: man verdient ja noch kein Geld, wenn man nur auf die richtige Richtung gesetzt hat, sondern man muss dann auch mehr verdienen als man an den Tagen mit der falschen Richtung verliert. Der durchschnittliche Intraday Gewinn an Plustagen war aber mit 0,81% signifikant geringer als der durchschnittliche Verlust von 0,89% an Minustagen (Mann-Whitney, Pr=0,005). Dagegen unterschied sich die Differenz bei VTC-TC mit durchschnittlich jeweils +/- 1% an Plus/Minustagen nicht (Mann-Whitney, Pr=0,53).

      Der Grund, warum der Dax am Anfang der Zeitreihe bei 1375 und am Ende bei 7821 Punkten stand liegt also bei der Frage, WANN die jeweiligen prozentualen Änderungen stattfanden (nebensächlich vielleicht auch noch ein kleines bisschen bei der Frage nach den Zwischentags-Gaps).

      Evtl. hilfreiche statistische Kennzahlen setzen entsprechend eine Zeitreihenzerlegung und dann Intervallbetrachtung voraus. Das wiederum ist nun ökonomisches Allgemeinwissen, dass der beste theoretische Mikroökonom, den ich je persönlich kannte (leider viel zu jung verstorben, war den Beiträgen nach zu urteilen ein Typ wie Herr Körper, bloß sozial viiiel schwieriger) mal schnoddrig formulierte: Profit maximierste nicht mit Durchschnitt oder Totals, sondern an der Margin …
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 16:42:20
      Beitrag Nr. 316 ()
      Zitat von Pietcong: Zu den Daten (und damit auch gleich @hfg): ...
      Datenkontrolle: tscha, bislang wenig, da hat mich der Austausch mit YD von heute nacht/morgen schon sehr glücklich gemacht.
      macht auch nicht unbedingt Sinn, gegenseitig Datensätze zu vergleichen. Weil: was stimmt denn, wenn eine Abweichung gefunden wird? Deine, meine oder noch mal was anderes?

      Danke für Deine Antwort. Ich will die Daten fürs Live-Trading verwenden und dafür sicherstellen, dass sie vollständig und im sinnvollen Maße richtig sind. Also etwas andere Anforderung als bei Dir und deswegen wäre ein laufender Vergleich für mich durchaus sinnvoll.
      Hätte ja passen können :-)
      Viel Spaß ...
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 17:05:48
      Beitrag Nr. 317 ()
      @hfg: du hast BM
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 18:17:49
      Beitrag Nr. 318 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.083.023 von Pietcong am 30.01.13 16:31:32Wenn Du den Profitfaktor berechnest dann siehst Du daß es profitabel im Backtest ist. Ich habe in den Tabellen die kumulierten Gewinnpunkte gelistet. Sie muß positiv sein wenn Profitfaktor>1.
      Wenn Mittelgewinn und Mittelverlust gleich sind dann Profitfaktor>1 bei Trefferquote>50%.
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 18:50:36
      Beitrag Nr. 319 ()
      Yupp, widerspricht sich auch nicht.

      Für den oben angegebenen Zeitraum 1991-2013:

      Intraday: Traderatio(TR)= 1,078, Pay-Off-Ration(PR)= 0,971, TR x PR ergibt Profitfaktor (PF) 1,047

      VTC-TC: TR= 1,133, PR=1,050 ergibt PR=1,191

      d.h. bei Intraday reißt's die TR raus

      hast du andere Werte oder kommen wir so hin?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 19:37:58
      Beitrag Nr. 320 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.083.766 von Pietcong am 30.01.13 18:50:36Ja. Für den TOM-Feb. habe ich Profitfaktor = 16*0,87/6*0.52=4,5 für C-O Intraday-Version berechnet. Stimmt es?
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 19:56:26
      Beitrag Nr. 321 ()
      Hm, für den Fall komme ich auf einen Profitfaktor von 13,3

      und zwar via:
      Trade Ratio (TR): 16/6 = 2,66 (Einheit: Tage)
      Payoff Ratio (PR): 766/153 = 5,00 (Einheit: Punkte)
      Profitfaktor: TR x PR = 13,33

      Die Berechnung habe ich mir in folgendem Link abgeschaut:
      http://www.tradesignalonline.com/de/lexicon/view.aspx?id=MH+…
      und da nehmen die ja die Absolutzahlen, nicht die Prozente

      Mache ich da einen Denkfehler?

      Die Berechnungen oben bezogen sich übrigens auf alle Tage im Gesamtzeitraum 1991-2013.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 20:19:39
      Beitrag Nr. 322 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.084.071 von Pietcong am 30.01.13 19:56:26Wir haben beide kleine Fehler gemacht.:laugh:
      Ich kenne die Formel so:
      PF=Anzahl Gewinntrades*Durchschnitts-Gewinn/Anzahl Verlusttrades*Durchschnitts-Verlust
      Fast gleichwertig wie im Link PF = Gesamtgewinn/Gesamtverlust.
      Ich hätte Durchschnittspunkte nehmen sollen. Du hättest nur PF= 766/153 = 5,00 Schreiben müssen.
      Zur Rechtfertigung mit den Prozenten: ich rechne normalerweise keine Mittelwert in Absolutpunkten, weil 1 Punkt bei DAX 1000 viel mehr ist als bei DAX 7800.
      Avatar
      schrieb am 30.01.13 22:19:28
      Beitrag Nr. 323 ()

      alles klar. Vielleicht sollten wir zukünftig die Basis wegen der Vergleichbarkeit dranschreiben, da der PF selbst ja wegen den Kürzereien bei der Berechnung dimensionslos ist.

      Die %-Rechtfertigung ist für den langfristigen Vergleich absolut nachvollziehbar, habe ich ja oben in den Rechnungen deswegen auch so gehalten. Gibt aber vermutlich auch Situationen, wo die Absolutwerte besser passen. Ist jedoch Schnuppe, wenn die Basis angegeben wird.
      Avatar
      schrieb am 31.01.13 15:05:34
      Beitrag Nr. 324 ()
      Noch mal zwei Ergebnisse zum 1. Febuar, dann lasse ich's gut sein mit den Fingerübungen für diesen einen Tag:

      Frage 1: Ist ein Plustag am 1. Februar signifikant wahrscheinlicher als an anderen Tagen (1991-2012, also bitte im Hinterkopf behalten, dass hier 22 Beobachtungen mit über 5000 verglichen werden)?

      Intraday: an der Grenze zu signifikant (chi2-Test, Pr=0,05)
      TC-VTC: sehr signifikant (Fishers Exact-Test, Pr= 0,007, chi2 geht hier nicht, da eine Zelle weniger als 5 Fälle hat)

      Aber: Einfluß des Merkmals "1.Feb." auf Plus/Minus, also die Stärke der Korrelation, ist sehr gering (Cramer's V 0,03 für Intraday und 0,04 für TC-VTC). Klartext: der Umstand, dass es der 1. Feb. Ist, sagt alleine eher nichts.

      Frage 2: Ist ein Plustag am 1. Februar signifikant wahrscheinlicher als an anderen "Turn of the Month" (TOM)-Tagen von 1991-2012? Intraday waren 59,6% der TOM-Tage – ohne TOM-Feb. – positiv, VTC-TC waren's sogar 60,9%. Dagegen waren TOM-Februare intraday zu 72,7% und VTC-TC zu 81,8% positiv.

      Intraday: nicht signifikant (chi2 test, Pr = 0,23)
      TC-VTC: an der Grenze zur Signifikanz (chi2 test, Pr = 0,053)

      Einfluß des Merkmals "1.Feb." auch in diesen Vergleichen ziemlich schlapp (Cramer's V intraday 0,07, VTC-TC 0,12).

      Klartext des bisherigen statistischen Geschwurbels: also nur deshalb in einen Bullen einsteigen weil's der 1. Februar ist macht nur dann Sinn, wenn man über die nächsten Jahre jeweils am 1. Februar genau diesen zu handeln gedenkt – dann hat man eine gute Chance, langfristig Profit zu machen. Und in dem Fall wäre es dann besser, sich den Bullen am Xetra-Vortagesschluss um 17:30 rum statt erst zur Eröffnung am TOM-Februar anzulachen.

      Ob speziell der Februar 2013 eine signifikante Chance hat, zu den Gewinnern gehören, lässt sich aus diesen Ergebnissen nicht ableiten.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 31.01.13 19:40:42
      Beitrag Nr. 325 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.087.714 von Pietcong am 31.01.13 15:05:34Wenn man alle Monatsersten gegen alle anderen Tagen (Frage 3) testet sollte es für TOM-Tage auch gut aussehen.:)

      Meiner Meinung nach kann man als Trader höheres Signifikanzniveau akzeptieren.;)
      Der TOM-Effekt gehört sowieso zu den seltenen Ausnahmen.
      Die meisten bekannten Chartformationen und Indikatoren bestehen statistische Tests nicht.

      also nur deshalb in einen Bullen einsteigen weil's der 1. Februar ist macht nur dann Sinn, wenn man über die nächsten Jahre jeweils am 1. Februar genau diesen zu handeln gedenkt – dann hat man eine gute Chance, langfristig Profit zu machen.

      Kennst Du Setups mit besserem Erwartungwert als TOM? Wobei Finanzmärkte sich ständig wandelt. Eine Garantie für die Zukunt gibt es nirgends.
      Fakt ist auch daß man mit dem TOM Geld verdienen konnte. Ich hatte zumindest den Jareswechsel ein paar mal erfolgreich getradet.
      Ein Trader sollte natürlich auch andere Faktoren wie Chartsituation und fundamentales Umfeld beachten.
      Trading beinhaltet auch mehr als nur Ein- und Ausstieg.
      Risk- und Moneymanagement sind auch sehr wichtig. Manche behaupten sogar daß man nur mittels cleveren RM/MM mit Zufallseinstiegen gewinnen könnte. (Hast Du lust die These zu widerlegen?) Dabei hätte man einen negativen Erwartungsert wegen Spread und Gebühren.
      Zentral ist auch die Rolle der Traderpsyche.
      Avatar
      schrieb am 31.01.13 19:56:25
      Beitrag Nr. 326 ()
      Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Februar nach einem Januar im Plus oder Minus:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 00:19:07
      Beitrag Nr. 327 ()
      Zitat von YellowDragon: Wenn man alle Monatsersten gegen alle anderen Tagen (Frage 3) testet sollte es für TOM-Tage auch gut aussehen.:)


      Da hast Du recht. Das Überwiegen positiver Tage am TOM gegenüber allen anderen Tagen ist seit 1991 bis heute (d.h. 1.2.2013 nicht mitgerechnet) tatsächlich sehr signifikant (chi2 test, Intraday: Pr 0,003, VC-VTC: Pr=0,001). Allerdings mag die Korrelation, d.h. Einfluß des Mermals "TOM" aufs Resultat immer noch nicht so recht mitspielen ( Cramer's V in beiden Fällen ca. 0,04).

      Zitat von YellowDragon: Meiner Meinung nach kann man als Trader höheres Signifikanzniveau akzeptieren.;)

      Sie Stats-Fuzzis nennen das wohl ein niedrigeres, aber ich weiß, was du meinst und sehe das genauso relaxt. Statistik muß man zwar korrekt rechnen, aber dann die Ergebnisse mit etwas Erfahrungshintergrund fach- und kontextspezifisch interpretieren. Statistische Tests können fachliche Hypothesen unterstützen oder in Frage stellen, aber nichts "beweisen" oder "widerlegen". Das ist sozusagen eine fest eingebaute Eigenschaft von den Dingern.

