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[superheiko]

Hi!

Gerade bin ich beim lesen eines Buches über folgenden Satz gestolpert:

"Ein anderer Set-up mit hoher Gewinnwarscheinlichkeit basiert auf der Beobachtung, dass ein Markt meist mit einem Kursplus eröffnet, wenn er am Vortag im oberen Drittel seiner Kursbandbreite dieses Tages geschlossen hat. Dies gilt auch mit umgekehrten Vorzeichen. Die Trefferquote dieses Set-ups liegt bei 70 bis 80 Prozent."

D.h. z.B. wenn der Dow im Plus schliesst, und das innerhalb des oberen Drittels der Tagesrange wird gecallt.

Das fand ich sehr interessant und hab sofort aufgehört zu lesen und zu testen:

Die historischen Kursdaten des Dow bekommt man hier:
http://table.finance.yahoo.com/table.csv?a=1&b=1&c=2000&d=7&…

Dann habe ich ein kleines Programm geschrieben, welches zwei Methoden tradet. Kauf jeweils 5 min vor Börsenende.
Methode1: Verkauf direkt bei Eröffnung
Methode2: Verkauf während des Handels am TH bzw. TL

Folgendes kam raus:
(Action: hier seht Ihr, ob etwas gekauft wurde. Wenn ja sind am nächsten Tag die erzielten Punkte zu sehen)

