Vergleich von Futures und Waves - 500 Beiträge pro Seite

[Heiko Beh]

Hallo @ all

Da ich mich derzeit mit den wechsel ins Futuregeschäft beschäftige. Ist mir so einiges klar geworden, wieso die meisten Daytrader Futures handeln.

Ich gehe davon aus, das man mehr als einen Trade am Tag macht und das es keine Overnight Positionen gibt.
Zudem das genug Geld auf dem Konto ist für die margin.
Man sollte auch mehr als 1000 Waves handeln.

Im folgenden Bild habe ich mir die Kurse von einem wavecall
herausgesucht und mir dazu die FDAX Kurse notiert.
Natürlich bei genau der gleichen Uhrzeit.
Bei Kauf wurde auch der Brief Kurs und bei Verkauf der Geld Kurs herausgeschrieben.




Im Vergleich kaufe ich 2500 waves und für den FDAX 1 kontrakt.
Nehme die Gebühren von Fimatex für einen kompletten trade
Wave: 19,70€
FDAX: 25€

Kauf:
Zeit: 11:47:32
Wave: KK 1,33€
FDAX: KK 2976

Verkauf:
Zeit; 12:04:24
Wave: 1,07€ = -26cent x 2500 -19,70€ = -669,70€
FDAX: 2954,5 = -21,5p x 25€ - 25€ = -562,50€

Unterschied von 107,2€ weniger Verlust

Kauf
Zeit: 12:23:56
Wave: 1,09€
FDAX: 2954

Verkauf:
Zeit: 12:29:57
Wave: 1,14€ = +5cent x2500 STK -19,70€ = 105,30€
FDAX: 2961,5= +7,5p x 25€ -25€ = 162,5€

Unterschied von 57,5€ mehr Gewinn

Fazit: alleine Durch 2 Trades hätte man schon erhebliches Einsparungspotentzial.

Im Bild sieht man auch, das das Zerti seinen Höchstkurs etwas später erreicht als der FDAX. Würde man die Quote nehemen wo der FDAX noch 3p. höher ist, dann hätte man da auch einen Unterschied von 4 cent im Verkaufskurs.

Würde ich dies noch mit den Kosten von IB rechnen,
Da betruge der Verlust im 1. Trade -541,5€
Sprich zum Zerti 128,20€ weniger Verlust.
Beim 2. Trade wären es +197,50€
sprich 74,2€ mehr Gewinn

Das alleine bei 2 Trades. Da kann sich jeder ausrechnen,
was da bei 1 Jahr an ersparnissen raus kommt.



Für mich steht fest, das ich demnächst zu den Futures wechsel.

mfg Heiko

[joergmahnert]

@heiko,

ich kann einfach nur sagen, es ist auch erheblich stressfreier, ich gleube nicht, dass man so schnell in einen wave rein und wieder rauskommt, wie in einen future.

vor allem schnell raus.....

ausserdem 3 punkte spread in jeder richtung bei einem wave.
nene, das brauche ich echt nicht mehr .........


gruß joerg

allzeit gute trades

[Heiko Beh]

Du glaubst garnicht, wie schnell man aus einem Wave kommt

Früher habe ich mit 3cent gewinn verkauft und die Haltedauer betrug nicht mal 5min

mfg Heiko

[Tigerfliege]

!

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[Money Maschine]

@Heiko

Futures über Fimatex ist teuer .
es gibt bessere Future-broker

in sachen Margin +Round-Turn


Gruss
Money

[Money Maschine]

ups sehe gerade du kennst IB schon

gruss
Money

[Heiko Beh]

@money maschine

Ja weiß ich wollte halt gleiche sachen vergleichen.

Weiter unten hatte ich auch geschrieben , wenn man es mit IB= intractive Broker vergleicht

Round Turn 4€ pro Kontrakt für FDAX
Margin liegt auch weit unter der von Fimatex.

mfg Heiko

[Heiko Beh]

@all
möchte hier keinen überreden das segment zu wechseln oder eine grundsatzdiskusion über Future und OS oder Zertis führen.

Jedes Instrument hat seine Vor und Nachteile.

Habe hier die Gründe dagegelegt, was mich bewogen hat alleine von der Tradingseite her zu den Futures zu wechseln.

Dazu ist der Spread im FDAX 0,5p. und bei Zertis 3cent
Kosten sind auch günstiger Kauf ich ein Wave der 2,5 kostest, dann bezahle ich dafür schon mehr als wenn ich den FDAX trade.

2,50 x 2500€ x 0,22% = 13,75€ x2 =27,5€ an gebühren.

mfg Heiko

[joergmahnert]

@heiko,

wir gehen ja in unserer meinung da konform, ich kann nur sagen, mein kurzer ausflug in die waves, nach dem motto "hört sich ja gut an", war erheblich stressiger um die gleiche performance zu erreichen, wie in einem future.

ich mag das einfach nicht, wenn da diese : der emi iss nicht zu erreichen meldung kommt, und dann der nette hinweis "versuchen sie es später nochmal".
da habe ich immer in die tastatur gebissen.
und das argument, das viele vorbringen, nur so könnten sie mit kleineren summen spekulieren zieht meiner meinung nach auch nicht.
die regelungen der emis, allein der spread verhindert das doch.
was bleibt den leuten dann ?

sinnvoll wäre meiner meinung nach eher der os (obwohl da die emis auch sehr tapfer drehen)
eher eurexoptionen, obwohl da nu auch ein nicht zu unterschätzender kapitalaufwand zu stemmen ist.
auf jeden fall ist alles besser als diese harakirischeine, die sich dann viele kaufen, um ihre 2000 stück hinzukriegen.

meiner meinung nach ist sinnvoller intradayhandel mit diesen scheinen recht schwer.
und da es ja nu genug, nennen wir sie mal aldi-broker gibt wie IB (denn billig heisst ja nu wirklich nicht schlecht), spricht eigentlich wenig gegen futures.
kohle verzocken, das schaffen die meisten mit scheinen genauso schnell und wer unterm strich an den scheinen über monate gut verdient hat, sollte in sich gehen, seine strategie prüfen und wenn die postive performance nicht nur aufgrund irgendwelcher reiner "duseltrades" entstanden ist, sich zu den futures hinbewegen.
der fesx ist als einstieg nicht übel, finde ich

gruß joerg

allzeit gute trades

[Heiko Beh]

@ joerg
jep das hatten wir gestern schon.

denke auch das der FESX ein guter einstieg ist.

