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DAX – Derivate -Trading, Kurz-/Langfriststrategieansätze und aktuelle Markteinschätzungen - Die letzten 30 Beiträge

eröffnet am 10.05.06 13:43:48 von
LEGEND2000

neuester Beitrag 17.12.15 10:25:00 von
indexhunter


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indexhunter
17.12.15 10:25:00
Beitrag Nr. 121.054
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.323.853 von PeteRock am 17.12.15 10:21:33
Zitat von PeteRockVielen Dank für die schnelle Antwort, werde es beherzigen!

VG


Immer auf den inneren Wert achten!

Weil: an der Volaschraube drehen ALLE Emis sehr gerne. Da gibt es fast keine Ausnahme! Zusätzlich hast Du ja noch ein Wochentheta, das sich gewaschen hat. Da kann man fast nur verlieren.
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PeteRock
17.12.15 10:21:33
Beitrag Nr. 121.053
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde es beherzigen!

VG
1 Antwort
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indexhunter
17.12.15 10:18:01
Beitrag Nr. 121.052
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.323.694 von PeteRock am 17.12.15 10:05:09Da hast Du Dir ja einen Granatenschein rausgesucht!

Aber die Fehler hast Du ja selber richtig benannt und hoffe dass das Lehrgeld auf Dauer nicht umsonst war für Dich.

Zu Deiner Frage:

Egal, welcher Emi: in Deinem Szenario hast Du immer dieses Problem. Das ist der Vorteil einer Put Strategie mit OS gegenüber einer Call mit OS. Die Longseite ist mit OS immer schwieriger zu traden. Als Basis für die impl. Vola immer auf den VDAX schauen!

Was Du machen kannst um solches zu vermeiden:

Call OS kaufen, die bereits ganz, ganz weit im Geld sind. Weit ist natürlich relativ: in Deinem Fall mit Basis 9900

Beispiel:

XM5F44

http://www.onvista.de/optionsscheine/snapshot.html?ID_INSTRU…

Selber Emi, selbe Laufzeit.......vollkommen andere Performance!

Wenn du Kurzläufer handelst, dann NUR (!) Scheine, die im Geld sind. Mittelfirstige am Geld und Langläufer kannst Du außerhalb landen. So als grobe Orientierung.

Viel Glück.





Zitat von PeteRockHallo,

sollte doch noch jemand ab und zu hier reinschauen, hätte ich mal eine Frage an die Experten:

Ich hab mich mit einem DB-Schein mit zugegebenermaßen viel zu kurzer Restlaufzeit in die Nesseln gesetzt (XM5F54) - und dort heut das erste Mal am eigenen Leib erfahren dürfen, wie die Magic auf Bankenseite mit der Impliziten Volatilität läuft - Dax sprint heute munter von 10550 auf 10700 und der Schein kratzt kurz an der 0.17 €, um dann binnen Minuten auf 0.11 € zu fallen. Ich hab das quasi in Echtzeit beobachtet und dachte, ich steh im Wald, da der DAX problemlos weiter nach oben kletterte. (Hatte den Schein am Freitag zu 0.20 € gekauft)

Ich weiß, dass man gegen dieses Gebaren machtlos ist, da alles mit der IV argumentiert werden kann, bin dennoch sehr gefrustet, zumal ich die Preisbildung der OS bei der DB in den vergangenen Monaten als halbwegs fair empfand...

Meine eigentliche Frage lautet: Welcher Emitent ist erfahrungsgemäß bei der Preisbildung am fairsten/nachvollziehbar? Oder macht es keinen Unterschied?