      Zitat von YellowDragon: Der TOM-Effekt gehört sowieso zu den seltenen Ausnahmen.
      Die meisten bekannten Chartformationen und Indikatoren bestehen statistische Tests nicht.

      Deshalb fummele ich ja gerade mit den (Pipifax-Grundlagen-)Tests rum. Wurde sicher alles schon mal irgendwo berechnet, aber find das mal alles. Und wenn du's gefunden hast, ist es meist outdated. Was ich hier reinstelle, sind halt Fingerübungen, die evtl andere so als Hintergrund-Info auch interessieren - soll ja Leute geben, die ihren Beruf lieben :-)

      Zitat von YellowDragon: Manche behaupten sogar daß man nur mittels cleveren RM/MM mit Zufallseinstiegen gewinnen könnte. (Hast Du lust die These zu widerlegen?) Dabei hätte man einen negativen Erwartungsert wegen Spread und Gebühren.

      Tja, da haben wir erst mal wieder das o.e. grundsätzliche Problem: solide "beweisen" oder "widerlegen" lassen sich Hypothesen mit statistischen Tests nicht. Für eine entgültige Entscheidung braucht's einen mathematischen u./o. fachlogischen Beweis (aufgrund dessen dann die Hypothese keine mehr ist, sondern eine Tatsache oder eben eine falsche Behauptung).

      An unserem Beispiel: Deine Häufigkeitsverteilungen machen aus der Hypothese, dass TOMs bisher häufiger positiv als negativ sind, eine Tatsache. Meine Testergebnisse beurteilen nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit das ein sich fortsetzendes Muster sein könnte.

      Zu der speziellen These oben gibt's auch noch ein mathematisch-statistisches Problem: wenn du, z.B. auf Basis Daily, Zufallseinstiege randomisierst und die Randomisiererei so à la Monte-Carlo-Simulation oft genug laufen lässt (weil was sagt schon der Profitfaktor als Resultat, wenn du's nur für einen zufällig gewählten Einstieg laufen lässt) , landest du - nach dem Gesetzt der großen Zahlen - immer beim Tagesmittelkurs als "zufälligem durchschnittlichen Tageseinstieg". Damit hast du dann zwar kein Problem im Backtest, aber für die Zukunft ist das kein anwendbares Set-Up, denn den Tagesmittelkurs kennst du ja erst, wenn der Tag rum ist.

      Aber selbst beim Backtest setzt du ja den randomisierten Einstieg gegen ein "cleveres" (also nicht-randomisiertes) RM, sprich SL & TP, und MM, sprich Positionsgröße. Problem: Definiere mal "clever" ...

      Ups, langes Posting (Dozenten-Gen ist mal wieder mit mir durchgegangen, dabei hatte ich dem schlecht bezahlten Sack abgeschworen :rolleyes: ), aber den noch:

      Ich habe mir heute um 21:58 h eine kleine Position von 500 Bullen-ko's ins Sandkasten-Depot gelegt. Also der Chart gab's meines Erachtens mit halbwegs akzeptablem CRV zwar auch her, aber hauptsächlich ist es der Start meiner ganz persönlichen TOM-Februar-Versuchsreihe. Möge sie noch viele Jahre laufen ...

      und vielen Dank auch für Deine anderen Tipps zum Trading
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 00:31:02
      Beitrag Nr. 328 ()
      noch die deskriptiven Verhältnisse zu den TOMs, hatte ich oben vergessen:

      Intraday waren 1991-2013 60,7% der TOMs positiv gegenüber 51,4% bei allen anderen Tagen. TC-VTC stehen sich entsprechend 62,7% und 52,7% gegenüber.
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 12:58:55
      Beitrag Nr. 329 ()
      weil der Kurs gerade in dem Bereich ist, eine weitere Häufigkeitsangabe zum Gap:

      intraday wurde an 8 der 16 positiven TOM-Februare seit '91 das Vortagsschluss-Tagesanfangs-Gap im Tagesverlauf geschlossen, also fifty-fifty sozusagen.

      Bei den 6 negativen TOM-Februaren waren es 5 Schließungen.

      Hilft nicht wirklich bei Entscheidungen, ist aber vielleicht interessant
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 15:06:53
      Beitrag Nr. 330 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.090.301 von Pietcong am 01.02.13 00:19:07Mit Cramer's V werden wir wohl nichts besseres für saisonale Effekte bekommen weil der Aktienmarkt Long-Bias hat.
      Selbst bei 100% Trefferquote (22:0) für Feb.-TOM wäre Cramer's V gerade mal 0,06!
      Dagegen kann das Gap-Setup aus Beitrag #212 gute Werte aufweisen. Ist ja auch (börsen-)logisch oder?:laugh:
      	+Gap	-Gap
      Close+ 2204 738
      Close- 856 1742 Cramer's V = 0,4

      Kannst Du das bestätigen?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 16:46:38
      Beitrag Nr. 331 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.092.908 von YellowDragon am 01.02.13 15:06:53Klar bestätige ich das, wenn gewünscht sogar blind.
      Denn würde ich's wagen, Rechnungen von Dir in Zweifel zu ziehen (oder gar zuzugeben, dass ich's nachgerechnet habe, v.a. dann, wenn dasselbe Ergebnis rauskam ;) )?

      Beim Cramér'schen V geht man ja gemeinhin so ab 0,3 von einem "deutlichen Zusammenhang" aus, aber das ist natürlich auch nur ein Pi x Daumen Richtwert aus anderen Forschungsfeldern. Kann gut sein, dass sich die Aussage des Koeffizient bei Anwendung auf Verteilungen in Marktverläufen etwas anders positioniert, d.h. evtl. schon auf niedrigerem Niveau als "deutlich" gewertet werden kann. Leider ist mir in der Literatur dazu noch nichts über den Weg gelaufen, aber ich bin ja auch kein allgemeiner BWLer.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 17:11:38
      Beitrag Nr. 332 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.093.532 von Pietcong am 01.02.13 16:46:38:):laugh:
      DOW Intraday Verlauf am Feb.-NFP-Tag:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 01.02.13 18:55:52
      Beitrag Nr. 333 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.093.701 von YellowDragon am 01.02.13 17:11:38

      Klasse gemacht, großes Kino!

      (ach ja, oben vergessen drunterzuschreiben: Gap 1991-2013: Plustage/Minusgap: 750, Plustage/Plusgap: 2215, Minustage/Minusgap: 1748, Minustage/Plusgap: 863, chi2 sehr signifikant mit Pr = 0.000, Cramér's V = 0,418 - nur so für die Annalen ...)
      Avatar
      schrieb am 02.02.13 12:59:38
      Beitrag Nr. 334 ()
      DAX während der Faschingstage:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 03.02.13 23:31:51
      Beitrag Nr. 335 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.095.962 von YellowDragon am 02.02.13 12:59:38Ich habe mir gerade mal den Rosenmontag angeschaut, da dessen TC-VTC-Variante vom Verhältnis der Häufigkeiten Plus- zu Minustage identisch zum Intraday-TOM-Februar (also C-O Variante) ist. Binominal-Test wirft logischer Weise dieselbe "beinahe-"Signifikanz (vgl. Beitrag #303) aus. Also noch ein paar Beobachtungen:

      (1) Der Profitfaktor für "C-O TOM-Feb." liegt
      - auf Punktebasis bei 13,3 (vgl. Beitrag #321), der für "TC-VTC Rosenmontag" nur bei 10,2.
      - auf %-Basis bei 12,2 , der für "TC-VTC Rosenmontag" nur bei 7,65.
      Durchschnittliches Reward/Risk ist also für den Rosenmontag schlechter

      (2) Der Rosenmontag fiel 2 x auf einen TOM (einmal Feb., einmal März) und 2 x auf Februartag nach dem 14. (da war doch auch mal ein Beitrag von dir, YD...). Die betreffenden 4 Tage waren vom Ergebnis her aber ziemlich gemischt. Also Einfluß von Merkmal "TOM" oder "Tag nach 14." auf Rosenmontag möglich, aber im Hinblick auf Signifikanz eher unwahrscheinlich.

      (3) Für den Rosenmontag fällt mir partout keine fachliche Hypothese ein, die die höhere Wahrscheinlichkeit eines Plustages irgendwie erklären könnte. Für den TOM-Februar gibt's ja immerhin die - zwar unbewiesene, aber mögliche - Vermutung einer höheren Geldmenge, die über Versicherer und sonstige Monatsbeitrags-Empfänger auf den Markt drängt und auf eine gegebene Menge angebotener Aktien prallt. Aber für den Rosenmontag? Wer mit Kamelle schmeißt, schmeißt auch mit Euros?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 03.02.13 23:52:48
      Beitrag Nr. 336 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.098.480 von Pietcong am 03.02.13 23:31:51Zum PF-Rechnung siehe #322. Deine Werte sind zu hoch.
      Mögliche Erlöärung ist der "Holiday Effect".
      Avatar
      schrieb am 04.02.13 14:23:25
      Beitrag Nr. 337 ()
      Ich hab' mal wieder die Formeln aus dem Link aus Beitrag #321 genommen.
      Nach deiner Formel aus Beitrag #322 liegt der PF für Rosenmontag bei ca. 2,9 im Vergleich zu 4,5 für den CO-TOM-Februar. Also Schlussfolgerung bleibt diesselbe.

      Zu den Formeln: könntest du mal eine Referenz (URL, Literatur) zu der von dir verwendeten PF-Formel posten? Dann könnten wir uns auf die einigen und würden uns die Mehrfach-Rechnereien sparen. So ganz ohne Referenz tue ich mich schwer, alter Ex-Berufsreflex ...

      zu meinen Zahlen für die Ergebnisse oben zum TC-VTC Rosenmontag:
      Plus-/Minuspunkte: 606,82/158,71
      kumm. Plus-/Minusprozente: 13,3/4,6
      Mittelwert Prozente: 8,33/7,75

      zum Holiday-Effect: "Main explanatory factors for this anomaly are behavioral..." (Quelle: http://quantpedia.com/Screener/Details/83
      Aha. Nun ja, du erwähntest die Rolle der Psyche beim Trading ja schon mal. Interessant, dass das auch für den Rosenmontag zutreffen könnte. OK, mein Nick weist ja schon drauf hin, dass ich aus einer Region komme, wo solch eitel Treiben eher Entsetzen auslöst :laugh:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.02.13 18:55:40
      Beitrag Nr. 338 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.233 von Pietcong am 04.02.13 14:23:25Z.B. bei Codi: http://www.comdirect.de/cms/cfd/handeln/kapitel-10.2.html
      In vielen Büchern steht es auch so:
      http://www.google.de/search?hl=de&tbo=d&noj=1&biw=809&bih=49…
      In deinem Link sind die Bilder nicht zu sehen. Wenn man genau liest muß es aber auch so sein.
      Die 1. Variante ist mit Gesamt P/L. Die 2. eben mit Durchschnitts.P/L.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.02.13 21:57:51
      Beitrag Nr. 339 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.101.873 von YellowDragon am 04.02.13 18:55:40Ok, dann folgen meine Angaben ab jetzt auch der bei Codi angegebenen Formel. Passt dann auch mit dieser oft angegebenen Faustregel von ">=3" für interessante Set-Ups. Danke für das fachliche Backstopping.
      Avatar
      schrieb am 10.02.13 02:11:17
      Beitrag Nr. 340 ()
      YD hat in Beitrag #212 die auffällige Häufigkeit profitabler TC-VTC Tage beim Handeln in Richtung des morgendlichen Gaps beschrieben (erste Spalte, unterste 4 Zeilen der Tabelle). Dazu deutet der dazu passende Korrelationskoeffizient (Beitrag #330) auch einen starken Zusammenhang zwischen Gap-Richtung und TC-VTC Trades an.

