Erste Group Bank AG

Erste Group Update - 2016 EU-weite Stresstest-Ergebnisse

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta017/29.07.2016/22:05) - Die Erste Group Bank AG (Erste Group) wurde dem von der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen Kommission (EK) und des European Systemic Risk Board (ESRB) durchgeführten EU-weiten Stresstest des Jahres 2016 unterzogen.

Die Erste Group nimmt die heute vorgenommenen Bekanntmachungen der EBA zur Kenntnis und erkennt die Ergebnisse des Tests vollumfänglich an.

Der Stresstest des Jahres 2016 enthält keine Mindestquote, sondern soll im aufsichtsrechtlichen Prüfungsprozess des Jahres 2016 eine wichtige Informationsquelle darstellen. Die Ergebnisse sollen dementsprechend den relevanten Behörden eine Einschätzung ermöglichen, inwieweit die Erste Group Mindest- und Zusatzeigenmittel-Anforderungen unter Anwendung von auf einheitlicher Methodologie und Annahmen basierenden Stress-Szenarios erfüllen kann.

Das negative Stresstest-Szenario wurde durch die EZB bzw. ESRB entwickelt und deckt einen dreijährigen Zeitraum (2016-2018) ab. Bei der Anwendung des Stresstests wurde von einer stabilen Bilanz zu den Werten per Ende Dezember 2015 ausgegangen. Dementsprechend inkludiert das negative Szenario keine zukünftigen Geschäftsstrategien oder Management-Maßnahmen. Das negative Szenario stellt keine Gewinn-Vorhersage für die Erste Group dar.

Erste Group-Kommentar zu den Stresstest-Ergebnissen

Die EBA hat heute die Stresstest-Ergebnisse des Jahres 2016 veröffentlicht. Die Anwendung des negativen Szenarios resultierte für die Erste Group in einer harten Kernkapitalquote (CET 1, aktuell) von 8,2% zum Jahresende 2018, im Gegensatz zu einem Ausgangspunkt von 12,3% Ende 2015. Insgesamt ergab sich somit eine stress-bedingte Veränderung von -416 Basispunkten. Im EBA-Stresstest des Jahres 2014 lag dieser Wert bei -233 Basispunkten und resultierte in einer höheren harten Kernkapitalquote (CET 1, aktuell) von 8,9% am Ende des Vorhersagezeitraums.

Die dem negativen Szenario des Stresstests zugrundeliegenden Annahmen sind wie folgt (kumuliert über den Vorhersagezeitraum von 2016 bis 2018 gegenüber angenommenen Startwerten für 2015):
* Rückgang im realen BIP der EU um 1,8% (Rückgang um bis zu 4,2% in den CEE-Märkten der Erste Group)
* Rückgang der Wohnimmobilienpreise in der EU um 10,9% (Rückgang um bis zu 20,5% in den CEE-Märkten der Erste Group)
* Anstieg der kurz- und langfristigen Zinsen. 3-Monats-Euribor: +30 Basispunkte, 10-jährige Staatsanleihen: durchschnittlich +110 Basispunkte in der EU (Anstieg um bis zu 190 Basispunkte in den CEE-Märkten der Erste Group). Annahme einer asymmetrischen Auswirkung auf Aktiva bzw. Passiva, d.h. volle Preisanpassung der Passiva, aber begrenzte Preisanpassung der Aktiva.