Mir ist bewusst, dass ein Schein so weit aus dem Geld, mit derart kurzer Restlaufzeit (und entsprechendem Theta) mit sehr großen Risiken behaftet ist - dass Underlying und OS-Preis aber SO auseinandergehen können, war mir offensichtlich nicht klar. Sehr schmerzhaftes Lehrgeld, was noch doppelt weh tut, da die ursprünglich erwartete Entwicklung des DAX mehr oder weniger auch noch genau so eingetreten ist wie erwartet und ich nichts davon habe...
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PeteRock
17.12.15 10:05:09
Beitrag Nr. 121.051
Hallo,

sollte doch noch jemand ab und zu hier reinschauen, hätte ich mal eine Frage an die Experten:

Ich hab mich mit einem DB-Schein mit zugegebenermaßen viel zu kurzer Restlaufzeit in die Nesseln gesetzt (XM5F54) - und dort heut das erste Mal am eigenen Leib erfahren dürfen, wie die Magic auf Bankenseite mit der Impliziten Volatilität läuft - Dax sprint heute munter von 10550 auf 10700 und der Schein kratzt kurz an der 0.17 €, um dann binnen Minuten auf 0.11 € zu fallen. Ich hab das quasi in Echtzeit beobachtet und dachte, ich steh im Wald, da der DAX problemlos weiter nach oben kletterte. (Hatte den Schein am Freitag zu 0.20 € gekauft)

Ich weiß, dass man gegen dieses Gebaren machtlos ist, da alles mit der IV argumentiert werden kann, bin dennoch sehr gefrustet, zumal ich die Preisbildung der OS bei der DB in den vergangenen Monaten als halbwegs fair empfand...

Meine eigentliche Frage lautet: Welcher Emitent ist erfahrungsgemäß bei der Preisbildung am fairsten/nachvollziehbar? Oder macht es keinen Unterschied?

Mir ist bewusst, dass ein Schein so weit aus dem Geld, mit derart kurzer Restlaufzeit (und entsprechendem Theta) mit sehr großen Risiken behaftet ist - dass Underlying und OS-Preis aber SO auseinandergehen können, war mir offensichtlich nicht klar. Sehr schmerzhaftes Lehrgeld, was noch doppelt weh tut, da die ursprünglich erwartete Entwicklung des DAX mehr oder weniger auch noch genau so eingetreten ist wie erwartet und ich nichts davon habe...
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indexhunter
03.12.15 19:37:20
Beitrag Nr. 121.050
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.236.097 von tiburonblanco am 03.12.15 19:22:57
Zitat von tiburonblancoMehr oder weniger...:rolleyes:

Vielleicht könnte man das Ding ja wiederbeleben?!

Fehlt noch aumgh...


Ich muss zugeben, dass ich kaum noch Indizes handel. Ist mir zu wirr geworden. Entweder man erwischt die Bewegung oder man schaut zu. Etwas dazwischen gibt es kaum noch.

Entweder 2000 Punkte runter, oder 2000 Punkte an einem Stück rauf. Solche eratischen Bewegungen kosten viele Nerven.

Deshalb mache ich zur Zeit eher Swingtrades in Aktien.
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tiburonblanco
03.12.15 19:22:57
Beitrag Nr. 121.049
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.235.956 von indexhunter am 03.12.15 19:07:59Mehr oder weniger...:rolleyes:

Vielleicht könnte man das Ding ja wiederbeleben?!

Fehlt noch aumgh...
1 Antwort
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indexhunter
03.12.15 19:07:59
Beitrag Nr. 121.048
Hi,

ich schaue ebenfalls noch ab und zu rein.

Hoffe, es sind heute alle gut durch den Tag gekommen.
2 Antworten
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tiburonblanco
03.12.15 18:28:53
Beitrag Nr. 121.047
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.234.672 von janolo am 03.12.15 17:26:27Schaue ab und zu mal rein, ob sich noch was regt - aber Selbstgespräche sind mir auch zu blöd...
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janolo
03.12.15 17:26:27
Beitrag Nr. 121.046
Keiner mehr da
keiner mehr da... Schade :rolleyes::(
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tiburonblanco
25.09.15 13:37:56
Beitrag Nr. 121.045
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.707.011 von AUMNGH45 am 25.09.15 10:43:26
Zitat von AUMNGH45Die mächtigste Frau der Welt mit gesundheitlichem Dämpfer?
Wenn Frau Yellen die Zinswende dieses Jahr nicht einläuten kann, wird sie an Glaubwürdigkeit deutlich verlieren. Ob der kleine Schwächeanfall/Dehydrierung wohl der erste Vorbote für einen "gesundheitsbedingten" Rücktritt ist, damit der Nachfolger dann zum Jahreswechsel genau das Gegenteil von dem machen kann, was Frau Yellen seit Monaten androht?
USA mit Minuszins?


