Zen Trading System für den Dax Index - 500 Beiträge pro Seite

[zentrader]

@all,

nun ist es online:
das Zen Trading System v1.0 für den "bequemen" EOD-Handel von Dax Index-Produkten.

Auf der Website
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html
sind u.a. eine Reihe von Informationen und Kriterien aufbereitet, die generell die qualitative Beurteilung solcher "Blackbox"-Handelssysteme ermöglichen bzw. verbessern:

1. klare und realitsnah umsetzbare Signale
2. nachvollziebare Performance-Ausweisungen
3. nicht nur Systemtests (Backtests), sondern zusätzliche Stresstests auf Basis von Monte Carlo Simulationen
4. Vergleich mit weltweiten System-Rankings
etc. etc.

ciao,
zentrader

[LBR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.066 von zentrader am 05.09.07 13:35:11

na etwas mehr mühe mit der site, hättest du dir schon machen können. Nicht nur einfach nen standard style übernehmen.

[zentrader]

...klar geht alles immer bunter und schöner. Aber für meine Zwecke ist die Site ok. Sie verzichetet auf überflüssige Gimmicks, ist schnell und bietet die notwendigen Infos. War mal in den 90ern auch ursprünglich mal der Hauptzweck des Webs, oder?

ciao,
zentrader

[Sebastian1988]

Ein gutes System braucht keine Werbung

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.784 von Sebastian1988 am 05.09.07 14:35:27

...sehe es nicht als Werbung, sondern als Benchmark.

Es gibt viele Systeme im Web (nicht nur hier bei WO), die handwerkliche Fehler haben, z.B. auf nicht handelbaren (Open-)Kurse aufbauen, falsche Performanceausweisungen berichten, mangelhafte Angaben bzgl. der Trades und DDs zeigen, Transaktionskosten (Slippage, Spreads etc.) vergessen usw.

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.922 von zentrader am 05.09.07 14:47:28

bin dabei...

[Newbeee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.922 von zentrader am 05.09.07 14:47:28

wie funktioniert sowas. hört sich interessant an, ich habe mich aber mit sowas noch nie beschäftigt.

kannst du mal erklären, wie man damit handeln kann?

"Die Signale, Trades und Performanceberechnungen erfolgen immer zum Close-Kurs des entsprechenden Tages (sofern keine Stopps erfolgen). Somit ist sowohl die Handelbarkeit, als auch eine korrekte Performance-Ausweisung gewährleistet!"

das system sagt einem also beim schlusskurs, wie es am nächsten handelstag weitergeht? man kauft sich also long oder short ein? und dann? wartet man bis zum nächsten abend und verkauft und positioniert sich wieder dem system entsprechend?

hab ich das so richtig verstanden? wäre für erläuterungen dankbar..

[zentrader]

...das system sagt einem also beim schlusskurs, wie es am nächsten handelstag weitergeht? man kauft sich also long oder short ein? und dann? wartet man bis zum nächsten abend und verkauft und positioniert sich wieder dem system entsprechend?...

Das System macht zum Close-Kurs den entsprechenden Positionsvorschlag "Long" oder "Short".

Angenommen das Signal wäre "Long" und man ist aktuell aber "Short", neutralisiert man die "Short"-Position und geht "Long". Wenn man schon "Long" ist, bleibt man eben weiterhin "Long".

ciao,
zentrader

[Sebastian1988]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.400.039 von zentrader am 05.09.07 17:11:14

D.h. man hält hier stets eine Position?
Kann aber auch in die Hose gehen das on8 Halten

[MrRipley]

Dank dir zt

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.401.048 von Sebastian1988 am 05.09.07 18:09:16

...natürlich kann das "in die Hose" gehen! Und natürlich enden Trades auch im Verlust - das ist systemimmanent. Nun, ich denke das gilt für alle Systemansätze...

Wichtig ist, dass "unterm Strich" ein profitables und perfomantes Ergebnis herauskommt. In der Vergangengheit war dies so, für die Zukunft könnte es so weitergehen (die Kennzahlen sprechen dafür)...aber das System ist natürlich keine "Kristallkugel", welche eine risikofreie Zukunft bereitet.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.401.306 von zentrader am 05.09.07 18:23:46

viel erfolg!

[koifisch]

mach mal 10 tage probe hier ! danke

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.066 von zentrader am 05.09.07 13:35:11

eine vielleicht dämliche Frage, keine Ahnung

Wie kommt der Nutzer zu den historischen bzw. jeweils aktuellen Daten? Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich ja um eine "stand alone"-Lösung.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.410.103 von koifisch am 06.09.07 08:24:57

@koifisch,

10 Tage - was bringt das? Egal welches Ergebnis, ob es gut oder schlecht läuft, das Mengengerüst ist für eine Beurteilung zu gering.

Deshalb habe ich ja Systemtests über 7 1/2 Jahre auf der Website veröffentlicht und zusätzlich den kompletten Backtest-Zeitraum noch 100.000x per Monte Carlo Simulations-Stresstest simuliert, insg. > 150 mio. Trades.

Viel mehr kann man methodisch nicht mehr machen und trotzdem bleibt immer das Restrisiko, dass solche Systeme zukünftig versagen...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.410.135 von mailerdaemon am 06.09.07 08:32:27

...überhaupt keine dämliche Frage.

Da es sich bei dieser Lösung um eine stand alone-Lösung handelt, muss der Anwender die Datenversorgung sicherstellen. Dies ist aber kein Problem, da das zugrunde liegende Datenformat ein editierbares Text-Format (technisch: ASCII-Format) ist, z.B.

<ticker>,<date>,<open>,<high>,<low>,<close>
DAX,01/03/00,6961.72,7159.33,6720.87,6750.76
DAX,01/04/00,6747.24,6755.36,6510.46,6586.95
...

1. die Basis-Datei bekommt er beim Kauf der Software bzw. kann sie jederzeit auch von mir nachträglich anfordern (ich arbeite ja auch mit dem System )

2. Werktäglich abends zum Close kann er dann die neue Tageszeile entweder in der Applikation selbst oder eben in einer externen Datei weiterpflegen (Aufwand 1 Minute)

3. Die Daten kann er frei im Internet bekommen (bei WO, Yahoo, Onvista etc.) oder er hat ohnehin einen professionellen Datenfeed...

An dieser Stelle hat er also tatsächlich ein klei wenig mehr zu tun, als beim abfragen einer abbonierten Website oder öffnen eines Mails, dass ihm lediglich die Signale bekannt gibt.

Andererseits ist er nicht von der Verfügbarkeit der Signale (also vom Anbieter) abhängig, sondern kann jederzeit selbst aktiv werden.

Zudem kann er selbst entscheiden, ob er den Dax-Index-Schlusskurs gegen 17.36 nimmt oder eventuell einen späteren x-Dax-Kurs. Kann ja sein, dass das System damit noch besser klarkommt. Muss man natürlich dann mit entsprechenden x-dax-Kursen testen. Deshalb ist der Systemtester Bestandteil des Produkts...

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.410.501 von zentrader am 06.09.07 09:15:08

mich interesiert ein beispiel Z:B gestern long ! ist handel bis 22uhr oder 17,30 ?? warum nicht futur ! stell mal ein beispiel rein danke

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.410.780 von koifisch am 06.09.07 09:35:31

@koifisch,

anbei ein Auszug der Trades als System ohne Risikomanagement (Stopps):

Zen Trading System v1.0 Report...06.09.2007, 09:43
Datum Zeit Preis(C) Exit Entry Trade Equity(1) Equity(2)
-------------------------------------------------------------------------------
...
08/01/07, 0000, 07473.9300, Close, Long , -0018.6200, +014500.6100, +0145006.10
08/02/07, 0000, 07534.1300, Close, Short, +0059.2000, +014559.8100, +0145598.10
08/03/07, 0000, 07435.6700, Close, Long , +0097.4600, +014657.2700, +0146572.70
08/06/07, 0000, 07444.4500, Close, Short, +0007.7800, +014665.0500, +0146650.50
08/10/07, 0000, 07343.2600, Close, Long , +0100.1900, +014765.2400, +0147652.40
08/13/07, 0000, 07474.3300, Close, Short, +0130.0700, +014895.3100, +0148953.10
08/16/07, 0000, 07270.0700, Close, Long , +0203.2600, +015098.5700, +0150985.70
08/17/07, 0000, 07378.2900, Close, Short, +0107.2200, +015205.7900, +0152057.90
08/21/07, 0000, 07424.7500, Close, Long , -0047.4600, +015158.3300, +0151583.30
08/28/07, 0000, 07430.2400, Close, Short, +0004.4900, +015162.8200, +0151628.20
08/30/07, 0000, 07519.9400, Close, Long , -0090.7000, +015072.1200, +0150721.20
08/31/07, 0000, 07638.1700, Close, Short, +0117.2300, +015189.3500, +0151893.50
09/05/07, 0000, 07588.0300, Close, Long , +0049.1400, +015238.4900, +0152384.90
...

So gut wie im o.s. Zeitraum funktioniert es natürlich auch nicht immer (siehe Tests auf meiner Website).

Gestern Abend gab es beim Dax-Index-Schlusskurs von 7588 ein "Long" - schaumer mal...

Die Signale im o.s. Report und in den Systemtests beziehen sich immer auf den Dax Close gegen 17.36 Uhr. Es bleibt dem Anwender natürlich freigestellt, spätere x-Dax-Kurse zu verwenden.

Warum kein Dax-Future?

Zwei Gründe:
1. den Dax Index kann man heute über CFD-Anbieter in wesentlich kleineren Dosierungen handeln als den Future (z.B. 1 Dax Kontrakt bei ABN Amro marketindex bereits ab 1€ je Dax-Punkt handelbar. Der Dax Future hat einen Hebel von 25€ je Dax-Punkt)
2. Der Future ist ein vierteljährlicher Terminkontrakt. Um geeignete Testdaten zu erstellen, müsste ich mir einen adjustierten künstlichen Langzeitkontrakt besorgen oder zusammenbauen und damit erstmal das System neu testen. Zudem ist auch der Handel ein wenig umständlicher, da ich die Kontrakte wie gesagt wechseln muss. Beim mi x-Dax (CFD von marketindex) läuft der Kontrakt quasi endlos...

ciao,
zentrader

[walker333]

Was kann man mit "zents1_demo.zip (474K), die dt. Demo-Version des Zen Trading Systems v1.0" alles anfangen?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.413.340 von walker333 am 06.09.07 12:21:10

...wenn man das zip-File in ein Verzeichnis auf seinem PC entpackt und die zents1_demo.exe startet oder den OK-Button drückt, erscheint ja jeweils ein Hinweisfenster, dass dies erklärt.

Zusammengefasst:

1. testen, ob die Software auf dem eigenen PC überhaupt läuft

2. testen der Signal-Funktionalität inkl. des Daten-Ladens und der Datenpflege in der Applikation

3. Überblick über die Systemtester-Funktionalität inkl. Grafik und Protokolldatei

4. testen der DLL-Anbindung zur Signalerzeugung, falls man diese in bestehende Programmlösungen oder Plattformen einbinden möchte (Stichwort: autom. Handel)

Da es eine Demo-Version ist, ist natürlich nicht der originale HS-Algorithmus hinterlegt, sonderm eine "zufällige" Signalerzeugung.

ciao,
zentrader

[koifisch]

also es gibt ein signal z.b gestern long und man bleibt long bis ein anderes signal kommt ohne stop oder limit O:K

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.416.600 von koifisch am 06.09.07 16:02:17

...das Beispiel war ohne Stopps.

Du kannst natürlich mit Stopp Losses, Trailing Stopps und Pyramdisierung der Positionen arbeiten (der Systemtester lässt solche Tests zu).

Wie sich dies natürlich auf Dein reales Ergebnis auswirkt, hängt stark von den gewählten Handelsinstrumenten in der Praxis und den Möglichkeiten der Umsetzung solcher Risiko- und Moneymanagement-Techniken bzgl. der jeweiligen Plattform bzw. des Brokers ab.

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.418.618 von zentrader am 06.09.07 17:36:14

O.K stell mal das signal par tage rein bitte ! handle nur futur ! mit stop mache ich ! heute 7588 long und morgen bleibt long über nacht richtig oder DANKE

[zentrader]

@koifisch,

ich habe nicht vor, hier regelmässig Signale zu veröffentlichen!

Fragen zu meinem System bzw. Handelsansatz beantworte ich gerne. Wenn Du aber die Signale möchtest, gibt es ja eine preiswerte Möglichkeit:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

ciao,
zentrader

[mailerdaemon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.422.992 von zentrader am 06.09.07 21:30:16

Die Transaktionskosten pro Roundturn sind mit einem DAX-Punkt aber doch ein wenig knapp kalkuliert. Warum nur ein Punkt?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.423.079 von mailerdaemon am 06.09.07 21:33:39

..das ist richtig. Dies sind die minimalen aktuell (in Deutschland) möglichen Roundturn-Kosten beim Handel des Dax Index über CFDs bei ABN AMRO marketindex (Spread 1 Dax-Punkt, d.h. 0,5 Punkte je half turn).

Mit diesen Transaktionskosten komme ich mit einem Risiko- und Moneymanagement-affinen Ansatz auf die dokumentierten 16.227 Dax-Punkte (vonm 01.01.2000 bis 21.08.2007).

Wenn man die Transaktionskosten verdoppelt, kommt man immer noch auf 14.715 Dax-Punkte, wenn man sie verdreifacht auf 13.202 Dax-Punkte. Immer noch sehr ordentliche Ergebnisse...

Diese Dinge lassen sich übrigens mit dem implementierten Systemtester simulieren.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Hallo zentrader

klinke mich auch mal ein.
Meine Frage: Ist der stop loss von 0,5% schon in der der Signalgenerierung der software eingebaut?

Sehe in Deiner performance nämlich sehr oft annähernd gleich große stop loss von 37/38 Punkten...hat hier also der stop gegriffen?

Aber wie ist das denn umsetzbar, wenn ich nur zu Börsenschluss handle, dass zu Börsenende meist nur -37p entstehen.
Ich verstehe da was anscheinend nicht, sorry..

Gruß FD

[FlyingDuck]

Andere Frage:

Wurden andere Indizes, wie z.B. der Eurostoxx, auch mal getestet.

Wäre interessant, ob es auf andere Indizes anwendbar wäre...

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.437.439 von FlyingDuck am 07.09.07 12:10:16

@FlyingDuck,

in der Performance-Anlayse sind drei Systemtests aufgeführt, einer ohne Stopps, einer mit Stopps und einer mit Stopps und Pyramidisierung:
http://www.zentrader.de/zenTSPerformance.pdf

Die exemplarisch dargestellte Protokoll-Datei bezieht sich auf den 2.Test (mit Stopps). D.h. dies ist lediglich eine Einstellung im Systemtester, die Signalgenerierung ist völlig unabhängig davon.

Zur anderen Frage:
nein, dieses System habe ich nur bzgl. des Dax Index geschrieben. Wenn es auf allen Märkten gleich funktionieren würde, hätte ich sicherlich eine Null an den Kaufpreis angehängt (und zwar vor dem Komma)...

Aber es ist für mich ja auch nur der erste Schritt in einem weiterführenden Systementwicklungsprojekt. Dessen Ziel sind neben einer Verminderung der "vom Entwickler vorgegebenen" Handelsregeln natürlich auch eine Eignung in anderen Märkten bzw. auf anderen Zeitebenen.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Also greife ich dann selbst ein, sobald der Kurs den stop erreicht hat?

Dies aber dann nur auf Schlusskursbasis?

Oder kann dieser auch intraday ausgelöst werden?

Kapier das nicht so ganz..

[xytrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.410.717 von zentrader am 06.09.07 09:30:40

hi zen,

muss auch mal was fragen.

zu 2. Werktäglich abends zum Close kann er dann die neue Tageszeile entweder in der Applikation selbst oder ...

wie erfolgt danach der markteintritt, zu welchen bedingungen?

- orderart, gtc, kurs zu 17.45 o.ä.

und wie erfolgte das entry im backtesting, zu zeiten wo nur bis 17.30 uhr gehandelt wurde?
am nächsten open? was war mit stopps intraday?

danke

[FlyingDuck]

...weil wenn auf Schlusskursbasis der stop ausgelöst wird und die Posi gedreht wird, kann der geplante stop loss ja vom jeweiligen Kurs zu Börsenschluss immens abweichen.

Beispiel:

Kauf zu 7600 Schlusskursbasis.

stop loss 7562 (0,5% 38p)

Nächster Tag Schlusskurs 7500
--> stop ausgelöst, aber -100p
drehen auf short.

Richtig oder falsch?

Konnte auf die Schnelle in der Tabelle keine größeren Verlusttrades jenseits der -40p finden, daher die Frage..

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.438.890 von zentrader am 07.09.07 13:34:04

was meinst du eigentlich mit pyramidisierung? teilpositionen nach und
nach aufbauen?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.439.042 von FlyingDuck am 07.09.07 13:41:17

@FlyingDuck,

ich gehe mit diesem System Positionen immer zum Dax Index Schlusskurs ein.

Wenn ich ohne Stopp Loss arbeite, wird die die Position eben beim nächsten Dax Index Schlusskurs entweder beibehalten oder gedreht.

Wenn ich mit Stopp Loss arbeite, greift dieser (abhängig vom gewählten Börseninstrument und Broker) natürlich auch nach- und am Folgetag dann wieder vorbörslich oder eben in den eigentlichen Dax-Index-Handelskernzeit. Wie auch immer, wenn ein Stopp (automatisiert über die jeweilige Plattform) ausgelöst wurde, ist die Position ja geschlossen und wird dann wider entsprechend dem Systemsignal zum nächsten Close-Kurs neu eröffnet.

Klar soweit?

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Also dann doch intraday am Folgetag den stopp im Markt lassen, dass wollte ich wissen.
Nicht zum Schlusskurs warten, da dann eben das neue Signal umsetzen, dann ist's klar.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.439.097 von xytrader am 07.09.07 13:43:58

@xytrader,

der Markteintritt erfolgt im Backtest immer zum Dax Index-Close-Kurs (aktuell wäre dies um 17.36 Uhr). Im Backtest werden nunmal alle Close-Kurse der Vergangenheit herangezogen (unabhängig von der Uhrzeit).

Für den realen Handel bleibt es dem Anwender überlassen, ob er genau um 17.36 systemkonform (weil nur hierfür Testdaten voliegen) handelt, oder ob er ein par Minuten/Stunden später handelt. Wenn man Daten über die x-Dax-Kurse (08.00 bis 22.00 Uhr) hat, kann man ja eventuell feststellen, dass ein späterer Einstieg noch profitabler ist - ich habe dies allerdings nicht getestet.

Der Entry erfolgt "market", entweder "long" oder "short", aber immer zum Close oder etwas später. Aber niemals zum Open. Ich riskiere damit zwar den Ovenight-Gap, andererseits habe ich aber keinen Datenfeed über sicher handelbare Dax Index Open-Kurse, um so ein System methodisch "sauber" zu testen. Die von der dt.Börse veröffentlichten Dax Index Open-Kurse (wie sie bei WO, Yahoo, Onvista etc. frei zu bekommen sind) sind eben oft nicht handelbar!. Deshalb keine Open-Kurse!

Die Stopps (sofern mit Stopps gearbeitet wird) erfolgen je nach Plattform und Instrument irgendwann nach dem Eröffnen der Position, also nachbörslich oder intraday...auch egal, regelt ja die Plattform. Beim nächsten Close wird dann halt wieder eine neue Position eröffnet.

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.439.152 von FlyingDuck am 07.09.07 13:47:26

...wie schon gesagt der Stopp Loss bezieht sich immer auf die aktuelle Position.

Im Beispiel:
Kauf bei Close 7.600
Stopp Loss 7.562 (dieser wird natürlich ausgelöst, sobald das Instrument diesen Preis erreicht und nicht erst zum nächsten Close-Kurs - es ist ein richtiger Stopp!)
Am Folgetag wird dann zum nächsten Close eine neue Position eingegangen...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.440.224 von zentrader am 07.09.07 14:40:36

Das war's rauszufinden, herzlichen dank, keine weiteren fragen

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.439.157 von Cole_T am 07.09.07 13:47:50

@Cole_T,

genau. Der Systemtester hat ein einfaches Pyramidisierungsschema eingebaut.

Tag1: Initiale Position: 100%
Tag2: Erhöhung zum nächsten Close (sofern die Handelsrichtung gleich bleibt, also z.B. wenn Vortag "long" und heute auch "long") um 60%
Tag3: weitere Erhöhung (gleiche Bedingungen wie oben) um 40% der initialen Position

In den Systemtester-Backtests arbeite ich in diesem einfachen Pyramidisierungsmodell somit mit maximal 200% der ursprünglichen Positionsgrösse.

In den Backtests des Zen Trading System hatte dies allerdings gravierene Auswirkungen auf die System-Performance vom 01.01.2000 bis 21.08.2007:

System ohne Stopps (mit Pyramidisierung +60%)
System mit Stopps (mit Pyramidisierung +48%)

Wenn man das System dann selbst handelt, kann man natürlich noch wesentlich speziellere Pyramidisierungsmodelle anwenden.

ciao,
zentrader

[CFD-Newbi]

Hi zentrader,

ich muss zugeben das mich die Funktion von mechanischen Handelssysteme ziemlich fasziniert.

Der Grund dafür ist in meinem Fall, die Möglichkeit eine Handelsstrategie völlig emotionsfrei, strickt nach den Regeln des Systems zu traden.

Das Problem ist für mich aber das ich bisher immer der Meinung war man müsse seinen eigenen Stil finden, das System eines Anderen zu traden widerspricht dem. Trotzdem ist die Performance im Backtest Deinen System recht beeindruckend was mich zu meinen zwei Fragen führt:

- welche Strategie (Signalgenerierung) liegt dem HS zugrunde und
- wie ist den die wirkliche Performance des HS, ich meine nicht im Backtest der lt. 7Jahre sondern ganz aktuell im Livetrading, performt es den DAX out?

Schönes WE, Noah

[zentrader]

@CFD-Newbi,

zu Deinen Fragen:

1. die Strategie basiert auf mehreren Elementen. Führend ist ein proprietärer (d.h. von mir entwickelter) Indikator (der sog. ZTS oder "Zen Trading System"-Indikator) der ein sog. composite-Indikator ist, welcher auf "Natural Moving Averages" (nach Jim Sloman, Ocean-System) aufbaut. Dazu kommen diverse Muster (Patterns), die diese "Führung" des ZTS ab und an aufheben bzw. die Position drehen (d.h. z.B. ein Short-Signal erzeugen, obwohl der führende ZTS eigentlich positiv und damit "Long" wäre)

2. bzgl. des Livetradings muss man unterscheiden, ob man ohne Stopps (Beispiel 1 auf der Website) bzw. nur mit sehr weiten sog. "Desaster"-Stopps handelt oder mit engeren Stopps (wie das andere Beispiel auf der Website mit einem 0,5%-Stopp Loss). Im ersten Fall sind die Resultate natürlich im Livetrading auch zu erzielen, da die Close-Kurse durch CFD-Anbieter ebenfalls gewährleistet sind und der 1 Punkte Spread bei ABN Amro marketindex ebenfalls funktioniert. Eine 1:1-Umsetzung klappt natürlich nur dann, wenn es Dir möglich ist immer exakt den Dax-Schlusskurs gegen 17.30 Uhr zu handeln. Im zweiten Fall ist die Umsetzung des Backtests natürlich von vielen individuellen Faktoren des Anbieters bzw. der Plattform abhängig. Hat dieser garantierte Stopps, wie hoch belasten diese zusätzlich die Transaktionskosten, entsprechen die Testaden den Daten des Plattformanbieters für das zu handelnde Instrument etc. etc.

Und generell ist natürlich auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass ein solches System den Dax niemals immer "out-performed". Es wird Verluste und Drawdowns geben. Wichtig ist, dass diese nicht das Handelskonto sprengen und mittelfristig eben ein Profit generiert wird.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.703.294 von zentrader am 23.09.07 11:03:51

Welche Strategie und welches Finanzinstrument verwenden Sie denn?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.719.734 von FlyingDuck am 24.09.07 12:21:38

@FlyingDuck,

ich selbst handle das System mit einer sog. "Desaster-Stopp"-Strategie. D.h. abhängig vom Einsatz (Stichwort Pyramidisierung) mit etwas weiteren Stopps (> 1%).

Als Instrument benutze ich wg. der flexiblen Positionsgrössenfestlegung CFDs.

Natürlich wäre es profitabler (und beruhigender), das System mit engeren Stopps zu handlen. Allerdings sind die Konditionen der bekannten "werbenden" CFD-Broker (CMC, IGMarkets etc.) z.B. für garantierte Stopps hier noch recht teuer. Allerdings habe ich diesbzgl. auch noch keine umfassenden Markrecherchen gemacht. Ich gehe aber davon aus, das sich die Konditionen aufgrund des Konkurrenzdrucks verbessern oder aber Nischenanbieter genau auf diese Bedürfnisse von Systemtradern (garantierte Stopps, 1:1 Abbildung von Handelsmärkten) zukünftig stärker eingehen werden.
Wer diesbzgl. Informationen hat, bitte hier posten!

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.720.568 von zentrader am 24.09.07 13:10:21

Und haben Sie zu dieser 1% Stop Variante auch eine Auswertung oder einen backtest?
Wäre interessant zu sehen im Vergleich zur 0,5% Variante.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.725.007 von FlyingDuck am 24.09.07 17:08:26

@Flying Duck,

das ist keine 1%-Variante, sondern eine flexible (>1%) - Variante.

Aber wenn man aber die reinen Backtests laufen liesse, würde man im Vergleichszeitraum von 01.01.2000 bis 21.08.2007 folgende Ergebnisse (jeweils Dax-Punkte) erzielen:

ohne Stopp: 15.158
1%-Stopp Loss + TS: 14.580
0,5%-Stopp Loss + TS: 16.227

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.725.788 von zentrader am 24.09.07 17:46:51

Eine Frage noch:

Haben Sie eine Auswertung mit trailing stop(0,5%), aber ohne Pyramidisierung?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.727.334 von FlyingDuck am 24.09.07 19:10:03

Vergessen Sie's, habs übersehen in der pdf..

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.727.467 von FlyingDuck am 24.09.07 19:17:54

...wenn Interesse an ein bestimmten Auswertungsvariante besteht, kann ich Dir diese (mit .rpt-Datei) jederzeit auch separat zukommen lassen. Bitte dann über Mail an [e-mail].

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.725.788 von zentrader am 24.09.07 17:46:51

warum 1% variante wenn die schlechteste variante 14500 punkte ! ???????? könntes mir für 2007 Auswertungsvariante ohne stop schicken ! danke

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.762.838 von koifisch am 27.09.07 14:43:42

@koifisch,

kein Problem, bitte aber Mail an [e-mail]!

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.765.561 von zentrader am 27.09.07 17:17:26

geht nicht die email

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.766.231 von koifisch am 27.09.07 17:56:54

also meinerseits geht es.

[e-mail]
ist meine Geschäfts-Mail, wo auch täglich zahlreiche E-Mails eingehen...

Probier's halt nochmals!

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.768.523 von zentrader am 27.09.07 20:27:29

Aktueller Stand des Zen Trading System am 30.09.2007:
(Fortschreibung der Informationen auf der Website www.zentrader.de)

seit 01.01.2000: 15.024 Dax-Punkte
seit 01.01.2007: 2.017 Dax-Punkte

Basis ist der Systemeinsatz ohne Stopps (somit für jeden unabhängig vom gewählten Instrument oder der Handelsplattform objektiv nachvollziehbar und vergleichbar), Handel jeweils zum Dax Index Close-Kurs sowie die Berücksichtigung von einem Dax-Punkt Gebühren je Roundturn (z.B. Spread beim aktuellen CFD-Handel des mi x-Dax bei ABN Amro marketindex).

ciao,
zentrader

[zentrader]

Vergleich des Zen Trading System mit der aktuellen Performance-Liste von www.kursalarm.de:

Zeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2007
2 Dax-Punkte je Roundturn
Volle Berücksichtigung eventueller Stopps

Aktuell (Stand 30.9.2007) bestes Dax-System von kursalarm.de:
khoelli GG: 2.138 Dax-Punkte
(Quelle: www.kursalarm.de/index.php?site=vergleich)

Zen Trading System ohne Stopps: 3.771 Dax-Punkte
Zen Trading System mit 1%-Stopp: 4.017 Dax-Punkte

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.439.713 von zentrader am 07.09.07 14:19:41

Wenn ich mit Stopp Loss arbeite, greift dieser (abhängig vom gewählten Börseninstrument und Broker) natürlich auch nach- und am Folgetag dann wieder vorbörslich oder eben in den eigentlichen Dax-Index-Handelskernzeit. Wie auch immer, wenn ein Stopp (automatisiert über die jeweilige Plattform) ausgelöst wurde, ist die Position ja geschlossen und wird dann wider entsprechend dem Systemsignal zum nächsten Close-Kurs neu eröffnet.

Hmmm, aber die Auswertungen beziehen sich ja auf den Handelszeitraum des Daxes, also von 09:00 bis 17:36 Uhr.
Also könne ja auch nur die stopps berücksichtigt werden in der Auswertung, die in diesem Zeitraum gegriffen haben.

Sollte nämlich ein stopp nach 17:36 greifen, der Kurs aber wieder zurückdreht und am Folgetag ist er wieder in der regulären Range als ob nichts passiert wäre, erfasst das System solche "Ausreisser" ja gar nicht in der Auswertung...

Ergo kann man die eigentliche performance ja fast nur in der Variante ohne stop bemessen, richtig?

[zentrader]

@FlyingDuck,

Du triffst genau den Kern des Problems!

Die Performance ohne Stopp ist objektiv messbar, da ein Signalwechsel zum Close für jedermann und quasi jedes dafür vorgesehene Handelsinstrument handelbar ist.

Die Performanceausweisung mit Stopps unterliegt den bereits von mir aufgeführten Einschränkungen:
1. basiert sie methodisch auf sog. "garantierten Stopps"
2. ist sie von der Vergleichbarkeit der getesteten Datenzeitreihen mit real vom Plattformbetreiber angebotenen Kursen abhängig.

Mit den bekannten populären CFD-Anbietern und einem kleinen/bzw. normalen Handelskonto lassen sich diese beiden Punkte nur unter Inkaufnahme von höherern Gebühren (Pkt.1) bzw. gar nicht (Pkt.2) abbilden. Bei individuellen Vereinbarungen und höherem Handelskonto könnte dies natürlich wiederum anders aussehen. Schaumer mal, was der Wettbewerb da in Zukunft noch möglich macht...

Pkt.2 liesse sich auch nachprüfen, wenn man vom entsprechenden Anbieter die kompletten historischen Daten (die Dax-Produkte werden ja i.d.R. von 08.00 bis 22.00 Uhr gehandelt) zum Test zur Verfügung hätte. Ich verfüge aktuell leider nicht über längere Datenzeitreihen dieser Art.

Deshalb war es für mich wichtig, dass das Handelssystem in seinem Kern (also reine Signalerzeugung ohne Risikomanagement) bereits sehr profitabel agiert. Dies gewährleistet die reale Handelbarkeit mit den aktuell zur Verfügung stehenden Produkten. Und ganz ohne Stopp Loss braucht man ja auch nicht zu agieren man hat ja die Möglichkeit mit nicht mit engen, sondern mit weiteren Stopps ("desaster stops") ein RM einbauen und trotzdem eine Performance ähnlich der "ohne Stopps" erzielen.

Only my two cents...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Diese Variante mit einem etwas weiteren stopp erscheint mir auch als mit am sinnvollsten.
Denn wie schnell kann durch Einfluss der amerikanischen Märkte nachbörslich schnell mal ein 0,5% stopp erreicht werden, das ist nicht viel.
Genauso schnell kann es auch wieder zurückgehen und man ist unnötig ausgestoppt worden.

[FlyingDuck]

Die Performance ohne Stopp ist objektiv messbar, da ein Signalwechsel zum Close für jedermann und quasi jedes dafür vorgesehene Handelsinstrument handelbar ist.

Da sollte so manch ein Systemanbieter im Forum sich mal seine Gedanken darüber machen

*winkmitdemzaunpfahl*

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.897.624 von FlyingDuck am 08.10.07 12:51:04

[FlyingDuck]

Eine Frage noch:

Verwenden Sie bei Ihrem "Desaster-stopp" die Trailing Variante?

[FlyingDuck]

Eine Re-Invest Auswertung wäre auch interessant im Gegensatz zur Pyramidisierung.
Den erzielten Gewinn in Anbetracht auf das RM bzw. unter Berücksichtigung des bis jetzt größtmöglichen Drawdowns reinvestieren.

Haben Sie dazu die Möglichkeit?

Statistisch gesehen würde mich das interessieren.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.897.795 von FlyingDuck am 08.10.07 13:07:38

zum "desaster-Stopp":
zur Höhe kann man natürlich schlecht pauschal etwas sagen, da einerseits die Kontraktanzahl und andererseits Risikobereitschaft und Leidensfähigkeit (im Verlustfall) individuell sehr unterschiedlich ausfallen...
Aber ich persönliche ziehe den (Trailing-)Stopp nach, wenn der Trade in meine Richtung läuft. Ansonsten bleibt er selbstvertändlich unangetastet.

zur Reinvest-Variante:
war für mich bislang keine praktische Überlegung, da man dafür m.E. ein gewaltiges Konto und eine recht hohe Risikobereitschaft haben muss. Man sieht ja schon wie durch das einfache implementierte Pyramidisierungsschema die Gewinne zwar raufgehen, aber eben auch die Drawdowns (logischerweise) steigen.

Ist natürlich technisch machbar, aber halt eine Zeit- und Aufwandsfrage.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Nun, der drawdown bleibt ja immer prozentual zum Einsatz gleich, wenn ich das Verhältnis Einsatzkapital zu Kontraktanzahl gleich lasse.

Sie besetzen 20.000.- mit 10 CFD's.

Und an diesem Verhältnis soll auch nicht gerüttelt werden, denn ob ich nun 20 CFD's mit 40.000.- oder 37CFD's mit 72.000.- einsetze, ist ja letztendlich egal.

Das Verhältnis verändert sich nicht.