--------------------------------------------------
Date Open High Low Close Action
3-Jan-00 11501.9 11641.1 11181 11357.5
4-Jan-00 11349.8 11358.4 10907 10997.9 PUT!
5-Jan-00 10989.4 11337.7 10862.7 11122.7 M1: 8 pts. M2: 135 pts.
6-Jan-00 11113.4 11447.8 10963.2 11253.3
7-Jan-00 11247.1 11655.7 11168.3 11522.6 CALL!
10-Jan-00 11532.5 11765.2 11427 11572.2 M1: 9 pts. M2: 242 pts.
11-Jan-00 11568.5 11748.1 11398.3 11511.1 PUT!
12-Jan-00 11506.7 11751.8 11385.7 11551.1 M1: 4 pts. M2: 125 pts.
13-Jan-00 11558.2 11761.1 11421.4 11582.4
14-Jan-00 11619.4 11908.5 11506.4 11723
18-Jan-00 11719.2 11834.7 11397.2 11560.7
19-Jan-00 11535.2 11710.6 11320.3 11489.4
20-Jan-00 11490.3 11654.7 11194.3 11351.3
21-Jan-00 11356.3 11513.9 11113.7 11251.7
24-Jan-00 11251.9 11501.2 10849 11008.2 PUT!
25-Jan-00 11011 11228.8 10779.8 11029.9 M1: -3 pts. M2: 228 pts.
26-Jan-00 11025.9 11280.9 10870.7 11033
27-Jan-00 11035.6 11274.4 10818.3 11028
28-Jan-00 11024.9 11115.2 10649.2 10738.9 PUT!
31-Jan-00 10735.8 11059.7 10610.4 10940.5 M1: 3 pts. M2: 128 pts. CALL!
1-Feb-00 10937.7 11187.2 10798.4 11041.1 M1: -3 pts. M2: 246 pts.
2-Feb-00 11037.6 11228.4 10876 11003.2
3-Feb-00 11010.5 11208 10799.7 11013.4
4-Feb-00 11014.4 11200.8 10847.5 10963.8 PUT!
7-Feb-00 10966 11097.5 10732.7 10905.8 M1: -3 pts. M2: 231 pts.
8-Feb-00 10904.3 11139.4 10826.7 10957.6
9-Feb-00 10948.8 11016.5 10648 10699.2 PUT!
10-Feb-00 10697.9 10853.7 10491.3 10643.6 M1: 1 pts. M2: 207 pts.
11-Feb-00 10638.6 10763.4 10301.1 10425.2 PUT!
14-Feb-00 10431.7 10675 10327.6 10519.8 M1: -7 pts. M2: 97 pts.
15-Feb-00 10520.2 10821.1 10377.4 10718.1 CALL!
16-Feb-00 10711.8 10831.6 10468.7 10561.4 M1: -7 pts. M2: 113 pts. PUT!
17-Feb-00 10565.8 10768.7 10348.7 10514.6 M1: -5 pts. M2: 212 pts.
18-Feb-00 10514.6 10562.3 10129.2 10219.5 PUT!
22-Feb-00 10219.8 10446.6 10011.7 10304.8 M1: -1 pts. M2: 207 pts. CALL!
23-Feb-00 10294.8 10443.2 10077.7 10225.7 M1: -10 pts. M2: 138 pts.
24-Feb-00 10242.5 10321.9 9877.9 10092.6
25-Feb-00 10090.8 10196 9767.8 9862.1 PUT!
28-Feb-00 9854.7 10228.5 9760.4 10038.7 M1: 7 pts. M2: 101 pts.
29-Feb-00 10039.6 10332.1 9926.7 10128.3
1-Mar-00 10128.1 10355.7 9936 10137.9
2-Mar-00 10135.4 10361.6 9986.5 10164.9
3-Mar-00 10171.1 10581.9 10148.2 10367.2
6-Mar-00 10359 10518.9 10038.7 10170.5 PUT!
7-Mar-00 10197.6 10208.7 9651.8 9796 M1: -28 pts. M2: 518 pts. PUT!
8-Mar-00 9800.7 10037.4 9611.8 9856.5 M1: -5 pts. M2: 184 pts.
9-Mar-00 9855.3 10097.3 9667.3 10010.7 CALL!
10-Mar-00 10008.6 10211.8 9792.9 9928.8 M1: -3 pts. M2: 201 pts. PUT!
13-Mar-00 9911.2 10111.3 9670.1 9947.1 M1: 17 pts. M2: 258 pts.
14-Mar-00 9957.7 10149.4 9747.3 9811.2 PUT!
15-Mar-00 9808.2 10294.6 9676.9 10131.4 M1: 3 pts. M2: 134 pts. CALL!
16-Mar-00 10139.6 10716.2 10139.6 10630.6 M1: 8 pts. M2: 584 pts. CALL!
17-Mar-00 10630 10849.3 10399.2 10595.2 M1: -1 pts. M2: 218 pts.
20-Mar-00 10594.8 10866.1 10456.9 10680.2
21-Mar-00 10680.2 11012.2 10515.5 10907.3 CALL!
22-Mar-00 10917 11054.7 10671.9 10866.7 M1: 9 pts. M2: 147 pts.
23-Mar-00 10884.4 11224.7 10737.6 11119.9 CALL!
24-Mar-00 11107.5 11311.3 10901.4 11112.7 M1: -13 pts. M2: 191 pts.
27-Mar-00 11093.3 11275 10881.9 11025.9
28-Mar-00 11023.7 11192.8 10804.7 10936.1
29-Mar-00 10939.1 11214.5 10792.2 11018.7
30-Mar-00 11008.2 11258.2 10796.6 10980.3
31-Mar-00 10993.3 11244.6 10801.2 10921.9 PUT!
3-Apr-00 10863.3 11344.2 10821.7 11221.9 M1: 58 pts. M2: 100 pts. CALL!
4-Apr-00 11225.3 11531.2 10682.7 11164.8 M1: 3 pts. M2: 309 pts.
5-Apr-00 11163.3 11326.8 10894 11033.9 PUT!
6-Apr-00 11029.6 11303.8 10921.1 11114.3 M1: 4 pts. M2: 112 pts.
7-Apr-00 11122 11317.8 10932.8 11111.5
10-Apr-00 11114.9 11404.4 10955.4 11186.6
11-Apr-00 11181 11459.6 11024.2 11287.1
12-Apr-00 11283.1 11600.4 11026.5 11125.1 PUT!
13-Apr-00 11132.6 11290.8 10806.5 10923.6 M1: -8 pts. M2: 318 pts. PUT!
14-Apr-00 10922.9 10922.9 10173.9 10305.8 M1: 0 pts. M2: 749 pts. PUT!
17-Apr-00 10303.3 10721.5 10128.6 10582.5 M1: 2 pts. M2: 177 pts. CALL!
18-Apr-00 10584 10941.8 10424.9 10767.4 M1: 1 pts. M2: 359 pts.
19-Apr-00 10749 10909.2 10503.4 10675
20-Apr-00 10668.2 10941.5 10582.5 10844.1 CALL!
24-Apr-00 10822.3 11060.3 10579.1 10906.1 M1: -22 pts. M2: 216 pts. CALL!
25-Apr-00 10916.7 11265.7 10764.6 11124.8 M1: 10 pts. M2: 359 pts. CALL!
26-Apr-00 11127.9 11246.8 10816.4 10945.5 M1: 3 pts. M2: 122 pts. PUT!
27-Apr-00 10941.9 11024.6 10650.1 10888.1 M1: 3 pts. M2: 295 pts.
28-Apr-00 10892.8 11005.1 10632.5 10733.9 PUT!
1-May-00 10749.4 11001.3 10622.2 10811.8 M1: -16 pts. M2: 111 pts.
2-May-00 10805.6 10932.5 10580.7 10731.1
3-May-00 10732.2 10754.4 10345.2 10480.1 PUT!
4-May-00 10478.9 10631.5 10293.1 10412.5 M1: 1 pts. M2: 187 pts.
5-May-00 10409.7 10688.6 10312.9 10577.9 CALL!
8-May-00 10571.3 10744.2 10400.4 10603.6 M1: -7 pts. M2: 166 pts.
9-May-00 10607.5 10765.8 10436 10536.8 PUT!
10-May-00 10533.1 10650 10169.8 10367.8 M1: 3 pts. M2: 367 pts.
11-May-00 10369.3 10676.9 10315.7 10546
12-May-00 10549.1 10780.4 10444.5 10609.4
15-May-00 10607 10902.4 10509.3 10807.8 CALL!
16-May-00 10816 11086.7 10723.5 10934.6 M1: 8 pts. M2: 278 pts.
17-May-00 10930.6 10947.3 10648.8 10769.7
18-May-00 10771.8 10938.3 10669 10777.3
19-May-00 10764.2 10821.8 10468.2 10626.9
22-May-00 10624.8 10718 10308.2 10542.6
23-May-00 10539.1 10671.7 10325.6 10422.3 PUT!
24-May-00 10420.9 10679.5 10241 10535.4 M1: 1 pts. M2: 181 pts. CALL!
25-May-00 10529.9 10644.3 10207.8 10323.9 M1: -6 pts. M2: 108 pts. PUT!
26-May-00 10322.9 10487.7 10163.2 10299.2 M1: 1 pts. M2: 160 pts.
30-May-00 10302.3 10596 10287.9 10527.1 CALL!
31-May-00 10528.3 10692.7 10377.4 10522.3 M1: 1 pts. M2: 165 pts.
1-Jun-00 10532.3 10780.4 10423 10652.2
2-Jun-00 10660.1 11013.1 10600.5 10794.8
5-Jun-00 10793.1 10951.8 10629 10815.3
6-Jun-00 10822.6 10917 10592.8 10735.6
7-Jun-00 10733.5 10974.1 10588.6 10812.9
8-Jun-00 10818.8 10887.7 10524.9 10668.7
9-Jun-00 10678.5 10848.4 10515.5 10614.1 PUT!
12-Jun-00 10615.1 10757.6 10476.9 10564.2 M1: -1 pts. M2: 137 pts. PUT!
13-Jun-00 10562.3 10751.9 10395.6 10621.8 M1: 1 pts. M2: 168 pts.
14-Jun-00 10632.5 10860.8 10543 10688
15-Jun-00 10689.6 10889.5 10552.9 10714.8
16-Jun-00 10717.8 10784.5 10393.4 10449.3 PUT!
19-Jun-00 10448.4 10733.6 10322 10557.8 M1: 0 pts. M2: 127 pts.
20-Jun-00 10558.9 10632.1 10318.8 10435.2
21-Jun-00 10446.8 10607.7 10312.5 10497.7
22-Jun-00 10496 10596.7 10257 10376.1
23-Jun-00 10376.5 10555.4 10283.1 10404.8
26-Jun-00 10403.7 10680.3 10365.2 10543
27-Jun-00 10541.6 10741.7 10384.6 10504.5
28-Jun-00 10506.4 10712.7 10399.1 10527.8
29-Jun-00 10523.9 10582.9 10279.2 10398
30-Jun-00 10393.1 10626.8 10161.5 10447.9
3-Jul-00 10450.4 10610.2 10353.7 10560.7 CALL!
5-Jul-00 10538.2 10674.2 10362.3 10483.6 M1: -23 pts. M2: 113 pts.
6-Jul-00 10481.5 10644.1 10303.3 10481.5
7-Jul-00 10483.3 10742 10419.3 10636 CALL!
10-Jul-00 10627.1 10792.3 10520 10646.6 M1: -9 pts. M2: 156 pts.
11-Jul-00 10649.1 10877.5 10544.8 10727.2
12-Jul-00 10722.2 10930.8 10639.5 10783.8
13-Jul-00 10774.9 10963 10643.4 10788.7
14-Jul-00 10793.3 10935.4 10661.4 10812.8
17-Jul-00 10812.4 10969.4 10653.3 10804.3
18-Jul-00 10799.2 10895.6 10613 10739.9
19-Jul-00 10724.2 10907.2 10587.9 10696.1
20-Jul-00 10700.7 10980.3 10671.3 10843.9
21-Jul-00 10843.5 10949.6 10614.1 10733.6
24-Jul-00 10731.4 10895.8 10545.5 10685.1
25-Jul-00 10689.3 10867.2 10557.5 10700
26-Jul-00 10689.4 10790.1 10447.2 10516.5 PUT!
27-Jul-00 10516.8 10745.9 10450 10586.1 M1: -1 pts. M2: 66 pts.
28-Jul-00 10595 10732.1 10367.3 10511.2
31-Jul-00 10514.3 10727.1 10374 10522
1-Aug-00 10523.8 10728.9 10428.6 10607
2-Aug-00 10609.2 10818.7 10514.3 10687.5
3-Aug-00 10679.4 10844.3 10518.7 10706.6
4-Aug-00 10713.4 10874 10555.7 10767.8
7-Aug-00 10774 10973.2 10657.5 10867
8-Aug-00 10865.2 11083.1 10741.4 10976.9 CALL!
9-Aug-00 10970.9 11097 10780 10905.8 M1: -6 pts. M2: 120 pts.
10-Aug-00 10901.1 11069.9 10779.5 10908.8
11-Aug-00 10906 11131.8 10841.4 11027.8
14-Aug-00 11027.1 11232.9 10928.9 11176.1 CALL!
15-Aug-00 11175.1 11227.1 10965.5 11067 M1: -1 pts. M2: 51 pts.
16-Aug-00 11068.8 11171 10888.6 11008.4
17-Aug-00 11011 11180.9 10899.2 11055.6
18-Aug-00 11051.2 11180.5 10933.3 11046.5
21-Aug-00 11058.9 11193.7 10945.4 11079.8
22-Aug-00 11082.2 11274.7 11000.3 11139.2
23-Aug-00 11130.6 11253.1 10990.4 11144.7
24-Aug-00 11143.9 11302.5 11009.1 11182.7
25-Aug-00 11180.5 11301.4 11073.6 11192.6
28-Aug-00 11194.5 11410.4 11123.4 11252.8
29-Aug-00 11249.3 11356.4 11100.8 11215.1
30-Aug-00 11209 11282.1 11034.6 11103 PUT!
31-Aug-00 11105.2 11416 11040.9 11215.1 M1: -3 pts. M2: 62 pts.
1-Sep-00 11219.5 11406.7 11130 11238.8
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23-Jan-02 9711 9853.6 9588.5 9731 M1: 2 pts. M2: 125 pts.
24-Jan-02 9734.2 9926.7 9671 9796.1
25-Jan-02 9793.2 9949.5 9697.5 9840.1
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29-Jan-02 9865.5 9952.6 9576.7 9618.2 PUT!
30-Jan-02 9619.1 9821.8 9443.3 9762.9 M1: -1 pts. M2: 174 pts. CALL!
31-Jan-02 9763.2 9963.8 9701.8 9920 M1: 0 pts. M2: 200 pts. CALL!
1-Feb-02 9923 10022.8 9795.5 9907.3 M1: 3 pts. M2: 102 pts.
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5-Feb-02 9684.7 9842.8 9554 9685.4 M1: 2 pts. M2: 133 pts.
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14-Feb-02 9989.7 10092.3 9906 10002 M1: 0 pts. M2: 102 pts.
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22-Feb-02 9834.9 10032.5 9726.7 9968.2 M1: -1 pts. M2: 108 pts. CALL!
25-Feb-02 9969.8 10204 9934.9 10145.7 M1: 1 pts. M2: 235 pts. CALL!
26-Feb-02 10145.9 10241.9 9986.8 10115.3 M1: 0 pts. M2: 96 pts.
27-Feb-02 10117.7 10315.7 10025.9 10127.6
28-Feb-02 10130.3 10283.9 10055.3 10106.1 PUT!
1-Mar-02 10111 10397.1 10086.5 10368.9 M1: -5 pts. M2: 19 pts. CALL!
4-Mar-02 10368.1 10656.5 10313 10586.8 M1: -1 pts. M2: 287 pts. CALL!
5-Mar-02 10591.4 10640 10349.9 10433.4 M1: 4 pts. M2: 53 pts. PUT!
6-Mar-02 10432 10637.2 10393.8 10574.3 M1: 1 pts. M2: 39 pts. CALL!
7-Mar-02 10578.1 10663.8 10406 10525.4 M1: 3 pts. M2: 89 pts.
8-Mar-02 10531.7 10728.9 10480.3 10572.5
11-Mar-02 10570.1 10679.7 10470.9 10611.2 CALL!
12-Mar-02 10604.3 10682.7 10462.3 10632.4 M1: -7 pts. M2: 71 pts. CALL!
13-Mar-02 10620.2 10648.7 10427.7 10501.9 M1: -13 pts. M2: 16 pts.
14-Mar-02 10501.3 10615.7 10421.2 10517.1
15-Mar-02 10516.5 10663.7 10452.1 10607.2 CALL!
18-Mar-02 10608.5 10707 10488.8 10577.8 M1: 1 pts. M2: 99 pts.
19-Mar-02 10578.4 10722.8 10530.6 10635.3
20-Mar-02 10626.9 10634.8 10455.6 10501.6 PUT!
21-Mar-02 10502 10577.8 10327 10479.8 M1: -1 pts. M2: 174 pts.
22-Mar-02 10477.7 10537.6 10324.2 10427.7
25-Mar-02 10428.4 10497.8 10255.6 10281.7 PUT!
26-Mar-02 10280.5 10475 10233.7 10353.4 M1: 1 pts. M2: 48 pts.
27-Mar-02 10351.3 10490.2 10300.3 10426.9
28-Mar-02 10429.7 10537.5 10341.6 10403.9 PUT!
1-Apr-02 10402.1 10434.5 10226.6 10362.7 M1: 1 pts. M2: 177 pts.
2-Apr-02 10352.5 10394.9 10204.7 10313.7
3-Apr-02 10311.8 10377.1 10116 10198.3 PUT!
4-Apr-02 10199.5 10301.5 10118.1 10235.2 M1: -2 pts. M2: 80 pts.
5-Apr-02 10235.8 10403.7 10169.8 10271.6
8-Apr-02 10258.9 10300.8 10049.9 10249.1
9-Apr-02 10249.8 10363 10156.6 10208.7 PUT!
10-Apr-02 10210.4 10437.4 10175.2 10381.7 M1: -2 pts. M2: 33 pts. CALL!
11-Apr-02 10378.9 10425.9 10116.4 10176.1 M1: -3 pts. M2: 44 pts. PUT!
12-Apr-02 10178.6 10312.3 10083.9 10190.8 M1: -3 pts. M2: 92 pts.
15-Apr-02 10189.6 10261.1 10037.9 10093.7 PUT!
16-Apr-02 10100.4 10365.1 10100.4 10301.3 M1: -7 pts. M2:-7 pts. CALL!
17-Apr-02 10299.7 10379.5 10137.5 10220.8 M1: -2 pts. M2: 78 pts.
18-Apr-02 10219.5 10334.7 10010.2 10205.3
19-Apr-02 10212.7 10338.8 10151.5 10257.1
22-Apr-02 10256 10299.4 10056.5 10136.4 PUT!
23-Apr-02 10137.2 10243.1 10003.8 10089.2 M1: -1 pts. M2: 132 pts.
24-Apr-02 10090.1 10209.6 9984 10030.4 PUT!
25-Apr-02 10028.7 10103.6 9864.08 10035.1 M1: 1 pts. M2: 166 pts. CALL!
26-Apr-02 10037.4 10127.9 9875.44 9910.72 M1: 2 pts. M2: 92 pts. PUT!
29-Apr-02 9910.52 10012.2 9767.15 9819.87 M1: 0 pts. M2: 143 pts. PUT!
30-Apr-02 9818.9 10063.6 9775.1 9946.22 M1: 0 pts. M2: 44 pts.
1-May-02 9944.9 10121.2 9778.42 10059.6 CALL!
2-May-02 10057.6 10182.9 9970.92 10091.9 M1: -2 pts. M2: 123 pts.
3-May-02 10091.7 10131 9891.49 10006.6
6-May-02 10005.8 10082 9780.29 9808.04 PUT!
7-May-02 9810.53 9985.32 9749.73 9836.55 M1: -3 pts. M2: 58 pts.
8-May-02 9847.96 10203.8 9847.96 10141.8 CALL!
9-May-02 10138 10185.1 9966.63 10037.4 M1: -4 pts. M2: 43 pts. PUT!
10-May-02 10040.2 10115.2 9891.04 9939.92 M1: -3 pts. M2: 146 pts. PUT!
13-May-02 9938.82 10148.7 9892.73 10109.7 M1: 1 pts. M2: 47 pts. CALL!
14-May-02 10119.3 10346.6 10119.3 10298.1 M1: 9 pts. M2: 236 pts. CALL!
15-May-02 10288.6 10383 10153 10243.7 M1: -10 pts. M2: 84 pts.
16-May-02 10242.1 10374 10168.6 10289.2
17-May-02 10291 10400.6 10209.5 10353.1 CALL!
20-May-02 10348.9 10357.4 10164.4 10229.5 M1: -5 pts. M2: 4 pts.
21-May-02 10229.1 10322.1 10060.5 10105.7 PUT!
22-May-02 10098.6 10200.8 10004.4 10157.9 M1: 7 pts. M2: 101 pts. CALL!
23-May-02 10158.3 10268.9 10044.2 10216.1 M1: 0 pts. M2: 111 pts. CALL!
24-May-02 10211.9 10255.9 10054.6 10104.3 M1: -5 pts. M2: 39 pts. PUT!
28-May-02 10106.5 10144.5 9917.64 9981.58 M1: -3 pts. M2: 186 pts. PUT!
29-May-02 9976.94 10056.3 9860.42 9923.04 M1: 4 pts. M2: 121 pts. PUT!
30-May-02 9915.01 9995.76 9769.64 9911.69 M1: 8 pts. M2: 153 pts.
31-May-02 9915.15 10074.2 9865.89 9925.25
3-Jun-02 9923.94 10016 9685.49 9709.79 PUT!
4-Jun-02 9710.34 9798.74 9541.36 9687.84 M1: -1 pts. M2: 168 pts.
5-Jun-02 9688.53 9860.91 9636.82 9796.8 CALL!
6-Jun-02 9795.7 9820.41 9552.85 9624.64 M1: -2 pts. M2: 23 pts. PUT!
7-Jun-02 9592.38 9668.18 9416.33 9589.67 M1: 32 pts. M2: 208 pts.
10-Jun-02 9587.38 9744.33 9509.91 9645.4
11-Jun-02 9647.62 9794.17 9487.91 9517.26 PUT!
12-Jun-02 9515.12 9682.37 9380.82 9617.71 M1: 2 pts. M2: 136 pts. CALL!
13-Jun-02 9612.87 9671.64 9454.41 9502.8 M1: -5 pts. M2: 53 pts. PUT!
14-Jun-02 9498.92 9538.93 9229.63 9474.21 M1: 3 pts. M2: 273 pts.
17-Jun-02 9476.5 9736.58 9462.3 9687.42 CALL!
18-Jun-02 9684.52 9775.83 9588.29 9706.12 M1: -3 pts. M2: 88 pts.
19-Jun-02 9702 9760.2 9514.29 9561.57 PUT!
20-Jun-02 9561.64 9628.11 9390.1 9431.77 M1: -1 pts. M2: 171 pts. PUT!
21-Jun-02 9430.66 9456.76 9186.71 9253.79 M1: 1 pts. M2: 245 pts. PUT!
24-Jun-02 9252.47 9417.23 9046.04 9281.82 M1: 1 pts. M2: 207 pts.
25-Jun-02 9285.56 9457.38 9089.17 9126.82 PUT!
26-Jun-02 9108.22 9207.07 8831.92 9120.11 M1: 18 pts. M2: 294 pts.
27-Jun-02 9122.12 9342.33 8992.32 9269.92 CALL!
28-Jun-02 9270.33 9435.44 9131.49 9243.26 M1: 0 pts. M2: 165 pts.
1-Jul-02 9239.25 9381.37 9059.88 9109.79 PUT!
2-Jul-02 9104.95 9185.88 8918.11 9007.75 M1: 4 pts. M2: 191 pts.
3-Jul-02 9006.37 9140.32 8832.89 9054.97 CALL!
5-Jul-02 9061.54 9399.65 9054.97 9379.5 M1: 6 pts. M2: 344 pts. CALL!
8-Jul-02 9375.7 9433.08 9184.9 9274.9 M1: -4 pts. M2: 53 pts.
9-Jul-02 9273.38 9357.35 9065.88 9096.09 PUT!
10-Jul-02 9098.16 9188.71 8772.94 8813.5 M1: -3 pts. M2: 323 pts. PUT!
11-Jul-02 8812.12 8937.87 8557.84 8801.53 M1: 1 pts. M2: 255 pts.
12-Jul-02 8805.33 8903 8555.15 8684.53
15-Jul-02 8681.28 8720.18 8220.78 8639.19
16-Jul-02 8635.31 8697.69 8346.29 8473.11
17-Jul-02 8476.21 8765.39 8401.12 8542.48
18-Jul-02 8540.47 8683.84 8350.72 8409.49 PUT!
19-Jul-02 7967.2 8409.49 7967.2 8019.26 M1: 442 pts. M2: 442 pts. PUT!

