Wie errechnet sich ein Volatilitäts-Index? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 22.05.01 17:16:36 von
neuester Beitrag 24.05.01 23:25:33 von
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Weiss es jemand? Danke für eure Beiträge.
Mit Volatilitäts-Index kann ich nichts anfangen.
Meinst du vielleicht Vola-Indikator wie. z.B. Bollinger Bands??
Meinst du vielleicht Vola-Indikator wie. z.B. Bollinger Bands??
Nein, ich meine z.B. den V-Dax oder den Market Volatility Index (VIX.X) ... gibt noch einige mehr.
also wie der genau berechnet wird, weiss ich auch nicht. Aber es handelt sich glaube ich um die durchschnittliche Implizite Vola von ATM Optionen.
Hallo!
In aller Kürze:
Der VDAX ist keine Darstellung der historischen Vola, sondern eine Darstellung der Volaerwartung, auch implizierte Volatilität genannt. Zu diesem Zweck
1) wird die impl.Vola. 2er Optionsserien mit kurzer Laufzeit der Eurex entnommen +
2) wird ein Punkt des DAX-Futures ermittelt, der am Geld liegt +
3) werden 8 am Geld liegende ODAX-Scheine genommen, die in einer Spanne von +-100 um den Referenzpunkt aus Punkt 2 aufgetragen werden.
Durch ein Ableitung (Regression) der Black&Scholes Formel wird die impl.Vola. errechnet. Diese Zahlen werden schließlich interpoliert - das Ergebnis ist eine Prozentzahl, die die erwartete Vola. für einen Zeitraum von 45 Tagen angibt.
Wenn Du noch Fragen hast, schreib einfach oder rufe die Mitarbeiter der Deutschen Börse an - die helfen Die sicher weiter!
Liebe Grüße,
Dr.Kralle
In aller Kürze:
Der VDAX ist keine Darstellung der historischen Vola, sondern eine Darstellung der Volaerwartung, auch implizierte Volatilität genannt. Zu diesem Zweck
1) wird die impl.Vola. 2er Optionsserien mit kurzer Laufzeit der Eurex entnommen +
2) wird ein Punkt des DAX-Futures ermittelt, der am Geld liegt +
3) werden 8 am Geld liegende ODAX-Scheine genommen, die in einer Spanne von +-100 um den Referenzpunkt aus Punkt 2 aufgetragen werden.
Durch ein Ableitung (Regression) der Black&Scholes Formel wird die impl.Vola. errechnet. Diese Zahlen werden schließlich interpoliert - das Ergebnis ist eine Prozentzahl, die die erwartete Vola. für einen Zeitraum von 45 Tagen angibt.
Wenn Du noch Fragen hast, schreib einfach oder rufe die Mitarbeiter der Deutschen Börse an - die helfen Die sicher weiter!
Liebe Grüße,
Dr.Kralle
Trading Spotlight
Volatilitäten( bei Aktien) basieren normalerweise auf der Standardabweichung der Tagesrenditen.
Das Konzept ist zwar relativ einfach zu verstehen, aber
mühselig und langatmig zu erklären.
Darum empfehle ich dir für diese und andere technische
Fragen das erstklassige Handbuch von Rolf Beike,
`Finanznachrichten lesen -verstehen -nutzen`
Kost zwar ein paar Mark, aber der Mann versteht hervorragend
zu erklären und für mich ist das eine Basisinvestition für
jeden Anleger ( übrigens auch die Berechnung des V-DAX wird
darin erläutert)
Das Konzept ist zwar relativ einfach zu verstehen, aber
mühselig und langatmig zu erklären.
Darum empfehle ich dir für diese und andere technische
Fragen das erstklassige Handbuch von Rolf Beike,
`Finanznachrichten lesen -verstehen -nutzen`
Kost zwar ein paar Mark, aber der Mann versteht hervorragend
zu erklären und für mich ist das eine Basisinvestition für
jeden Anleger ( übrigens auch die Berechnung des V-DAX wird
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