...was mich dabei wundert: seit gefühlt Jahren wird uns eingebleut, wie schrecklich eine Zinserhöhung für die Börsen sei. Und jetzt fährt der Dax voll darauf ab...?! Nun gut, meinen Longs solls recht sein.
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AUMNGH45
25.09.15 10:43:26
Beitrag Nr. 121.044
Die mächtigste Frau der Welt mit gesundheitlichem Dämpfer?
Wenn Frau Yellen die Zinswende dieses Jahr nicht einläuten kann, wird sie an Glaubwürdigkeit deutlich verlieren. Ob der kleine Schwächeanfall/Dehydrierung wohl der erste Vorbote für einen "gesundheitsbedingten" Rücktritt ist, damit der Nachfolger dann zum Jahreswechsel genau das Gegenteil von dem machen kann, was Frau Yellen seit Monaten androht?
USA mit Minuszins?
1 Antwort
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tiburonblanco
24.09.15 11:28:25
Beitrag Nr. 121.043
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.697.843 von janolo am 24.09.15 11:19:20
Zitat von janoloein auf und ab ist das seit Tagen ....:rolleyes:

so schnell kann ich ja gar nicht schauen... :eek:


ja furchtbar...

gut, dass ich gestern n bissel was in Sicherheit bringen konnte.

Heute nach dem 100 Pkte up-move, dachte ich, dass es heute nen schönen Trend-Tag Richtung Norden geben könnte, die Zahlen sprachen auch dafür - aber Pustekuchen...

Jetzt wenigstens wieder ne Teufelsfratz´? :rolleyes:
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janolo
24.09.15 11:19:20
Beitrag Nr. 121.042
ein auf und ab ist das seit Tagen ....:rolleyes:

so schnell kann ich ja gar nicht schauen... :eek:
1 Antwort
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tiburonblanco
23.09.15 10:00:28
Beitrag Nr. 121.041
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.687.565 von tiburonblanco am 23.09.15 09:32:38
Zitat von tiburonblanco... jetzt die Teufelsfratze? (alte Hasen erinnern sich...)


so ungefähr hab ich mir das vorgestellt...:)

jetzt laufen lassen...
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tiburonblanco
23.09.15 09:32:38
Beitrag Nr. 121.040
... jetzt die Teufelsfratze? (alte Hasen erinnern sich...)
1 Antwort
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tiburonblanco
23.09.15 09:31:18
Beitrag Nr. 121.039
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.683.416 von tiburonblanco am 22.09.15 18:20:56
Zitat von tiburonblancoVW 2 % im Minus wegen diesem Mist?

Da bin ich mal gespannt, wer morgen die Dax-Liste anführt...:p


20% meinte ich...

Nee nee, diese Woche läuft nicht gut für mich. Ordentlicher (Buch)verlust zurzeit...

Aber da sind halt starke Nerven gefragt...

Nachgelegt auf der 500, mit nem SL der den Rücksturz wg. China (?) nach dem fast schon euphorisierenden Ritt auf die 600 grad noch so ausgehalten hat...:rolleyes:
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AUMNGH45
22.09.15 23:04:45
Beitrag Nr. 121.038
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.683.383 von tiburonblanco am 22.09.15 18:17:47Sieht für mich nicht so aus, als daß man VW als Begründung ranziehn könnt. Die Amis rutschen schließlich auch bzw die Marktbreite allgemein...
Ich warte nach wie vor ab, obs evtl im Oktober noch zu ner 50% Volaspitze kommt-nem Auswasch.(hab da paar Post weiter vorn ne Grafik dazu)
Ob UK in EU bleibt? steht aktuell fifty fifty...wobei das nicht der einzige mögliche Grund für son Spike sein könnte...meine Phantasie hät schon noch paar black swan mehr in Petto...lass ich aber mal stecken-überverkauft is schließlich auch irgendwann:rolleyes:
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tiburonblanco
22.09.15 18:20:56
Beitrag Nr. 121.037
VW 2 % im Minus wegen diesem Mist?