Sprich, pro 2000.- wird ein CFD dazu genommen bis eben wieder 2000.- erwirtschaftet werden usw.

Ist halt so ein Gedankenspiel.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.902.027 von FlyingDuck am 08.10.07 18:45:09

...wie gesagt, müsste man mal als Modell korrekt implementieren und simulieren.

Andererseits dürfte trotzdem unbestritten sein, das eine Drawdownphase bei multiplem (Basis-)Einsatz für die allermeisten Trader ein psychologisches KO-Kriterium sein dürfte...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.916.322 von zentrader am 09.10.07 19:41:21

Das ist schon klar...
Soll ja auch nur Theorie bleiben.
Man könnte ja auch schrittweise den Einsatz anheben. 50% Gewinn reinvestieren oder so ähnlich...
Da gäbe es bestimmt verschieden Varianten.

[FlyingDuck]

Hmmm...1992 bis 1999 magere 89,7 Gewinnpunkte ohne stop. Habe mir die Mühe gemacht und die entsprechenden Daten eingespeist und den Systemtest laufen lassen.
Max.DD 1775 Punkte.
Profitabilität: 1.0
Performance/Jahr: 1%
Spread 1 Punkt

Nimmt man Spread 0.5 erhöht sich die Performance auf 949,7 Punkte.
Max.DD 1174 Punkte
Profitabilität: 1.05
Performance/Jahr: 6%

Mit stop 1% (09:00-17:36Uhr) und spread 0.5
3562,55 Gewinnpunkte
Max.DD: 1332 Punkte
Profitabilität: 1.20
Performance/Jahr: 22%

Mit stop 1% als Trailing (09:00-17:36Uhr) und spread 0.5
4125,93 Gewinnpunkte
Max.DD: 1330 Punkte
Profitabilität: 1.22
Performance/Jahr: 26%

stop 0,5% (09:00-17:36Uhr)
7816 Gewinnpunkte
Profitabilität: 1.58
Performance/Jahr: 49%

stop 0.5% trailing (09:00-17:36Uhr)
9365,04 Gewinnpunkte
Max.DD: 392 Punkte
Profitabilität: 1.68
Performance/Jahr: 59%

...wobei das mit den stopps mit Vorsicht zu geniessen ist, da diese sich nur auf den Parketthandel beziehen, nicht aber außerbörslich...
Würde man nämlich einen sehr engen stopp von z.B. 0.2% wählen, sind wir auf einmal bei einer Profitabilität von 2.48 und 11243 Punkten. Max.DD 183 Punkte. Max.Verlusttrade -14.72 Punkte.
Das kann beim besten Willen nicht sein. Immense Punktverluste durch Overnight Gaps werden nämlich bei der Auswertung nicht berücksichtigt, so werden diese doch exakt nach gewählten Prozentsatz des stopps ausgewiesen.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.057.763 von FlyingDuck am 17.10.07 22:04:28

@FlyingDuck,

die Problematik bzgl. der Umsetzung von Testergebnissen in die Praxis bzgl. der Varianten mit Stopps hatten wir ja schon diskutiert (u.a. Beitrag #56 in diesem Thread).

Zum Performancevergleich dieses Jahrzehnts (mein Ansatz) mit den Daten aus den 90ern: ich habe bewusst auf weiter zurückliegende Daten verzichtet, da ich aktuellere Daten für wesentlicher halte, um einen zukünftig auch funktionierenden Systemansatz zu konzipieren. Prämisse für dieses Szenario ist, dass wir m.E. im Dax diese recht flachen Kurven der 90er Jahre eben so bald nicht wieder bekommen. Die Punktzahlen werden absolut wesentlich höher sein als damals und die Märkte volatiler. Statt dieser weiter zurückliegenden Daten verwende ich deshalb zusätzliche Datensimulationen auf Basis der Monte Carlo Simulationsmethode sowie auf Basis der schon recht "munteren" Zeitreihen von 2000-2007, um das Systemverhalten des Systems unter geänderten Marktbedingungen zu testen. Ich habe diverse Tests diesbzgl. durchgeführt und kam in den Simulationen auf Ergebnisse zwischen 5.000 und 20.000 Punkten (zum Vergleich: mit historischen Daten lag das Zen Trading System bei ca. 15-16.000 Punkten).

Das System ist sicherlich nicht perfekt. Es hat zwar eine im Benchmark zu anderen Systemen ausgezeichnete Performance und enthält auch selbst-adjustierende Komponenten. Auf der der anderen Seite sind aber auch noch zuviele "optimierende" (bzw. von mir als Entwickler bestimmte) Komponenten enthalten, die dafür verantwortlich sind, dass das System eben aktuell nur für den Dax Index freigegeben ist und auch nicht in jeder Marktlage gleich gute Resultate erzielen wird.

Für mich ist die Handelssystementwicklung ein Prozess. Das Zen Trading System v1.0 ist aktuell eine im Vergleich zum Wettbewerb konkurrenzfähige Ausgangsbasis. Deshalb habe ich es auch publiziert.

Schaumer mal, was da bzgl. Weiterentwicklung noch möglich ist...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System am 31.10.2007:
(Version ohne Stopps, Fortschreibung der Informationen auf der Website www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 15.206 Dax-Punkte
seit 01.01.2007: 2.199 Dax-Punkte

Benchmarks:
a) bestes System auf www.kursalarm.de (Zeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2007): 2.138 Punkte. Das Zen Trading System erreichte im gleichen Zeitraum 3.771 Punkte.

b) bestes System auf www.futurestruth.com (Zeitraum "since release date" bis 31.07.2007): jährliche Performance 245%. Das Zen Trading System erreichte seit 01.01.2000 eine jährliche Performance von 263%.

* Rahmenbedingungen für die Benchmarks sind die auf den jeweiligen Websites angegebenen Vorgaben bzgl. Transaktionskosten, Tradingkapital etc.

ciao,
zentrader

[Hackertom1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.228.266 von zentrader am 01.11.07 10:24:44

Ein sicherlich interessanter Ansatz. Was mir hier nicht gefällt ist die Sache dass man am Ende des Tages einen Forecast für den nächsten Tag erhält.

Jeder hier weiß ja wie sehr der DAX unter dem Einfluss der amerikanischen Börsen leidet. Wie oft im Jahr eröffnet der DAX ganz anders am nächsten Tag weil es nach 20 Uhr in den USA eine größere Kursbewegung gegeben hat oder weil es in Asien irgendwelche News gab oder sonstwas. Das System das mir um 17.30 das Signal ausgibt kann das ja nicht wissen und deshalb wundert es mich überhaupt wie man eine solche Performance haben kann trotzdem dass Amerika so einen Einfluss auf den DAX hat.

Ich kann mir nicht vorstellen wie man sowas over night mit CFD's guten Gewissens halten kann, ich mein wenn da was größeres passiert um 22 Uhr in Amerika wird dich der CFD zerstören mit diesem Hebel oder übersehe ich hier etwas?

Beispiel:

Der DAX geht mit 7500 aus dem Markt um 17.35 und ich bekomme ein long Signal und gehe long mit CFD's. Dann um 21 Uhr kommt aus Amerika ne ganz schlechte News, von mir aus ne Subprimiekrisen News oder es kommen katastrophale Zahlen von einem Schwergewicht oder whatever. Auf das hinauf geht Asien 3% in die Knie und der DAX eröffnet am nächsten Tag 2.5% tiefer. Man wird bei Eröffnung mit einem katastrophen Verlust bei seinen CFD's ausgestoppt und verliert richtig viel Geld.

Wie soll man das traden? Könnten sie mir sagen wie sie das traden Zentrader? Ich mein das oben genannte Szenario kommt ja schon öfter vor, vielleicht nur selten so krass aber wie oft im Jahr beinflusst Amerika die DAX Eröffnung? Sehr oft in meinen Augen.

Wäre dankbar um ne Einschätzung.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.554.633 von Hackertom1 am 25.11.07 02:15:54

Wenn man mit vernuenftigen Hebeln arbeitet, dann kann man auf Dauer trotzdem erfolgreich sein - weil die Wahrscheinlichkeit fuer -2.5% ueber Nacht nicht sehr hoch ist ...

das Problem ist, dass viele Leute denken je hoeher der Hebel desto hoeher der Gewinn... auf Dauer hat jedes System jedoch einen "optimalen Hebel" - und ich glaube kaum, dass es irgendein Handelssystem geben kann, dass auf Dauer einen Hebel ueber 8 verkraftet... stattdessen koennte ich mir vorstellen, dass man langfristig zB mit Hebel 4 bessere Ergebnisse erzielen kann als mit Hebel 6 - ein Trader, der einen 2.5%-Einbruch im DAX nicht locker wegstecken kann, wird wohl nicht lange Ueberleben...

Aber Du hast Recht - interessant waere ein System, dass aufgrund des Kursstands von z.B. 9.15 Uhr ein Signal ausspuckt ...

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.554.676 von taiwandeal am 25.11.07 03:27:18

ich weiss nicht, ob um 9:15 genügend daten zur verfügung stünden, um
ein vernünftiges signal zu generieren.
ich vertrete bei diesem thema mctradings ansicht, dass diese
ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten vorkommen und sich
daher in etwa ausgleichen sollten. ich selber habe schon das eine oder
andere mal von eröffnungsgaps nach oben oder unten profitieren können.

die frage nach den hebeln wirft ein interessantes thema auf. du
implizierst ja schon, dass ein system mit unterschiedlichen hebeln
unterschiedliche ergebnisse liefert. kannst du erklären, warum das so
sein sollte?
ich bewerte die güte eines systems inzwischen hauptsächlich nach dem
eingegangenen risiko. von daher wären die erzielten ergebnisse des
systems wiederum unabhängig vom verwendeten hebel.
dieser ansatz zielt aber vor allem in richtung eines einfachen und
sicheren risiko- und moneymanagements.

mfg,
Cole_T

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.554.726 von Cole_T am 25.11.07 07:49:54

Hi Cole,

mathematisch hat man doch um 9:15 den kompletten Intradayverlauf (bis 22 Uhr !!!) des Vortages plus Vorboerse des aktuellen Tages...ich finde das eigentlich schon einen kleinen Vorteil gegenueber der "mittendrin-17:36-Uhr-Prognose"
im "manuellen" Handel nimmt man die US/Asien-Vorgaben noch dazu






"... ergebnisse des systems wiederum unabhängig vom verwendeten hebel."
wieso ist das Risiko unabhaengig vom Hebel

wenn man kontinuierlich zu 100% investiert ist, kann man Gewinne vielleicht mit Hebel 2 oder 3 vergroessern...... ein Hebel von 20 oder 30 hingegen wuerde einem wahrscheinlich frueher oder spaeter das Genick brechen... daher betrachte ich den Hebel als das grundlegendste Instrument des Risikomanagements...



ich hatte das schonmal "im Thread nebenan" geschrieben:

posting #1215 von taiwandeal 09.04.07 15:58:09
... Optimierung des Hebels
Es wird niemals ein System geben, dass keine Fehltrades hat - deshalb muss der Hebel so niedrig gewaehlt werden, dass in einer Verlustserie nicht zu viel des Anlagekapitals verloren geht. Selbstverstaendlich gehe ich immer von voller Reinvestition aus - das Ziel von Boersenspekulation ist nunmal Kapitalvermehrung.

kleines Beispiel:

Start : 10000 EUR ... Hebel:1
1. Trade Gewinn +5% --> 10500 EUR
2. Trade Verlust -6% --> 9870 EUR
3. Trade Gewinn +3% --> 10166 EUR (+1.66%)

Mit einem Hebel kann man die Gewinne erhoehen - gleichzeitig faellt der eine Verlusttrade aber immer mehr ins Gewicht:

Hebel 1 : Gewinn +1.7%
Hebel 2 : Gewinn +2.6%
Hebel 3 : Gewinn +2.8% <-- Maximum
Hebel 4 : Gewinn +2.1%
Hebel 5 : Gewinn +0.6%
Hebel 6 : Verlust -1.8%
Hebel 7 : Verlust -5.3%

Der optimale Hebel waere in diesem Beispiel 3 gewesen.

Mit den historischen Daten koennte man versuchen, den Hebel fuer das MCT-System nun zu optimieren
(ich hoffe, dass zentrader uns freundlicherweise mit seinem Monte Carlo System unterstuetzen kann ).
Ich denke, dass ein Hebel von 6 bei voller Reinvestition viel zu riskant ist. 3% an einem Tag kann im DAX schonmal vorkommen....das waere bei einem 6er Hebel 18% des Anlagekapitals...

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.554.760 von taiwandeal am 25.11.07 08:48:45

hmmm,

hatte das falsch verstanden.
du willst also in einem handelstag den zeitraum eröffnung bis 9:15 uhr
des nächsten tages mit einbeziehen.
auch ein interessanter ansatz, den man im detail noch präzisieren
müsste. wie definierst du dann einen handelstag? 9:15 uhr bis 9:15 uhr
des nächsten tages oder würdest du immer die eröffnung mit
einbeziehen? wie auch immer, die gaps würden dann halt intraday
auftreten statt zur eröffnung des nächsten handelstages. du hast
lediglich das koordinatensystem verschoben, die gaps müssten doch dann
immer noch probleme machen, oder?

den hebel setze ich auch als instrument des risikomanagements ein.
dieser variiert aber bei jedem trade. ich fahre die strategie, pro
trade einen definierten prozentsatz meines gesamtkapitals zu rikieren.
den hebel verwende ich, um diesen prozentsatz zu erreichen bzw. ich
lasse trades aus, die diesen prozentsatz überschreiten würden.
die güte eines systems würde dann definiert sein als der mittlere
gewinn je eingesetzem risiko pro trade, also nicht primär abhängig
vom hebel. die optimierung eines systems könnte dann in richtung
optimierung dieses verhältnisses gehen.

mfg,
Cole_T

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.554.633 von Hackertom1 am 25.11.07 02:15:54

@Hackertom1,

danke für die Fragen. Ich versuche diese mal (aus Systemsicht) zu beantworten:

"...Was mir hier nicht gefällt ist die Sache dass man am Ende des Tages einen Forecast für den nächsten Tag erhält..."
Es gibt einen Forecast, aber nicht nur für den nächsten Tag, sondern ab "sofort" (also ab 17:36 Uhr) und eventuell überdauert dieser Forecast auch den nächsten Tag. Dies hängt eben von der Berechnung am Folgetag zum Dax Close ab.

"...Ich kann mir nicht vorstellen wie man sowas over night mit CFD's guten Gewissens halten kann..."
Natürlich gibt es Entwicklungen in anderen Märkten, die sich eventuell negativ auf den DAX Index auswirken. Aber es gibt auch Dinge, die sich positiv auswirken und kurzfristige Gegenbewegungen, die eventuell negative Ereignissebis bis zum Folgetag (17.36 Uhr) kompensieren. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sich der Dax vom US-Markt abkoppelt, wie in den letzten Tagen/Wochen (hätte er dies z.B. nicht gemacht, wäre die Performance des Zen Trading Systems in dieser Phase noch besser gewesen...)

...Wie soll man das traden? ...
Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten.

Ich trade das System quasi ohne Stopps (bzw. real mit einem weitem Sicherheits-Stopp von ein paar Prozent), wobei dies vom gewählten Hebel (Kapitaleinsatz) und verfügbaren Tradingkapital abhängt. So kann man die Backtest-Performance in Realität durchaus erreichen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die antizipierten Szenarien des HS-Setups eintreffen. Aber diese Aussage gilt für alle mechanischen Handelssysteme!

Die zweite Möglichkeit, mit engen Stopps zu traden ist von den Möglichkeiten des gehandelten Instruments und der Plattform abhängig. Der Backtest berücksichtigt ja nur die Kurse von 09.00 bis 17.36 Uhr. Dieser "originale" Dax-Index wird aber m.W. von keinem grossen Anbieter bislang offeriert. Alle haben irgendwelche Kunstprodukte im Einsatz, die den Handel von 08-22 Uhr oder gar 24h möglich machen. Da ich aber keine historischen Daten für diese Kunstprodukte habe, kann ich auch keine 100%-igen Tests diesbzgl publizieren, sondern muss die Tests auf die verfügbaren offiziellen Daten der dt.Börse beschränken. Die zweite Voraussetzung für den Trade mit engen Stopss sind sog. garantierte Stopps. Hier ist in letzter Zeit etwas Bewegung hereingekommen, da es jetzt schon Anbieter gibt, die "nur" 3 Punkte zusätzliche Versicherungsprämie für solche Stopps verlangen.

Mal als Beispiel:
Tradingkapital 20.000€
Kontraktgrösse 5 CFDs (Hebel quasi 5)

a) ohne Stopps, 1 Pkt RT (1 Pkt Spread bei ABN Amro)
2000 bis heute: 15.349 Punkte, maxDD 6.135€, jährliche Performance 96%

b) mit 0,5%-Stopp u. Trailing Stopp, 5 Pkte RT (WH Selinvest: 2 Pkte Spread, 3 Pkte für gar.Stopp)
2000 bis heute: 10.530 Punkte, maxDD 5.751€, jährliche Performance 66%

D.h. solange die Anbieter nicht 1.1-Abbildungen der Märkte anbieten und für garantierte Stopps noch recht deftige Zuzahlungen verlangen, wird man für die höhere Risiko-Absicherung deutliche Performance-Einbussen in Kauf nehmen müssen.

Das Zen Trading System ist sicherlich nicht perfekt. Aber ich muss die Perfektion zumindest bzgl. der Validität und Nachvollziehbarkeit der Trades anstreben und einen methodisch sauberen Signalpunkt haben. Und der liegt definitiv zum Dax-Close.

Es ist durchaus möglich, dass man das Signal nicht sofort, sondern später umsetzt. Ob dies aber langfristig profitabler ist, kann man nur dann analysieren, wenn man ausreichend Kursdaten von den Anbietern hat um diese dann statistisch im Vergleich zur 17.36-Umsetzung des ZTS auszuwerten.

ciao,
zentrader

[zentrader]

...kleine Korrektur: muss heissen Tradingkapital 10.000€

(bei 20.000€ wäre die Performance eben nur halb so hoch)

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.555.420 von Cole_T am 25.11.07 10:43:51

ich dachte an sowas:

ein gesamter Handelstag - am besten 8:00 bis 22:00 DAX-Indikation erzeugt ein Signal fuer die Eroeffnung des folgenden Handelstags ... auf die 9:15 Uhr bin ich eigentlich nur gekommen, weil es zur Eroeffnung manchmal Kursspitzen gibt, die ich ungerne handeln wuerde...



"du hast lediglich das koordinatensystem verschoben"
das stimmt ! Ich sehe genauso wie Hackertom1 prinzipiell einen Vorteil, wenn man Signale dann erzeugt, wenn man die US-Schlussdaten bereits hat. Die US-Boersen geben nunmal (leider) den Takt an ... was nutzt mir ein ein "17:36 Uhr"-XETRA-Signal, wenn der Dow ein paar Stunden spaeter 2% in die entgegengesetzte Richtung laeuft ...

deshalb denke ich, es waere strategisch besser ein "22:00 Uhr" Signal zu haben, das ich kurz vor Boersenschluss oder am folgenden Tag kurz nach der Eroeffnung handeln kann ...

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.555.831 von taiwandeal am 25.11.07 12:31:48

@Taiwandeal,

nach "Bauchgefühl" würde ich Dir sofort zustimmen.

Allerdings benötigt man eben ausreichend saubere Daten, um sowohl die Signalerzeugung gegen 22 Uhr bzw. ab 09.15 methodisch korrekt zu testen.

Mit einem mir zur Verfügung gestellten adjustierten Dax Future Kontrakt (Close 20 Uhr bzw. 22 Uhr) hat das ZTS jedenfalls seit 2000 eine zwar positive, aber deutlich schlechtere Performance erzielt. Dies liegt sicherlich an den speziellen dem ZTS innewohnenden Algorithmen bzgl. der Interpretation des 17.36-Signals. Andere Systeme fahren so eventuell besser.

Man muss es aber irgendwie belegen können. Vermutungen helfen da leider wenig weiter...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.555.831 von taiwandeal am 25.11.07 12:31:48

ich werd mal mein system parallel auch beim dow anwenden, mal schauen,
was dabei herauskommt.

[Hackertom1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.555.759 von zentrader am 25.11.07 12:10:22

@Zentrader

Auf jeden Fall ne sehr interessante Diskussion. Dieses System hat einiges an Potenzial und wenn man es vielleicht in ein paar Sachen verändert, oder eben vielleicht irgendwo Risikopuffer reinbringt wäre es vielleicht noch attraktiver. Es wundert mich extrem dass das System ohne Stops so viel besser performed hat als mit Stops und ich hab aber gleichzeitig ein sehr schlechtes Gefühl wenn ich das System kaufen würde aber keine Stops anbringen würde weil wie sie ja auch immer gesagt haben, man weiß ja nicht wie das System in Zukunft performed und wenn es mal ne richtig schlechte Zeit gibt und man nie Stops drin hat dann wirds ungemütlich mit einem Hebel von 5 oder übersehe ich da was? Auf der anderen Seite lebt dieses System ja offenbar nicht von einer hohen Accuracy sondern eher davon dass die Gewinne so viel größer als die Verluste sind was mich eben so wundert ohne Stops.

Was halten sie von folgender Geschichte. Wenn sie Zugriff auf historische Daten vom Future haben also praktisch von 8-22 Uhr Futuredaten irgendwo auftreiben können und dann jeden Tag in der Früh die ersten 45 Minuten NICHT handeln bzw. erst ein Signal um 10 Uhr nehmen, könnten sie das mal durch den Backtester laufen lassen? Das wäre sehr interessant.

Der Vorteil davon ist dass das System ganz normal alles ins Kalkül nimmt wie sonst auch aber eben so wohl den US Schluss verarbeiten kann und auch etwaige Asien Sachen oder eben Gaps in jegliche Richtung bei der Eröffnung. Normal MUSS das eigentlich die Performance steigern weil einfach viel weniger Variablen entstehen.

Weiters würde mich interessieren ob man nicht schauen kann ob man das System insofern ändern kann dass man öfter am Tag nen Forecast bekommen kann. Das wäre doch der absolute Hit. Mir kommt einfach vor man "schenkt" verdammt viel her wenn man so einen Forecast einen ganzen Tag laufen lässt. Wie oft hats in letzter Zeit intraday massive Schwankungen gegeben die man überhaupt nicht nutzen konnte wenn man eine einzige fixierte Richtung hat pro Tag.

Klar das ganze hängt natürlich davon ab nach was das System aufgebaut ist und ist vielleicht genau das falsche bei diesem System und vielleicht kommt die super Performance genau deswegen weil sie eben nur einmal einen Forecast bekommen und dann genau um halb 6, aber einen Versuch sind die obigen Varianten auf jeden Fall wert. Ich hab mal darüber gelesen dass es Systeme gibt die genau so arbeiten wie oben beschrieben, bzw. dass an solchen Systemen gearbeitet wird.


Tom

[Hackertom1]

@Zen Trader


Ich frage mich gerade selber ob ich die von mir angesprochenen Varianten alle selber durch probieren könnte mit den von ihnen angebotenen Demo Sachen oder fehlt mir da was wichtiges?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.565.059 von Hackertom1 am 26.11.07 00:56:52

@Hackertom1,

die Demo Version demonstriert nur Lauffähigkeit und Handhabung des Systems. Die Signalerzeugung und Systemtesterergebnisse werden dort zufällig erzeugt.

Deine Vorschläge (bzw. die der anderen Diskussionsteilnehmer) bzgl. der Untersuchung anderer Signalzeiten oder dem Intraday-Handel sind sicherlich gut, nur bedingt dies die Entwicklung eines anderen Systems.

Das Zen Trading System v1.0 ist bewusst als EOD-System für den Dax Index konzipiert. Und solange es wettbewerbsfähig ist (und aktuell ist es dies ohne Frage ), werde ich es in dieser Form auch weiter anbieten.

Natürlich bin auch ich an höherer Performance, niedrigeren DDs, Eignung auf anderen Märkten und in anderen Handelszeiträumen interessiert. Dies ist auch Schwerpunkt eines aktuell von mir gestarteten Weiterentwicklungsprojekts, aber natürlich auch ein sehr hoher Anspruch und ich weiss nicht, ob ich diesen irgendwann erfüllen kann.

Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.564.884 von Hackertom1 am 25.11.07 23:39:41

...noch ergänzend zum Trading bzw. der Performance mit/ohne Stopps:

Ich weise die Performance deshalb ohne Stopps und zum Signalzeitpunkt Dax Index Close aus, da so eine 100%-ige "Nachhandelbarkeit" des Systems gewährleistet ist!

Real benutze auch ich weite Stopps von ein paar Prozent als sog. Desaster-Stopps. Dies beeinflusst die Performance nur marginal und schützt vor "Super-GAUs"...

Prinzipiell würde ich auch lieber mit engen Stopps, also mit geringerem Trade Ratio (also prozentual weniger Gewinnern) und höherem Payoff Ratio (hohe Gewinne, niedrige Verluste) handeln. Theoretisch ist diese Strategie mit sehr engen Stopps ja auch profitabler, praktisch aber zumindest beim Dax Index aktuell aus den zuvor geschilderten Gründen aktuell nur schwierig (eventuell gar nicht) umzusetzen.

Diese Situation war auch der Grund dafür, bei der Implementation des HS-Algorithmus eine Basis-Tauglichkeit des Systems selbst ohne ausgefeiltes RM/MM zu erzielen.

ciao,
zentrader

[Hackertom1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.568.450 von zentrader am 26.11.07 12:48:46

Du redest jetzt von Stops bei den CFD's mit einigen Prozent oder?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.568.749 von Hackertom1 am 26.11.07 13:13:13

...wenn ich den Dax Index über CFDs handle, verwende ich sog. "Desaster-Stopps" zwischen 2 und 5% (je nach Kontraktgrösse).

Wenn ich mit engen Stopps handeln könnte (was aus den bereits genannten Gründen ja aktuell bzgl. des Dax Index ein wenig schwierig ist), würden wir über Stopps < 1,0%, eher < 0,5% sprechen...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.569.551 von zentrader am 26.11.07 14:24:26

Es gab bis jetzt im Monat November übrigens lediglich 2 nachbörsliche Ausreisser, die den 0,5% stop abgeholt hätten ohne dass dies in der performance ausgewiesen wäre. Diese Kursspitzen waren zu Börsenbegin aber wieder egalisiert.

Im Monat Oktober war es nur einmal der Fall.

Man kann also grob 40p von der Oktober performance mit 0,5% stop abziehen, im November aktuell 79p (40 und 39).

Ich führe nebenbei Buch und beobachte die Verhaltensweise außerbörslich zu Informationszwecken für mich. Natürlich ist dies noch nicht aussagekräftig, aber sollte dies den Schnitt eines Jahres darstellen, kann man sich darauf einstellen und selbst entscheiden, welche Variante man bevorzugt.
Näheres weiß man evtl. mal nach 12 Monaten Beobachtung.

Gaps, die den stop "zerrissen", gab es bis dato noch nicht.

Ich handle momentan 1:1 nach ohne stop, so ist mir die Nachvollziehbarkeit der trades einigermassen gewährleistet und dies funktioniert auch tadelllos.

Auch kann hier nichts beschönigt werden, wie bei bereits vorher genannten Anbietern, die auf Eröffnungskurse ihr System auslegen und durch Phantasieperformances "glänzen".

Auch mir war und ist manchmal mulmig, etwaige Signale umzusetzen, doch genau dann wurde ich positiv überrascht.

Auf das Zitat nochmal zurückzukommen, wegen Signal um 22Uhr statt 17:35: "was nutzt mir ein ein "17:36 Uhr"-XETRA-Signal, wenn der Dow ein paar Stunden spaeter 2% in die entgegengesetzte Richtung laeuft ..." heute war es z.B. von Vorteil, weil mit short um 17:35 später der Startschuss nach unten gegeben wurde. Hättest Du gerne nach der Short Party erst um 22Uhr das Short Signal umgesetzt? OK, es war eh schon auf short gestanden. Was ich aber damit sagen will, es kann für einen oder gegen einen laufen, aber erst am Ende werden die Toten gezählt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.577.256 von FlyingDuck am 27.11.07 01:59:44

...find ich gut, dass Du Dir die Mühe diesbzgl. machst!

Eine Frage dazu:
Mit nachbörslich meinst Du bzgl. des Dax Index ja sicherlich die Zeit von ca. 17.35 bis 09.00 Uhr morgens. Betrachtest Du den gesamten Zeitraum (manche CFD-Anbieter bieten ja für ihr proprietäres Dax Index-Produkt inzwischen 24h-Kurse an) oder nur die Zeiträume 08.00 bis 09.00 Uhr und 17.35 bis 22.00 Uhr ?

ciao,
zentrader

[koifisch]

adjustierten Dax Future Kontrakt (8- 22 Uhr) wie macht man das bei kontrakt ! z.b dezember anstatt 70-80 punkte in einmal alle tage ein punkt dazugeben ! würde mich interesieren ! danke

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.578.848 von zentrader am 27.11.07 10:24:15

Mit außerbörslich meine ich ab 17:35 bis 22:00 Uhr und am nächsten Morgen 08:00 bis 09:00 Uhr.
Um 22:00 ist bei CMC Schluß. Werde aber dies weiter beobachten zu Statistikzwecken.

[Hackertom1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.569.551 von zentrader am 26.11.07 14:24:26

@Zentrader


Aha, sie reden also von Desaster Stops von 3 oder 4% von DAX. Gut das wären mit einem CFD dann natürlich einiges aber ist sicher sinnvoll.

Ich hab jetzt einen Broker bei dem es möglich ist den DAX CFD 24 Stunden zu handeln, ausgenommen zwischen 17.30 und 17.35. Würde mich echt sehr interessieren zu beobachten ob das eine Auswirkung hat längerfristig auf die Performance. Nur wird man das ja nur mit dem Kauf des Systems zeitnah mitbekommen oder?

@Flying Duck, sie traden das System schon? Demnach sind sie schon Kunde?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.638.876 von Hackertom1 am 01.12.07 22:16:24

@Hackertom1,

ob das "einiges" ist hängt ja vom Einsatz ab. Bei ABN Amro kann man z.B. mit einem CFD-Kontrakt 1:1 handeln (dies entspricht also 1/25 Dax Futures Kontrakt), bei anderen muss man mind. die sog. "Mini"-Grösse handeln, also 5 CFD-Kontrakte (= 1/5 Dax Future Kontraktgrösse).

Die Zeitlücke von 17.30 bis 17.35 Uhr sehe ich bzgl. der Dax Index-Schwankungen als unkritisch. Viel interessanter ist ja, welche Kurse der Broker in den Handelszeiten ausserhalb der eigentlichen Dax Index-Handelszeit, also von 17.36 bis 08.59 Uhr stellt...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System am 30.11.2007:
(Version ohne Stopps, Fortschreibung der Informationen auf der Website www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 15.380 Dax-Punkte
seit 01.01.2007: 2.373 Dax-Punkte

Benchmarks:
a) bestes System auf www.kursalarm.de (Zeitraum 01.01.2006 bis 09.11.2007): Khoelli-IC 1.753 Punkte. Das Zen Trading System erreichte im gleichen Zeitraum 4.065 Punkte.

b) bestes System auf www.futurestruth.com (Zeitraum "since release date" bis 31.07.2007): jährliche Performance 245%. Das Zen Trading System erreichte seit 01.01.2000 bis 30.11.2007 eine jährliche Performance von 256%.

* Rahmenbedingungen für die Benchmarks sind die auf den jeweiligen Websites angegebenen Vorgaben bzgl. Transaktionskosten, Tradingkapital etc.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Nanu, ich habe seit 1.1.2007 1912 Punkte ohne stop in der Anzeige..
Da stimmt was nicht..
Seit 2000 habe ich auch weniger, nämlich 14775 Punkte.
Beziehe mich auf den 30.11. als Stichtag.

Vielleicht sollten wir unsere .txt Dateien mal abgleichen, wo da evtl. der Fehler liegt.

[FlyingDuck]

Habe Fehlerteufel beseitigt. Gut wenn man einen Vergleich hat.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.648.216 von FlyingDuck am 03.12.07 16:33:28

...Fehler passieren. Ist mir beim aktuellen Systemvergleich (Beitrag #91) mit www.kursalarm.de auch unterlaufen. Ich habe dort meinen üblichen RT (1 Pkt. bei ABN Amro) und nicht den von Kursalarm vorausgesetzten RT von 2 Punkten verwendet. Muss also für das ZTS 3.868 statt 4.065 Dax-Punkte heissen...

ciao,
zentrader

[zentrader]

@all,

da es einige Anfragen zur Unterstützung eines frei verfügbaren Datenfeeds gab, habe ich ein kleines Freeware-Tool (Zen Data Converter v1.0) geschrieben, welches die historischen Daten von Yahoo Finance/Finanzen in das benötigte Datenformat des Zen Trading Systems wandelt.

Download hier:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Krieg das nicht hin. Habe das Programm extrahiert und aufgerufen. Vorher die .csv Datei der historischen Daten abgespeichert. Will ich diese als Quelldatei einfügen und umwandeln kommt Fehlermeldung: Fehler bei Funktion "OK"(Datenkonvertierung)

[FlyingDuck]

So schaut die abgespeicherte Tabelle im .csv Format aus bei mir:

[FlyingDuck]

Will ich sie umwandeln erscheint dies hier:

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.695.122 von FlyingDuck am 07.12.07 12:03:34

@FlyingDuck,

das Problem liegt darin, dass die Datei nicht zuvor in (dt.) Excel abgespeichert werden sollte - das verändert wiederum das Datenformat!

Der Yahoo-Download erzeugt eine Datei mit Endung .csv.

Diese einfach nur speichern und dann direkt mit dem Zen Data Converter konvertieren...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Die Datei habe ich als table.csv abgespeichert. War ja automatisch..ich hab diese nicht als excel abgespeichert, auch wenn es vom layout dem gleichkommt.

[FlyingDuck]

Ah, ok. Habe es jetzt sofort aus yahoo raus gespeichert. Vorher habe ich es erst in dieser Tabellenkalkulation aufgerufen und dann gespeichert, das war der Knackpunkt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.702.260 von FlyingDuck am 08.12.07 00:43:47

@FD,

(Antwort bzgl. Auswertungsproblem)

Zum einen bezog sich die Auswertung vom 31.8. bis 8.12..
Bis dahin waren es besagte 336 Punkte.

Stand 13.12. liegen wir (gemessen ab 31.8.) bei 533 Punkten.

Beide Auswertungen inkl. 1 Punkt RT Transaktionskosten

Bei Ihrer Auswertung kam sicherlich zuvor die Meldung "Auswertungszeitraum zu klein...". Dies ist in der aktuellen Version einfach nur ein Hinweis (die Auswertung läuft trotzdem weiter), der auf die "Faulheit" des Entwicklers (also mir selbst), diese korrekt abzuklemmen, zurückzuführen ist...

In einem Update auf v1.1 (ca. in den nächsten 2 Wochen) wird u.a. dieses kl. Problem behoben sein.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Natürlich, bezog sich ja auf das Datum des Beitrags War eben schon spät gestern abend und habe es alles eiligst gelesen ohne auf's Datum zu achten.
Mit dem "Auswertungszeitraum ist zu klein" haben Sie Recht, schön, wenn es dazu ein Update geben wird.

[zentrader]

@FD,

genau. Du nimmst einfach einen längeren Zeitraum z.B. 01.07.2007 bis heute und greifst Dir kürzere gewünschte Auswertungergebnisse aus dem Trade-Protokoll:

10/05/07, 0000, 08002.1800, Close, Short, +0045.8800, +002089.7100, +0020897.10
10/08/07, 0000, 07974.3700, Close, Long , +0026.8100, +002116.5200, +0021165.20
10/11/07, 0000, 08033.6900, Close, Short, +0058.3200, +002174.8400, +0021748.40
...
12/05/07, 0000, 07944.7700, Close, Short, +0134.8300, +002568.7600, +0025687.60
12/11/07, 0000, 08009.4200, Close, Long , -0065.6500, +002503.1100, +0025031.10
12/12/07, 0000, 08076.1200, Close, Short, +0065.7000, +002568.8100, +0025688.10

Im o.g. Beispiel ergibt die "ohne Stopp"-Variante bei 1 Punkt RT Transaktionskosten also vom 5.10. bis 12.12.07 ca. 479 Punkte.

Mit einem 0,5% Stopp sind es für den gleichen Zeitraum ca. 563 Punkte.

Mit einem 0,5% Stopp und aktiviertem Trailing-Stopp ca. 556 Punkte.

Somit etwas näher an Deinem CMC-Realtest...

ciao,
zentrader

P.S.
Der wesentliche Grund für den Update sind aber nicht diese Kleinigkeiten, sondern i.e.Linie eine weitere Performance-Steigerung des HS-Setups, der durch die weiter fortgeschrittene Dynamisierung der Komponenten erreicht werden konnte. Eigentlich ein "Spin-Off" der Entwicklung zu einem neuen System (ZTS 2.0), aber doch einfach genug um diesen "ersten" Fortschritt in der Version 1.1 ebenfalls zu implementieren. Und das beste daran: dieser Update ist natürlich für Altkunden kostenlos...

[FlyingDuck]

dieser Update ist natürlich für Altkunden kostenlos

Das hört man gerne..

Eigentlich ein "Spin-Off" der Entwicklung zu einem neuen System (ZTS 2.0)

Bin gespannt. 2.0 also eine neuere Version für den Dax?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.767.849 von FlyingDuck am 14.12.07 17:11:57

...ZTS 2.0 sollte nicht nur für den Dax funktionieren...

Wann und ob dies aber überhaupt gelingt, ist noch Zukunftsmusik. Aber wenn es gelingt, wird diese Software sicherlich preislich in anderen Regionen liegen...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.768.863 von zentrader am 14.12.07 18:33:46

...der angekündigte Update auf Version 1.1 ist heute an die Kunden der Version v1.0 als kostenloser Update auf den Weg gebracht worden.

Ein wesentlicher Punkte des Updates war die Verbesserung des HS-Setups. Die erweiterte Dynamisierung von Komponenten führt für das ZTS v1.1 zu einer zusätzlichen deutlichen Performancesteigerung ggü. der schon sehr guten Vorgängerversion. Das neue System erzielte in der Version ohne Stopps mit 1 Punkt Roundturn für die Transaktionskosten folgende Werte:

vom 01.01.2000 bis 21.12.2007: 18.670 Dax-Punkte (ggü. der Version 1.0 mit 15.548 Punkten ein Plus von 20%)

aktuelles Jahr bis 21.12.2007: 3.201 Dax-Punkte (ggü. der Version 1.0 mit 2.699 Punkten ein Plus von 18%)

Die Website www.zentrader.de sowie die auf das ZTS betogenen Dokumentationen werden dann nach Abschluss des Handelsjahrs aktualisiert.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Sehr schön.
Nur die Variante mit den Auswertungen kürzerer Zeiträume funzt nun gar nicht mehr???
Dachte gerade das wollten Sie mit einbauen, dass man auch z.B. monatsweise Auswertungen machen kann?

Zitat:
Bei Ihrer Auswertung kam sicherlich zuvor die Meldung "Auswertungszeitraum zu klein...". Dies ist in der aktuellen Version einfach nur ein Hinweis (die Auswertung läuft trotzdem weiter), der auf die "Faulheit" des Entwicklers (also mir selbst), diese korrekt abzuklemmen, zurückzuführen ist... Zwinkern
In einem Update auf v1.1 (ca. in den nächsten 2 Wochen) wird u.a. dieses kl. Problem behoben sein.

Aber gut, das ist nur am Rande relevant.

Schade nur, dass das System von 1991 bis 1999 weiterhin so schlecht abschneidet, nämlich -79 Punkte ohne stop.

Ansonsten sehr zufriedenstellendes Ergebnis.
Gratulation!
Bin gespannt auf die Zukunft.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.843.429 von FlyingDuck am 21.12.07 20:27:55

@FD,

wie die Hinweis-Box bei Auswertungen < 100 verfügbaren OHLC-Kursen nun aussagt, sind kürzere Auswertungen in diesem Fall über das Trades-Protokoll möglich.

Bzgl. der Version 1.x beschränke ich mich bewusst auf Fehlerkorrektur und sofern der Aufwand vertretbar erscheint natürlich auch auf Performance-Verbesserung. Und diese ist klar auf ein anderes Szenario als das in den 90ern ausgerichtet.

Und ich denke, dass das aktuelle Ergebnis im Verhältnis zum Preis des Systems ohnehin für sich spricht. Kürzlich bekam ich ein Reklameschreiben ins Haus, dessen Distributor ein FDAX-System mit einer Performance von gerade mal 8.000 Punkten im gleichen Zeitraum 2000 bis 2007 für über 200 Euro/Monat anbietet...

Das ZTS steht mit seiner Performance von über 18.000 Punkten für diesen o.g. Zeitraum m.E. aktuell bzgl. EOD-Systemen ganz oben auf dem "Treppchen". Aber falls jemand da andere Benchmarks von wirklich konkurrenzfähigen Systemen kennt, bin ich gerne bereit dies zu checken. Wettbewerb hilft allen!

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.1 zum Handelsschluss am 28.12.2007:
(Version ohne Stopps, Fortschreibung der Informationen auf der Website http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 18.605 Dax-Punkte
(alte Version 1.0: 15.482)

seit 01.01.2007: 3.136 Dax-Punkte
(alte Version v1.0: 2.633)

Benchmarks:
a) bestes System auf www.kursalarm.de (Zeitraum 01.01.2006 bis 09.11.2007): Khoelli-IC 1.753 Punkte. Das Zen Trading System erreichte im gleichen Zeitraum 4.459 Punkte...

b) bestes System auf www.futurestruth.com (Zeitraum "since release date" bis 30.09.2007): jährliche Performance 233%. Das Zen Trading System erreichte seit 01.01.2000 bis 31.12.2007 eine jährliche Performance von 293%...

* Rahmenbedingungen für die Benchmarks sind die auf den jeweiligen Websites angegebenen Vorgaben bzgl. Transaktionskosten, Tradingkapital etc.

ciao,
zentrader

P.S.
Auf der Website sind nun die Dokumentationen zum Versionsupdate v1.1 aktualisiert.

[FlyingDuck]

Im Monat Dezember gab es KEIN ausserbörslich fehlausgelösten stop, welcher vom System "verschwiegen" wurde.

Lediglich am 21.Dez. gab es durch das Eröffnungsgap ein -73p trade anstelle von -40p.

Grüße FD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.944.578 von FlyingDuck am 04.01.08 21:20:41

danke für Deine Bemühungen, FD. Bin mal gespannt, wie sich die "Stopp"-Variante im realen Handel/bzw. im Praxis-Test weiter entwickelt...

Nochmals zur Problembeschreibung:
1. das System ohne Stopps bzw. mit "Disaster"-Stopps lässt sich 1:1 in der Praxis umsetzen
2. das System mit engeren Stopps ist bzgl. des Vergleichs mit dem Backtest
a) abhängig von garantierten Stopps
b) abhängig von einer 1.1-Abbildung des Dax Index

Insb. letztere wird von den Anbietern/Brokern aktuell m.W. nicht offeriert. Entsprechende Vorschläge diesbzgl. liegen jedoch vor. Mal gespannt, ob es da zukünftig neue Produkte (die exakter zu "backtesten" sind) geben wird...

Habe dies im Zuge der Dokumentation für Version 1.1 auf meiner Website auch nochmals genauer beschrieben:
http://www.zentrader.de/zenTSPerformance.pdf

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.945.599 von zentrader am 04.01.08 22:46:52

wie schaut eigentlich die performance seit 5.9.07 aus? mich würde
interessieren, wie das system seit realem einsatz performt verglichen
mit dem backtest zeitraum.

mfg,
Cole_T

[valerie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.946.169 von Cole_T am 04.01.08 23:55:23

Version 1.1

Seit dem 05.09.2007 Variante ohne SL und Handel EOD = 858 Punkte

Stand: 04.01.2008

LG Valerie

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.947.800 von valerie am 05.01.08 11:16:25

mmh, Version 1.1 gibt es aber erst seit 21.12.07 und nicht seit 5.9.07, d.h. kein realer Handel;
mich würde auch die Version 1.0 ab 5.9. interessieren so wie Cole_T auch, ich schau ja auch ein bisschen zu

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.950.766 von MCTRADING am 05.01.08 16:33:45

...nun die Version ohne Stopps basiert auf Handel zum Dax Index Close (diese ist somit "real" handelbar).

Anbei die beiden Backtest-Statistiken (1 Punkt Roundturnkosten eingerechnet) bis einschl. 04.01.2008:

Version 1.0
seit 01.01.2000: 15.421 Punkte
seit 01.01.2007: 2.572 Punkte
seit Fertigstellung v1.0 (21.8.2007): 421 Punkte
seit 5.9.2007 wie gewünscht: 341 Punkte
seit 19.9.2007 (Erstkundenauslieferung): 573 Punkte

Version 1.1
seit 01.01.2000: 18.780 Punkte
seit 01.01.2007: 3.311 Punkte
seit 21.8.2007: 938 Punkte
seit 5.9.2007: 858 Punkte
seit 19.9.2007: 1.089 Punkte
seit 21.12.2007 (Fertigstellung v1.1): 109 Punkte

Beide Systemversionen hatten z.B. in 2007 ähnliche Drawdownphasen (Anfang des Jahres sowie Anfang September), dafür kamen sie mit den turbulenten "Subprime-Krisen"-Zeiten im Juli und August sehr gut zurecht.

Auch die neue Version hat noch Phasen, wo sie nicht so toll funktioniert (z.B. Seitwärtsmärkte wie zeitweise in 2004), aber der von mir angestrebte höhere Dynamisierungsgrad des Algorithmus hat ja in v1.1 schon erfreulicherweise eine deutlich höhere Systemperformance bewirkt (ca. 20%).

Mal schaun, was da noch geht...

ciao,
zentrader

[zentrader]

@all,

...um die Punkte-Aufstellungen aus dem letzten Beitrag noch mit "Leben" zu füllen:

Der "Erstkunde" erzielte also mit v1.0 bei Handel einer Positionsgrösse in Höhe eines sog. Mini-Kontrakts (Hebel 1:5) 5*573 = 2.865€ Systemgewinn. Da war trotz des Anfangsinvests in den Systemkauf (595€) der "ROI" (return of invest) schnell erreicht.

Wenn er mutiger war und eine Positionsgrösse von einem Dax Future-Kontrakt (Hebel 1:25) gehandelt hatte, sah dies natürlich noch besser aus: 25*573 = 14.325€ zu 595€...

Natürlich besteht immer die Gefahr, dass ein Einstieg in den Systemhandel zeitlich in eine Drawdownphase fällt oder das System irgendwann komplett versagt. Dieses Restrisiko besteht aber bei jeder Art von Trading und wer mehr über dieses Thema wissen möchte, dem empfehle ich ein kürzlich erschienenes Buch von Nassim Taleb: "The Black Swan - The impact of the highly improbable":
http://www.amazon.com/Black-Swan-Impact-Highly-Improbable/dp…

Habe kein Problem damit, auch zukünftig Auswertungen zur alten Version auf Anfrage zu posten, aber mein Schwerpunkt liegt natürlich immer auf der aktuellen Version 1.1 und etwaigen Weiterentwicklungen:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Das System hat in diesem Jahr bislang einen ganz guten Lauf und ich wünsche natürlich allen Lesern hier (inkl. der Konkurrenz ) ebenfalls einen guten Start und Erfolge in 2008!

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Hallo zentrader,

kann es sein, dass die Pyramidisierung in Version 1.1 nicht in der Auswertung erscheint?

Aber in Version 1.0 schon?

Nehmen Sie den trade vom 15.1.2008 bis 22.1.2008.

In Version sieht man das Ergebnis der Pyramidisierung in Equity 2, in der neuen Version steht lediglich die einfache Differenz, als wäre es ohne Pyram.
Natürlich ist bei beiden Auswertungen der Haken bei der Pyramid. gesetzt worden

[FlyingDuck]

...sollte heißen: in Version 1.0 sieht man das Ergebnis der Pyramidisierung in Equity 2, in der neuen Version steht lediglich die einfache Differenz, als wäre es ohne Pyram...

[dachs3000]

Hallo!

Wollte kurz mal hören, wie die Performance des Systems nach den turbulenten Tagen aussieht???


Grüße
dachs3000

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.149.991 von FlyingDuck am 23.01.08 22:27:08

@FlyingDuck,

wie im Newsletter zum Update v1.1 beschrieben wurde die Pyramidisierungsmethode a) sowohl korrigiert (war in einigen Situationen fehlerhaft) als auch b) generell anders konzipiert (eher defensiv).

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.150.784 von dachs3000 am 23.01.08 23:29:38

@Dachs3000,

in 2008 bis heute (Donnerstag Vormittag) ohne Stopp etwas über +200, mit 3% Desaster-Stopp etwas über +300 Punkte.

Also nicht abgesoffen, aber trotzdem war die Extremsituationsbehandlung nicht ok.

Damit meine ich nicht den "Black Monday", weil ich solche eintägigen Spitzen in einem EOD-System, dass ja nur jeweils zum Close agiert eben nicht durch interne Algorithmen absichern kann, sondern nur durch externe Massnahmen wie Stopps etc.

Schlimmer war, dass die kaskadierende, sich quasi aufschaukelnde Crashentwicklung über mehrere Tage falsch behandelt wurde. Dies habe ich inzwischen korrigiert.

Das Problem dabei ist ja auch nicht die Korrektur selbst, sondern eine Korrektur, die die Gesamtperformance des Systems in anderen Situationen weiterhin gewährleistet.

Ich denke, das der (kostenlose) Update an die Kunden spätestens Freitag Abend rausgeht.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.152.922 von zentrader am 24.01.08 10:17:54

Wie soll ich das verstehen?

Sie schrieben in Ihrem newsletter lediglich:

- Korrektur der Pyramidisierungsmethode (sowohl methodisch als auch Fehlerkorrektur in bestimmten Stopp-Konstellationen in Verbindung mit der Pyramidisierung)

Daraus kann ich als user weder ersehen, was genau geändert wurde und wie die Pyramidisierung neu genau aussehen soll.

Wird die Pyramidisierung nach dem bekannten Muster 10 CFD's 6 und 4 bei gleichbleibendem Signal angewandt, so müsste dies in der Protokolldatei des von mir genannten Zeitraumes ausgewiesen sein, ist es aber nicht!

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.157.594 von FlyingDuck am 24.01.08 16:06:49

...das 10, 6, 4 Schema ist geblieben.

In der v1.0 wurde die Pyramidisierung im Systemtester z.B. aber fortgeführt, auch wenn der Trade ausgestoppt wurde. In v1.1 nicht.

Bezieht sich Ihre Aussage auf einen Test mit Stopps?

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Möchte ebenfalls noch auf den max.drawdown hinweisen, dass dieser streng genommen beim backtest nicht korrekt ist.

In den letzten 7 Jahren liegt dieser laut System bei -966,4 Punkten.

Dies bezieht sich aber immer nur auf den Schlusskurs.

Intraday war er schon bei -1340 Punkten, siehe genannter Zeitraum.
Habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die vergangenen Jahre Tag für Tag durchzuforsten, ob es schonmal mehr war, aber aus MM Hinsicht sollte man dies in der Statistik bzw. in den backtest Ausweisungen berücksichtigen!

Gruß

FD

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.159.206 von zentrader am 24.01.08 17:49:41

Nein, ohne stop!!!

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.159.242 von FlyingDuck am 24.01.08 17:52:01

...es ist ein EOD-System. Da weise ich keinen Intraday-DD aus, da die Berechnungen eben immer zum Close erfolgen. Wäre natürlich möglich über die Lows eventuell dies zu tun, das hat aber aktuell keine Priorität...

Bzgl. der Pyramidisierung muss ich mir das mal anschauen...kann sein, dass ich die Änderung nicht nur bei Stopps, sondern auch bei Trades, die in die falsche Richtung laufen gemacht habe.

Wenn ich Zeit habe kümmer ich mich drum - aktuell hat der Update Prio.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Wäre natürlich möglich über die Lows eventuell dies zu tun, das hat aber aktuell keine Priorität...

Spätestens dann hat es Priorität, wenn dadurch ihr vorgeschriebens trading Kapital von 20k bei 10 CFD's nicht mehr ausreichen sollte bei solchen intraday DD's

Denn dann kommt es zu keinem close mehr an dem Tag..

Auf der anderen Seite müsste dies ja dann passieren, wenn sich bis zu dem Zeitpunkt eines solchen DD keine Gewinne angehäuft hätten, was ja wiederum auch wieder unwahrscheinlich ist.

Bin gespannt auf's update.

Schönen Abend noch allerseits.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.159.472 von FlyingDuck am 24.01.08 18:11:03

...langsam, langsam.

Das ist kein vorgeschriebenes Tradingkapital. Das ist lediglich ein Beispiel!

M.E. kan man aber das notwendige Kapital ganz gut mit folgender Formel abschätzen:

1. Margin
+ 2. EOD-DD
+ 3. zusätzliche Intraday-Sicherheitsreserve von zusätzlichen 20-25% des EOD-DDs

Ist nur eine Faustformel - andere mögen da ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben.

Andererseits kann es immer wieder Situationen geben, die auch diesen Rahmen sprengen. Taleb's "Black Swan" lässt grüssen...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.160.041 von zentrader am 24.01.08 18:59:19

Na dann wären aber die 20000.- ja mehr als ausreichend für 10 CFD's und Ausübung des Systems.
Denn bei 1% Margin, zumindest bei CMC, würden demnach rund 13.000.- nach dieser Formel für das System ausreichen.

Übrigens muss ich mich korrigieren, es waren 1142 Punkte DD intraday zwischen Schlußkurs 15.1. und Signalwechsel 22.1. zum Tagestief

Aber trotzdem mehr als es das System ausweist.

Denn bei der Berechnung des benötigten trading Kapitals für das System muss dies ja ebenso beachtet werden.

1142 Punkte = 11420.- !

Dies nur mal so als Anregung.

[dachs3000]

Nabend

@FlyingDuck
Ich sehen das richtig: Das System hatte diese Jahr einen DD von 1142 Punkte, liegt aber derzeit trotzdem mit 200-300 Pkt. in Plus, wie zentrader es weiter oben schreibt!

Hätte man also am 01.01.2008 angefangen, wäre man trotz des DD´s im Plus mit ca. 2000-3000 €....richtig...

Grüße
dachs3000

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.162.753 von dachs3000 am 24.01.08 22:28:41

Ja freilich, geht nur um die exakte Bestimmung des max. DD für das System.
Und dazu sollten die Intraday drawdowns natürlich mit einbezogen werden.

[dachs3000]

Wann hat das System diese 1000 Punkte denn aufgeholt?

In den letzten 2 Tagen oder hat es schon vorher ein gutes Polster???

11 TSD € DrawDown, da braucht man aber ordentlich nerven....

War der DD auch bei der Ausübung von Stops so hoch???

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.163.309 von dachs3000 am 24.01.08 23:28:43

@FlyingDuck,

um es exakt auszuweisen, würde man Intraday-Kurse des entsprechenden Anbieters benötigen. Selbst wenn ich diese hätte und z.B. ABN Amro als Orientierung wählen würde, würde dann derjenige der bei CMC handelt eventuell andere DDs ermitteln etc. etc....ich bleibe beim EOD-System auch bei den EOD-DDs und empfehle das u.g. Verfahren, einfach eine zusätzliche Intraday-Sicherheitsreserve abzuschätzen und diese zu verwenden. Man sollte Backtests diesbzgl. auch nicht überstrapazieren, die Zukunft kann ohnehin ganz anders aussehen...

@dachs3000,

sowohl Polster, als auch Aufholung.

Die DDs sind natürlich mit Stopps kleiner, abhängig von der Stopp-Höhe...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.163.981 von zentrader am 25.01.08 07:33:16

um es exakt auszuweisen, würde man Intraday-Kurse des entsprechenden Anbieters benötigen.

Wie wäre es denn mit den Kursen der Deutschen Börse, die auch in der .txt Datei stehen?
Ich rede eigentlich von den offiziellen Daxkursen und nicht von denen eines Anbieters.
Schlußkurs 15.1. minus TT 22.1. = -1142 Punkte

[FlyingDuck]

Übrigens auch mal ein Lob an Sie für Ihre Arbeit, die fortlaufende Kundenbetreuung und die Verbesserungsmassnahmen, die Sie für Ihr System machen
Ist nicht immer selbstverständlich.Klasse!

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.159.347 von zentrader am 24.01.08 18:00:45

wenn 1 trade minus 1200 punkte macht und mit pyranisieren 2000 circa ! und der nächste trade nicht sofort in plus läuft vieviel kapital braucht es dann??????????? also schön angeben das minus intrady hat sehr wohl Priorität!


aber ein neues uptate ist natürlich besser alles beschönigen !

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.185.521 von koifisch am 27.01.08 20:55:03

@koifisch,

was der einzelne Trader macht, ob er mit oder ohne Stopps handelt, ob er pyramidisiert, ob er Profit Traget Stops verwendet etc. etc. liegt in der Verantwortung des Traders.

Der Systemtester bietet lediglich eine klar umrissene Testmöglichkeit (bezogen auf Daten und Prämissen), aber er unterliegt eben gewissen Einschränkungen. Eine davon ist aktuell, dass die Berechnung der wesentlichen Zahlen bei EOD-Daten eben aktuell auf dem Dax Close beruhen, u.a. auch der max.DD. Diesbzgl. unterstellt die Testroutine, dass der Trader genügend Tradingkapital hat, um die Intradayschwankungen abzufangen und mit gültigem Konto bis zum Close zu gelangen. Erst da wird dann der maxDD berechnet.

Aber ich schaue mir das nochmal im Detail an...

ciao,
zentrader

[zentrader]

...jetzt habe ich mir die beiden aktuellen Punkte (maxDD Intraday und Pyramidisierung) nochmals etwas ausführlicher angeschaut.

zu 1) maxDD
Muss hier meinen letzten Beitrag noch leicht korrigieren. generell beziehen sich alle Auswertungen (insb. die grünen und roten Ergebnisfelder, so auch max.DD) auf abgeschlossene Trades. Ein Trade kann a) normal, d.h. durch Signalwechsel abgeschlossen werden oder aber b) durch Stopp. Im letzeren Fall greift auch die maxDD-Berechnung sofort (intraday), im ersten aber nicht unbedingt zu jedem Close. Der Trade kann ja länger laufen.

zu 2) Pyramidisierungsproblem
Hier war tatsächlich noch ein "Bug" drin, wenn der Trade länger als 3 Tage in die gleich Richtung lief. Dies habe ich korrigiert und ein paar Tests diesbzgl. gemacht.

@FlyingDuck,
wäre nett, wenn Sie sich als "Beta-Tester" zur Verfügung stellen könnten. Wenn Sie mir ein E-Mail an [e-mail] zuschicken, würde ich Ihnen die Version v1.51 zuschicken, und würde Sie bitten, diese mal bzgl. des von Ihnen geschilderten Problems zu checken.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.185.521 von koifisch am 27.01.08 20:55:03

Mit Pyramidisierung betrug die genaue Punktzahl übrigens 737,897 als Endergebnis mit 20 CFD's.


Der max. DD intraday war bei 1086,657 Punkte.

Also beides weniger als ohne Pyramidisierung...

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.51 zum Handelsschluss des Dax Index am 31.01.2008:
(Website:http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html )

seit 01.01.2000: 20.798 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 3.745 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 1.514 Dax-Punkte

Alle Dokumentationen bzgl. Tests mit dem Dax Index als auch ergänzende Tests mit dem FDAX sind nun auf der Website aktualisiert. Für den FDAX-Test wurden spezielle EOD-Dateien generiert, welche aus FDAX-Intraday-Endloskontrakten aufgebaut wurden. Die Testdateien können hier (ebenso wie eine Dax Index Testdatei) kostenlos per Download abgerufen werden:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.230.330 von zentrader am 31.01.08 19:09:27

mmh, also ich wollte ab 1.1.08 ja nun auch mal einen Vergleich ziehen aber irgendwie klappt das so nicht

am 24.1. gab es für die Variante ohne Stop-Loss ein Plus von ca. 200 Punkten und nun sind plötzlich in der Auswertung schon für den 23.1. 1.129 Punkte ausgewiesen ????

da wurden doch alle seit 1.1.08 gelaufenen Trades komplett rückwirkend überschrieben ?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.230.777 von MCTRADING am 31.01.08 19:46:03

...richtig lesen hilft:

Die Ergebnisse sind für die aktuelle Version 1.51 gültig.

Die Daten, über die Sie sprechen bezogen sich auf eine Vorversion (v1.1). Diese Version wurde ja wie von mir in diesem Thread bereits erläutert wg. der ungenügenden Extremwertverarbeitung im Januar verbessert, hätte aber trotzdem im Janur 2008 ca. +257 Punkte erbracht.

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.230.888 von zentrader am 31.01.08 19:54:05

sicher lese ich das

aber macht es Sinn aller paar Wochen zu schauen, wie das System in der Vergangenheit hätte laufen sollen, damit ein gutes Ergebnis entstanden wäre und dann diese rückwirkend ermittelten Ergebnisse darzustellen ???

da es die Version 1.51 ja erst nach dem 24.1. gab, ist kein einziger von den aufgelisten Trades real gelaufen und die Ergebnisse, die mit "hätte, wäre, wenn" ermittelt wurden nützen nicht allzuviel

von denen die zum 1.1.08 in den DAX eingestiegen sind, kann sich auch keiner trösten mit: "... eigentlich habe ich ja Gewinn gemacht, ich hätte nur short anstatt long gehen sollen... "

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.231.090 von MCTRADING am 31.01.08 20:09:36

@MCTrading,

natürlich ist es sinnvoll, die aktuelle Leistungsfähigkeit des Systems darzustellen. Sowohl für Altkunden (die alle Updates kostenlos erhalten haben) wie für neue Interessenten.

Hier geht es nicht um Geschichtsschreibung, sondern um Benchmarking. Das System unterliegt einem ständigen Verbesserungsprozess - auch als "Kaizen" bekannt.

Da ich mein System als Kaufsoftware vertreibe, ist die Leistungsfähigkeit und der Unterschied der Versionen für die Kunden transparent. Dies ist bei Abonnement-Anbietern wie Ihnen natürlich etwas anders, da man dort niemals weiss, wann und wie Systeme intern geändert werden etc.

Ich weise jeweils die aktuelle, absolute Leistungsfähigkeit des Systems aus, sowie Benchmarks zu den bekanntesten Rankings (siehe auch Dokumentationen hier):
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Darüberhinaus bin ich gerne bereit auch Benchmarks zu anderen Anbietern zu liefern, wie z.B. zu Ihrem System (Stand 31.01.2008):

MCTrading(nachbörslich)
2006: -51 Dax-Punkte
2007: +443 Dax-Punkte
2008: ?

Zen Trading System (ebenfalls zum Dax Close , also im o.g. Terminus nachbörslich)
2006: +2.047 Dax-Punkte
2007: +3.745 Dax-Punkte
2008: +1.514 Dax-Punkte

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.232.691 von zentrader am 31.01.08 22:13:28

@zentrader

optimierst du dein system mit jeder version erneut?

[Cole_T]

@mctrading

hast post

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.234.154 von Cole_T am 01.02.08 07:44:18

@Cole_T,

nein.

v1.0 -> v1.1: hier u.a. Verbesserung/Optimierung durch höhere Dynamisierunguote der Algorithmen

v1.1 -> v1.5: u.a. Verbesserung der Extremsituationsverarbeitung

v1.5 -> v1.51: reine Fehlerkorrektur (Systemtesterproblem mit Pyramidisierungsmodell)


ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.232.691 von zentrader am 31.01.08 22:13:28

Optimierung des Systems gern, hat Auswirkung auf die Zunkunft, man kommt nur nie dazu dies auch mal zu beobachten, denn dann kommt schon die nächste Variante und die ganze ausgwiesene Performance ist wieder reine Geschichtsschreibung im Sinne von "was hätte ich haben können"

ist eben nur schade, dass die 1.514 Punkte Gewinn in 2008 keiner handeln konnte, denn alle aufgelisteten Signale bis 24.01.2008 wurden real nie gehandelt sondern nur rückwirkend ermittelt, also "hätte, wäre, wenn"

bei mir waren es bis gestern nachbörslich seit 1.1.2008 776 Punkte Gewinn und die Trades sind real gelaufen und daran gibt es logischer Weise auch keine Änderung, man sollte also nicht sagen, dass dies nicht transparent sei

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.239.386 von MCTRADING am 01.02.08 14:45:02

...herzlichen Glückwunsch!

Wenn Ihr System diese Performance (muss ja nicht gleich so exorbitant wie im Januar2008 sein) mal über einen längeren Zeitraum hinbekommt, kann es ja zu einem ernsthaften Benchmark werden.

Die (nachbörslichen) Ergebnisse der Vergangenheit lassen dies allerdings bislang nicht vermuten...

Mit Transparenz meinte ich übrigens in diesem Fall nicht die Ergebnisausweisung, sondern die Transparenz bzgl. Änderungen am Code (HS-Setup).

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.241.758 von zentrader am 01.02.08 17:25:16

nun bei Ihnen gibt es ja leider gar keine Ergebnisse der Vergangenheit, die etwas vermuten lassen könnten, denn die ausgewiesenen Trades sind nicht real sondern rückwirkend ermittelt

wenn ich jetzt so eine Optimierung durchführen würde, wie Sie es tun, könnte ich für die vergangenen Jahre die gleiche Performance ausweisen wie Sie, nur was sollte das für einen Sinn machen

eine nennenswerte Änderung im Handelssystem gab es bei mir seit der Optimierung vor 5 Jahren nicht mehr, gleiche Formel, gleiche Parameter und keine rückwirkende Änderung der Trades

daher verstehe ich nicht, dass Sie alle paar Wochen so etwas durchführen und dann daran Ihr System messen, so erfahren Sie doch nur immer wieder welche Trades in der Vergangenheit sinnvoll gewesen wären und wissen nie ob Ihre Systemversion nun auch mal real über einen längeren Zeitraum ein positives Ergebnis vorweisen kann, denn in ein paar Wochen werden Sie ja wieder alle realen Trades durch eine Optimierung verwerfen und durch neue rückwirkende ermittelte Trades ersetzen

[FlyingDuck]

Also ich kann mich über die real erzielten 940 Punkte seit 5.10. über alle Versionen hinweg nicht beschweren... (trotz DD -790p)
Und dies ist noch schlecht, da schlecht von mir umgesetzt, gerade zu Anfang, mal mit stop, mal ohne, mal 0,5%, dann wieder 1%.

Bei konsequenter Umsetzung EOD ohne stopp wären mir einige unnötige Punktverluste erspart geblieben...

MC, handeln Sie Ihr System momentan intraday oder nachbörslich?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.241 von FlyingDuck am 01.02.08 18:00:21

Ach, und dazu muss ich noch anmerken, dass ich den trade nach den -790p auch noch nicht mitgemacht habe.Das waren runde 300 verschenkte Pluspunkte. Kann man also noch draufsatteln

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.241 von FlyingDuck am 01.02.08 18:00:21

mmh also haben Sie auch nicht die reine nachbörsliche Variante ohne Stop-Loss gehandelt, denn die ist ja die einzig relevante

mit Stop-Loss kann man das derzeit ja nicht nachhandeln, dazu müsste man den Datenbestand erstmal umstellen um die nichthandelbaren Eröffnungskurse auszuschließen, dies habe ich ja seit 1.1.08 umgesetzt

da hilft auch kein garantiertes Stop-Loss, da dann ja wieder Abweichungen im vor- und nachbörslichen Handel entstehen oder man die Order aufgrund Mindestabstand nicht mehr erteilen dürfte

in den Listen der 0,5%-Stop-Loss-Variante hat zentrader ja immer nur einen Verlust von max. 0,5% drin, das kann ja nicht stimmen

ich handel momentan beide meiner Varianten, d.h. 1. Position intraday eingegangen und 2. Position dann nachbörslich

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.124 von MCTRADING am 01.02.08 17:50:59

@MCTrading,

der Kunde hat das beste System verdient, dass nach Erkenntnissen des Entwicklers machbar ist. Das ist meine Philosophie. Wie schonmal gesagt. "Kaizen"...

