Ölpreis - Erdöl - Öl - Rohöl: Infos, Fakten, Analysen, Charts und Ausblick (Seite 1767)

[Arcad]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.959 von kainza am 09.04.15 17:23:36

hätte ich denn mit einem anderen Produkt mich nicht so zerrieben?

[kainza]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.698 von Arcad am 09.04.15 16:54:55

Möglichst immer Stopp Loss

setzen damit das Ding nicht aus dem Ruder läuft.
Viel hin und her macht Tasche leer. Im Moment ist die Lage fürchterlich. Kein klarer Trend, oft keine 2 Tage mit gleicher Ausichtung. Da zerreibt es dir jedes Zertifikat, wenn du es zu lange hälst.

[Arcad]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.884 von tt123 am 09.04.15 17:16:54

In erster Linie ist meine Erwartung imom das ich wenigstens wieder bei =0 raus komme.
Da er aber imom nur Seitwärts geht sieht das schlecht aus. Da müsste es schon einen guten Satz nach oben machen.
Was aber laut News nicht der Fall sein wird.

[tt123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.698 von Arcad am 09.04.15 16:54:55

Zitat von Arcad: also ist es besser die zertis abzustoßen bevor noch mehr Verluste entstehen :/

Das hängt natürlich von deiner Kurserwartung ab. Und bei Faktorzertifikaten ist nicht nur dein erwarteter Zielkurs entscheidend, sondern auch der Weg dahin.

[Arcad]

also ist es besser die zertis abzustoßen bevor noch mehr Verluste entstehen :/

[miwi2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.479 von charliebraun am 09.04.15 16:39:49

Zitat von charliebraun: ja, wir haben uns schon verstanden, denke ich. jetzt können wir dann wieder zurückschrauben.

nur eine "technische" anmerkung noch:
de facto wird ein knock out nicht zugelassen. die taxierung wird bei gefahr, die 0 zu tangieren, intraday gestoppt. der zu diesem zeitpunkt gültige kurs des faktorzertis wird neue hebelbasis.

Richtig auch das. Ab ca 20% Verlust kreieren die einen neuen fiktiven Handelstag, und beziehen weitere Verluste auf die niedrigere Basis usw usw
Ekelhaft nur:
Erholungen nach einem Abfall >20% werden ebenfalls auf den "neuen" Handelstag bezogen.
Bei einem Spike und einem Faktor-Zerti kann das dann durchaus Intraday_Verluste bedeuten,
obwohl sich das Underlying wieder völlig erholt.

[sorby]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.525.517 von keepitshort am 09.04.15 13:03:26

Der Dollar steigt, wie ist Deine Prognose?

[charliebraun]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.326 von miwi2 am 09.04.15 16:27:47

ja, wir haben uns schon verstanden, denke ich. jetzt können wir dann wieder zurückschrauben.

nur eine "technische" anmerkung noch:
de facto wird ein knock out nicht zugelassen. die taxierung wird bei gefahr, die 0 zu tangieren, intraday gestoppt. der zu diesem zeitpunkt gültige kurs des faktorzertis wird neue hebelbasis.

[miwi2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.527.269 von charliebraun am 09.04.15 16:20:51

Zitat von charliebraun: miwi, das stimmt dann nicht mehr, wenn du relativ-performances vergleichst.
angenommen ein future ist monatlang im contango, immer geanu 2$ vom front zum nächten future. und das underlying verliert jeden monat im handel genau die 2$ contango-differenz. dann bist du mit dem short-faktozerti gut im plus, obwohl sich der kurs netto überhaupt nicht bewegt hat.

Danke für dieses anschaunliche Beispiel: Das ist richtig.
Beim long wäre das dann ein ständiges Backwarding, was sehr unwahrscheinlich ist.

Das ändert aber nichts an meiner Aussage, daß beim Rolling zunächst nichts passiert
in den Zertifikaten gleich welcher Art.

[miwi2]

Im Grunde ist das doch alles völlig einfach:

Wenn ich bei einer Aktie 50% Verlust mache, und sie anschließend wieder um 50% steigt, bin ich bei 75% des Ausgangswertes.

Wenn das bei einem 6er-Zerti passieren würde an zwei Tagen, ist das Zerti am 1.Tag tot
und am zweiten immer noch, das Underlying aber wieder bei 75%.

Und das geht long wie short denselben Weg.

Ich hoffe, das war drastisch genug.