[posting]55455414[/posting]Zu: Zitat von faultcode: t-value = signal-to-noise ratio = t-ratio Diese Gleichung kann erweitert werden zu: t-value = signal-to-noise ratio = t-ratio = t-stat so wie hier gesehen: http://www.dualmomentum.net/2017/07/trend-following-research… => z.B.: => eine t-stat von 10.5 ist schon beachtlich (wenn es sich tatsächlich um eine signal-to-noise ratio handeln sollte). |
|
aus der Diskussion: | Meine kleine Sammlung an Börsenstatistiken |
Autor (Datum des Eintrages): | faultcode (06.08.17 04:41:56) |
Beitrag: | 9 von 204 (ID:55466829) |
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE |