Puts Scheine auf Dax teurer als Calls? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 23.07.13 18:18:15 von
neuester Beitrag 23.07.13 21:42:27 von
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Ich brauche wohl ein bisschen Nachhilfe in der Optionsscheinbewertung. Mir ist aufgefallen, dass Puts im Verhältnis zum Call beim DAX ein niedrigeres Omega besitzen, bzw einfach teurer sind.
Mir ist nicht ganz klar, woher diese Unterschiede kommen, gibt es ein mathematische Erklärung dafür?
Beispiel heute, 18:00
DAX Stand: 8300
Calls/Puts, die 300 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,16 / Omega 11,22 / Impl. Vola 17,20%
Put TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,63 / Omega 9,05 / Impl. Vola 18,87%
Calls/Puts, die 500 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call GT5208 (Goldman Sachs, Basis 8800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,24 / Omega 12,93 / Impl. Vola 16,45%
Put GT52EA (Goldman Sachs, Basis 7800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,56 / Omega 9,78 / Impl. Vola 19,85%
Calls/Puts, die 1000 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call CZ3L2X (Commerzbank, Basis 9300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 0,86 / Omega 17,15 / Impl. Vola 14,98%
Put CZ3L4E (Commerzbank, Basis 7300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 1,54 / Omega 10,2 / Impl. Vola 21,71%
Das Omega ist durch die Bank niedriger, die Puts sind immer teurer. Bei den 1000 Punkten ist das sogar extrem, da kosten die Calls fast die Hälfte, bzw. haben fast den doppelten Hebel. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
LG
Chris
Mir ist nicht ganz klar, woher diese Unterschiede kommen, gibt es ein mathematische Erklärung dafür?
Beispiel heute, 18:00
DAX Stand: 8300
Calls/Puts, die 300 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,16 / Omega 11,22 / Impl. Vola 17,20%
Put TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,63 / Omega 9,05 / Impl. Vola 18,87%
Calls/Puts, die 500 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call GT5208 (Goldman Sachs, Basis 8800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,24 / Omega 12,93 / Impl. Vola 16,45%
Put GT52EA (Goldman Sachs, Basis 7800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,56 / Omega 9,78 / Impl. Vola 19,85%
Calls/Puts, die 1000 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call CZ3L2X (Commerzbank, Basis 9300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 0,86 / Omega 17,15 / Impl. Vola 14,98%
Put CZ3L4E (Commerzbank, Basis 7300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 1,54 / Omega 10,2 / Impl. Vola 21,71%
Das Omega ist durch die Bank niedriger, die Puts sind immer teurer. Bei den 1000 Punkten ist das sogar extrem, da kosten die Calls fast die Hälfte, bzw. haben fast den doppelten Hebel. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
LG
Chris
Zitat von chrissalmo: Ich brauche wohl ein bisschen Nachhilfe in der Optionsscheinbewertung. Mir ist aufgefallen, dass Puts im Verhältnis zum Call beim DAX ein niedrigeres Omega besitzen, bzw einfach teurer sind.
Mir ist nicht ganz klar, woher diese Unterschiede kommen, gibt es ein mathematische Erklärung dafür?
Beispiel heute, 18:00
DAX Stand: 8300
Calls/Puts, die 300 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,16 / Omega 11,22 / Impl. Vola 17,20%
Put TB5N44 (HSBC Trinkaus, Basis 8600, Laufzeit 19.02.14)
Preis 3,63 / Omega 9,05 / Impl. Vola 18,87%
Calls/Puts, die 500 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call GT5208 (Goldman Sachs, Basis 8800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,24 / Omega 12,93 / Impl. Vola 16,45%
Put GT52EA (Goldman Sachs, Basis 7800, Laufzeit 12.02.14)
Preis 2,56 / Omega 9,78 / Impl. Vola 19,85%
Calls/Puts, die 1000 Punkte aus dem Geld liegen und 6 Monate Restlaufzeit haben
Call CZ3L2X (Commerzbank, Basis 9300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 0,86 / Omega 17,15 / Impl. Vola 14,98%
Put CZ3L4E (Commerzbank, Basis 7300, Laufzeit 19.02.14)
Preis 1,54 / Omega 10,2 / Impl. Vola 21,71%
Das Omega ist durch die Bank niedriger, die Puts sind immer teurer. Bei den 1000 Punkten ist das sogar extrem, da kosten die Calls fast die Hälfte, bzw. haben fast den doppelten Hebel. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
LG
Chris
Würdest du die Vola bei Abwärtsmoves höher einschätzen, als bei Aufwärtsmoves? Ist es also für dich denkbar, dass es 1000 Punkte runter schneller gehen kann als 1000 Punkte rauf? Wenn ja, dann hast du deine Antwort.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.099.701 von HerrKoerper am 23.07.13 18:42:59Würdest du die Vola bei Abwärtsmoves höher einschätzen, als bei Aufwärtsmoves? Ist es also für dich denkbar, dass es 1000 Punkte runter schneller gehen kann als 1000 Punkte rauf? Wenn ja, dann hast du deine Antwort.
Das genau ist der Grund!
Das genau ist der Grund!
Ah, ok, jetzt dämmert es mir, danke!
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