Genau das meine ich, Nach meinen Rechnung komme ich auf Ersparungen von weit über 10.000€

Man denkt garnicht, was alleine der Spread ausmacht.

Man nehme 500 Trades die macht man mindestens im Jahr

Bei den Waves 3cent
Beim FDAX 1p entspricht 1cent

Da spare ich pro trade 2cent x 2500 STÜCK x 500 Trades
= 25.000€
Selbst wenn ich nur 1cent unterschied nehme reicht das auch aus.



mfg Heiko

[Heiko Beh]

Ich habe fast ein Kolaps bekommen, als ich in meiner Exceltabelle, wo alle trades vom letzten Jahr drinstehen.
überall den Gewinn um 2cent erhöht hatte
und dazu noch die Kosten von IB gerechnet.

Da hätte ich locker das xx fache verdient.



Heiko

[olcapri]

sorry, wahrscheinlich schon 20 mal gepostet.

Bitte mal den link von interactive broker.

Ich will Future handeln!

[joergmahnert]

@olcapri http://www.interactivebrokers.com/index.html


gruß joerg

[Heiko Beh]

Nur mal als Beispiel was bei mir als Verältnis rauskam.

Alleine bei 300 Trades.

Gewinn mit
den Waves: +10.000€
mit FDAX: +36.000€

Theoretisch, wenn einer mit den Waves -10.000€ hätte,
dann hätte er jetzt ein positives Ergebnis

mfg Heiko

Viel spaß beim überlegen und nachrechnen es lohnt sich

[olcapri]

Danke, Jörg!

[Heiko Beh]

oder auf deutsch

http://www.interactivebrokers.de/

[Tellerwscher73]

Hallo!
Interessant.
Aber was brauche ich denn an Kapital, wegen Margin und so?
Danke, im Voraus für Antworten.


Gruß Tellerwäscher

[kg34]

Heiko und Joerg,

malt Ihr da nicht ein zu schönes Bild ?

[Heiko Beh]

@tellerwäscher

Kommt drauf an, wo du handelst.

Bei IB

klick mal auf den Link.
http://www.interactivebrokers.com/discus/messages/759/7553.h…

Für FDAX sind es circa 6000€
Für den FESX sind es circa 3000€

Bei Fimatex:
FDAX um die 14.400€
FESX = 4000€

FDAX 1p. = 25€
FESX 1p. = 10€


mfg Heiko

[Heiko Beh]

@kg 34

Ich werd es auf alle fälle ausprobieren.

Nix geht über die Erfahrung

Wenn ich mal trade, dann sowieso mit mind. 2500 Stück von den Waves. Von daher macht es nicht den unterschied.
Oft sind die Bid/ask im FDAX auch nur 0,5p.

mfg Heiko

[joergmahnert]

@kg,

nööööö, börse bleibt eh wie sie immer war, unberechenbar.

nur warum willste dir dann noch einen faktor der mitverdienen will, den emi,ins boot holen ?
ist doch ne berechtigte frage .

klar kann jeder seine zonen zeichnen und seine trendlinien und meinetwegen auch candlelightdiner in seinen charts veranstalten.
er hat dann nen ausgangspunkt, von dem er aus sich in den markt schmeisst
warum soll er dann ein ungeeignetes instrument wählen?
ausserdem als zyniker sage ich mal so :
nirgendwo biste dir darüber schneller klar, ob intradaytrading was für dich ist, als im future .....
wenn du nicht gut genug bist, bist du halt extrem schnell pleite und ersparst dir wenigstens die taschengeldzockerei in os, die das gemurkse nur unnötig verlängert (naja ok, man kann dann ja wenigstens noch nen paar threads mit tollen titeln aufmachen: "heute DAX auf 2100 weil mein hund blähungen hat"


wenn du gut bist, musst du dich wenigstens nicht mit emis, laufzeiten usw rumärgern.
allerdings sollte sich jeder klar sein, dass mit lustig was nebenbei machen wohl nix iss.
und hast du schon mal versucht in os 5 punkte mitzunehmen?
mag klappen wenn du dusel hast .....klappt aber im future.
wichtig : du = man .....also du weisst schon welche kaliber ich mit solchen anspielungen auf die threads auf die schüppe nehmen will)

gruß joerg

allzeit gute trades

[joergmahnert]

ups um jegliches missverständnis zu klären.

mit du ist nicht kg34 gemeint

[kg34]

Hallo joerg,

ich habe Dich schon verstanden.
Hoffentlich der Ein odere Andere auch

Wieder ein guter Beitrag von Dir, doch hier turnen mehr die Taschengeldzocker rum.

Ob die das verstehen ?

Gute Nacht dann.

