TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 190)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.162.654 von mister mr. am 17.06.14 11:48:10Hallo Andreas,
du hast Recht. Das scheint nach unten hin nur einen minimalen Einfluss zu haben. Im August 1990 geht man durch die 0,90 ein paar Tage früher short als es die 19 Wechseltage vorgeben; dies allerdings sogar mit einem kleinen Performancenachteil. Ich hatte mich an Meckelfelders ETF-Simulation orientiert. Dort lieferten niedrigere Untergrenzen in der Regel bessere Resultate. elmago brachte ja sogar mal die 0,88 als Untergrenze ins Spiel und präsentierte mit Hilfe der Meckelfelder-Simulation für die Parameter 1,05-0,88 herausragende Resultate.
Dass 0,90 als Untergrenze besser geeignet ist als z.B. 0,95 erkläre ich mir durch die Tatsache, dass die Börse langfristig steigt und wir es somit öfter mit steigenden- als mit fallenden Kursen zu tun haben. Es besteht mithin ein größeres Risiko, wenn man zu früh aussteigt.
du hast Recht. Das scheint nach unten hin nur einen minimalen Einfluss zu haben. Im August 1990 geht man durch die 0,90 ein paar Tage früher short als es die 19 Wechseltage vorgeben; dies allerdings sogar mit einem kleinen Performancenachteil. Ich hatte mich an Meckelfelders ETF-Simulation orientiert. Dort lieferten niedrigere Untergrenzen in der Regel bessere Resultate. elmago brachte ja sogar mal die 0,88 als Untergrenze ins Spiel und präsentierte mit Hilfe der Meckelfelder-Simulation für die Parameter 1,05-0,88 herausragende Resultate.
Dass 0,90 als Untergrenze besser geeignet ist als z.B. 0,95 erkläre ich mir durch die Tatsache, dass die Börse langfristig steigt und wir es somit öfter mit steigenden- als mit fallenden Kursen zu tun haben. Es besteht mithin ein größeres Risiko, wenn man zu früh aussteigt.
achso zu deinen Werten mit der ETF Berechnung: du hast ja schwellenwerte von 0,9 und 1,05.
Kannst du mal die Datei durchforsten wann denn der Fall eingetreten ist, dass die Ampel vor Ablauf der 19 Tage auf rot gewechselt hat ( also der RSL Wert vorher auf 0,9 gefallen ist?)
2. Frage:
Worin siehst du den Vorteil den möglichen Kursverlust doppelt so großzügig zuzulassen als den Kursgewinn? 0,9 => 1 sind ja 0,1 Punkte und 1 => 1,05 sind 0,05.
0,1 <=> 0,05
Also ich will nicht anzweifeln das es gute Ergebnisse liefert aber wo ist der Grund dafür?
Hab gerade kurz getestet du kannst genauso gut 0,92 als Untergrenze nehmen.
oder 0,1....
Sprich: die Untergrenze wird nie gerissen..
Kannst du mal die Datei durchforsten wann denn der Fall eingetreten ist, dass die Ampel vor Ablauf der 19 Tage auf rot gewechselt hat ( also der RSL Wert vorher auf 0,9 gefallen ist?)
2. Frage:
Worin siehst du den Vorteil den möglichen Kursverlust doppelt so großzügig zuzulassen als den Kursgewinn? 0,9 => 1 sind ja 0,1 Punkte und 1 => 1,05 sind 0,05.
0,1 <=> 0,05
Also ich will nicht anzweifeln das es gute Ergebnisse liefert aber wo ist der Grund dafür?
Hab gerade kurz getestet du kannst genauso gut 0,92 als Untergrenze nehmen.
oder 0,1....
Sprich: die Untergrenze wird nie gerissen..
@ Dean_Martini
Meine selbst erstellte TSI Berechnungsdatei hat genau dieselben Werte ausgespuckt (abgesehen von merck da musste ich den Split noch einpflegen)
Ich bin sehr erfreut, dass mein Excel File funktioniert. Es läuft ja komplett autonom heißt öffnet sich automatisch berechnet die werte und schließt sich wieder. Ich hatte da schon länger nicht mehr herein geschaut weils nicht nötig war ( keine Transaktionen anstanden).