Total pos/neg pts
Methode1: 106 / 78 340 pts.
Methode2: 255 / 3 41090 pts.
Totaltrades: 260

--------------------------------------------------



Erstaunlich - oder?
Anmerkung zu M1: Ohne den letzten Trade im Minus.
Anmerkung zu M2: Vereinfacht jeweils am TH bzw. TL verkauft. Das trifft man zwar fast nie, aber auch wenns ein par Punkte weniger sind trotzdem sehr erfolgreich.

Über 41000 Punkte mit solch einem einfachen System...

Was meint Ihr dazu?

[theme]

klingt ganz witzig und reitet meist anscheinen auch nur mit dem trend mit, was recht sicher ist. ich würde das mal gerne selber austesten und werde es auch, doch sag mir doch bitte noch wie dieses buchheisst, aus dem du das hat.

tschüss
theme

[superheiko]

Das Buch heisst `Clever Traden mit System` und ist von Van K. Tharp.

Der og. Satz wurde nur beiläufg erwähnt und wird in dem Buch nicht weiter verfolgt.

[andre99]

habe mal eine verständnisfrage:

was heisst den "m1: ohne den letzen trade im minus" ??

grüße
andre

[superheiko]

Naja, der letzte Trade brachte 442 Punkte. Ohne den Trade wär`s negativ geworden -> schlechte Strategie.
Der Satz aus dem Buch kann also so (zumindest von Jan-00 bis heute) nicht stimmen.
Ich kann ja mal die letzten fünf Jahre durchrechnen lassen, falls interesse besteht.

[Kulmbacher]

Des is scho a saubere Sache,
hab das mal eine Zeit lang mit Aktien am Neuen Markt gemacht.

An die Umweltkontor hab ich noch gute Erinnerungen. Wenn die auf Tageshoch geschlossen hat, waren am nächstn Morgen mindestens 5 Prozent drin, gleich zur Eröffnung.

[andre99]

achso, jetzt habe ich es verstanden. was, wie du schon sagst, die theorie widerlegt ...

naja, grüße
andre

[superheiko]

@andre:

Nur die Theorie, so wie die im Buch beschrieben ist.
Wenn man allerdings am TH/TL verkauft, siehts ganz anders aus...

[andre99]

wenn ich deine auswertung also richtig verstehe gab es bis auf dreimal einen höheren kurs (bzw. tieferen bei puts) als der kaufkurs zum vorabend war ?

andre

[superheiko]

Ja, genau :-)
Wie schon erwähnt, niemand wird es schaffen das TH/TL zu treffen, aber wenns auch nur die `Region` ist würde mir das schon langen.
Schau Dir mal die Tabelle in Ruhe an. Die Mehrheit der Trades ergaben mehr als 100 Punkte Gewinn. Und wenns dann halt nur 80 wären - was solls?

[andre99]

lass doch mal bitte spasseshalber die nasdaq durchlaufen ...

grüße

[andrada]

Die Strategie ist bekannt auch unter

80/20

Habe sie verfolgt über Monaten . Ein 80/20 Tag kommt aber nicht sehr oft.

Grobe schätzung 5 bis 7 mal monatlich.

Nach meine Erfahrung hat cca 60-70% der Fälle funktioniert.

Freitag ist auch ein 80/20 Tag, mann kann ja jezt am Montag genau beobachten was passiert

Grüsse

[andrada]

@ superheiko

Eine Frage .

Was für scheine nimmst du?

DJ ? oder DAX ?

Dax Schluss ist irrelevant wenn Amis eine andere Richtung

nehmen.

Grüsse

[superheiko]

andre99:
Ok, mach ich morgen.

andrada:
Aha, wusste nicht, dass die unter einem anderen Namen bekannt ist. Lt. der Tabelle müssten es eigentlich ein par Tage mehr sein, mal sehen... Und ja, Freitag hätte das System ein Einstieg in Put signalisiert.
Da die zugrunde liegenden Zahlen vom Dow kommen, werden es (zunächst auf dem Papier) Dow Scheine sein.
Der Dax dürfte sich zwar meistens ähnlich verhalten, aber ab und zu halt auch nicht. Wenn man so auf den Dax spekuliert müssten halt die Werte vom Dax kommen. Auch kein Problem, aber ich hab mir halt mal den Dow ausgesucht.

[suuperbua]

@superheiko

--thx für die boardmail--

--werde das beobachten



grüße
suuperbua

[Muli63]

@superheiko

Ich finde es wirklich interessant, wie Du gleich auf lediglich einen Nebensatz in diesem Buch anspringst.
Ich habe das Buch auch erst vor kurzem gelesen und als ich den Satz von Dir las konnte ich mich gleich daran erinnern, daß ich ihn in diesem Buch gelesen hatte.
Aber ganz ehrlich, beim lesen des Buches war es für mich nur ein Nebensatz und er drang nicht mal so weit vor, daß ich mir tiefere Gedanken darüber machte, geschweige denn gleich so weit gehe wie Du und die Geschichte gleich so ausführlich und so professionell auswerte.

Also ehrlich, Respekt. Deine Auswertung ist wirklich interessant, Du hast in einem Nebensatz einen bekannten Trading-Ansatz erkannt (wie andrada bemerkte) und Du hast diesen Ansatz sehr professionell ausgewertet und anschaulich dargestellt.

Ich wollte Dir nur meinen Respekt aussprechen, da ich z.B. beim lesen des Buches offensichtlich nicht die gleiche Konzentration, bzw. Auffassungsgabe aufbrachte, wie Du. Wobei ich dies jetzt nicht als eine schlechte Auffassungsgabe von mir gedeutet wissen möchte, sondern vielmehr ein kleinen Beweis Deiner Cleverness

Vielen Dank für Deine Mühe das Ergebnis Deiner Überlegungen hier allen zur eigenen Horizonterweiterung reinzustellen

[andrada]

@ superheiko

Hast du selber getradet?

Oder erst nur Papiertrading?

Grüsse

[andre99]

hm, hab das ganze mal nachgerechnet. ist wirklich interessant. komme auf ähnliche ergebnisse wie du, ca. 276 positive gegenüber 4 negative (vermutlich runden wir unterschiedlich). das wäre bei einem verhältnis von 66/33.

nach antradas 80/20 würde man auf auf 70 positive gegenüber einem negativen kommen.

interessante sache ...

andre

[andre99]

achso, bei der nasdaq würde es wie folgt aussehen:

66/33 -> 413/69
80/20 -> 329/51
90/10 -> 292/39
95/5 -> 194/27
98/2 -> 148/19


nochwas interessantes: im durchschnitt (der letzten zwei jahre) steigt der dow bei einem 80/20 tag im tagesverlauf des folgenden tages ca. 1,5%...

grüße
andre

[smw755]

Riesenarbeit das - danke!
Beim realen Handel sind Enttäuschungen leider vorprogrammiert. Warum? Weil man ausserbörslich den DAX schon zum vom Emittenten getaxten Eröffnungskurs kauft, bei OS zumindest. Oder Spreads werden ausgeweitet. Mir selbst schon passiert: DAX + 100 Punkte und der Schein +- 0. Während der Eröffnung 9:00-9:15 gibt´s dann erst mal eine Ablehnung vom Emi (oft)
Kann man gut sehen, n-tv, Seite 203 citi-DAX, L&S, DB.
Das relativiert die Performance natürlich wieder - leider.
MfG smw755

[striche]

@Andrada
Ich glaube die 80/20 Strategie ist in einem Buch beschrieben .Kannst Du mir den Namen , Autor usw nennen ?
Mit welchen Scheinen hast Du verfolgt DOW+DOW oder DAX+DAX
oder Dow+DAX oder Nq-Fut+DAX ?
Danke und frd.Grüsse
striche

[DirkGently]

Hallo zusammen,

im Buch Top-Trading-Gewinne von Raschke/Connors steht, dass nach einem Tag, an dem der Schlußkurs in den oberen 10 Prozent der Tagesrange lag, der Kurs am Folgetag mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent weiter steigt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für einen höheren Schlußkurs nur 50 Prozent. Daher schlagen die Autoren eine Spekulation auf niedrigere Kurse vor. Ist aber ein anderes Thema...

Gruß,
Dirk

[superheiko]

Muli63:
Danke für das Lob. Bin ganz rot geworden ;-)
Bin noch nicht durch mit dem Buch, vielleicht find ich ja noch was :-)

andrada:
Nein noch nicht getradet. Habs heute äh. gestern erst gelesen und durchgerechnet. Ich werd erst mal Papertrades machen und sehen, ob das was bringt.

andre99:
Ui, ist ne interessante Angelegenheit, die Range zu verkleinern. Das werd ich mir auch mal überlegen, wobei ich finde 255 positive Signale gegenüber 3 negative ist auch nicht schlecht.

smw755:
Wie schon geschrieben, es geht mir um Dow-Scheine. Und die werden auch nicht ausserbörlich gehandelt, sondern während des normalen amerikanischen Handels.

DirkGently:
Sehr interessant, das sehe ich als Bestätigung.


Ich hab jetzt schon öfter den Namen Raschke gelesen. Ist das so ein Chart-Guru? Was gibts von dem interessantes?

cu all,
heiko

[superheiko]

andre99:
hier das Ergebnis des Nasdq:

Total pos/neg pts
Methode1: 240 / 102 2713 pts.
Methode2: 399 / 36 24707 pts.
Totaltrades: 467

Ihr könnt beide Textdateien im txt Format downloaden:

Dow: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT.TXT

Nasi: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT_NDQ.TXT

So, und jetzt gute Nacht!

cu all,
heiko

[superheiko]

andre99:
hier das Ergebnis des Nasdq:

Total pos/neg pts
Methode1: 240 / 102 2713 pts.
Methode2: 399 / 36 24707 pts.
Totaltrades: 467

Ihr könnt beide Textdateien im txt Format downloaden:

Dow: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT.TXT

Nasi: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT_NDQ.TXT

So, und jetzt gute Nacht!

cu all,
heiko

[superheiko]

andre99:
hier das Ergebnis des Nasdq:

Total pos/neg pts
Methode1: 240 / 102 2713 pts.
Methode2: 399 / 36 24707 pts.
Totaltrades: 467

Ihr könnt beide Textdateien im txt Format downloaden:

Dow: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT.TXT

Nasi: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT_NDQ.TXT

So, und jetzt gute Nacht!

cu all,
heiko

[superheiko]

andre99:
hier das Ergebnis des Nasdq:

Total pos/neg pts
Methode1: 240 / 102 2713 pts.
Methode2: 399 / 36 24707 pts.
Totaltrades: 467

Ihr könnt beide Textdateien im txt Format downloaden:

Dow: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT.TXT

Nasi: http://mitglied.lycos.de/sensefan/OUT_NDQ.TXT

So, und jetzt gute Nacht!

cu all,
heiko

[DirkGently]

@Heiko

Linda Bradford Raschke ist meines Wissens eine Swing-Traderin. Andere Bücher von ihr als das von mir Genannte gibt es laut amazon nicht. Allerdings hat der Coautor (Connors) noch andere Bücher geschrieben. Es gibt noch ein Interview mit ihr in The new market wizards von Schwager; ohnehin ein lesenswertes Buch.

