Commerzbank ---> Ziel 40 € !!!!!! (Seite 15097)
eröffnet am 03.11.06 12:26:20 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.855.144 von sstuce am 21.07.10 15:02:25Der Bericht ist schon wieder zwei Monate alt, alles hat sich beruhigt! Heute spricht keiner mehr davon, dass die PIIGS Staaten Ihre Schulden nicht zurückzahlen könnten. Man konzentriert sich momentan wieder auf andere Länder außerhalb der EU!
Gute Zahlen, schlechte ZahlenAutor: Vorstand
Alle Quartale wieder lockt die Ergebnisssaison. Während der Anfang bekanntermaßen in den Staaten vom Aluminiumkonzern Alcoa gemacht wird, ist für die Absurditäten seit längerer Zeit der Bankensektor zuständig.
Die kürzlich gemeldeten Zahlen von JP Morgan waren erneut ein Beispiel für die in den Medien leider weit verbreitete oft kritiklose Übernahme von Meinungen, die ihren Ursprung scheinbar direkt in New York haben. So wird eine Nachricht, oder oft nur eine Überschrift, via Reuters oder Bloomberg verbreitet und findet mehr oder weniger abgewandelt und übersetzt ihren Weg in die Gazetten. So kam es auch diesmal wieder zu vielen sehr positiv gefärbten Veröffentlichungen, die den Ursprung der aktuellen Kennzahlen nicht oder sehr unzureichend zur Kenntnis nahmen. Oft geben sich die Kommentatoren sogar bass erstaunt darüber, dass die vermeintlich „guten Zahlen“ dem Aktienmarkt nicht helfen.
So lag das Ergebnis für das vergangene Quartal von JPM ungefähr auf der Höhe des Wertes aus der besten aller Bankenwelten, also aus der Zeit kurz vor dem Beginn der anhaltenden Krise. Nun ist JPM nicht mehr das gleiche Institut wie damals, daher soll uns an dieser Stelle der Anschaulichkeit halber der Vergleich zum Vorjahresquartal genügen.
Um satte 75% stieg das ausgewiesene Ergebnis. Das ist für den unbedarften Betrachter gelinde gesagt erstaunlich, aber ein Blick ins Zahlenwerk verschafft rasch Klarheit. Zunächst einmal fällt das geringere Handelsvolumen aus, das zusammen mit rückläufigen Erträgen aus der Sparte Rentenhandel und Investmentbanking daherkommt. Nun offenbart ein gleichzeitiger 75%iger Ergebnisanstieg bei darbendem Trading und Investmentbanking, dass hier irgendwas im Argen liegt. Die Suche nach dem Ursprung ist kurz, die Bank hat die Risikovorsorge zurückgefahren und zwar drastisch.
Die Rücklagen für Verluste aus dem Kredit- und Bondgeschäft wurden um rund $5,3 Mrd. eingedampft. Wir möchten hier anmerken, dass der wundervolle, für das Quartal ausgewiesene Gewinn bei insgesamt $4,8 Mrd. zum Stehen kam. Bei konstanter Risikovorsorge wäre das Bild des Bankenriesen folglich schon ziemlich rissig. Angesichts der weiter anziehenden Ausfallraten in den meisten Kreditkategorien und der wohl doch eher „L“ als „V“-förmigen Wirtschaftsentwicklung mit den bekannten Auswirkungen auf Konsumentenkredite, Hypotheken und Finanzierungen im Bereich Gewerbeimmobilien, erscheint uns die Rückführung der Reserven zum jetzigen Zeitpunkt als ziemlich gewagter Schritt. Vielleicht ist man bei den Morgans derzeit eher auf die Öffentlichkeitsarbeit als auf die Einschätzung kommender Risiken fokussiert, wer weiß das schon....
>>> komplett lesen:
http://bankhaus-rott.de/wordpress/?p=1086&utm_source=feedbur…
Alle Quartale wieder lockt die Ergebnisssaison. Während der Anfang bekanntermaßen in den Staaten vom Aluminiumkonzern Alcoa gemacht wird, ist für die Absurditäten seit längerer Zeit der Bankensektor zuständig.
