wikifolio.com - Feedback/Kritik/Anregungen (Seite 76)
eröffnet am 02.12.14 16:37:41 von
neuester Beitrag 10.05.24 10:12:25 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.416.428 von GembaPowertrain am 05.09.19 10:54:21
Mir gefällts auch.
Geht es nur mir so? Aber war das nicht eine "ganz schön lange Zeit"
bis das eigentlich Selbstverständliche endlich kam?
Zitat von GembaPowertrain: Bei aller Kritik -mehr oder weniger berechtigt- gibt es auch Positives zu berichten. So wurde z.B. die Portfolio-Ansicht neben der Gewichtung um 2 weitere Kriterien wie Gesamt- und Tagesperformance erweitert. Und dies noch auf- bzw. absteigend sortierbar. Mir gefällts.
Mir gefällts auch.
Geht es nur mir so? Aber war das nicht eine "ganz schön lange Zeit"
bis das eigentlich Selbstverständliche endlich kam?
Portfolio-Ansicht
Bei aller Kritik -mehr oder weniger berechtigt- gibt es auch Positives zu berichten. So wurde z.B. die Portfolio-Ansicht neben der Gewichtung um 2 weitere Kriterien wie Gesamt- und Tagesperformance erweitert. Und dies noch auf- bzw. absteigend sortierbar. Mir gefällts 
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So starke Kursausschläge bei Aktien? Es werden in den besagten Wikifolios ja keine Derivate gehandelt. Nein, der angegebene maximale Verlust ist falsch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.373.963 von ARMEGAS am 29.08.19 21:26:00
Aus den ersichtlichen Tagesschlusskursen lässt sich das wirklich nicht nachvollziehen. Kann es sein, daß im Tagesverlauf irgendwelche Kursausschläge mit in die Berechnung einfliessen?
Max Verlust (bisher)
Man sollte doch denken, dass es im Interesse von Wikifolio ist, dass nicht irgendwelche Kennzahlen negativer erscheinen als sie in Wirklichkeit sind? Oder gibt es etwas, das ich übersehe?[/quote]Aus den ersichtlichen Tagesschlusskursen lässt sich das wirklich nicht nachvollziehen. Kann es sein, daß im Tagesverlauf irgendwelche Kursausschläge mit in die Berechnung einfliessen?
Eine Sache, die sich mir auch nie erschliessen wird ist, warum ein falsch berechneter maximaler Verlust nicht automatisch korrigiert werden kann. Auf Wikifolio-Suche gehen und links oben "Wasserstoff" eingeben. Jetzt nach "Investiertes Kapital" sortieren.
Beim ersten Wikifolio ist alles korrekt kalkuliert. Nummer zwei (meines), maximaler Verlust viel zu hoch. Nummer drei , Nummer vier und Nummer fünf auch falsch, jeweils viel zu hoch. Mit dem blossen Auge kann man jeweils erkennen, dass der maximale Verlust nicht stimmen kann.
Man sollte doch denken, dass es im Interesse von Wikifolio ist, dass nicht irgendwelche Kennzahlen negativer erscheinen als sie in Wirklichkeit sind? Oder gibt es etwas, das ich übersehe?
Beim ersten Wikifolio ist alles korrekt kalkuliert. Nummer zwei (meines), maximaler Verlust viel zu hoch. Nummer drei , Nummer vier und Nummer fünf auch falsch, jeweils viel zu hoch. Mit dem blossen Auge kann man jeweils erkennen, dass der maximale Verlust nicht stimmen kann.
Man sollte doch denken, dass es im Interesse von Wikifolio ist, dass nicht irgendwelche Kennzahlen negativer erscheinen als sie in Wirklichkeit sind? Oder gibt es etwas, das ich übersehe?
Trading Spotlight
Danke für eure Antworten. 2 meiner Wikifolios handeln mit Hebelprodukten und somit wird auch kein Risikofaktor angezeigt. Trotzdem wird ein Sharp Ratio ungleich 1 angezeigt. Ich denke Deine Annahme dass es am Risikofaktor liegt, stimmt nicht.
@ Wikifolio: könnt ihr mal anhand des obigen Beispiel die Berechnung des Sharpe Ratio näher erläutern.
@ Wikifolio: könnt ihr mal anhand des obigen Beispiel die Berechnung des Sharpe Ratio näher erläutern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.353.019 von pettiwi am 27.08.19 17:55:42
Stimmt. Die Vola Deines Wikifolios beträgt nur 11,65%. Der DAX hingegen hat eine Vola von circa 15,5%. Die Sharpe Ratio müsste sehr hoch sein, ich schätze mal so um die 4 bis 5.
Nun wird bei Deinem Wiki kein Risikofaktor angezeigt. Eigentlich sind nur gehebelte Wikifolios von der Risikofaktor-Berechnung ausgeschlossen, aber ich vermute, dass auch Wikifolios die auf strukturierte Produkte setzten von der Berechnung ausgeschlossen sind.