[Money Maschine]

PS:

FDax Trading ist eine Sache für sich
nicht so leicht vorstellen
Viel Erfolg

Money
(Der täglich mit dem Fax kämpft )

[olcapri]

auch wenn das jetzt blöd klingt, mit dem Future habe ich mich noch nicht eingehend beschäftigt! (über waves kann ich euch alles beantworten )

Daher mal hier von IB Broker:

DTB (Deutsche Terminbörse)
das underlying ist der DAX bzw. der Future

um indtraday handeln zu können brauche ich eine Einlage von 5625 Euro!

1 Punkt Gewinn/Verlust 25 Euro

a) Intraday Maintenance 4.500 Euro ??? Was heisst das

b)Overnight Initial 11250 (wenn ich über Nacht halten will, ist klar)

und

c) Overnight Maintenance ? Was heisst das? 9000 EUR
d) da muss man ja IMMER am Drücker sein, wenn Du da nicht aufpasst, gehst kurz auf Klo und bist plötzlich 100 Punkte im minus

Gruß olcapri

PS: Ist das ne Firma im Ausland? Wegen Einlagensicherung und so; nicht das die Kohle hinterher einfach weg ist...

Geht das auch mit 10 Euro pro Punkt? (Bei gleicher Einlage?)

PPS: (Ich könnte mir u.U. vielleicht wirklich vorstellen, gleich den Future zu handeln)

[olcapri]

Der einzige (vielleicht auch nicht zu unterschätzende Nachteil???):

Wenn es einen zweiten "11. September" gibt, (Gott bewahre, daß es nicht geschieht), dann knallts 300 Punkte in 10 sec nach unten und der Traderli steht mit 20.000 Euro Schulden da? Oder wird absolut automatisch liqudiert?

[superguergen]

kannst ja short gehen...

[olcapri]

ich denke bevor man Future Trader wird, sollte man vielleicht ein Seminar besuchen oder beantwortest Du mir vielleicht diese Frage noch:

Ist Eingabe eines Stop loss Limits bei DAX Future möglich?

Z.B. ich sehe eine wichtige charttechnische Marke, rechne mir die Punkte aus, die es max. gegen mich laufen darf (z.B. 30) und wünsche dann, daß automatisch liquidiert wird.

Ist das machbar? Weil dann braucht man auch da nicht jede sec. vorm PC hängen...

[joergmahnert]

@olcapri

rutscht du unter die intraday maintenance wird der kontrakt zwangsweise geclosed

rutscht du unter die overnight maintenance, darst du keinen kontrakt über nacht halten, wird also zum letzten kurs des tages zwangsweise geclosed.

hast du weniger als 11250 overnight initial, darfste keinen kontrakt zum letzten tageskurs erst eröffnen, also keine buy /sell on market close order geben.

zu d:

ich muss nicht aufs klo wenn ich ne position offen habe.

overnight halten ...neeee danke.......

die fragen sind keineswegs blöd, hoffe gerade dass ich sie sachlich korrekt beantwortet habe.
vor allem die wegen der overnight position ....(hoff)
gruß joerg

[olcapri]

Danke Jörg!

Was ist mit SL Limiteingabe? Ist das möglich?
Und geht auch 10 Euro pro Punkt (Machste billijer )

Und man benötigt sicher auch ein schnelles System (DSL reicht sicher) ?



Gruß und Gute N8

[joergmahnert]

@olcapri :

du kannst prinzipiell gesehen natürlich jede art von stops setzen.

zum 11.september
die, die schnell reagierten oder SL gesetz hatten, oder gehedget hatten kamen gut raus, schlimmstenfalls ist margin weg eventuell relativ kleines minus auf dem konto...an der eurex lief der handel durch .

glaube nicht dass man das von der euwax erwarten darf

gruß joerg

allzeit gute trades

[olcapri]

Noch mal ganz kurz bestätigt von Dir:

Mindesteinlage: 5625 Euro; läuft die Posi gegen mich (und meine Gesamteinlage unterschreitet die 4.500 Euro (Intraday Maintenance) dann zwangsweise close. 1125 Euro = 45 Punkte ? Das wär aber nicht viel, Jörg...

Da besser gleich das doppelte (10 Mille einzahlen)

[olcapri]

Ich möchte mich ausdrücklich für die kompetente und geduldvolle Beantwortung meiner Fragen bedanken; Jörg

PS: Das kannste morgen machen:

Wie schauts aus mit Einlagesicherung aus(stell dir vor, du hast mal 60 ertradet und die Kohle ist weg...)

[Money Maschine]

@olcapri

1 Punkt = 25 Euro
das ist ein standartisierter Terminkontrakt !

Als anfang mit Futures (FDAX) anzufangen davon rat ich dir ab , es kann dich schnell vernichten .

Gruss
Money

[joergmahnert]

@olcapri
10 euro pro punkt haste beim fesx, den ich handele, also bin ich nicht in der königsklasse

ausserdem haste da als underlying nicht son kasperindex ..

und geld verdienen/verlieren kannste da auch .
hab früher zu seeligen DTB zeiten den daxfuture bewegt.
muss ich nicht mehr haben.

man wird halt alt




gruß joerg
allzeit gute trades

[Money Maschine]

@
Olcapri

Hinter IB steht die Timberhill-Gruppe oder wie die heissen
einer der grössten Broker der USA .

Gruss
Money

[joergmahnert]

@olcapri,
zur einlagensicherung bei ib kann ich dir nicht viel sagen.
den fesx handele ich über fimatex, die offizielle preisliste gilt nur bedingt, wenn du ein wenig feilschen kannst und eben ne bestimmte zahl an turns im monat macht.
zur einlage:

kannst eigentlich nicht zuviel einlegen.

lass dir luft am anfang .
viel luft

gruß joerg

allzeit gute trades

[olcapri]

Danke noch mal für die hilfreichen Antworten.