Die kürzlich gemeldeten Zahlen von JP Morgan waren erneut ein Beispiel für die in den Medien leider weit verbreitete oft kritiklose Übernahme von Meinungen, die ihren Ursprung scheinbar direkt in New York haben. So wird eine Nachricht, oder oft nur eine Überschrift, via Reuters oder Bloomberg verbreitet und findet mehr oder weniger abgewandelt und übersetzt ihren Weg in die Gazetten. So kam es auch diesmal wieder zu vielen sehr positiv gefärbten Veröffentlichungen, die den Ursprung der aktuellen Kennzahlen nicht oder sehr unzureichend zur Kenntnis nahmen. Oft geben sich die Kommentatoren sogar bass erstaunt darüber, dass die vermeintlich „guten Zahlen“ dem Aktienmarkt nicht helfen.
So lag das Ergebnis für das vergangene Quartal von JPM ungefähr auf der Höhe des Wertes aus der besten aller Bankenwelten, also aus der Zeit kurz vor dem Beginn der anhaltenden Krise. Nun ist JPM nicht mehr das gleiche Institut wie damals, daher soll uns an dieser Stelle der Anschaulichkeit halber der Vergleich zum Vorjahresquartal genügen.
Um satte 75% stieg das ausgewiesene Ergebnis. Das ist für den unbedarften Betrachter gelinde gesagt erstaunlich, aber ein Blick ins Zahlenwerk verschafft rasch Klarheit. Zunächst einmal fällt das geringere Handelsvolumen aus, das zusammen mit rückläufigen Erträgen aus der Sparte Rentenhandel und Investmentbanking daherkommt. Nun offenbart ein gleichzeitiger 75%iger Ergebnisanstieg bei darbendem Trading und Investmentbanking, dass hier irgendwas im Argen liegt. Die Suche nach dem Ursprung ist kurz, die Bank hat die Risikovorsorge zurückgefahren und zwar drastisch.
Die Rücklagen für Verluste aus dem Kredit- und Bondgeschäft wurden um rund $5,3 Mrd. eingedampft. Wir möchten hier anmerken, dass der wundervolle, für das Quartal ausgewiesene Gewinn bei insgesamt $4,8 Mrd. zum Stehen kam. Bei konstanter Risikovorsorge wäre das Bild des Bankenriesen folglich schon ziemlich rissig. Angesichts der weiter anziehenden Ausfallraten in den meisten Kreditkategorien und der wohl doch eher „L“ als „V“-förmigen Wirtschaftsentwicklung mit den bekannten Auswirkungen auf Konsumentenkredite, Hypotheken und Finanzierungen im Bereich Gewerbeimmobilien, erscheint uns die Rückführung der Reserven zum jetzigen Zeitpunkt als ziemlich gewagter Schritt. Vielleicht ist man bei den Morgans derzeit eher auf die Öffentlichkeitsarbeit als auf die Einschätzung kommender Risiken fokussiert, wer weiß das schon....
>>> komplett lesen:
http://bankhaus-rott.de/wordpress/?p=1086&utm_source=feedbur…
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.855.031 von sstuce am 21.07.10 14:48:18Für all diese Staaten wird für dieses und kommendes Jahr ein Wirtschaftswachstum prognostiziert. Also kein Panik, die genannten CDS werden wohl keine Gefahr für unsere CoBa sein!
http://www.wko.at/statistik/eu/europa-wirtschaftswachstum.pd…
http://www.wko.at/statistik/eu/europa-wirtschaftswachstum.pd…
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.854.991 von sstuce am 21.07.10 14:42:34Solltest dann aber auch Zitate genau wiedergeben:
Der spanische Staat wird den Cajas mit 90 bis 100 Milliarden Euro helfen müssen. Die Staatsschulden würden also von 60 auf 70 Prozent des Bruttosozialprodukts steigen. Ein sehr unschöner Sprung, für den spanischen Staat unter normalen Umständen aber tragbar.