Also werde ich diese Fortschritte weiterhin an meine Kunden weitergeben, ob Ihnen das nun passt oder nicht.

"...wenn ich jetzt so eine Optimierung durchführen würde, wie Sie es tun, könnte ich für die vergangenen Jahre die gleiche Performance ausweisen wie Sie, nur was sollte das für einen Sinn machen..."

Das ist ja nun der grösste Quatsch, den Sie bislang von sich gegeben haben. Sie konnten letztes Jahr auf Anfrage (in Ihrem eigen Thread müsste dies ja noch nachzulesen sein) nichtmal Backtests der Vorjahre nachweisen (wegen fehlender Aufzeichnungen !!!) und und erzählen jetzt, durch eine Optimierung eine vergleichbare Performance hinzubekommen...

Da bin ich ja mal sehr gespannt - insb. auf Nachprüfbarkeit, d.h. Trennung von Daten und Code.

Ich vermute aus o.g. Gründen und insb. aufgrund den Diskussionen vergangenes Jahr in Ihrem Thread, dass Sie relativ wenig Ahnung von Systementwicklung haben und glaube auch nicht, dass Sie das von Ihnen angebotene MCTrading-System selbstentwickelt haben. Zumindest kann man aufgrund Ihrer Reaktionen auf entsprechende Fragen etwas in dieser Richtung vermuten...imhO...

Konkurrenz belebt das Geschäft - und dass Sie jetzt etwas Feuer unterm Hintern haben, ist ja nicht so schlecht (vor allem im Winter)...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.422 von zentrader am 01.02.08 18:14:35

warum so unfreundlich, man wird doch mal die Probleme bei Ihnen ansprechen dürfen

ich kann genau solche optimierten Backtests liefern wie Sie, das war aber nicht das was gefordert war, sondern es waren die Aufzeichungen der Signal- und Fehlsignalgrenzen, also die Prognosen für den nächsten Tag gefragt

liefern Sie eine Prognose für den nächsten Tag oder anders gesagt, haben Sie Aufzeichnungen wenn es nicht zur Ausführung eines Trades kam ? ich denke eher nicht

Sie liefern einfach reine Backtests ab, die Sie immer wieder anpassen, das kann ich Ihnen auch liefern für eine nachbörsliche Variante

genau das was Sie also machen, habe ich damals nicht gemacht und werde dies auch nicht tun, denn ein optimiertes Backtesting vorzulegen ist keine Kunst, es geht um real gehandelte Trades und da liefern Sie absolut nichts

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.387 von MCTRADING am 01.02.08 18:11:42

mmh also haben Sie auch nicht die reine nachbörsliche Variante ohne Stop-Loss gehandelt, denn die ist ja die einzig relevante

Anfangs mit stop. Verschiedene Varianten probiert. Gegen Ende Oktober dann komplett ohne stopp gehandelt.
Da diese Art der Umsetzung 1. REAL umsetzbar ist und 2. wenig Unterschied zu der 0,5% stopp Variante ausweist.
Berücksichtigt man noch die "schlecht" handelbare stopp Variante mit seinen "Schwächen", wie gaps und außerbörsliche Fehlstopps, so stellt sich für mich nur die stopplose Variante in den Vordergrund.

ich handel momentan beide meiner Varianten, d.h. 1. Position intraday eingegangen und 2. Position dann nachbörslich

Also müssten Sie dann rund 200p im Plus sein(sofern die beiden Teilposis gleich gewichtet sind), wenn man von dem nachbörslichen runden +700p die -500p intraday abzieht...?
War der Meinung, Sie handeln rein intraday?

Gruß

FD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.591 von MCTRADING am 01.02.08 18:29:14

...wieso, bis jetzt bin ich doch noch freundlich, oder?

Sie konnten/wollten Ihre Performance-Ausweisungen eben nicht belegen (bezog sich auf Intraday-Varianten). Für den nachbörslichen Handel konnte man das ja mit ein wenig Aufwand selbst machen...mit dem dann (sehr weit von Ihrer Werbung abweichenden) bekannt bescheidenen Ergebnis.

Bei anderen "Systementwicklern" gab es diese Probleme nicht...von daher meine Zweifel.

Bin sehr gespannt auf Ihre Optimierung. Neue Benchmarks sind immer willkommen - und nicht vergessen: Code und Daten trennen, sonst wird's nichts mit der Nachvollziehbarkeit...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.591 von MCTRADING am 01.02.08 18:29:14

absolut nichts stimmt natürlich nicht

sagen wir "noch nichts" und ich hoffe man kann die real gehandelten Trades auch mal bei Ihnen einsehen

So wie Sie sagen: der Kunde hat das beste System verdient
ich würde ja vielleicht auch mal umsteigen wenn dem so wäre

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.694 von FlyingDuck am 01.02.08 18:37:11

ja die beiden Positionen haben gleiches Gewicht

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.742 von zentrader am 01.02.08 18:40:32

nun seit 1.1.08 gibt es eine Intraday-Variante, die keine Probleme mit den Eröffnungskursen hat
für die Vergangenheit dürften Sie das vwohl ebenso wenig hinbekommen, wie jeder andere Systementwickler, da es dazu keinen Datenbestand der Vergangenheit gibt

aber Sie überschreiben Ihre realen Trades ja gleich wieder und so besteht ihre Werbung aus rückwirkenden Backtests

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.797 von MCTRADING am 01.02.08 18:44:56

Nun, das ist natürlich ein unschönes Problem bei Ihrem System.
Glaubt man den Zahlen, so hat die Intraday Variante die nachbörsliche eindeutig outperformt.
Da springt man natürlich gerne aud den intraday Zug auf und lässt den nachbörslichen Wagon im Bahnhof stehen
Nun hockt man aber schon in dem noch sehr jungen Jahr bei Ihnen auf -500p rum und muss zusehen, wie die nachbörsliche Variante auf einmal an Fahrt gewinnt.
Da is man ja hin und her gerissen, schon gleich man keine historischen nachvollziehbaren Ergebnisse Ihres Systems hat.

Mach ich beide Varianten mit einer jeweiligen Teilposi, so wie Sie jetzt, hab ich ein bisschen was von jedem. Ein bisschen Verlust, ein bisschen Gewinn.
Is bissl so wie Rot oder schwarz. Was ist wohl dieses Jahr die bessere Variante.
Schwierige Sache...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.905 von FlyingDuck am 01.02.08 18:53:18

nun das Jahr fängt erst an und das recht holprig und der Rutsch ins Minus beim Intraday-Handel resultiert aus einem sehr großen Fehlsignal

beide Varianten wären zumindest eine Lösung des Entscheidungsproblems

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.242.880 von MCTRADING am 01.02.08 18:52:04

...nun, machbar wäre eine Analyse schon über den Umweg von Intraday-Kursen des Futures, die man ja hätte. Damit könnte man den "handelbaren" Open-Kurs (0900 Uhr) einigermassen ableiten. Ist natürlich Aufwand...

"...aber Sie überschreiben Ihre realen Trades ja gleich wieder und so besteht ihre Werbung aus rückwirkenden Backtests..."

Nein, ich überschreibe keine realen Trades. Ich veröffentliche nur nachvollziehbare Tests. Für den Neukunden/Interessenten ist es wichtiger zu wissen, wie sich das aktuelle System in welchem (Test-)Szenario verhalten hat.

Und der Altkunde hat ja Transparenz über seine realen Trades.

Wenn Sie ein Formel1-Rennen fahren, werden Sie auch nicht das langsamere Altmodell wählen, nur weil es real letztes Jahr die WM gewonnen hat, sondern das neue leistungsverbesserte Modell, oder?

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.066 von zentrader am 01.02.08 19:05:30

ja aber wenn das leistungsfähigere Modell nur bis zur nächsten Kurve kommen sollte und ich dann wieder ein neues brauche, nützt es mir nix, dass ich mit diesem noch neueren Modell in der Vergangeheit gewonnen hätte, wenn ich es gleich gehabt hätte, denn ich steh ja noch in der Kurve

tja sehen Sie und schon liegt die Transparenz beim jeweiligen Kunde und genau das wurde mir vorgeworfen

und nun überschreiben Sie Ihre realen Trades mit optimierten Backtests und haben auch keine Transparenz, wäre doch schade oder

[Cole_T]

der vergleich mit der formel eins sieht eher so aus:

du fährst in spa, nach dem rennen und den erkenntnissen optimierst du
deinen boliden auf spa und fährst damit in monte carlo. nach monte
carlo optimierst du deinen wagen auf monte carlo, etc...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.326 von Cole_T am 01.02.08 19:28:46

und nach der Optimierung auf Spa hat man dann aber nicht rückwirkend in Spa gewonnen oder

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.601 von MCTRADING am 01.02.08 19:51:35

ne, aber man hätte gewonnen.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.326 von Cole_T am 01.02.08 19:28:46

Hmmm...kommt Monte Carlo nicht vor Spa...

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.601 von MCTRADING am 01.02.08 19:51:35

Naja, gewonnen hat man schon, nur man hätte deutlicher gewinnen können.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.243.165 von MCTRADING am 01.02.08 19:14:32

@MCTrading,

#164 nicht gelesen oder nicht verstanden?

Inzwischen vermute ich fast letzteres...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Info für Oktober:

Es gab 4 außerbörsliche Fehlstops (0,5%) und ein gap von ca. -94p.

[FlyingDuck]

Quatsch. JANUAR natürlich.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.274.763 von FlyingDuck am 05.02.08 17:49:32

Hab mir mal wieder den backtest seit längerem angeschaut und sah, daß die v1.1 seit 24.1. besser abschnitt als die v1.5
Also, wenn man die Ergebnisse rein objektiv betrachtet

v. 1.1 = -528,76 Punkte

v. 1.5 = -781,76 Punkte

Ich bin eh flat, handel was anderes, aber beobachte mal weiter, wie sich das System bzw. wann da wieder raushangelt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.443.895 von FlyingDuck am 22.02.08 09:26:42

@Flying Duck,

die v1.51 ist langfristig gesehen der bessere Weg...

Aber Du hast Recht, im Februar läuft das System in einer Drawdownphase - allerdings bislang noch nicht über dem historischen Drawdown und schon gar nicht über dem erwartbaren max. Drawdown (Monte Carlo Simulation, bzw. Stresstest). Aktuell sieht's heute ja wieder ein bisserl besser aus, aber mal schauen, was die Amis nachher wieder bewirken...

Der Februar 2008 ist eine klassische Marktphase (recht unstrukturierter Seitwärtsmarkt), in welcher das Zen Trading System mit dem originären Systemsetup (also ohne RM, d.h. Stopps) nicht sehr gut funktioniert. Anderes Beispiel dafür: u.a. Jahr 2004, wo wir ähnliche Marktverhältnisse hatten.

Wenn es in allen Marktphasen funktionieren würde, hätte es einen anderen Preis!

Aber dafür ist das System ja auch nicht konzipiert. Meine Prämisse für zukünftige Märkte geht von deutlich (in beide Richtungen) bewegteren Märkten aus (analog der Langfristanalyse der Jahre 2000-2007). Die Zeit wird es zeigen...

Wenn man sich den mentalen Ärger ersparen will, muss man halt eine konsequente Stoppstrategie fahren.

Im Prinzip hat man bei mechanischen Systemen (nicht nur beim ZTS) nur zwei Handlungsmöglichkeiten:

a) mit weiten Stopps agieren, dies bedingt meist geringe Positionsgrösse und/oder entsprechend hohes Tradingkapital (und emotionale Stärke für die eventuell auftauchenden DDs)

oder

b) engere Stopps und wiederum emotionale Stärke, da hier dann ja i.d.R. auch längere Verlustserien auftreten, die DDs aber meist nicht so hoch ausfallen wie bei a)

That's the game!

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.51 zum Handelsschluss des Dax Index am 29.02.2008:
(Website: http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html )

seit 01.01.2000: 20.164 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 3.745 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 880 Dax-Punkte

Alle Dokumentationen bzgl. Tests mit dem Dax Index als auch ergänzende Tests mit dem FDAX sind nun auf der Website aktualisiert. Für den FDAX-Test wurden spezielle EOD-Dateien generiert, welche aus FDAX-Intraday-Endloskontrakten aufgebaut wurden. Die Testdateien können hier (ebenso wie eine Dax Index Testdatei und diverse Freeware-Produkte) kostenlos per Download abgerufen werden:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[zentrader]

Zen Trading System Update!

Die neue, aktuelle Version v1.53 wurde bereits letzte Woche an die Kunden ausgeliefert und jetzt habe ich auch die entsprechenden Dokumentationen auf meiner Website www.zentrader.de aktualisiert.

Wesentliche Neuerungen: nochmals deutlich verbesserte System-Performance und zusätzliche Features.

System-Performance v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 29.02.2008:

seit 01.01.2000: 23.726 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.013 Dax-Punkte

Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen kann man per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[koifisch]

Könnte man mal auflisten von realen handel 01.10.07 ungefähr ??????

version 1,0 punkte so und so... seit 01.10.07...bis ????????
version 1,1 punkte ...........bis
version 1,5 punkte ..........bis .
version 1,53 punkte .........bis .. 20.03.08


was da rauskommt punkte ........ max.minus ....... max verlust/trade !


DANKE

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.696.471 von koifisch am 20.03.08 13:28:34

@Koifisch,

klar ist sowas möglich.

Vom realen Handel würde ich allerdings sprechen, wenn die individuelle Strategie bzgl. Positionsgrösse (Money Management) und Stopps (Risikomanagement) einfliesst.

So ine Auswertung ist aufgrund unterschiedlichster Faktoren (in diesem Thread schon öfters diskutiert) methodisch aber nicht 100%-ig möglich.

Deshalb anbei die methodisch "sauberen" Auswertungen als Systemtest, d.h. zu nachvollziehbaren, handelbaren Kursen (Dax Close) und ohne Stopps, Transaktionskosten etc.

Alte Versionen seit 01.10.2007:

v1.0 (Performance 158 Dax-Punkte, maxV 796 Dax-Punkte, maxDD 796 Dax-Punkte)

v1.1 (Performance 651 Dax-Punkte, maxV 796 Dax-Punkte, maxDD 796 Dax-Punkte)

v1.51 (Performance 1185 Dax-Punkte, maxV 318 Dax-Punkte, maxDD 1327 Dax-Punkte)

----------------------------------

aktuelle Version seit 1.10.2007:

v1.53 (Performance 2046 Dax-Punkte, maxV 318 Dax-Punkte, maxDD 604 Dax-Punkte)

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.700.375 von zentrader am 20.03.08 18:15:48

aktuelle Version seit 1.10.2007:

v1.53 (Performance 2046 Dax-Punkte, maxV 318 Dax-Punkte, maxDD 604 Dax-Punkte)



ach falsch verstanden ! ich meine jede version bis die neue kam

Z:B 1,50 seit ungefähr jänner ,,, 1,53 seit märz usw !


also z,b 1,50 start 20 jänner bis 3.märz .... punkte usw


vieleicht falsch ausgetrückt

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.702.528 von koifisch am 20.03.08 21:42:06

@koifisch,

ich hatte mich entschlossen, die Version 1.0 ab Ende August 2007 zu vermarkten, nachdem diese zu diesem Zeitpunkt mit über 15.000 Dax-Punkten (für den Zeitraum ab 1.1.2000) das beste öffentlich publizierte (und nachprüfbare) Ergebnis für "end-of-day"-Dax-Handelssysteme bot. Einziges Kriterium meiner persönlichen Meilensteinplanung: wenn besser als die Konkurrenz, dann Veröffentlichung!

Natürlich gibt es ab einer Version 1.0 i.d.R. immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, die auch genutzt wurden. Die aktuelle Version v1.53 steht mit einem Ergebnis von über 23.000 Dax-Punkten inzwischen "meilenweit" vor der Konkurrenz.

Selbst Dax-übergreifende Performance-Vergleiche werden als Benchmark problemlos bestanden:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Und mit entsprechendem Money- und Risk Management ist sogar noch mehr möglich!

Aber wenn Du oder ein anderer Leser ein performanteres Dax-EOD-System kennt, bin ich natürlich daran interessiert: [e-mail]

ciao,
zentrader

[koifisch]

O:K zentrader !

kannst du dann sagen was real ( ohne stop )rausgekommen ist !

mit allen versionen !

noch mal

version 1,0 punkte so und so... seit 01.09.07...bis ????????
version 1,1 punkte ...........bis
version 1,5 punkte ..01.01........bis .01 03
version 1,53 punkte ..01. 03 .......bis .. 20.03.08


endergebnis wer alle versionen gehandelt hat ! flying ist flat dewegen die frage !

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.708.302 von koifisch am 22.03.08 17:43:06

@koifisch,

kann ich, ist aber irrelevant, da nur noch v1.53 vertrieben wird.
Diese Entwicklung wird monatlich hier sowie auf meiner Website dokumentiert: http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

M.E. dürfte das Dax Index-System mit dieser Version jetzt auch bzgl. des HS-Setups zukünftig unverändert bleiben (Ausnahme: Softwarefehler, die natürlich korrigiert werden müssen...), da ich an einem neuen Projekt (v2.0) arbeite, welches nicht nur einen Markt, sondern diverse Märkte und Zeitebenen abdecken soll.

Wenn Du andere Auswertungen benötigst, musst Du Dir halt eine Lizenz besorgen...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.702.783 von zentrader am 20.03.08 22:25:05

"ich hatte mich entschlossen, die Version 1.0 ab Ende August 2007 zu vermarkten, nachdem diese zu diesem Zeitpunkt mit über 15.000 Dax-Punkten (für den Zeitraum ab 1.1.2000) das beste öffentlich publizierte (und nachprüfbare) Ergebnis für "end-of-day"-Dax-Handelssysteme bot."

wahrscheinlich haben sich die anderen nicht getraut, ein rückwirkend
erreichtes ergebnis zu veröffentlichen.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.708.601 von Cole_T am 22.03.08 20:07:39

@Cole_T,

wie auch Dir sicherlich bekannt ist, kann man Handelssystemresultate nunmal nur "ex post" publizieren.

Und diesbzgl. bin ich nachwievor jederzeit an entsprechenden (nachprüfbaren) Benchmarks bzw. Vergleichen interessiert.

Wenn Du eine Handelssystem-Performance aber auch zuverlässig "ex ante" erstellen kannst, dann bitte ich um die Nennung Deiner Bezugsquelle bzw. des entsprechenden "crystal balls"...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.709.014 von zentrader am 22.03.08 23:37:26

selbstverständlich kann man ergebnisse per definitionem erst hinterher
veröffentlichen.

nur macht es einen unterschied, ob man am 1.1.2000 sagt, dass man ein
system hat und am 31.12.07 feststellt, dass es 15000 punkte erreicht
hat, oder ob man am 31.12.07 sagt, dass man ein system in der version
1.0 erstellt hat, dass bis dato 15000 punkte erreicht hätte.

nicht umsonst sind ihre leser hier an der performance der jeweils
neu backgetesteten versionen ihres systems seit publikation
interessiert und nicht, wie sie sich in der vergangenheit hätten
bewähren können.

die monte carlo methode ist sicherlich ein interessanter ansatz, um
ein system zu 'stabilisieren', aber entgegen der behauptung auf
zentrader.de ist ihre software mit sicherheit nicht die erste
ihrer art, die diese methode einsetzt. darüberhinaus betreiben sie
mit den neuen versionen ihres systems lediglich curve fitting mit
neuen daten. da erscheint die tolle performance plötzlich nicht
mehr verwunderlich...

[koifisch]

nicht umsonst sind ihre leser hier an der performance der jeweils
neu backgetesteten versionen ihres systems seit publikation
interessiert und nicht, wie sie sich in der vergangenheit hätten
bewähren können.




DANKE zentrader ! die frage ist hiermit beantwortet !

sie kann nur schlecht sein !

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.709.186 von Cole_T am 23.03.08 04:37:17

@koifisch, @Cole_T,

zum Zen Trading System:
Wie schon öfters hier beschrieben war dies seit Erstveröffentlichung bis heute von v1.0 bis v1.53 ein ca. halbjähriger Entwicklungsprozess, der jetzt m.E. mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossen ist. D.h. man kann die Systemperformance ab v1.53 kostenlos hier im thread bzw. auf meiner Website weiterverfolgen oder als Lizenzinhaber natürlich Auswertungen aller Art selbst erstellen. Die von Ihnen angesprochenen Differenz-Auswertungen sind für ein EOD-System völlig unsinnig, da der Auswertungszeitraum viel zu kurz ist, d.h. das Mengengerüst zu klein ist, um relevante Aussagen abzuleiten.

zum Zen Monte Carlo Simulator:
Natürlich ist diese Methode in unterschiedlichsten Softwareprodukten implementiert. Das Alleinstellungsmerkmal bezieht sich - wie beschrieben - auf das Feature der Datensimulation, also die Methode der Erstellung synthetischer Daten!

Sportliche Grüsse,
zentrader

[FlyingDuck]

Ich glaube kofisch will das Ganze so aufgelistet haben. Das Ganze lässt sich doch einfach beantworten:

v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis heute = -496,28 Punkte

Macht gesamt über alle Versionen hinweg, wenn man diese stur nachgehandelt hätte: -569,18 Punkte ohne Gewähr
Möge es hier und da Überschneidungen gegeben haben bei Versionswechsel und damit verbundene Signalwechsel, aber so im groben stimmt das schon.

So sieht bis jetzt die Realität aus.

[zentrader]

...User Flying Duck ist integer - er hat ja die Versionen - also mag das für die unterstellten Prämissen in etwa so hinkommen.

Andererseits hilft diese Betrachtung bzgl. der Beurteilung der Qualität des atuellen Systems natürlich aus den zuvor genannten Gründen nicht weiter. Version 1.53 ist ja genau wg. der "Schwächen" der Vorversionen entstanden.

Wenn man einen Neuwagen kauft und es gibt während der ersten paar Nutzungsmonate Verbesserungen am Fahrzeug auf Kulanzbasis, so wird man diese auch wahrnehmen und fährt dann mit dem verbesserten Fahrzeug weiter.

Mit Software verhält es sich nicht anders und auch Handelssysteme sollte man als Entwickler, solange man Möglichkeiten sieht, auch zeitnah verbessern.

Bin sehr gespannt wie sich die "reale" Performance des ZTS v1.53 zukünftig entwickeln wird (und damit meine ich keinen Zeithorizont von Tagen oder Wochen, sondern eher Monate und Jahre) und werde dies hier und auf der Website www.zentrader.de auch weiterhin monatlich dokumentieren.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.709.438 von zentrader am 23.03.08 11:13:30

"Das Alleinstellungsmerkmal bezieht sich - wie beschrieben - auf das Feature der Datensimulation, also die Methode der Erstellung synthetischer Daten!"

genau das meine ich auch.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.710.646 von Cole_T am 23.03.08 21:12:33

@Cole_T,

dann wäre es nett wenn Sie mir eine Quelle für eine alternative Software nennen könnten.

Ich habe bei meinen Recherchen bislang kein Produkt finden könen, das die Datensimulation methodisch vergleichbar mit meiner Implementierung anbieten würde.

Danke!

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.710.695 von zentrader am 23.03.08 21:47:38

dann soll ich mir also die mühe machen?

von dr. wolffram habe ich den dynamite sentimentor, es gibt andere
module, die eine solche methode verwenden.
das ist eine software, die mir grad einfällt, es gibt aber massig
andere, die das auch schon längst machen (metastock, irgendwas von
omega research?).

die datensimulation ist nur ein teil eines professionellen
handelssystems, sogar eher ein kleiner teil. wenn du deine sw allein
darauf stellst, hm....

"(und damit meine ich keinen Zeithorizont von Tagen oder Wochen, sondern eher Monate und Jahre) "
bin gespannt, wann die nächste version kommt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.711.485 von Cole_T am 24.03.08 11:10:12

@Cole_T,

also Metastock hat dies definitiv nicht...

Die Walk Forward-Ansätze von Dysen und dem (Omega) Tradestation Add-On "Grail" gehen sicherlich in die richtige Richtung.

Trotzdem gibt es zwei prinzipielle Unterschiede. Erstens sind die beim Zen Monte Carlo Simulator gewählten Methoden unterschiedlich und zweitens werden die Daten nicht proprietär, sondern in einem offenen ASCII/Textformat bereitgestellt. Das ermöglicht die Verwendung somit in x-beliebigen Handelssystementwicklungsumgebungen. Das meine ich mit Alleinstellungsmerkmal, weil mir bislang kein anderes Produkt mit diesen Eigenschaften bekannt ist.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.713.640 von zentrader am 24.03.08 17:56:34

dachte, metastock hat ein handelssystem add-on...

ok, jetzt sind es schon methoden im plural...

abgesehen davon sehe ich keinen unterschied.

bezüglich des zweiten arguments: welche daten sind gemeint? die
verarbeiteten kursdaten? die generierten daten? unabhängig davon kann
dieses argument nicht als alleinstellungsmerkmal herhalten, da es ja
um das verfahren (die monte carlo simulation) geht und nicht darum,
wie schnittstellen bedient werden.

um es nochmal ins rechte licht zu rücken: das testen eines systems
auf unbekannten daten ist unerlässlich, macht für das system aber
vielleicht mal 10% aus. eine monte carlo simulation ist lediglich
eine weitere möglichkeit hierzu, stellt qualitativ aber ganz sicher
keine verbesserung gegenüber anderen verfahren dar.

wie auch immer, für mich ist die diskussion beendet.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.714.423 von Cole_T am 24.03.08 20:07:03

@Cole_T,

bislang ging es ja nicht um eine Diskussion des ganzheitlichen Systementwicklungsprozesses, oder?

Und Du scheinst ja ein echter "Fundi" zu sein...

Auch ich sehe das testen des Systems auf unbekannte Daten nur als Zusatzoption an - aber warum gerade 10% Wirksamkeit? Dann weisst Du mehr als ich und andere...

Und Monte Carlo Simulations-basierte Verfahren stellen keine Verbesserung ggü. anderen Verfahren dar...So, so...das Vermächtnis des Cole_T...

Aber ich gebe Dir Recht: eine weitere Diskussion dieser Art ist wenig zielführend.

Frohe Ostern!

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.714.764 von zentrader am 24.03.08 21:09:36

es heisst doch zen trading system und nicht zen trading daten, oder?

ich würde nicht sagen, dass ich mehr wüsste, eher dass sie weniger
als andere, da mit jeder neuen version ihres systems eine neue mc
simulation mit neuen realen daten gelaufen scheint.
wer heute ein system veröffentlicht und es mit einer fiktiven und
vergangenen performance bewirbt, der befindet sich auf einem
extrem schmalen grad.
sie heben immer hervor, dass die performance ihres systems das
beste je veröffentlichte sein soll. ein vergleich äpfel mit birnen,
denn andere anbieter werben nicht mit fiktiven und vergangenen
ergebnissen!

allein die vielen versionen, in denen sie ihr system immer wieder
anpassen mussten, müssen ihnen selbst doch zeigen, dass ihr verfahren
eben keinen besonderen anteil an einem system hat. ich bekräftige
daher, dass ein test eines systems auf unbekannten daten, völlig
egal, nach welchem verfahren, einen eher geringen beitrag zu einem
system liefert; vor allem deckt ein solcher test schlechte systeme
auf.

mir scheint, sie sind der ansicht, dass ihr verfahren alleine schon ein
gutes system darstellt. dann haben sie den fehler gemacht, den so
ziemlich jeder anfänger macht.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.714.931 von Cole_T am 24.03.08 21:35:43

@Cole_T,

na die Äpfel/Birnen-Verwechslung ist Dir wohl jetzt unterlaufen...

Zuletzt haben wir über methodische Verfahren bzgl. Datensimulation etc. diskutiert.

Das Zen Trading System v1.x ist ein anderes Thema. Das ist bewusst als Dax-System ausgewiesen, weil es eben nicht den Anforderungen an ein allgemeines, in allen Märkten und allen Zeitebenen gültigem System entspricht.

In diesem "engen" Sektor der Dax-Systeme ist es jedoch aktuell mit Abstand der performanteste (rechnerisch nachvollziehbare) Systemansatz, der öffentlich publiziert ist:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Wenn dies nicht (mehr) der Fall sein sollte, wird man dies bestimmt hier mit den entsprechenden Nachweisen posten...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.715.066 von zentrader am 24.03.08 22:02:31

verwenden sie denn ihre monte carlo simulation nicht für ihr system?

die "verwechslung" ist mir nicht 'unterlaufen', ich habe sie bewusst
verwendet.

rechnerisch nachvollziehbar? schöner ausdruck, was meinen sie
denn damit genau?
also wie schon gesagt, eine rein theoretische performance mit
gültigkeit für die vergangenheit (curve fitting) und keinem einsatz
des systems unter realen bedingungen.

ergo äpfel mit birnen...

[SleepingBear]

Ich denke mal, einer der letzten Schritte vor der Vermarktung eines Handelssystems dürfte der Realtest sein.
Da die bisherigen Käufer mit rund 500 Punkten im Minus liegen, seit September, offenbart sich hier eine deutliche Schwäche des Systems im realen Handel. Wobei es den Käufern nichts nutzt, daß nach einer Anpassung an die jeweilige jüngste Negativperformance das System noch performanter dasteht - in der Theorie.

Stellt sich die Frage nach den Ursachen des bisherigen Versagens im realen Handel. Das Thema curve fitting wurde ja bereits angesprochen. Die exorbitante Performance (theoretisch) im Vergleich zu anderen Systemen (real gehandelt) könnte in diese Richtung deuten: optimal an die Vergangenheit angepasst und deshalb evtl. unfähig, zukünftige Marktbewegungen zu erfassen?

Also abwarten, wie sich das System in der nächsten Zeit (und bitte ohne weitere Updates) entwickelt.

Bis dahin empfehle ich: www.traden-mit-system.de
(Wer noch andere, ähnliche und kostenlose Dienste kennt, ich wäre für einen Hinweis dankbar.)

[FlyingDuck]

Auf die Seite bin ich auch letztens gestossen. Ist zwar sehr handlungsarm, aber setig im Gewinnausbau.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.715.905 von SleepingBear am 25.03.08 07:59:32

@SleepingBear,

vollkommen richtig, dass das System noch Schwächen hatte, die bis zur v1.53 grösstenteils ausgebügelt wurden. D.h. nicht, dass es deswegen in allen denkbaren Phasen zukünftig funktionieren wird...

Falsch ist aber, dass alle Käufer im Verlust liegen. Die bislang diskutierten Performance-Angaben erfolgten rein auf den HS-Setup zum Dax-Index-Close berechnet, um eine 1.1-Nachvollziehbarkeit rechnerischg zu gewährleisten.

In der Praxis handeln die Käufer das System jedoch mit Stopps (Stichwort Risikomanagement) und dürften so selbst bei zeitnaher Einhaltung aller Updates vom 1.9. bis heute keinen Verlust gemacht haben. Desweiteren handeln die Leute laut den Feedbacks auch ganz unterschiedlich: manche setzen gegen 17.35 Uhr um, manche erst um 22.00 Uhr manche erst am Folgemorgen etc. etc.

Ich bestreite nicht, dass ich gewisse zukünftige Marktszenarien als Prämisse für die Entwicklung des Systems angenommen habe und sicherlich auch statische (optimierende) Komponenten im System sind (es ist eben ein Dax-System und kein System für alle Märkte). Die Mehrzahl der HS-Komponenten sind aber dynamisch bzw. selbst-adjustierend und deshalb bin ich recht zuversichtlich bzgl. der Leistung des Systems unter unterschiedlichen Marktbedingungen.

Die Zukunft wird's zeigen...

ciao,
zentrader

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.716.284 von FlyingDuck am 25.03.08 09:04:42

@ FD: Du hast BM

[nrwrules]

@ Zentrader:

Wie lief denn der März?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.776.454 von nrwrules am 01.04.08 12:50:31

@nrwrules,

das kommt auf den Handelsansatz an.

Wenn Du lediglich die Signalgenerierung einbeziehst, war der Monat bescheiden: -381 Dax Punkte. Allerdings war dies auch ein wenig Künstlerpech, da das am 17.03. ausgelöste Short-Signal bei nur 0,50 Cent Kursdifferenz ein Long gewesen wäre und dann den Monat leicht ins Plus geschoben hätte. Bei direkter Umsetzung über den jeweiligen CFD-Anbieter hätte man also im Plus sein können, mit den offiziellen Endkursen der Dt.Börse war's das o.g.Minus.

Wenn Du einen Ansatz mit Risikomanagement nimmst, hätte die Anwendung eines Volatilitätsstops (wie in v1.53 implementiert) ein einigermassen ausgeglichenes Ergebnis bringen können.

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 31.03.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.344 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 1.630 Dax-Punkte

Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen kann man per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[zentrader]

...aufgrund diverser Interessentenwünsche habe ich mich entschlossen, das Zen Trading System ab sofort nicht nur als reines Kaufmodell, sondern auch als Gewinnbeteiligungsmodell zu vermarkten.

Einzelheiten hier:
http://www.zentrader.de/html/preise__bestellung.html

Falls es Fragen dazu gibt, gerne hier oder aber per E-mail direkt an [e-mail].

ciao,
zentrader

[zentrader]

@all,

obwohl ich die Performance-Ergebnisse des Zen Trading Systems aus Gründen der rechnerischen Nachvollziehbarkeit nur rein auf den Handelssystemsetup bezogen veröffentliche (also ohne Risiko- und Moneymanagementaspekte) halte ich es für den realen Handel solcher "End-of-Day"-Systeme für sinnvoll, ein RM zu integrieren.

Wesentlicher Bestandteil eines solchen RMs beim Handel des Dax Index über CFDs sind sog. "garantierte Stopp Losses" (GSL), die aber nicht von jedem Anbieter verfügbar sind bzw. zu recht unterschiedlichen Kosten angeboten werden.

Folgender Anwendungsfall:
Dax-Stand 6800. Handel von 5 CFD-Kontrakten (diese Positionsgrösse entspricht 20% eines dax Future Kontrakts).