Ich bin ja auch Kunde bei Fimatex und habe ein "durchgeladenes Konto", immer fleißig und wirklich sehr intensiv trocken-geübt (in Hinti Thread schreib ich meist) und auch "richtig gute" Signale erkannt.

Ob das real auch so klappen wird? Es wird sich bald zeigen. Ich werde mal bald anfangen bei Fimatex mit ein paar Waves. Klappt das gut (nach ein paar Trades ) werde ich den FESX (10 Euro pro Punkt) über Fimatex freizeit-traden.

Klappt das auch super, ja dann mal gucken.

Gute N8 Jungs

[erACErhead]

Kurze Frage zu IB:
habe gehört, dass europ. IB-Kunden ein Konto bei der Citibank
eröffnen (müssen), um Geld in die Staaten zu transferieren ...
Ist das nur beim Handel mit US-Futures erforderlich?

Also beim Handel mitm FDAX über IB reicht Eröffnung eines DEUTSCHEN IB-Kontos mit minimum 6000 Euro drauf?

[Heiko Beh]

@olcapri

Jep fang so an.

Die frage ist auch, würdes du 40p. verlust mit einem Wave zulassen?

Wegen der margin hier nochmal die erklärung.

Musst nur die Zahlen für den FDAX einsetzen

INITIAL benötigst du um eine position zu eröffnen und der MAINTENANCE MARGIN benötigst du um diese zu halten.

intraday gilt glaube ich bis gegen 19 uhr beim dax.

so wenn du jetzt vor 19 uhr einen fesx eröffnest benötigst du € 1875 auf deinem konto
wenn der dax nun fällt und du bist long wird logischerweise mit jedem indexpunkt den der dax fällt dein kontostand um € 10 kleiner. dazu ist nun die maint. margin die besagt das der dax nun soweit fallen kann bis diese unterschritten wird dann wird der kontrakt automatisch geschlossen diese ist beim fesx intraday € 1500 rein rechnerisch darf der FESX also 37,5 punkte intraday fallen danach ist ende. schliesst du nun vorher und hast keine € 1875 mehr auf deinem konto kannst du keinen neuen eröffnen.
nach 19 uhr gilt dann overnight regel. hast du also vorher einen kontrakt mit kontostand € 1875 eröffnet wird dieser kontrakt nach 19 uhr auch automatisch von IB geschlossen da du dann zum halten € 3000 benötigst.

mfg Heiko

allen ein schönes WE

[olcapri]

Hier noch was interessantes zu Futres vom letzten Jahr.

Eurex storniert Geschäfte in Futures auf Euro STOXX 50 und STOXX 50-Indizes

Der internationale Terminmarkt Eurex hat am Mittwoch rund 200 Geschäfte in Futures auf die Indizes Dow Jones Euro STOXX 50 und Dow Jones STOXX 50 aufgehoben, die am Nachmittag innerhalb von rund 45 Sekunden um 17.48 Uhr zustande kamen. Laut Eurex hatten Teilnehmereingaben auf den Handelsablauf derart eingewirkt, dass kein ordnungsgemäßer Handel gegeben war. Daraufhin waren die hiervon betroffenen Geschäfte durch Eurex von Amts wegen aufzuheben. Sofort nach dem Zustandekommen der Geschäfte hatte Eurex die Marktteilnehmer informiert, dass die Geschäfte in den Status "under investigation" gesetzt wurden.

Durch das Handelsverhalten waren die Preise für den Euro STOXX Future zwischen 17.48 und 17.49 Uhr zunächst von rund 2400 Punkten auf 493 Punkte gefallen und wieder auf das alte Niveau gestiegen.

Im Future auf den Euro STOXX 50-Index wurden Geschäfte annuliert, die beim Verfalltermin Dezember 2002 unter 2.342 Punkten lagen, beim Verfall März 2003 unter 2.356 Punkten und beim Verfall Juni 2003 unter 2.328 Punkten. Im STOXX 50-Future wurden Geschäfte aufgehoben, die im Verfalltermin Dezember 2002 unterhalb 2.447 Punkten ausgeführt wurden, im Verfalltermin März 2003 unterhalb 2.446 Punkten und im Verfalltermin Juni 2003 unterhalb 2.434 Punkten.

http://www.deutsche-boerse.de

[joergmahnert]

@olcapri,

yepp da hatte irgendein händler statt sagen wir mal 25 die 2500 beim verkauf eingegeben und das unlimitiert , das zieht runter

tja luschen gibts an der eurex ...*ggggggg* aber ich wars nicht....ich darf ja so fehler nicht machen, weil ich ja meine margin selber hinterlegen muss und nicht wie manche pfeifen bei den banken auf teufel komm raus zocken darf

allzeit gute trades

gruß joerg

[AndreasBernstein [VIP]]

Hallöchen, will mich hier mal mit einhacken und meine Erfahrungen darlegen:

FUTURES sind wesentlich riskanter als Waves finde ich. Habe auch mal verglichen, was ich erreiche wenn ich Waves und Futures bei IB parallel trade und das Ergebnis nach 80 Handelstagen: von einer Tasche in die andere :-(

In Zahlen: Habe ab September mit Waves rund 10.000 Euro verdient und die gleiche Summe mit Futures verloren.