      Nun schrieb Roundturn50m (RT) am Montag, 4.Feb., unter den Kommentaren in seinem Blog: "… Ein strikt einfaches, mathematisches kurzfristiges Modell, kann in heutigen Tages gar nicht mehr profitabel sein, weil es sofort von jedem Tradingcomputer als hochprofitabel errechnet würde und damit wird so ein Ansatz in kürzester Zeit zunichte gemacht. Man muss jedes Gap für sich selbst bewerten …"

      Hier ein paar Zahlen, die zeigen, warum die "augenscheinliche" Diskrepanz dieser Aussagen gar keine ist. Ich habe dazu allerdings die Berechnung von YD's TC-VTC auf Intraday, also TC-TA, verändert, da zum VTC die Richtung des Gaps am nächsten Tag noch nicht bekannt ist. Dadurch und durch den Umstand, dass ich die Tage vom 03.01.1991 bis Ende 2012 berücksichtigt habe, ändern sich die Anzahl der Plus- und Minustage im Vergleich zu Beitrag #212. Tagesopen und –close sind in allen Fällen nach Xetra-Indikation, also Parkett-Zeiten.



      Profitfaktor ist zwar > 1, aber weit weg von den per Faustformel geforderten min. 3 für profitable Set-Ups. Egal, Plus ist Plus, und die gesammelten Dax-Punkte bei Buy-on-Gap sind auch mehr als die bei Buy&Hold. Ist ja auch kein Wunder, Buy & Hold macht bloß bei steigendem Dax Profite, Buy-on-Gap kann beide Richtungen nutzen.

      Aber (mit mindestens 3 großen "A"): Wenn man sich das mal über die Jahre anschaut, dann sieht das so aus:



      D.h. Buy-on-Gap holt sich seine bessere Performance fast vollständig aus den Crash- Jahren. Ansonsten ist da kein Outperfomen im Vergleich zu Buy&Hold zu sehen. Man könnte die täglichen Gaps evtl. auf ihre Eigenschaft als Parameter zur Risikoreduzierung in komplexeren Modellen prüfen, aber ein eigenständiger Ansatz ist das in der simplen Form mit Sicherheit nicht. Da kann ich mir alle statistischen Tests gleich sparen. Fazit: sowohl YDs als auch RTs Aussage passt.

      Für das alles gibt's natürlich keine Gewähr, ist zwar nach bestem Wissen und Gewissen, aber hier eben nur mein "Freizeit-Hobby", d.h. weder Datenbanken noch Rechnungen unterliegen Crosscheck oder sonstigen Qualitätskontrollen. Wollte ich nur mal gesagt haben.
      Avatar
      schrieb am 10.02.13 13:42:55
      Beitrag Nr. 341 ()
      1. Ich habe RT so verstanden daß er eher über Trading-Setup auf Gapclose geschrieben hat.
      Eine solche Aussage ist allerdings leicht zu falsifizieren und eigentlich nicht zu beweisen. Ist "Turn Of Month" so was wie "ein strikt einfaches, mathematisches kurzfristiges Model"? Dann ist die Aussage sowieso widerlegt. ;) Aber auch PF=1,4 ist Profitabel!

      2. Die meisten Trader wären froh wenn sie PF>=1 hätten. Und die meisten Fonds können den Vergleichsindizes (=Buy & Hold) nicht schlagen.
      PF ist nur eine Kennzahl. Man sollte auch die anderen Kennzahlen wie CRV, Opportunitätsfaktor und Drawdown etc. berücksichtigen. Risk/Reward, Profit Factor and Profitability of Trading Stra…

      3.Je größer ein Gap desto signifikanter die Bedeutung und Wirkung. Vgl. Beitraäge #212 und #213.
      Kleinere Gaps haben meist weniger Bedeutung als größere. Ein Gap <0,1% ist eher doch als Rauschen zu werten.

      Es sind verschiede Setups mit Gaps denkbar. Z.B.:
      - auf Gapclose warten und dann in Gap-Richtung traden. Wir haben ja gesehen daß >50% der (eher kleinere) Gaps intraday geschlossen werden.
      - nur in Gap-Richtung traden wenn Gap > x% (z.B. 0,3%)

      Beim Daytrading hat man ja noch den Chart und andere Faktoren wie andere Märkte, News und va. News-Termine zu beachten.
      Avatar
      schrieb am 10.02.13 13:45:34
      Beitrag Nr. 342 ()
      Der DAX um den kleinen Verfallstag im Februar:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.02.13 16:02:47
      Beitrag Nr. 343 ()
      Zitat von YellowDragon: 1. Ich habe RT so verstanden daß er eher über Trading-Setup auf Gapclose geschrieben hat.
      Eine solche Aussage ist allerdings leicht zu falsifizieren und eigentlich nicht zu beweisen. Ist "Turn Of Month" so was wie "ein strikt einfaches, mathematisches kurzfristiges Model"? Dann ist die Aussage sowieso widerlegt. ;) Aber auch PF=1,4 ist Profitabel!


      Yupp, RT hatte es in dem von dir genannten Zusammenhang geschrieben, aber so wie er es geschrieben hat, kann man das m.E. auch als generelles Statement verstehen. Ich sehe beim Bezug auf die "einfachen Modelle" das "kurzfistig" als Schlagwort.

      Da drängt sich die Hypothese auf, dass der Erfolg solcher Modelle um so schneller erodiert, je kürzer die Zeitintervalle zwischen dem Auftreten von Trigger-Situationen sind. Also die fast täglich auftretenden Gaps sind als Merkmal schneller "abgenutzt" als die TOMs, und die allgemeinen TOMs schneller als speziell TOM-Februar. Vielleicht gibt es sogar einen Zeitabstand, ab dem Erosion keine Rolle mehr spielt. Wäre vielleicht mal ein interessanter Nebenaspekt in den Analysen.


      Zitat von YellowDragon: 2. Die meisten Trader wären froh wenn sie PF>=1 hätten. Und die meisten Fonds können den Vergleichsindizes (=Buy & Hold) nicht schlagen.
      PF ist nur eine Kennzahl. Man sollte auch die anderen Kennzahlen wie CRV, Opportunitätsfaktor und Drawdown etc. berücksichtigen. Risk/Reward, Profit Factor and Profitability of Trading Stra…


      Klar, keine Frage, ich habe da sowieso stark vereinfacht, da es mir nur um die simultane Stimmigkeit deiner Analyseergebnisse und RTs Aussage ging. Der PF hinkt in dem Fall ja alleine schon an der Nichtbeachtung der Handelskosten (Gebühren, Spread), die bei Buy&Hold insgesamt zweimal auftreten (Kauf/Verkauf), bei Buy-on-Gap aber jeden Handelstag zwei mal. "Echte" Set-Ups stellten meine zwei gewählten Handlungsalternativen ja sowieso nicht dar, schließlich waren z.B keine SLs definiert.

      Und zum Handeln mit Gaps als Entscheidungsgröße gibt's ja sowieso von Bradford-Raschke und vielen anderen eine Menge interessanter Beobachtungen und Interpretationen. Da scheint nicht ausschließlich die Größe, sondern v.a. die Lage in der Kursentwicklung ausschlaggebend zu sein. Spätestens dann, wenn wir das für den Dax alles mal konklusiv empirisch analysiert haben, wird's Zeit, über ein eigenes Buch oder eine Website nachzudenken :D
      Avatar
      schrieb am 13.02.13 20:44:28
      Beitrag Nr. 344 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.765.560 von YellowDragon am 17.02.12 09:57:19Im Beitrag #19 war der Presidents Day für US-Märkte dargestellt. Hier folgt die Statistik für den DAX um den US Presidents Day.
      Avatar
      schrieb am 13.02.13 20:46:30
      Beitrag Nr. 345 ()
      DAX am Valentinstag:
      Avatar
      schrieb am 13.02.13 22:37:39
      !
      Dieser Beitrag wurde von MODernist moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users
      Avatar
      schrieb am 16.02.13 17:52:32
      Beitrag Nr. 347 ()
      Ich habe hier eine Statistik über Gold an den Wochentagen:

      Die meisten Long-Gewinne werden also am Freitag gemacht!:eek:
      Avatar
      schrieb am 16.02.13 17:55:20
      Beitrag Nr. 348 ()
      Gold um Presidents Day (Daten ab 1995):

      Das Ergebnis ist sehr bemerkenswert weil der Montag für Gold eher bärisch (siehe letzten Beitrag) ist.
      Avatar
      schrieb am 16.02.13 17:59:56
      Beitrag Nr. 349 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.090.301 von Pietcong am 01.02.13 00:19:07Hier ein Artikel zum Thema: Is day trading gambling?
      Zitat:
      The random day trader may survive for a while using the martingale system but nobody has infinite capital and the house limit is implemented by lack of liquidity in the markets.

      The signal day trader is using a signaling system that has a higher probability of success than a 50/50 outcome. The probability may only be a few percentage points but applied time and time again over a period of time will cause the accumulation of capital. The percentage needs to be high enough to 1. cover commissions 2. cover other trading costs 3. provide enough profit for capital accumulation and (in some cases) 4. provide an income stream for the trader.

      The professional day trader and the professional gambler are doing the same thing. They wait for the odds to turn to their favor and then execute their trades and bets. They allocate more money to higher probability outcomes and less or no money to the lower probability ones.
      Avatar
      schrieb am 19.02.13 22:02:27
      Beitrag Nr. 350 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit ca. 1,6% G/V:
      Avatar
      schrieb am 21.02.13 20:38:41
      Beitrag Nr. 351 ()
      DAX-Statistik: der Tag nach einem Tag mit ca. 1,88% G/V:
      Avatar
      schrieb am 24.02.13 10:37:25
      Beitrag Nr. 352 ()
      DAX zum Monatswechsel März:
      8 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.02.13 10:42:02
      Beitrag Nr. 353 ()
      DOW zum Monatswechsel März:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.02.13 10:43:20
      Beitrag Nr. 354 ()
      DAX zum März-NFP:
      Avatar
      schrieb am 24.02.13 10:46:23
      Beitrag Nr. 355 ()
      DOW zum März-NFP:
      Avatar
      schrieb am 24.02.13 15:08:22
      Beitrag Nr. 356 ()
      hallo lieber yellow,

      ich meine man müsste "long" jahre und "short" jahre einzeln auswerten um treffendere aussagen machen zu können.

      es ist klar, dass aus jahren die nur hoch gingen sag ich mal, auch entsprechend viel mehr plustage hervorgehen und umgekehrt.

      also eine getrennte statistik dieser "beiden jahre" wäre etl. aussagekräftiger.

      und dann vielleicht einzelnes mit dem "anderen" jahr vergleichen, also montag z.b und wie es sich am montag bei up und bei down jahr verhält...z.b. usw.

      schau mal der dax geht seit 1984 bis 2000 (16 jahre) nur hoch und danach 12 jahre hinundher!!

      allenfalls hat die statistik mit allen jahren die longjahres+ gemindert durch die fallenden kurse dazwischen.

      weißt du was ich meine?