Gruß,
Dirk

[menacher]

Hallo @superheiko,

gut Arbeit!

Das Buch heißt:

Linda Bradford Raschke, Laurence Connors, Top Trading Gewinne, Börsenverlag

Dort wird die Strategie besprochen, wenn der Schlusskurs im Bereich der oberen 10 % der Tradingrange liegt, die Bewegung am nächsten Tag zu 80 - 90 % fortgesetzt wird. Aus dieser Überlegung heraus wurde die 80-20-Strategie entwickelt. Im Anhang gibt es einen empirischen Nachweis dieses Zusammenhangs.

Besser fände ich es noch, wenn Du folgende Strategie testen würdest: Man kauft statt eines Dow-Scheins einen Dax-Schein für den nächsten Tag. Denn der Zusammenhang zwischen steigenden Dow und Dax am folgenden Tag scheint mir noch stärker zu sein. Dabei kann man sich überlegen, ob man vor der Eröffnung oder im steigenden Markt herausgeht.

Gruß

[andre99]

falls noch jemand die dax werte interessieren (letzten 2 jahre):

66/33 --> 306 positive 49 negative
80/20 --> 201 / 34
90/10 --> 116 / 25
95/05 --> 65 / 18

grüße
andre

[renekoehler]

Zuersteinmal vielen Dank an alle hier beteiligten für die Recherchen zur 80 / 20 Strategie.

Ich habe heute auch den ganzen Tag damit verbracht, zu versuchen, das System zu optimieren. Ich bin mir sowohl beim Einstieg nicht sicher: 66/33 - 80/20 - 90/10 als auch beim Ausstieg am nächsten Tag. Wann soll ich aussteigen ? Vielleicht mit Stop Loss und falls im Gewinn dann nachziehen und warten bis ich ausgestoppt werde. Oder habt ihr eine bessere Idee ? Aber auch die Idee von menacher, Beitrag 29 finde ich nicht schlecht. Müsste superheiko mal durchrechnen... Ich bin aber irgendwie misstrauisch gegenüber einer so simplen Handelssystematik. Wenns funktioniert umso besser !

[superheiko]

Zunächst mal Danke für die Tips :-)

Zum Thema Ausstieg mach ich mir auch gerade Gedanken.
Das System liefert(e) ja in der Vergangenheit günstige Einstiegssignale. Wenn man das auf die Zukunft überträgt bedeutet das:
Wenn ein Signal generiert wurde - einsteigen - und am nächsten Tag mit Gewinn aussteigen. Jetzt die Fragen: wann verkaufen? Wie siehts aus, wenn die Eröffnung völlig gegen einen läuft?
Die letzte Frage zuerst: Ganz einfach - abwarten. Das System sagt ja, wenn Du gestern eingestiegen bist, wird heute ein besserer Kurs erreicht (im Schnitt über 100 Punkte!) - deshalb ja das Signal.
Die Frage nach dem Ausstieg, wenns gut läuft weiss ich momentan nicht zu beantworten. Warscheinlich werde ich konsequent Stopp nachziehen, oder mich mit einem festen Prozentsatz zufrieden geben. Mal sehen.
Aber eins steht für mich fest: auf jeden Fall Stopp setzen!

So, jetzt warte ich auf Montag. Virtuell hab ich mir am Freitag, sozusagen rückwirkend einen Put gekauft.

cu all,
heiko

[holser]

Guten Morgen an alle "Systemer",
Habe den Thread leider erst heute gesehen, aber die Grundidee ist schon i.O.
Selber habe ich etwas ähnliches seit etwa 1 Jahr, nach ca. 8 Monaten Papertrading ziehe ich das ganze auch des öfteren in real durch, die Quote ist bisher 5:1. Eindeutige Signale bekomme ich nach meinen System allerdings nur im Schnitt 5-7 im Monat.Einen wirklichen Einstieg habe ich jedoch nur 3-4 im Monat.
Gewinn und oder(SL Verlust) nehme ich jedoch meist schon vor 10 Uhr des folgenden Börsentages mit. Auf die Idee brachte mich der Tradingansatz KISS (keep it stupid simpel)
Zwischenzeitlich ist mein Lastennheft für das Sys. allerdings auf 30 Punkte angewachsen.Also eigentlich nicht mehr "simpel", es verlangt eben Geduld und viel Disziplin.
Nachfolgend gebe ich mal eine auf das wesentliche verkürzte Fassung meines Sys.
Der Einstieg sollte zwischen 21:20-21:30 erfolgen, ist von der Zeit her immer am besten gelaufen
Die Umsetzung von DOW auf den Dax-Folgetag geht leider nicht so einfach.
Da dieser Handelsansatz von mir seit längerer Zeit verfolgt wird, bin ich zu folgenden Beobachtungen gelangt.
--DIESE SOLLTEN ALLE BEACHTET WERDEN-- auch wenn man beim nachbeobachten viele sog."verpasste Changen" feststellt.
1.DJ.-Kurs muß um 21Uhr 50-60 Pt.höher/tiefer stehen als zum DAX-Schluß um 20Uhr.
2.Chart-Beobachtung DJ: Taipan-RT meine Einstellungen sind
Kerzen-Chart/10Min./GD10/Bollinger-B.(3.00)
Zeit 20:00-21:20
PUT, auf eine Verengung der BB. Ausbruch "DOWN"
CALL, analog "UP"
Momentum(6)
PUT, kein nachhaltiges überschreiten von +40.00
CALL, analog unterschreiten von -30.00
Slow Stoch.(5/4), D(2)
Ab 20:30, PUT kein überschreiten +66.00
CALL, analog unterschreiten -25.00
TBI (3/7)
Ab 20:30, PUT kein überschreiten 100.00
CALL, analog unterschreiten 99.75
3. Kauf PUT/CALL zwischen 21:20 und 21:35 (danach Vola bei OS oft nicht realistisch.
Nur OS im Geld nehmen(Sicherheitsaspekt)
WAVES PUT/CALL funktioniert meist besser (Abstand zum KO mindest 100 PT)
4. SL, mache ich bei 10%, auch wenn es am selben Tag 15Min. nach Kauf ist!!!
(am nächsten Tag gibt es neue Changen)
5. läuft ein Trade am selben Tag noch über 15% in Gewinn wird die Hälfte der Position verkauft. (wenn der Emi. es zuläßt)
6. Im Vorfeld ein Abchecken der Sentimentdaten vornehmen.
z.B. was bekommen wir/haben wir an Wirtschaftsdaten,Unternehmensmeldungen,Analystenkommentare,Telefonkonferenzen,usw.
7. BAUCHGEFÜHL!!!!!!
Außerdem betreibe ich dies unabhängig von Tradingchangen welche sich im Laufe eines Börsentages immer wieder bieten.
Auf Einzelaktien habe ich die Wirksamkeit noch nicht ausprobiert.
Wäre schön wenn dieser Ansatz hilft bzw. für eine Verbesserung führen würde.

Schönen Tag holser

[renekoehler]

Vielen Dank holser dass du hier dein Tradingsystem vorstellst !

Wenn ich es das jetzt richtig verstehe handelst du abends einen Dax Schein/Zertifikat und verkaufst am nächsten morgen bis 10 Uhr wieder. Falls du Dow Scheine handeln würdest könntest du ja nicht um 10 Uhr wider verkaufen da ja noch kein realer US Handel stattgefunden hat.

@superheiko:
Ich finde kein ordentliches Ausstiegssystem. Ich hatte schon überlegt zu einer festen Uhrzeit, aber das taugt auch nix.

@ Alle Experten:
Hat jemand Erfahrung mit so einen einfachen Handelssysten und wo liegen die Schwierigkeiten ?

Ich wäre nach 4 Jahren Wahllosem hin und hertraden mit mässigem Erfolg dankbar für ein wenig mehr Zuverlässigkeit.

[canosso]

@all

Handelt jemand nach dem System 2-Period ROC nach Connors/Raschke. Hätte vom 1. März 2002 beim Dax 1030P beim Put und -158 P beim Call eingebracht, beim Dow 880P zu -1554P und bei Siemens 22,84 Euro zu 2,14 Euro eingebracht nur auf Basis der Schlusskurse.
Problem ist bei dem System bei den gegenwärtigen bearishen Tedenz der 2. Long-Tag bzw. der letzte Tag eines Trends, aber das kann man durch SL absichern.

Good trades

canosso

[holser]

Hi"Systemer",
das in #33 beschriebene SYS.hat, wie für jeden leicht nachvollziehbar, gestern Abend ein PUT Signal geliefert.
Wäre aber Heute zur Eröffnung als ein False Trade, gelaufen.
Wenn jedoch einer das SL-Verkaufen verpennt hätte, könnte er jetzt im PLUS Verkaufen.
That`s life !!!!
Gruß holser

[superheiko]

Hi,

vielen Dank zunächst mal für die Tips. Ich werde jetzt mal ein wenig testen und ab und ann mal Ergebnisse posten.

cu,
heiko

[persti]

Hi,

diese Auswertungen klingen sehr interessant.
Allerdings sollten beim Auswerten unbedingt Trans.kosten und Spread berücksichtigt werden (siehe auch Thread Thread: Endg. Abschied aus Intradaytrading -> von go up).
Das hat nen ziemlichen Einfluß auf das Ergebnis!

Gruß

[go up]

Bei diesem durchschnittlichen Punktegewinn dürften Transkosten ok sein, auch für kleinere Gelder.

[persti]

@go up
wie hoch liegt denn der durchschnitt mit/ohne kosten?

gruß,
persti

[andre99]

@persti

durchschnittlicher punktegewinn beim system "superheiko m2(c)" :

ca. 41000 punkte / 255 positive trades = ca. 160 punkte

grüße
andre

[persti]

@andre99

danke fürs rechnen.
laut meiner rechnung (eher zahmer dow-opti) müßten das nach Abzug der Kosten/spread 8c/10% im Schnitt sein

gruß,
persti

[superheiko]

Hi Andre,

danke für das Copyright

Ansonsten sehe ich das genauso wie Du.

cu,
heiko

[zargon]

hallo superheiko,

wie sieht die gesamtrechnung bei umgekehrter handlung aus ??
gehe put statt call,call statt put

gruß
zargon

[superheiko]

zargon:

Du wirst es nicht glauben, genau das hab ich mich heute auch gefragt. Ich werde am Wochenende mal ein par neue Rechendurchgänge starten, längere Laufzeit, mehr Startegieen.
Was mir heute beim nochmaligen durchsehen der letzten 2 Jahre aufgefallen ist: es ist (fast) völlig egal, was du kaufst, es geht am nächsten Tag (fast) immer ins Plus. Du must nur warten..

Wie gesagt, ich werd das am Wochenende mal ausprobieren, und die Ergebnisse hier reinstellen..

cu all,
heiko

[superheiko]

Hallo!

Ich hab nochmal die Daten durchlaufen lassen. Diesmal ab 1995.
Zusätzlich habe ich Zargon`s Methode rechnen lassen:
Kauf Gegenposition zu Methode 2. D.h. anstatt Put einen Call kaufen und umgekehert.