Aktuell sehen meine Recherchen so aus:

1. FXFlat http://www.fxflat.de/

Plattform: GFT
Spread: 2 Punkte
Gebühren: keine
GSL: 2€ je Transaktion, d.h. hier 0.4 Punkte je Kontrakt
GSL-Abwicklung: über Plattform
Roundturn: 2 + 0.4 = 2.4 Punkte (d.h. real zwischen 1.4 und 2.4 Punkten, da ja bei GSL-Auslösung i.d.R. kein Spread anfällt)

2. WHSelfinvest http://www.whselfinvest.com/

Plattform: GFT
Spread: 2 Punkte
Gebühren: 9€ + 1.30€ anteilige Depotgebühr (bei 10-Trades je Monat)
GSL: 2€ je Transaktion, d.h. hier 0.4 Punkte je Kontrakt
GSL-Abwicklung: über Plattform
Roundturn: 2 + 2.06€ + 0.4 = 4.46 Punkte (d.h. real zwischen 3.46 und 4.46 Punkten, da ja bei GSL-Auslösung i.d.R. kein Spread anfällt)

3. IG Markets http://www.igmarkets.de/

Plattform: eigene
Spread: 2 Punkte
Gebühren: keine
GSL: 3 Punkte je Kontrakt
GSL-Abwicklung: über Plattform
Roundturn: 2 + 3 = 5 Punkte (d.h. real zwischen 4 und 5 Punkten, da ja bei GSL-Auslösung i.d.R. kein Spread anfällt)

4. CMC Markets http://www.cmcmarkets.com/

Plattform: eigene
Spread: 2 Punkte
Gebühren: keine
GSL: 0,1% vom Volumen, hier also 34€, bzw. 6.8 Punkte je Kontrakt
GSL-Abwicklung: nur telefonisch
Roundturn: 2 + 6.8 = 8.8 Punkte (d.h. real zwischen 7.8 und 8.8 Punkten, da ja bei GSL-Auslösung i.d.R. kein Spread anfällt)


Wie gesagt, dies ist kein allgemeiner Brokervergleich, sondern eine Vergleich auf den Spezialfall des Index-Handels mit garantierten Stopps, wie er für "End-of-Day"-Systeme, die Positionen ja ausserbörslich und "overnight" halten als RM-Massnahme zu empfehlen ist.

Man sieht jedoch deutlich, dass die "Platzhirsche" (insb. CMC) hier sehr schlecht ggü. den GFT-Anbietern, insb. ggü. der noch recht unbekannten FXFlat abschneiden.

Werd ich mir jetzt mal genauer anschauen...Falls jemand noch andere interessante GSL-Angebote kennt, würde ich mich über ein Feedback hier freuen. Der Markt ist ja diesbzgl. in Bewegung...

ciao,
zentrader

[oegeat [KommA]]

lesezeichen

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.927.296 von zentrader am 20.04.08 10:16:27

...ein weiterer Vorteil der GFT-Plattform bzgl. garantierter Stopps ist die Tatsache, dass die 2€ Prämie nur bei Auslösung des Stopps anfallen (zumindest ist dies bei FXFlat so, wahrscheinlich aber auch bei WHSelfinvest).

Bei der Konkurrenz bekommt man die fixen Prämienpunkte u.a. sofort beim Kauf aufgebrummt, unabhängig davon, ob der Stopp wirklich gebraucht wird (Beispiel IG Markets: bei Dax-Kurs 6800 bekomme ich den Long ohne GSL zu 6801, mit GSL eben zu 6804 ausgeführt...).

Teste z.Zeit die FXFlat Plattformen. Sowohl Windows Client wie auch der alternative Web Client machen m.E. einen guten, bislang stabilen Eindruck. In 2008 soll dann noch eine mobile Plattform folgen (PDA sowie Handy-Browser). Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[zentrader]

...na bzgl. der garantierten Stopps und der entsprechenden Konditionen gab's doch einige verwirrende Auskünfte der jeweiligen Kundenservices. Auch FXFlat und WH Selfinvest berechnen diese GSL-Prämien je Kontrakt! Nach Rücksprachen und testen der Demos gibt sich nun folgender Stand (Aktualisierung von Beiträgen #208 und #210):

Roundturns:

1. FXFlat 3-4 Punkte (2 Punkte GSL und 2 Punkte Spread, bei Auslösung des GSL eben nur 1 Punkt)

2. IG Markets 4-5 Punkte

3. WH Selfinvest 5-6 Punkte (für das Beispiel von 5 Kontrakten in #208, da hier ja noch Kauf-, Verkauf- und anteilige Kontogebühren drauf kommen)

4. CMC Markets 7.8-8.8 Punkte (für das Beispiel in #208 bei Dax-Stand 6800)

FXFlat ist zwar nachwievor vorne, auch wenn die RT-Gebühren nicht so günstig sind, wie ursprünglich erwartet. Offensichtlich gibt es aber aktuell keine günstigeren Anbieter. Mal schauen, ob sich da noch was tut...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 30.04.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.396 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 1.683 Dax-Punkte

Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen kann man per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

...bleibt noch festzuhalten, daß seit Einführung der neuesten Version v1.53 ab dem 07.03.08 diese im realen Handel ein Minus von ca. -817,98 Punkten erzielt hat...ohne stop..

mit ATR stop im realen Handel ca. -475,69 Punkte, wobei ja hier auf die nach-/vorbörslichen Fehlauslösungen der stops geachtet werden muß, die evtl. unnötig waren und in der performance nicht auftauchen.

Man darf gespannt sein, wie sich das System weiter in der harten Realität schlägt und zwar mal auf längere Sicht ohne ständige updates.

Ein schönes Wochenende wünscht

FD

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.215 von FlyingDuck am 02.05.08 23:33:12

Zwischen der Performanceangabe per 30.03.08 bis 30.04.08 wurden von Zentrader allerdings 53 Punkte Plus ausgewiesen. Die Diskrepanz zwischen Systemangabe und Livekonto ist erschreckend

[koifisch]

Ich glaube kofisch will das Ganze so aufgelistet haben. Das Ganze lässt sich doch einfach beantworten:

v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.04 = -817, Punkte

Macht gesamt über alle Versionen hinweg, wenn man diese stur nachgehandelt hätte: -890,18 Punkte ohne Gewähr
Möge es hier und da Überschneidungen gegeben haben bei Versionswechsel und damit verbundene Signalwechsel, aber so im groben stimmt das schon.








FLYING STIMMT DAS UNGEFÄHR

So sieht bis jetzt die Realität aus.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.215 von FlyingDuck am 02.05.08 23:33:12

Hallo @ all.

dasselbe scheint hier wie bei MCT zu gelten...
es ist keine (profitable) Zeit für Handelssysteme....

für die (noch) unerfahrenen Trader:
Lernt dazu in achen Moneymangagement, Charttechnik, Indikatoren und findet EUREN persönlichen Tradingstil, unabhängig von allem anderen, somit dürftet ihr in jeder Marktlage erfolgreich sein..

Auch ich habe damals bei "MCTrading" naiverweise mein Lehrgeld zahlen dürfen...scheint daß bei allen Handelssystemen nur die ANbieter verdienen....

Liebe Grüsse
jevogru

[zentrader]

@all,

einige Anmerkungen dazu:


1. klar ist, dass die Performance seit Anfang März negativ ist. Diese Phasen kommen vor. Kein Handelssystem ist immer erfolgreich, sonst wäre es das "holy grail system".

Zu den Zahlen:

für die Version v1.53 ohne Stopps ab 11.3.08 (erster Signalumkehrpunkt nach Auslieferung) bis 30.04.08:
- 407 Punkte

für die Version v1.53 mit einem proprietären volatilem Stopp, hier ab 10.03.08 (erster Signalumkehrpunkt für diese Handelsart nach Auslieferung) bis 30.04.08:
- 161 Punkte


2. die Ausweisung für April 08 ist schon korrekt. Es waren für die Version ohne Stopp etwas über 50 Punkte, für die mit volatilem Stopp ca. 85 Punkte (jeweils im Plus).


3. wie schon gesagt wird es bzgl. des HS-Setups keine Updates zu v1.53 mehr geben!


Vielmehr als den Backtest und entsprechende Simulationen hat man nun mal nicht, bevor der Systemeinsatz im realen Handel beginnt. Allerdings ist es auch nicht so einfach eine Systemperformance wie die des Zen Trading System v1.53 ex post nachzubilden. Ich hatte diverse Anmerkungen diesbzgl. und alle mir zugesandten Beispiele und Systemtets kamen bei eingehender Prüfung auch nicht annäherend an die Performance heran. Oft wurde der typische Fehler der Verwendung des (meist nicht handelbaren Kurses) Dax Index Open-Kurses gemacht, dazu kamen methodische Fehler bei Verwendung der entsprechenden Testumgebungen (typischer Delay-Fehler etc.)...

Generell gibt es natürlich für keinen Ansatz die Garantie des Bestehens in der Zukunft. Dies gilt aber nicht nur für Handelssysteme, sondern auch für alle diskretionären eigenen Ansätze.

Wenn man sich jedoch entscheidet, ein mechanisches Handelssystem zu verwenden, insb. bei einem "End-of-Day"-Ansatz muss man halt auch ein wenig Zeit mitbringen und die Signale konsequent umsetzen.

Zum Kauf oder realen Handel gezwungen wird ja niemand. Ich lasse diese Version v1.53 jetzt mal so laufen und versuche weiterhin lückenlos (monatlich) zu berichten. Und dann schaumer weiter...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.912 von jevogru am 03.05.08 10:31:37

Zitat: "dasselbe scheint hier wie bei MCT zu gelten..."

also wenn ich die Zahlen von koifisch nehme und ruhig auch noch den Gewinn ab 21.12.07 dazu, wären dies bei zentrader dann
vom 21.12. bis 30.04. -1.361 Punkte

bei meiner kurzfristigen EOD-Variante sind es
vom 1.1.-30.04 -485 Punkte
zwar ein Verlust aber nun auch nicht so schlecht

ok, ist also wirklich nicht gerade die profitabelste Zeit,
dürfte aber an der zeitlichen Ausrichtung dieser System-Variante liegen, denn die langfristige EOD-Variante schneidet bisher deutlich besser ab, die Statistik hierzu ist nun auch auf dem heutigen Stand und unter "Handelssignale" auf www.mctrading.de zu finden

[zentrader]

@MCTrading,

Du solltest halt nicht die (zudem nicht ganz korrekten) "Koifisch"-Zahlen nehmen, sondern die Originalzahlen:

01.01. - 30.04.2008:

Zen Trading System v1.53 + 1.683 Punkte
MCT nachbörslich - 485 Punkte
MCT intraday - 1.259 Punkte

Um es Dir zukünftig aber einfacher zu machen, lasse ich die Version ab v1.53 nun unverändert.

Dann können wir in ein paar Monaten, Jahren etc. ordentliche Vergleiche fahren...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.021.518 von zentrader am 03.05.08 14:33:36

der war gut

+1.683 Punkte mit 1.630 Punkten Backtesting-Ergebnis

koifisch hat sich die realen Zahlen wahrscheinlich ausgedacht

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.021.518 von zentrader am 03.05.08 14:33:36

übrigens EOD muss man mit EOD vergleichen, nur mal so als Hinweis
es gibt auch keinen Grund etwas einfach zu machen, den Vergleich bekommt jeder hin, der die letzten Beiträge von koifisch etc. liest

das macht dann laut koifisch bei zentrader vom 10.03. - 30.4. -817
und bei mir bei der kurzfristigen Variante EOD 10.03. - 30.04. - 161

Sie brauchen sich auch nicht genötigt fühlen, auf meinen Beitrag zu antworten, denn die Antwort war an jevogru gerichtet, der glaub ich auch sehr gut rechnen kann

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.021.661 von MCTRADING am 03.05.08 15:45:30

denn die Antwort war an jevogru gerichtet, der glaub ich auch sehr gut rechnen kann

zumindest kann ich minus von plus unterscheiden

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.021.695 von jevogru am 03.05.08 16:06:17

na das will hier aber einer nicht so richtig wahr haben wollen
bisschen Rhetorik, paar schlaue Sprüche und schon wird aus Minus wieder Plus

[zentrader]

@MCTrading,

wie schon erläutert (#217), sind die "Koifisch"-Zahlen nicht korrekt. Er ist m.W. auch kein Lizenznehmer des Systems, sonst würde er hier nicht ständig nach den Zahlen fragen, sondern könnte diese sich selbst ausrechnen...

Korrekt ist natürlich, dass das System im März nicht profitabel gearbeitet hat, im April hingegen wieder. Aber dies gehört beim Betrieb von mechanischen Handelssystemen zum Alltagsgeschäft und der maxDD war in Vorjahren auch schon höher als in 2008. Insofern also nichts zu dramatisches oder etwas, dass für einen Systembruch spricht.

Entscheidend ist die Performance über längere Sicht. Und da steht das System hier mal verglichen mit Ihren eigenen Systemen aber auch bzgl. der sonstigen Konkurrenz sehr gut da:


01.01.2000 bis 30.04.2008
Zen Trading System v1.53: 23.396 Punkte
MCT langfristige Variante: ca. 9.000 Punkte

01.01.2008 bis 30.04.2008:
Zen Trading System v1.53: 1.683 Punkte
MCT kurzfristige Variante: -485 Punkte


Mal schauen, wie sich dies in Zukunft entwickelt...


ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.021.911 von zentrader am 03.05.08 17:50:00

nun die Zahlen hat koifisch ja von flyingduck übernommen und soweit ich dies in den letzten Beiträgen nachlese, ist dies ein Lizenznehmer

der Vergleich passt so leider nicht, wenn Sie mal Ihre Backtesting-Ergebnisse weglassen würden und entweder die tatsächlich erzielten Ergebnisse ab 1.1. heranziehen würden oder eben meinetwegen die Daten auch erst ab 10.3. darstellen würden, könnte man mal schauen, wie sich dies in der Zunkunft entwickelt

[koifisch]

...bleibt noch festzuhalten, daß seit Einführung der neuesten Version v1.53 ab dem 07.03.08 diese im realen Handel ein Minus von ca. -817,98 Punkten erzielt hat...ohne stop..

mit ATR stop im realen Handel ca. -475,69 Punkte, wobei ja hier auf die nach-/vorbörslichen Fehlauslösungen der stops geachtet werden muß, die evtl. unnötig waren und in der performance nicht auftauchen.

Man darf gespannt sein, wie sich das System weiter in der harten Realität schlägt und zwar mal auf längere Sicht ohne ständige updates.

Ein schönes Wochenende wünscht

FD




ENTSCHULDIGE zentrader !
für die Version v1.53 ohne Stopps ab 11.3.08 (erster Signalumkehrpunkt nach Auslieferung) bis 30.04.08:
- 407 Punkte
Du solltest halt nicht die (zudem nicht ganz korrekten) "Koifisch"-Zahlen nehmen, sondern die Originalzahlen:



DAS WIRD SCHON STIMMEN ! also haben wir 480- über alle versionen


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.04 = -407, Punkte

[FlyingDuck]

N'abend,

also laut "Systemtester" der Version 1.53 ergeben die eingegebenen OHLC Daten vom 11.3. bis zum 02.05. ein eindeutiges Minus von -751.24 Punkten.
Ich kann mich da nur an der software orientieren, da ich selbst es nicht gehandelt habe und daher keine Buchführung dazu angelegt habe.
Vielleicht ist ja mal ein falsch eingegebener Wert von mir da reingerutscht, denke aber nicht.
Zum Vergleich können wir ja mal die Aufstellung posten, ob es überein stimmt, wenn Sie nichts dagegen haben.

Testzeitraum von 01.01.2007 bis 02.05.2008:

Equity(1):
Stand 11.03.08 6265,30 Gewinnpunkte
Stand 02.05.08 5514,06 Gewinnpunkte

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.022.670 von FlyingDuck am 04.05.08 00:17:31

@FlyingDuck,

meine Zahlen (Stand immer zum Datum abends Dax Close):
Stand 11.03.2008: 6.440 Punkte
Stand 30.04.2008: 6.033 Punkte
Stand 02.05.2008: 5.938 Punkte

Sieht wohl nach einem Datenproblem aus...

Ich hab mal meine Datei-Daten ab März 2008 hier angehängt (bis Februar 2008 sind sie ja auf der Website veröffentlicht):

DAX,03/03/08,6692.98,6701.53,6608.61,6689.95
DAX,03/04/08,6692.73,6720.16,6516.83,6545.04
DAX,03/05/08,6583.30,6699.30,6578.82,6683.71
DAX,03/06/08,6674.74,6683.16,6569.60,6591.31
DAX,03/07/08,6550.55,6562.40,6450.88,6513.99
DAX,03/10/08,6487.11,6537.39,6414.52,6448.08
DAX,03/11/08,6462.53,6604.00,6431.74,6524.57
DAX,03/12/08,6574.52,6666.58,6569.36,6599.37
DAX,03/13/08,6529.62,6529.62,6399.04,6500.56
DAX,03/14/08,6500.17,6623.42,6391.56,6451.90
DAX,03/17/08,6360.92,6362.02,6167.82,6182.30
DAX,03/18/08,6237.63,6417.95,6237.63,6393.39
DAX,03/19/08,6429.24,6469.99,6310.60,6361.22
DAX,03/20/08,6331.06,6376.24,6270.98,6319.99
DAX,03/25/08,6443.45,6540.48,6443.36,6524.71
DAX,03/26/08,6508.43,6538.28,6469.00,6489.26
DAX,03/27/08,6486.02,6610.16,6478.81,6578.06
DAX,03/28/08,6587.21,6616.45,6535.07,6559.90
DAX,03/31/08,6530.11,6541.12,6429.62,6534.97
DAX,04/01/08,6519.02,6734.40,6496.94,6720.33
DAX,04/02/08,6749.24,6806.66,6726.43,6777.44
DAX,04/03/08,6788.40,6802.62,6695.83,6741.72
DAX,04/04/08,6753.87,6797.23,6691.28,6763.39
DAX,04/07/08,6802.55,6843.25,6795.06,6821.03
DAX,04/08/08,6795.05,6795.34,6723.84,6771.98
DAX,04/09/08,6751.48,6785.06,6705.06,6721.36
DAX,04/10/08,6716.69,6719.07,6608.78,6704.32
DAX,04/11/08,6739.18,6768.12,6570.74,6603.57
DAX,04/14/08,6561.90,6573.25,6516.51,6554.49
DAX,04/15/08,6581.12,6626.88,6524.90,6585.05
DAX,04/16/08,6624.61,6710.86,6600.68,6702.84
DAX,04/17/08,6717.28,6743.14,6665.01,6681.81
DAX,04/18/08,6703.02,6860.38,6703.02,6843.08
DAX,04/21/08,6840.68,6848.65,6749.72,6786.55
DAX,04/22/08,6762.44,6818.62,6702.98,6728.30
DAX,04/23/08,6739.65,6813.67,6656.86,6795.03
DAX,04/24/08,6776.93,6827.90,6720.91,6821.32
DAX,04/25/08,6855.67,6945.25,6848.90,6896.58
DAX,04/28/08,6914.40,6966.47,6906.93,6925.33
DAX,04/29/08,6905.42,6909.99,6855.11,6885.34
DAX,04/30/08,6888.21,6962.60,6851.52,6948.82
DAX,05/02/08,6982.06,7092.82,6971.93,7043.23

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Hallo,

habe folgendes:

DAX,03/03/08,6692.98,6701.53,6608.61,6689.95
DAX,03/04/08,6692.73,6720.16,6516.83,6545.04
DAX,03/05/08,6583.30,6999.30,6578.82,6683.71
DAX,03/06/08,6674.74,6883.16,6569.60,6591.31
DAX,03/07/08,6550.55,6562.40,6450.88,6513.99
DAX,03/10/08,6487.11,6537.39,6414.52,6448.08
DAX,03/11/08,6462.53,6604.00,6431.74,6524.57
DAX,03/12/08,6574.52,6666.58,6569.36,6599.37
DAX,03/13/08,6529.62,6529.62,6399.04,6500.56
DAX,03/14/08,6500.17,6623.42,6391.56,6451.90
DAX,03/17/08,6360.92,6362.02,6167.82,6182.30
DAX,03/18/08,6237.63,6417.95,6237.63,6393.39
DAX,03/19/08,6429.24,6469.99,6310.60,6361.22
DAX,03/20/08,6331.06,6376.24,6270.98,6319.99
DAX,03/25/08,6443.45,6540.48,6443.36,6524.71
DAX,03/26/08,6508.43,6538.28,6469.00,6489.26
DAX,03/27/08,6486.02,6594.43,6478.81,6578.06
DAX,03/28/08,6587.21,6616.45,6535.07,6559.90
DAX,03/31/08,6530.11,6541.12,6429.12,6534.97
DAX,04/01/08,6519.02,6734.50,6496.94,6720.33
DAX,04/02/08,6749.24,6806.66,6726.43,6777.44
DAX,04/03/08,6788.40,6802.62,6695.83,6741.72
DAX,04/04/08,6753.87,6797.23,6700.07,6707.93
DAX,04/07/08,6802.55,6843.25,6795.06,6821.03
DAX,04/08/08,6795.05,6795.34,6723.84,6771.98
DAX,04/09/08,6751.48,6785.06,6705.06,6721.36
DAX,04/10/08,6716.69,6719.07,6608.78,6704.32
DAX,04/11/08,6739.18,6768.12,6570.74,6603.57
DAX,04/14/08,6561.90,6573.25,6516.51,6554.49
DAX,04/15/08,6581.12,6624.16,6524.90,6585.05
DAX,04/16/08,6624.61,6710.86,6600.68,6702.84
DAX,04/17/08,6717.28,6743.14,6665.01,6681.81
DAX,04/18/08,6703.02,6860.38,6703.02,6843.08
DAX,04/21/08,6840.68,6848.65,6749.72,6786.55
DAX,04/22/08,6762.44,6818.62,6702.98,6728.30
DAX,04/23/08,6739.65,6813.67,6656.86,6795.03
DAX,04/24/08,6776.93,6827.90,6720.91,6821.32
DAX,04/25/08,6855.67,6945.25,6848.90,6896.58
DAX,04/28/08,6914.40,6966.47,6819.51,6925.33
DAX,04/29/08,6905.42,6909.99,6855.11,6885.34
DAX,04/30/08,6888.21,6962.60,6851.52,6948.82
DAX,05/02/08,6982.06,7092.82,6971.93,7043.23

Habe beide verglichen und habe tatsächlich einige Unterschiede festegestellt.
Bei mir sind doch 3 Tage fehlehaft, bei Ihnen 1 Tag fehlerhaft:

Falsch bei mir der 27.03. Höchstkurs falsch
Falsch bei mir der 04.04. Höchstkurs und Schlußkurs (völlig daneben)
Falsch bei mir der 15.04. Höchstkurs mit 2 Punkten

Falsch bei Ihnen der 28.04. Tiefstkurs falsch.

Werde die Daten berichtigen laut onvista und neues Ergebnis dann simulieren.

Gruß FD

[FlyingDuck]

04.04. Tiefstkurs, nicht Höchstkurs.

[FlyingDuck]

Habe Daten nun geändert, aber das Ergebnis bleibt gleich schlecht..

[FlyingDuck]

-501,28 hab ich jetzt als ergebnis.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.024.567 von FlyingDuck am 04.05.08 19:26:08

@FlyingDuck,

zuerst mal - Tiefs sind für die Performance-Ausweisung irrelevant.

Zweitens, das Tief in meiner Datei ist korrekt, zumindest nach den Daten der dt.Börse vom 28.4. Das Problem der Nachvollziehbarkeit ist hier, dass man m.W. ein kostenpflichtiges Abo braucht, um diese Daten nachträglich abzugleichen. Mir ist der vom Chart abgekoppelte, offensichtlich falsche Tiefstkurs am 28.4. bei Yahoo sowie bei Onvista am gleichen Tag noch aufgefallen und die dt.Börse selbst wies an diesem Tag eben den von mir verwendeten Tiefstkurs aus (kostenloser Zugriff, siehe nachfolgender Link):
http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/isg/gdb_navigati…

Meine Ausweisung stimmt somit: -407 Punkte bis 30.4. bzw. - 502 bis 02.05. ...

Dass das Ergebnis, gemessen an einem Aufsetzpunkt im März 08 negativ ist, war ja unbestritten. Solche Phasen durchläuft jedes HS. Das Zen Trading System v1.53 ist auch sicherlich kein "Holy Grail System". Es ist ein reines Dax Index-System, dass durchaus auch Marktphasen kennt, die es weniger gut bewältigt (wie man ja auch an den publizierten Historien sieht).

Allerdings steht es in dem von mir antizipierten Szenario - also Marktverhältnissen, wie sie zwischen 2000 und 2008 auftraten, nachwievor sehr wettwerbsfähig da.

Für diesen Zeitraum ist es im publizierten EOD-Bereich die No.1. Bislang liegt mir diesbzgl. zumindest kein nachvollziehbarer Gegenbeweis vor.

Wie es in Zukunft weitergeht weiss niemand von uns - aber diese Situation ist system-immanent in der Branche.

Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Na dann stimmt ja alles wieder überein.

Für diesen Zeitraum ist es im publizierten EOD-Bereich die No.1. Bislang liegt mir diesbzgl. zumindest kein nachvollziehbarer Gegenbeweis vor.

Nun, theoretisch ja, praktisch muß sich das System erst noch beweisen.

[zentrader]

...nochmals zum Thema CFD-Broker.

Inzwischen habe ich die GFT-Plattform über den dt. Anbieter FXFlat ( http://www.fxflat.de/ ) ein paar Wochen getestet.

M.E. ist dies für den CFD-Handel von Dax Index-Produkten aktuell eine der besten verfügbaren Angebote (sowohl bzgl. Kursstellung, Konditionen, Kontensicherheit und technischen Plattformen etc.)

Insb. die Rahmenbedingungen für garantierte Stopps aber auch 24h-Handel (eventuell genügen hier dann ja normale Stopps zur Absicherung) bilden eine gute Basis zum Einsatz von Handelssystemen wie z.B. des Zen Trading Systems ( http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html ) unter individuellen Risikomanagement-Strategien.

Näheres auch hier:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1141241-1-10/fxfl…

ciao,
zentrader

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.104.407 von zentrader am 15.05.08 20:17:07

hmm, ich würde sagen, dass fdax die reine lehre ist und CFD-gedöns sowas wie häresie

das ist natürlich nur ein scherz

[zentrader]

@nrwrules,

korrekt: der FDAX ist bzgl. des Dax-Handels die Königsklasse...und das Wort "Lehre" ist gut gewählt, denn er hat schon so manchen Demut "gelehrt"...

Aber es gibt durchaus auch gute Argumente den Dax Index über CFDs zu handeln, sofern der Anbieter ein faires Angebot bereitstellt.

Auch andere Handelssystemanbieter bieten diesbzgl. verstärkt Systeme an und da ich immer an Benchmarks interessiert bin hier ein aktueller Vergleich mit 2 aktuell von H.Knapp angebotenen CFD-Dax-Systemen.

Ausgangsbasis für die Berechnungen:
Kontogrösse/Tradingkapital 32.000€
Positionsgrösse 25 CFDs

Performance der beiden Knapp-Systeme (in Klammer fett gedruckt dazu die Performance des Zen Trading System):

2006: 114 bzw. 127% ( ZTS: 161%)
2007: 224 bzw. 273% ( ZTS: 340%)
2008 (bis heute): 65 bzw. 112% ( ZTS: 129%)

Ob es sich bei den beiden Systemen um Intraday- oder EOD-Systeme handelt weiss ich nicht, wer hier näheres wissen will, kann dort sicherlich mehr erfahren:
http://www.handeln-mit-system.de/handelssysteme.html

Mich interessiert nur der reine Performance-Vergleich mit meinem Zen Trading System, und dieser fällt auch hier bislang ganz ordentlich aus...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Herr Knapp ist mir sehr gut bekannt, habe auch schon öfters mit ihm per mail korrespondiert.

Der Unterschied zum ZTS ist, das die von ihm recherchierten Anbieter diese performance real praktiziert haben, denn diese werden von einem broker aus der Schweiz als managed accounts geführt.

Das ZTS besteht bis jetzt erst seit 7.März und nur die performance seitdem ist relevant (sofern nicht ein update im 1,5 Monatsrythmus erscheint).
Alles davor ist reine Theorie und somit kein Aushängeschild für performance Ausweisungen. Oder warum steht das ZTS dann nicht in den verschiedenen, hier so oft und gerne publizierten, Vergleichsrankings?

Wenn es die sensationelle Nr. 1 im Systemhandel wäre, so wie hier im thread gepriessen, müsste es doch in aller Munde sein...

Also vielleicht erstmal ein Jahr warten und dann evtl. nach dem Lorbeerkranz greifen. und nicht mit backtest Zahlen glänzen.

Ich glaube nicht, dass Sie einem System eines Fremdanbieters voll und ganz Vertrauen schenken würden, welches nur auf backtest Daten gestützt wurde und sich im Real Life fast noch nicht bewähren konnte.

Also da sollte man mal die Kirche im Dorf lassen.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.135.880 von FlyingDuck am 20.05.08 18:37:15

...natürlich bestätigt ein "realer" Nachweis, dass da in der Vergangenheit mit Erfolg gehandelt wurde. Aber selbst einem notariell bestätigtem Account können Sie nicht entnehmen, wie dieser Erfolg erzielt wurde. Wirklich mit einem (unveränderten) Systemsetup oder eben doch diskretionär und einer Portion Glück.

Gleiches gilt für Backtestveröffentlichungen, wenn man eben keine Trennung von Programm und Testdaten zur Validierung hat und die Ergebnisse relativ schwer prüfbar publiziert. Beim ZTS ist dies aber eben nicht der Fall. Die system-inhärente Leistung ist zu 100% nachvollziehbar.

Für beide Verfahren (sowohl Nachweis per "realem" Handel als auch per Backtest) gilt aber bzgl. der zukünftigen Systemleistung die Unsicherheit und Gefahr des potentiellen Versagens bzw. von Drawdown-Phasen.

Ich werde hier weiterhin monatlich die Ergebnisse der (unveränderten) Version v1.53 veröffentlichen und durchaus auch andere Informationen, die das ZTS tangieren (wie Benchmarks, Instrumente oder Brokerumgebungen etc.) diskutieren und dann schau'mer mal, was die Zukunft so ergibt...

ciao,
zentrader

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.139.219 von zentrader am 21.05.08 08:47:23

am überzeugendsten wäre ein nachweis ihres nach ihrem system gehandelten realen kontos

es wäre doch ein leichtes, sowas herzuzeigen, zu mal es doch die performance des selbst programmierten zentrader wäre. sowas überzeugt dann sicherlich die letzten zweifler.

der nachweis, dass hier streng nach den systemvorgaben gehandelt wurde, lässt sich doch dann mit der signalliste und den entprechenden rl-trades führen, oder?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.161.572 von nrwrules am 23.05.08 18:29:26

...dessen bedarf es ja nicht, da durch Trennung von Programm und Daten die Nachvollziehbarkeit des reinen HS-Setups ja gewährleistet ist.

Jeder Interessent, der eine aktuelle Einzel-Trade-Liste wünscht, kann diese (falls nicht aktualisiert auf der Website veröffentlicht) ja jederzeit bei mir anforden: [e-mail]

Eine Sicherheit, dass diese Auswertung dann korrekt ist, ist ja dadurch gegeben, dass die v1.53 ja schon mehrfach distribuiert wurde und mich somit der "juristische" Teufel reiten müsste, wenn ich hier bewusst falsche Angaben machen würde!

Das einzige Problem kann dann nur noch darin bestehen, dass eventuell Abweichungen in den zugrunde liegenden Dax Index-Daten bestehen. Aber dieses lässt sich durch eine Analyse recht kurzfristig klären, wie ja auch hier im Thread (ein paar Beiträge zurück) nachzuvollziehen ist.

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 30.05.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.393 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 1.679 Dax-Punkte

Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen kann man per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.209.810 von zentrader am 31.05.08 10:16:34

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.04 = -407, Punkte










interessant wäre die version live 1,53 aktuell !


Grüsse

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.221.090 von koifisch am 02.06.08 19:43:29

@koifisch,

...das kommentiere ich jetzt nicht mehr - diese Diskussion wurde ja ausführlich in den über 200 Beiträgen zuvor geführt...


@all,

interessante Info bzgl. Brokern: FXFlat.de ein "white label"-Anbieter von GFT, deren Plattform sich m.E. sehr gut für den Dax Index Handel eignet (seriöse Absicherung des Handelskontos, gute technische Plattformen, 24h-Handel und vglw. günstige garantierte Stopps hat jetzt von 09.05 Uhr bis 17.30 Uhr ebenfalls einen Spread von nur 1 Punkt auf den Dax Index:
http://www.gftuk.com/cfd/market-info/indices.asp

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.223.428 von zentrader am 03.06.08 08:42:31

ENTSCHULDIGE zentrader !
für die Version v1.53 ohne Stopps ab 11.3.08 (erster Signalumkehrpunkt nach Auslieferung) bis 30.04.08:
- 407 Punkte
Du solltest halt nicht die (zudem nicht ganz korrekten) "Koifisch"-Zahlen nehmen, sondern die Originalzahlen:



DAS WIRD SCHON STIMMEN ! also haben wir 480- über alle versionen
--------------------

v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.04 = -407, Punkte


O.K interessiert wahrscheinlich niemand ????? wird der mai wenig abgebaut haben das minus ??


besser mit 1000/2000 punkte plus werben seit 08


grüsse

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.225.434 von koifisch am 03.06.08 12:30:58

@Koifisch,

... ob Du es jemals verstehen wirst/willst?
Ist halt ein hartes Revier...stellt sich eigentlich nur die Frage, ob Du ein gewöhnlicher Karpfen oder ein PEK bist?

Literaturempfehlung dazu:
http://www.amazon.de/DelphinStrategien-ManagementStrategien-…

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.225.802 von zentrader am 03.06.08 13:06:55

interessant das buch (nur mehr 2 exemplare)


bin nur gewöhnlicher Karpfen!!!! oder ein PEK bist? PEK sagt mir nichts !


ob Du es jemals verstehen wirst/willst?
--------------------------------------

bis ende april habe ich verstanden !



http://img151.imageshack.us/img151/9084/schlafenxv2.jpg

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.226.456 von koifisch am 03.06.08 14:22:09

ach jetzt habe ich verstanden !

posting 212von 02.05 1683+seit 08

posting 242von 31.05 1679+seit 08

macht mai -4punkte


o.k

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.230.101 von koifisch am 03.06.08 20:05:41

@Koifisch,

alte Poker-Regel:
"Wenn Du nicht weisst, wer der Fisch am Tisch ist, dann bist Du es..."

