Backtests - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 16.06.16 05:49:22 von
neuester Beitrag 16.06.16 09:47:13 von
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Guten Morgen,
wer kann mir das Wesen von Backtests erklären? Wo liegen die Nachteile? Und wie aussagekräftig sind solche Tests? Wie stark werden die Abweichungen zum Realhandel sein?
wer kann mir das Wesen von Backtests erklären? Wo liegen die Nachteile? Und wie aussagekräftig sind solche Tests? Wie stark werden die Abweichungen zum Realhandel sein?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.626.266 von Zahlmeister111 am 16.06.16 05:49:22Ich versuche hier mal ein paar kurze und knackige Antworten zu geben, aber Backtesting ist eine komplexe Angelegenheit und wird sich nicht mal schnell hier in einem Thread beschreiben lassen. Zum wirklichen Verständnis kommt man um das Lesen von ein paar Büchern nicht herum.
Das Wesen von Backtests ist, eine Strategie anhand von historischen Daten zu testen. Dadurch muss man sie nicht wochen- oder monatelang live oder im Paper-Trading testen. Außerdem gewinnt man eine Reihe von statistischen Kennzahlen, die einem z. B. über die Robustheit, Trefferquote, Gewinnerwartung usw. Auskunft geben.
Es gibt keine Nachteile! Ein Backtest liefert eine Aussage, wie sich das System in der Vergangenheit geschlagen hätte.
Ohne Backtest hat man überhaupt keine Aussage. Nicht-Wissen bietet keinerlei Vorteile.
Sie sind eben eine Betrachtung der Vergangenheit. Jedes Handelssystem birgt das Risiko, dass es nicht mehr funktioniert, wenn sich das Marktverhalten in der Zukunft ändert. Backtests helfen hier zumindest abzuschätzen, wann ein System ggf. nicht mehr funktioniert.
Korrekt durchgeführt sind die Abweichungen minimal. Allerdings gibt es auch ein paar kleine Fallstricke, die dazu führen, dass man falsch testet und das System sich vollkommen anders verhält.
Kommt also darauf an, wie korrekt durchgeführt bzw. realistisch der Backtest ist. D.h. wie gut sind die historischen Kurse, sind Slippage und Kommissionen berücksichtigt? Wurden ggf. zusätzlich Signifikanztests oder Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt? Wurden systematische Fehler vermieden (z.B. Look-ahead-Bias)?
Aber wie gesagt, ohne Backtest ist man im Blindflug und daher auch nicht schlauer.
Zitat von Zahlmeister111: wer kann mir das Wesen von Backtests erklären?
Das Wesen von Backtests ist, eine Strategie anhand von historischen Daten zu testen. Dadurch muss man sie nicht wochen- oder monatelang live oder im Paper-Trading testen. Außerdem gewinnt man eine Reihe von statistischen Kennzahlen, die einem z. B. über die Robustheit, Trefferquote, Gewinnerwartung usw. Auskunft geben.
Zitat von Zahlmeister111: Wo liegen die Nachteile?
Es gibt keine Nachteile! Ein Backtest liefert eine Aussage, wie sich das System in der Vergangenheit geschlagen hätte.
Ohne Backtest hat man überhaupt keine Aussage. Nicht-Wissen bietet keinerlei Vorteile.
Zitat von Zahlmeister111: Und wie aussagekräftig sind solche Tests?
Sie sind eben eine Betrachtung der Vergangenheit. Jedes Handelssystem birgt das Risiko, dass es nicht mehr funktioniert, wenn sich das Marktverhalten in der Zukunft ändert. Backtests helfen hier zumindest abzuschätzen, wann ein System ggf. nicht mehr funktioniert.
Zitat von Zahlmeister111: Wie stark werden die Abweichungen zum Realhandel sein?
Korrekt durchgeführt sind die Abweichungen minimal. Allerdings gibt es auch ein paar kleine Fallstricke, die dazu führen, dass man falsch testet und das System sich vollkommen anders verhält.
Kommt also darauf an, wie korrekt durchgeführt bzw. realistisch der Backtest ist. D.h. wie gut sind die historischen Kurse, sind Slippage und Kommissionen berücksichtigt? Wurden ggf. zusätzlich Signifikanztests oder Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt? Wurden systematische Fehler vermieden (z.B. Look-ahead-Bias)?
Aber wie gesagt, ohne Backtest ist man im Blindflug und daher auch nicht schlauer.
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