Die komplette Textdatei gibts hier:
http://mitglied.lycos.de/sensefan/ab95out.txt

Und hier das Ergebnis:
---------------------------------------
Total pos/neg pts
Methode1: 197 / 223 196 pts.
Methode2: 723 / 14 86650 pts.
Methode3: 716 / 20 83498 pts.
Totaltrades: 738
---------------------------------------

Fünf Jahre Börse mehr, aber nur rund das Doppelte an Trades. Das zeigt deutlich, wie volatil die Börse in letzter Zeit ist.
Was ich mir schon gedacht habe: auch die dritte Methode läuft ins Plus! Die erste dagegen deutlich im Minus.

cu all,
heiko

PS: Test läuft weiter, aber hab noch zuwenig Trades gemacht um ein Aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.

[zargon]

hallo!

vielleicht sollte man gleichwertige call und put-scheine
auf den dow gleichzeitig kaufen? auf diese art gewinne zu realisieren scheint aber sehr schwer zu sein. wo und wie setze ich stopmarken? ein echtes problem.


gruß
zargon

[superheiko]

Hi,

nach dem rasanten Anstieg heute, werde ich am Wochenende mein Programm mal umstricken.
Meine Frage: Wie sicher ist es, wenn es einen hochprozentigen Anstieg gegeben hat, daß am darauffolgenden Tag eine Korrektur einsetzt?
Ich werde das mal nach % getrennt für den Dow rechnen lassen.

Bin jetzt schon gespannt, was dabei rauskommt

cu all,
heiko

PS: Natürlich werde ich weiterhin Post#1 testen..

[Albert02]

Hab das mal getestet

Kurs des Basiswertes DAX steigt bzw. fällt um mehr als 5 %

Testergebnis von System
Datum 29.07.02 21:56:42

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 16.09.96
System Ende 29.07.02
Anzahl aller Trades 16
Anzahl Trades/Jahr 2,7
Getestete Perioden 1473
Perioden mit Trades 1,1%
Profitable Trades (%) 62,50%
Sharpe Ratio 0,02
Anteil(%) Stop-Exits 87,50%
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 2
Profitable Long Trades (%) 54,55%
Profitable Short Trades (%) 80,00%
Max. realisierter Einzelverlust -31,58%
Max. Einzelgewinn 25,44%
Durchschn. Trade-Länge 1,00
Anzahl Long Trades 11
Anzahl Short Trades 5
Durchschn. Länge der Gewinnserien 2,00
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,20
Portfolio-Faktor 2,00
Student t-Test Signifikanz 72,52%
Netto-Profit/Periode 92,73
Netto-Profit 1.482,73
Netto-Profit/Jahr 5,05%
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 0,92
Profitfaktor 1,53
Durchschn. Trade Profit/Risiko 25,00
System-Verhältnis Profit/Risiko 100,00
Z-Score Tradeserien 1,11
Std.-Abw. aller Returns 13,14%
Std.-Abw. der Einzelgewinne 7,69%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 14,40%
Std.-Abw. der Out-Längen 164,87
Std.-Abw. der Trade-Längen 0,00
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 100,00
Durchschn. Return 2,01%


Kurs des Basiswertes DAX steigt bzw. fällt um mehr als 6 %

Testergebnis von System
Datum 29.07.02 21:58:11

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 16.09.96
System Ende 29.07.02
Anzahl aller Trades 7
Anzahl Trades/Jahr 1,2
Getestete Perioden 1473
Perioden mit Trades 0,5%
Profitable Trades (%) 71,43%
Sharpe Ratio 0,09
Anteil(%) Stop-Exits 85,71%
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 1
Profitable Long Trades (%) 60,00%
Profitable Short Trades (%) 100,00%
Max. realisierter Einzelverlust -12,14%
Max. Einzelgewinn 25,44%
Durchschn. Trade-Länge 1,00
Anzahl Long Trades 5
Anzahl Short Trades 2
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,67
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,00
Portfolio-Faktor 8,00
Student t-Test Signifikanz 85,18%
Netto-Profit/Periode 269,34
Netto-Profit 1.884,08
Netto-Profit/Jahr 6,42%
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 1,32
Profitfaktor 3,30
Durchschn. Trade Profit/Risiko 42,86
System-Verhältnis Profit/Risiko 100,00
Z-Score Tradeserien 1,75
Std.-Abw. aller Returns 12,56%
Std.-Abw. der Einzelgewinne 9,90%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 13,74%
Std.-Abw. der Out-Längen 253,59
Std.-Abw. der Trade-Längen 0,00
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 97,59
Durchschn. Return 5,43%

Kurs des Basiswertes DAX steigt bzw. fällt um mehr als 7 %


Testergebnis von System
Datum 29.07.02 21:59:16

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 16.09.96
System Ende 29.07.02
Anzahl aller Trades 3
Anzahl Trades/Jahr 0,5
Getestete Perioden 1473
Perioden mit Trades 0,2%
Profitable Trades (%) 66,67%
Sharpe Ratio -1,03
Anteil(%) Stop-Exits 100,00%
Längste Serie mit Gewinntrades 2
Längste Serie mit Verlusttrades 1
Profitable Long Trades (%) 50,00%
Profitable Short Trades (%) 100,00%
Max. realisierter Einzelverlust -12,14%
Max. Einzelgewinn 7,66%
Durchschn. Trade-Länge 1,00
Anzahl Long Trades 2
Anzahl Short Trades 1
Durchschn. Länge der Gewinnserien 2,00
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,00
Portfolio-Faktor 0,00
Student t-Test Signifikanz 55,68%
Netto-Profit/Periode -64,34
Netto-Profit -192,88
Netto-Profit/Jahr -0,66%
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 0,38
Profitfaktor 0,77
Durchschn. Trade Profit/Risiko 33,33
System-Verhältnis Profit/Risiko 0,00
Z-Score Tradeserien 0,35
Std.-Abw. aller Returns 10,15%
Std.-Abw. der Einzelgewinne 4,26%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 5,45%
Std.-Abw. der Out-Längen 321,87
Std.-Abw. der Trade-Längen 0,00
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 115,47
Durchschn. Return -0,95%


Beschreibung für System
Uhrzeit: 29.07.02 21:59:43
Angelegt am: 26.03.02 21:26:59
Zuletzt bearbeitet: 29.07.02 21:58:57
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:




(LastDP(C) / Close * 100) - 100 >= 7







Exit Long:
0

Enter Short:



(Close / LastDP(C) * 100) - 100 >= 7




Exit Short:
0



***** Optimierung *****

Start: 16.09.96
Ende: 05.02.02

Optimierte Titel:
DAX

Optimierungskriterien:
Maximiere `Profit-Ratio zu Buy/Hold`, Gewichtung: 1
Maximiere `Sharpe Ratio`, Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 5000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 6
Entry-Gebühren: 12
Exit-Gebühren: 12
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 1 Perioden
Money-Manag. Reinvestition
Gewinne 0%
Verluste 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Die chanchen stehen gut das wir morgen wieder tiefere Kurse sehen.Zumindest will ich das hoffen.

Gruß
Albert

[superheiko]

Ui, sieht ja klasse aus. Mit welcher Software hast Du das gemacht? Ne eigene?

cu,
heiko

[superheiko]

zu #48:

Sorry, bin noch nicht dazu gekommen. Mache ich nächstes Wochenende!

cu all,
heiko

[superheiko]

Hi Alle,

hier nun wieder mal ein Update.

Frage:
Wie warscheinlich ist eine Gegenreaktion des Dow, wenn es am vorherigen Tag eine Veränderung um x % gegeben hat? Wie groß fällt die evtl. aus?

Ich habe wieder mal die Daten des Dow genommen, und jeweils 0.5%, 1%, 1.5% ... 6.5% rechnen lassen. Die kompletten Textdateien könnt Ihr Euch hier als ZIP runterladen:http://mitglied.lycos.de/sensefan/kon.zip

Hier mal nur die Ergebnisse, mit den bereits bekannten Strategieen (M2: mit dem Trend, M3: gegen den Trend):

----------------------------------------------
Schwelle: 6.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 2 / 0 400 pts.
Methode3: 2 / 0 598 pts.
Totaltrades: 2
----------------------------------------------
Schwelle: 6.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 4 / 0 758 pts.
Methode3: 4 / 0 1293 pts.
Totaltrades: 4
----------------------------------------------
Schwelle: 5.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 5 / 0 935 pts.
Methode3: 5 / 0 1708 pts.
Totaltrades: 5
----------------------------------------------
Schwelle: 5.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 5 / 0 935 pts.
Methode3: 5 / 0 1708 pts.
Totaltrades: 5
----------------------------------------------
Schwelle: 4.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 9 / 0 1741 pts.
Methode3: 9 / 0 2404 pts.
Totaltrades: 9
----------------------------------------------
Schwelle: 4.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 15 / 0 3018 pts.
Methode3: 15 / 0 3376 pts.
Totaltrades: 15
----------------------------------------------
Schwelle: 3.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 21 / 0 3937 pts.
Methode3: 21 / 0 4518 pts.
Totaltrades: 21
----------------------------------------------
Schwelle: 3.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 38 / 0 6703 pts.
Methode3: 37 / 1 7316 pts.
Totaltrades: 38
----------------------------------------------
Schwelle: 2.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 60 / 2 10562 pts.
Methode3: 60 / 2 11989 pts.
Totaltrades: 62
----------------------------------------------
Schwelle: 2.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 139 / 2 23100 pts.
Methode3: 134 / 7 22355 pts.
Totaltrades: 141
----------------------------------------------
Schwelle: 1.5%
Total pos/neg pts
Methode2: 288 / 3 45965 pts.
Methode3: 280 / 11 41082 pts.
Totaltrades: 291
----------------------------------------------
Schwelle: 1.0%
Total pos/neg pts
Methode2: 597 / 7 86937 pts.
Methode3: 587 / 16 77434 pts.
Totaltrades: 604
----------------------------------------------


Wiederum ein für mich sehr erstaunliches Ergebnis!
Bei großen Schwankungen, wer hätte das Gedacht, gabs die erwartete Gegenreaktion. Aber auch mit dem Trend wäre man nicht schlecht gefahren!
Ab 3.5% Veränderung konnte man während des Zeitraums 21 sichere Trades mit einem durchschnittlichen Gewinn von 215 Punkten(!) erzielen!

cu all,
heiko

PS: In zwei Wochen gibts ein Zwischenergebnis meines Tests.

[kg34]

Hallo superheiko,

ich bin immer wieder erstaunt über die " Hätte - Wenn und Aber " Beiträge.

Wann begreift Ihr es endlich, daß es auf der ganzen weiten Welt nicht ein System gibt, was zu jeder Tages- und Nachtzeit so funktioniert, wie Ihr es erwartet.

Zur Zeit scheint das wieder mal " In " zu sein, daß jeder seine Ergüsse von Systemen udgl. hier rein stellt.

Gruß
kg34

[superheiko]

Hallo kg34,

die Zahlen hier sind Fakt! Sie spiegeln zwar die Vergangenheit wieder, jedoch das in eindeutiger Weise.
Ich bin ja gerade am testen, und bis jetzt siehts ganz gut aus. Mir ist schon klar, daß eine weniger streng systematisch Handlungsweise mehr Performance bietet, aber darum gehts ja nicht.

Wie kommst Du denn darauf, daß es kein funktionierendes System gibt? Hast Du schon einige (viele) ausprobiert, oder erzählst Du nur das nach, was hier wohl die Mehrheit von sich gibt?
Ich für mich, möchte mich nicht auf herrschende Meinungen verlassen, ich probiers selber aus. Und wenns schief geht, ists auch egal...

cu,
heiko

[kg34]

Hallo superheiko,

anders herum gefragt, kennst Du eins ?

Für mich steht, und das ist mehr als logisch, fest, daß es keins gibt.

Gruß
kg34

[superheiko]

Hallo kg34,

ich sage jetzt einfachmal: Nein ich kenne keins, arbeite aber dran.
Mich würde interessieren, warum es für Dich logisch ist, daß es kein System gibt? Vielleicht kann ich ja dann direkt aufhören

Wenn ich ein funktionierendes System hätte, würde ich es mit Sicherheit nicht bekannt geben. Weil warscheinlich alle anderen Besitzer eines funktionierenden Systems genauso denken, ist halt keines bekannt - das ist für mich logisch. Und wenn es wirklich keins gibt, hab ich halt Jahre meines lebens umsonst gesucht und bin tierisch sauer, daß ich nicht auf Dich gehört habe.
Auch würde ich niemals Seminare o.ä. abhalten , da ich ja genug Zeit damit verbringen würde, Millionen zu scheffeln .