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.225.802 von zentrader am 03.06.08 13:06:55

"... ob Du es jemals verstehen wirst/willst?"

jetzt auch noch anmassend werden...

wir können der sache ja mal gerne auf den grund gehen.

meines wissens ist doch die diskussion in den letzten 200 beiträgen zu
dem ergebnis gekommen, dass es

1. keinen sinn macht, ein ergebnis für ein system zu proklamieren,
das vor dessen erstmaligem einsatz liegt und
2. daher die messungen von koifisch anzuwenden sind

liege ich da falsch? wenn ja, könntest du auf die beiträge in diesem
thread verweisen, um die diskussion hier jetzt nicht nochmal führen zu
müssen?

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.225.434 von koifisch am 03.06.08 12:30:58

der mai hat das minus nicht ab- sondern ausgebaut.

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.231.053 von zentrader am 03.06.08 21:55:12

o.k halten wir fest


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.04 = -407, Punkte


der fisch stinkt seit 28.01

[zentrader]

...DD-Phasen gehören nunmal zu Handelssystemen.

Der höchste (auf den ausgeführten Trade bezogene) DD lag in 2008 sogar bei -790 Punkten (also noch weit über der -400 Zwischenbilanz seit März...). Trotzdem ist die Systemperformance des HS-Setups bei > 1.600 Punkten in 2008.

Der höchste DD seit 2000 lag sogar bei -888. Die Systemleistung seit 2000 bei > 23.000 Punkten.

Wenn man diese Betrachtung nun partout erst ab März 2008 führen möchte(?), muss man eben noch ein paar Jahre warten, bis man ein entsprechendes Mengengerüst hat, um diesbzgl. qualifizierte Aussagen zu machen. Das kann jeder halten wie er will.

Ich werde weiterhin eine methodisch korrekte, nachprüfbare (Bezug v1.53) Ausweisung ab dem 1.1.2000 publizieren.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.233.126 von zentrader am 04.06.08 09:41:28

methodisch korrekt?

meiner ansicht nach läuft es wissenschaftlich methodisch korrekt nach
folgendem verfahren vergleichbar ab:

1. man stellt eine theorie oder hypothese auf. bei dir ist es dein
hs-setup.

2. die hypothese wird danach validiert und verifiziert. der wissenschaftler
macht dies mit experimenten und hält entsprechende messungen fest.
bei dir wäre dies die messung deines hs-setups in realem einsatz.
glücklicherweise übernimmt das koifisch für dich.

deine vorgehensweise halte ich nicht für korrekt, weil du die daten,
anhand derer du deine hypothese bzw. dein setup aufgestellt hast, als
beweis für deine hypothese ansiehst. damit drehst du punkt 1 und
punkt 2 oben um, was zu einer umkehrung der kausalitätskette 1-->2
führt.

kannst du quellen benennen, in denen deine angewandte methodik als
legitim angesehen wird? das würde mich sehr interessieren.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.239.732 von Cole_T am 04.06.08 20:33:18

@Cole_T,

natürlich methodisch korrekt. Programm und Daten sind getrennt. Programm ist versionsweise veröffentlicht, somit kann exakt nachvollzogen werden, welche Performance der HS-Setup in einer beliebigen Zeitspanne mit beliebigen Daten erzielt hat.

Nun hatte das System im März eine kleine DD-Phase und lief bis Ende Mai seitwärts. Was wäre, wenn es seit März aufwärts gelaufen wäre? Sicherlich hätte man kein besseres Beurteilungsmoment, da die Zeitspanne von 3 Monaten für ein EOD-System zu kurz ist. Nochmals: selbst wenn aktuell ab Mitte März +400 statt -400 stehen würde, wäre dies kein Argument für eine qualifiziert bessere Beurteilung des Systems! Hier sind nunmal längere Zeiträume notwendig...

Einige Kritiker haben sowohl hier im Board, als auch vor allem über Mail mal so salopp geäussert, es sei ja kein Problem, solch ein Performance-Ergebnis per Backtest "hinzuoptimieren". Ich habe sie daraufhin aufgefordert, mir einen Systemtest und eine nachprüfbare Einzeltrade-Liste zukommen zulassen. Es kam so gut wie keine Antwort - einfach nur "heisse Luft".

Und die, die mir doch etwas geschickt haben, machten gewaltige handwerkliche Fehler. Der berühmteste: die Verwendung des oft nicht handelbaren Dax Index Open für die Performance-Ausweisung. Hier bei WO im Blog haussiert ja auch so ein "Spezialist"...

Nun ich bin immer für Vergleiche und Benchmarks offen - schaumer mal.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.240.702 von zentrader am 04.06.08 22:22:08

ach so.

also bezieht sich methodisch korrekt auf die trennung von programm und
daten und nicht auf die ausweisung der performance respektive qualität
deines hs-setups.

wieso dann überhaupt die publikation solcher performance-daten? wie
wäre es dann mit einem hinweis, dass die publizierten
performance-daten nichts über die qualität des hs-setups aussagen,
dafür aber ein beleg für die trennung von prog. und daten sind?

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.240.702 von zentrader am 04.06.08 22:22:08

im übrigen ist es selbstverständlich überhaupt kein problem, einen
algorithmus aufzustellen, der die performance deines setups schlägt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.240.961 von Cole_T am 04.06.08 22:58:07

@Cole_T,

ein korrekter, nachprüfbarer Algorithmus (also klare Trennung Programm / Daten und somit kein "ref bzw. delay"-Fake oder dergleichen...), der die ZTS-Performance wirklich schlägt ist ja genau das, was mich als Benchmark interessiert.

Schick mir mal Dein Systemtestergebnis und eine Einzeltrade-Liste für den Dax Index ab 1.1.2000 zu: [e-mail]

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.242.068 von zentrader am 05.06.08 09:16:39

das ist doch überhaupt nicht das problem.
das problem ist, was für qualitative aussagen kann eine solche
methodik über dein hs-setup treffen?

die performance-ausweisungen der hs anbieter, mit denen du dich
vergleichst, treffen keine aussagen über ihre methodik, mit der sie
ihr hs aufgesetzt haben, sondern über das hs an sich. deine ausweisung
trifft diese aussage imho nicht, wie du ja selber sagst.
den vergleich äpfel mit birnen hatte ich ja schon mal angesprochen...

aber nett, dass du #256 übergehst.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.242.068 von zentrader am 05.06.08 09:16:39

verwendet dein programm, also dein hs-setup, als eingangsdaten die
daten ab 1.1.2000?

ich erinnere mich gerade an meinen deutschlehrer, der mir immer wieder
eingebläut hat, dass man ein zu definierendes wort nicht mit dem zu
definierenden wort beschreibt.

wo liegt wohl die analogie zu deiner sogenannten 'performance'
ausweisung?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.248.788 von Cole_T am 05.06.08 20:22:46

...für ein wenig cleverer hätte ich Dich schon eingeschätzt....

zu #256,
Eine Antwort darauf erschien mir überflüssig. Aber wenn Du's unbedingt wissen willst: natürlich bezieht sich meine Aussage auf die nachvollziehbare Performance des HS-Setups! Ein Kriterium für die Validierung ist nunmal die strikte Trennung von Programm und Daten...

zu #259, #260
ich warte noch auf einen Benchmark von Dir, Wundert mich, dass es solange dauert, da es ja so einfach ist, solche Performances zu erzielen...

Oder lieferst Du auch nur heisse Luft?

Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.249.491 von zentrader am 05.06.08 21:50:43

was ist an der strikten trennung von prog. und daten so besonders,
dass sie als so gravierend qualifizierendes kriterium für ein hs-setup
verwendet werden sollte?

wo ist denn die trennung, wenn die angegebene performance auf
eingangsdaten für dein hs-setup beruht?
oder ist das kein kriterium für eine trennung von prog. und daten?

wo ist die trennung von prog. und daten, wenn dein hs-setup, auf einen
anderen wert als den dax angewendet, völlig versagt?

was nützt die nachvollziehbarkeit in der realität, wenn die dadurch
ausgewiesene performance zu 99,9% in der vergangenheit erzielt wurde?

immer noch selbstverständlich, dass es ein einfaches ist, ein so
optimiertes verfahren aufzustellen, dass es dein setup schlägt. aber
wozu den aufwand, wenn du der einzige bist, der sich immer noch
dagegen wehrt?

du klammerst dich nur noch an vokabeln wie nachvollziehbarkeit und
strikter trennung und so weiter. wieso sagst du nicht einfach im
klartext, dass die ausgewiesene performance sich auf die
vergangenheit bezieht? alles andere ist irreführung!

wie wäre es, wenn du mal eine
verwertbare performance deines setups angibst? ach, gar nicht
nötig, koifisch sei dank.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.250.069 von Cole_T am 05.06.08 22:53:03

@Cole_T,

jetzt hyperventilier nicht gleich...

Schick mir einfach Deinen Benchmark und dann können wir weiter diskutieren...

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.232.274 von koifisch am 04.06.08 06:56:11

o.k halten wir fest


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 31.05 = -402, Punkte




Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 30.05.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.393 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 1.679 Dax-Punkte

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.250.811 von koifisch am 06.06.08 07:45:37

Hallo

na hier is ja mal wieder etwas Schwung in die Bude gekommen.
Habe mal die performance ab dem 11.03.2208 genommen, lässt sich leichter rechnen, als das release vom 07.03.2008 jetzt exakt umzurechnen mit dem damals laufenden Signal aus der Vorversion v.50/51
Erstes Signal der Version 1.53 war am 11.03.2008.

Ergibt im realen Handel ohne stop mit 1 Punkt slippage/Gebühren etc (Einstellung):

v1.53 ab dem 11.03. bis 05.06.2008 = ca. -366,82 Punkte

Viele Grüße FD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.251.339 von FlyingDuck am 06.06.08 09:09:25

...und um es noch tramsparenter zu machen, die Trade-Liste von 2008 (Anmerkungen: ohne Transaktionskosten, der am 28.12.2007 begonnene aber nicht mehr in 2007 abgeschlossene Trade wird zum Folgejahr gezählt):

Zen Trading System v1.53 Report...06.06.2008, 09:34
Datum Zeit Preis(C) Exit Entry Trade Equity(1) Equity(2)
-------------------------------------------------------------------------------
12/28/07, 0000, 08067.3200, ... , Short, +0000.0000, +000000.0000, +0000000.00
01/03/08, 0000, 07908.4100, Close, Long , +0158.9100, +000158.9100, +0001589.10
01/04/08, 0000, 07808.6900, Close, Short, -0099.7200, +000059.1900, +0000591.90
01/10/08, 0000, 07713.0900, Close, Long , +0095.6000, +000154.7900, +0001547.90
01/11/08, 0000, 07717.9500, Close, Short, +0004.8600, +000159.6500, +0001596.50
01/15/08, 0000, 07566.3800, Close, Long , +0151.5700, +000311.2200, +0003112.20
01/17/08, 0000, 07413.5300, Close, Short, -0152.8500, +000158.3700, +0001583.70
01/23/08, 0000, 06439.2100, Close, Long , +0974.3200, +001132.6900, +0011326.90
01/24/08, 0000, 06821.0700, Close, Short, +0381.8600, +001514.5500, +0015145.50
01/25/08, 0000, 06816.7400, Close, Long , +0004.3300, +001518.8800, +0015188.80
01/28/08, 0000, 06818.8500, Close, Short, +0002.1100, +001520.9900, +0015209.90
01/29/08, 0000, 06892.9600, Close, Long , -0074.1100, +001446.8800, +0014468.80
01/30/08, 0000, 06875.3500, Close, Short, -0017.6100, +001429.2700, +0014292.70
01/31/08, 0000, 06851.7500, Close, Long , +0023.6000, +001452.8700, +0014528.70
02/01/08, 0000, 06968.6700, Close, Short, +0116.9200, +001569.7900, +0015697.90
02/04/08, 0000, 07000.4900, Close, Long , -0031.8200, +001537.9700, +0015379.70
02/05/08, 0000, 06765.2500, Close, Short, -0235.2400, +001302.7300, +0013027.30
02/07/08, 0000, 06733.7200, Close, Long , +0031.5300, +001334.2600, +0013342.60
02/08/08, 0000, 06767.2800, Close, Short, +0033.5600, +001367.8200, +0013678.20
02/11/08, 0000, 06743.5400, Close, Long , +0023.7400, +001391.5600, +0013915.60
02/12/08, 0000, 06967.8400, Close, Short, +0224.3000, +001615.8600, +0016158.60
02/15/08, 0000, 06832.4300, Close, Long , +0135.4100, +001751.2700, +0017512.70
02/18/08, 0000, 06967.5500, Close, Short, +0135.1200, +001886.3900, +0018863.90
02/22/08, 0000, 06806.2900, Close, Long , +0161.2600, +002047.6500, +0020476.50
02/25/08, 0000, 06882.5600, Close, Short, +0076.2700, +002123.9200, +0021239.20
02/26/08, 0000, 06985.9700, Close, Long , -0103.4100, +002020.5100, +0020205.10
02/28/08, 0000, 06862.5200, Close, Short, -0123.4500, +001897.0600, +0018970.60
03/03/08, 0000, 06689.9500, Close, Long , +0172.5700, +002069.6300, +0020696.30
03/05/08, 0000, 06683.7100, Close, Short, -0006.2400, +002063.3900, +0020633.90
03/06/08, 0000, 06591.3100, Close, Long , +0092.4000, +002155.7900, +0021557.90
03/11/08, 0000, 06524.5700, Close, Short, -0066.7400, +002089.0500, +0020890.50
03/13/08, 0000, 06500.5600, Close, Long , +0024.0100, +002113.0600, +0021130.60
03/17/08, 0000, 06182.3000, Close, Short, -0318.2600, +001794.8000, +0017948.00
03/18/08, 0000, 06393.3900, Close, Long , -0211.0900, +001583.7100, +0015837.10
03/19/08, 0000, 06361.2200, Close, Short, -0032.1700, +001551.5400, +0015515.40
03/20/08, 0000, 06319.9900, Close, Long , +0041.2300, +001592.7700, +0015927.70
03/26/08, 0000, 06489.2600, Close, Short, +0169.2700, +001762.0400, +0017620.40
03/27/08, 0000, 06578.0600, Close, Long , -0088.8000, +001673.2400, +0016732.40
03/31/08, 0000, 06534.9700, Close, Short, -0043.0900, +001630.1500, +0016301.50
04/03/08, 0000, 06741.7200, Close, Long , -0206.7500, +001423.4000, +0014234.00
04/07/08, 0000, 06821.0300, Close, Short, +0079.3100, +001502.7100, +0015027.10
04/08/08, 0000, 06771.9800, Close, Long , +0049.0500, +001551.7600, +0015517.60
04/11/08, 0000, 06603.5700, Close, Short, -0168.4100, +001383.3500, +0013833.50
04/14/08, 0000, 06554.4900, Close, Long , +0049.0800, +001432.4300, +0014324.30
04/15/08, 0000, 06585.0500, Close, Short, +0030.5600, +001462.9900, +0014629.90
04/17/08, 0000, 06681.8100, Close, Long , -0096.7600, +001366.2300, +0013662.30
04/18/08, 0000, 06843.0800, Close, Short, +0161.2700, +001527.5000, +0015275.00
04/22/08, 0000, 06728.3000, Close, Long , +0114.7800, +001642.2800, +0016422.80
04/23/08, 0000, 06795.0300, Close, Short, +0066.7300, +001709.0100, +0017090.10
04/29/08, 0000, 06885.3400, Close, Long , -0090.3100, +001618.7000, +0016187.00
04/30/08, 0000, 06948.8200, Close, Short, +0063.4800, +001682.1800, +0016821.80
05/06/08, 0000, 07017.1000, Close, Long , -0068.2800, +001613.9000, +0016139.00
05/07/08, 0000, 07076.2500, Close, Short, +0059.1500, +001673.0500, +0016730.50
05/08/08, 0000, 07071.9000, Close, Long , +0004.3500, +001677.4000, +0016774.00
05/19/08, 0000, 07225.9400, Close, Short, +0154.0400, +001831.4400, +0018314.40
05/20/08, 0000, 07118.5000, Close, Long , +0107.4400, +001938.8800, +0019388.80
05/21/08, 0000, 07040.8300, Close, Short, -0077.6700, +001861.2100, +0018612.10
05/22/08, 0000, 07070.3300, Close, Long , -0029.5000, +001831.7100, +0018317.10
05/23/08, 0000, 06944.0500, Close, Short, -0126.2800, +001705.4300, +0017054.30
05/28/08, 0000, 07033.8400, Close, Long , -0089.7900, +001615.6400, +0016156.40
05/30/08, 0000, 07096.7900, Close, Short, +0062.9500, +001678.5900, +0016785.90
06/04/08, 0000, 06965.4300, Close, Long , +0131.3600, +001809.9500, +0018099.50
06/05/08, 0000, 06941.8300, Close, Long , -0023.6000, +001786.3500, +0017863.50

Man sieht da auch deutlich, welche Trades die Performance nach unten ziehen (Beispiel März) und dies ist auch ein Hinweis darauf, dass man mit etwas vernünftigem Risikomanagement diese Situationen im realen Handel durchaus verbessern kann.

Aus Gründen der einwandfreien Nachweisbarkeit werde ich aber nachwievor die Ergebnisse des reinen HS-Setups (ohne Stopp-Strategien) veröffentlichen.

ciao,
zentrader

[zentrader]

@all,

zwei kurze Hinweise zu verfügbaren Freeware-Tools auf meiner Website.

“Zen Data Converter v1.1” (zenyc1.zip, 24K) ermöglicht die Konvertierung von historischen Yahoo Finanzen-Kursdaten
( http://de.finance.yahoo.com/ ) in das ASCII/Text-Format des 'Zen Trading Systems'
( http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html ) sowie die Erstellung von Testdaten für die ‘Zen Dynamic Indicators’ ( http://www.zentrader.de/html/indikatoren.html ). Darüber hinaus ist dieses ASCII-/Text-Datenformat auch von den meisten bekannten Handelsystementwicklungsumgebungen (wie z.B. Metastock über den Metastock Downloader) lesbar.

“Zen Heikin Ashi Converter v1.5” (zenha1.zip, 37K), ermöglicht die Konvertierung von EOD- und Intradaydaten in Heikin Ashi - Daten sowie eine grafische Anzeige der Kursdaten. Heikin Ashi - Daten eignen sich z.B. sehr gut als visueller Trendindikator. Einige Handelsplattformen (z.B. GFT/ bzw. FXFlat mit Dealbook 360) bieten so etwas ja schon per Default an, andere nicht. Die Freeware erzeugt ASCII-/Textdateien, die mit nahezu jeder Art von Software in diesem Bereich weiterverarbeitet werden kann.

Kostenloser Download (Freeware) hier:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 30.06.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.762 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.048 Dax-Punkte

Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen und Freeware kann man hier per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.406.300 von zentrader am 30.06.08 19:04:23

o.k halten wir fest


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.06 = -33, Punkte



seit 01.01.2000: 23.762 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.048 Dax-Punkte

super aufgeholt!


gesamt nur mehr 106 punkte minus

[zentrader]

...real trading...?

Natürlich kann man den ausgewiesenen Ansatz 1:1 ohne Risiko- und Moneymanagement traden - macht aber niemand (zumindest niemand den ich kenne bzw. liegt mir diesbzgl. kein Feedback vor).

Ich verwende diesen methodischen Ansatz ausschliessich wg. der 100%-igen Nachweisbarkeit der Performance des HS-Setups.

Wenn man dies real umsetzen würde, müsste man die jeweiligen Transaktionskosten (abhängig von Plattform und Instrument) sowie das individuelle Risikomanagement und Moneymanagement berücksichtigen.

Wer die Software hat, kann solche Szenarien ja im Systemtester testen. Ein Ansatz mit volatilem Stopp als RM und 3 Punkten RT hätte seit Anfang 2008 auch über 2.000 Punkte gebracht (seit Anfang März übrigens etwas mehr als 300 Punkte) und natürlich kleinere Tradeverluste und DDs etc.

Wer Interesse an solchen Szenarien hat und die Software nicht besitzt, dem kann ich das gerne per E-Mail zustellen. Einfach Mail an [e-mail]

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.410.498 von zentrader am 01.07.08 11:26:47

o.k halten wir fest ! REALTRADING


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 30.06 = -33, Punkte



seit 01.01.2000: 23.762 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.048 Dax-Punkte

super aufgeholt! monat juni +350


gesamt nur mehr 106 punkte minus


mich würde mal interessieren ??

was hat die version 1,0 oder 1,1 ohne uptate 1,5-1,53 gebracht ??? besser oder schlechter ! DANKE

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.716 von koifisch am 01.07.08 13:25:47

...ab 01.09.2007:

v1.0 ca. 530 P.
v1.1 ca. 1320 P.

v1.5x ca. 2200 P.

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.822 von zentrader am 01.07.08 13:33:42

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !



Also ohne uptate wären mit system 1,1 1300+ punkte seit01. 09.07 realtrading !


alles klar ! kompliment !

[zentrader]

... reales Trading mit dem Zen Trading System v1.53, dass ja ein "End-of-Day" (EOD)-System ist, funktioniert m.E. am besten mit entsprechenden Risikomanagement- und Moneymanagementprämissen.

Zum Thema Risikomanagement wurde in v1.53 eine Volatilitätsstopp-Empfehlung implementiert. Dieser Vola-Stopp orientiert sich zwar an üblicher ATR-Methodik, ist aber proprietär implementiert und ergänzt im Systemtester die bereits vorhandenen absoluten und relativen Stopp-Szenarien. Der Vola-Stopp ist bzgl. seiner Enge/Weite über den Stopp-Faktor parametrisierbar.

Als Beispiel für ein "real trading" ist hier mal die Einzeltradeliste für 2008 mit RM (Vola-Stopp mit Faktor 4) veröffentlicht. Transaktionskosten von 3 Punkten je Roundturn sind berücksichtigt (die Punkte setzen sich aus 1 Punkt Spread und 2 Punkten Prämie für den garantierten Stopp beim derzeit günstigsten Anbieter FXFlat www.fxflat.de zusammen):

12/28/07, 0000, 08067.3200, ... , Short, +0000.0000, +000000.0000, +0000000.00
01/03/08, 0000, 07908.4100, Close, Long , +0155.9100, +000155.9100, +0001559.10
01/04/08, 0000, 07808.6900, Stop , Short, -0055.0000, +000100.9100, +0001009.10
01/08/08, 0000, 07849.9900, Stop , Short, -0062.0000, +000038.9100, +0000389.10
01/10/08, 0000, 07713.0900, Close, Long , +0133.9000, +000172.8100, +0001728.10
01/11/08, 0000, 07717.9500, Close, Short, +0001.8600, +000174.6700, +0001746.70
01/14/08, 0000, 07732.0200, Stop , Short, -0037.0000, +000137.6700, +0001376.70
01/15/08, 0000, 07566.3800, Close, Long , +0162.6400, +000300.3100, +0003003.10
01/16/08, 0000, 07471.5700, Stop , Long , -0074.0000, +000226.3100, +0002263.10
01/17/08, 0000, 07413.5300, Stop , Short, -0056.0000, +000170.3100, +0001703.10
01/18/08, 0000, 07314.1700, Stop , Short, -0067.0000, +000103.3100, +0001033.10
01/23/08, 0000, 06439.2100, Close, Long , +0871.9600, +000975.2700, +0009752.70
01/24/08, 0000, 06821.0700, Close, Short, +0378.8600, +001354.1300, +0013541.30
01/25/08, 0000, 06816.7400, Close, Long , +0001.3300, +001355.4600, +0013554.60
01/28/08, 0000, 06818.8500, Stop , Short, -0110.0000, +001245.4600, +0012454.60
01/29/08, 0000, 06892.9600, Stop , Long , -0073.0000, +001172.4600, +0011724.60
01/30/08, 0000, 06875.3500, Stop , Short, -0054.0000, +001118.4600, +0011184.60
01/31/08, 0000, 06851.7500, Close, Long , +0020.6000, +001139.0600, +0011390.60
02/01/08, 0000, 06968.6700, Close, Short, +0113.9200, +001252.9800, +0012529.80
02/04/08, 0000, 07000.4900, Stop , Long , -0085.0000, +001167.9800, +0011679.80
02/05/08, 0000, 06765.2500, Stop , Short, -0047.0000, +001120.9800, +0011209.80
02/07/08, 0000, 06733.7200, Close, Long , +0028.5300, +001149.5100, +0011495.10
02/08/08, 0000, 06767.2800, Close, Short, +0030.5600, +001180.0700, +0011800.70
02/11/08, 0000, 06743.5400, Close, Long , +0020.7400, +001200.8100, +0012008.10
02/12/08, 0000, 06967.8400, Close, Short, +0221.3000, +001422.1100, +0014221.10
02/15/08, 0000, 06832.4300, Close, Long , +0132.4100, +001554.5200, +0015545.20
02/18/08, 0000, 06967.5500, Close, Short, +0132.1200, +001686.6400, +0016866.40
02/19/08, 0000, 07002.2900, Stop , Short, -0078.0000, +001608.6400, +0016086.40
02/22/08, 0000, 06806.2900, Close, Long , +0193.0000, +001801.6400, +0018016.40
02/25/08, 0000, 06882.5600, Close, Short, +0073.2700, +001874.9100, +0018749.10
02/26/08, 0000, 06985.9700, Stop , Long , -0056.0000, +001818.9100, +0018189.10
02/27/08, 0000, 06997.8500, Stop , Long , -0058.0000, +001760.9100, +0017609.10
02/28/08, 0000, 06862.5200, Stop , Short, -0063.0000, +001697.9100, +0016979.10
03/03/08, 0000, 06689.9500, Close, Long , +0169.5700, +001867.4800, +0018674.80
03/04/08, 0000, 06545.0400, Stop , Long , -0066.0000, +001801.4800, +0018014.80
03/05/08, 0000, 06683.7100, Close, Short, +0135.6700, +001937.1500, +0019371.50
03/06/08, 0000, 06591.3100, Close, Long , +0089.4000, +002026.5500, +0020265.50
03/07/08, 0000, 06513.9900, Stop , Long , -0056.0000, +001970.5500, +0019705.50
03/10/08, 0000, 06448.0800, Stop , Long , -0064.0000, +001906.5500, +0019065.50
03/11/08, 0000, 06524.5700, Close, Short, +0073.4900, +001980.0400, +0019800.40
03/12/08, 0000, 06599.3700, Stop , Short, -0077.0000, +001903.0400, +0019030.40
03/13/08, 0000, 06500.5600, Close, Long , +0095.8100, +001998.8500, +0019988.50
03/14/08, 0000, 06451.9000, Stop , Long , -0090.0000, +001908.8500, +0019088.50
03/17/08, 0000, 06182.3000, Stop , Short, -0104.0000, +001804.8500, +0018048.50
03/18/08, 0000, 06393.3900, Stop , Long , -0127.0000, +001677.8500, +0016778.50
03/19/08, 0000, 06361.2200, Close, Short, -0035.1700, +001642.6800, +0016426.80
03/20/08, 0000, 06319.9900, Close, Long , +0038.2300, +001680.9100, +0016809.10
03/26/08, 0000, 06489.2600, Close, Short, +0166.2700, +001847.1800, +0018471.80
03/27/08, 0000, 06578.0600, Stop , Long , -0040.0000, +001807.1800, +0018071.80
03/31/08, 0000, 06534.9700, Stop , Short, -0059.0000, +001748.1800, +0017481.80
04/01/08, 0000, 06720.3300, Stop , Short, -0059.0000, +001689.1800, +0016891.80
04/03/08, 0000, 06741.7200, Close, Long , -0024.3900, +001664.7900, +0016647.90
04/04/08, 0000, 06763.3900, Stop , Long , -0050.0000, +001614.7900, +0016147.90
04/07/08, 0000, 06821.0300, Close, Short, +0054.6400, +001669.4300, +0016694.30
04/08/08, 0000, 06771.9800, Close, Long , +0046.0500, +001715.4800, +0017154.80
04/09/08, 0000, 06721.3600, Stop , Long , -0046.0000, +001669.4800, +0016694.80
04/10/08, 0000, 06704.3200, Stop , Long , -0039.0000, +001630.4800, +0016304.80
04/11/08, 0000, 06603.5700, Stop , Short, -0052.0000, +001578.4800, +0015784.80
04/14/08, 0000, 06554.4900, Close, Long , +0046.0800, +001624.5600, +0016245.60
04/15/08, 0000, 06585.0500, Close, Short, +0027.5600, +001652.1200, +0016521.20
04/16/08, 0000, 06702.8400, Stop , Short, -0048.0000, +001604.1200, +0016041.20
04/17/08, 0000, 06681.8100, Close, Long , +0018.0300, +001622.1500, +0016221.50
04/18/08, 0000, 06843.0800, Close, Short, +0158.2700, +001780.4200, +0017804.20
04/22/08, 0000, 06728.3000, Close, Long , +0111.7800, +001892.2000, +0018922.00
04/23/08, 0000, 06795.0300, Stop , Short, -0054.0000, +001838.2000, +0018382.00
04/25/08, 0000, 06896.5800, Stop , Short, -0071.0000, +001767.2000, +0017672.00
04/28/08, 0000, 06925.3300, Stop , Short, -0058.0000, +001709.2000, +0017092.00
04/29/08, 0000, 06885.3400, Close, Long , +0036.9900, +001746.1900, +0017461.90
04/30/08, 0000, 06948.8200, Stop , Short, -0034.0000, +001712.1900, +0017121.90
05/02/08, 0000, 07043.2300, Stop , Short, -0051.0000, +001661.1900, +0016611.90
05/06/08, 0000, 07017.1000, Close, Long , +0023.1300, +001684.3200, +0016843.20
05/07/08, 0000, 07076.2500, Close, Short, +0056.1500, +001740.4700, +0017404.70
05/08/08, 0000, 07071.9000, Close, Long , +0001.3500, +001741.8200, +0017418.20
05/09/08, 0000, 07003.1700, Stop , Long , -0032.0000, +001709.8200, +0017098.20
05/19/08, 0000, 07225.9400, Close, Short, +0219.7700, +001929.5900, +0019295.90
05/20/08, 0000, 07118.5000, Close, Long , +0104.4400, +002034.0300, +0020340.30
05/21/08, 0000, 07040.8300, Stop , Short, -0054.0000, +001980.0300, +0019800.30
05/22/08, 0000, 07070.3300, Close, Long , -0032.5000, +001947.5300, +0019475.30
05/23/08, 0000, 06944.0500, Stop , Short, -0053.0000, +001894.5300, +0018945.30
05/27/08, 0000, 06958.6600, Stop , Short, -0062.0000, +001832.5300, +0018325.30
05/28/08, 0000, 07033.8400, Stop , Long , -0046.0000, +001786.5300, +0017865.30
05/30/08, 0000, 07096.7900, Close, Short, +0059.9500, +001846.4800, +0018464.80
06/04/08, 0000, 06965.4300, Close, Long , +0128.3600, +001974.8400, +0019748.40
06/06/08, 0000, 06803.8100, Stop , Long , -0054.0000, +001920.8400, +0019208.40
06/09/08, 0000, 06815.6300, Close, Short, +0008.8200, +001929.6600, +0019296.60
06/10/08, 0000, 06771.1000, Close, Long , +0041.5300, +001971.1900, +0019711.90
06/11/08, 0000, 06650.2600, Stop , Long , -0047.0000, +001924.1900, +0019241.90
06/12/08, 0000, 06714.5200, Close, Short, +0061.2600, +001985.4500, +0019854.50
06/13/08, 0000, 06765.3200, Stop , Short, -0045.0000, +001940.4500, +0019404.50
06/17/08, 0000, 06796.1600, Stop , Short, -0058.0000, +001882.4500, +0018824.50
06/20/08, 0000, 06578.4400, Close, Long , +0214.7200, +002097.1700, +0020971.70
06/23/08, 0000, 06589.4600, Close, Short, +0008.0200, +002105.1900, +0021051.90
06/24/08, 0000, 06535.9700, Close, Long , +0050.4900, +002155.6800, +0021556.80
06/25/08, 0000, 06617.8400, Close, Short, +0078.8700, +002234.5500, +0022345.50
06/26/08, 0000, 06459.6000, Close, Long , +0155.2400, +002389.7900, +0023897.90
06/27/08, 0000, 06421.9100, Stop , Long , -0075.0000, +002314.7900, +0023147.90
06/30/08, 0000, 06418.3200, Stop , Short, -0057.0000, +002257.7900, +0022577.90
07/01/08, 0000, 06315.9400, Close, Long , +0099.3800, +002357.1700, +0023571.70
07/02/08, 0000, 06305.4200, Close, Short, -0013.5200, +002343.6500, +0023436.50
07/03/08, 0000, 06353.7400, Stop , Short, -0050.0000, +002293.6500, +0022936.50
07/04/08, 0000, 06272.2100, Close, Short, +0078.5300, +002372.1800, +0023721.80

Man sieht, dass das Ergebnis mit RM unter "realen Bedingungen" das Ergebnis des reinen HS-Setups noch übetreffen kann. Über 2300 Dax-Punkte (inkl. Transaktionskosten) sind kein schlechtes Ergebnis für die erste Jahreshälfte...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

...solange man die fehlausgelösten stopps nach 17:35 nicht beachtet, die vom System in dieser Aufstellung nicht auftauchen...

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.443.106 von FlyingDuck am 05.07.08 01:53:48

...das ist korrekt. Allerdings war die Fehlquote in den letzten Monaten überschaubar. Ich gehe von ca. 10% Perfomance-Abstrichen bzgl. dieser Datenproblematik aus (diese wurde ja im Thread schon vor längerer Zeit ausgiebig diskutiert...Ansatz ist ein dynamischer Vola-Stopp, da zu enge Stopps diese Gefahr der zusätzlichen Stopps ausserhalb der Dax-Kernhandelszeit deutlich erhöhen könnten).