Meine selbst erstellte TSI Berechnungsdatei hat genau dieselben Werte ausgespuckt (abgesehen von merck da musste ich den Split noch einpflegen)
Ich bin sehr erfreut, dass mein Excel File funktioniert. Es läuft ja komplett autonom heißt öffnet sich automatisch berechnet die werte und schließt sich wieder. Ich hatte da schon länger nicht mehr herein geschaut weils nicht nötig war ( keine Transaktionen anstanden).
Sesselmann ist mit dem TSI-Standard heute long gegangen.
Er kauft:
BB Biotech, KUKA, Dialog, Stratec, Symrise, Merck, FMC, Aurubis und Deutsche Wohnen.
Er kauft:
BB Biotech, KUKA, Dialog, Stratec, Symrise, Merck, FMC, Aurubis und Deutsche Wohnen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.493.226 von elmago am 04.12.14 19:55:38Das stimmt, elmago. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber wenn es die nächsten Jahrzehnte genauso gut laufen sollte, können wir dann mit unseren Luxus-Rollatoren und goldenen Stützstrümpfen bei den Pflegerinnen mächtig Eindruck machen. 
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.493.121 von Dean_Martini am 04.12.14 19:44:13Wir haben ganz schön viel Geld liegengelassen die letzten Jahrzehnte
Der Verzicht auf meine Yacht und meinen Privatjet nerven mich am meisten
Der Verzicht auf meine Yacht und meinen Privatjet nerven mich am meisten
Hallo elmago,
das kann ich bestätigen. So sieht meine Rechnung aus:
Long: 2x Short: 2x
Longmonate: Apr, Okt, Nov, Dez
das kann ich bestätigen. So sieht meine Rechnung aus:
Long: 2x Short: 2x
Longmonate: Apr, Okt, Nov, Dez
Der „Größte Rückschlag“ in den Ergebnissen der ETF-Simulation sieht sehr drastisch aus mit oft >50%. Ich wollte einmal die negativen Ausreißer im Zeitablauf genauer betrachten.
Dazu habe ich 20 Jahre gewählt (31.12.94 bis jetzt) mit folgenden Parametern:
- Ampel: 130 Tage MW, 19 Wechseltage, untere 7 / obere Begrenzung 0,92 / 1,05
- Long-Monate 03, 04. 10, 11, 12
- Long mit LevDAX LU0411075376, 2x short mit LU0411075020
Diese 20 Jahre habe ich als 80 Quartale separat berechnet. Das Ergebnis hat mich angenehm überrascht:
Wenn noch 20 der 80 Quartale, also 25% negativ ausfielen, waren es nur 2 von 20 Jahren oder 10%. Bei den 2-Jahresspannen gab es kein einziges negatives Ergebnis
Dazu habe ich 20 Jahre gewählt (31.12.94 bis jetzt) mit folgenden Parametern:
- Ampel: 130 Tage MW, 19 Wechseltage, untere 7 / obere Begrenzung 0,92 / 1,05
- Long-Monate 03, 04. 10, 11, 12
- Long mit LevDAX LU0411075376, 2x short mit LU0411075020
Diese 20 Jahre habe ich als 80 Quartale separat berechnet. Das Ergebnis hat mich angenehm überrascht:
Wenn noch 20 der 80 Quartale, also 25% negativ ausfielen, waren es nur 2 von 20 Jahren oder 10%. Bei den 2-Jahresspannen gab es kein einziges negatives Ergebnis
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.483.632 von Camelita am 03.12.14 22:39:28Der Wikifolio-Manager arbeitet nur schon mal wieder vor. Das war beim Umstieg von long auf short auch so. Er weiß wohl, dass das TSI-Premium bereits long gegangen ist und hat deswegen schon den Short-Tracker vorab verkauft. Morgen wird Sesselmann um 9 Uhr den Verkauf des Short-Trackers verkünden sowie die ersten Positionen ins Standard-Depot aufnehmen. BB Biotech wird wohl auf jeden Fall dabei sein, dazu wahrscheinlich Symrise. Möglicherweise noch KUKA, FMC, Dialog, Stratec und Gagfah.
lt. wikifolio haben sie den short etf auch fürs normale tsi depot verkauft und sind jetzt 100% in cash
http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…
http://www.wikifolio.com/de/TSI2013-TSI-Depot-von-Der-Aktion…
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