Der spanische Staat wird den Cajas mit 90 bis 100 Milliarden Euro helfen müssen. Die Staatsschulden würden also von 60 auf 70 Prozent des Bruttosozialprodukts steigen. Ein sehr unschöner Sprung, für den spanischen Staat unter normalen Umständen aber tragbar.
Aufschwung auf Pump
Von Markus Sievers
In dieser Wirtschafts- und Finanzkrise ist auf nichts Verlass, nicht einmal auf die Krise selbst. Statt von drohenden Staatspleiten und wankenden Banken berichten Bundesbank und Bundesregierung auf einmal von einem satten Aufschwung. Der Export läuft, die Wirtschaft wächst so kräftig wie lange nicht. Und von der Beschäftigung schildert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat aufs Neue ein Wunder.
Diese Krise stiftet Verwirrung, weil sich Horrormeldungen mit frohen Botschaften zu einem undurchsichtigen Gebräu vermischen. Genau diese Unsicherheit, das Schwanken zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, kennzeichnet die Realität. Reihenweise heben Institute ihre Wachstumsprognosen an. Doch alle weisen in seltener Eintracht darauf hin, dass mit den Hoffnungen die Risiken zunehmen.
Viel spricht dafür, dass bei dieser Erholung das Beste schon vorbei ist. Wieder einmal borgt sich Deutschland einen Aufschwung vom Ausland. Doch dessen Kräfte erlahmen bereits. In den USA entlassen die Unternehmen schon wieder. China drückt nach einem enormen Anstoß durch das gigantische Konjunkturprogramm auf die Bremse. Und in Europa würgt der kollektive Sparkurs die Konjunktur ab. Bankenkrise, Überschuldung, globale Ungleichgewichte - die zentralen Probleme der Weltwirtschaft sind ungelöst. Vor allem kann niemand die Kernfrage beantworten: Wer soll die Nachfrage ersetzen, wenn nach den US-Verbrauchern auch die Staaten ihre Defizite herunterfahren müssen? Von einem selbsttragenden Aufschwung ist die private Wirtschaft weit entfernt, auch und gerade in Deutschland.
quelle: www.fr-online.de
Von Markus Sievers
In dieser Wirtschafts- und Finanzkrise ist auf nichts Verlass, nicht einmal auf die Krise selbst. Statt von drohenden Staatspleiten und wankenden Banken berichten Bundesbank und Bundesregierung auf einmal von einem satten Aufschwung. Der Export läuft, die Wirtschaft wächst so kräftig wie lange nicht. Und von der Beschäftigung schildert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat aufs Neue ein Wunder.
Diese Krise stiftet Verwirrung, weil sich Horrormeldungen mit frohen Botschaften zu einem undurchsichtigen Gebräu vermischen. Genau diese Unsicherheit, das Schwanken zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, kennzeichnet die Realität. Reihenweise heben Institute ihre Wachstumsprognosen an. Doch alle weisen in seltener Eintracht darauf hin, dass mit den Hoffnungen die Risiken zunehmen.
Viel spricht dafür, dass bei dieser Erholung das Beste schon vorbei ist. Wieder einmal borgt sich Deutschland einen Aufschwung vom Ausland. Doch dessen Kräfte erlahmen bereits. In den USA entlassen die Unternehmen schon wieder. China drückt nach einem enormen Anstoß durch das gigantische Konjunkturprogramm auf die Bremse. Und in Europa würgt der kollektive Sparkurs die Konjunktur ab. Bankenkrise, Überschuldung, globale Ungleichgewichte - die zentralen Probleme der Weltwirtschaft sind ungelöst. Vor allem kann niemand die Kernfrage beantworten: Wer soll die Nachfrage ersetzen, wenn nach den US-Verbrauchern auch die Staaten ihre Defizite herunterfahren müssen? Von einem selbsttragenden Aufschwung ist die private Wirtschaft weit entfernt, auch und gerade in Deutschland.
quelle: www.fr-online.de
Trading Spotlight
Also doch Inflation??? Dies könnte Folgen für die Kapitalmärkte haben.