      einen anderen tipp hätte ich noch:

      ich persönlich konzentriere mich auf die handelsspanne!!!

      eine spanne haben wir immer, egal ob hochjahre oder runterjahre.

      sehr hilfreich sind dazu WR tage und die darauffolgenden NR + ausbruchtage und eine angenommene mindestspanne...kleinste bis jetzt 27 p (am 19.12.12)
      und normal um die im schnitt 60p zu erwarten!

      mehr oder weniger muß man dann sehen.

      also damit komm ich zur zeit bestens klar und auch die erste stunde wo sich der tagestrend ausbildet ist ebenfalls ne interessante sache.

      es gäbe diesbezüglich noch viel mehr zu sagen, aber passt jetzt nicht in diesen statistikthread.

      ok, wollt nicht weiter stören, war so meine idee zu der "großen" statistik.


      aber, ob so oder so, 1000 daumen für deine arbeit hier!
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 00:43:26
      Beitrag Nr. 357 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.179.027 von YellowDragon am 24.02.13 10:37:25YD hat in einigen seiner vorangegangenen Beiträgen ja schon gezeigt, dass "Turn oft he Month"-Tage statistisch signifikant häufiger positiv als negativ sind. Hier noch ein paar Tests zur Einordnung des TOM-Tags für den März:

      Frequenz: Der Unterschied zwischen allen TOM-Tagen des Jahres betreffs Anzahl von Plus- und Minustagen ist statistisch zwar nicht wirklich signifikant (CHI2-Test, Werte unter den Tabellen), aber es gibt "Spuren", wie z.B.:

      (1) Der Unterschied ist beim Setup Tagesschluss-Vortagesschluss (TC-VTC) "signifikanter" als beim Setup Intraday (also Tagesschluss-TagesOpen),
      (2) Plus-Tage zum TOM März sind v.a. im Vergleich des 1. Halbjahres weniger ausgeprägt als in den anderen 5 Monaten.
      (3) die Häufigkeit von Plustagen liegt für TOM März v.a. im Vergleich zu den anderen Monaten im 1. Halbjahr an der unteren Grenze

      Tab. 1: TC-VTC, wobei VTPM 0 = Minustag und VTPM 1 = Plustag, TOMMon ist die Angabe des Monats mit 1 = Januar


      Tab. 2: Intraday, wobei wieder VTPM 0 = Minustag und VTPM 1 = Plustag


      Quantitativ: Die Kursveränderungen über TOM-März zeigen ein ähnliches Bild. Die Unterschiede zwischen den TOMs reichen nicht für eine Signifikanz (Kruskall-Wallis Test, Wahrscheinlichkeit α-Fehler VTC-TC liegt bei 15%, für Intraday sogar bei 33%). Die Rangsummen in Tab. 3 und 4 zeigen, dass der März im ersten Halbjahr wieder zu den beiden schwächsten Monaten gehört. Die Angaben in absoluten Punkten dazu stehen ja bereits in YDs Statistik zum März TOM. Die "Spuren" hinsichtlich der quantitativen Ausprägung des TOM März entsprechen den o.g. Spuren im Bezug auf die Frequenz

      Tab 3: Rangsummen der "Turn oft he Month"-Tage nach Monaten, TC-VTC, TOMMon ist die Angabe des Monats mit 1 = Januar


      Tab 4: Rangsummen der "Turn oft he Month"-Tage nach Monaten, Intraday, 1 = Januar


      PS: @gypsiwoman: der Wunsch getrennter Analysen für positive und negative Jahre hat den Pferdefuss, dass man ja erst nachher wüßte, um was für ein Jahr es sich gehandelt hat. Das würde also z.B. bei der Betrachtung des 1. März 2013 im Moment nicht nützen ;)
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 08:13:55
      Beitrag Nr. 358 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.180.590 von Pietcong am 25.02.13 00:43:26guten tag,

      ist doch egal, es geht ja nur darum zu sehen, ob es sich dann anders verhält bei den diversesten betrachtungen und ob doch hier und da bestimmte ereignisse für beide situationen übereinstimmen.

      war nur so ne idee, ich erwarte nicht, dass yellow das auch macht.

      ich mache ebenfalls analysen in der art und trenne das um "alljahrtreffer" besser herauszufiltern.
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 11:54:02
      Beitrag Nr. 359 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.180.762 von gipsywoman am 25.02.13 08:13:55Stimmt, unter dem Aspekt macht Deine Idee natürlich Sinn. Mir ist zwar bisher noch kein Alljahr-Treffer untergekommen, aber die Suche danach lässt ja auch einige Zwischenschattierungen offen. Bei nur 22 Beobachtungen (sprich: Jahre) insgesamt ist es mit der Aussagekraft konfirmatorischer Tests dann halt so ziemlich vorbei, aber Verdachts-Muster könnte es trotzdem abwerfen.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 20:15:51
      Beitrag Nr. 360 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.181.634 von Pietcong am 25.02.13 11:54:02Ich bin da eher Deiner Meinung vom Beitrag #357.
      Was ist ein Alljahr-Treffer? 100%? Auch dann gibt es keine Garantie daß es nicht genau ab dann nur noch in die andere Richtung geht.
      Übrigens hat heute das "mit dem (größeren) Gap gehen" wieder wunderbar funktioniert.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 23:31:57
      Beitrag Nr. 361 ()
      ok, ich werde das analysieren, bin leider nicht so schnell wie yellow, weil ich alles per hand und ohne rechenprogramme mache, aber werde dann meine ergebnisse mitteilen, vielleicht finden sich ja dann gemeinsamkeiten mit der großen statistik oder andere auffälligkeiten, hmm?

      schau ma mal.

      warum nicht?

      ich mach das gern und ob so oder so, gemacht wird´s!

      im schlechtesten falle vergleiche ich halt alleine.

      viel spaß weiterhin.
      Avatar
      schrieb am 25.02.13 23:44:53
      Beitrag Nr. 362 ()
      Zitat von YellowDragon: Ich bin da eher Deiner Meinung vom Beitrag #357.
      Was ist ein Alljahr-Treffer? 100%? Auch dann gibt es keine Garantie daß es nicht genau ab dann nur noch in die andere Richtung geht.
      Übrigens hat heute das "mit dem (größeren) Gap gehen" wieder wunderbar funktioniert.


      nein natürlich nicht 100%, sondern eher eine häufung für bestimmte tage, monate, wochen usw.

      würde man dann ja sehen wenn es sich in up jahren genauso verhält wie in down jahren.

      und dann haben wir ja auch noch die große statistik, dann damit auch noch mal vergleichen.

      die große statistik gibt ja auch "nur" ne größere wahrscheinlichkeit her, wobei mich dabei stört, dass viele up jahre + signale ausspucken gegen wenige downjahre die keine aussage haben sondern im plus der up jahre untergehen.

      ich hoffe ich drücke mich verständlich aus.

      aber na gut, ist alles ok!
      Avatar
      schrieb am 26.02.13 15:59:05
      Beitrag Nr. 363 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.184.637 von YellowDragon am 25.02.13 20:15:51erst mal Glückwunsch zum GAP-Trade! Ich habe mich gestern (und heute) rausgehalten. Solche Achterbahnfahrten kosten mich immer Nerven, und da ich ja nicht handeln muß ... allerdings reizt es gerade schon, der Up-Gap im YM ist schon ziemlich in der Sog-Zone (vgl. Bradford-Raschke), da könnte nach oben noch einiges drin sein.

      Zurück zur Statistik: mit dem Argument zu den 100% in der Vergangenheit hast du natürlich recht (... bisher kam von rechts auch noch nie einer ...). Andererseits ist es - wie von Gipsywoman angesprochen - schon eine sinnvolle Überlegung, wo Elemente , die die Dynamik (sprich: Entwicklung) widerspiegeln, mit berücksichtigt werden können.

      Hier dazu mal was betreffs TOM-März: Ich habe die Performance vom Jahresanfang bis zum letzten Handelstag im Februar mit dem Ergebnis des darauf folgenden TOM-März verglichen. Grafisch sieht das Ergebnis so aus:


      Danach liefen die Ergebnisse des TOM-März tatsächlich signifikant in dieselbe Richtung wie das Jahresgeschehen bis zu diesem Tag (Binominaltest: 1. März sowohl Intraday als auch TC-VTC Pr= 0,05). Dasselbe noch mal mit Zahlen für die Häufigkeiten der Jahres- und TOM-März-Verläufe in der folgenden Tabelle:


      Nach Fisher's exaktem Test sind die Wahrscheinlichkeiten, dass die Hypothese "es gibt keinen Zusammenhang" fälschlich abgelehnt wird, ähnlich gering wie beim Binominal-Test (Pr für Intraday = 0,05, TC-VTC =0,07, chi2-test geht in dem Fall aus methodischen Gründen nicht).

      Damit könnten wir die Aussage zum TOM-März schon etwas verbessern. TOM-März war über die letzten 22 Jahre also insgesamt meistens positiv, aber in den Jahren, die von Anfang bis Februar negativ waren, war er eben auch meistens negativ.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.02.13 17:46:33
      Beitrag Nr. 364 ()
      Danke für die schöne Auswertung!
      März-TOM gehört zu den schwäschsten. Dez., Jan. und Feb.-TOMs zu den Stärksten. V.a. wenn man die kumulierten Punkte vergleicht.
      März-TOM ist nur unwesenlich besser als der Durchschnittstag! Damit kann man auch den trendfolgenden Charakter verstehen. Wenn man nur März hätte dann würde auch keiner den TOM-Effekt entdecken wollen.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.02.13 18:18:45
      Beitrag Nr. 365 ()
      Der typische DAX-Verlauf im März (Daten ab 1991):
      Avatar
      schrieb am 26.02.13 18:19:46
      Beitrag Nr. 366 ()
      Der typische DOW-Verlauf im März (Daten ab 1991):
      Avatar
      schrieb am 26.02.13 23:41:01
      Beitrag Nr. 367 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.188.742 von YellowDragon am 26.02.13 17:46:33Keine Ursache und Dank zurück für dein unermüdliches Einstellen neuer interessanter Ansatzpunkte und deren deskriptiver Auswertung!

      Das mit den stärksten und schwächsten TOMs ist mir bei den Rangsummen in den Tabellen in Beitrag #357 auch aufgefallen. Juni müsste demnach auch zu den stärkeren TOMs gehören, da er in der Rangsumme sogar Dez. überbietet. Sagen deine Auswertungen da dasselbe?

      Müsste eigentlich, aber ich hab's bisher halt nur mit Rängen, nicht mit Punkten oder % ausgerechnet, da Rangtests im Hinblick auf Verletzungen von Normalverteilungsannahmen in den Messwerten robuster reagieren.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.02.13 08:57:33
      Beitrag Nr. 368 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.190.286 von Pietcong am 26.02.13 23:41:01Immer auf PF achten. Trefferquote ist nicht alles;)
      Hier war eine Übersicht:
      http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4O-FhxH…
      (Seite gerade gehackt:( deshalb aus Google-Cache)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.02.13 22:23:19
      Beitrag Nr. 369 ()
      Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im März nach einem Februar im Plus oder Minus:
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 01:02:46
      Beitrag Nr. 370 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.190.801 von YellowDragon am 27.02.13 08:57:33Danke für den Link. Das mit der Rolle der Trefferquote ist klar, die Ränge werden aber nach Höhe der Messwerte vergeben. Monatlichen Netto-Pluspunkte geben auch nur über Plus und Minus des PF Auskunft, aber nicht über die Höhe des PF. Ergibt sich ja aus der PF-Formel.

