U.S. Indizes 2208 0 Kommentare Predictive Analytics: 27.08.13

Auf der Shortseite ist zumindest eine (Teil)Gewinnmitnahme unser Positionierung aus der vorangegangenen Ausgabe vom 22.08.2013 angezeigt. Der angekündigte Effekt der erhöhten Standardabweichung war für jenen Zeitraum deutlich zu messen.

Round Up: Unsere Shortgewichtung kann reduziert werden

Ein Zurückfahren des Shortüberhangs wird anhand der Signalgebung der ARANA KG Matrix© indiziert. Somit kann die Hälfte der Shortpositionierung aus dem vorangegangenen Artikel vom 22.08.13 aus der Markt genommen werden.

Eröffnet wurde diese bei einem Indexstand von 3102 Zählern. Schließen werden wir jetzt diese Positionierung bei einem Indexstand des NDX100 von aktuell rund 40 Indexpunkten tiefer. Denn aktuell schwanken die Kursnotierungen stark um die Standardabweichung. Dabei verlaufen die Skalenverschiebungen auf der Handelszeitebene schneller. Genau dieser Effekt war wie in den vergangenen Handelstagen deutlich zu messen.

Short

42.322,76€

Basispreis

2,66

Ask

× 14,85

Hebel

Zum Produkt

Long

36.712,90€

Basispreis

26,63

Ask

× 14,83

Hebel

Zum Produkt

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(Ausgangs)Chart vom 15.08.2013, mit zukünftigem Kursverlaufsmuster

ARANA PTP 15082013

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Depot: Hedge Allocation Decisions

Anwendung in Echtzeit. Investiert wird in Indizes: NASDAQ100 (NQ) und S&P500 (ES). Dies in einer korrelationsidealen Gewichtung und Richtung. Die Risikoeinteilung erfolgt durch Positionsmanagement nach Hedge Allocation Decisions durch eine schrittweise Annäherung an eine korrelationsideal besetzte ARANA KG Matrix©.

Aktion	Index	Datum	Uhr	Art	Produkt	Stück	Kauf	Verkauf	G und V
Verkauf	NDX	22.08.13	21:44	Short	NQ	2	3102
Kauf	NDX	27.08.13	20:15	Cov	NQ	1		3061	+820

Dokumentation: Darlegung innerhalb der Kolumne


S&P	1 Indexpunkt	USD 50
NQ	1 Indexpunkt	USD 20

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Michael Hummel, Data Scientist

ARANA KG

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Michael Hummel

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Michael Hummel ist Data Scientist (Fractal Math.) und Entwickler der Indikatorengruppe HAD© (Hummel Algorithmus Dynamik). Auf Basis der Grundlagenarbeit in Korrelationsstrukturen und Predictive Analytics entstehen Anwendungen für die internationalen Kapitalmärkte. Anhand seiner inzwischen knapp 20-jährigen Forschung und Entwicklung (Big Data Analytics) wurden innerhalb der ARANA KG Instrumente entwickelt, um individuelles Portfoliorisiko zu minimieren.