USA: Höhere Inflation soll Aufschwung bringen
20.07.2010 | 18:17 | STEFAN RIECHER (Die Presse)
Experten revidieren ihre Prognosen nach unten. Die Zahl der Hausverkäufe geht dramatisch zurück. Politiker warnen vor einer neuerlichen Rezession. Und die Notenbank sieht sich mit einem Dilemma konfrontiert.
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/582487/in…
USA: Höhere Inflation soll Aufschwung bringen
20.07.2010 | 18:17 | STEFAN RIECHER (Die Presse)
Experten revidieren ihre Prognosen nach unten. Die Zahl der Hausverkäufe geht dramatisch zurück. Politiker warnen vor einer neuerlichen Rezession. Und die Notenbank sieht sich mit einem Dilemma konfrontiert.
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/582487/in…
"Kreditvolumen an die PIGS"
Die Bank for International Settlements (BIS) weist in ihrem BIS Quarterly Review June 2010 daraufhin, dass die Banken der Eurozone Ende 2009 62% aller Forderungen gegenüber den PIGS (Portugal, Irland, Griechenland und Spanien) hielten. Insgesamt haben die Banken der Eurozone 244 Mrd. Dollar Kredite an Portugal vergeben, 402 Mrd. Dollar an Irland, 206 Mrd. Dollar an Griechenland und die Kreditexposition nach Spanien betrug 727 Mrd. Dollar! Französische und deutsche Banken hielten besonders exponierte Forderungen gegenüber den PIGS, satte 958 Mrd. Dollar bzw. 61% des Eurozonenexposure in Höhe von 1,58 Billionen Dollar.
Die Summe der ausstehenden Kredite an die PIGS durch die deutschen Banken betrug 465 Mrd. Dollar und die Kredite von französischen Banken beliefen sich auf 493 Mrd. Dollar.
Die Kreditexposition der Banken der Eurozone gegenüber dem öffentlichen Sektor der PIGS betrug nach Angaben der BIS 254 Mrd. Dollar, davon entfielen immerhin 106 Mrd. Dollar auf französischen Banken und 68 Mrd. Dollar auf die deutschen Banken. Dafür hielten allerdings die deutschen Banken ein großes Exposure bei den Krediten an den privaten Nicht-Bankensektor, vor allem nach Irland mit einem Volumen von 126 Mrd. Dollar.
Die kombinierte Kreditexposition der deutschen, französischen und belgischen Banken z. B. gegenüber dem öffentlichen Sektor in Spanien belief sich auf immerhin 12,1% ihres Tier1 Kapitals. Zum Vergleich, die kombinierte Kreditexposition der italienischen, holländischen und schweizerischen Banken gegenüber den ausstehenden Staatsschulden Spaniens betrugen 2,8% des Tier1 Kapitals, die Exposition japanischer Banken betrug 3,4%, die der britischen Banken 2,0% und die Exposition der US-amerikanischen Banken auf spanische Staatsschulden weniger als 1% des Tier1 Kapitals.
Das Tier1 Kapital ist das Kernkapital einer Bank, bestehend aus Grundkapital, offene Reserven und Gewinnvortrag (= eigene Mittel).
Klar wird anhand dieser Daten, dass ein Zahlungsausfall des Staates, ob in Griechenland oder gar Spanien einen Dominoeffekt bis hin zu den Krediten an den Banken- und den Nichtbanken Sektor auslösen würde. Bei den Griechenlandhilfen der EU und des IWFs und dem Euro-Rettungspaket handelt es sich in Wahrheit um einen großangelegten zweiten Bankenbailout vor allem für französische und deutsche Banken. Die Finanzmärkte lassen sich von dem Bailout, ausgestattet mit weitgehend virtuellen Kreditgarantien kaum beeindrucken und schätzen das Risiko eines Zahlungsausfalls weiter hoch ein. So stiegen heute die Rendite der 10-jährigen spanischen Staatsanleihen auf 4,88% und die Griechenlands auf 9,34%, zum Vergleich die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen notierte bei 2,67%.