      Egal, da man dem Dax heute Nachmittag und Abend ja nur friedlich beim Steigen zuschauen konnte, gibt es hier unten die PFs und die Antwort auf die Frage, wie die Berücksichtigung der Dax-Entwicklung in den Vormonaten den Profitfaktor (PF) des Tages-Trades an den TOM Tagen verändern würde.

      Dazu habe ich die PFs der TOM-Tage bei sturem Bull-Kaufen und die PFs beim Kauf von Bull oder Bär entsprechend der Dax-Entwicklung über die Vormonate des jeweiligen Jahres verglichen. Januar ist der Extremfall, da für den TOM-Januar der Jahresverlauf des Vorjahres gilt (deswegen sind's da auch nur 21 Beobachtungen, für alle anderen TOM-Tage 22).

      Die Ausrichtung des TOM-Tages-Trades nach dem Verlauf der Vormonate wirft zwar im Durchschnitt über alle Monate einen besseren PF ab, aber eben nicht in jedem Monat. Die Verbesserung ist insgesamt übrigens statistisch nicht signifikant, selbst wenn man es ohne die krasse Performance-Einbuße im Januar betrachtet (alle Monate: Mann-Whitney-Test, Pr=0,73, ohne Januar: PR = 0,34 für Intraday und 0,45 für TC-VTC).

      Aber interessant sind die Ergebnisse in der Tabelle trotzdem, v.a. für kommenden Freitag, 1. März. Da hebt die Berücksichtigung des Verlaufs über die Vormonate den PF schon heftig, sowohl Intraday als auch TC-VTC. Weitere interessante Monate sind in gleichem Sinn September und November. Völlig daneben ist dagegen der Extremfall Januar. Na ja, eigentlich ist die Tabelle selbsterklärend.

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 11:15:28
      Beitrag Nr. 371 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.188.163 von Pietcong am 26.02.13 15:59:05
      kurzum: geht es hoch ist alles nach oben überwiegend, geht´s runter ist alles nach unten überwiegend.

      wäre interessant, was sich aber "immer gleich" verhält.

      gibt´s vielleicht gar nicht, aber vielleicht auch doch.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 12:11:10
      Beitrag Nr. 372 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.196.690 von gipsywoman am 28.02.13 11:15:28So einfach ist es leider nicht. "Immer gleich" gibt's nur bei naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, also Hunger, Durst, Schwerkraft und solchen Sachen. Für sozialwissenschaftliche Zusammenhänge (und Ökonomie inkl. Börse gehören da halt dazu) gilt YDs Aussage, dass selbst ein 100%iges Auftreten von Ereignissen in der Vergangenheit keinesfalls bedeutet, dass es beim nächsten Mal genau so läuft - nur die Wahrscheinlichkeit ist dann eben recht hoch. Und Wahrscheinlichkeiten werden ja bereits durch das "überwiegend" angezeigt.

      Der Gag bei unserer Diskussion zur Berücksichtigung des vorangegangenen Kursverlaufs ist die "Modellerweiterung", d.h. außer dem Merkmal "TOM" haben wir eine zweite Erklärungsvariable eingeführt. Das Spiel kann man jetzt natürlich fortsetzen, und dann noch gewichten, und dann noch ... aber das hier soll ja Hobby bleiben :D
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 12:20:46
      Beitrag Nr. 373 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.197.052 von Pietcong am 28.02.13 12:11:10ist aber ein tolles hobby.

      bei mir kann daraus ne langjährige studie erwachsen!:D

      macht aber spaß eben!;)
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 18:12:30
      Beitrag Nr. 374 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.195.437 von Pietcong am 28.02.13 01:02:46Wir kommen da schon näher zur Charttechnik. Sinnvoller finde ich schon um den Einfluß der Vergangenheit zu untersuchen, statt bisherigen Jahrestagen einheitlich x-Tagen/Wochen zu nehmen.
      Man sieht aber auch so ganz klar daß die starken TOMs auf jeden Fall als Marktanomalie gelten müssen.
      Aber auch bei den Schwachen Monatsersten würde ich nicht short gehen ohne ein anderes sehr starkes Shortsignal.
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 19:03:24
      Beitrag Nr. 375 ()
      Zitat von YellowDragon: Wir kommen da schon näher zur Charttechnik. Sinnvoller finde ich schon um den Einfluß der Vergangenheit zu untersuchen, statt bisherigen Jahrestagen einheitlich x-Tagen/Wochen zu nehmen.
      Man sieht aber auch so ganz klar daß die starken TOMs auf jeden Fall als Marktanomalie gelten müssen.
      Aber auch bei den Schwachen Monatsersten würde ich nicht short gehen ohne ein anderes sehr starkes Shortsignal.


      sind die ersten schwach?
      dann ist TOM nur heute, also am letzten vor dem ersten?

      ouh, dann muß mein long raus:laugh:
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 19:17:10
      Beitrag Nr. 376 ()
      Zitat von YellowDragon: Wir kommen da schon näher zur Charttechnik...

      Davon habe ich jetzt (noch) nicht so viel Ahnung, ich hätte eher Richtung ökonometrische Modelle getippt, also Regression und deren Spielarten. Aber eine genaue Nomenklatur und Abgrenzung scheint sowieso schwierig bzw. existiert nur begrenzt. Ist wahrscheinlich auch nur mein typisch deutsches Gen, dass nach sowas sucht. Die Anglo- und Francophonen sind da deutlich relaxter, was aber andererseits methodische Diskussionen manchmal recht schwierig gestaltet.

      Zitat von YellowDragon: Sinnvoller finde ich schon um den Einfluß der Vergangenheit zu untersuchen, statt bisherigen Jahrestagen einheitlich x-Tagen/Wochen zu nehmen.

      Das habe ich jetzt nicht so richtig kappiert. Meinst du mit "x-Tage/Wochen" bestimmte Jahresereignisse (z.B. NFP-Tage) im Gegensatz zu "Datum"? Oder meinst du eine Periode fester Länge anstelle der laufend größer werdenden wie z.B. in meiner letzten Rechnung?

      Im Bezug auf Short-gehen an TOMs sehe ich das wie du, von September und vielleicht noch August mal abgesehen. Meine Schlussfolgerung wäre auch eher umgekehrt: An TOMs, bei denen die bisherige Jahresrichtung vergleichsweise einflussreich ist, würde ich nur dann den Standard-Bullen kaufen, wenn die vorangegangene Jahresentwicklung den Kauf unterstützt. Also sowas wie morgen zum Beispiel ;)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 20:35:19
      Beitrag Nr. 377 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.199.578 von Pietcong am 28.02.13 19:17:10Ja ich meinte "Periode fester Länge", was in der Charttechnik üblich ist. Wobei ich die Variante "im Zeifel nichts tun" bevorzuge.
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 20:37:42
      Beitrag Nr. 378 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.199.578 von Pietcong am 28.02.13 19:17:10Wie oft waren Wochenschlüsse im Plus oder Minus in Folge? Für DAX und DOW (Close to Close):
      Avatar
      schrieb am 28.02.13 21:00:35
      Beitrag Nr. 379 ()
      alles ein fall für yellow!:laugh:
      Avatar
      schrieb am 01.03.13 07:53:10
      Beitrag Nr. 380 ()
      Typischer Intraday-Verlauf am NFP-Tag im März (Daten ab 2007):
      Avatar
      schrieb am 01.03.13 17:21:49
      Beitrag Nr. 381 ()
      Ich dachte heute haben wir NFP, weil 1. Freitag im Monat. Nun habe ich nachgelesen.
      Aus wikipedia:
      The Bureau of Labor Statistics releases preliminary data on the third Friday after the conclusion of the reference week, i.e., the week which includes the 12th of the month, at 8:30 a.m. Eastern Time;[1] typically this date occurs on the first Friday of the month.
      Ich muß die Berechnungen korrigieren. Alle bisherigen Ergebnisse bzgl. NFP gelten auf jeden Fall für den 1. Freitag im Monat.
      Avatar
      schrieb am 02.03.13 11:50:50
      Beitrag Nr. 382 ()
      Ich habe die NFP-Daten der Bureau of Labor Statistics mit den 1. Freitagen im Monat verglichen.
      15% der Daten sind unterschiedlich!
      Ab jetzt werden nur die echten NFP-Daten benutzt.
      Für DAX um März-NFP:

      Für DOW um März-NFP:
      Avatar
      schrieb am 05.03.13 20:35:57
      Beitrag Nr. 383 ()
      DOW nach einem Schlußkurs auf oder über Allzeithoch:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.03.13 20:49:34
      Beitrag Nr. 384 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.767 von YellowDragon am 05.03.13 20:35:57Wie berechnest Du sowas? Wenn Du backtestest, ist doch im Datenbestand nicht markiert, wo damals mal ATHs gebildet wurden? :confused:

      Aber Hut ab, auf alle Fälle! :)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.03.13 21:21:07
      Beitrag Nr. 385 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.816 von Lord_Feric am 05.03.13 20:49:34Du denkst vielleicht zu kompliziert? ATH ist bloß immer das temporäre Maximum einer Kursreihe.
      Pseudo-code:
      for anfang to ende
      if ATH<=Close then ATH=Close
      next
      Avatar
      schrieb am 05.03.13 21:22:40
      Beitrag Nr. 386 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.217.816 von Lord_Feric am 05.03.13 20:49:34DAX nach einem Tag mit ca. 2,32% G/V:
      Avatar
      schrieb am 05.03.13 21:37:22
      Beitrag Nr. 387 ()
      Zitat von YellowDragon: Du denkst vielleicht zu kompliziert? ATH ist bloß immer das temporäre Maximum einer Kursreihe.
      Pseudo-code:
      for anfang to ende
      if ATH<=Close then ATH=Close
      next


      OK, verstehe... und jedesmal wenn ATH(gestern)<>ATH(heute) ist, macht das Programm einen Auswertungstrade. ;)
      Avatar
      schrieb am 07.03.13 18:45:50
      Beitrag Nr. 388 ()
      Typischer Intradday-Verlauf für DAX am März-NFP-Tag (aus Daten ab 2007):
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.03.13 18:47:49
      Beitrag Nr. 389 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.227.041 von YellowDragon am 07.03.13 18:45:50Und für DOW:
      Avatar
      schrieb am 09.03.13 23:19:57
      Beitrag Nr. 390 ()
      DAX um den Großen Verfallstag (Hexensabbat) im März:

      Avatar
      schrieb am 09.03.13 23:21:44
      Beitrag Nr. 391 ()
      Und DOW um Hexensabbat im März:

      Avatar
      schrieb am 10.03.13 13:58:38
      !
      Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Postings von Doppel-IDs
      Avatar
      schrieb am 10.03.13 15:28:39
      Beitrag Nr. 393 ()
      Für Wochentrader: DAX nach einer Woche mit 3,6% G/V:

      Zum Vergleich die Statistik für jede Woche:

      Eine Fortsetzung des vorigen Wochentrends ist also wahrscheinlicher.
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 08:34:34
      Beitrag Nr. 394 ()
      Rob Hanna hat auch etwas über den Verfall geschrieben:
      http://quantifiableedges.blogspot.de/2013/03/an-updated-look…
      Zitat:
      Op-ex week in general is pretty bullish. March, April, October, and December it has been especially so.
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 21:07:23
      Beitrag Nr. 395 ()
      Es ist ganz logisch daß der VDAX-New mit DAX-Handelsspanne korreliert:
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 21:09:32
      Beitrag Nr. 396 ()
      Zitat von YellowDragon: Und DOW um Hexensabbat im März:



      super statistik wieder , top
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 21:25:26
      Beitrag Nr. 397 ()
      Zitat von YellowDragon: Es ist ganz logisch daß der VDAX-New mit DAX-Handelsspanne korreliert:


      Über so lange Zeitachse sieht man nur Rauschen.
      Logisch ist es nicht (!!), denn derzeit haben wir niedrigen VDAX aber der Februar war ganz anders als zB der Januar oder Dezember !!!
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 22:30:53
      Beitrag Nr. 398 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.243.902 von Kerzensammler am 12.03.13 21:25:26Schreibe und zeige bitte doch was Du meinst was man mit VDAX anfangen kann?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 22:37:50
      Beitrag Nr. 399 ()
      Zitat von YellowDragon: Schreibe und zeige bitte doch was Du meinst was man mit VDAX anfangen kann?


