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    Faktor Zertifikat auf adidas AG 10,00x Short Open End (VON) Zertifikat

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    EUR
    -4,15 %
    -0,10 EUR
    Letzter Kurs 19:53:54 Börse Frankfurt
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    Geldkurs 20:45:20
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    Briefkurs 20:45:20
    Derivate von Vontobel ab 0 EUR* beim SMARTBROKER+ handeln
    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000VD20P82 · WKN: VD20P8 ·

    Chart für adidas AG Faktor 10,00x Short Open End (VON) - VD20P8

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 10-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von adidas. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf adidas AG

    adidasAktie
    ISIN: DE000A1EWWW0 · WKN: A1EWWW
    225,25
     
    EUR
    +0,31 %
    +0,70 EUR
    Letzter Kurs 21:51:18 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag-2,07 %0,31 %
    1 Woche6,31 %-0,95 %
    1 Monat-88,60 %11,40 %
    3 Monate-30,52 %
    6 Monate-22,20 %
    Lfd. Jahr-41,39 %
    1 Jahr-11,15 %

    Aktueller Kurs zu VD20P8

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs2,31 EUR
    Performance-4,15 %
    Kurszeit19:53:54
    Eröffnung2,37 EUR
    Tageshoch2,60 EUR
    Tagestief2,31 EUR
    Vortageskurs2,41 EUR

    Stammdaten VD20P8

    NameFaktor Zertifikat auf adidas AG 10,00x Short Open End (VON)
    ISINDE000VD20P82
    WKNVD20P8
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor10,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,07 EUR2,95 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Vontobel
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag02.04.2024
    Erster Handelstag02.04.2024
    Emissionspreis15,00 EUR
    Emissionsvolumen0
    Referenzkurs Basiswert18,12 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaHandel
    RegionDeutschland