Auch die Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Spanien steigen heute auf 258,18. Dies bedeutet, für ein 5-Jahres CDS auf spanische Staatsanleihen mit einem Volumen von 10 Millionen Dollar, wird eine Versicherungsprämie pro Jahr von 258'180 Dollar fällig, um die Staatsanleihen abzusichern bzw. auf sie zu spekulieren. Bei Griechenland betrug die Prämie heute bemerkenswerte 834'050 Dollar! Das der spekulative Markt für Kreditausfallversicherungen aber auch solide Staatsfinanzen schätzen kann, zeigt ein Blick auf Norwegen, dort wird aktuell nur eine Prämie von 24'170 Dollar pro Jahr fällig. Quelle: Cmavision.com
Das spanische Bankensystem befindet sich aktuell unter akuten Spannungen, der Interbankenmarkt in Spanien liegt darnieder, denn die spanischen Banken vergeben untereinander nur noch eingeschränkt Kredit. Über die EZB ziehen die spanischen Banken massiv Liquidität, so stieg im Mai laut FT die temporäre Kreditaufnahme bei der EZB auf ein Volumen von 85,6 Mrd. Euro (105,7 Mrd. Dollar).
Quelle: BIS Quarterly Review June 2010
Die Bank for International Settlements (BIS) weist in ihrem BIS Quarterly Review June 2010 daraufhin, dass die Banken der Eurozone Ende 2009 62% aller Forderungen gegenüber den PIGS (Portugal, Irland, Griechenland und Spanien) hielten. Insgesamt haben die Banken der Eurozone 244 Mrd. Dollar Kredite an Portugal vergeben, 402 Mrd. Dollar an Irland, 206 Mrd. Dollar an Griechenland und die Kreditexposition nach Spanien betrug 727 Mrd. Dollar! Französische und deutsche Banken hielten besonders exponierte Forderungen gegenüber den PIGS, satte 958 Mrd. Dollar bzw. 61% des Eurozonenexposure in Höhe von 1,58 Billionen Dollar.
Die Summe der ausstehenden Kredite an die PIGS durch die deutschen Banken betrug 465 Mrd. Dollar und die Kredite von französischen Banken beliefen sich auf 493 Mrd. Dollar.
Die Kreditexposition der Banken der Eurozone gegenüber dem öffentlichen Sektor der PIGS betrug nach Angaben der BIS 254 Mrd. Dollar, davon entfielen immerhin 106 Mrd. Dollar auf französischen Banken und 68 Mrd. Dollar auf die deutschen Banken. Dafür hielten allerdings die deutschen Banken ein großes Exposure bei den Krediten an den privaten Nicht-Bankensektor, vor allem nach Irland mit einem Volumen von 126 Mrd. Dollar.
Die kombinierte Kreditexposition der deutschen, französischen und belgischen Banken z. B. gegenüber dem öffentlichen Sektor in Spanien belief sich auf immerhin 12,1% ihres Tier1 Kapitals. Zum Vergleich, die kombinierte Kreditexposition der italienischen, holländischen und schweizerischen Banken gegenüber den ausstehenden Staatsschulden Spaniens betrugen 2,8% des Tier1 Kapitals, die Exposition japanischer Banken betrug 3,4%, die der britischen Banken 2,0% und die Exposition der US-amerikanischen Banken auf spanische Staatsschulden weniger als 1% des Tier1 Kapitals.
Das Tier1 Kapital ist das Kernkapital einer Bank, bestehend aus Grundkapital, offene Reserven und Gewinnvortrag (= eigene Mittel).