Kein Risikofaktor, keine Sharpe Ratio? Könnte meiner Meinung nach daran liegen.
Zitat von pettiwi: Weiß jemand wie das Sharpe Ratio berechnet wird.
Mein Wiki TopVola hat ein Sharpe Ratio von 1.
Wenn ich das Wiki mit dem Dax vergleiche sieht das so aus.
kann mir deshalb das Sharpe Ration von 1 nicht erklären. Mein Wiki schwankt
weniger als der Dax und hat eine bessere Performance.
Stimmt. Die Vola Deines Wikifolios beträgt nur 11,65%. Der DAX hingegen hat eine Vola von circa 15,5%. Die Sharpe Ratio müsste sehr hoch sein, ich schätze mal so um die 4 bis 5.
Nun wird bei Deinem Wiki kein Risikofaktor angezeigt. Eigentlich sind nur gehebelte Wikifolios von der Risikofaktor-Berechnung ausgeschlossen, aber ich vermute, dass auch Wikifolios die auf strukturierte Produkte setzten von der Berechnung ausgeschlossen sind.
Kein Risikofaktor, keine Sharpe Ratio? Könnte meiner Meinung nach daran liegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.353.019 von pettiwi am 27.08.19 17:55:42Sharpe Ratio
Grundsätzlich definiert das Sharpe Ratio die Überrendite, welche den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Bezug zum Risiko. Bei wikifolio.com bezieht sich die Sharpe Ratio auf den Kursverlauf des wikifolios und wird über den Zeitraum der letzten 12 Monate berechnet. Im Detail: Bei jedem wikifolio werden die täglichen (relativen) Renditen berücksichtigt. Aus diesen (bzw. aus deren natürlichen Logarithmen) berechnen wir den Mittelwert und die Standardabweichung. Beide werden annualisiert (auf Jahresbasis umgerechnet) und in Bezug zueinander gesetzt.
Berechnung im Detail:
annualizedReturn = exp(365 * averageReturn) - 1
annualizedStdev = stdev * sqrt(365)
https://www.wikifolio.com/de/de/hilfe/faq/wikifolios-suchen/…
Grundsätzlich definiert das Sharpe Ratio die Überrendite, welche den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Bezug zum Risiko. Bei wikifolio.com bezieht sich die Sharpe Ratio auf den Kursverlauf des wikifolios und wird über den Zeitraum der letzten 12 Monate berechnet. Im Detail: Bei jedem wikifolio werden die täglichen (relativen) Renditen berücksichtigt. Aus diesen (bzw. aus deren natürlichen Logarithmen) berechnen wir den Mittelwert und die Standardabweichung. Beide werden annualisiert (auf Jahresbasis umgerechnet) und in Bezug zueinander gesetzt.
Berechnung im Detail:
annualizedReturn = exp(365 * averageReturn) - 1
annualizedStdev = stdev * sqrt(365)
https://www.wikifolio.com/de/de/hilfe/faq/wikifolios-suchen/…
Weiß jemand wie das Sharpe Ratio berechnet wird.
Mein Wiki TopVola hat ein Sharpe Ratio von 1.
Wenn ich das Wiki mit dem Dax vergleiche sieht das so aus.
kann mir deshalb das Sharpe Ration von 1 nicht erklären. Mein Wiki schwankt weniger als der Dax und hat eine bessere Performance
Mein Wiki TopVola hat ein Sharpe Ratio von 1.
Wenn ich das Wiki mit dem Dax vergleiche sieht das so aus.
kann mir deshalb das Sharpe Ration von 1 nicht erklären. Mein Wiki schwankt weniger als der Dax und hat eine bessere Performance
Ah, cool!
Hier sind also die Leute unterwegs, die die eigenen Erfolge und auch Misserfolge mit ihrem Mann / Frau stehen. Der Teil von WO scheint schwer unterbewertet.
Zu mir:
Ich fahre zweigleisig. Mein primäres Wiki ist stinklangweilig und auf Dividende ausgelegt. Nebenbei zocke ich mit Turbos und was sonst so Schmerz bereitet. Ab September nehme ich den harten Handeln wieder auf, gegenwärtig mangelt es mir an Laune. Damit ist auch schon alles über die Motivation gesagt. Das Könne müsste ich dann mal unter Beweis stellen.
Hier sind also die Leute unterwegs, die die eigenen Erfolge und auch Misserfolge mit ihrem Mann / Frau stehen. Der Teil von WO scheint schwer unterbewertet.
Zu mir:
Ich fahre zweigleisig. Mein primäres Wiki ist stinklangweilig und auf Dividende ausgelegt. Nebenbei zocke ich mit Turbos und was sonst so Schmerz bereitet. Ab September nehme ich den harten Handeln wieder auf, gegenwärtig mangelt es mir an Laune. Damit ist auch schon alles über die Motivation gesagt. Das Könne müsste ich dann mal unter Beweis stellen.
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