GAM

Akquisition von Cantab vollzogen, Lancierung von zwei neuen quantitativen Strategien unter der GAM Systematic-Marke - Seite 2

Erfolgreiche Entwicklung von zwei neuen GAM Systematic-Strategien

Die Technologie von Cantab und das Team aus über 30 Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Ewan Kirk bilden die Grundpfeiler von GAM Systematic. Diese Anlageplattform wird gemeinsam von Adam Glinsman, CEO von Cantab, und Anthony Lawler, Head of Portfolio Management bei der Alternative Investments Solutions Einheit (AIS) von GAM, geleitet.

GAM Systematic konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung quantitativer Produkte und Lösungen in den Bereichen liquider alternativer Strategien sowie in Long-only-Anlageklassen unter Einsatz verschiedener Instrumente wie Futures, Forwards, Aktien, Anleihen oder Kredite.

Zwei neue UCITS-Fonds auf der Grundlage von Cantabs bewährter Methode wurden bereits entwickelt. Sie werden vom Cantab-Team verwaltet und nach der aufsichtsrechtlichen Zulassung mit täglicher Liquidität unter dem Namen GAM Systematic vertrieben. Beide Fonds sind darauf ausgelegt, Investoren risikoadjustierte Renditen und einen kostengünstigen Diversifikator für ihr Aktien- und Anleihenportfolio über einen Marktzyklus zu bieten.

Die systematische marktneutrale globale Aktienstrategie handelt mit aktienorientierten Modellen, die bereits eine gute Erfolgsbilanz im Rahmen des quantitativen Flaggschiffprogramms von Cantab vorweisen können, das 2007 lanciert wurde. Sie setzen die firmeneigenen Research- und Handelssysteme ein, um weltweit in liquide Aktien zu investieren, ohne dabei vom Markt-Beta beeinflusst zu werden. Mit einer angestrebten Volatilität von 6% bis 8% versucht die Strategie über einen Marktzyklus von drei Jahren attraktive Renditen zu erzielen.    

Die systematische diversifizierte Makro-Strategie ist ein Anlageklassen übergreifendes Multi-Asset-Produkt auf Basis des 2013 lancierten Core Macro-Investment-Programms von Cantab. Sie strebt nach Erträgen, die nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren. Hierzu identifiziert sie dauerhafte und wiederkehrende Ertragsquellen in über 100 Märkten mittels Anlagen in Währungen, Anleihen, Aktienindizes und Rohstoffen. Das annualisierte Volatilitätsziel liegt bei 10 bis 12% und auch diese Strategie setzt es sich zum Ziel, attraktive Renditen über einen Markzyklus hinweg mit geringstmöglicher Korrelation zu traditionellen Märkten zu generieren.