Da bin ich mal gespannt, wer morgen die Dax-Liste anführt...:p
1 Antwort
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tiburonblanco
22.09.15 18:17:47
Beitrag Nr. 121.036
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.676.066 von tiburonblanco am 22.09.15 07:33:32
Zitat von tiburonblanco
Zitat von tiburonblanco...
...bis her nix gutes:(


Nicht abschütteln lassen lautet die Devise!

Gestern auf der 9820 nochmal nachgelegt und abends bei 9950 die Tageslongs raus. Der VW-Dipper scheint ein gutes Signal für Nachkäufe zu sein.

Mal sehen, wie es heute weitergeht...

...schlecht...

Notbremse gezogen und neuer Ansatz <9600

Denke, die VW-Show wird noch diese Woche relativiert...:rolleyes:
1 Antwort
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tiburonblanco
22.09.15 07:33:32
Beitrag Nr. 121.035
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.668.563 von tiburonblanco am 21.09.15 10:12:57
Zitat von tiburonblanco
Zitat von tiburonblanco... und genau darauf basierte am Freitag mein setup:confused:

Nun gut, hab stehen gelassen, mal schauen, was der heutige Montag bringt diesbezüglich.

...bis her nix gutes:(


Nicht abschütteln lassen lautet die Devise!

Gestern auf der 9820 nochmal nachgelegt und abends bei 9950 die Tageslongs raus. Der VW-Dipper scheint ein gutes Signal für Nachkäufe zu sein.

Mal sehen, wie es heute weitergeht...
2 Antworten
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tiburonblanco
21.09.15 10:12:57
Beitrag Nr. 121.034
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.667.405 von tiburonblanco am 21.09.15 07:55:09
Zitat von tiburonblanco... und genau darauf basierte am Freitag mein setup:confused:

Nun gut, hab stehen gelassen, mal schauen, was der heutige Montag bringt diesbezüglich.

...bis her nix gutes:(
3 Antworten
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tiburonblanco
21.09.15 07:55:09
Beitrag Nr. 121.033
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.659.542 von AUMNGH45 am 19.09.15 00:19:32... und genau darauf basierte am Freitag mein setup:confused:

Nun gut, hab stehen gelassen, mal schauen, was der heutige Montag bringt diesbezüglich.
4 Antworten
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AUMNGH45
19.09.15 00:19:32
Beitrag Nr. 121.032
Is noch gar nicht so lang her, da hätte die Nachricht von ausbleibender/verschobener Zinswende genau die gegenteilige Reaktion am Markt ausgelöst...
5 Antworten
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tiburonblanco
04.09.15 08:45:40
Beitrag Nr. 121.031
Moin,
schon das zweite Mal diese Woche, dass mir so´n 100-Punkte-Gap am frühen Morgen nach vorherigen nachmittäglich/abendlichen Eskapaden den A... rettet...:p

Werde wohl am heutigen Freitag etwas vorsichtiger rangehen...;)
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AUMNGH45
02.09.15 19:14:03
Beitrag Nr. 121.030
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.543.963 von AUMNGH45 am 02.09.15 18:10:27
Zitat von AUMNGH45...Der SuP hat sich bzgl des hT um 1900 allerdings noch nicht entschieden (obs ein solches werden soll)