Das hat mehrere Gründe:

1.) der Mist mit Stopploss im fdax, setzt man ihn 5 Punkte wird man fast immer ausgestoppt und DANACH gehts in Deine Richtung, setzt man ihn 10 Punkte und man wird ausgestoppt, dann sind gleich 250 Euro weg

2.) bei Waves habe ich 5 Sekunden "Bedenkzeit" um zu reagieren

3.) Waves kann ich auch nach 20 Uhr laufen lassen und agieren von 8-22 Uhr

4.) Läuft es mal ganz schlecht gegen mich - ist das Ende absehbar und zwar bein KO aber ein Future läuft und läuft wenn Du nicht stoppst bis Deine Margin weg ist

5.) Wenn Du nicht genug Margin hast, kannst Du auch nichts "aussitzen" denn 19 Uhr steigt die Margin und es wird glattgestellt

FAZIT für mich:

Ich nutze die Kurse bei IB, wandle sie in Charts um um Signale zu erhalten mit einer Spezialsoftware (www.scalpen.de) und starte Kaufanfrage Wave beim Emi: wenn innerhalb der 5 Sekunden der fdax dann paar Punkte verliert KAUFE ich und habe somit den spread schon drinne -genauso beim Verkauf.

Futures trade ich nurnoch estx, weil es da nicht so heikel mit Stopploss ist aufgrund seiner geringeren Volatilität im Vergleich zum fdax.



So jetzt bitte Eure Anregungen und Meinungen.Das wichtigste mit Futures ist DISZIPLIN auch wenn dicke Verluste anstehen.

[joergmahnert]

@bernecker,

ich sag zum fdax nix, da ich momentan nur den fesx handele.

ich persönlich, aber das ist nur meine erfahrung, die logischerweise auch nur für mich gilt, finde den handel in diesem future fast entspannend im vergleich zu den waves.
das liegt aber bestimmt auch daran, dass das underlying nicht son kasperindex ist.

den dax handele ich, wenn überhaupt noch mit odaxoptionen.

das wort aussitzen sollte man beim future eh direkt mal vergessen.

wenn man was aussitzen will, hat man einen fehler gemacht, den man eigentlich schon längst hätte korrigieren müssen.
mag ja sein, dass man mit seiner marktmeinung recht hat, aber das szenario erst fünf minuten später oder garnicht eintritt.
klasse und bis dahin, hängt man in den brötchen.....

nene, da geh ich lieber raus und schau mal , was die großen versuchen an trend zu etablieren.
ich bin da kein held, falls der markt gegen mich läuft, renne ich wie ein hase.....
aber 10000 in futures zu verzocken, wenn man 10000 in waves macht ?????????

und wieso tradest du die parallel ?
also dann würde ich mich mal für eines entscheiden, ich jedenfalls kann wenn ich ne position offen habe nichts anderes parallel machen.

dann hättest du ja im fesx 1000 punkte minus gemacht.....
staun,dann wäre die strategie im future überarbeitungswürdig.
naja auf jeden fall
allzeit gute trades
gruß joerg

[joergmahnert]

ups sah gerade, bezog sich auf den fdax die 10000 minus.

ok 400 punkte minus ist aber schlimm genug.....


gruß joerg

[AndreasBernstein [VIP]]

Hallo Joerg,

also bedingt hast Du Recht - mit dem fdax ist gehörig was falsch gelaufen bei mir WEIL ich anfangs dachte, meine Scalpingstrategie von Waves auf Fdax einfach zu übertragen, aber das scheiterte an den Stopps wie ich sagte. Um den Erfolg zu "testen" habe ich parallel getradet, d.h. natürlich nicht in derselben Minute diesselbe position mit Waves und fdax eingehen sondern immer mal abwechselnd. Habe nie mehr als 20 Punkte Minus im fdax gemacht und mit aussitzen meine ich ledeglich Tage wie GESTERN - da konnte man meinetwegen bei 3100 long gehen, war bei 3010 fett im Minus und ist wieder rausgekommen ohne Verlust. Oder bei 3030 morgens short und NICHT raus den ganzen Tag (auch dickes Minus) aber 15Uhr dann im plus - sowas meine ich: manchmal braucht man einfach Ruhe, Geduld und die nötige Margin für solche "Spiele".

Da ich die nicht hatte immer, bin ich mit Waves an solchen Tagen besser gefahren, auch wenn (und das muss man ungeschönt zugeben) der Einstieg nicht gut war.

Wie ist Deine Performance denn im Durchschnitt ? Denke wenn man sichere 10 Punkte am Tag mit fdax einfährt kann man stolz auf sich sein, auch wenn das nicht viel klingt aber die Kontinuität machts ja dann !

[GinGai]

@joerg35
ich werde am montag bei IB konto eröffnen,treaden werde ich später machen bis ich informationen über bekannte habe,ich werde mit 10000euro einfahren

[seyryder]

Wenn hier schon einige Future spezi anwesesend sind, würd ich gern mal fragen loswerden:

Kennt ihr ne seite, wo genau beschrieben wird, wie der FDAX berechnet wird. Ich war schon auf der Deutschebörsen HP, aber weit gekommen bin ich nicht, vieleicht such ich auch falsch.

