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    Faktor Zertifikat auf Deutsche Bank AG 10,00x Short Open End (UBS) Zertifikat

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    EUR
    -3,73 %
    -0,05 EUR
    Letzter Kurs 15:52:02 Euwax
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    6.000 STK
    Geldkurs 19:37:49
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    6.000 STK
    Briefkurs 19:37:49
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    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000UM3R0H0 · WKN: UM3R0H ·

    Chart für Deutsche Bank AG Faktor 10,00x Short Open End (UBS) - UM3R0H

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 10-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Deutsche Bank. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Deutsche Bank AG

    Deutsche BankAktie
    ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000
    15,462
     
    EUR
    -0,02 %
    -0,003 EUR
    Letzter Kurs 20:02:44 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag2,24 %-0,04 %
    1 Woche9,60 %-4,04 %
    1 Monat-80,92 %1,52 %
    3 Monate-39,41 %
    6 Monate-25,58 %
    Lfd. Jahr-57,15 %
    1 Jahr-6,20 %

    Aktueller Kurs zu UM3R0H

    BörsenplatzEuwax
    Letzter Kurs1,29 EUR
    Performance-3,73 %
    Kurszeit15:52:02
    Eröffnung1,30 EUR
    Tageshoch1,31 EUR
    Tagestief1,23 EUR
    Vortageskurs1,34 EUR

    Stammdaten UM3R0H

    NameFaktor Zertifikat auf Deutsche Bank AG 10,00x Short Open End (UBS)
    ISINDE000UM3R0H0
    WKNUM3R0H
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor10,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,04 EUR3,03 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-22 Uhr

    Emission

    Emittent UBS
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag28.03.2024
    Erster Handelstag28.03.2024
    Emissionspreis12,18 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert14,72 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    Thema Energieversorgung
    RegionDeutschland