Zurück zu Thema: solange ich selbst für mich die Erfahrung nicht gemacht habe, daß es kein System gibt, bin ich am forschen. Und wenn ich`s gefunden habe, halt ich schön die Klappe.

Achja nochmal: Für mich funktioniert ein System, wenn es besser performt, als mein Sparbuch.

cu,
heiko

[superheiko]

Hallo,

ich hab ja noch eine Auswertung versprochen. Die muss ich leider auf nächste Woche verschieben, da ich eine Woche nicht im Land bin.
Kurze Info: miese gabs keine

cu all,
heiko

[superheiko]

Hallo,

hier nun mein Ergebnis:

Gehandelt wurde vom 19.7. - 26.8.
Insgesamt waren es 19 Trades (4 neg./15 pos.)
Die Gesamtperformance, inkl. Gebühren beträgt: +36%

Das ist zwar keine Performance, die manche Gurus hier erreichen, aber bei so einem einfachen System doch erstaunlich, wie ich finde.
Ich habe während der Trades nach und nach einige Verkaufsregeln aufgestellt, hier mal die ersten par (wichtigste oben):
- Verkauf, wenn 10% im Minus
- Verkauf, wenn 5% im Plus
- Verkauf, wenn kurz vor Börsenende Dow in der Range
- Halten, wenn Dow in der gleichen Range wie am Handelstag zuvor
- kein switchen von Call<->Put
- kein Kauf, wenn Dow mehr als +/- 3% gegen Börsenende

Diese (und meine restlichen) Regeln habe ich auf mein Handeln zugeschnitten. Wenn jemand das System ebenfalls ausprobieren möchte, rate ich, seine komplett eigenen Regeln aufzusetllen.


Für mich hat sich somit die Annahme aus dem ersten Posting als richtig erwiesen.
Somit hat der Thread für mich ein Ende. Falls noch Fragen auftreten, bin ich gerne bereit diese zu beantworten.

Vielen Dank nochmals an alle, die hier ihre Anregungen gepostet haben.

cu all,
heiko

[benticat]

Hallo
Hab mir heute den Thread durchgelesen. Find dies ein gutes System. Respekt !!

Frage @superheiko:
Welche OS bzw. Waves nimmst du her ?
Hast Du auch getestet ob dieses System mit dem Dow oder Dax besser funktioniert ?

Was hältst Du davon : M2 verwenden wenn Dow/Dax 1%bis3% am Handelsende und M3 wenn >3% ?

Ahoi benticat

[superheiko]

Hallo benticat,

ich verwende keine Waves, somit auch keine Dax-Scheine.
Beispiele wären P574617/C574615 von GS.
Das System habe ich nicht am Dax getestet.
Die Trefferqualität ist bei einer Änderung zwischen 1,5-2,5% nicht sonderlich ansprechend. Jedoch bei Schwankungen grösser 3% würde ich auf jeden Fall eine Gegenposition eingehen.

Was ich frücher schonmal geschrieben habe: Es war an fast allen Tagen, an denen ich ein Signal hatte möglich, sowohl aus Call oder Put mit Gewinn auszusteigen (Volatilität!). Jedoch hätte man nur mit dem vom System generierten Kauf ordentlich Gewinn gemacht.

cu,
heiko

[olcapri]

Interessanter Ansatz, Heiko.

a)Aber warum handelst Du keine waves, der Hebel ist doch größer?!

Und noch ein paar Verständnisfragen zu Deinen Handelsregeln:

Regel 1 und 2 (Verkauf, wenn 10% im Minus, Verkauf, wenn 5% im Plus). b) Die Prozentzahlen beziehen sich immer auf Deine aktuellen Optionsscheine, die Du gerade hast. Ist das richtig?! Bei waves mit entsprechenden Hebeln wäre das natürlich dramatischer...

c)Hast Du mal durchgerechnet, was passiert, wenn Du kein Stoploss eingehalten hättest?


d)"Verkauf, wenn kurz vor Börsenende Dow in der Range" Versteh ich nicht ganz. Kannst Du das bitte an einem Beispiel erläutern?


und die letzte Regel:
"kein Kauf, wenn Dow mehr als +/- 3% gegen Börsenende"

e)Warum das? Ich dachte es kommt immer darauf an, ob er am Vortag im oberen Drittel seiner Kursbandbreite des Tages geschlossen hat.


Ansonsten auch interessanter, weil einfacher Ansatz.

Gruß olcapri

PS:f) Wie ist die aktuelle Performance; ich meine 36 Prozent in einer Woche ist doch schon ganz geil!

[olcapri]

und allerletzte Frage: Warum überhaupt: Verkauf, wenn 10% im Minus?

Irgendwann im Laufe des Handelstages bist Du doch fast immer im Plus?

Ich denke waves mit 30 Prozent des Tradingkapitals pro Trade wären für die Umsetzung Deiner Strategie am besten geeignet.

[superheiko]

olcapri:

zu a: Ich habe den Dow untersucht, die Ergebnisse lassen sich so nicht unbedingt auf den Dax übertragen. Vielleicht mag das ja einer der geneigten Mitleser mal übernehmen?

zu b: Ja, gemeint ist der OS.

zu c: Nein, Stopps sind dazu da, eingehalten zu werden.

zu d: Der Tag wird horizontal gedrittelt. Wenn der Dow kurz vor Börsenschluß im mittleren Drittel liegt - verkaufen.

zu e: Ja, schon richtig. Aber je höher die Schwankung ist, umso höher wird die Chance einer Gegenbewegung. Einige Minustrades sind u.a. genau deswegen entstanden.

zu f: Nicht eine Woche - fünf Wochen.

Die 10% Verlust-Regel habe ich deshalb drin, weil es meiner Meinung nach so volatil (längerfristig) nicht weitergehen wird. Ausserdem schont sie meine Nerven .
Ich schrieb ja, jeder der das mal ausprobieren will, sollte sich seine Eigenen Regeln aufstellen..

cu,
heiko

[go up]

Habe Dax getestet...
und siehe da, oh wunder in Deutschland funzt es natürlich...
NICHT ! - Dax hat oft opening gaps - wenn Du daneben liegst hast Du schnell 60-90 Punkte Verlust... -

Funktioniert überhaupt nicht, sorry.

Am Dow werden eben die Kurse gemacht- handle jetzt nur noch Dow (aus diversen Gründen)

good trades

[go up]

Wollt Ihr noch ein weiteres Hammerergebnis ?

An nur 33 von 800 Handelstagen ging der dow jones NICHT mehr in die andere Richtung d.h. Ekurs war auch der Höchstkurs bzw. Tiefstkurs.

Im klartext:

in 96% der Fälle gab es nochmals ein neus High bzw. low...

mehr sag ich dazu nicht.

good trades

viele Grüße an Superheiko !

bis dann

[superheiko]

Hi go up !

Danke für den Dax Test. Hätte nicht gedacht, daß es hier so krass anders läuft.

Aber wozu sich über den Dax Gedanken machen

cu,
heiko

[olcapri]

Nehmen wir ein Beispiel:

Anwender a nimmt sein sauer Erspartes, sagen wir 10 TSD Euro von seinem Sparbuch, bei dem er ca. 2 Prozent Zins erhält.

Er beobachtet von 15.30 Uhr MEZ den DOW Jones, drittelt den Handelstag und prüft ihn auf Eintreten des noch einmal hier wiederholten Grundgesetzes :


Ein anderer Set-up mit hoher Gewinnwarscheinlichkeit basiert auf der Beobachtung, dass ein Markt meist mit einem Kursplus eröffnet, wenn er am Vortag im oberen Drittel seiner Kursbandbreite dieses Tages geschlossen hat. Dies gilt auch mit umgekehrten Vorzeichen. Die Trefferquote dieses Set-ups liegt bei 70 bis 80 Prozent."

Er hängt in der Leitung und kauft einige Minuten vor Handelsschluß bei Eintreten des Handelsgesetzes einen Call, bzw. Put direkt beim Emi.

Am anderen Handelstag besteht ja eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit, daß die Position ins Plus läuft und die Position wird auf jeden Fall liquidert und zwar MIT GEWINN. Hierbei ist nicht unbedingt eine 5 oder 10 Prozent Regel anzuwenden; ganz im Gegenteil: Den Daumen auf den Verkaufen-Button werden die Gewinne schön laufen gelassen.

Nur bei Verlust von 10 Prozent wird mittels Stop Loss umgehend liquidiert.

Und so macht man aus einer Börsensitzung satte Gewinne. Wenn nur alles so einfach wäre wie Börse

PS:

Übrigens Heiko, es gibt auch einige waves auf den Dow Jones. Die sind nicht unbedingt nur auf den DAX bezogen.

Gruß olcapri

[olcapri]

wir werden alle reich, REICH REICH REEEEEEEICH

[olcapri]

Luxusweiber, Nobelkarossen, Monaco

Ok, genug gescherzt.

[superheiko]

olcapri,

ist zwar nicht ganz so, wie Du es geschrieben hast (hast den Thread anscheinend nicht komplett gelesen) - aber so kommt es ungefähr hin.

cu,
heiko

[olcapri]

dann verbessere mich bitte, wenn ich etwas falsch interpretiert habe, Heiko.

Was ist nicht richtig?!

Gruß olcapri

[j2010]

superheiko,

ich glaube, ganz so einfach ist es doch nicht.

Das Problem besteht darin, den Tages Hoch/Tiefstand zu finden. Wenn der Dow 10 Punkt hoch, dann 30 runter, dann 100 hochgeht, wann verkaufts du dann deinen Call?

Bei deinen Berechnungen kann du die Eröffnung und den Schluß fest definieren. Bei Tages Hoch/Tief kannst du nicht unterscheiden, was zuerst kam. Wichtig zum SL-Ausstieg. Ohne SL geht jedes System kaputt .

Das andere Problem ist, die Trendumkehr zu erkennen. In den letzten Monaten waren Puts immer richtig (zumindest über Sicht von mehreren Tagen). Wenn es drehen sollte, dann wird das bisherige (Put-)System teuer.

Es gibt einen anderen Ansatz (Monkeys), wenn du da mal was versuchen willst, kannst mir ja ne BM schicken.

Gruß J.

[olcapri]

wenn das mit den monkeys 30 Prozent in der Woche bei minimalen Risiko bringt, darfst du das aber gern hier posten, j2010

[superheiko]

Leute!

Lest Euch den Thread durch, da steht alles drin

Auch an die fleissigen Mail-Schreiber: Seid mir nicht böse, aber ich werde nicht mehr tun, als Euch zum selber ausprobieren anzuregen.
Naja, den ein oder anderen konstruktiven Hinweis nehm ich gerne entgegen.


cu all,
heiko

[olcapri]

ham wir doch gelesen.... Es ging jetzt nur noch um die Frage, was denn bei meiner Umsetzung so eklatant falsch wäre. Ist ja schließlich eine punktgenaue individuelle Umsetzung

[olcapri]

Ich verbessere

Der noch nichtinvestierte beobachtet ab 21.00 (nicht 15.30!!!) Uhr MEZ den DOW Jones, drittelt den Handelstag und prüft ihn hinsichtlich des Handelsgesetzes.

Sobald er sich hernach entschieden hat, in den Markt zu gehen, beobachtet er ab 15.30 MEZ am nächsten Tag um einen für ihn günstigen Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Dieser wird zu 80 Prozent plus sein

[olcapri]

entschuldigt, ich will hier nicht den Thread zumüllen. Nur zur Klarstellung:

...Dieser wird zu 80 Prozent plus sein...

soll natürlich heißen: Der Trade wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für den Trader mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

So das war es.

Gutes Nächtle

[benticat]

Hallo

Hat schon jemand mal getestet (und wenn ja wie) was die Folge gewesen wäre wenn man z.B. bei einem Impuls für einen Call am nächsten Tag kein SL gesetzt hätte ?