Nächste Lektion wären die DAX Auktionen.

mfg

[joergmahnert]

@bernecker,

hast BM

gruß joerg

[TaUrie]

die futures sind natürlich besser zu traden als die waves..
keine emirausfälle oder ähnliches...

für einen anfänger würde ich den eurostoxx empfehlen..
das margin ist geringer als beim fdax und 10€ pro punkt.


wenn man dabei bedenkt das man nur 4€ gebühren für einen roundturn zahlt kann man da auch sehr aktiv handeln.

konsequentes moneymanagment und stopp-kurse sind natürlich absolut wichtig.

im fdax kann man auch mal 3-4 punkte mitnehmen..
auch wenn das "sehr wenig" ist..

bei waves geht sowas nur bei extrem hohen stückzahlen..

und bei 3 punkten spread brauche ich dann 7-8 daxanstieg..

beim future habe ich einen spread von ca. 0,5 bin also viel schneller im plus.. oder halt auch im minus

[joergmahnert]

@seyryder

hoffe der link hilft schon mal weiter :

http://www.fxdirekt.info/lexikon/berechnung_future_kurs.html


gruß joerg

allzeit gute trades

ist zwar ne seite über währungsfutures, aber die berechnung bei indexfutures ist aequivalent

[joergmahnert]

@taurie

erstaunlicherweise ist man sogar weniger schnell im minus.
wegen des geringeren spreads halt.
übrigens im moment verspüre ich auch gar keinen drang, den fdax zu handeln.
nene, dafür bin ich schon zu lange dabei

so ist es viel entspannender, und wenn ich meine ich bräuchte mehr als 10 euro pro punkt, hindert mich ja niemand dran 2 oder mehr kontrakte im fesx zu fahren


gruß joerg

allzeit gute trades

[TaUrie]

@joerg..

danke für die info..
werde es einfach mal wagen und den esx antesten..

die 100% oder mehr trades sind dann zwar nicht mehr drin..
aber es wird sicherlich stressfreier werden..

[imWind]

@Heiko

wirklich mal ein thread, der zur besinnlichkeit aufruft.
hab mir jetzt ein paar gedanken drüber gemacht und werd nächste woche auch mal den stox direkt handeln zum einstimmen.

allein die handel seit anfang januar (10-20 pro tag mit waves, allerdings 2 spread vontobel) hätten mit dem futur direkt die performance schon stark gesteigert.

gibt es doch zahlreiche 5-10 punkte-trades, die relativ sicher erscheinen intraday, aber mit scheinen dann nur 3-6 cent über lassen
weil der spred natürlich weggeht, aber auch (und das ist nicht zu verachten) fast jeder emi nach einer schnellen bewegung aufgeld raus nimmt aus den scheinen.
klassisch ist da sicher die db, die nach einem schnellen move in eine richtung fast immer das aufgeld reduziert in die gegangene richtung, d.h. jemand der diese bewegung handelt, macht fast nie das in cent, was der fdax abzüglich spread absolvierte...

möchte aber noch 2-3 sachen ansprechen, die grundsätzlich mehr für os oder waves sprechen:

du kannst die eröffnung und erste übertreibung fast nur mit scheinen handeln. 9.05 uhr ist der zug meist schon weg.
(kannichdoch sprach wohl eher das indikationstrading an).

es gibt leute hier, die handeln tasächlich 50.000 (manche sogar 100.000) stk regelmässig. im fdax würde das 20 oder gar 40 kontrakten gleichkommen. dafür bekommst du selten dieselbe ausführung, bzw. du blocckierst damit zu umsatzschwachen uhrzeiten sogar den markt, musst damit rechnen, keine ausführung zu bekommen. für die sind waves sicher die bessere und "unauffäligere" alternative...

bei os läuft ein starker verlust (z.b. wichtige unerwartete news) nicht 1:1 gegen dich, weil ja aufgeld aufgebaut wird....da performed der fdax gegen dich schlimmer.

vontobel bietet 1-spread-waves auf s&p und nasdaq an, was einen turnround darstellt der dem futurhandel im stox bei fimatex gleichkommt. der markt lässt sich mit diesen scheinen genauso gut scalpen, nur dass man nicht durch ein margin im handel eingeschränkt wird....(vielleicht eine überlegung für deine ticktrades nach 20 uhr)

aber insgesamt halte ich die gesamte diskussion für sehr fruchtbar hier. für mich läufts darauf hinaus,
dass ich zumindest intraday mal den stox testen werde...indikationstrading läuft natürlich weiter.

grüsse

[GinGai]

@imwind
Bei scalpen für paar punkte lohnst sich futuer und bei vonto bekommst du nicht soviele scheine,anrufen laden

[TaUrie]

sorry aber wer tradet bitte 50.000-100.000 scheine in einem turbo ???

derjenige muss in meinen augen echt mit dem klammerbeutel gepudert sein..

sorry für die ausdrucksweise.

mal abgesehen davon das der emir den handel sicherlich dichtmacht wenn du diese anzahl an scheinen verkaufen willst.

ausserdem kannst du nicht die anzahl der os mit anzahl von fdaxkontrakten gleichsetzen.. das ist ein völlig anderes instrument.

jetzt mal abgesehen davon das bei normalen OS der emi an der impliziten vola dreht und somit auf die kurse beeinflusst beeinflussen restlaufzeit innerer wert auch den wert des optionsscheins

und aufgeld wird nur aufgebaut wenn es in die richtige richtung geht...bei unerwartet negativen ereignissen haut dich dann der hebel entsprechend runter.von daher war deine aussage mit dem aufgeld aufbauen nicht richtig.

alleine das margin von 20 FDAX kontrakten wären mal eben locker über 100.000€
margin bei fimatex müssen es sogar knapp 300.000€ sein.und das mit dem markt blockieren kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.

kenne aber auch keinen der so verrückt wäre 20-40 kontrakte gleichzeitig zu handeln

alles in allem ist der futuremarkt viel fairer.

[imWind]

taurie,

ich hab das nicht geschrieben, weil ich wissen wollte ob du das glaubst.
glaubs halt nicht, es ändert nix daran,
dass einzelne diese stückzahl handeln.

mit 40 kontrakten kannst du sehr wohl den markt blockieren. schau doch mal gegen 19.30 in die markttiefe.

aufgeld: in ruhigem handel baut (insbesondere db) der emi bei waves in der regel aufgeld auf, nach 20 uhr in beide richtungen sogar oft ein bischen mehr.

kommt dann ein schneller rutsch in eine richtung, baut sich auf jeden fall das aufgeld in die gegangene richtung ab. mag sein, dass es sich gleichzeitig in die andere noch erhöht...
du bekommst zum beispiel puts nach einem schnellen 30-punkte-rutsch oftmals zur parität. etabliert sich dort der kurs, macht der emi allmählich die puts wieder teurer.

