Diskussion zu Meta Platforms (früher Facebook Inc.) (Seite 943)

[Heckscheibenheizer]

So wie es aussieht wird an den deutschen Märkten heute ein Plus erwartet. Aktuell liegen die Kurse zwischen 27,15€ (Xetra) und 27,20€ (Tradegate). 27,20 € sind immerhin knapp $34.

Nun ist abzuwarten, ob die Amis das genauso sehen. Es wäre ja nicht das erste mal, dass an den deutschen Märkten ein deutliches Plus zu sehen war, bis am Nasdaq der Pre-Market eröffnet hat.

[Jessi2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.323.586 von Jessi2000 am 26.06.12 21:54:32

SK vorgestern lag glaube ich bei 33,05 $.

[Jessi2000]

Ähnlicher Chartverlauf wie vorgestern.

[Manuel86]

Zitat von Heckscheibenheizer: CK9TD2 zu behalten wäre für dich übrigens äusserst lohnenswert gewesen.
Aber sowas weiss man ja leider meist erst nach dem Verkauf.

Das stimmt, aber mit 350 % in den 20 Minuten kann, muss und sollte man auch einfach mal zufrieden sein :-)

[Heckscheibenheizer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.322.874 von Manuel86 am 26.06.12 18:48:25

Ja, könnte interessant werden.
Ist der Kurs heute kurz vor 22 Uhr über 33,50 kaufe ich Calls. Ansonsten stehe ich weiter an der Seitenlinie.

CK9TD2 zu behalten wäre für dich übrigens äusserst lohnenswert gewesen.
Aber sowas weiss man ja leider meist erst nach dem Verkauf.

[Manuel86]

Heute starten die Banken anscheinend eine Rakete

[Heckscheibenheizer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.322.113 von musv76 am 26.06.12 16:05:09

Unter anderem weil in den Nasdaq 100 Index nur Werte kommen, die schon länger als 2 Jahre gelistet sind.
Ob Facebook in 2 Jahren aufgenommen wird hängt dann vorallem davon ab, ob FB dann zu den 100 größten Werten gehört

[musv76]

Mal noch 'ne etwas dumme Frage:

Facebook ist doch eigentlich an der Nasdaq notiert. Wieso steht das dann hier in der Liste nicht mit drin?
http://www.onvista.de/index/top-flop.html?ID_NOTATION=325104

[Manuel86]

Zitat von musv76:

Zitat von Heckscheibenheizer: Die dumme Sache mit dem Hebel ist ja, dass er auch gegen einen wirken kann. Er wird umso schneller größer je näher sich der Kurs der KO-Schwelle nähert - und verbrennt dadurch mehr Geld als der zweite Schein, dessen Hebel ja in der gleichen Zeit kleiner wurde, verdienen kann.
Wenn man also zwei Scheine mit gleichen Hebel zu gleichem Kurs und gleicher Anzahl kauft, bedeutet dies, dass man bis zu einer Gewissen Grenze* viel mehr Verluste mit dem Schein hat, der sich auf die KO-Schwelle zubewegt, als Gewinn mit dem Schein, der sich von der KO-Schwelle wegbewegt.

Im Normalfall würde ich Dir zustimmen. Sonst würden die Banken ja weder Optionsscheine noch KO-Zertifikate oder andere nette Derivate rausgeben. Schließlich wollen die ja auch nicht verhungern. Wir haben hier aber anscheinend einen Sonderfall gefunden:

Das KO-Zertifikat kann zwischen 09:00 und 15:00 Uhr nicht platzen, da KO-Kriterium der Nasdaq-Kurs ist. Daraus würde folgen:
-> Man kann/muss den größtmöglichen Hebel sowohl beim Put als auch beim Call wählen
-> Gibt's eine Kursbewegung hat man:
- max. 100% Verlust mit dem ersten Schein (Begrenzung durch Totalverlust)
- evtl. einen Gewinn der ein Vielfaches des Einsatzes darstellt mit dem 2. Schein.

Wie gesagt, der Knackpunkt ist hier, dass wir eine KO-Schwelle wählen könnten, die beliebig nahe am aktuellen Kurs liegt. Damit dürfte ein Hebel im hohen zweistelligen oder dreistelligen Bereich die 100% Totalverlust des einen Scheines locker auffangen.

Ich werd das in den nächsten Tagen mal etwas genauer beobachten.

Wie schon gesagt. Mein Copa Call hatte ein Hebel von 150 heute morgen, da es nur 6 cent von der KO Grenze entfernt war.

Es wurde aber kein PUT herausgegeben, daher gab es heute morgen nur ein PUT mit einem Hebel von 22.

Der Knackpunkt an deiner Strategie ist, das du keine Zertifikate mit annährend gleichem Hebel finden wirst.

Aber selbst wenn man nur in eine Richtung geht... Der Aktienkurs von Facebook hat sich heute morgen nur 6 cent geändert das hat mir einen Gewinn von fast 350 % beschert...

Ich werde jetzt auch mal täglich nach Neuemissionen der Coba schauen.. Morgen kommt leider nichts raus.

[musv76]

Zitat von Heckscheibenheizer: Die dumme Sache mit dem Hebel ist ja, dass er auch gegen einen wirken kann. Er wird umso schneller größer je näher sich der Kurs der KO-Schwelle nähert - und verbrennt dadurch mehr Geld als der zweite Schein, dessen Hebel ja in der gleichen Zeit kleiner wurde, verdienen kann.
Wenn man also zwei Scheine mit gleichen Hebel zu gleichem Kurs und gleicher Anzahl kauft, bedeutet dies, dass man bis zu einer Gewissen Grenze* viel mehr Verluste mit dem Schein hat, der sich auf die KO-Schwelle zubewegt, als Gewinn mit dem Schein, der sich von der KO-Schwelle wegbewegt.

Im Normalfall würde ich Dir zustimmen. Sonst würden die Banken ja weder Optionsscheine noch KO-Zertifikate oder andere nette Derivate rausgeben. Schließlich wollen die ja auch nicht verhungern. Wir haben hier aber anscheinend einen Sonderfall gefunden:

Das KO-Zertifikat kann zwischen 09:00 und 15:00 Uhr nicht platzen, da KO-Kriterium der Nasdaq-Kurs ist. Daraus würde folgen:
-> Man kann/muss den größtmöglichen Hebel sowohl beim Put als auch beim Call wählen
-> Gibt's eine Kursbewegung hat man:
- max. 100% Verlust mit dem ersten Schein (Begrenzung durch Totalverlust)
- evtl. einen Gewinn der ein Vielfaches des Einsatzes darstellt mit dem 2. Schein.

Wie gesagt, der Knackpunkt ist hier, dass wir eine KO-Schwelle wählen könnten, die beliebig nahe am aktuellen Kurs liegt. Damit dürfte ein Hebel im hohen zweistelligen oder dreistelligen Bereich die 100% Totalverlust des einen Scheines locker auffangen.

Ich werd das in den nächsten Tagen mal etwas genauer beobachten.