[Xaron_74]

Hallo,

ich habe mir auch mal ein kleines Skript gebastelt, was Superheikos Rechnungen bestätigt.
Ein SL ist allerdings sehr wichtig, genauso wie ein Ziel. Bei letzterem lasse ich die Gewinne aber laufen und ziehe den Stop Kurs ständig nach. Allerdings kann es natürlich passieren, dass man gleich zu Beginn ausgestoppt wird, und anschließend in die Gewinnzone drehen würde. Das ist dann Pech, aber langfristig scheint das Ganze tatsächlich zu funktionieren, wenn man nicht DIE Überperformance erwartet. Ich hab`s auch mal mit dem DAX getestet, aber da ist das mit den GAP`s so `ne Sache, funktioniert aber auch bedingt.
Den SL wegzulassen hab ich mir auch schon mal überlegt, zumal man laut Rechnung ja eigentlich nach Punkten immer im Plus liegen müsste. Das funktioniert aber leider nicht, weil man eben, wie schon gesagt, das TH/TL nicht kennt.

Gruß - Xaron

[olcapri]

bin mal gespannt, ob heute so ein besonderer Tag ist.

[olcapri]

angenommen das war der tagestiefstkurs (nur mal angenommen) dann würde das bedeuten, daß wenn der DOW Jones unter 8466 Punkten schliesst, wir streßfrei Puten und uns zurücklehnen können

[superheiko]

Xaron_74:

Willkommen im Club

[olcapri]

Laut dem System war gestern ein 80:20 Tag und man hätte eine Chance gehabt, mit ca. 30 Punkten Gewinn zu verkaufen. Wenn man denn gewusst hätte, dass es das low war.

[superheiko]

olcapri:

Wenn Du mit gestern den 3.9. meinst - ja.
(siehe #58, letzte Regel umgekehrt angewendet)

cu,
heiko

[go up]

Hi @all:

So ihr wollt einen Austieg wissen ? Bitte sehr:

nehmt einfach die durchnittliche Performance der gesamten Trades (prozentual ?? %) - absolut glaube so an die 120 Punkte...

sprich posi erst liquidieren wenn es 120 Punkte Gewinn sind, sonst am Tagesende... .


Oder hab ich jetzt einen Rechenfehler drin ?

[go up]

mist, glaube so einfach ist es nicht:

hab noch ne andere Idee... - muss erstmal rechnen,

bis dann

[superheiko]

Hi go up,

nein, so einfach ist es wirklich nicht. Denn es gibt oft genug Tage, da mußt Du Dich mit 50 oder weniger Punkten zufrieden geben.

cu,
heiko

[superheiko]

Hi nochmal,

es gibt genügend Strategieen auszusteigen. Gleitende Durchschnitte, Trend-Ausbruchssignale oder einfach prozentuale Abweichungen. Eine, von der ich jetzt gerade erfahren habe, legt die tägliche Volatilität zu Grunde.

Ich habe eine für mich passende Strategie gefunden, bzw. bin die noch am verfeinern.
Hier im Thread habe ich für den Anfang eine einfache Vorgehensweise vorgeschlagen (so hab ich auch angefangen).
Mehr kann (und will) ich nicht tun, es sei denn, die Erkenntnisse Anderer hier zu diskutieren bzw. zu vergleichen.

cu all,
heiko

PS: Overnight-Depot seit Threadbeginn +59%

[go up]

tja ja, mit dem Ausstieg ist so ne Sache, problem beim Ausstieg nach volatrading ist, dass Du hier nicht weißt ob die Vola für oder gegen dich spricht .

Der optimale Ausstieg ganz grob im Durchschnitt (sonst Tagesende) leigt bei ca. 80-90 Punkten Plus (vorher nicht)(überprüft via Daten und ausgerechnet) BITTE SEHR .

grüße an alle

[superheiko]

Hi go up,

>(sonst Tagesende)

Könntest Du das bitte näher kommentieren? Bei meinem System steigst Du nur am Tageseende aus, wenn der Dow innerhalb der Range liegt

cu,
heiko

[gooseflesh]

Im NDX 100 war heute ein 98/2 Tag. Werde diesen Ansatz morgen mal beobachten......

[Kanimaro]

@ all,

ich habe diesen thread leider erst heute beim lesen von intus thread gefunden und finde ihn sehr spannend.

Da ich selber ziemlicher Fans von turboscheinen bin, wäre hier mal ein (allerdings nur grob angedachter und nicht nachgerechneter) Systemvorschlag, den ich zur Diskussion stellen möchte.

Angenommen, man würde zum Börsenschluß (möglicht unmittelbar nach Börsenschluß) eines 80/20 Tages immer einen dem Trend folgenden turboschein, der beim Dax als Basisinstrument maximal 40 Punkte vom k.o. entfernt ist, also max. 0,60 kosten sollte, kaufen, ergeben sich folgende (mutmaßliche, da noch nicht rückblickend nachvollzogen) Konsequenzen.

1. eine geringe Anzahl von Kaufsignalen, da nur bei einem Bruchteil der 80/20 Tage die richtigen Scheine zu haben sind (da Scheine abhängig von den vorigen Tagesverläufen und Neuemissionen) - vermutlich nur bei max. jedem 3. 80/20 Tag ist entsprechender Schein erhältlich

2. Bei den meisten Kaufsignalen wird es sich um Signale nach Trendumkehrtagen handeln (abgesehen von passenden Neuemissionen bzw. mehrtägigen Seitwärtsbewegungen mit geringen Schwankungsbreiten.

3. Man kann bei den trades, wo der Markt am nächsten Tag gegen einen läuft, von einem Totalverlust ausgehen.
(Wenn der Schein noch nicht ausgestoppt ist, kann man alternativ warten und hoffen oder sofort zum Restwert verkaufen - spielt glaube ich für die Profitabilität des Systems keine Rolle.

4. In früheren Beiträgen beschriebene häufige(re) Gaps beim Dax sind bei den oben genannten Bedingungen eher erwünscht als schädlich, da somit plustrades eher höher im Plus sind und die minustrades ohnehin "abgeschrieben" sind.

5. Wenn man entsprechend bei den Gewinntrades einen sinnvollen SL setzt bzw. nachzieht könnte das System meiner Meinung nach profitabel sein.

???

Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, daß wenigstens einige Leute meinem Geschreibsel folgen konnten/wollten.

Gruß

Kanimaro

[Kanimaro]

Ergänzung,

Damit selbst neu emitierte Scheine noch die Kriterien erfüllen, darf natürlich die Tagesschwankung nicht zu groß sein.

Ist wahrscheinlich das generelle Problem bei einem System mit "sehr heißen" Scheinen.

Aber ich vermute, daß das System, wenn überhaupt, nur mit engen Scheinen funktioniert - Verhältnis Hebel zu Verlusttradeanzahl.

???

Gruß

Kanimaro

[gooseflesh]

@Kanimaro

Das Hauptproblem wird der Dax selber sein, denn sollte es einen Dax-Schlußstand gemäß 80/20 Regel geben, scheren sich die US Indizis einen Dreck darum zwischen 20 und 22 Uhr.
Das ganze funktioniert wahrscheinlich nur mit US Index OS, oder Du kaufst den DAX OS um 22 Uhr und schaust das Teil bis 15.30 Uhr am nächsten Tag nicht mehr an.

Heute hat dieser Ansatz mit dem NDX sehr gut funktioniert. Durch das Futuregewackel darf man sich bis 15.30 Uhr ebenfalls nicht irritieren lassen.

[superheiko]

Wie im Thread bereits mehrmals erwähnt:
Ich habe nur den Dow beobachtet. Ob das für den Dax auch geht weiß ich nicht. (eine Stimme hier im Thread meinte nein)

[Kanimaro]

@ gooseflash, superheiko,

man müßte als weiteren Punkt aufnehmen, daß die Entwicklung in den USA in derselben Richtung verlaufen muß, wie beim Dax.
Damit bin ich dann zwar immer noch nicht gefeit vor Ami-Überraschungen, aber dann sind zumindest schonmal alle Zahlen auch in den USA durch und ich liege in den meisten Fällen kurz nach 20.00 Uhr nicht völlig daneben.

Dann ist die Quote von Gewinntrades zwar wahrscheinlich immer noch niedriger als in den USA, dafür habe ich aber beim Dax auch häufiger größere Gaps, also höhere Gewinne bei den Plustrades und beim Minus weg ist/bleibt weg.

Da in Dtl. deutlich weniger turbos auf den Dow Jones als auf den Dax existieren, wäre das System mit Dow-Scheinen mangels Kaufsignalen auch garnicht durchführbar.

Frage an der Stelle:

Gibt es in den USA genauso viele oder sogar wesentlich mehr/häufiger turbos als in Dtl.???
Wenn z.B. die Emis in USA idealerweise tgl. alle gewünschten Turo emitieren würden, wäre das in der Tat ein Argument, um über einen amer. anbieter( e-trade ? ) Scheine auf den Dow zu kaufen.

Aber nochmal zurück zum Ursprungsproblem.
Angenommen, der Dow dreht nach 20.00 meist nicht mehr wesentlich und man kommt vielleicht noch auf eine Quote von 70 %, wo der Folgetagesstartkurs dem Vortagestrend folgt, hat das System dann Aussicht auf Erfolg oder habe ich noch wesentliche Punkte übersehen?

Gruß

Kanimaro

[superheiko]

Kanimaro:

>man müßte als weiteren Punkt aufnehmen, daß die Entwicklung in den USA in derselben Richtung verlaufen muß, wie beim Dax.

Das ist jetzt nicht Dein Ernst - oder?

> Da in Dtl. deutlich weniger turbos auf den Dow Jones als auf den Dax existieren, wäre das System mit Dow-Scheinen mangels >Kaufsignalen auch garnicht durchführbar

- ich handele keine Turbos - warum auch? (auch wenn`s da sehrwohl welche gibt, z.B. von ABN). Turbos bekommst Du manchmal nicht los, das kannst Du hier regelmäßig nachlesen. Da hab ich keinen Bock drauf. Meine Scheine (meistens GS bzw. Sosse Tee) hab ich bis jetzt immer losbekommen! Manchmal zwar nicht direkt im Sekundenhandel, dann halt über Stuttgart. Aber Verluste durch `verzögerte` Trades gabs bei mir noch nie!

- es gibt genügend OS auf den Dow

- Kaufsignale gibt es genug

- und natürlich ist das System erfolgreich(!) durchführbar

>hat das System dann Aussicht auf Erfolg oder habe ich noch wesentliche Punkte übersehen?

Nein, so in etwa läufts. Übrigens nicht nur bei mir, wie die ein oder andere Mail bestätigt

Ich kann mich nur wiederholen: Probiers einfach mal ein par Wochen aus (Papertrading). Wenn Du so eine Strategie mal _selber_ getestet hast, weißt Du genau, was Du hast.
Oder noch besser, probier doch mal, ob`s irgendwie auch mit dem Dax funktioniert.

cu,
heiko

PS: Der Aufruf zum selber ausprobieren gilt natürlich nicht nur für Kanimaro

[Kanimaro]

@ superheiko,

danke für die Antwort, ich werde es mal testen, wenn es mein Geld und meine Zeit erlauben, wobei, das ist ja das geniale an dem 80/20 Grundprinzip, daß ich eben zumindest nicht viel Zeit ins alysieren oder stundenlang kursverfolgen investieren muß.

Werde dann meine Bilanz , so oder so, posten.

Gruß Kanimaro

P.S. Ich bin bestimmt kein alter Hase, aber ich meinte auch nicht, daß der Dow dem Dax folgen würde. Ich meinte nur, daß, wenn ich bei meiner Daxschein-Kaufentscheidung gg. 20.00 die USA verfolge, ob der Dow (wenigstens) bis dahin möglichst klar in dieselbe Richtung geht, kann ich die Anzahl der durch die Amis "versauten" trades zumindest verringern.

[superheiko]

Ok, aber teste bitte zuerst nur auf dem Papier. Grundsätzlich scheinst Du es ja verstanden zu haben

[superheiko]

Achja, eins noch: Die 100 lass ich mir nicht entgehen

Schönen Abend noch,
heiko

[kickaha]

Hallo Heiko,

ich bin gestern über Deinen Thread gestoplert und hab`s sofort gelesen und die Daten runtergelanden.

Wenn ich alles richtig verstanden habe müßte heute ein 80/20 Tag sein.

Nach Theorie 2 kaufts du morgen? einen Call auf den Dow und wartest ab, was sich ab 15:30 morgen entwickelt.

Nach Theorie 3 kauft Du einen PUT und es müßte sich theoretisch auch positiv entwickeln?.