      Morgen vielleicht, wenn du dir die Tageschart ansiehst, dann sehen die Kerzen im Dez/Jan/Feb anders aus als im Februar. Trotzdem war der VDAX immer realtiv niedrig.

      Vieleicht kannst du bei deinem Diagramm nur Nov '12 bis heute darstellen?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 22:46:00
      Beitrag Nr. 400 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.244.109 von YellowDragon am 12.03.13 22:30:53OK ich nehmen den VDAX(old) der ist besser dafür geeignet:
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 22:57:07
      Beitrag Nr. 401 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.244.141 von Kerzensammler am 12.03.13 22:37:50ab 11.2012:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 23:31:19
      Beitrag Nr. 402 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.244.202 von YellowDragon am 12.03.13 22:57:07Super, danke!
      VDAX(old) wäre vermutlich besser, aber man sieht auch hier, dass es von Ende November bis Anfang Februar keine Korrelation gibt. Der VDAX wird immer niedriger, während die Ranges 2013 ansteigen. Erst Anfang Februar stieg der VDAX - mit Verzögerung von einem Monat - an.

      Kannst du SMAs drüber legen?
      Avatar
      schrieb am 12.03.13 23:38:07
      Beitrag Nr. 403 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.244.202 von YellowDragon am 12.03.13 22:57:07Ein Grund warum das interessant ist: weil man damit automatisch auswählen kann, ob man einen Trendfolgealgo oder einen Trendwendealgo laufen lässt. Bzw. lässt sich damit berechnen (oder sogar vorherbestimmen) wie lukrativ das Trendfolgen mit einer bestimmten Strategie ist. Eventuell gelingt es besser, ein Trendfolgeregelwerk möglichst gut getimed im lukrativsten Fenster anzuwenden.
      Avatar
      schrieb am 13.03.13 22:15:21
      Beitrag Nr. 404 ()
      hallo yellow, habe auf meiner unermüdlichen suche nach daten die ich vergleichen kann das hier gefunden:

      http://www.ariva.de/x-dax-index/historische_kurse?month=2013…


      frage: das ist der xdax ab 8 - 22 uhr, aber...was sind das denn für zahlen?

      stimmt diese anzeige allgemein nicht so oder?

      ist der xdax nicht die DB indikation ?

      allein das tief ist ja verheerend weit vom heutigen xetra 7942, im link steht 7960 und ich finde nirgends 7960
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.03.13 23:07:38
      Beitrag Nr. 405 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.249.219 von gipsywoman am 13.03.13 22:15:21Zitat aus Wikipedia:
      Noch wichtiger als der L/E-DAX ist allerdings der X-DAX, der börsentäglich von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr berechnet wird. Basis sind die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten DAX-Future mit der geringsten Restlaufzeit sowie die offiziellen Euribor-Zinssätze der EZB. Der X-DAX ist ein relativ sicherer vor- und nachbörslicher Indikator für die DAX-Entwicklung, da die US-Märkte vollständig zeitlich abgedeckt werden.
      Ich habe vor längerem schon mal geschrieben daß die Pivots für X-DAX von Godmode deshalb unsinnig ist.
      DB-Indikation ist wie andere EMI-DAX und CFD-DAX abgeleitet vom FDAX und entspricht ca. X-DAX (außerbörslich) und DAX (börslich) zu entsprechenden Zeiten.
      Avatar
      schrieb am 14.03.13 19:46:16
      Beitrag Nr. 406 ()
      DAX Intraday Durchschnittsverlauf am großen Verfallstag im März:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.03.13 19:54:30
      Beitrag Nr. 407 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.254.061 von YellowDragon am 14.03.13 19:46:16WO-Bildserver hat wohl Probleme.:(
      Hier Bild vom ImageShack:
      Avatar
      schrieb am 14.03.13 22:01:39
      Beitrag Nr. 408 ()
      Tyopischer DAX-Verlauf vor und nach dem Hexensabbat:

      Avatar
      schrieb am 14.03.13 22:40:46
      Beitrag Nr. 409 ()
      Zitat von YellowDragon: Zitat aus Wikipedia:
      Noch wichtiger als der L/E-DAX ist allerdings der X-DAX, der börsentäglich von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr berechnet wird. Basis sind die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten DAX-Future mit der geringsten Restlaufzeit sowie die offiziellen Euribor-Zinssätze der EZB. Der X-DAX ist ein relativ sicherer vor- und nachbörslicher Indikator für die DAX-Entwicklung, da die US-Märkte vollständig zeitlich abgedeckt werden.
      Ich habe vor längerem schon mal geschrieben daß die Pivots für X-DAX von Godmode deshalb unsinnig ist.
      DB-Indikation ist wie andere EMI-DAX und CFD-DAX abgeleitet vom FDAX und entspricht ca. X-DAX (außerbörslich) und DAX (börslich) zu entsprechenden Zeiten.


      hallo lieber yellow, es ging gar nicht um x dax pivot egal von wem, es ging mir nur darum wo diese zahl am beispiel des tiefs 7960 herkommt.

      aber ja, jetzt versteh ich was du damals wohl sagen wolltest, schade, dass du das nciht gleich miterklärt hast, aber eh wurscht.
      ich komm schon dahinter was hier läuft:laugh:

      schau mal heute
      die heutigen ohlc, wo in gottes namen gab es heute diese zahlen?
      da wie´s oben steht fdax?
      also bei den üblichen fdax chart seh ich die nicht.



      14.03.13 O 7.994,99 H 8.054,99 L 7.985,99 C 8.049,99


      das hat mich interessiert.
      weißt du wo die vorkamen?
      hast du mir vielleicht den chart dazu?
      fdax hab ich nur investing.com
      da gibt es diese zahlen nicht.



      was die pivot angeht, letztlich ist der unterschied eh nur wenige punkte egal welche ohlc man nimmt.
      aber solche wie ich nehmen es halt lieber genauer.
      eine diff bei den pivot um 10 ist auch ned so schlimm, ich habe selbst auch immer ne toleranz von 10 eingebaut.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.03.13 22:45:38
      Beitrag Nr. 410 ()
      Zitat von YellowDragon: Zitat aus Wikipedia:
      Noch wichtiger als der L/E-DAX ist allerdings der X-DAX, der börsentäglich von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr berechnet wird. Basis sind die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten DAX-Future mit der geringsten Restlaufzeit sowie die offiziellen Euribor-Zinssätze der EZB. Der X-DAX ist ein relativ sicherer vor- und nachbörslicher Indikator für die DAX-Entwicklung, da die US-Märkte vollständig zeitlich abgedeckt werden.
      Ich habe vor längerem schon mal geschrieben daß die Pivots für X-DAX von Godmode deshalb unsinnig ist.
      DB-Indikation ist wie andere EMI-DAX und CFD-DAX abgeleitet vom FDAX und entspricht ca. X-DAX (außerbörslich) und DAX (börslich) zu entsprechenden Zeiten.


      achso sorry, da steht´s ja, eurex fdax.
      schade, hab den chart gar nicht.
      muß ich bei eurex nachsehen.

      ich benutze mittlerweile eher die db indi pivot, bzw. ich betrachte diese parallel zu xetra pivot eben wegen der abdeckung.

      danke dir.!
      Avatar
      schrieb am 14.03.13 22:51:02
      Beitrag Nr. 411 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.254.864 von gipsywoman am 14.03.13 22:40:46Man sollte IMMER bei den Originalbörsen nachschauen. Für FDAX dann bei EUREX:
      http://www.eurexchange.com/exchange-de/produkte/idx/dax/1721…

      hallo lieber yellow, es ging gar nicht um x dax pivot egal von wem, es ging mir nur darum wo diese zahl am beispiel des tiefs 7960 herkommt.

      Liest Du auch? Da steht doch daß X-DAX nur von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr berechnet wird. Wenn DAX (9:00-17:35) tiefer war kann dem X-DAX doch egal sein.
      Avatar
      schrieb am 15.03.13 14:37:54
      Beitrag Nr. 412 ()
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.03.13 11:24:09
      Beitrag Nr. 413 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.257.576 von YellowDragon am 15.03.13 14:37:54Wenn das unter dem Link zu findende Setup mal jemand backtesten würde, wäre ich dankbar.
      Beim ersten Überfliegen der Ergebnisse sieht's jedenfalls ziemlich durchwachsen aus.

      http://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_37_morning_…
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.03.13 12:32:49
      Beitrag Nr. 414 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.260.647 von nordlicht100 am 16.03.13 11:24:09Da WHS schon mehrere Backtests veröffentlicht hat und die Ergebnisse wie Du schon schreibst durchwachsen sind habe ich keine Motivation mehr selbst was zu machen.
      Es ist im Übrigen ähnlich wie Bodys 9:15- und Siegbaums 9:37-Regel.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.03.13 12:41:48
      Beitrag Nr. 415 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.260.821 von YellowDragon am 16.03.13 12:32:49Taugen diese Regeln denn was?

      Bei WHS steht was von 14 miesen Trades in Folge. Sowas würde mich abschrecken.

      Na ja, aber trotzdem ein "Dankeschön!" dafür, dass du dir den Link angeschaut hast!
      Ich muss mich auch mal in ProBackTest reinfuchsen. Bisher mache ich das immer mit Papier und Stift.
      Avatar
      schrieb am 17.03.13 16:55:02
      Beitrag Nr. 416 ()
      In 5 Tagen mehr als 10% G/V? im DAX war es nicht so selten:
      Avatar
      schrieb am 22.03.13 23:14:32
      Beitrag Nr. 417 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.982.326 von YellowDragon am 30.03.12 21:38:41Ostern-Statistik für den DAX Aktualisiert:

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.03.13 23:16:03
      Beitrag Nr. 418 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.289.122 von YellowDragon am 22.03.13 23:14:32Ostern-Statistik für den DOW:

      Avatar
      schrieb am 24.03.13 22:02:11
      Beitrag Nr. 419 ()
      DAX um Monaswechsel zum April:
      Avatar
      schrieb am 24.03.13 22:03:00
      Beitrag Nr. 420 ()
      DOW um Monaswechsel zum April:
      Avatar
      schrieb am 26.03.13 06:13:07
      Beitrag Nr. 421 ()
      Von mir auch ein kleiner Chart zum S&P vor Ostern. Leider fliessen nur Daten bis ins Jahr 2004 ein.
      YD, hättest Du die technische Möglichkeit die letzten 5 Handelstage vor dem Karfreitag auszuwerten?