Um diese Aussage auch definitiv zu verifizieren, müsste man diese Abweichungen dann allerdings lückenlos nachvollziehen. Aktuell ist mir dieser Aufwand zu hoch, so dass ich weiterhin i.e.Linie die Ergebnisse des reinen HS-Setups für die Statistiken heranziehen werde.

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Wenn Ihnen der Aufwand dafür zu hoch ist, sollten Sie aber auch dann nur die Aufstellung der Variante ohne stopp publizieren, da nur diese transparent ist und nicht die Vola stop Variante. Aussagen wie "...ich gehe von 10% aus..." sind kein Aushängeschild für ein System, sondern reine Mutmaßung. Ohne detailierte Durchleuchtung dieser Vola stop performance auf fehlausgelöste stopps, ist diese in meinen Augen ziemlich wertlos und nur eine "ungefähr"-Aufstellung, die aber niemandem hilft.
Also entweder sich die Arbeit machen, wenn Sie diese schon publizieren wollen, denn es ist ja schließlich Ihr System und Ihre Arbeit, oder Kirche im Dorf lassen und die nachvollziehbarste Variante veröffentlichen, die ohne stop.
Alles andere ist uninteressant.
Viele Grüße
FD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.443.862 von FlyingDuck am 05.07.08 12:43:39

@FlyingDuck,

es gibt offensichtlich Interessenten, für die solche alternativen Aufstellungen und Szenarien trotzdem interessant sind, sonst hätte ich sie hier nicht publiziert.

Die Datenproblematik solcher RM-Tests ist auch auf der Website in den entsprechenden Testdokumenten deutlich beschrieben und wurde ja ebenfalls hier im Thread schon ausgiebig durchleuchtet.

Ferner habe ich jetzt (nach einigen Recherchen) auch einen guten CFD-Anbieter gefunden und hoffe dort die entsprechenden historischen Daten in einer Qualität zu bekommen, die solch exakten Abgleiche dann zukünftig auch exemplarisch ermöglichen...

ciao,
zentrader

[Peganuss]

Eine Frage zur praktischen Umsetzung. Handle ich CFD´s (CMC oder ABN) weicht der dortige aktuelle Kurs immer ein paar Punkte vom realen DAX-Kurs ab. Außerdem benötige ich etwa eine Minute, um mit dem Schlußkurs um 17.45 Uhr das nächste Signal zu generieren. Bei zeitverzögerten Kursen dauert es noch länger. In der Zwischenzeit kann mein CFD-Kurs schon etliche Punkte in die eine oder andere Richtung weiter gelaufen sein. Ein möglichst präzieser Einstieg zum realen DAX-Schlußkurs ist gar nicht so einfach. Sicher, kann es manchmal auch zu meinen Gunsten laufen und ich bekomme einen günstigeren Einstieg als zum realen Schlußkurs hin. Wie kann ich aber trotzdem möglichst genau einsteigen?

Gruß Peganuss

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.562.111 von Peganuss am 22.07.08 17:21:35

@Peganuss,

ich denke, dass man das Signal real "relaxed" umsetzen kann, wenn man das System langfristig verwenden möchte. Dann ist dieser genaue Signalzeitpunkt zum Dax Close sicherlich nicht entscheidend. Für Performance-Ausweisungen muss ich aber einfach einen festen Ankerpunkt haben...

Um diesen Punkt aber tatsächlich relativ genau umzusetzen, würde ich den CFD-Kurs des Anbieters gegen 17.35/17.36 Uhr verwenden (manche Anbieter bieten ja zwischen 17.30 und 17.35 Uhr keine Kurse, sondern erst wieder kurz danach, wenn das ganze sich wieder beruhigt hat... z.B. GFT).

Im System selbst kann man die nötige OHLC-Datenzeile ja schon vorher (ohne Close) vorbereiten:

DAX,07/22/08,6395.06,6449.88,6322.03,XXXX.XX...

Dann ergänzt man den Close, ezeugt das Signal und setzt das Signal in seiner Handelsplattform um. Das ganze dauert normalerweise selbst manuell ausgeführt deutlich weniger als eine Minute.

Und wenn man's noch schneller will kann man ja auch automatisch traden. Dazu benötigt man aber seitens des Handelssystems die "Zen Trading System Developer Edition" und muss dann noch die programmtechnische Anbindung der Windows DLL an die jeweilige Tradingplattform leisten. Dies dürfte aber mehr für institutionelle Nutzer ein Thema sein und weniger für private Trader.

ciao,
zentrader

[Peganuss]

@zentrader,
danke für deine Antwort. Beim nächsten Signalwechsel steige ich aktiv ein. Bisher wurden die Ergebnisse hier im Forum sehr konträr diskutiert. Ich bin gespannt auf die zukünftige Performance.

Gruß Peganuss

[Peganuss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.565.741 von Peganuss am 23.07.08 00:51:47

@all
Das System ergibt mit CMC EOD Daten gefüttert (Open-08.00Uhr; Close-22.00Uhr)eine katastrophale Performance. Hab mir mal die Mühe gemacht und von Januar 2008 bis gestern eine Testdatei erstellt. Also sollte man schon schön brav den Close um 17.35Uhr nehmen, auch wenn man mit CFDs arbeitet.

Gruß Peganuss

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.613.883 von Peganuss am 30.07.08 12:54:29

...natürlich sollte man sich bei der Signalüberprüfung in zeitlicher Nähe des Dax Index Close bewegen. Dafür ist das System auch ausgelegt. Allerdings ist es nicht "kriegsentscheidend", genau den Kurs von 17.36 Uhr zu treffen. man kann durchaus auch schon ein paar Minuten vorher oder danach handeln und eine ähnliche Performance erzielen.

OHLC-Kurse von 08:00 bis 22:00 Uhr sind jedoch ein gänzlich anderes Szenario. Dafür ist dieses System - wie beschrieben - ja auch nicht gedacht...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 31.07.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 24.024 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.310 Dax-Punkte

Trades-Liste, Kapitalkurve sowie Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen und Freeware kann man hier per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.625.791 von zentrader am 31.07.08 18:39:00

............
o.k halten wir fest ! REALTRADING


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 31.07.2008= +229 Punkte



seit 01.01.2000: 23.762 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.310 Dax-Punkte

super aufgeholt! monat juni +350
........................monat juli +262


gesamt jetzt 31.07.2008 +156
__________________

[zentrader]

...nein, "real trading" sieht anders aus.

Natürlich hätte man ohne jegliches RM und MM dieses von mir ausgeiesene Ergebnis erzielen können, wenn Psyche und Kontogrösse solch ein Handeln ermöglichen...

Der gestrige aussergewöhnliche Dax-Anstieg zeigt aber gut die "kurzfristigen" Probleme des reinen HS-Setups. Das EOD-System lag per Signal falsch und hat sich einen Tagesverlust von 168 Punkten eingehandelt - der aktuelle Monat liegt somit mit 90 Punkten im Minus. Hätte man den Ansatz mit volatilem Stops (Beispiel Stoppfaktor 4) gehandelt, hätte man diesen Tagesverlust auf 38 Punkte begrenzt - der aktuelle Monat mit RM liegt trotz falschen Signals bei 40 Punkten im Plus.

Prämisen für diesen Ansatz mit RM sind
a) ein Anbieter der garantierte Stopps anbietet
b) die Antizipation von ausschliesslichen Stopps in der Kernhandelszeit des Dax Index

Das dies ind der Praxis anders aussehen kann ist klar - wurde ja hier auch schon mehrfach andiskutiert. Ausserdem kommen in der Praxis auch noch Transaktionskosten dazu.

Der Vorteil des Ansatzes mit RM liegt jedoch prinzipiell einfach in geringeren Einzelverlusten und geringeren Drawdowns. Dafür muss man eben eine geringere Trefferquote akzeptieren. Das wesentliche Bewertungsmass ist für mich jedoch das Verhältnis der monetären Performance zum Drawdown, das sog. MAR Ratio.

Beispiel für das Zen Trading System v1.53 vom 01.01.2000 bis zum 06.08.2008

a) reiner HS-Setup:
Punkte: 23.934
Trefferquote: 61,75%
Max. Einzelverlust: -318 Punkte
Max. DD: -887 Punkte
MAR-Ratio (20000 EUR Kapital, 10 CFDs): 3,11

b) RM-Ansatz mit Vola-Stopp (SF4):
Punkte: 26.024
Trefferquote: 45,70%
Max. Einzelverlust: -180 Punkte
Max. DD: -639 Punkte
MAR-Ratio (20000 EUR Kapital, 10 CFDs): 4,69

ciao,
zentrader

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.662.698 von zentrader am 06.08.08 18:20:48

a) reiner HS-Setup:
Punkte: 23.934
Trefferquote: 61,75%
Max. Einzelverlust: -318 Punkte
Max. DD: -887 Punkte
MAR-Ratio (20000 EUR Kapital, 10 CFDs): 3,11

realtrading


max einzelverlust -797
max intraday verlust -1300
max DD bis 2000 möglich
es braucht 30000 € kapital

meine meinung

ciao

[zentrader]

...v1.53 hat als höchsten Einzelverlust nunmal -318 Punkte, da reicht das von mir angegebene Tradingkapital für das Szenario aus.

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.676.358 von zentrader am 07.08.08 21:30:58

um bei dem dd und nicht ausreichender margin mit totalverlust ausgestoppt zu werden?

[zentrader]

...bei v1.53 wäre dies mit -887 Punkten (-8870 EUR bei 10 CFDs) bei 20000 EUR Kapital trotz etwas höherer möglichen Intraday-DD bei einem vernünftigen CFD-Anbieter (z.B. GFT) wohl kaum passiert.

Wie ich aber schon zuvor erläutert habe, ist der reine HS-Setup für mich nur die 100%-prüfbare Leitlinie - beim realen Trading würde ich Ansätze mit RM und MM natürlich auch vorziehen. Somit könnte man das Beispiel (#286) auf jeden Fall "real" traden.

Aber die reale Umsetzung eines Handelssystems muss jeder für sich selbst entscheiden.

ciao,
zentrader

[Peganuss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.662.698 von zentrader am 06.08.08 18:20:48

...vom 10.03.08 bis zum 31.07.08 erzielt das System 443,4 Punkte (ohne Stopp) und nicht 229 Punkte....

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.731.989 von Peganuss am 14.08.08 22:57:37

Falsch.
Beachte Einstellung spread/gebühren/slippage 1 Punkt.
Dann kommen auch die 230 ca. raus.

[Peganuss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.732.355 von FlyingDuck am 15.08.08 00:36:50

@FlyingDuck
443,4 Punkte sind schon richtig! Ein Punkt Spread ist mit eingerechnet und ansonsten fallen bei Umsetzung mit CFD keine Gebühren an. Die Zinsen für die Haltedauer über Nacht dürften sich LONG/SHORT nahezu neutralisieren und somit vernachlässigbarsein.

Peganuss

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.780.565 von Peganuss am 20.08.08 17:51:02

Also ich nehme die direkt von yahoo eingespeisten Daten her, die mit dem Konvertierungsprogramm von Herrn Butzlaff dementsprechend in das .txt Format des Editors umgewandelt werden. Da sieht die Sache folgendermassen aus:

Einstellung Zeitraum: ab 31.12.2007

slippage/spread/Gebühren: 1

Währungswert je Punkt: 1

Anzahl der Kontrakte: 10

Tradingkapital: 20000

Kommt folgendes heraus:

03/11/08, 0000, 06524.5700, Close, Short, -0068.7400, +001963.0000, +0019630.00
03/13/08, 0000, 06500.5600, Close, Long , +0022.0100, +001985.0100, +0019850.10
03/18/08, 0000, 06393.3900, Close, Short, -0109.1700, +001875.8400, +0018758.40
03/25/08, 0000, 06524.7100, Close, Long , -0133.3200, +001742.5200, +0017425.20
03/26/08, 0000, 06489.2600, Close, Short, -0037.4500, +001705.0700, +0017050.70
03/27/08, 0000, 06578.0600, Close, Long , -0090.8000, +001614.2700, +0016142.70
03/31/08, 0000, 06534.9700, Close, Short, -0045.0900, +001569.1800, +0015691.80
04/03/08, 0000, 06741.7200, Close, Long , -0208.7500, +001360.4300, +0013604.30
04/07/08, 0000, 06821.0300, Close, Short, +0077.3100, +001437.7400, +0014377.40
04/08/08, 0000, 06771.9800, Close, Long , +0047.0500, +001484.7900, +0014847.90
04/11/08, 0000, 06603.5700, Close, Short, -0170.4100, +001314.3800, +0013143.80
04/14/08, 0000, 06554.4900, Close, Long , +0047.0800, +001361.4600, +0013614.60
04/15/08, 0000, 06585.0500, Close, Short, +0028.5600, +001390.0200, +0013900.20
04/17/08, 0000, 06681.8100, Close, Long , -0098.7600, +001291.2600, +0012912.60
04/18/08, 0000, 06843.0800, Close, Short, +0159.2700, +001450.5300, +0014505.30
04/22/08, 0000, 06728.3000, Close, Long , +0112.7800, +001563.3100, +0015633.10
04/23/08, 0000, 06795.0300, Close, Short, +0064.7300, +001628.0400, +0016280.40
04/29/08, 0000, 06885.3400, Close, Long , -0092.3100, +001535.7300, +0015357.30
04/30/08, 0000, 06948.8200, Close, Short, +0061.4800, +001597.2100, +0015972.10
05/06/08, 0000, 07017.1000, Close, Long , -0070.2800, +001526.9300, +0015269.30
05/07/08, 0000, 07076.2500, Close, Short, +0057.1500, +001584.0800, +0015840.80
05/08/08, 0000, 07071.9000, Close, Long , +0002.3500, +001586.4300, +0015864.30
05/19/08, 0000, 07225.9400, Close, Short, +0152.0400, +001738.4700, +0017384.70
05/20/08, 0000, 07118.5000, Close, Long , +0105.4400, +001843.9100, +0018439.10
05/21/08, 0000, 07040.8300, Close, Short, -0079.6700, +001764.2400, +0017642.40
05/22/08, 0000, 07070.3300, Close, Long , -0031.5000, +001732.7400, +0017327.40
05/23/08, 0000, 06944.0500, Close, Short, -0128.2800, +001604.4600, +0016044.60
05/28/08, 0000, 07033.8400, Close, Long , -0091.7900, +001512.6700, +0015126.70
05/30/08, 0000, 07096.7900, Close, Short, +0060.9500, +001573.6200, +0015736.20
06/04/08, 0000, 06965.4300, Close, Long , +0129.3600, +001702.9800, +0017029.80
06/09/08, 0000, 06815.6300, Close, Short, -0151.8000, +001551.1800, +0015511.80
06/10/08, 0000, 06771.1000, Close, Long , +0042.5300, +001593.7100, +0015937.10
06/12/08, 0000, 06714.5200, Close, Short, -0058.5800, +001535.1300, +0015351.30
06/20/08, 0000, 06578.4400, Close, Long , +0134.0800, +001669.2100, +0016692.10
06/23/08, 0000, 06589.4600, Close, Short, +0009.0200, +001678.2300, +0016782.30
06/24/08, 0000, 06536.0600, Close, Long , +0051.4000, +001729.6300, +0017296.30
06/25/08, 0000, 06617.8400, Close, Short, +0079.7800, +001809.4100, +0018094.10
06/26/08, 0000, 06459.6000, Close, Long , +0156.2400, +001965.6500, +0019656.50
06/30/08, 0000, 06418.3200, Close, Short, -0043.2800, +001922.3700, +0019223.70
07/01/08, 0000, 06315.9400, Close, Long , +0100.3800, +002022.7500, +0020227.50
07/02/08, 0000, 06305.4200, Close, Short, -0012.5200, +002010.2300, +0020102.30
07/11/08, 0000, 06153.3000, Close, Long , +0150.1200, +002160.3500, +0021603.50
07/14/08, 0000, 06200.2500, Close, Short, +0044.9500, +002205.3000, +0022053.00
07/18/08, 0000, 06382.6500, Close, Long , -0184.4000, +002020.9000, +0020209.00
07/23/08, 0000, 06536.0900, Close, Short, +0151.4400, +002172.3400, +0021723.40
07/24/08, 0000, 06440.7000, Close, Long , +0093.3900, +002265.7300, +0022657.30
07/28/08, 0000, 06351.1500, Close, Short, -0091.5500, +002174.1800, +0021741.80
07/29/08, 0000, 06398.8000, Close, Long , -0049.6500, +002124.5300, +0021245.30
07/30/08, 0000, 06460.1200, Close, Short, +0059.3200, +002183.8500, +0021838.50
08/01/08, 0000, 06396.4600, Close, Long , +0061.6600, +002245.5100, +0022455.10

Zieht man den 01.08. zu Rande, da ja der 31.7. kein Signalzeitpunkt war, kommt man auf 282,51 Punkte.

Kann ja Herr Butzlaff sein Ergebnis mal darstellen, scheint ja jeder was anderes zu haben

[zentrader]

...

reiner HS-Setup vom 28.12.2007 (letzter Signalwechsel vor 2008) bis 21.08.2008: 2019 Punkte
Mit einem 1 Punkt Roundturn: 1931 Punkte

mit Vola-Stopp (Stoppfaktor/Abstand 4) vom 28.12.2007 bis 21.08.2008: 2781 Punkte
Mit 3 Punkten Roundturn (1 Punkt wie oben + 2 Punkte fuer garantierten Stopp): 2421 Punkte

Wie schon oefters hier disskutiert, geht das Modell davon aus, dass keine zusaetzlichen Volastopps ausserhalb der Dax Index-Kernhandelszeit stattfinden.

ciao,
zentrader

[zentrader]

Aktueller Stand des Zen Trading System v1.53 zum Handelsschluss des Dax Index am 31.08.2008:
(Website: http://www.zentrader.de )

seit 01.01.2000: 23.763 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.049 Dax-Punkte

Trades-Listen, Kapitalkurven sowie Tests und Vergleiche sind hier einsehbar:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Demoversionen und Freeware kann man hier per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html

ciao,
zentrader

[Peganuss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.931.348 von zentrader am 01.09.08 09:56:54

...ja, der August war nicht so erfolgreich. Etwa 260 Daxpunkte Verlust müssen jetzt wieder aufgeholt werden. Ich bin mal gespannt, wie die Performance am Jahresende aussieht.

Peganuss

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.565.741 von Peganuss am 23.07.08 00:51:47

v1.53 ab dem 10.03 bis 31.08.2008= - 30 punkte



REALTRADING

max einzelverlust -797
max intraday verlust -1300

mit der version 1,1



in 6 m0nate -30 punkte


--------------------------------------------------------------------------------
@Koifisch,

alte Poker-Regel:
"Wenn Du nicht weisst, wer der Fisch am Tisch ist, dann bist Du es..."

ciao,
zentrader



du brauchts nur mehr die version 1,53 seit 11.03 08 weiterführen !

rest interessiert niemand weil nicht real gehandelt !


ciao

koifisch

[zentrader]

...falsch Koifisch. Ich habe die Algorithmen der v1.53 natuerlich schon weit vor Anfang Maerz 2008 gehandelt. Anfang Maerz wurde diese dann zum Verkauf angeboten. Dies spielt fuer die ex post-Gueltigkeit der Algorithmen aber keine Rolle - auch wenn Du dies nicht verstehen willst (kannst?)...:-)

P.S. ein Beispiel Szenario fuer das Systemverhalten mit RM ist auf der Website nun abgebildet.

ciao,
zentrader

[koifisch]

o.k halten wir fest ! REALTRADING


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 31.08.2008= -30Punkte



seit 01.01.2000: 23.762 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.310 Dax-Punkte

super aufgeholt! monat juni +350
........................monat juli +262
........................monat august -260


gesamt jetzt 31.08.2008 -104


in 1 jahr !


1300 minus intraday
900 minus höchstes minus 1 trade

auf ein neues jahr ! 01.09.08 bis 01.09.09
__________________

[zentrader]

???...

[BoxenIuder]

Taugt das System etwas?

@koifisch

Das sieht ja verheerend aus

[zentrader]

...wenn dies verheerend ist?

http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

Dann nenne mir konkret bessere Dax Index Systeme. Bin immer an konkurrenzfaehigen Benchmarks interessiert...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.104.215 von zentrader am 14.09.08 22:24:44

Auch ne Methode, günstig an bessere Systeme zu kommen
Die wirklich guten Systeme gibt es nicht am freien Markt, die werden entweder mal an gute Freunde weitergegeben, aber niemals an die breite Öffentlichkeit abgegeben

Viele Grüße

FD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.110.722 von FlyingDuck am 15.09.08 10:38:42

...mag sein, dass es diese "wirklich guten" Systeme im "verborgenen" gibt.

Die Institutionellen und Professionals der Finanzindustrie scheinen solche aber auch nicht zu besitzen, sonst haetten sie ja nicht solch gravierende Probleme wie derzeit, oder?

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Kann man das denn einfach so pauschal auf ALLE übertragen? Die Antwort kann sich jeder selbst geben..

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.088.848 von BoxenIuder am 13.09.08 09:52:59

verheerend sieht das nicht aus ??

meine meinung !

ein jahr realhandel mit 3 verschiedene versionen und ein 0+ ergebnis !

zu empfehlen ist der stoxx50 futur mit
kapital 30000

version 1,53 hat bis jetzt keinen grosse DD aber version 1,1

grüsse

[BoxenIuder]

"in jahr realhandel mit 3 verschiedene versionen und ein 0+ ergebnis ! "

@koifish
Aber wenn ich ein jahr lang handle, will doch mindestens 50 prozent sehen sonst lohnt sich doch die ganze sache nicht. und plus-minus null ist doch nicht sonderlich berauschend. das tagesgeldkonto bringt mehr

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.118.791 von BoxenIuder am 15.09.08 21:10:18

@Boxenluder,

warum so bescheiden?

Nur ein Jahr und nur 50 Prozent...es geht auch anders:
http://www.zentrader.de/perfCompare.pdf

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Und warum steht das zentrader System dort nicht offiziell in dem ranking dann ?

Mögen die etwa nur amerikanische Systeme von Amerikanern entwickelt oder hat es einen anderen Grund? Mal so als Laie gefragt...

[koifisch]

ACH immer das gleiche mit kapital 7500 wäre es gescheitert !

kapital 30000 = circa 100%

gleich wie stop auserbörslich nicht funktioniert ( bei gap 250 punkte )



GRÜSSE

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.124.338 von FlyingDuck am 16.09.08 08:51:10

@FlyingDuck,

dies ist einfach zu beantworten: ich habe das System dort nicht angemeldet.

Grund hierfuer ist sicherlich nicht, dass die Amis keine europaeischen Systeme akzeptieren. Futurestruth z.B. nimmt sogar Blackbox-Systeme, obwohl sie natuerlich offene Systeme bevorzugen...

Nein, es liegt i.e.Linie daran, dass der Dax Index (als Kassamarkt am besten ueber CFDs zu handeln, was fuer US-Amerikaner ja aktuell nicht ganz einfach ist) in den USA m.E. auf wenig Interesse stoesst. Ich habe zwar auch US-Kunden, aber die sind (wenn ueberhaupt) eher am Dax Future interessiert. Dies wird auch so bleiben, zumal ja die US Eurex m.W. demnaechst einen mini Dax Future anbieten will.

Dies hindert mich aber nicht die Performance zu vergleichen, zumal Futurestruth.com und Striker.com ja die Performanceberechnungs-Bedingungen offenlegen.

Beim naechsten System (ZTS v2) - wenn es mir denn gelingt - werde ich dies sicherlich tun, da dieses System ja fuer unterschiedliche Maerkte und Zeitebenen konzipiert ist. Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.125.533 von zentrader am 16.09.08 09:59:26

Ja, einen 10$ Kontrakt.

http://usfe.com/products-ei-dax.html

[zentrader]

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[zentrader]

...aufgrund diverser Anfragen bzgl. des aktuellen Systemverhaltens des Zen Trading System v1.53 ( http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html ) in der derzeitigen Finanzkrise, anbei auch hier ein Update:

a) reiner Systemsetup ohne Stopps

seit 01.01.2000: 24.209 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 4.350 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.495 Dax-Punkte

Tradeliste der letzten zwei Wochen:

Datum Zeit Preis(C) Exit Entry Trade Equity(1) Equity(2)
-------------------------------------------------------------------------------
09/26/08, 0000, 06063.5000, Close, Short, -0005.0300, +023300.6600, +0233006.60
09/29/08, 0000, 05807.0800, Close, Long , +0256.4200, +023557.0800, +0235570.80
10/03/08, 0000, 05797.0300, Close, Short, -0010.0500, +023547.0300, +0235470.30
10/06/08, 0000, 05387.0100, Close, Long , +0410.0200, +023957.0500, +0239570.50
10/07/08, 0000, 05326.6300, Close, Short, -0060.3800, +023896.6700, +0238966.70
10/08/08, 0000, 05013.6200, Close, Short, +0313.0100, +024209.6800, +0242096.80

a) Szenario für reales CFD-Trading mit garantiertem Vola-Stopp und 3 Punkten RT Transaktionskosten:

seit 01.01.2000: 22.307 Dax-Punkte
Jahr 2007, total: 3.834 Dax-Punkte
seit 01.01.2008: 2.833 Dax-Punkte

Tradeliste der letzten zwei Wochen:

Datum Zeit Preis(C) Exit Entry Trade Equity(1) Equity(2)
-------------------------------------------------------------------------------
09/26/08, 0000, 06063.5000, Stop , Short, -0045.0000, +021526.7000, +0215267.00
09/29/08, 0000, 05807.0800, Close, Long , +0253.4200, +021780.1200, +0217801.20
09/30/08, 0000, 05831.0200, Stop , Long , -0115.0000, +021665.1200, +0216651.20
10/01/08, 0000, 05806.3300, Stop , Long , -0086.0000, +021579.1200, +0215791.20
10/02/08, 0000, 05660.6300, Stop , Long , -0059.0000, +021520.1200, +0215201.20
10/03/08, 0000, 05797.0300, Close, Short, +0133.4000, +021653.5200, +0216535.20
10/06/08, 0000, 05387.0100, Close, Long , +0407.0200, +022060.5400, +0220605.40
10/07/08, 0000, 05326.6300, Close, Short, -0063.3800, +021997.1600, +0219971.60
10/08/08, 0000, 05013.6200, Close, Short, +0310.0100, +022307.1700, +0223071.70

ciao,
zentrader

[zentrader]

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[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.691.616 von zentrader am 24.10.08 18:31:55

Für mich stellt sich bei zum Kauf angebotenen HS immer die gleiche Frage:

Wenn das HS alleine in 2007 ca. 4300 Punkte im Dax macht, warum macht man sich die Mühe, es verkaufen zu wollen, statt selbst damit zu handeln, mit dem Gewinn langsam die Kontraktanzahl zu erhöhen und irgendwann mit der vielen Kohle in die Karibik zu ziehen?

Bei einem FDAX oder der vergleibaren Menge an CFD bringen die 4300 Punkte doch schon 107500 € für 2007.

Viele Grüße

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.702.041 von godax am 26.10.08 19:41:21

@godax,

darauf möchte ich Dir gerne antworten.

Das Trading läuft ja nicht immer konstant. Das Zen Trading System performt z.B. in Seitwärtsphasen (z.B. 2004 oder auch diese Jahr März bis Mai) eher mässig.

Das System ist aber - die wesentlichen Marktphasen im gesamten betrachtet - im Vergleich zur (mir bekannten) Konkurrenz allemal wettbewerbsfähig und lässt sich somit auch problemlos verkaufen, was für relativ konstante zusätzliche Einnahmen sorgt.

Und ich versichere Dir, dass dies "ohne Mühe" passiert, da der Code ja entwickelt und stabil ist, und der Vertrieb insb. in Zeiten einer modernen Internet-Distribution keinen nenenswerten Aufwand darstellt.

Ein Michael Schuhmacher fuhr ja auch nicht nur zum Selbstzweck immer im Kreis, sondern hatte eine konstante, zweite Einnahmequelle (Werbe-Einahmen)... so funktioniert unser Wirtschaftssystem nunmal.

Wenn die Konkurrenz irgendwann mal am ZTS vorbeizieht, wird dies nicht mehr funktionieren - aber soweit ist diese noch nicht...

ciao,
zentrader

[pdidi123]

@godax
ich stehe dem ganzen auch sehr skeptisch gegenüber. systemverkauf riecht immer nach abzocke, wenn man selbst nicht mit traden geld verdienen kann

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.718.968 von pdidi123 am 27.10.08 20:42:10

@pdidi123,

Skepsis ist immer angebracht und es wird ja auch keiner zu seinem Glück gezwungen.

Anderseits denke ich, dass mein vorheriger Beitrag nicht so schwer zu verstehen war: wenn man mehrere Verwertungsebenen seines Produktes hat (Eigenhandel, Lizenzierung etc.), dann ist es durchaus vernünftig diese zu nutzen, oder?

Only my two cents...

ciao,
zentrader

[pdidi123]

hi zentrader.
ich will natürlich niemanden persönlich angreifen und auch nicht deine arbeit. ich finde handelssysteme selbst intressant, nur glaube ich, dass es einfach kein dauerhaft profitables handelssystem geben kann. ( was ja die finanztheorie zu großen teilen bewiesen hat, mit den arbeiten zu random walk und efficient market wie durch sharpe, osborne, fama usw..)

ich bin nur selbst schon sehr oft auf system anbieter hereingefallen und habe dadurch sehr viel geld verloren... leider.

natürlich gibt es auch trader, die geld ohne ende mit ihren methoden machen( kenne selbst nur einen) aber die machen dann millionen und haben es dann wirklich nicht mehr nötig mit abogebühren 500 euro im monat zu verdienen. man denke allein schon an die rechtlichen risiken die systemverkauf und vermietung zur folge haben.

mfg

[zentrader]

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[zentrader]

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[zentrader]

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[koifisch]

o.k halten wir fest ! REALTRADING


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 24.10.2008= +656







gesamt jetzt von 01.09.07 bis 24.10.2008 +583














__________________

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.758.840 von koifisch am 30.10.08 08:48:40

@koifisch,

wenn Du weiterhin falsche Daten und Zeitpunkte postest, muss ich Dir doch noch den "Hecht" in Deinen Karpfenteich schicken...

