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Fonds auf Basis künstlicher Intelligenz

11.07.2016, 08:46  |  431   |   |   

Michael Günther, Portfolio Manager des Tungsten TRYCON Basic, erklärt die ungewöhnliche Investmentphilosophie von Tungsten Capital Management. Seit zehn Jahren ist das Unternehmen bereits am Markt. Die Anlagestrategien des Hauses klingen jedoch nach Zukunftsmusik.

Wie hat sich Tungsten Capital Management seit seiner Gründung weiterentwickelt?

Tungsten Capital Management wurde 2006 von Henning von Issendorff gegründet. Noch im selben Jahr wurde unser erster Fonds, der Tungsten ERV Fund, aufgelegt. Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt. 2013 stieß schließlich Lutz Klaus als CIO und Manager des Tungsten PARITON UI hinzu. Im Juni 2014 folgte dann die Integration der TRYCON Strategie. Mittlerweile bieten wir ein breites Spektrum an Investmentfonds und –strategien an und betreuen überwiegend institutionelle Kunden und Family Offices. Derzeit besteht unser Team aus 13 Mitarbeitern in den Bereichen Geschäftsführung, Portfoliomanagements und Sales. 

Worauf hat sich Ihr Haus spezialisiert?

Unser Haus konzentriert sich auf Liquid Alternatives auf systematischer Basis. Wichtig ist uns bei all unseren Ansätzen, dass die Rendite immer in einem vernünftigen Verhältnis zum eingesetzten Kapital stehen muss. Das heißt, wir denken in risiko-adjustierter Rendite. Jede unserer Strategien basiert auf einer klar definierten ökonomischen Ratio. Wesentlich ist für uns darüber hinaus die klare Trennung von Alpha und Beta in den angebotenen Investmentlösungen. 

Wie viele Assets under Management betreuen Sie?

Aktuell verwalten wir ein Vermögen von über 350 Millionen Euro. 

Welche Fonds bietet Ihr Haus an? 

Die folgenden drei von uns gemanageten Fonds bilden den Schwerpunkt unseres Angebots: Der Tungsten PARITON UI, der durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset-Portfolio eine stabile absolute Rendite erwirtschaftet. Zur Gewichtung der Assets nutzen wir ein spezielles Risikoausgleichsverfahren. Das Renditeziel liegt bei drei bis sechs Prozent p.a. oberhalb des Euribors. Der Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG verfolgt eine systematische Multi-Asset long/short-Strategie. Er basiert auf einem selbstentwickelten Quant-Model namens QuantMatrix, das auf Basis künstlicher Intelligenz arbeitet. Alle Märkte werden täglich von diesem computerbasierten Handelssystem beobachtet und das Portfolio dynamisch an neue Marktentwicklungen angepasst. Dabei lernt QuantMatrix regelmäßig dazu. Die Anlagestrategie fußt also auf einem festen Regelwerk mit striktem Risikomanagement. Last but not least, unser Tungsten Pi (π). π ist eine Aktien-long/short-Trading-Strategie in "Large Caps" und hochliquide börsennotierte Werte. Die Strategie ist überwiegend nicht-diskretionär und verfolgt einen systematischen Ansatz auf der Basis proprietärer Algorithmen.  π ist darauf ausgerichtet konsistent „Absolute Return“ Ergebnisse zu erzielen und jährliche Renditen von ca. sieben Prozent bei einer Volatilität von weniger als zehn Prozent p.a. zu erreichen. Der Fonds extrahiert Gewinne aus kurzfristigen Übertreibungssituationen entgegen dem herrschenden Trend am Markt.

Wie grenzt sich Ihre Gesellschaft von der Konkurrenz ab?

Besonders durch unsere strikte Trennung von Alpha und Beta („Life is BETA with ALPHA“) grenzen wir uns von Mitbewerben ab. 

(TL) 



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Teresa Laukötter hat den M. Sc. in Volkswirtschaft der Universität Maastricht. Als Redakteurin und Content-Managerin bei €uro Advisor Services GmbH ist sie zuständig für die Top-Themen auf www.fundresearch.de.

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