Risiko pro Position - 500 Beiträge pro Seite

[nordlicht100]

Moin Traders!

Anlässlich der Tatsache, dass mein Kapital sich in letzter Zeit wohltuend vermehrt hat, möchte ich hier im Forum mal die Frage stellen, wieviel Prozent eures verfügbaren Trading-Kapitals ihr pro Position riskiert.

Seitdem ich den DAX trade, trade ich immer mit der gleichen Anzahl an Kontrakten und trotz eines Anstiegs meines Gesamtkapitals habe ich an der Kontraktzahl bislang nichts geändert, was ich in nächster Zeit nun aber ändern will.
Daher hier die Frage.

[oiram666]

ich nehme 1-2% pro trade, bzw. insgesammt 5% vom depotwert.

[stupidgame]

Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich bin zwar kein DAX-Daytrader, aber ich schätze generell jede Position, die ich aufbaue, nach dem Worstcase Risiko ein. D.h., wieviel Prozent kann ich max. verlieren, bevor ich die Möglichkeit habe, einzugreifen?
Wenn ich jetzt z.B. davon ausgehe, das ich mit einem einzelnen Trade max. 2% Depotwert verlieren möchte, dann ergibt sich aus dem eingeschätzten Maximalschaden automatisch die Positionsgröße.
Möglicher Schaden 100% = max. Positionsgröße 2%
50%=4%
25%=8%...usw.

[AndreasBernstein [VIP]]

Ja mehr als 5% sind extrem riskant!

Gruß Bernecker1977

[steven_trader]

ich riskiere 2-3% bin allerdings kein daytrader, sondern handel im schnitt nur 20 bis 30 Aktien im jahr und halte die, wenn es gut geht auch mal 7 oder 8 Monate. so lange der trend eben läuft.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.124.764 von steven_trader am 09.06.14 09:48:41

Da darf nur nicht alles bei den 30Aktien korrelieren, sonst zerhaut es das Depot ordentlich!

Gruß Bernecker1977

[nordlicht100]

Zitat von stupidgame: Das ist ein ganz interessantes Thema.

Na, dafür, dass es ein interessantes Thema ist, ist hier ganz schön wenig los.
Ich finde es doch verwunderlich, dass das Thema "Money Management" immer recht stiefmütterlich behandelt wird, obwohl ein fehlerhaftes MM wohl der Hauptgrund dafür sein dürfte, dass Trader innerhalb von Wochen ihr Konto schrotten.

MM-Erklärungen münden meist nur in "Ja, ich setze Stopps" oder vielleicht mal in "nie einen Trade mit einem CRV von weniger als 3:1 eingehen".

Schaut man sich in anderen Threads mal um, fällt auf, dass zu Ein- und Ausstiegssignalen ellenlange Texte gepostet werden, aber MM-Strategien erschöpfen sich zumeist in wenigen Zeilen.

Ich muss zugeben, dass ich da nicht besser bin, ich habe als Regel bislang auch "nicht mehr als 3% des Kapitals pro Trade riskieren, eher weniger".

Dabei denke ich von der Logik her, dass es "ungefährlicher" ist, seine MM-Strategien zu posten als seine Ein- und Ausstiegssignale, denn wenn letztere nachgetradet werden, sinkt logischerweise die Profitabilität des eigenen Setups.

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.152.976 von nordlicht100 am 14.06.14 10:32:34

Die meisten Retailtrader werden es nach Bauch entscheiden. Ich auch und finde 1R=1% vom Konto passend.
Zum Thema wird oft Van Tharp genannt:
Bestimmung der Positionsgröße von Van Tharp
Oder lies mal über die Kelly-Formel

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.153.084 von YellowDragon am 14.06.14 11:26:27

Oh, die Kelly-Formel ist schön Mathematik-lastig und dabei auf Anhieb zu verstehen. Zumindest das Prinzip. Im Trading sieht das dann natürlich ganz anders aus.

Aber dennoch bin ich der Meinung, dass Money Management von vielen Tradern vernachlässigt wird. Ich selbst bin der Meinung, dass es einer Änderung meines eigenen MM bedarf, damit ich auf Dauer profitabler traden kann.

[nordlicht100]

Ui, Kelly liefert ja manchmal Prozentsätze, die ich im Leben nicht pro Trade riskieren würde. Da bekäme ich vor dem Monitor einen Nervenzusammenbruch.

[hayman12]

ist denn nicht der hebel auch wichtig?

vor 2 tagen hab ich eine 2% posi allerdings mit hebel 80 gefahren

mit dem hebel war die posi dann vom wert her 50% allerdings mit dem 2% stoploss

[BeastXXL]

Hmmm, ja, allerdings würde ich sagen, dass der Hebel über die Positionsgröße kompensiert wird bzw. werden sollte.

Investments mit Hebel sind Derivate und somit hochspekulative/hochriskante Anlagen. Im Interesse der Risikominimierung sollte die Position in diesen Anlagen klein sein (in Relation zur Gesamtdepotgröße).
Um bei deinem Beispiel zu bleiben zahlst du für deine Position nur 1/80 vom "normalen" Preis. Diese Tatsache ändert nichts daran, dass du an diese Position die gleiche 2%-Regel anlegen kannst, wie bei normalen Aktiengeschäften.
Abgesehen von der nun möglicherweise größeren Schwankungsbreite (bevor der 2%-StoppLoss greift), hat sich nur der Preis verringert.

[nordlicht100]

Hat jemand mal Bekanntschaft mit Optimal f gemacht?

http://www.dummies.com/how-to/content/the-optimal-f-money-ma…


Mal eine Frage dazu falls es jemand weiß:

Es wird ja berechnet, wie viele Aktien man anhand der Formel kaufen kann.
Wie wird denn die Hebelwirkung etwa bei CFDs berücksichtigt?