Oder besorge Dir endlich eine Originallizenz, dann ist uns beiden ein wenig geholfen...

ciao,
zentrader

[koifisch]

o.k

Dann stelle mal richtig


03/11/08, 0000, 06524.5700, Close, Short, -0066.7400, +023803.8500, +0238038.50
03/13/08, 0000, 06500.5600, Close, Long , +0024.0100, +023827.8600, +0238278.60
03/17/08, 0000, 06182.3000, Close, Short, -0318.2600, +023509.6000, +0235096.00
03/18/08, 0000, 06393.3900, Close, Long , -0211.0900, +023298.5100, +0232985.10
03/19/08, 0000, 06361.2200, Close, Short, -0032.1700, +023266.3400, +0232663.40
03/20/08, 0000, 06319.9900, Close, Long , +0041.2300, +023307.5700, +0233075.70
03/26/08, 0000, 06489.2600, Close, Short, +0169.2700, +023476.8400, +0234768.40
03/27/08, 0000, 06578.0600, Close, Long , -0088.8000, +023388.0400, +0233880.40
03/31/08, 0000, 06534.9700, Close, Short, -0043.0900, +023344.9500, +0233449.50
04/03/08, 0000, 06741.7200, Close, Long , -0206.7500, +023138.2000, +0231382.00
04/07/08, 0000, 06821.0300, Close, Short, +0079.3100, +023217.5100, +0232175.10
04/08/08, 0000, 06771.9800, Close, Long , +0049.0500, +023266.5600, +0232665.60
04/11/08, 0000, 06603.5700, Close, Short, -0168.4100, +023098.1500, +0230981.50
04/14/08, 0000, 06554.4900, Close, Long , +0049.0800, +023147.2300, +0231472.30
04/15/08, 0000, 06585.0500, Close, Short, +0030.5600, +023177.7900, +0231777.90
04/17/08, 0000, 06681.8100, Close, Long , -0096.7600, +023081.0300, +0230810.30
04/18/08, 0000, 06843.0800, Close, Short, +0161.2700, +023242.3000, +0232423.00
04/22/08, 0000, 06728.3000, Close, Long , +0114.7800, +023357.0800, +0233570.80
04/23/08, 0000, 06795.0300, Close, Short, +0066.7300, +023423.8100, +0234238.10
04/29/08, 0000, 06885.3400, Close, Long , -0090.3100, +023333.5000, +0233335.00
04/30/08, 0000, 06948.8200, Close, Short, +0063.4800, +023396.9800, +0233969.80
05/06/08, 0000, 07017.1000, Close, Long , -0068.2800, +023328.7000, +0233287.00
05/07/08, 0000, 07076.2500, Close, Short, +0059.1500, +023387.8500, +0233878.50
05/08/08, 0000, 07071.9000, Close, Long , +0004.3500, +023392.2000, +0233922.00
05/19/08, 0000, 07225.9400, Close, Short, +0154.0400, +023546.2400, +0235462.40
05/20/08, 0000, 07118.5000, Close, Long , +0107.4400, +023653.6800, +0236536.80
05/21/08, 0000, 07040.8300, Close, Short, -0077.6700, +023576.0100, +0235760.10
05/22/08, 0000, 07070.3300, Close, Long , -0029.5000, +023546.5100, +0235465.10
05/23/08, 0000, 06944.0500, Close, Short, -0126.2800, +023420.2300, +0234202.30
05/28/08, 0000, 07033.8400, Close, Long , -0089.7900, +023330.4400, +0233304.40
05/30/08, 0000, 07096.7900, Close, Short, +0062.9500, +023393.3900, +0233933.90
06/04/08, 0000, 06965.4300, Close, Long , +0131.3600, +023524.7500, +0235247.50
06/09/08, 0000, 06815.6300, Close, Short, -0149.8000, +023374.9500, +0233749.50
06/10/08, 0000, 06771.1000, Close, Long , +0044.5300, +023419.4800, +0234194.80
06/12/08, 0000, 06714.5200, Close, Short, -0056.5800, +023362.9000, +0233629.00
06/20/08, 0000, 06578.4400, Close, Long , +0136.0800, +023498.9800, +0234989.80
06/23/08, 0000, 06589.4600, Close, Short, +0011.0200, +023510.0000, +0235100.00
06/24/08, 0000, 06535.9700, Close, Long , +0053.4900, +023563.4900, +0235634.90
06/25/08, 0000, 06617.8400, Close, Short, +0081.8700, +023645.3600, +0236453.60
06/26/08, 0000, 06459.6000, Close, Long , +0158.2400, +023803.6000, +0238036.00
06/30/08, 0000, 06418.3200, Close, Short, -0041.2800, +023762.3200, +0237623.20
07/01/08, 0000, 06315.9400, Close, Long , +0102.3800, +023864.7000, +0238647.00
07/02/08, 0000, 06305.4200, Close, Short, -0010.5200, +023854.1800, +0238541.80
07/11/08, 0000, 06153.3000, Close, Long , +0152.1200, +024006.3000, +0240063.00
07/14/08, 0000, 06200.2500, Close, Short, +0046.9500, +024053.2500, +0240532.50
07/18/08, 0000, 06382.6500, Close, Long , -0182.4000, +023870.8500, +0238708.50
07/23/08, 0000, 06536.0900, Close, Short, +0153.4400, +024024.2900, +0240242.90
07/24/08, 0000, 06440.7000, Close, Long , +0095.3900, +024119.6800, +0241196.80
07/28/08, 0000, 06351.1500, Close, Short, -0089.5500, +024030.1300, +0240301.30
07/29/08, 0000, 06398.8000, Close, Long , -0047.6500, +023982.4800, +0239824.80
07/30/08, 0000, 06460.1200, Close, Short, +0061.3200, +024043.8000, +0240438.00
08/01/08, 0000, 06396.4600, Close, Long , +0063.6600, +024107.4600, +0241074.60
08/04/08, 0000, 06349.8100, Close, Short, -0046.6500, +024060.8100, +0240608.10
08/05/08, 0000, 06518.7000, Close, Long , -0168.8900, +023891.9200, +0238919.20
08/07/08, 0000, 06543.4900, Close, Short, +0024.7900, +023916.7100, +0239167.10
08/12/08, 0000, 06585.8700, Close, Long , -0042.3800, +023874.3300, +0238743.30
08/13/08, 0000, 06422.1900, Close, Short, -0163.6800, +023710.6500, +0237106.50
08/20/08, 0000, 06317.8000, Close, Long , +0104.3900, +023815.0400, +0238150.40
08/22/08, 0000, 06342.4200, Close, Short, +0024.6200, +023839.6600, +0238396.60
08/28/08, 0000, 06420.5400, Close, Long , -0078.1200, +023761.5400, +0237615.40
09/02/08, 0000, 06518.4700, Close, Short, +0097.9300, +023859.4700, +0238594.70
09/03/08, 0000, 06467.4900, Close, Long , +0050.9800, +023910.4500, +0239104.50
09/04/08, 0000, 06279.5700, Close, Short, -0187.9200, +023722.5300, +0237225.30
09/10/08, 0000, 06210.3200, Close, Long , +0069.2500, +023791.7800, +0237917.80
09/11/08, 0000, 06178.9000, Close, Short, -0031.4200, +023760.3600, +0237603.60
09/15/08, 0000, 06064.1600, Close, Long , +0114.7400, +023875.1000, +0238751.00
09/18/08, 0000, 05863.4200, Close, Short, -0200.7400, +023674.3600, +0236743.60
09/19/08, 0000, 06189.5300, Close, Long , -0326.1100, +023348.2500, +0233482.50
09/22/08, 0000, 06107.7500, Close, Short, -0081.7800, +023266.4700, +0232664.70
09/23/08, 0000, 06068.5300, Close, Long , +0039.2200, +023305.6900, +0233056.90
09/26/08, 0000, 06063.5000, Close, Short, -0005.0300, +023300.6600, +0233006.60
09/29/08, 0000, 05807.0800, Close, Long , +0256.4200, +023557.0800, +0235570.80
10/03/08, 0000, 05797.0300, Close, Short, -0010.0500, +023547.0300, +0235470.30
10/06/08, 0000, 05387.0100, Close, Long , +0410.0200, +023957.0500, +0239570.50
10/07/08, 0000, 05326.6300, Close, Short, -0060.3800, +023896.6700, +0238966.70
10/15/08, 0000, 04861.3300, Close, Long , +0465.3000, +024361.9700, +0243619.70
10/16/08, 0000, 04622.8100, Close, Short, -0238.5200, +024123.4500, +0241234.50
10/17/08, 0000, 04781.3300, Close, Long , -0158.5200, +023964.9300, +0239649.30
10/21/08, 0000, 04784.4100, Close, Short, +0003.0800, +023968.0100, +0239680.10
10/24/08, 0000, 04295.6700, Close, Short, +0488.7400, +024456.7500, +0244567.50


653+ und -73


entschuldige mich wenn nicht richtig !

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.761.680 von koifisch am 30.10.08 12:10:11

@koifisch,

wieso kopierst Du nicht die komplette Datei in die Message - dann wird Dein Beitrag inhaltlich noch gehaltvoller...

ciao,
zentrader

[koifisch]

o.k halten wir fest ! REALTRADING


v1.0 vom 1.9.2007 bis 21.12.2007 = ca.471,14 Punkte

v1.1 vom 21.12.2007 bis 24.01.2008 = ca.170,82 Punkte...... hier war der 21,01. mit intrady minus 1300 punkte (schlusskurs 797-) höchtste minus genau bei realtrading !

v1.5/1.51 vom 28.01.2008 bis 07.03.2008 = -714,86 Punkte

v1.53 ab dem 10.03 bis 24.10.2008= +656







gesamt jetzt von 01.09.07 bis 24.10.2008 +583

ALSO IST ALLES RICHTIG WENN DU NICHT SAGST WO FALSCH IST !O:K


1.53 geht erst seit 11.03.08 ich rede von realtrading O:K

und nicht anderes

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.766.942 von koifisch am 30.10.08 17:48:46

@Koifisch,

"realtrading" der v1.53 ging natürlich schon vor dem 11.3.2008. Ich teste meine Versionen in unterschiedlichen Accounts weit vor den Freigabeterminen für externe Kunden...

Deine Statistiken und Annahmen sind halt nunmal nicht korrekt. Ich werde mich dazu aber jetzt nicht mehr äussern - den "Wink mit dem Zaunpfahl" diesbzgl. hast Du ja bekommen und vielleicht auch verstanden.

Bzgl. der aktuellen Version verstehe ich unter realem Trading einen Ansatz unter Einberechnung der Transaktionskosten und mit aktiviertem Risikomanagement. Dies ist als Szenario mit den bekannten Rahmenbedingungen auf der Website ja abgebildet. Am Monatsende werden diese Daten wieder aktualisiert und dann kannst Du ein "reales Trading-Szenario" für das ZTS v1.53 (für alle Zeitpunkte eines Tradewechsels, wenn Du möchtest auch erst ab dem 11.3.2008) ablesen. Viel Spass dabei!

ciao,
zentrader

[koifisch]

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[zentrader]

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[koifisch]

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[gm007]

...Daten aktualisiert (Stand 28.11.2008):
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

...

[FlyingDuck]

Benutzername: zentrader (Mitgliedschaft durch User beendet)
Registriert seit: [ seit 14.250 Tagen ]
Benutzer ist momentan: Offline seit dem 03.11.2008 um 10:15



Na das war's dann wohl mit der Nr.1 unter den Systemen.
-1700p DD im Jahre 2008 war dann doch etwas viel für's weitere Vermarkten!?

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.309.053 von FlyingDuck am 05.01.09 20:23:24

Schon bedenklich, dass sich der Vermarkter hier sang- und klanglos abgemeldet hat.

Offensichtlich war die hier geäußerte Kritik letztlich wohl doch nicht von der Hand zu weisen und das Handeslsystem nicht wirklich live handelbar.

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.310.856 von nrwrules am 06.01.09 00:51:26

Obwohl:

Benutzername: gm007
Registriert seit: 03.11.2008 [ seit 63 Tagen ]
Benutzer ist momentan: Offline seit dem 19.12.2008 um 12:48

Hat für das Posten von #326 dann wohl doch noch gerade gereicht

[gm007]

...naja, wie mir aus "gut unterrichteten Kreisen" übermittelt wurde, gab es Ärger mit einem WO-Moderator. Und wenn man nicht mehr "posten" darf, macht ja auch ein Account keinen Sinn mehr...

Ob das System weiterentwickelt wird, ob es langfristig etwas taugt oder ob es einen in diesem Genre immer möglichen sog. "Systembruch" geben wird und das ganze sich in "Schall und Rauch" der Handelssystemgeschichte auflöst, kann ja jeder Interessierte weiterhin auf der Website nachvollziehen (und eine Kontaktmöglichkeit für eventuelle Fragen gibt's da auch):
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

In diesem Sinne...

[FlyingDuck]

Verstehe

[Peganuss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.319.306 von FlyingDuck am 06.01.09 21:20:21

[/url][/img]

[seblas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.397.066 von zentrader am 05.09.07 13:35:11

wo finden wir Ihre
"1. klare und realitsnah umsetzbare Signale"
wo finden wir Ihre Käufe, Verkäufe, Ziele und Stops ?

Glauben Sie allen ernstes, daß ein von der Vernunft geführtes Wesen Ihre alberne Software aufgrund der unvollständigen Beschreibung installiert ?

[seblas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.339.323 von seblas am 09.01.09 10:59:42

Artikel-Nr. 0005 - Zen Trading System Developer Edition (EXE & DLL), 1.190€
geile Preisgestaltung, die nicht einmal von Metastock 12.0 übertroffen wird.
Siegt Dummheit eigentlich über Frechheit ? Schließt Dummheit Frechheit aus ? Treten Dummheit und Frechheit eigentlich gemeinsam auf.
Sie setzen sich der Lächerlichkeit der community aus.

[Peganuss]

[Peganuss]

Hallo,
hier die Performance des Systems 2008
http://www.imgbox.de/?img=h25783p210.png

[gm007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.339.400 von seblas am 09.01.09 11:06:21

@seblas,

der User "zentrader" kann hier nicht mehr antworten (siehe Beitrag #330).

Da sich aus Ihren Beiträgen ein offensichtliches Verständnisproblem ableiten lässt, hilft vielleicht eine Mail an [e-mail] ...

[FlyingDuck]

Reale performance laut offizieller Schlußkurse.
spread bei Ankauf und Verkauf wird je 1p veranschlagt und eingestellt.
Daten aus yahoo finance und mit dem zen converter ins .txt format übertragen.

Version 1.0 Einführung am 05.Oktober 2007
+585,77 Punkte (05.10.07 bis 21.12.07)

Gesamt seit Einführung:
+1043,72 Punkte - 05.10.07 bis heute (Stichtag 22.01.09)



Version 1.1 Einführung am 21.Dezember 2007
+205,51 Punkte (21.12.07 bis 25.01.08)

Gesamt seit Einführung:
+893,37 Punkte(21.12.2007 bis 22.01.2009)



Version 1.5/ 1.51 Einführung am 25. Januar 2008
-846,19 Punkte (25.01.2008 bis 11.03.2008 Signalwechsel)

Gesamt seit Einführung:
+178,46 Punkte(25.01.2008 bis 22.01.2009)



Version 1.53 Einführung am 07. März 2008
-1470,53 Punkte (11.03.2008 bis 19.01.2009)

Gesamt seit Einführung:
-1489,79 Punkte (11.03.2008 bis 22.01.2009)



Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
-17,26 Punkte (19.01.2009 bis 22.01.2009)




ergibt -1542,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen

[gm007]

...das Timing für die Updates war manchmal unglücklich und die Entscheidung in v1.53 zusätzlich einen PFE-Algorithmus zu implementieren war kontraproduktiv.

Andererseits wurden die Versionen bzgl. HS-Setup. internem Riskmanagement und auch bzgl. der Rahmensoftware permanent weiterentwickelt.

Die reinen Benchmarks (in Dax-Punkten) für den HS-Setup liegen aktuell für den Zeitraum 01.01.2000 bis 30.01.2009 wie folgt:

v1.0...17.506
v1.1...21.038
v1.51..21.569
v1.53..23.056
v1.7...24.276

Die Entscheidung in v1.7 den dyn. PFE-Algorithmus zu streichen und dafür vermehrt Patterns zu integrieren, hat das System im HS-Setup nicht verschlechtert, dafür aber etwas ausgeglichener gemacht.

In 2009 gab es mit den Januarergebnissen von 386 Dax-Punkten keinen schlechten Start (siehe Website: http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html)

Die Zukunft wird zeigen, ob der Ansatz taugt. Aber dieser Satz gilt für alle Handelssysteme, nicht nur für dieses...

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.484.683 von gm007 am 30.01.09 19:03:34

zitat: "Die Zukunft wird zeigen, ob der Ansatz taugt."

und da die zukunft völlig ungewiss ist, macht es natürlich sinn, das möglicherweise (mal wieder und nicht wirklich handelbare) unausgereifte HS schon jetzt zu verkaufen

[gm007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.488.216 von nrwrules am 31.01.09 18:27:17

...tja, wann ist ein HS ausgereift?

Gute Frage, vielleicht findet man die Antwort auf entsprechenden Fachkongressen?
http://www.systemkongress.com/

...obwohl manche Experten bzgl. der Tauglichkeit der üblichen "professionellen" Systeme schon nahe der Verzweiflung weilen:
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,607919,00.…

Das Zen Trading System für den Dax Index schlägt sich derweil beachtlich: bislang 733 Dax-Punkte in 2009...

[pipoheiskatze]

Reale performance laut offizieller Schlußkurse.
spread bei Ankauf und Verkauf wird je 1p veranschlagt und eingestellt.
Daten aus yahoo finance und mit dem zen converter ins .txt format übertragen.

Version 1.0 Einführung am 05.Oktober 2007
+585,77 Punkte (05.10.07 bis 21.12.07)

Gesamt seit Einführung:
+1043,72 Punkte - 05.10.07 bis heute (Stichtag 22.01.09)



Version 1.1 Einführung am 21.Dezember 2007
+205,51 Punkte (21.12.07 bis 25.01.08)

Gesamt seit Einführung:
+893,37 Punkte(21.12.2007 bis 22.01.2009)



Version 1.5/ 1.51 Einführung am 25. Januar 2008
-846,19 Punkte (25.01.2008 bis 11.03.2008 Signalwechsel)

Gesamt seit Einführung:
+178,46 Punkte(25.01.2008 bis 22.01.2009)



Version 1.53 Einführung am 07. März 2008
-1470,53 Punkte (11.03.2008 bis 19.01.2009)

Gesamt seit Einführung:
-1489,79 Punkte (11.03.2008 bis 22.01.2009)



Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
-17,26 Punkte (19.01.2009 bis 22.01.2009)




ergibt -1542,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen

könnte man das aktualisieren flying ??

[nrwrules]

Fundstück der Woche:

Böse Zungen sagen: "Entweder ein Handelssystem funktioniert oder es ist verkäuflich."

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.088.833 von pipoheiskatze am 04.05.09 12:27:21

o.k man siehts in der hompace

Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
+135 Punkte (19.01.2009 bis 30.04.2009)




ergibt -1407,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen

[gm007]

...so,so - die altbekannten Rechenkünstler sind mal wieder unterwegs. Die Pisa-Studie liegt also doch richtig...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.108.042 von gm007 am 06.05.09 14:07:46

bisa sdutie was ist das ?????

recnen muss man könen

tu kanst auch ferpessern wen nicht stimt

http://www.imgbox.de/?img=h25783p210.png


pöse Zungen sagen: "Entweder ein Handelssystem vunktioniert oder es ist ferkeuflich."

[gm007]

...und manchmal funktioniert sogar beides...

http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html

[gm007]

Test...

[gm007]

...jetzt auch auf Twitter:
http://twitter.com/zentrading

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.694.656 von gm007 am 02.08.09 16:11:43

o.k man siehts in der hompace

Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
+715 Punkte (19.01.2009 bis 31.07.2009)




ergibt -692,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen


+ bei 1,53 die margin 20000 zuwenig (margin call )

super leistung aber auf der hompage schauts schon besser aus

[pipoheiskatze]

verbesserung
-------------------
o.k man siehts in der hompace

Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
+715 Punkte (19.01.2009 bis 31.07.2009)




ergibt -827,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen


+ bei 1,53 die margin 20000 zuwenig (margin call )

(super leistung:laugh

kann man eigenlich solche betrüger anklagen ?

[gm007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.707.995 von pipoheiskatze am 04.08.09 15:55:41

@pipoheiskatze,

anklagbar ist wohl beinahe alles.

Allerdings dürfte eine Anklage gegen Deine Anschuldigungen, falschen Annahmen (durch alle Versionen?) und falschen Berechnungen wesentlich erfolgreicher für einen potentiellen Kläger sein...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.710.986 von gm007 am 04.08.09 21:49:33

DANN stell mal richtig du BETRÜGER


Die VOLLIDIOTIE in der Übersicht.......... danke

[gm007]

...aktueller Stand 2009: 1051 Dax-Punkte

(Quelle: http://twitter.com/zentrading)

[pipoheiskatze]

Bitte

Die VOLLIDIOTIE in der Übersicht

Reale performance laut offizieller Schlußkurse.
spread bei Ankauf und Verkauf wird je 1p veranschlagt und eingestellt.
Daten aus yahoo finance und mit dem zen converter ins .txt format übertragen.

Version 1.0 Einführung am 05.Oktober 2007
+585,77 Punkte (05.10.07 bis 21.12.07)





Version 1.1 Einführung am 21.Dezember 2007
+205,51 Punkte (21.12.07 bis 25.01.08)





Version 1.5/ 1.51 Einführung am 25. Januar 2008
-846,19 Punkte (25.01.2008 bis 11.03.2008 Signalwechsel)





Version 1.53 Einführung am 07. März 2008
-1470,53 Punkte (11.03.2008 bis 19.01.2009)





Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
-17,26 Punkte (19.01.2009 bis 22.01.2009)




ergibt -1542,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen

[gm007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.737.374 von pipoheiskatze am 08.08.09 08:18:26

Zitat: "...Die VOLLIDIOTIE..."

Ich nehme an, Du klsassifizierst damit Deinen Beitrag. Dem ist nichts hinzuzufügen...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.737.528 von gm007 am 08.08.09 09:57:33

Da ist auch nichts hinzufügen bei dieser (Die VOLLIDIOTIE)
auser du hast etwas hinzufügen sollte es nicht stimmen ! o.k

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.796.553 von pipoheiskatze am 17.08.09 18:09:42

Oh man! Man muss (meiner Meinung nach) schon ein extrem dickes Fell haben, so eine Schrottsystematik mit so einer Vehemenz an den Käufer bringen zu wollen.

Egal wie herum das Pferd auch aufgezäumt wird: niemand auf der Welt würde ein System, das (angeblich) so "gut" performt, für so einen Schleuderpreis verticken; allenfalls gegen ordentliche Gewinnbeteiligung an Professionelle.

Ich wette, dass der "Entwickler" das Teil selbst nicht handelt, es aber behaupten wird und seine Behauptung durch Beweise nicht wird nachweisen können.

[pipoheiskatze]

aktueller Stand 2009/ august ?????

was ist ............. nix mehr

Die VOLLIDIOTIE in der Übersicht
08/03/09, 0000, 05426.8500, Close, Short, +0094.7100, +025002.6500, +0250026.50
08/04/09, 0000, 05417.0200, Close, Long , +0009.8300, +025012.4800, +0250124.80
08/17/09, 0000, 05201.6100, Close, Short, -0215.4100, +024797.0700, +0247970.70
08/20/09, 0000, 05311.0600, Close, Long , -0109.4500, +024687.6200, +0246876.20
08/21/09, 0000, 05462.7400, Close, Short, +0151.6800, +024839.3000, +0248393.00
08/25/09, 0000, 05557.0900, Close, Long , -0094.3500, +024744.9500, +0247449.50
08/31/09, 0000, 05464.6100, ... , Long , -0092.4800, +024652.4700, +0246524.70
Ebay...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.914.502 von pipoheiskatze am 03.09.09 20:43:27

09/01/09, 0000, 05327.2900, Close, Short, -0229.80
09/04/09, 0000, 05384.4300, Close, Long , -0057.14
09/07/09, 0000, 05463.5100, Close, Short, +0079.08
09/10/09, 0000, 05594.7700, Close, Long , -0131.26
09/11/09, 0000, 05624.0200, Close, Short, +0029.25
09/14/09, 0000, 05620.2400, Close, Long , +0003.78
09/16/09, 0000, 05700.2600, Close, Short, +0080.02
09/18/09, 0000, 05703.8300, Close, Long , -0003.57
09/25/09, 0000, 05581.4100, Close, Short, -0122.42
09/28/09, 0000, 05736.3100, Close, Long , -0154.90 -505

[gm007]

In 2009 aktuell nicht besonders, aber noch positiv...

Im 10-Jahres-Benchmark nachwievor weltweit das beste Dax Index EOD-System - deshalb no.1!

Das sind die Fakten...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.115.320 von gm007 am 05.10.09 14:48:05

Das sind die Fakten

deshalb no.0
!
Bitte

Die VOLLIDIOTIE in der Übersicht

Reale performance laut offizieller Schlußkurse.
spread bei Ankauf und Verkauf wird je 1p veranschlagt und eingestellt.
Daten aus yahoo finance und mit dem zen converter ins .txt format übertragen.

Version 1.0 Einführung am 05.Oktober 2007
+585,77 Punkte (05.10.07 bis 21.12.07)





Version 1.1 Einführung am 21.Dezember 2007
+205,51 Punkte (21.12.07 bis 25.01.08)





Version 1.5/ 1.51 Einführung am 25. Januar 2008
-846,19 Punkte (25.01.2008 bis 11.03.2008 Signalwechsel)





Version 1.53 Einführung am 07. März 2008
-1470,53 Punkte (11.03.2008 bis 19.01.2009)





Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
+00000001 Punkte (19.01.2009 bis 06.10.2009)




ergibt circa -1552,70 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen

[nrwrules]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.115.320 von gm007 am 05.10.09 14:48:05

Da hat einer endlich mal Recht, das muss man zugeben. Das weltweit best backgetestete Handelssystem. Nur leider versagt es durch alle Versionen im Realhandel (OoS). Overfitting als Verkaufsargument ist schon ....

[s_quash]

Hallo miteinander!

Ich kann das von \"nrwrules\" im vorigen Beitrag Festgestellte nur unterstreichen, wenngleich ich es etwas modifizieren möchte: Das weltweit wohl am vehementesten und offensichtlich allein aufgrund von Optimierung vermarktete "Handelssystem" scheint mir in der Tat das Zen Trading System zu sein.

Für all jene, die im Hinblick auf Handelssystem-Entwicklung unbedarft sind - Was bedeutet "optimieren" überhaupt? Im Prinzip ganz einfach: Die Handelsregeln werden IM NACHHINEIN so lange dergestalt angepasst, dass am Ende eine tolle Kapitalkurve dabei herauskommt. Hierfür gibt es verschiedenste Softwares, die das auf Knopfdruck für einen erledigen. Eine davon ist z.B. Investox (Ist es ein Zufall, dass Zentrader seit 2005 im Forum von Investox registriert ist?).

Rein auf die Vergangenheit optimierte Systeme haben in aller Regel folgendes gemeinsam: So toll die optimierten Kapitalkurven auch aussehen, so toll versagen derartig erstellte Systeme dann im realen Handel. Es ist also mit professioneller Entwicklungssoftware (wie z.B. Investox eine ist!) darüber hinaus schon nötig, tatsächliche und nicht gerade einfache Entwicklungsarbeit zu leisten, und nicht bloß zu optimieren. Zumindest wenn man vermeiden möchte, dass die Kapitalkuve, nachdem man sich die Vergangenheit schön-optimiert hat, nicht in den Totalverlust läuft.

Eine wunderschöne Kapitalkurve (der Vergangenheit) zu zaubern ist kinderleicht!

Ebenso kinderleicht ist es, mit einem optimierten System einen Totalverlust des Kapitals zu erleiden!

Hätte man die Zen Trading System-Version 1.53 nach Kauf in der ersten Jahreshälfte 2008 sodann vom 01.07.2008 durchgängig gehandelt, wäre bereits ab einer 4-er Hebelung des Kapitals ein Totalverlust entstanden. Und zwar nicht nur ohne Verwendung von Stops, sondern auch unter Verwendung aller als Standard eingestellten Stop-Varianten.

Ein derartiges, offensichtlich IM NACHHINEIN optimiertes "System" als das System Nr. 1 zu vermarkten und dann noch mit REAL gehandelten Systemen von auf futuretruth etc. vorgestellten zu vergleichen, ist nichts anderes als Bauernfängerei.

Ich denke der Vermarkter weiß dass, scheint dies allerdings in Kauf zu nehmen bzw. dies bewusst ausnutzen zu wollen. Aus meiner Sicht ist dies verwerflich, weil er aus der Gutgläubigkeit all jener, die nicht auf Erfahrungswerte mit optimierten Systemen zurückgreifen können, Profit schlagen möchte.

Eine als armselig zu bezeichnende Einkommensquelle, die da der Öffentlichkeit vorgeführt wird.

[s_quash]

Übrigens: Wie gut die System-Version 1.7 funktioniert haben dürfte, davon kann man sich anhand von folgendem ein Bild machen:

Das "Handelssystem" wird gerade auf e-bay feilgeboten:

http://cgi.ebay.at/Dax-Index-Dax-Future-Handelssystem-Tradin…

...um 111,- EUR (anstatt wie ursprünglich beim Vermarkter um 590,- EUR).

Es stellen sich zwei Fragen:

1. Hat der Besitzer binnen kürzester Zeit so derart viel verdient, dass er mittlerweile auf das "System No. 1" verzichten kann?
oder
2. Hat der Besitzer nichts verdient, ist enttäuscht und verkauft es deshalb um ca. 15% des ursprünglichen Preises?

...wer weiß?

[nrwrules]

Amen.

Den Beiträgen, Anmerkungen und rhetorischen Fragen von "s_quash" ist nichts, aber auch rein gar nichts hinzuzufügen ...

Den "Kunden" direkt von der Webseite des Anbieters gegenüber ist es zudem eine Zumutung, wie ich finde, dass sie irgendwann herausfinden müssen, dass sie das schöne Overfittingtool auf Auktionsplattformen hinterhergeworfen bekommen hätten....

[gm007]

...die "heisse Luft" von "s_quash" könnte man auch wieder kontrovers diskutieren - wenn man wollte...

Eines ist aber definitiv falsch: die Auktion läuft nicht gerade, sondern lief einmalig im Sommer für ich glaube 1 Woche im September, und nur für eine einzige Lizenz als Werbeaktion/-auktion.

Man sollte sich einfach besser informieren und auch ansonsten mehr "know how" an Board haben, bevor man über dritte herzieht...

[pipoheiskatze]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Beleidigung

[myway1]

hallo ich bin neu,

geht so ein Handelssystem auch mit CFD, bin ein PC Laie.

[s_quash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.380.087 von s_quash am 13.11.09 10:22:11

So, so… Die Versteigerung des – ich zitiere – „DAX Index, DAX Future Handelssystems“ auf e-bay ist laut Angabe des Vermarkters, der sich selbst als „seriöser Systementwickler“ bezeichnet, eine selbst ins Leben gerufene Werbeaktion/ -auktion für das Zen Trading System gewesen.

Da ich dem „seriösen Systementwickler“ nicht unterstellen möchte, dass er nicht weiß, dass der DAX-Future einen Hebel von 25 aufweist, stellen sich postwendend dann aber die folgenden Fragen:

Die Zen Trading System-Version 1.53 hat, durchgängig gehandelt, vom 01.07.2008 beim Handeln des DAX-Index nicht einmal einem Hebel von 5 standgehalten, d.h. man sah sich bereits mit diesem sehr kleinen Hebel mit dem Totalverlust seines Kapitals konfrontiert:

Totalverlust nach rund einem Jahr beim Handel des DAX-Index (mit Hebel 5)!

Die Zen Trading System-Version 1.53 hat, durchgängig gehandelt, vom 01.07.2008 beim Handeln des DAX-Future einem Hebel von 25 natürlich noch weniger standgehalten, d.h. man sah sich mit einem derartigen Hebel sehr, sehr schnell mit dem Totalverlust seines Kapitals konfrontiert:

Totalverlust nach rund einem Monat beim Handel des DAX-Future (mit Hebel 25)!

Spricht es für die Seriosität eines „Systementwicklers“, dass er im September 2008 ein „DAX Future Handelssystem“ bei e-bay bewirbt, dass sowohl beim Handel der zwei Monate VOR der „Werbeaktion/ -auktion“ WIE AUCH beim Handel der zwei Monate NACH der „Werbeaktion/ -auktion“ in den Totalverlust geführt hat?

Spricht es darüber hinaus tatsächlich für Seriosität und Know-How, dass auf der für die Vermarktung dieser „Handelssysteme“ eingerichteten Website derartig katastrophale Entwicklungen ganz einfach ausgeblendet und damit verschwiegen werden?

Darauf mag sich jeder Leser bzw. jede Leserin selbst die Antwort darauf geben…

Ich für meinen Teil halte insbesondere das Verschweigen derartig katastrophaler Entwicklungen des verkauften „Handelssystems“ seitens des „seriösen Systementwicklers“ auf der eigenen Website schlicht und einfach für verantwortungslos.

Fazit: Handelsergebnisse des genannten Zen Trading Systems vom Zeitraum 01.07.2008 bis 10.11.2009 mit einem Hebel…

…von 1: -27,22% (Hebel 1 ist de facto keine Hebelung)
…von 2: -54,44%
…von 3: -81,66%
…von 4: -100,00% -> Totalverlust!

Das sind tatsächlich die Ergebnisse „des besten DAX/DAX-Future-Systems“.

Das ist keine „heiße Luft“, aus meiner Sicht ist angesichts der dargelegten Ergebnisse dieses Zen Trading System – salopp formuliert – in der Tat nichts weiteres als eine Luftnummer.

An dieser Stelle muss ich mich jetzt wiederholen: Eine als armselig zu bezeichnende Einkommensquelle, die da der Öffentlichkeit vorgeführt wird.

[s_quash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.380.087 von s_quash am 13.11.09 10:22:11

Übrigens: Grafisch aufbereitet sieht das ganze folgendermaßen aus...



...das sollte man als gutgläubiger Käufer schon VORHER wissen, wie ich meine.

[Je7442]

Leute, wann rafft ihr es endlich ab??

Es gibt kein erfolgreiches Handelssystem sonst gäbe es nur reiche Leute!

Es gibt sie nicht die Lizenz zum Gelddrucken!

Das war schon bei MCTrading so und ist hier auch nicht so bei Zentrading....

Am besten selber ein System entwerfen und vermarkten und von der Gier von anderen profitieren...


mfg

[pipoheiskatze]

Das sind die Fakten

deshalb no.0
!
Bitte

Die VOLLIDIOTIE in der Übersicht

Reale performance laut offizieller Schlußkurse.
spread bei Ankauf und Verkauf wird je 1p veranschlagt und eingestellt.
Daten aus yahoo finance und mit dem zen converter ins .txt format übertragen.

Version 1.0 Einführung am 05.Oktober 2007
+585,77 Punkte (05.10.07 bis 21.12.07)





Version 1.1 Einführung am 21.Dezember 2007
+205,51 Punkte (21.12.07 bis 25.01.08)





Version 1.5/ 1.51 Einführung am 25. Januar 2008
-846,19 Punkte (25.01.2008 bis 11.03.2008 Signalwechsel)





Version 1.53 Einführung am 07. März 2008
-1470,53 Punkte (11.03.2008 bis 19.01.2009)





Version 1.7 Einführung am 19. Januar 2009
+566 Punkte (19.01.2009 bis 30.12.2009)




ergibt circa -986 Punkte ab 05.10.07 durch alle Versionen


zentrader weist 5016 punkte + aus

was für ein betrüger

[ThePunisher]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Spammposting

[ThePunisher]

@pipoheiskatze,

Dein Beitrag enthält Fehlaussagen und Verleumdungen. Die Konsequenzen sind Dir bekannt, oder?

(WO-Regel Nr.1:
Das Verbreiten von Falschmeldungen etc. ist auch im Internet strafbar und wird ggf. entsprechend geahndet.)


Auf der Website wird explizit die Performance der Version 1.7 beschrieben!

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...

[pipoheiskatze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.664.275 von ThePunisher am 04.01.10 22:08:03

ich rede von realtrading klar
und bestätige meine aussagen

du machst falsche angaben du neu angemeldeter betrüger

sind dir die Konsequenzen bekannt??

[valerie]

#373 und #374

Nun bleibt mal beide auf dem Teppich!

Fakt ist, dass die Version 1.7 in 2008 ohne jeden Stopp ca. 3.588 Punkte generiert hätte.

In 2009 wären es ohne Stopp bei sehr hoher Volatilität mal gerade noch 650 Punkte gewesen.

Da mich die Vergangenheit nie interessiert und ich lieber den Bezug zum Aktuellen habe, habe ich für mich entschieden, dass dieses System in der Form unbrauchbar ist.

Auch der drastische Abfall bzw. das völlige Versagen des Systems in 2009 sind für mich nicht erklärbar, aber real.

Valerie

[ThePunisher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.675.077 von valerie am 06.01.10 14:08:13

@valerie,

ich zumindest kenne keine mechanisches (EOD)-System ohne Schwankungen!

Auch das Zen Trading System v1.7 hatte diese "schwachen" Jahre bereits in der Vergangenheit (kann man ja leicht nachvollziehen, wenn man die Software hat):

z.B. 2004: 681 Punkte ohne RM (1098 Punkte im RM-Szenario des Entwicklers)

z.B. 2005: 871 Punkte ohne RM (1177 mit RM)

Wie sich ein HS zukünftig entwickelt weiss niemand - muss jeder Trader selbst entscheiden, ob/wie er solche Methoden in sein Tradingkonzept integriert...

[MiouHome]

hmm.....wie wärs denn mal ein paar Trendlinien in den Chart einzeichnen und danach handeln....
keep it simple!!
mfg