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.03.13 06:16:49
      Beitrag Nr. 422 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.300.385 von Boersenmurad am 26.03.13 06:13:07meine Frage hat sich erledigt, habe die Statistik einige Posts zuvor schon entdeckt
      Avatar
      schrieb am 27.03.13 22:14:48
      Beitrag Nr. 423 ()
      Der April für Monatstrader:
      Avatar
      schrieb am 27.03.13 22:17:17
      Beitrag Nr. 424 ()
      Für Quartalstrader vom 1. zum 2. Quartal:
      Avatar
      schrieb am 27.03.13 22:19:12
      Beitrag Nr. 425 ()
      Typischer DAX-Monatsverlauf im April:
      Avatar
      schrieb am 27.03.13 22:20:07
      Beitrag Nr. 426 ()
      Typischer DOW-Monatsverlauf im April:
      Avatar
      schrieb am 28.03.13 08:42:40
      Beitrag Nr. 427 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.149.552 von YellowDragon am 10.05.12 21:34:03Auch für "Vorfeiertagsgewinnmitnahme" gibt es keine Beweise.
      Open Interest beim ES (E-Mini S&P 500 Future) am Gründonnerstag im Vergleich zum Vortag (Daten ab 1998):
      Plustage 10
      Minustage 5
      Unveränderte Tage 0
      Plustage(%) 66,667
      Minustage(%) 33,333
      Unveränderte Tage(%) 0,000
      Größter Tagesplus(%) 9,24
      Größter Tagesminus(%) -4,52
      Durchschnittsänderung(%) 1,12
      Avatar
      schrieb am 28.03.13 11:59:05
      Beitrag Nr. 428 ()
      Avatar
      schrieb am 28.03.13 19:36:17
      Beitrag Nr. 429 ()
      S&P 500 nach Close auf ATH:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.03.13 09:55:40
      Beitrag Nr. 430 ()
      DAX um April-NFP (nonfarm payrolls):
      Avatar
      schrieb am 30.03.13 09:56:39
      Beitrag Nr. 431 ()
      DOW um April-NFP:
      Avatar
      schrieb am 30.03.13 10:07:38
      Beitrag Nr. 432 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.155 von YellowDragon am 21.01.12 21:37:16Im Beitrag #2 gelistete Gaps haben Fehler.

      Es fällt jetzt auf daß die Daten wegen Yahoo Fehler enthalten.
      Beispiel: für 02.01.2012 war kein DAX-Kurs bei Yahoo weil in USA ein Feiertag wegen Neujahr war.
      03.01.2012 zeigt dann ein Riesengap an was real nicht da war.

      Das Gap am 12.09.2001 ist leider auch nicht so groß weil am 911 der DAX gehandelt wurde. Nur in USA nicht. Bei Yahoo fehlt der Kurs am 911.
      Hier sind die Daten (z.B. von comdirect.de):

      Date       Open    High    Low     Close
      10.09.2001 4725,16 4758,10 4528,07 4670,13
      11.09.2001 4680,80 4788,38 4130,52 4273,53
      12.09.2001 4259,53 4403,51 4159,65 4335,20
      Avatar
      schrieb am 30.03.13 19:38:30
      Beitrag Nr. 433 ()
      Am 04.04 ist wieder EZB-Tag. Die Statistik für den DAX zeigt keinen signifikanten (positiven) Einfluß der EZB wie bei der FED.

      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.04.13 08:56:42
      Beitrag Nr. 434 ()
      EUR/USD Intradday Durchschnittsverlauf am April-ECB-Tag:
      Avatar
      schrieb am 04.04.13 23:17:06
      Beitrag Nr. 435 ()
      Typischer Intradayverlauf von EUR/USD am April-NFP-Tag:
      Avatar
      schrieb am 04.04.13 23:18:55
      Beitrag Nr. 436 ()
      Typischer Intradayverlauf von DOW am April-NFP-Tag:
      Avatar
      schrieb am 05.04.13 00:27:39
      Beitrag Nr. 437 ()
      Wie lange dauert es für eine bestimmte Kursveränderung vom ATH ?
      Für DOW habe ich eine Statistik erstellt:

      Es dauert also durchschnittlich 42 Handelstage nach DOW-ATH für eine Korrektur von -1%. Für -10% sind das schon 528 Handelstage!
      Die Kurve ist auf der + Seite flacher: für +1% 33 Tage und für +10% 294 Tage.
      Avatar
      schrieb am 12.04.13 19:20:36
      Beitrag Nr. 438 ()
      Gold nach einem Tag mit ca. 3,5% G/V:
      Avatar
      schrieb am 13.04.13 13:54:33
      Beitrag Nr. 439 ()
      DAX um den kleinen Verfallstag im April:
      Avatar
      schrieb am 13.04.13 13:56:42
      Beitrag Nr. 440 ()
      DOW um den kleinen Verfallstag im April:
      Avatar
      schrieb am 13.04.13 14:03:41
      Beitrag Nr. 441 ()
      Wie immer, super Arbeit
      Avatar
      schrieb am 18.04.13 23:24:09
      Beitrag Nr. 442 ()
      Der typische Intradayverlauf von DAX und DOW am kleinen Verfallstag im April:

      Avatar
      schrieb am 23.04.13 21:48:03
      Beitrag Nr. 443 ()
      DAX-Statistik für den Tag nach einem Tag mit ca. ±2,4% G/V:
      Avatar
      schrieb am 23.04.13 22:37:00
      Beitrag Nr. 444 ()
      DAX um Monaswechsel zum Mai:
      Avatar
      schrieb am 23.04.13 22:38:35
      Beitrag Nr. 445 ()
      DOW um Monaswechsel zum Mai:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.04.13 08:28:02
      Beitrag Nr. 446 ()
      DAX: der Tag nach Kursändeung von ca. 4% G/V in 3Tagen:
      Avatar
      schrieb am 25.04.13 20:26:38
      Beitrag Nr. 447 ()
      Der Euwax Sentiment Index wird ja gerne als Kontraindikator benutzt. Ich habe nun mit EOD (end of day)-Daten ab 08.02.2012 folgende Statistiken erstellt.
      Aus den Charts kann man eine negative Korrelation zwischen DAX und dem Sentiment Index feststellen:
      http://www.boerse-stuttgart.de/de/marktundkurse/indizes/euwa…
      Folgende Tabelle bestätigt diese Beobachtung: wenn DAX im Plus schließt dann ist der Schlußwert vom Euwax Sentiment Index negativ und umgekehrt.

      Kann man den Vortages-Schlußwert von Euwax Sentiment Index als Signalgeber fürs DAX-EOD-Trading benutzen? Nach der Statistik nein:

      Auch die Änderung des Vortages-Schlußwertes von Euwax Sentiment Index taugt nicht als Signalgeber:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.04.13 21:03:41
      Beitrag Nr. 448 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.514.965 von YellowDragon am 25.04.13 20:26:38danke für deine unermüdliche arbeit um Aufklärung!

      erste Tabelle sagt wohl nichts anderes als dass die leute bei gefallenen kursen in Longs einsteigen und bei gestiegenen kursen in Shorts. ist wohl einleuchtend.

      aber auch hier sollte man natürlich den unterschied zwischen Korrelation und Kausalität kennen und berücksichtigen. wird ja gerne durcheinander geworfen. :D

      die High/Low +/- in den Tabellen drunter beziehen sich immer auf das vortagesclose oder wie ist das gemeint?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.04.13 21:23:40
      Beitrag Nr. 449 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.515.275 von PointnFigure am 25.04.13 21:03:41Ja siehe Beitrag #268:
      In den Tabellen beziehen die Aussagen Open +, High +, Low +, Close +, Open -, High -, Low -, Close - alle auf den vorigen Close (auf Deutsch Schlußkurs).
      Folgende Beispiele machen hoffentlich die Bedeutungen klar:
      1. "High + nach Close +" : das Tageshoch ist höher als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      2. "High - nach Close +" : das Tageshoch ist niedriger als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      3. "Low + nach Close +": das Tagestief ist höher als gestriger Schlußkurs, der positiv war.
      4. "Low - nach Close -": das Tagestief ist niedriger als gestriger Schlußkurs, der negativ war.
      Avatar
      schrieb am 25.04.13 22:24:35
      Beitrag Nr. 450 ()
      DAX: der Tag nach Kursändeung von ca. 4,74% G/V in 3Tagen:
      Avatar
      schrieb am 26.04.13 08:13:25
      Beitrag Nr. 451 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.514.965 von YellowDragon am 25.04.13 20:26:38Es ist berechtigt zu fragen: die Größe des Sentiment Indexes müßte doch mehr Einfluß als das Vorzeichen haben?
      Folgende Tabellen zeigen die Ergebnisse mit Indexwert von >=30 bis >=50. Es fällt auf daß nur bei großen negativen Werten der Euwax Sentiment Index als Kontraindikator und Signalgeber funktionieren.
      Meine Erklärung dafür ist: wir sind seit 14 Monaten (Daten ab 08.02.2012) im Bullenmarkt.


      Avatar
      schrieb am 27.04.13 22:39:23
      Beitrag Nr. 452 ()
      Für Monatstrader, DAX und DOW vom April zum Mai:

      Avatar
      schrieb am 27.04.13 22:41:36
      Beitrag Nr. 453 ()
      Typischer DAX-Monatsverlauf im Mai:
      Avatar
      schrieb am 27.04.13 22:43:08
      Beitrag Nr. 454 ()
      Typischer DOW-Monatsverlauf im Mai:
      Avatar
      schrieb am 29.04.13 21:44:33
      Beitrag Nr. 455 ()
      DAX und DOW um Mai-NFP (nonfarm payrolls):

      Avatar
      schrieb am 01.05.13 22:55:34
      Beitrag Nr. 456 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.498.451 von YellowDragon am 23.04.13 22:38:35In den 6 Fällen seit 1991 wo der Mai-TOM-Effeckt nicht wirkte war der DOW am 2. Handelstag im Plus (100%!):
      Avatar
      schrieb am 03.05.13 17:46:45
      Beitrag Nr. 457 ()
      DAX nach einem All Time Closing High (Der letze war 16.07.2007 8105,69):
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 20:16:48
      Beitrag Nr. 458 ()
      Wie oft gab es Plus- oder Minustage in Folge im FDAX und DAX?
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 20:55:44
      Beitrag Nr. 459 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.043 von YellowDragon am 05.05.13 20:16:48verstehe die Tabelle nicht so ganz, vllt kannst du kurz was dazu erklären.

      insbesondere wie die letzte spalte zustande kommt. was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, wie bei den 7 minus tagen in folge, die nicht eingetreten sind im betrachtungszeitraum, 100% ein gleiches vorzeichen am nächsten tag haben. oder bei den 9 plus tagen: ein einmaliges Ereignis, bei dem du dann 90% feststellst für ein gleiches vorzeichen am nächsten tag. hier hätte ich null oder hundert Prozent erwartet. und bei grösser null würde das Ereignis eigentlich in die nächste klasse (10) rutschen. oder? ansonsten würde ich nämlich nicht erwarten, dass die zahl der Ereignisse für 10 tage grösser als die für 9 tage ist.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 21:10:02
      Beitrag Nr. 460 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.123 von PointnFigure am 05.05.13 20:55:44ok, jetzt sehe ich es. irgendwas passt da nicht. die spalte anzahl vorkommen müsste monoton steigend im Bereich -11 bis -1 sein (für den fdax passt es, für den dax nicht) und monoton fallend im Bereich +1 bis +13 (hier passt es umgekehrt für den fdax nicht und beim dax passt es). dann wären die prozente auch relativ einfach aus der anzahl der Ereignisse für n und n+1 zu errechnen, also zum Beispiel von 7 -> 8 = 4/12 mit gleichem vorzeichen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 22:18:50
      Beitrag Nr. 461 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.123 von PointnFigure am 05.05.13 20:55:44Danke für den Hinweis! Ich habe ab -7 etwas versehentlich gelöscht.
      Hier die richtige Tabelle:


      Beim 9 Plustagen ist es so: Es sind 11 Male +9 Tage vorgekommen. Und 2x 10, 6x 11 und 2x 13, das entspricht 10 Mal 10 Tage plus in Folge. Deshalb 90,91% dafür.