[Heiko Beh]

Hallo @all

Das freut mich, das hier so eine rege diskusion entstanden ist.

Ich denke wenn man Futures handelt, dann sollte man bis 17.30 Uhr fertig sein, da dann die meisten Teilnehmer nicht mehr da sind. Dort steigt dann oft der Spread auf 2p. an.

Nachteil ist natürlich, das man nicht vor und nachbörslich handeln kann.
Man schafft es aber auch mit Waves den Emi gut abzuzocken.
Bsp. man holt sich eine Quote und genau in diesem Moment springt der FDAX um 5p. nach oben. Dann bekommt man durchaus noch den Kurs. Somit ist man gegenüber dem FDAX besser gefahren. Oft genug wird aber auch die Quote abgelehnt

Denke das der FESX noch liquider ist, wie der FDAX. da gehen immer mehrere 100 Kontrakte durch.

Habe mal den FDAX und den FESX vergliechen, der läuft schon eine ecke ruhiger, man hat durchaus mehr Zeit (sek)
zu überlegen.




mfg Heiko

[regenkobold]

hi heiko

den future kannste nur callen

ich will aber auch puten

[GinGai]

Hallo regenkobold
du kannst auch short gehen

[GinGai]

@imWind
du kannst auch berechnen,ob faire wert ist oder nicht es sind immer 3-4 cent unterschied

[TaUrie]

@imwind
es ging auch nicht um glauben oder nicht das war nur ein ausdruck meiner meinung dazu soviele scheine zu handeln.

40 Kontrakte ist aber auch eine heftige anzahl
muss ich ehrlich sagen.

[TaUrie]

@heiko

der handel des eurostoxx wird ja eher beendet als der dax handel..

der esx orientiert sich dann natürlich in den ami-futures und die umsätze sind in der zeit auch sehr "dünn"

[joergmahnert]

@regenkobold

[Plus]

...und ich dachte es gäbe keine weiteren interessenten für dieses thema ( habe unter daytrader/futures einen thread eröffnet).

nun könnten sich ja einige dazu verleiten lassen mal schnell das segment zu wechseln, vielleicht noch ohne vorbereitung und ohne vorkenntnisse.

davor würde ich gerne warnen.

ich selbst stehe auch vor der entscheidung und habe mich schon mal versucht weiterzubilden.

wer sich interessiert http://trainingscenter.deutsche-boerse.com

hab mal 200€ investiert in cd`s (Strategy-master, alles über eurex-futures und eurex-optionen)

gegeüber dem handel mit waves gibt es doch einiges neues zu beachten

..und bis das richtig sitzt bleibe ich bei waves. ( da kommts auch dick wenn man es richtig macht)

übrigens werden auch seminare, sogar (teilweise kostenlose) angeboten.


Anbieter gibt es viele. die anbieter unter dieser url scheinen mir immo die besten zu sein. bin aber weiter auf der suche
http://www.trading-house.net/index_tp1.html

grüße
Plus

[regenkobold]

@jörg35

einen erwische ich doch immer

test bestanden

[joergmahnert]

@regenkobold





und ich fand das so klasse endlich mal nen bild einfügen zu können.

sowas macht echt laune.

gruß joerg

(der heute aufgrund brummschädel den handel handel sein lässt)
allzeit gute trades

[joergmahnert]

@all

möchte das posting 64 auch direkt mal aufgreifen.

das ist sehr wichtig was plus sagt, aber ich denke, dass ihr euch alle über die risiken an der börse allgemein und in den futures im besonderen bewusst seid.
also infos schaden bestimmt nie.

vielen dank an plus für die links

gruß joerg

allzeit gute trades

[regenkobold]

für joerg35

[erACErhead]

Handelt hier jemand US-Futures ("Futuers")) über IB,
wären doch ideal, wenn man bis 16:00 im Büro ist und einem die EUREX-Futuers zu illiquide (anfällig für Kursmanipulationen) sind?!

[Fiitsch]

@all
entschuldigt meine dumme Frage aber was ist eigentlich der FESX Future ich kenne nur den DAX-F. Laufen beide der parallel
Gruß Fiitsch

[regenkobold]

eurostoxx-future

[TaUrie]

#69

ja ist eine massnahme die marings bei den minis sind auch ganz human.

[swk95190]

Hallo,

hab da mal eine Frage zum Dax Future :
Ab wieviel Uhr kann man den Handeln ?
Ab 8.00Uhr ab 9.00Uhr ?
Und wie lange läuft der bis 20.00Uhr bis 22.00uhr ?

Der Dax läuft ja nur bis 20Uhr danach wird geschätzt?

Meines wissens müsste der Future ab 8Uhr laufen und bis 22Uhr gehn ? Richtig?

