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Automatisiertes Trading - Der Experte aus der Konserve - Seite 2

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Vorsicht vor Curve Fitting

Die Gefahr dabei: Einstellungen, nach denen Trades eingegangen werden, nur um die Chartkurven der Vergangenheit herum zu optimieren. Das ist, wie auf einem alten Chart rückblickend natürlich sofort zu erkennen, wo Ein- und Ausstiege gelegen hätten für maximalen Profit.

Die Gegenwart aber verläuft anders und findet live statt, ohne dass man voraussehe, ob Zeit zum Ausstieg ist oder ein Trend weitergeht. Wenn ein EA daher mit einer Einstellung zum Ruin führt und mit einer geringfügig anderen zu Millionen, stimmt was nicht. Heißt: Wenn Sie den Stop-Loss deaktivieren und Ruin erleiden, ist das fahrlässig. Wenn Sie aber mit einem Stop-Loss von 30 und 70 Kerzen Verluste und nur mit 50 Kerzen Gewinne machen, ist das verdächtig. Testen Sie dann mal 10 und 100 Kerzen um zu sehen, ob sich eine logische Erklärung auftut. Falls nicht, ist der Erfolg mit 50 ein Zufallstreffer – das Ergebnis von Curve Fitting. Ein solcher EA taugt vermutlich nicht für die Zukunft mit anderen, nicht optimierten Marktgegebenheiten.

Vorsicht auch vor EAs, die sich auf ein einziges Instrument beschränken, solange es hierfür keinen plausiblen Grund gibt. Ein EA ist eine Reihe von Regeln – die sollten auf EURUSD ebenso anwendbar sein wie auf GBPJPY. Sonst regt sich der Verdacht, der Entwickler hätte seine Regeln nur um die letzten zehn Kurvenjahre von EURUSD herumentwickelt. Das kann natürlich noch eine Weile gutgehen, wenn sich die Kurve auch die nächsten Jahre gleich verhält. Aber irgendwann ändert sich ihr Verhalten und der EA bricht zusammen.

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Forward-Testing: Jetzt wird’s ernst

Sieht dagegen alles rosig aus, geht’s ans Forward-Testing. Das findet anders als Backtesting inEchtzeit statt, erst auf einem üblichen Demokonto, dann auf einem anorexischen Livekonto: MetaTrader ist offen, das Chart läuft, nur statt selbst Trades aufzusetzen und abzuwickeln, überlassen Sie das dem EA. Da historische Chartdaten nämlich nur Preise und keine Marktkonditionen speichern, erkennen Sie die wirkliche Leistung des EA erst, wenn Sie ihn mit Kommissionen, Spread, Slippage, Gaps und was sonst noch so anfallen kann konfrontieren.

Wie lange? Bis Sie einen klaren, objektiven Eindruck gewonnen haben. Dass die ersten drei Trades profitabel sind, heißt noch gar nichts. Projizieren Sie nicht rein, auch die nächsten dreitausend würden es. Aber trennen Sie sich auch nicht zu früh von einem Kanditaten, nur weil die ersten drei Trades Verluste machten. Ein EA mit vernünftiger Idee, klarer Beschreibung und hoffnungsvollen, nicht kurvenoptimierten Backtest-Ergebnissen verdient einige Monate Forward-Testing.