Neben dem schwächelnden Dow scheint der Transportation fast noch schwächer. Beim SuP würden wir dem zyklischen Tief bei 1820 wieder gefährlich nahe kommen (wenns hT nicht klappt und das letzte Tief nicht hält)Das nächste ist dann erst wieder fast100Pkt tiefer (na ja 1738)und würde die kompletten 2014er Gewinne vernichten. Ich vermute also, daß beim 1820er Tief zahlreiche Stopploss liegen.
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AUMNGH45
02.09.15 18:48:44
Beitrag Nr. 121.029
Hab allerdings auch keine Ahnung grad, ob bei diesem durchlöcherten Wirrwarr erst die oberen oder erst die unteren Löcher zugemacht werden.
Vermuten tu ich, daß das 11300er bis gegen Jahresende offen bleibt.
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AUMNGH45
02.09.15 18:30:51
Beitrag Nr. 121.028
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.543.321 von tiburonblanco am 02.09.15 16:56:20Die Volaspikes über 50% traten in der Vergangenheit meistens um Oktober auf und waren stets ein guter Einstieg für größere und längerfristigere Positionierungen. (bei mir allerdings eher ETF/Fonds als Ko)
Ich bin unter 30% investiert, über70% warten auf günstige Gelegenheiten. Mit Einzelwerten will ich aber erst wieder rumbasteln, wenn sich der Gesamtmarkt stabilisiert bzw am besten kurz nach dem ultimativen Panikselloff. Und mit Gehebeltem erst wieder, wenn ich mit der Basis meiner Depots halbwegs zufrieden bin
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AUMNGH45
02.09.15 18:10:27
Beitrag Nr. 121.027
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.529.350 von AUMNGH45 am 01.09.15 09:49:21
Zitat von AUMNGH45Ein höheres Tief um 1900 rum wär im Wochenverlauf nicht schlecht um den Dax dann so um 9650/700 zu stützen und die Bullen zur Gegenwehr zu animieren. (ob das dann als hT auch funktioniert muß sich zeigen. )

Das Szenario muß ich wohl verwerfen. Inzwischen siehts eher so aus, als wenn ein Rutsch unter 9960 sich von den650/700 nicht aufhalten lässt, Das sieht mir zu sehr nach "M" aus- wenn es so kommen sollte...Der SuP hat sich bzgl des hT um 1900 allerdings noch nicht entschieden (obs ein solches werden soll)
1 Antwort
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tiburonblanco
02.09.15 16:56:20
Beitrag Nr. 121.026
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.529.857 von AUMNGH45 am 01.09.15 10:43:30
Zitat von AUMNGH45
Zitat von AUMNGH45Ich lauere grad auf ne Chance im langfristigen Bereich. Ein Vergleich der 50% Volaspitzen (und drüber) ergibt Quasi die antizyklische Ideallinie (falls es sowas an der Börse überhaupt gibt)


Rocco schreibt grad im Stream:

"Der VDAX ist über 27% gedreht!
Werte über 27% sind weiter das "PANIK AUF DER TITANIC" Szenario für den DAX!

Der DAX kommt erst bei VDAX Werten unter 25% in ruhiges Fahrwasser.

Über 27% ist eine VDAX Explosion bis 50% drin und somit große DAX Einbrüche bis 9315 und vor allem bis 8350!"

Würd mir gut in den Plan passen, wenn er recht bekommt...mit höherem Tief wirds dann allerdings nix.

Hm, der VDax ist ja nun mal unbestechlich, die Vola kann jeder sehen... Beschreibt aber eigentlich nur, wieviel Druck im Kessel ist. Fragt sich, in welche Richtung es dann weiter geht. :rolleyes:
1 Antwort
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AUMNGH45
01.09.15 10:43:30
Beitrag Nr. 121.025
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.514.537 von AUMNGH45 am 28.08.15 22:12:17
Zitat von AUMNGH45Ich lauere grad auf ne Chance im langfristigen Bereich. Ein Vergleich der 50% Volaspitzen (und drüber) ergibt Quasi die antizyklische Ideallinie (falls es sowas an der Börse überhaupt gibt)


Rocco schreibt grad im Stream:

"Der VDAX ist über 27% gedreht!
Werte über 27% sind weiter das "PANIK AUF DER TITANIC" Szenario für den DAX!

Der DAX kommt erst bei VDAX Werten unter 25% in ruhiges Fahrwasser.

Über 27% ist eine VDAX Explosion bis 50% drin und somit große DAX Einbrüche bis 9315 und vor allem bis 8350!"

Würd mir gut in den Plan passen, wenn er recht bekommt...mit höherem Tief wirds dann allerdings nix.
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