Wenn das jetzt richtig war, gilt herzlich willkommen im
Gruß Kickaha

[superheiko]

kickaha:

Ich kauf kurz vor Börsenschluß also ca. 21:55h. Aktuell siehts noch nach einem Call aus, aber das kann sich noch ändern. Drei Dinge könnten passieren: Dow liegt über der Range (bei mir übrigens nicht 80/20 sondern 66/33) aber nicht mehr als 2% im Plus - Dann Call kaufen. Oder Dow fällt unter die obere Grenze - dann nix machen, bzw. verkaufen. Oder Dow steigt über 2%, dann auch nix machen, es sei denn, er steigt mehr als 2,5% - dann Putten. (Den Fall, daß der Dow unter die untere Grenze fällt lass ich heute mal weg ).

So siehts aktuell aus.

Lese Dir bitte nochmal aufmerksam die ersten par Posts durch, ich glaub Du hast da etwas durcheinander gebracht.

cu,
heiko

[kickaha]

Wo kannst Du um die UHrzeit noch kaufen (lemmingfrage)

Gruß Kick

[gooseflesh]

An der Tanke, die verkaufen auch nachts.....
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.....oder bei OBI
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P.S.: Scon mal was von Live Trading über den Emi gehört ???

[superheiko]

Bei fast jedem Broker. Ich bin (noch) bei der Direkt Anlage Bank. Dort kannst Du bis 22:00h ordern, auch Samstag und Sonntag. Schau mal auf die diversen Homepages der Banken. Fimatex soll auch recht gut sein, ich werde da wohl auch demnächst mal ein Depot eröffnen.

cu,
heiko

[kickaha]

#gooseflesh

Danke für`s Gespräch.

Was ist EMI?

Gruß Kick

[gooseflesh]

@kickaha

www.emigroup.com/

[kickaha]

Also nochmal:

Bei 60/30 hat der DOw heute in der oberen Range geschlossen, weniger als 2,5% im Plus und damit haben wir das Signal für einen Call auf den Dow?

Und Verdammt, sag mir doch endlich mal einer wie man die blöden Smilies in`s Album klebt.

Gruß Kick

[kickaha]

Danke
Danke, Danke
Danke, Danke, Danke
Danke, Danke, Danke, Danke
Tausend Lemmings
Danke

Gruß Kick (ich schick Dir den zweiten Smilie von ganz oben links).

[superheiko]

Ja, Call gekauft.

[kickaha]

Was für Call`s bevorzugst Du für solche Event`s?. Die mit einer sehr kurzen Restlaufzeit, damit es besser hebelt oder eher sowas bis Mrz 03.

Gruß Kick

[superheiko]

Ganz stinknormale Dow Calls. Heute z.B. den 674510 (8500/20.12.).

[gooseflesh]

@superheiko

...aber eigentlich könntest Du den Call ja auch morgen noch vorbörslich kaufen.
Meiner Erfahrung nach, taxen die Emi`s kurz vor 22 Uhr nicht mehr fair, außerdem trägst Du grundlos das Risiko eines nächtlichen Terroranschlags.

[superheiko]

Ja, da hast Du natürlich nicht ganz Unrecht.
Aber genausogut, wie es die Nacht über Horrormeldungen geben kann, sind positive Nachrichten ebenfalls möglich.
Ich bin bis jetzt ganz gut damit gefahren. Ich habe allerdings schon seit ein par Wochen Deine Gedanken im Hinterkopf. Wenn ich wieder mal etwas mehr Zeit habe, werde ich mal alternativ virtuell morgens kaufen und meine Erfahrungen hier berichten.

cu,
heiko

[kickaha]

Hallo Heiko,

jetzt kommt wieder die Superlemmingfrage:

Wenn der Dow heute auf dem Niveau 8712 schließt, gilt wieder die 66/33 regel nur diesmal nachunten: Heißt PUT kaufen weil er weiter fällt?.

Außerdem hast Du verdient, daß Dein Threat viel weiter oben steht.

Gruß Kick

[superheiko]

Danke für die Lorbeeren
Es gibt anscheinend nur ein par Leute, die sich die Arbeit machen das Ganze hier mal selber nachzuvollziehen. Die wissen aber dann, was sie haben

Aktuell: Ja genau Put, bis maximal 2% Minus.

Heute bin ich mit meinen Calls ausgestoppt worden, was übrigens in letzter Zeit vermehrt auftritt, sobald irgendwelche (vermeintlich wichtigen) Zahlen in den Staaten veröffentlicht werden.
Ich überlege mir, für mich eine neue Regel einzuführen, die besagt, nur an Tagen zu traden, an denen keine Klimaindizies veröffentlicht werden. Mal sehen...

cu,
heiko

[kickaha]

@Heiko
Wenn Sich jemand wie Du die Mühe macht, über soclhe Dinge nachzudenken, dann hat er auch Lob verdient.

Warum setzt Du beim Abwärtstrend die grenze bei 2% und bei Aufwärtstrend die 2,5% Margin (siehe auch #108).

Gruß Kick

[superheiko]

Sorry, hab ich wohl vergessen zu posten. Ich habe die Grenze von 2,5 (sowohl Plus als auch Minus) auf 2% gezogen. Lief in den letzten Wochen besser so.

cu,
heiko

[kickaha]

@gooseflesh

Danke nochmal`s für emi. Auch ich hab`s mittlerweile kapiert. Gut für einen Autodidakten, fast schon eine Überreaktion.




Gruß Kick

[kickaha]

@heiko

Du hast es doch sicherlich aufgrund Deiner Datenbasis mit verschiedenen Prozentsätzen durchgerechnet.

War bei Dir der 66/33 Satz der Beste? Und wegen der 2% Margin. Ich meine weiter vorne was gelesen zu haben, das je kleiner die Schwanklungsbreite ist, umso höher war die Treffenquote, oder ?

Hey und mit den Smilies klappts jetzt auch

Gruß Kick

[gooseflesh]

@kickaha

[kickaha]

@gooseflesh
Du kannst aber dreckig

[kickaha]

@Heiko

Nach dem gestrigen Put Signal und dem heutigen bisher starken Anstieg wäre das wohl im Moent eines der eher seltenen Fehlsignale,oder ?

Gruß Kick

[gooseflesh]

DOW hat gestern abend die 2% Regel verletzt, darum alles noch im grünen Bereich.
Bei minus 1,9% wär`s aber ein Fehlsignal gewesen.....

[kickaha]

@goose

Es waren gestern knapp unter zwei Prozent (1,95) o.k. das bedeutet dann also wieder das der Put zum Aussetzer wird.

Oder ist die Gegenbewegung dann signifikant?

Gruß Kick

[kickaha]

@goose

dann ist heute wegen des 3% Anstieges wieder ein Put Signal?

[superheiko]

kick,

gestern war technisch ein Kaufsignal für nen Put. Ich persöhnlich habe keinen gekauft, da zum einen Zahlen heute und ich den ganzen Tag nicht traden konnte.
Aktuell sind wir 3% im Plus. Das wäre die Grenze von nix kaufen zu Putten. Auch heute hab ich nix gekauft, weil ich keine Zeit hatte, hätte aber auch so nix gemacht da die Grenze nicht überschritten wurde.
Ich habe festgestellt, daß in den letzten Wochen die besten Tage die waren, wo es innerhalb einer 1,5% Tagesrange blieb.

cu,
heiko

[kickaha]

Hallo Heiko,

bitte kurz zur Kontrolle, am Montag und gestern waren PUT Signale.

Beide im "guten" prozentualen Abweichungsbereich.

Vielleicht gibt`s Du mir kurz Bescheid.

Also wäre heute ja auch wieder Abwärts angesagt.

Gruß Kick

[superheiko]

kick,

komme eber erst heim. Aber die Frage dürfte sich erledigt haben, richtig?

cu,
heiko

[kickaha]

Stimmt

Gruß

[kickaha]

Hallo Heiko,

ich hab` schon seid ein paar Tagen die 582896 und 582219 von der Citi.

Leider steigen die Teile nicht und ich versteh nicht warum ?

Kannst Du mir mal nen Tip geben?

Gruß
Kick

[superheiko]

Hi,

was meinst Du damit, die bewegen sich nicht (bei mir tun sie das)?

Hast Du mal bei Onvista vorbeigeschaut? Wo/wie rufst Du die Kurse ab?

Anmerkung zum zweiten Schein: OS ist aus dem Geld - wäre nichts für mich.

cu,
heiko

[kickaha]

Ich hab` die Teile den ganzen Tag auf Comdirekt verfolgt und da gab`s null Bewegung

Gruß

[superheiko]

Probier mal die Abfrage im ausserbörslichen Handel bei deinem Broker. Sollte funktionieren.

cu,
heiko

[kickaha]

Hallo Heiko,

ich hab`immer noch meine Scheine 582896 und 582219.

Jetzt ist es 17:10, die Ami`s fliegen und die Scheine reagieren überhaupt nicht.

Das kann doch gar nicht sein.

Ich versteh das nicht, da lese ich die Ganze Zeit was von Volatilität und dann machen die Teile keinen Zucker. Ich such mir eigentlich immer Scheine aus, von denen relative viele gehandelt werden.

Haben die vielleicht noch eine zu lange Restlaufzeit? Was für Emi`s nimmst Du den so?

Was hälst Du eigentlich von OS die Laufzeiten bis 2004 haben (Dow Put 7000 z.B.)

Danke für deine Info`s

Gruß Kick

[naked]

@kickaha

ich empfehle dir bevor du weiter mit os handelst dich erstmal etwas mit der theorie auseinanderzusetzten. insbesondere solltest du die kennzahl delta aus dem ff beherschen.

grüße naked

[kickaha]

#naked

Hallo Naked,

danke für Deine Antwort. Ich weis, daß die Papiere, wenn Sie eine längere Restlaufzeit haben nicht so preissensitive sind.

Ich hab` mir auch die Werte vorher angeschaut. Allerdings haben die Papiere, als der Dow vor ein paar Tage noch stark am steigen war, relativ stark nach unten reagiert und ich habe eigentlich erwartet, daß Sie nun auch wieder entsprechend stark ansteigen würden, wenn der Dow fällt.

Ich habe auch in der Regel einen längerfristigen Horizont bei meinen Entscheidungen, auch 3-6 Monate, und ich versuche auch auf dies längerfristige Erwartung hin zu kaufen.

Aber vielleicht kannst Du mir trotzdem ein paar Tips geben für`s tägliche Doing. Welche Zeitfenster wählst Du für Deine Trade`s /Restlaufzeiten bevorzugst Du?

Gruß Kick

[kickaha]

# Naked,

vielleicht noch kurz im Nachgang: Ich habe auch den 668475 2800er Put auf den Dax

Die beiden US Scheine haben ein Delta von -31 der Daxput ein Delta von -29.

Ich finde die Differenz nicht so groß, alsdaß es rechtfertigen würde, daß der Daxput um 25% und der Dow/S&P Putsogar fallen.

OK ich weis, daß der Dax ist um 4,55 gefallen und der Dow nur um 1,5%,

Trotzdem müßte doch eigentlich bei ähnlichen Vorzeichen
eine ähnliche Reaktion erfolgen.

Gruß Kick

[superheiko]

#135:
Sorry, war kurz weg

Ich versteh das nicht, da lese ich die Ganze Zeit was von Volatilität und dann machen die Teile keinen Zucker. Ich such mir eigentlich immer Scheine aus, von denen relative viele gehandelt werden.

Gehe nicht nach dem Handelsvolumen. Der Emi stellt Dir immer einen Kurs!

Haben die vielleicht noch eine zu lange Restlaufzeit? Was für Emi`s nimmst Du den so?

Wenn mir nach Optionsscheinen ist, Goldman Sachs. Ansonsten Abn Amro. Ich nehme grundsätzlich Scheine, die mindestens eine Restlaufzeit von mehr als 3 Wochen haben (und im Geld sind!). Das basiert allerdings auf persönlichen Erfahrungen.

Was hälst Du eigentlich von OS die Laufzeiten bis 2004 haben (Dow Put 7000 z.B.)

Jo, kannst Du machen. Allerdings benötigst Du dann einiges mehr an Kapital um einen vernüftigen Gewinn zu erzielen.
Spiel doch mal einfach mit diversen Derivaten rum. Es gibt da mitlerweile wirklich einen Haufen, siehe Waves usw..

cu,
Heiko

[superheiko]

bin weg,

Danke nochmal an Alle!

cu all,
heiko