Okay und jetzt die Frage die für mich wichtig ist :
Als Besipiel nehme ich den Dax(nicht den Future)
Angenommen die Emi`s taxen den Dax um 8:59Uhr auf 3100,
der Dax aber hat am Vortag bei 3040 geschlossen, also wird mein OS/Wave immer zu einem Preis von :"Dax @ 3100 " gehandelt auch wenn um 9.00.+1Sekunde der Dax im Chart von 3040 auf 3100, mehr oder weniger "langsam" hoch, steigt......

ist das bei den Futures genau so ? Ich meine kann es sein das der Future kurz vor seiner Eröffnung von irgendjemand höher/niedriger getaxt wird als er am Vortag geschlossen hat?

hmmmm... es könnte sein das die Frage sehr bescheuert gestellt ist, ich hoffe ihr versteht mich

SWK

[GinGai]

@swk95190
9:05 bis 20uhr
Ja

[Heiko Beh]

Hi Reko,

schön mal wieder was von dir zu hören.
Sind doch nicht so viele User auf deinen Trick reingefallen
Das mit dem Bild reinstellen klappt ja gut


swk95190

Beobachte mal einfach den FDAX realtime und alle fragen sind geklärt

mfg HEIKO

[Heiko Beh]

Hi, bin gerade etwas in schreiblaune.

Nach einigen Monaten möchte ich mal ein kleines Resümee ziehen über die Vor und Nachteile beim Futurehandel gegenüber dem Wavehandel aus meine pers. Sicht.

Beim Wavehandel bekommt man einen Kurs vom emittenten vorgesetzt.
Beim Futurehandel bestimme ich zu welchem Kurs ich kaufe.

Dies war für mich die größte Umstellung das ich jetzt agiere und nicht mehr reagiere beim kaufen und verkaufen.
Sehe ich im FDAX ein Ausbruch oder eine schnelle bewegung kann man das taxen der emittenten ausnutzen und eventuell günstiger einsteigen. Beim futureahandel muss ich vorher entscheiden zu welchem Kurs ich kaufe.

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Der größte vorteil war für mich der geringe Spread von 0,5p. Es ist einfach schön wenn man an einer Bewegung voll profitieren kann. dazu die geringen Kosten von 4€ pro roundturn. So das man bei +0,5p. sich 8,5€ gewinn in die Tasche stecken kann, wo ich früher bei Fimatex um die 80€ verlust hatte. Fehlentscheidung werden nicht mehr so teuer

Der vorteil immer handeln zu können kann sich auch zum Nachteil auswirken.
Da die geringen Kosten am Anfang einem zu oft zum handeln verleiten können.
Schließlich kann ich von den Kosten her bei IB 4,5 Trades mehr machen wie bei Fimatex. (100 Trades bei IB = 400€ bei Fimatex um 1870€)

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Beim Wavehandel wird nicht jede Bid/ Ask Spitze die man manchmal sieht mit getaxt. Beim Futurehandel sieht man das sofort.
Dazu läuft der Gewinn / Verlust realtime mit und wenn es kurz mal 10p. in die falsche richtung springt und auf dem Schirm stehen 250€ verlust dann bekommt man schon ein maues gefühl. Sekunden später kann es wieder voll korrigiert sein. Beim Wavehandel holt man sich einen Kurs. hat 5-7 sek. Zeit zum überlegen geht der Kurs in die entsprechende Richtung bricht man den Verkauf ab und kommt mit Gewinn aus dem Trade. Beim futurehandel macht man 1 Klick und weg ist der Kontrakt und minuten später ärgert man sich, weil man zu nervös war.


Für mich bedeute das der Futurehandel auch wenn er auf den 1. Blick einfacher aussah genauso wie jedes andere Handelsprodukt seine eigenen Tücken hat. Die man erst erkennen muss

Im gesamten finde ich den Futurehandel gegenüber dem Wavehandel unkomplizierter und einfacher.
Durch die Kostenersparnis kann man das Handeln noch gelassener angehen.

Ich brauche jetzt weniger trades für die gleiche Performance.


mfg Heiko

[Donald99]

Bei Futures hast du aber unbegrenztes Risiko !!!
Soweit mir bekannt, oder stimmt das etwa nicht =?

[laotzu]

@ donald99

vom grundsatz her hast du recht, klar
aber mit s/l und entsprechend liquidem handel bei den futures ist das risiko letztlich begrenzt

aber ja, nochmals zur klarstellung
wenns hart auf hart kommt
z.b. du bist long im fdax
hälst über nacht
und es kommt ein 11.sept.-anschlag
und der fdax startet mit mehreren hundert punkten gap-down

dann und zwar unbegrenzt

nette grüße
laotzu

der mit dem bufu tanzt

[moosi-online]

Hallo Heiko,

kurz etwas "off topic":
über welchen datenfeed beziehst du momentan den TICK ?
Quote.com scheint ja diesen Index nicht mehr realtime im Angebot zu haben ( noch nicht einmal in der 14tg.-"Trial-Version" ).
Kennst Du hierzu mögliche Alternativen ?

gruss moosi

[Heiko Beh]

@laotzu.

Ja du hast recht da Risiko ist wirklich da. Man kann mehr als seinen einsatz verlieren.

Sprich bei 10.000€ Startkapital müsste der Index um mehr als 400p. in einem Rutsch fallen, ohne das man handeln konnte. Soweit ich weiß konnte man an der eurex den 11.sept. so gut wie es ging durchhandeln.

1. Greift IB ein wenn das konto unter 3800€ rutscht. würde IB versuchen da einzugreifen und die Posi glattstellen

2. Selber handel ich nur noch bis 17.30 /19 Uhr

3. Bin ich Positioniert, dann bleibe ich vor dem Schirm sitzen.

4. Lasse intraday max. 20p. verlust zu

Somit sehe ich das Risiko stark begrenzt.

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@moosi-online

Habe da keine alternative, hatte mal noch ein andere Seite, die ist aber mittlerweile auch kostenpflichtig.

Bleibt wohl nur eins, den Datenfeed von Quote.com zu abonieren.

Handel selber meistens nur bis 17.30 Uhr.
Trade derzeit überhaupt nicht mehr die Amis.

mfg Heiko