Klar wird anhand dieser Daten, dass ein Zahlungsausfall des Staates, ob in Griechenland oder gar Spanien einen Dominoeffekt bis hin zu den Krediten an den Banken- und den Nichtbanken Sektor auslösen würde. Bei den Griechenlandhilfen der EU und des IWFs und dem Euro-Rettungspaket handelt es sich in Wahrheit um einen großangelegten zweiten Bankenbailout vor allem für französische und deutsche Banken. Die Finanzmärkte lassen sich von dem Bailout, ausgestattet mit weitgehend virtuellen Kreditgarantien kaum beeindrucken und schätzen das Risiko eines Zahlungsausfalls weiter hoch ein. So stiegen heute die Rendite der 10-jährigen spanischen Staatsanleihen auf 4,88% und die Griechenlands auf 9,34%, zum Vergleich die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen notierte bei 2,67%.
Auch die Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Spanien steigen heute auf 258,18. Dies bedeutet, für ein 5-Jahres CDS auf spanische Staatsanleihen mit einem Volumen von 10 Millionen Dollar, wird eine Versicherungsprämie pro Jahr von 258'180 Dollar fällig, um die Staatsanleihen abzusichern bzw. auf sie zu spekulieren. Bei Griechenland betrug die Prämie heute bemerkenswerte 834'050 Dollar! Das der spekulative Markt für Kreditausfallversicherungen aber auch solide Staatsfinanzen schätzen kann, zeigt ein Blick auf Norwegen, dort wird aktuell nur eine Prämie von 24'170 Dollar pro Jahr fällig. Quelle: Cmavision.com
Das spanische Bankensystem befindet sich aktuell unter akuten Spannungen, der Interbankenmarkt in Spanien liegt darnieder, denn die spanischen Banken vergeben untereinander nur noch eingeschränkt Kredit. Über die EZB ziehen die spanischen Banken massiv Liquidität, so stieg im Mai laut FT die temporäre Kreditaufnahme bei der EZB auf ein Volumen von 85,6 Mrd. Euro (105,7 Mrd. Dollar).
Quelle: BIS Quarterly Review June 2010
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.855.031 von sstuce am 21.07.10 14:48:18wann wird denn bei deinen Horrorszenarien das 750 Mrd. Euro Rettungspaket das erste Mal genutzt und von wem? Wann wird es aufgebraucht sein deiner Meinung nach? Danke Gruselexperte..
+++wichtig+++
Banktiteln soll man meiden, weil CDS on Hungary, Bulgaria, Romania und Croatia
enorme gefahren birgen, PIIGS Staaten(Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain)genauso!!!
Periphery Watch: The Debt Crisis Still Marches On
>> mehr lesen:
http://www.acting-man.com/?p=4111
Banktiteln soll man meiden, weil CDS on Hungary, Bulgaria, Romania und Croatia
enorme gefahren birgen, PIIGS Staaten(Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain)genauso!!!
Periphery Watch: The Debt Crisis Still Marches On
>> mehr lesen:
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Alle westliche banken sind "meiner Ansicht nach" quasi pleite!
US-Investoren nehmen Banken aufs Korn
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/us-investor…
«Der Staat wird den Cajas mit 100 Milliarden Euro helfen müssen»
Das wird der spanische Staat kaum überleben!!!!
Ökonom Daniel Gros weiss, wer bei den Stresstests für Europas Banken am schlechtesten abschneiden wird. In Spanien droht ein Fiasko.UND in Spanien sind deutsche Banken mit über 575 MLRD €uro in kritische Staats-Anleihen und -Kredite investiert.
http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/geld/Der-Staat-wird-d…
US-Investoren nehmen Banken aufs Korn
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/us-investor…
«Der Staat wird den Cajas mit 100 Milliarden Euro helfen müssen»
Das wird der spanische Staat kaum überleben!!!!
Ökonom Daniel Gros weiss, wer bei den Stresstests für Europas Banken am schlechtesten abschneiden wird. In Spanien droht ein Fiasko.UND in Spanien sind deutsche Banken mit über 575 MLRD €uro in kritische Staats-Anleihen und -Kredite investiert.
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