      Deinen Beitrag #460 verstehe ich auch nicht ganz.:laugh:
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 22:24:20
      Beitrag Nr. 462 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.173 von PointnFigure am 05.05.13 21:10:02Jetzt weiß ich was Du meinst. Monoton fallend/steigend "muß" es nicht sein.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 22:41:42
      Beitrag Nr. 463 ()
      ja, jetzt ist es klar.
      Avatar
      schrieb am 05.05.13 22:46:43
      Beitrag Nr. 464 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.397 von YellowDragon am 05.05.13 22:24:20war halt die frage, wie du die Ereignisse gezählt hast, #459 hat dann wohl gepasst...
      Avatar
      schrieb am 07.05.13 19:36:21
      Beitrag Nr. 465 ()
      Avatar
      schrieb am 09.05.13 18:13:46
      Beitrag Nr. 466 ()
      DAX und DOW um den kleinen Verfallstag im Mai:

      Avatar
      schrieb am 17.05.13 07:48:54
      Beitrag Nr. 467 ()
      DAX Möglicher Tagesverlauf am Mai-Verfallstag:
      Avatar
      schrieb am 23.05.13 17:30:25
      Beitrag Nr. 468 ()
      DAX war von dem Tief am 19.04.2013 bis gestern 14,2% gestiegen. Ähnliche Fälle gab es 62 Mal seit 1991. Folgende Statistik zeigt wie es dann weiter gelaufen ist:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.05.13 17:31:57
      Beitrag Nr. 469 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.702.015 von YellowDragon am 23.05.13 17:30:25Und wenn am 24. Tag einen dicken Minus von >2% war:
      Avatar
      schrieb am 23.05.13 18:32:02
      Beitrag Nr. 470 ()
      Mal wieder ein Danke, Yellow!

      Für was man nicht alles Statistiken erstellen kann - schon für diese Ideen einen Daumen hoch!

      Und ansonsten staune ich immer nur... .
      Denn ich bin technisch absoluter Laie und denke oft: "Da muss der doch zum Teil stundenlang an so einer Statistik sitzen."
      Aber das ist sicherlich/hoffentlich nicht der Fall... ;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.05.13 19:23:06
      Beitrag Nr. 471 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.702.525 von Daimlia am 23.05.13 18:32:02Danke! Wer ko der ko ;)
      Im Ernst, die Programmierung kann schon studen-/tagelang dauern. Danach kann man für ähnliche Fälle dann sekundenschnell vom Rechenknecht Ergebnisse bekommen. Screensshots erstellen dauert dann länger als Rechnen.
      Avatar
      schrieb am 25.05.13 12:20:36
      Beitrag Nr. 472 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.223.757 von YellowDragon am 29.05.12 22:16:50Update: DAX und DOW um den Monatswechsel Juni (EOD-Daten seit 11.1990). Auffällig sind die großen Verluste an Minustagen im DOW:


      Übrigens gibt es einen Artikel über "Turn of the Month" im neuen "Traders" (06/2013).
      Avatar
      schrieb am 26.05.13 19:23:38
      Beitrag Nr. 473 ()
      Für Monatstrader, DAX und DOW vom Mai zum Juni:

      Avatar
      schrieb am 29.05.13 22:03:37
      Beitrag Nr. 474 ()
      DAX Durchschnittsverlauf im Juni:
      Avatar
      schrieb am 29.05.13 22:04:24
      Beitrag Nr. 475 ()
      DOW Durchschnittsverlauf im Juni:
      Avatar
      schrieb am 30.05.13 23:14:12
      Beitrag Nr. 476 ()
      Typischer Intradayverlauf von DAX am letzten Tag im Mai:
      Avatar
      schrieb am 31.05.13 06:43:26
      Beitrag Nr. 477 ()
      DAX Tageschart Ichimoku-Analyse
      Ichimoku Kanji
      Ichimoku Analyse DAX Tageschart 31.05.2013





      Kommentar
      Ein Eröffnungsgap mit einem Minus von 22 Punkten, eine weiße Kerze mit einem Plus von 64 Punkten zum Vortag oder Plus 0,8%.
      Ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch, allerdings hat sich die weiße Tageskerze über die Mitte der vorangegangenen, schwarzen Kerze gerobbt und auch intraday Tenkan angekratzt. Im Stundenchart konnten die letzten 5 Stundenkerzen nicht über der (Stunden-)Wolke und (Stunden-)Kijun schließen - bei ca. 8.410 (= Tekan) liegt ein veritabler Widerstand.
      Der DAX ist nach wie vor uneins über die weitere Richtung, die Prognose bleibt zweigeteilt: Macht der DAX ein neues Jahreshoch, dann ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Geht es unter das Tief von Freitag (8.262) - dann liegt das nächste Kursziel beim 38% Retracement bei 8.121 Punkten.


      Die Analyse dient nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
      © www.boersen-knowhow.de


      Weitere Kommentare und Signale im Link
      http://www.boersen-knowhow.de/node/898
      Avatar
      schrieb am 31.05.13 06:51:36
      Beitrag Nr. 478 ()
      Großes Sorry...
      Das Posting oben sollte nebenan rein :rolleyes:

      Und da ich schon mal da bin...

      Großes Danke an YellowDragon für diesen Thread !!
      Avatar
      schrieb am 01.06.13 16:09:46
      Beitrag Nr. 479 ()
      Was passiert beim DOW nach einem Tag mit G/V von ca. 1,36%?
      Avatar
      schrieb am 03.06.13 22:18:18
      Beitrag Nr. 480 ()
      DAX und DOW um Juni-NFP:

      Avatar
      schrieb am 06.06.13 22:55:23
      Beitrag Nr. 481 ()
      Die Jahren seit der Finanzkrise haben DAX und DOW auch große Verlusttage an Juni-NFP gehabt. Das zeigen auch der durchschnittliche Intraday-Verlauf:

      Avatar
      schrieb am 15.06.13 19:38:13
      Beitrag Nr. 482 ()
      DAX und DOW um den großen Verfallstag (Hexensabbat) im Juni:

      Avatar
      schrieb am 20.06.13 19:10:59
      Beitrag Nr. 483 ()
      Der Tag nach einem G/V von ca. 3,3% im DAX:
      Avatar
      schrieb am 20.06.13 22:50:55
      Beitrag Nr. 484 ()
      Der Tag nach einem G/V von ca. 2,34% im DOW:
      Avatar
      schrieb am 20.06.13 22:52:03
      Beitrag Nr. 485 ()
      Der Tag nach einem G/V von ca. 2,5% im S&P 500:
      Avatar
      schrieb am 21.06.13 08:06:56
      Beitrag Nr. 486 ()
      DAX: durchschnittlicher Intraday-Verlauf am großen Verfallstag (Hexensabbat) im Juni:
      Avatar
      schrieb am 23.06.13 19:29:11
      Beitrag Nr. 487 ()
      DAX und DOW um Monatswechsel Juli:


      Avatar
      schrieb am 23.06.13 19:31:07
      Beitrag Nr. 488 ()
      DAX Durchschnittsverlauf im Juli:
      Avatar
      schrieb am 23.06.13 19:31:58
      Beitrag Nr. 489 ()
      DOW Durchschnittsverlauf im Juli:
      Avatar
      schrieb am 26.06.13 22:23:06
      Beitrag Nr. 490 ()
      DAX und DOW für Monatstrader (Wie wird der Juli?):


      Avatar
      schrieb am 26.06.13 22:25:51
      Beitrag Nr. 491 ()
      DAX und DOW für Quartalstrader (Wie wird Q3?):


      Avatar
      schrieb am 29.06.13 14:00:58
      Beitrag Nr. 492 ()
      Avatar
      schrieb am 29.06.13 23:30:46
      Beitrag Nr. 493 ()
      Zitat von YellowDragon: July 1st Best $DIA and $SPY Day Of Month

      Danke, Yellow :) !

      Seit 1989 also im Dow 19 up und nur 5 down... .
      Kann es mir für Montag noch nicht so wirklich vorstellen, wünsche es mir aber.

      Wenn ich einfach mal nur den Zeitraum ab Jahr 2000 nehme, wären es nur noch 9 up und 4 down ... - das lasse ich mal lieber :D;)... .
      Avatar
      schrieb am 03.07.13 08:14:00
      Beitrag Nr. 494 ()
      DAX und DOW um Juli-NFP:


      Avatar
      schrieb am 04.07.13 19:46:39
      Beitrag Nr. 495 ()
      DAX: durchschnittlicher Intraday-Verlauf am NFP-Tag im Juli:
      Avatar
      schrieb am 09.07.13 14:20:02
      Beitrag Nr. 496 ()
      moin yellow, hab da was, was dich eventuell interessieren könnte:
      http://www.aaii.com/sentimentsurvey
      unten ist ne excel datei zum download mit allen daten und folgendem chart:
      2 Antworten
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      schrieb am 09.07.13 22:53:14
      Beitrag Nr. 497 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.009.479 von Casino_Royal am 09.07.13 14:20:02Es ist wie bei anderen Sentiment-Indikatoren nur dann ein guter Kontraindikator bei extremem Wert.
      Zitat vom Artikel im Link:
      While our results here seem to lend validity to the notion that investor sentiment may be used as a contrarian indicator, it would not be wise to base all your investment decisions upon it. Indicators such as this are best used in tandem with others so that you receive confirming signals of potential market movements. Sentiment merely serves as an additional tool when making investment decisions.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 09.07.13 23:04:49
      Beitrag Nr. 498 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.012.857 von YellowDragon am 09.07.13 22:53:14ja das stimmt so, der intradayverlauf des sentiments in stuttgart ist jedoch sehr hilfreich.

      aktuell ist untere Grafik, die ich hier reingestellt habe, nicht aussagekräftig, da kein extremwert vorliegt. ein non-event zur zeit..
      Avatar
      schrieb am 10.07.13 08:18:40
      Beitrag Nr. 499 ()
      Zitat von Casino_Royal: ja das stimmt so, der intradayverlauf des sentiments in stuttgart ist jedoch sehr hilfreich.

      aktuell ist untere Grafik, die ich hier reingestellt habe, nicht aussagekräftig, da kein extremwert vorliegt. ein non-event zur zeit..

      Werde bitte konkret wie nutzt man EUWAX-Sentiment intraday? Als Kontraindikator ist es mmn. nicht immer zu gebrauchen.
      Der Erfinder desselben hat diesbezüglich auch nicht so geäußert.
      http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/1334…
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      schrieb am 10.07.13 21:57:28
      Beitrag Nr. 500 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.013.959 von YellowDragon am 10.07.13 08:18:40ich weiss nicht welchen Anlagehorizont der Onkel meint,
      aber ich sehe da schon täglich reziproke Zusammenhänge:
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